金融数学初步课程描述和教学大纲
金融数学课程大纲
金融数学课程大纲一、课程介绍本课程旨在向学生介绍金融数学的基本概念、理论和应用。
通过学习本课程，学生将深入了解金融领域中的数学模型和计算方法，能够运用其所学知识解决实际金融问题。
二、课程目标1. 掌握金融数学的基础知识，包括概率论、统计学和线性代数等；2. 理解金融数学模型的构建和求解方法；3. 能够运用金融数学工具分析和评估金融风险；4. 培养学生的数学建模和问题解决能力。
三、课程内容1. 概率论基础- 概率的基本概念与性质- 随机变量及其分布- 大数定律和中心极限定理2. 统计学应用- 假设检验与置信区间- 方差分析- 相关性和回归分析3. 金融市场与金融工具- 股票、债券和衍生品市场概述- 金融工具的风险与回报特征- 市场有效性理论4. 金融数学模型- 期权定价模型- 期货合约定价模型- 市场均衡与资产定价模型5. 投资组合理论- 有效前沿与马科维茨模型- 资本资产定价模型（CAPM）6. 金融风险管理与衍生品定价- 金融风险度量与价值调整- 期权、期货和利率衍生品定价方法四、教学方法1. 理论讲解：通过课堂讲解介绍金融数学的基本概念和主要理论；2. 数学建模：引导学生运用所学知识对具体金融问题进行建模分析；3. 实例分析：通过实际案例分析让学生更好地了解金融数学在实践中的应用；4. 计算实验：利用计算机软件进行数值计算实验，培养学生的实际操作能力。
五、教材与参考书目1. 主教材：《金融数学导论》（作者：XXX，出版社：XXX）2. 参考书目：- 《金融数学基本理论与方法》（作者：XXX，出版社：XXX）- 《金融数学模型与应用》（作者：XXX，出版社：XXX）- 《金融数学与衍生品定价》（作者：XXX，出版社：XXX）六、评估方式1. 课堂表现：包括课堂参与、作业完成情况等。
2. 期中考试：涵盖课程的基本概念和理论。
3. 期末论文：要求学生选择一个金融问题，应用所学知识进行建模分析，并撰写论文进行展示。
金融数学课程教学大纲
金融数学课程教学大纲金融数学课程教学大纲引言：金融数学作为金融学中的一个重要分支，旨在运用数学方法和技巧解决金融领域中的问题。
本文旨在探讨金融数学课程的教学大纲，以帮助学生更好地理解和应用金融数学的知识和技能。
一、课程简介金融数学课程是金融学专业的重要课程之一。
通过学习金融数学，学生可以了解和应用数学方法来解决金融领域中的问题。
课程内容包括概率论、数理统计、随机过程、金融工程等。
二、课程目标1. 培养学生的数学思维和分析能力。
金融数学课程旨在培养学生的逻辑思维和分析问题的能力，通过数学方法解决金融领域中的实际问题。
2. 提供金融数学的基础知识。
金融数学课程将介绍概率论、数理统计等基础知识，为学生进一步学习金融工程和金融市场提供必要的数学基础。
3. 培养学生的实际应用能力。
金融数学课程将通过案例分析和实践操作，培养学生在金融领域中运用数学方法解决实际问题的能力。
三、课程内容1. 概率论概率论是金融数学的基础，本部分将介绍概率的基本概念、概率分布、随机变量等内容。
学生将学习如何计算和分析金融市场中的随机事件和概率。
2. 数理统计数理统计是金融数学中的重要工具，本部分将介绍统计的基本概念、统计方法和假设检验等内容。
学生将学习如何利用统计方法分析金融市场中的数据，从而作出合理的决策。
3. 随机过程随机过程是金融数学中的核心概念，本部分将介绍随机过程的基本理论和应用。
学生将学习如何建立金融市场中的随机模型，以及如何利用随机过程进行金融风险的评估和管理。
4. 金融工程金融工程是金融数学的重要应用领域，本部分将介绍金融工程的基本原理和方法。
学生将学习如何利用金融工程工具设计金融产品和衍生品，以及如何进行金融市场的风险管理和投资组合优化。
四、教学方法1. 理论讲授通过课堂讲授，向学生介绍金融数学的基本理论和方法。
