大学计量经济学考试卷
(完整版)计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量 A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A ．模型中遗漏了有关解释变量B ．模型中包括含了无关解释变量C ．模型形式设定有误D ．模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（ ） A ．解释能力和合理性 B ．预测功效好 C ．参数估计量的优良性 D ．简单性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（ ）A ．工具变量B ．间接最小二乘法C ．二阶段最小二乘法D ．完全信息极大似然法 E.有限信息极大似然法三、名词解释 1． 拟合度优 2． 行为方程 3． 替代弹性 4． K 阶单整 5． 虚拟变量四、简答题1. 简述回归分析和相关分析的关系。
大学考试试卷《经济计量学》及参考答案
大学考试试卷《经济计量学》及参考答案经济计量学一、单项选择题(本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分) 1. 联立方程模型中的定义方程总量( )A. 恰好识别的B. 过度识别的C. 不可识别的D. 不存在识别问题2. 当需求完全无弹性时，( )A. 价格与需求量之间存在完全线性关系?B. 价格上升速度与需求量下降速度相等C. 无论价格如何变动，需求量都不变?D. 价格上升，需求量也上升3. 根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln^Yi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1,，人均消费支出将增加( )。
A. A 0.2%B. B 0.75%C. C 2%D. D 7.5%4. 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 ( ) A. A 相关系数B. B 判定系数C. C 回归系数D. D 标准差5. 当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由( )来实现。
A. DF检验B. ADF检验C. EG检验D. DW检验6. 回归分析中定义的( )A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 7. DW检验法适用于检验()A. 异方差性B. 序列相关C. 多重共线性D. 设定误差8. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在()A. A 异方差性B. B 序列相关性C. C 多重共线性D. D 拟合优度低9. 如果模型包含的随机解释变量与随机项不独立但也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计都是:( )。
A. 无偏估计量B. 有效估计量C. 一致估计量D. 最佳线性无编估计量10. 回归变差是指(k模型中的参数个数):( ) A.B.C.D.11. 不是联立方程模型的单方程估计法有:( ) A. 间接最小二乘法B. 工具变量法C. 二阶段最小二乘法D. 三阶段最小二乘法E. 有限信息极大似然法12. CES生产函数为，若,则CES生产函数转为( )A. 线性生产函数B. C-D 生产函数C. 投入产出生产函数D. 其它13. 对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( )A.B.C.D.14. 以Q表示市场交易量，Qs表示供给量，QD表示需求量，则市场均衡价格是指哪一条件下的价格:()。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题(每小题1分,共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1。
5x ，这说明【 】A 、产量每增加一台,单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1。
5元5、以y 表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i yy -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0 C 、 2)ˆ(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25，k=4，2R =0。
92B 、n=10，k=3，2R =0。
90C 、n=15,k=2，2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld-Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D-W 检验中，d=1。
计量经济学练习题完整版
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
计量经济学复习考试题（客观题）
