计量经济学第四章习题详解word精品

第四章习题

4.1没有进行t 检验，并且调整的可决系数也没有写出来，也就是没有考虑自由度的影响，会使结果存在

一研究的目的和要求

我们知道，商品进口额与很多因素有关，了解其变化对进出口产品有很大帮助。为了探究和预测商品 进口额的变化，需要定量地分析影响商品进口额变化的主要因素。 二、模型的设定及其估计

经分析，商品进口额可能与国内生产总值、居民消费价格指数有关。为此，考虑国内生产总值 居民消费价格

指数 CPI 为主要因素。各影响变量与商品进口额呈正相关。为此，设定如下形式的计量经济 模型：

4.3

1995

11048.1

60793.7

302.8

+ In

+ InCP

1996 11557.4 71176.6 327.9 1997 11806.5 78973.0 337.1 1998 11626.1 84402.3 334.4 1999 13736.4 89677.1 329.7 2000 18638.8 99214.6 331.0 2001 20159.2 109655.2 333.3 2002 24430.3 120332.7 330.6 2003 34195.6 135822.8 334.6 2004 46435.8 159878.3 I 347.7 2005 54273.7 183084.8 353.9 2006 63376.9 211923.5 359.2 2007 73284.6 249529.9 376.5 2008 79526.5 314045.4 398.7 2009 68618.4 340902.8 395.9 2010

94699.3 401512.8 408.9 2011

113161.4

472881.6

431.0

GDP 、

式中， 为第 年中国商品进口额（亿元）；In GDP 为第 年国内生产总值（亿元）；In CPI 为居民消费价格 指数（以1985年为100）。各解释变量前的回归系数预期都大于零。 为估计模型，根据上表的数据，利用 EViews 软件，生成 Y In GDP 、I nCPI 等数据，采用 OLS 方法估计模型

参数，得到的回归结果如下图所示：

DependentVariablle: LPlY

Method: Least Squares Date 04^15717 Time: 19:54 Sample: 1985 2011

Included observations: 27

Variable

Coefficient Std Error t-Statlstlc Prcr&.

C

-3.111465 0,453010 -€720125 MOW

LNGDP 1338633 O.OSeSW 15105B2 0.0000

LNCPI

^0421791 C.233295

-1.807975

00332 R -squared

Q.9880'51 Wean dependentvar 3 484710 Adjusted R-squared 0 9870&5

S.D. dependant var 1.4^5517 S.E. of regression 0,162189 Akaikeinfa criterion -0.695670 Sum squared resid Q.631326 Sctiwarz critE non -C.551S69 Log likelihood 12.39156 Hannan-Quinn criter 4).652857 F-statistic

Q 92.2582

Durbin-Watean stat

€.522613

Prab(F-statisbc^ 0 000000

模型方程为:

InY=-3.111486+1.3385331nGDP-0.4217911nCPI

(0.233295) (-1.807975) F=992.2582

=0.988051， =0.987055，可决系数很高，F 检验值为 992.2582，明显显著。但是当 =0.05 （27-3）=2.064,不仅ln CPI 的系数不显著，而且，In CPI 的符号与预期相反，这表明可能存在

严重的多重共线性。

计算各解释变量的相关系数，选择

InGDPInCPI 数据，"view/correlation ”得相关系数矩阵。

由相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在一定的多重共线性。 为了进一步了解多重共线性的性质，我们做辅助回归，即每个解释变量分别作为被解释变量都对剩余 的解释变量进行回归。

Depe ndent \'a nable: LN^DP lleiriod: Least Squares Date: 04/15/17 Time 21:09

Sample: 1985 2011 Induded obse nations: 27

Variable Coefficient Std. Error

t-Stalistic

Prob C -2.796381 088279S 心 167634 0.0040 ILNCPI

2.511022 0 158302 15.85227 0.0000 R-squared

0.909021 Mean dependent var 11.16214 Adjusted R-squaredl 0.906005 S.D. d'ap&ndentv 呂i 1.194029 S.E. of regr@s&ian 0 366072 Akaike info ciiteirion 0.899213 Sunn SQuared resid 3.350216 sctiwarzcrit&rlDn

0.995201 Log likelihood -i o.i393a Hannan-auim criler. 0.927755 F-siaustlc

2S1 6117 Durtln-wat&on stat

0.099623

ProftfF-slatlstlc-

0.000000

Dependent Variable: LNCPI Method ：

Squares

□ate ： D4M5/17 Tima ： 21:10 Sample: 2011 Included oftseFvaDons: 27

Variable

Co@ffici@iTt std Error I^Statislic Prob. c

1515402 0.2563^ 5&12301 0.0000 LNGDP

0.382251 0.022S37

15S6227

0.0000 R-squarsd

0909621 M E an de pendeni va 『

&5S6900 Adjusted R-squared 0.906005 S.D. dependent var 0.45351S S.E. &f regression 0.139042 AKaiKe info criterion -1036894 Sum squared Fesid 0.483317 Schwarz cnt&rion -0.940907 Log likelihood 15 99B08 Hannan-Qu inn cfiter -1 008352 F-slatistic 251.6117 Dii 「birvWK 営cm stat

0.114568

Pro6{F-s!atistic)

0.000000

(0.463010)

t= (-6.720126) =0.988051 该模型 (0.088610) (15.10582) =0.987055

时，_(n-k)=