教师将结合实例和案例，帮助学生理解和应用金融数学的知识。
2. 实践操作通过实践操作，让学生亲自动手解决金融数学问题。
金融数学教学大纲
金融数学教学大纲一、引言金融数学的重要性本大纲目的二、课程简介2.1 课程名称及代码2.2 先修课程要求2.3 学时分配2.4 授课方式2.5 教材及参考资料三、课程目标3.1 知识目标3.2 技能目标3.3 情感目标四、教学内容4.1 数学基础知识回顾4.1.1 数列与数列极限4.1.2 函数与函数极限4.1.3 微积分4.2 金融数学概念与应用4.2.1 货币时间价值4.2.2 利率与折现率4.2.3 债券定价4.2.4 期权定价4.3 金融风险管理模型4.3.1 随机变量与概率分布4.3.2 随机过程与马尔可夫链 4.3.3 风险度量与价值风险模型 4.4 数学统计与金融数据分析4.4.1 统计学基础4.4.2 参数估计与假设检验4.4.3 数据分析方法与技巧五、教学方法与评价5.1 教学方法5.1.1 讲授法5.1.2 实例分析5.1.3 讨论与合作学习 5.2 教学评价5.2.1 课堂表现评价5.2.2 作业与小测评价5.2.3 期末考试评价六、教学资源6.1 硬件设施6.2 软件工具6.2.1 金融数学计算软件 6.2.2 统计数据分析软件6.3 网络资源七、教学进度安排八、参考文献九、附录9.1 概念解释9.2 示例与练习题以上为《金融数学教学大纲》的框架，根据大纲内容的具体深度和广度，可以对各模块进行详细的拓展和细化。
本大纲旨在为金融数学课程的教学提供指导，确保教学内容的全面性和系统性，同时给予学生足够的学习资源和评价方式，以达到培养学生金融数学应用能力的目标。
教师可根据具体教学需求和学生情况进行适当调整和拓展。
教学大纲_金融数学
《金融数学》教学大纲课程编号：121333B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课☑专业必修课□专业选修课□学科基础课总学时：48讲课学时：32实验（上机）学时：16学分：3适用对象：金融数学先修课程：数学分析、概率论、数理统计、金融学一、课程的教学目标本课程为统计学院金融数学本科专业的专业选修课。
设置本课程的目的是为了使学生掌握有关利息和利率的基本计算、年金终值和现值的计算、投资收益率分析、债务偿还方法等定量基础知识，能够运用上述理论知识进行固定收益证券定价、利率期限结构分析、利率风险分析和期权定价，并了解金融领域的随机分析原理。
通过教学，使学生初步掌握金融领域的数量分析工具和应用方式，为后续的证券投资分析、风险理论分析等与金融分析相关的课程打下扎实的基础。
二、教学基本要求（一）教学内容讲授要求本课程主要内容包括：（1）利息基本计算：利息基本函数、利息基本计算；（2）年金：标准年金、一般年金；（3）投资收益分析：基本投资分析、收益率计算、资本预算；（4）债务偿还：摊还法、偿债基金；（5）固定收益证券的定价；（6）实际应用：住房贷款分析、固定资产折旧分析、资本化成本分析；（7）利率风险；（8）利率期限结构；（9）期权的二叉树定价；（10）随机利率模型。
其中（1）（2）（3）（4）（5）五部分内容为本课程的基础知识部分，需要细讲精讲，这五部分内容涉及到较多概念，讲授过程中需通过大量的例题讲解练习，使学生充分理解并掌握各种概念的相关性和差异性，能够熟练地运用这些概念进行相关计算。
（6）（7）（8）（9）（10）五部分内容为金融数学基础知识的相关应用，目的在于训练学生对所学知识的综合应用能力，其中固定收益证券定价、利率风险和期权的二叉树定价是重点，需要在精讲的基础上结合实际的金融产品进行应用训练，实际应用、利率期限结构和随机利率可根据教学进度和学生掌握情况进行选讲。