计量经济学复习考试题（客观题）一、单选题1、把反映某一总体特征地同一指标地数据，按一定地时间顺序和时间间隔排列起来，这样地数据称为（）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2、同一时间、不同单位按同一统计指标排列地观测数据称为（）A．原始数据B．截面数据C．时间序列数据D．面板数据3、下列哪一个模型是计量经济模型( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量地经济数学模型D.模糊数学模型4、用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（）A．确定科学地理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用C．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测D．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验5、最小二乘法是指（）A. 使达到最小值B. 使达到最小值C. 使达到最小值D. 使达到最小值6、在一元线性回归模型中，总体回归模型可表示为（）A. B.C. D.7、在一元线性回归模型中，总体回归方程可表示为（）A. B.C. D.8、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）A. B.C. D.9、一元线性回归分析中，残差平方和地自由度是（）A. B. C. D.10、一元线性回归分析中，回归平方和地自由度是（）A. B. C. D.11、一元线性回归分析中，总离差平方和地自由度是（）A. B. C. D.12、对样本地相关系数，以下结论错误地是（）A. 越接近0，与之间线性相关程度越高B. 越接近1，与之间线性相关程度越高C.D. ，则与相关独立13、多元线性回归分析中，为回归模型中地参数个数，可决系数与调整后地可决系数之间地关系是（）A. B.C. D.14、在模型地回归分析结果报告中，有F＝263489.23，F地p值＝0.000000，表明（）A. 解释变量对地影响是显著地B. 解释变量对地影响是显著地C. 解释变量和对地联合影响是不显著地D. 解释变量和对地联合影响是显著地15、多元回归分析中地反映了（）A. 关于地边际变化B. 因变量回归估计值总变差地大小C. 因变量观测值总变差地大小D. 因变量观测值与估计值之间地总变差16、在古典假设成立地条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）地统计性质.A．有偏特性 B. 最小方差特性C．非线性特性 D. 非一致性特性17、设为回归模型中地参数个数，为样本容量，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用地统计量可表示为（）A. B.C. D.19、关于多元样本可决系数，以下说法中错误地是（）A．可决系数是指被经解释变量中地变异性能被估计地多元回归方程解释地比例B．C．可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度D．可决系数地大小不受到回归模型中所包含地解释变量个数地影响20、已知五元线性回归模型估计地残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项地方差估计量为（）A. 33.33B. 40C. 38.09D. 2021、设为货币需求量，为收入水平，为利率，流动性偏好函数为，又设，分别是，地估计值，则根据经济理论，一般来说（）A. 应为正值，应为负值B. 应为正值，应为正值C. 应为负值，应为负值D. 应为负值，应为正值22、下列哪个模型是不可线性化地非线性回归模型（）A. C-D生产函数模型，其中是产出量，是资金投入量，是劳动力投入量B. 非线性消费函数模型，其中是总消费，是可支配收入C. 商品需求曲线，其中是商品需求量，是价格D. 总成本函数，其中是总成本，是产量23、不可线性化地非线性回归模型地线性化估计方法不包括（）A. 变量替换法B. 直接搜索法C. 直接优化法D. 迭代线性化法24、更容易产生异方差地数据为（）A. 时间序列数据B. 修匀数据C. 横截面数据D. 年度数据25、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（）A. 无偏地，非有效地B. 有偏地，非有效地C. 无偏地，有效地D. 有偏地，有效地26、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确地是（）A. 参数估计值是无偏非有效地B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用F 检验失效D. 参数估计量是有偏地27、在检验异方差地方法中，不正确地是（）A. Goldfeld-Quandt方法B. ARCH检验法C. White检验法D. DW检验法28、在异方差性情况下，常用地估计方法是（）A. 一阶差分法B. 广义差分法C. 工具变量法D. 加权最小二乘法29、下列说法不正确地是（）A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生地原因有设定误差C.检验异方差地方法有F检验法D.修正异方差地方法有加权最小二乘法30、设为随机误差项，则一阶线性自回归是指（）A. B.C. D.31、在下列引起序列自相关地原因中，不正确地是（）A. 经济变量具有惯性作用B. 经济行为地滞后性C. 设定偏误D. 解释变量之间地共线性32、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A. 无偏地，有效地B. 有偏地，非有效地C. 无偏地，非有效地D. 有偏地，有效地33、已知样本回归模型残差地一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( )A. 0B. 1C. 2D. 434、在Durbin-Watson检验中，当DW统计量为2时，表明（）A. 存在完全地正自相关B. 存在完全地负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定35、广义差分法是（）地一个特例A. 加权最小二乘法B. 广义最小二乘法C. 普通最小二乘法D. 两阶段最小二乘法36、14、如果回归模型中解释变量之间存在完全多重共线性，则最小二乘估计量（）A. 不确定，方差无限大B. 确定，方差无限大C. 不确定，方差最小D. 确定，方差最小37、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性38、逐步回归法既检验又修正了（）A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性39、多元线性回归模型中，发现各参数估计量地t值都不显著，但模型地F值确很显著，这说明模型存在（）A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误40、下列说法不正确地是（）A. 