（二）教学方法和教学手段本课程教学目标为通过本课程的学习，要求学生能够运用基本的数学方法和金融知识对金融产品进行综合定量分析、产品定价和风险的评估与管理。
数学专业《金融数学》教学大纲2
《金融数学》教学大纲课程中文名称：金融数学课程性质：任选课课程号：63532课程英文名称：The Mathematics of Finance Modeling and Hedging总学时：32学时先修课程：《微分方程》、《概率统计》面向对象：数学与应用数学专业本科生开课系（室）：数学科学系一、课程性质、目的和要求20世纪90年代以来，数学、金融、计算机及全球经济呈现融合趋势。
货币市场每天的交易量达到2万亿美元，诸如期权、互换、交叉货币证券等复杂金融工具的交易非常普遍。
同时，自1973年Black-Scholes公式出现以来，金融界被大量丰富的数学工具和模型所包围。
高校开设的金融数学类课程受到普遍欢迎，这当然与利润的驱使以及巨大的就业前景有关。
可以预见，21世纪金融数学领域将如Kurzweil加速回报定律所描述的那样增长更为迅速。
从业人士们开始运用金融数学的思考模式来对大量的市场交易活动进行应用分析。
本课程主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。
从金融方面的相关概念、术语和策略开始，逐步讨论了其中的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析模型，以及金融市场的风险分析及对冲策略等方面的内容。
通过对本课程的学习，学生应掌握基本概念，了解金融市场或者证券市场的常识，能够较好的用金融工具解决实际问题。
二、课程内容及学时分配1、金融市场(8学时)教学要求：掌握有关金融方面的基本概念，比如期权、期货、看涨期权、看跌期权、套利等相关概念重点：掌握期权、套利的概念，能够与与实际相联系。
难点：理解期权、套利等概念，并与实际想结合。
2、二叉树、资产组合复制（4学时）教学要求：掌握衍生产品定价的三种方法，了解二叉树的概念。
重点：能够应用博弈论、资产组合、概率三种方法对衍生产品定价。
难点：衍生产品定价的三种方法。
3、股票与期权的二叉树模型（4学时）教学要求：掌握二叉树的概念，能够理解并应用二叉树模型对期权定价。
金融数学课程教学大纲
金融数学课程教学大纲(总学时数：48，学分数：3)一、课程的性质、任务和目的金融数学是数学与应用数学专业的重要专业课。
通过本课程的学习，使学生明确金融衍生品定价在金融数学中的核心地位，掌握建模和对冲中使用的金融概念、术语、策略和数学模型。
目的是掌握期权定价的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，学会利用金融衍生品来对金融风险进行管理。
二、课程的基本内容和要求（一）金融市场1. 市场和数学（了解）2. 股票和衍生品（了解）3. 期货合约定价（了解）4. 债券市场（理解）重点: 期货合约，看涨期权，看跌期权，远期利率；难点: 看涨期权，看跌期权，远期合约，远期利率。
（二）二叉树，复制投资组合，套利1. 衍生品定价的三种方法（了解）2. 复制投资组合（了解）3. 概率方法（理解）4. 风险、二叉树和套利（理解）重点: 二叉树，衍生品定价，复制投资组合，套利；难点: 衍生品定价，复制投资组合，套利。
（三）股票和期权的树模型1. 股票模型（了解）2. 看涨期权的二叉树定价、美式期权的二叉树定价（了解）3. 奇异期权—敲出期权的定价（理解）4. 奇异期权—亚式期权的定价（理解）重点: 股票模型，欧式期权定价，美式期权定价；难点: 美式期权定价，奇异期权定价，对冲。
（四）连续模型和Black-Scholes公式1. 连续时间股票模型、离散模型（了解）2. 连续时间分析、Black-Scholes公式（理解）3. Black-Scholes公式的推导（理解）4. 看涨-看跌平价公式（理解）重点: Black-Scholes公式，看涨看跌平价公式；难点: Black-Scholes公式，看涨看跌平价公式。