多重共线性产生地原因有模型中大量采用滞后变量B. 多重共线性是样本现象C. 检验多重共线性地方法有DW检验法D. 修正多重共线性地方法有增加样本容量二、多选题1、计量经济学模型地检验一般包括内容有（）A. 经济意义检验B. 统计检验C. 计量经济学检验D. 模型预测检验E. 对比检验2、最小二乘估计量地统计性质有（）A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性3、随机变量（随机误差项）中一般包括哪些因素（）A. 回归模型中省略地变量B. 人们地随机行为C. 建立地数学模型地形式不够完善D. 经济变量之间地合并误差E. 测量误差4、利用普通最小二乘法求得地样本回归直线地特点是（）A. 必然通过点B. 可能通过点C. 残差地均值为常数D. 地平均值与地平均值相等E. 残差与解释变量之间有一定地相关性5、设为回归模型中地参数个数，为样本容量，为可决系数，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用地统计量可表示为（）A. B.C. D.6、多元线性回归分析中，可决系数与调整后地可决系数之间地关系叙述正确是（）A. 与均非负B. 有可能大于C. 判断多元回归模型拟合优度时，使用D. 模型中包含地解释变量个数越多，与就相关越大E. 只要模型中包括截距项在内地参数地个数大于1，则7、设为回归模型中地参数个数，为样本容量，为可决系数，则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用地统计量可表示为（）A. B.C. D.E.8、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（）A. 参数估计值有偏B. 参数估计值地方差不能正确确定C. 变量地显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏地9、Goldfeld-Quandt检验法地应用条件是（）A. 将观测值按解释变量地大小顺序排列B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间地约1/4地观测值删除掉E. 除了异方差外，其它假定条件均满足10、检验序列自相关地方法是（）A. Goldfeld-Quandt检验法B. White检验法C. 图形法D. ARCH检验法E. DW检验法11、能够修正序列自相关地方法有（）A. 加权最小二乘法B. 广义最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法E. 间接最小二乘法12、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（）A. 参数估计值有偏B. 参数估计值地方差非有效C. 变量地显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏地13、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）A. 参数估计值确定B. 参数估计值不确定C. 参数估计值地方差趋于无限大D. 参数地经济意义不正确E. DW统计量落在了不能判定地区域14、下列说法不正确地是（）A. 多重共线性是总体现象B. 多重共线性是完全可以避免地C. 多重共线性是一种样本现象D. 截面数据不会产生多重共线性E. 只有完全多重共线性一种类型15、能够检验多重共线性地方法有（）A. 简单相关系数矩阵法B. DW检验法C. t检验与F检验综合判断法D. ARCH检验法E. 辅助回归法(又待定系数法)三、判断题1、普通最小二乘法进行参数估计地基本原理是使残差平方和最小.2、当我们说估计地回归系数在统计上是显著地，意思是说它显著地异于0.3、总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释地部分.4、多元线性回归模型地F检验和t检验是一致地.5、当存在严重地多重共线性时，OLS估计往往会低估参数估计量地方差.6、如果随机误差项地方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项地自相关.7、DW检验只能检验一阶自相关.8、参数地估计量具备有效性是指.9、计量经济模型分为单方程模型和联立方程模型.10、决定系数地取值范围是.11、对已经估计出参数地模型不需要进行检验.12、简单线性回归模型与多元线性回归模型地基本假定是相同地.13、即使经典线性回归模型中地干扰项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏地.14、当异方差出现时，常用地和检验失效.15、检验中值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项地自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项地自相关度越大.16、在模型中引入解释变量地多个滞后项容易产生多重共线性.17、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将此估计模型直接运用于实际地计量经济分析.18、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项是有区别地.19、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）地定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出地影响时，需要引入两个虚拟变量.20、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到地估计量都是无偏估计.21、残差项地均值.22、OLS估计量地无偏性，是指参数估计量地数学期望等于各自地真值.23、样本可决系数高地回归方程一定比样本可决系数低地回归方程更能说明解释变量对被解释变量地解释能力.24、若回归模型存在异方差问题，可以使用加权最小二乘法进行修正.25、对应于自变量地每个观察值，利用样本回归函数可求出因变量地真实值.26、根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程.27、当用于检验回归方程显著性地统计量与检验单个系数显著性地统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重地多重共线性.28、一般情况下，用线性回归模型进行预测时，单个值预测与均值预测相等，且置信区间也相同.29、当模型中解释变量均为确定性变量时，则可以用DW统计量来检验模型地随机误差项所有形式地自相关性.30、在研究经济变量之间地非确定性关系时，回归分析是惟一可用地方法.版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
计量经济学 期末试卷
期末考试试卷计量经济学1. 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（ ）2. 整个多元回归模型统计显著意味着模型中任何一个单独的变量均统计显著。
（ ）3. 双对数模型的斜率和弹性系数相同。
（ ）4. 随机误差项与残差项是一回事。
（ ）5. 多重共线性是样本的特征。
（ ）6. 当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（ ）7. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y21ˆ+=通过样本均值点),(Y X 。
（ ）8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（ ）9. 在联立方程模型中，变量是内生的还是外生的，并不是绝对的。
（ ）10. 在联立方程模型的结构式中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是无偏且一致的。
（ ）二、选择题（20分）1. 同一统计指标按时间顺序记录的数据称为（ ）A. 原始数据B. Pool 数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 双对数模型u X Y ++=ln ln ln 10ββ中，参数1β的含义是（ ）A. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 B. Y 关于X 的边际变化C. X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D. Y 关于X 的弹性3. 下列模型中属于变量线性模型的有（ ）A. u X Y ++=ln 10ββB. u Z X Y +++=210βββC. u XY ++=10ββ D. uX Y ++=/10ββ4. 一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（ ）A. nB. 1-nC. k n -D. 15. 对于含有截距项的计量经济模型，若想将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中，则需要引入虚拟变量的个数为 （ ）A. 4B.3C. 2D. 16. DW 检验方法用于检验（ ）A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性7. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（ ）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的8. 下列说法正确的是（ ）A. 异方差是样本现象B. 异方差是一种随机误差现象C. 异方差是总体现象D. 时间序列更易产生异方差9. 如果联立方程模型中的第i 个方程包含了模型中的全部变量，则第i 个方程是（ ）。
大学专业课-计量经济学-A卷-试卷及答案
REV does not Granger Cause GDP
26
3.17904
0.12663
GDP does not Granger Cause REV
1.84105
0.17907
根据上述输出结果，对REV和GDP进行Granger因果关系分析(显著性水平为0.05)
2.（5分）观察下列输出结果，分析变量间出现了什么问题？如何解决该问题？
A.F=1 ; B. F=0; C. F=-1 D. F=∞
5.判定系数r2=0.7，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )
A.30% B.70% C.64% D.49%
6.DW的取值范围是：( )
A.-1≤DW≤0 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.0≤DW≤4
7.设个人消费函数 中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为( )
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
T
0.195181
0.004367
44.69628
0.0000
C
4.887978
0.059875
81.63659
0.0000
R-squared
0.989598
Mean dependent var
7.230146
假定3无自相关假定，两个误差项之间不相关。即cov (ui,uj)=0i≠j。
这里，cov表示协方差，i和j表示任意的两个误差项。（如果I=j，则上式就给出了的方差的表达式）。无自相关假定表明误差项ui是随机的。
计量经济学考试试题
计量经济学考试试题计量经济学作为一门融合了经济学、统计学和数学的交叉学科，对于理解经济现象和进行经济分析具有重要的作用。
以下是一套计量经济学考试试题，涵盖了这门学科的多个重要知识点。