（五）Black-Scholes的解析方法1. 微分方程的推导（了解）2. V(S，t)的展开和化简（理解）3. 投资组合构造（理解）4. Black-Scholes微分方程的解（理解）重点: Black-Scholes微分方程；难点: Black-Scholes微分方程和解。
《金融数学》教学大纲
《金融数学》教学大纲课程编码：1511104102课程名称：金融数学学时/学分：32/2先修课程：《概率统计》、《数学分析》适用专业：数学与应用数学开课教研室：分析方程教研室一、课程性质与任务《金融数学》是数学与应用数学专业的选修课。
通过本课程的学习，让学生掌握利率度量的基本工具，可以计算年金的现值和累积值，熟悉收益率的计算和应用，掌握债务偿还的两种主要方法，可以计算债券的价格和账面值，理解远期、期货、互换和期权的基本概念及其基本定价方法。
二、课程教学基本要求本课程要求学生具备一定的概率统计知识，通过学习要求学生掌握利率度量工具，现值和终值，债务偿还，期货定价等方法及应用。
成绩考核方式：末考成绩（开卷考查）（70%）＋平时成绩（平时测验、作业、课堂提问、课堂讨论等）（30％)。
成绩评定采用百分制，60分为及格。
三、课程教学内容第一章 利息度量1．教学基本要求让学生了解利息度量的各种方法。
2．要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解累积函数和实际利率的概念，单利和复利的累积函数，实际贴现率及其与实际利率的关系。
3．教学重点和难点教学重点是贴现函数、累积函数，单利、复利。
教学难点是实际利率与名义利率转换，实际贴现与名义贴现转换。
4．教学内容第一节 利息基本函数1．累积函数2．贴现函数3．单利与复利4．名义利率和名义贴现率第二节 利息基本计算1．价值方程2．利率的计算第二章 年金1．教学基本要求让学生了解各种年金现值终值的计算方法。
2．要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解等额年金、可变利率年金、每年支付m次年金、变化年金的含义、现值与终值计算及其实际应用。
3．教学重点和难点教学重点是现值终值的计算。
教学难点是变化年金的终值现值计算。
4．教学内容第一节 基本年金1．期末年金2．期初年金3．递延年金4．永久年金第二节 广义年金1．付款周期为利息换算周期整数倍的年金2．利息换算周期为付款周期为整数倍的年金3．连续年金第三节 变化年金1．一般变化年金2．广义变化年金3．连续变化年金第三章 投资收益分析1．教学基本要求让学生了解基本投资分析工具及收益分析的计算方法。
【教学大纲】金融数学
《金融数学》课程教学大纲一、教师或教学团队信息二、课程基本信息课程名称（中文）：《金融数学》课程名称（英文）：Financial Mathematics课程类别：□通识必修课□通识选修课□专业必修课□专业方向课□专业拓展课□实践性环节课程性质*：□学术知识性□方法技能性□研究探索性□实践体验性课程代码：12550261周学时：2总学时：36（其中上课32）学分:2先修课程：高等数学授课对象：全校学生三、课程简介金融数学是为全校非数学专业学生开设的通识选修课，通过本课程的学习，要求学生了解金融数学是以与货币的流通发行和运用过程相关的所有经济活动为研究对象的，并运用数学和统计学等方法进行定量研究和应用的学科。
金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前沿学科之一。
四、课程目标本课程旨在使学生了解和掌握金融数学的基本模型和方法，提高学生利用定量化分析技术处理金融问题的能力，为进一步学习、研究现代金融理论打好基础。
教学过程采取课堂讲解、案例教学、课堂讨论相结合的方式。
本课程要求学生了解和掌握基本数学工具，能够将学到的金融数学方法与分析技术运用到实际的研究工作中。
五、教学内容与进度安排第一讲为什么要学习金融数学1. 课时数：2学时2. 讲授内容：重点介绍什么是金融学，金融学研究的内容和方法，结合学习数学的重要性以及金融数学的重要内容。
让学生了解学习金融数学的知识和内容重点：金融学和金融数学的研究对象3. 学生学习任务：阅读网络资料。
了解金融学和金融数学的研究内容。
4. 教学方法采用课堂讲解与讨论, 培养学生较强的自学能力。
5. 课外学习要求通过布置上网查资料, 让学生主动加强课外阅读。
第二讲次贷危机与信用风险管理1. 课时数：2学时2. 讲授内容：美国次贷危机发生的根源，如何管理和控制信用风险的发生。
重点：CDS如何导致次贷危机发生难点：CDS的运作方式3. 学生学习任务：了解次贷危机是如何发生的。
金融数学大纲
《金融数学》课程教学大纲英文名称：Financial mathematics课程编码：0411040课程性质：专业选修课学时：30学时学分：2学分开课学期：第七学期适用专业：数学与应用数学专业先修课程：《高等数学》、《概率论与数理统计》、《常微分方程》一、课程性质、目的和要求金融数学为数学系金融数学专业的专业选修课，通过本课程的学习，要求学生了解金融数学是以与货币的流通发行和运用过程相关的所有经济活动为研究对象的，并运用数学和统计学等方法进行定量研究和应用的学科。
本课程的教学目的是使学生掌握金融数学的基本模型和方法，提高学生利用定量化分析技术处理金融问题的能力，为进一步学习、研究现代金融理论打好基础。
教学过程采取课堂讲解、案例教学、课堂讨论相结合的方式。
本课程要求学生了解和掌握基本数学工具，能够将学到的金融数学方法与分析技术运用到实际的研究工作中。
二、教学内容、要点和课时安排第一章利息基本计算（4学时）教学目的与要求：使学生了解利息计算的基本函数，计算过程中常见的基本处理方法和工具。
教学重点：在计算利息时常用的几个基本概念。
教学难点：有关利息的计算实例。
教学方法和手段：讲授法第一节利息基本函数一、有关概念：累积函数、单利和复利、贴现函数、名利率和名贴现率二、连续利息计算第二节利息基本计算一、时间单位的确定二、价值方程与等时间法三、利率的计算第三节 实例分析一、现实生活中与利率有关的金融现象二、提前支取的处罚三、其他实例思考题：1.设总量函数为A （t ）= 223t t ++,试计算累积函数a(t)和第n 个时段的利息n I 。
2.已知帐户A 的累积函数为2()1A a t t =+，帐户B 的累积函数为2()12B a t t t =++，试计算帐户A 的利息力超过帐户B 的利息力的时刻。
第二章 年金（4学时） 教学目的与要求：使学生了解年金的概念及年金现金流的计算问题。
教学重点：基本年金、广义年金与变化年金的概念与基本计算。
金融数学
使用中英文两种教材（参见后文的推荐教材目录），课堂练习以英文材料为主。每章安排每次2-4个英文练习题。根据实际需要，可能安排一次随堂测验，开卷方式，使用英文材料。
考核
方式
平时考核
占总成绩的40%
阅读文献和教材
3
第2周
利息度量等额年金
名义利率的概念及其在现实生活中的应用，名义利率与实际利率的关系，名义利率与名义贴现率的关系，利息力的定义及其应用，利息力与累积函数的关系，单利和复利条件下的利息力。实际利率和名义利率在不同场合使用上的差异。年金的基本含义和类型。
课外作业。阅读文献和教材
3
第3周
等额年金
课外作业。阅读文献和教材
3
第11周
远期、期货和互换
远期的定义，远期回收和盈亏的计算，远期利率协议的含义及其应用原理。远期和期货的基本概念。基于各种资产的远期价格计算方法。持有成本的含义和计算。