一、选择题（每题 5 分，共 30 分）1、以下哪个不是计量经济学模型的基本假定？（）A 随机干扰项零均值B 解释变量之间不存在多重共线性C 随机干扰项同方差D 随机干扰项服从正态分布2、在多元线性回归模型中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系是（）A 调整后的可决系数大于等于可决系数B 调整后的可决系数小于等于可决系数C 两者大小关系不确定D 调整后的可决系数等于可决系数3、对于线性回归模型，如果随机干扰项存在异方差，以下哪种方法不能用于修正？（）A 加权最小二乘法B 改变模型的函数形式C 普通最小二乘法D 对数变换4、若回归模型中的随机干扰项存在一阶自相关，在进行广义差分变换时，通常使用的工具变量是（）A 被解释变量的滞后一期值B 解释变量的滞后一期值C 随机干扰项的滞后一期值D 以上都不对5、以下哪个检验用于判断两个回归模型的拟合优度是否有显著差异？（）A 怀特检验B 戈德菲尔德匡特检验C 拉格朗日乘数检验D 似然比检验6、在联立方程模型中，以下哪种方程属于行为方程？（）A 定义方程B 平衡方程C 制度方程D 消费函数方程二、简答题（每题 10 分，共 30 分）1、请简要说明计量经济学中普通最小二乘法（OLS）的基本原理。
答：普通最小二乘法的基本原理是使得样本回归函数尽可能地拟合样本观测值。
具体来说，就是要使残差平方和最小。
残差是观测值与回归值之间的差异。
通过求解使得残差平方和最小的参数估计值，来确定回归方程的系数。
其数学表达式为：通过对残差平方和关于回归系数求偏导，并令其为零，得到正规方程组，进而求解出回归系数的估计值。
2、简述多重共线性产生的原因及后果。
答：多重共线性产生的原因主要有以下几点：经济变量之间内在的联系；解释变量的滞后值作为新的解释变量引入；样本数据自身的原因，如收集的样本过少等。
计量经济学-计量经济学考试卷B及答案【大学考试试题】
《计量经济学》考试卷(B)适用专业：考试日期： 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 总分：100分一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）A 、异方差性B 、序列相关C 、多重共线性D 、拟合优度2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2R 的关系正确的是（ ） A 、2211(1)1n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A 、加权最小二乘法B 、对原模型变换的方法C 、对模型的对数变换法D 、两阶段最小二乘法4、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（ ）A 、(2)t n -B 、(1)t n -C 、2(0,)N σD 、以上都不正确5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（ ）A 、 201R ≤≤B 、2R 值越大，模型拟合得越好C 、2R 值越小，模型拟合得越好6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ ）A 、 线性性B 、 无偏性C 、 最小方差性D 、 以上特性都具有7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x --B 、10.6774t t y y --，10.6774t t x x --C 、1t t y y --，1t t x x --D 、10.05t t y y --，10.05t t x x --8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A 、它们都是由某种期望模型演变形成的B 、它们最终都是一阶自回归模型C 、它们的经济背景不同D 、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计9、在简单线性回归分析模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（ ）A 、内生变量B 、外生变量C 、虚拟变量D 、先决变量D 、2R 是指回归平方和占总离差平方和的比重10、在线性回归模型中，斜率系数表示（ ）A 、y 对x 的弹性B 、当x 增加一个单位，y 的改变量C 、当y 增加一个单位，x 的改变量D 、比值y/x11、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A 、80%B 、64%C 、20%D 、89%12、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ0.20.75i i InyInx =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ ） A 、0.2% B 、0.75% C 、 2% D 、7.5%13、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（ ）A 、 211n i i en =-∑ B 、21n i i e n =∑ C 、212n i i e n =-∑ D 、213n ii e n =-∑14、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（ ）A 、异方差性B 、自相关C 、多重共线性D 、 以上说法都不正确15、假设用OLS 法得到的样本回归直线为12ˆˆi i iy x ββε=++，以下说法不正确的是（ ） A 、0i ε=∑ B 、(,)x y 一定在回归直线上C 、ˆyy = D 、(,)0i i COV x ε≠ 二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案一、选择题1. 计量经济学是研究经济现象的一种方法，其特点是（）。
A. 历史性B. 科学性C. 主观性D. 人文性答案：B. 科学性2. 下列哪个属于计量经济学的基本假设（）。