阅读文献和教材
3
第12周
远期、期货和互换
合成远期的含义，套保和套利的含义，合成远期在风险管理中的应用。互换的含义，利率互换的应用以及定价方法。
阅读文献和教材
3
第7周
收益率债务偿还
再投资收益率的含义，在各种再投资情况下的现金流分析。收益分配的基本原理和应用。债务偿还的基本概念，等额分期偿还表的构造，包括计算每次偿还金额、未偿还本金余额、每期偿还金额中的本金和利息分解。
课外作业。阅读文献和教材
3
第8周
债务偿还
等额偿债基金的概念，等额偿债基金与等额分期偿还的关系，变额分期偿还和变额偿债基金的概念，变额分期偿还表和变额偿债基金表的构造。
金融数学课程大纲
《金融数学》课程大纲教学目的：通过本课程的学习，让学生掌握利率度量的基本工具，可以计算年金的现值和累积值，熟悉收益率的计算和应用，掌握债务偿还的两种主要方法，可以计算债券的价格和账面值，理解远期、期货、互换和期权的基本概念及其基本定价方法，熟悉久期和凸度的概念及其应用。
课程简介：本课程的主要教学内容包括：利率、贴现率、利息力和累积函数等利率度量的基本工具，等额年金和变额年金的现值和累积值的计算，币值加权收益率和时间加权收益率的概念、计算及其应用，债务偿还的两种主要方法（分期偿还法和偿债基金法），债券价格和账面值的计算，远期、期货、互换和期权的基本概念及其基本的定价方法，久期和凸度的概念及其在利率风险管理中的应用。
教学进度和教学内容：第一讲利息度量累积函数和实际利率的概念，单利和复利的累积函数，实际贴现率及其与实际利率的关系。
必读文献：（1）Chris Ruckman,Joe Francis, Financial Mathematics, BPP Professional Education. 2005.Chapter 1. （2）孟生旺，《金融数学》，中国人民大学出版社，2009年版，1-17页。
第二讲利息度量和等额年金名义利率的概念及其与实际利率的关系，利息力的概念及其与实际利率和名义利率的关系，等额年金的含义及其现值的计算。
必读文献：（1）Chris Ruckman,Joe Francis, Financial Mathematics, BPP Professional Education. 2005.Chapter 1. （2）孟生旺，《金融数学》，中国人民大学出版社，2009年版，18-44页。
第三讲等额年金年金终值的计算，年金现值与终值的关系，可变利率年金的现值和终值，每年支付m次的年金的现值和终值的计算，连续年金和均值方程。
必读文献：（1）Chris Ruckman,Joe Francis, Financial Mathematics, BPP Professional Education. 2005.Chapter 1. （2）孟生旺，《金融数学》，中国人民大学出版社，2009年版，45-65页。
金融数学 教学大纲
金融数学一、课程说明课程编号:130325Z10课程名称：金融数学/ Financial mathematics课程类别：专业课学时/学分：48/3先修课程：数学分析、概率统计适用专业：应数、统计和信科教材、教学参考书：1. Sheldon.M.Ross,冉启康(译).数理金融初步[M],第3版.北京：机械工业出版社，20132. 斯塔夫里, 蔡明超(译).金融数学[M],第1版.北京：机械工业出版社，2004.二、课程设置的目的意义金融数学是应用数学和统计研究的重要分支，是数学、金融学和统计学等的交叉学科，通过该课程的学习可以系统的了解数理金融方面的基本知识。
这些内容包括：套利理论、Black-Scholes期权定价公式、效用函数、最优资产组合原理和资产定价模型等。
该课程的学习对于学生以后从事相关专业提供了很好的理论基础。