A. 完全竞争市场假设B. 政府干预市场假设C. 供需平衡假设D. 多元线性回归假设答案：D. 多元线性回归假设3. 计量经济学的数据分析方法一般可以分为（）。
A. 定性分析和定量分析B. 统计分析和经济分析C. 单元根分析和平稳性分析D. 截面数据分析和时间序列分析答案：D. 截面数据分析和时间序列分析二、填空题1. 计量经济学的核心方法之一是（）。
答案：回归分析2. 计量经济学中的“OLS”缩写代表（）。
答案：最小二乘法3. 计量经济学中用来衡量变量之间关系强度的指标是（）。
答案：相关系数三、简答题1. 请简要解释计量经济学中的“异方差性”问题，并提供解决方法。
答案：异方差性是指随着解释变量的变化，误差项的方差也会发生变化。
解决异方差性问题的方法包括加权最小二乘法、异方差稳健标准误差、变量转换等。
2. 请阐述计量经济学中的“内生性”问题及其影响。
答案：内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，会导致回归结果的系数估计具有偏误。
内生性问题的存在会使得回归结果失去解释力，并产生错误的推断结论。
四、论述题1. 计量经济学中，时间序列分析的应用范围及方法。
答案：时间序列分析适用于研究同一经济变量随时间变化的规律和趋势。
时间序列分析的方法包括平稳性检验、单位根检验、阶梯回归模型等。
2. 多元线性回归模型的基本原理和步骤。
答案：多元线性回归模型是通过建立多个解释变量与一个被解释变量之间的线性关系来描述经济现象。
步骤包括选择适当的解释变量、估计回归方程、检验回归方程的显著性、解释回归方程及进行诊断检验等。
这篇文章介绍了计量经济学的一些基本概念和方法。
通过选择题、填空题、简答题和论述题的形式给出了一些试题及相应的答案。
题库试题--计量经济学试卷与答案全套
计量经济学1一、判断题（每小题2分，共10分）1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。
（ ）2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。
（ ）3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。
（ ）4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。
（ ）5. 在模型012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的估计值也将减半，t 值也将减半。
（ ）二、选择题（每小题2分，共20分）1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。
A ．行为方程B ．技术方程C ．制度方程D ．定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。
A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A ．横截面数据B ．时间序列数据C ．修匀数据D ．原始数据5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。
A ．外生变量B ．内生变量C ．前定变量D ．滞后变量 6、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。
A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．tt t u X Y ++=10ββ B ．it t X Y E Y μ+=)/(C ．t t X Y 10ˆˆˆββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。
大学计量经济学期末试卷及答案
大学计量经济学期末试卷及答案一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)a1、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( )a A.虚拟变量 B.控制变量 a C.政策变量 D.滞后变量a2、设有样本回归值线a,a、为均值。
则点a( )A.一定在回归直线上B.一定不在回归直线上C.不一定在回归直线上D.在回归直线上方a 3、回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui中，检验H0:β1=0时，所用统计量a( )A.服从χ2(n-2)B.服从t(n-1) aC.服从χ2(n-1)D.服从t(n-2)a 4、已知D.W.统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数a近似等于( ) A.0 B.-1 C.1 D.0.5a 5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( ) A.横截面数据 B.时间序列数据 a C.修匀数据 D.原始数据a 6、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是外生变量，也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量D.外生变量和内生变量a 7、戈德菲尔德—夸特检验法可用于检验( ) a A.异方差性B.多重共线性a C.序列相关D.设定误差 a 8、单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程B.政策方程 C.制度方程D.定义方a 9、关于生产函数的边际替代率的含义，正确的表述是（）a A．增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量 B. 减少一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量 a aC. 边际替代率即各个生产要素的产出弹性D. 边际替代率即替代弹性10、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。
则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( ) 。
其中RSS为回归平方和,ESS为残差平方和。
A.B.C.D.二、多项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分) 1、对计量经济模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有( ) A.经济理论准则 B.统计准则C.经济计量准则D.模型识别准则E.模型简单准则2、建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么？( ) A.经济理论 B.统计数据C. 统计方法与计算方法D.结构理论3、对分布滞后模型参数的修正估计方法有( ) A．经验加权法B．阿尔蒙多项式法C．工具变量法D．科伊克方法4、下面那些是建立计量经济学模型的步骤( ) A.理论模型的设计B.模型参数的估计C.模型的检验D.样本数据的收集5、下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有( ) A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件B.方程若符合秩条件，变必定符合阶条件 C.方程只要符合秩条件，就一定可以识别D.方程识别的阶条件和秩条件相互独立 E.阶条件成立时，根据秩条件判断方程是恰好识别还是过度识别6、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法三、基本证明与问答类题型(本大题共3小题，共计26分)1、在基本假设满足的前提下，用OLS对线性回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui进行估计，请证明：都是的线性函数（10分）2、一个消费分析者论证了消费函数是无用的，因为散点图上的点（，）不在直线上。
计量经济学期末考试试卷含答案
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学期末考试大全(含答案)
计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济考试题试卷学习题
《计量经济学》习题1第一部分一、单项选择题1.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）。
A、加权最小二乘法B、工具变量法C、广义差分法D、使用非样本先验信息2．对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（）。
A、精确性B、无偏性C、真实性D、一致性3. 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即（）。
A、间接最小二乘法和系统估计法B、单方程估计法和系统估计法C、单方程估计法和二阶段最小二乘法D、工具变量法和间接最小二乘法4．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（）。
A、mB、m-1C、m-2D、m+25. 设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+Ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。
A、异方差性B、序列相关C、不完全的多重共线性D、完全的多重共线性6.最小二乘准则具有的（）特性。
A、有偏B、无偏C、距离最短D、驻点7. 以下说法错误的是（）。
A、在总体中随机抽取的一组个体称为样本B、从总体中随机抽取样本的过程称为随机抽样C、任何样本都是有限的D、样本与总体具有不同的概率分布8. 以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线=+满足（）。
B、=09. 以下关系错误的有（）。
B、D、10．以下选项不属于多元线性回归假设条件的（）。
A、D、存在完全的多重共线性二、多项选择题1. 回归模型中引入虚拟变量时需要主要的问题包括以下（）。
A、明确虚拟变量的对比基准B、避免出现“虚拟变量陷阱”C、拓展回归模型的功能D、减少滞后项的数目E、以上都正确2．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）。
A、无偏性B、最优性C、一致性D、确定性E、线形特性3．DW检验不适用于下列情况的序列相关检验（）。
计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
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大学计量经济学考试卷（A 卷）
考试课程 计量经济学
考试日期 2018月 日
成 绩
课程号 (2017-2018-1)- A2204060-40843
教师号 任课教师姓名 郑静
考生姓名
学号
年级
专业
题 数 一 二 三 四 总 分 得 分
一、单项选择（10题，每题3分，共30分，请将每题的解答填写在下面的表格内。
）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.下面不属于古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性的是__________。
A.无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性
2. 对回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从__________。
A. 2i N 0) σ（， B. t(n-2) C. 2N 0)σ（， D. t(n)
3. 以Y 表示实际观测值，ˆY
表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使__________。
A.