三、课程的基本要求知识要求：要正确理解以下概念：效用与偏好序，投资组合，套利，风险厌恶，等价概率分布，风险中性定价，状态定价向量，布朗运动与扩散，倍率函数，风险控制函数；股票与债券，证券与衍生证券，期货与期权，未定权益，利率期限结构，公司资本结构等基本概念。
能力要求：使学生了解金融数学研究的主要对象和经济背景，理解金融数学中的主要概念和理论，掌握主要的建模工具以及重要的数学模型的应用方法，较为熟练地运用一些主要的公式进行计算。
素质要求：不仅掌握金融数学中的基本概念、定理，而且还能针对具体问题运用投资消费、资本资产定价等模型进行评价计算。
提高学生理论联系实际的能力，使其形成一定的独立分析判断能力。
四、教学内容、重点难点及教学设计注：实践包括实验、上机等五、实践教学内容和基本要求本课程无实践教学部分。
六、考核方式及成绩评定本课程考核分为平时成绩和期末考试两个部分。
七、大纲主撰人：大纲审核人：。
金融数学教学大纲
《金融数学》教学大纲《金融数学》教学大纲课程目标：课程目标：1. 构建金融与数学之间的桥梁；构建金融与数学之间的桥梁；2. 培养运用金融数学工具解决现实问题的能力。
培养运用金融数学工具解决现实问题的能力。
课程安排课程安排第0章：课程简介章：课程简介1）金融学、经济学与数学的联系）金融学、经济学与数学的联系 2）案例分析：）案例分析：3）金融数学：时间与风险的经济学？）金融数学：时间与风险的经济学？第1章：期望效用理论章：期望效用理论1）期望效用）期望效用 2）期望效用理论的运用：彩票Lo ery 3）期望效用理论的运用：保险）期望效用理论的运用：保险 4）期望效用理论的运用：风险态度与资产投资）期望效用理论的运用：风险态度与资产投资 5）期望效用理论的扩展：行为金融）期望效用理论的扩展：行为金融第2章：投资组合原理章：投资组合原理1）资产的收益与风险度量）资产的收益与风险度量2）投资组合收益与风险度量）投资组合收益与风险度量 3）投资组合原理及其运用）投资组合原理及其运用第3章：资本资产定价模型（CAPM ） 1）资本资产定价模型）资本资产定价模型2）资本资产定价模型的运用）资本资产定价模型的运用 3）套利定价模型（APT ）第4章：鞅过程与预测模型章：鞅过程与预测模型 1）市场有效性理论）市场有效性理论2）鞅过程与股价预测）鞅过程与股价预测3）应用：价格预测）应用：价格预测4）应用：博彩预测）应用：博彩预测第5章：期权定价模型（B-S ） 1）套利定价原理：二叉树模型）套利定价原理：二叉树模型 2）二叉树模型的运用）二叉树模型的运用3）期权定价模型）期权定价模型4）期权定价模型的运用：中国认股权证泡沫）期权定价模型的运用：中国认股权证泡沫 Guest Lecture ：资产定价专题讲座（2次）次）章：利息理论及利率模型 第6章：利息理论及利率模型1）利息理论）利息理论2）利息理论运用：贷款、年金）利息理论运用：贷款、年金 3）利率模型）利率模型。
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金融数学（Financial Mathematics），又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融学内在规律并用以指导实践。
金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交*学科，发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。
本课程根据数学专业的特点，从金融学基本理论和数学专业知识有机结合的角度出发，介绍目前主流的金融数学理论（有效市场假说，利息理论，有价证券和证券组合的定价理论，衍生产品定价理论，风险管理等），通过学习本课程，使学生掌握金融数学的基本模型和方法，培养学生通过对目前金融市场的真实数据和金融现象，利用定量化分析技术处理金融问题的能力，为进一步研究现代金融理论打好基础。