i i ˆY Y 0 ∑（－）＝ B. 2i i ˆY Y 0∑（－）＝
C. i i ˆY Y ∑（－）＝最小
D. 2i i ˆY Y ∑（－）＝最小
4. 一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度为__________。
A. n B. n-1 C.n-k D. 1
5.. 下列模型属于双对数模型的是__________。
A. μββ++=X Y ln ln
ln 10 B. 01ln ln Y X ββμ=++
C . 01ln ln Y X ββμ=++ D. 01ln ln Y X ββμ=++
6. 对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为__________。
A. /()
/(1)ESS n k RSS k -- B. 22/(1)(1)/()R k R n k ---
C. /()ESS RSS n k -
D. 22
/()(1)/(1)
R n k R k ---
7. 因变量为Y ，自变量为X 的一元线性回归分析中的总体回归方程为：__________。
A ．01ln ln Y X ββμ=++ B. 01Y X u ββ=++
C. 01ln Y X ββμ=++
D. 2
i
i
ˆY Y 0∑
（－）＝
8. 按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且__________。
A ．与随机误差项不相关
B ．与残差项不相关
C ．与被解释变量不相关
D ．与回归值不相关
9. 下列说法中正确的是__________。
A 如果模型的判定系数很高，我们可以认为此模型的质量较好
B 如果模型的判定系数较低，我们可以认为此模型的质量较差
C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
10. 以下模型中属于参数线性回归模型是__________。
A. 2
12()i i i E Y X X ββ=+ B. 12
i
i i X Y u ββ=+
+
C. 2
12()i i i E Y X X ββ=+ D. 12()i i i E Y X X ββ=+
本题得 分
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二、判断正误（10题，每题2分，共20分, 请将每题的解答填写在下面的表格内。
）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 线性回归模型意味着模型变量是线性的。
2. 随机误差项i 也称为噪音，代表了未纳入模型变量的影响、度量误差等。
3. OLS 就是使误差平方和最小化的估计过程。
4. 线性－对数模型的R 2值可以与线性模型的相比较，但不能与双对数模型的相比较。
5. p 值和显著水平a 是一回事。
6. 估计的回归系数是统计显著的，意思是说它显著不为1。
7. 无论模型中包含多少个解释变量，总平方和的自由度总为（n －1）。
8. 双对数模型的斜率和弹性系数相同。
9. 拟合优度2
R 是/ESS TSS 的比值。
10. 当因变量以对数形式出现时，改变因变量的度量单位不会影响任何一个斜率的估计值。
三、问答题（3题，共15分）
1. （5分）简述双对数线性模型及其性质。
2. （5分）写出多元线性回归模型中总体显著性的检验统计量及分布。
3. （5分）试解释虚拟变量陷阱。
本题得 分
本题得 分
四、计算题（3大题，共35分）
1. （15分）根据美国1970-1983年的数据，得到如下回归结果：
GNP
t =-995.5183+8.7503M
1t
r2=0.9488
se=()(0.3214) t=(-3.8258)()
其中，GNP是国民生产总值（10亿美元），M
1是货币供给（10亿美元）。
t
0.025
(12)=2.1788
（1）在空白处填上相应的数字（共2处）（需写出计算过程，计算结果保留4位小数）；（4分）（2）解释回归系数的经济含义；（3分）
（3）给定显著性水平为5%，说明估计斜率参数是否显著?说明理由；（3分）、
（4）负的截距有什么意义？（2分）
（5）假定2007年M
1为7500亿美元，预测该年平均的GNP？（3分）
本题
得分
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2．（10分）一个由容量为209的样本估计的解释CEO 薪水的方程为：
32121283.0181.0158.0011.0ln 257.059.4ln D D D X X Y -++++=
(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)
其中,Y 表示年薪水平(单位:万元), 1X 表示年收入(单位:万元), 2X 表示公司股票收益(单位:万元); 321D D D ，，均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。
假设对比产业为交通运输业。
（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义；（3分）
（2）保持1X 和2X 不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。
这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？（1%的显著性水平下自由度为203的t 分布临界值1.96）（4分） （3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？（3分）
解：
（1） 的经济含义为：当销售收入和公司股票收益保持不变时，金融业的CEO 要比交通运输业的CEO 多获15.8个百分点的薪水。
其他两个可类似解释。
（2）公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异就是以百分数解释的 参数，即为28.3%.由于参数的t 统计值为-2.895,它大于1%的显著性水平下自由度为203的t 分布临界值1.96,因此这种差异统计上是显著的.
(3) 由于消费品工业和金融业相对于交通运输业的薪水百分比差异分别为15.8%与18.1%,因此他们之间的差异为18.1%-15.8%=2.3%..
3. （10分）根据美国1965年第1季度至1983年第4季度的数据（n ＝76）,得到下面的回归方程为：
Y =-10.96+0.93X 1-2.09X 2
t= (-3.33)(249.06)(-3.09) r 2
=0.9996
其中,Y 表示个人消费指出(单位:10亿美元), 1X 表示可支配收入(单位: 10亿美元), 2X 表示银行支付利率(％)。
（1）计算每个系数的标准误；（3分） （2）b 2显著不为零吗？（3分） （3）检验假设R 2=0（4分）。