提高学生的数学应用能力，培养创新精神。
一、课程基本信息
课程编号：
中文名称：金融数学初步
英文名称：An Introduction to Financal Mathematics
课程类别：选修课
适用专业：数学与应用数学，信息与计算，金融学
开课学期：秋
总学时：51
总学分：3
预修课程（编号）：概率论与数理统计微积分常（偏）微分方程等
并修课程（编号）：无
课程简介：金融数学是近十年来蓬勃发展的新学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视。
自1973年出现Black-Scholes公式以来，金融界以前所未有的速度接受数学模型和数学工具，于是出现了数学、金融、计算机和全球经济的融合。
本课程主要讲述金融数学主要模型和操作中使用的金融概念和模型。
从金融方面的相关概念、术语和策略开始，逐步讨论其中的金融数学方法以及金融市场的风险分析等方面的内容。
建议教材：自编讲义
参考书：
〔1〕《金融数学》，Joseph Stampfli，Victor Goodman著，机械工业出版社，2004.
〔2〕《数理金融初步》，Sheldon M. Ross著，机械工业出版社, 2004年.
〔3〕《Martingale Methods in Financial Modelling》，M.Musiela, M.Rutkowski.著,Springer-Verlag,1997
二、课程教育目标
通过本课程的学习，使学生了解金融数学研究的主要对象和经济背景，理解金融数学中的主要概念和理论，掌握主要的建模工具以及重要的数学模型的应用方法，较为熟练地运用一些主要的公式进行计算。
三、教学内容与要求
1.金融市场（6学时）
掌握金融市场中的基本概念和内容。
主要内容：债券、股票、金融衍生产品、金融市场组织、保证金、交易成本等。
2.金融学中的基本概念（10学时）
掌握金融市场中相关基本概念的理论知识和有效市场假说。
主要内容：股票、债券和实物资产的收益；折现现值（DPV）；效用与无差异曲线；资产需求；无差异曲线与跨期效用函数；投资决策与最优消费。
理解有效市场假说的基本内容和各种实证检验。
3.金融中的统计基础（3学时）
掌握金融中应用的基本统计方法和检验。
基本内容：对数正态分布和Jensen不等式；单位根、随机游走与协整；蒙特卡罗模拟和自助法；贝叶斯学习等。
4.金融市场中的证券定价模型（7学时）
掌握和了解一些基本的资产价格模型的原理和应用。
主要内容：单期模型、多期模型、连续时间模型、利率模型、名义利率与实际利率、套利与市场完备性等
5.均值方差组合理论与资本资产定价模型（8学时）
了解和掌握均值方差组合理论的基本内容并能进行简单应用。
主要内容：理论概述、均值方差模型、资本资产定价模型、β与系统风险等。
6.二叉树无套利定价模型（7学时）
掌握二叉树模型的基本原理和方法，理解二叉树无套利定价模型。
主要内容：单时期二叉树模型；多时期二叉树模型；模型的计算。
7.衍生证券定价与套期保值（10学时）
掌握套利和风险中性定价的基本理论；理解期权定价理论；black-scholes公式等
主要内容：平价关系；远期与期货的套利定价；风险中性定价，black-scholes公式及应用。
四、作业与考核
本课程的作业要求是：要求学生在掌握数理金融理论基础的同时，完成基本的课堂作业并查阅当前的最新研究课题，做出读书笔记，培养学生分析解决实际问题的能力。
五、成绩评定
课程成绩将根据学生出勤率、读书笔记、期末考试进行综合评定，其中出勤得分占10%，平时作业占10%，期末成绩占50%,小论文占30%。
最终成绩按百分制记分。
执笔人：于德胜。