风险预警

• 核心资本充足率 • 资本充足率
• 成本收入比 • 资产利润率 • 资本利润率
资本充足度 • 资产损失准备充足率 • 贷款损失准备充足率
风险类型
风险指标
流动性风险 流动性风险
流动性比率 核心负责比例
流动性风险 流动性缺口率
流动性风险 人民币备付率
流动性风险 资金拆入率
指标描述
阙值
流动性资产/流动性负债 核心负债/负债总额
3
信贷部
负责人
4
风险管理委
员会
5
资产保全岗中
心
主要工作 重点
• 收集客户预 警信号
• 分析预警信 号等级
• 对重大预警 提出解决方 案
• 录入信贷系 统
• 跟踪落实预 警方案
• 督促贷后管 理岗监督预 警信号
• 贷后检查岗 负责将重大 预警信号及 时书面报信 用风险管理 委员会进行 审议。
• 负责贷款 预警的管 理工作
部门 ； • 其他部门对本部门职责内的风险预警负责。 • 计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数
值。
风险预警的定义及类型
风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠 道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监 测和早期预警。
按预警信号影响范围 系统性预警信号
暂未定
差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值
暂未定
风险类型
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙
风险迁徙 盈利能力 盈利能力 盈利能力
风险指标
正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率 资产利润率 资本利润率 成本收入比
指标描述
阙值
正常贷款中变为后四类贷款的金额/（期初正常贷款-本 期收回的正常贷款）
意见
发布信用风险提 示，提出风险缓释
意见
指标重大异常或者 为重大预警的
向风险管理委员会 提交报告，提交相
关风险缓释方案
信贷部
风险管理委员会
对信贷产品进行预 警，收集相关信息
贷后检查岗每月报 送预警信息给贷后
管理者
贷后管理者梳理分 析，属于重大风险 的，报送部门负责
人
执行风险委员会决 议
信用风险委员会对 风险报告进行分 析，并形成决议
借款人在我行 开立的存款帐
，由保全部门采
户，对于外部 取催收或重组等
与该帐户有关 保全措施。
的款项，只能
汇入不得汇出，
并可从该帐户
扣款归还贷款
本息；
（三）对客户建
立特殊户状态，
列入黑名单；
（四）要求借款
人增加担保；
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我行信用风险预警方案
1
日常监测
2
监测数据上 报
暂未定
关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本 期收回的关注贷款）
暂未定
次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本 期收回的次级贷款）
暂未定
可疑贷款中变为损失类贷款的金额/（期初可疑贷款-本 期收回的可疑贷款）
暂未定
税后净利润/平均资产总额
>=0.6%
税后净利润/平均净资产
>=11%
>=25% >=60%
90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产 >=-10%
超额准备金存款+库存现金/各项存款
暂未定
资金拆入/各项存款之比
暂未定
流动性风险 资金拆出率
资金拆出/各项存款之比
信用风险 信用风险
信用风险
信用风险 信用风险 信用风险
不良资产率
不良资产/资产总额
不良贷款率
不良贷款/贷款总额
单一集团客户授信集 中度
最大一家集团客户授信总额/资本金额
单一客户贷款集中度 最大一家客户贷款总额/资金金额
存贷款比率
贷款余额/存款余额
全部关联度
全部关联授信余额/资本净额
暂未定 <=4% <=5%
<=15%
<=10% <=75% <=50%
风险类型
市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
<=20% 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定
交易账户止损限额 交易账户VaR限额
暂未定 暂未定
交易账户外汇总净敞口限额 分币种净利差收入敏感度限额 缺口比率限额 固定收益资产组合久期限额 可控出售账户资产公允值变动限额
暂未定 暂未定 暂未定 暂未定 暂未定
操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均 值
–恶意拖欠债务
–订立重要合同影响资产负债
–发生交叉违约 © 2010德勤管理咨询 保留一切权利 机密
–发生重大安全事故
政策风险预警信号
操作风险信号
–贷款制不健全 –信贷档案管理不规
范 –对不符合条件的借
款人放款 –借款合同丢失 –内部员工违规操作
或操作失误
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贷款预警信号的处理
1
贷后管理岗
2
贷后检查岗
权重
11 估计贷款损失率
12 小企业客户风险 度
13 逾期最多前三名 信贷员逾期贷款 占总逾期比重
14 老客户占期间发 放贷款客户比例
15 净利差率
16 风险资产利润率
17 贷款/存款
18 前六个月内授信 类案件
19 信用风险内控印 象分
信 号 灯
阙值
标准
警戒值
实际值
ຫໍສະໝຸດ Baidu
得分
（五）下调风险 分类级别； （六）风险预警 信号具有普遍 意义的，建议 总行进行信贷 投向政策的调 整； （七）检查贷款 手续是否存在 法律瑕疵，以 及时采取弥补 措施； （八）其他降低 风险的措施。
（一）向信贷部 如果预警信号已
申请冻结尚未 使用的额度或
经导致授信进入
终止额度；
不良，客户要移
（二）及时冻结 交保全部门管理
–行业出现重大技术变更 –供求关系发生不利变化 –产品价格大幅下降 –原材料大幅上升
借款人经营行为
–停产、关闭、资不抵债、 –财务制度混乱或不健全
主管涉嫌经济犯罪
–违法经营
–挪用银行贷款
–存在经济纠纷
–治理结构缺陷
–发生重大资产损失
–提供虚假财务报告
–法定代表人涉嫌经济违法
–违规使用资金
–关联交易频繁
• 定量指标 • 定性指标
正常贷款迁徙率
• 操作风险
• 正常类贷款迁徙率
风险迁徙类指标 • 正常贷款迁徙率
风险水平
• 关注类贷款迁徙率 不良贷款迁徙率
• 不良贷款迁徙率
• 次级类贷款迁徙率
风险迁徙
• 可疑类贷款迁徙率
风险抵补类指标
盈利能力指标
• 盈利能力 • 准备金充足度 • 资本充足度
风险抵补
资本充足度
操作风险
操作风险
风险指标
累计外汇敞口头寸 利率风险敏感度 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 交易账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额 银行账户限额
操作风险损失率
操作差错率
指标描述
风险 阙 值
累计外汇敞口头寸/资本净额 利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额 交易账户整体头寸限额 交易账户各类产品头寸限额 交易账户久期限额
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机构信用风险评价表（月报）
编号 指标
权重
1
不良贷款率
2
加权动态逾期率
阙值
标准
警戒值
实际值
得分
3
逾期贷款率
4
平均逾期贷款率
5
逾期贷款增长率
6
新法贷款增长率
7
拨备覆盖率
8
本金回收率
9
利息回收率
10 风险资产占授信 资产比重
机构信用风险评价表（接上表）
编 指标 号
>=100%
>=150% >=4% >=8%
风险预警处理流程
计划财务部
风险指标数据统计
执行风险部风险缓 释意见
风险合规部
分析监测指标数 据，梳理异常指标
对监测数据进行通 报
出具风险信息监测 报告，上报总行
指标是否异常 或临近阙值
市场风险指标异常
区分风险种类 信用风险指标异常
发布市场风险提 示，提出风险缓释
3 分析、
通报与风险 提示
4
核查处置
5
归档跟踪
全面性原则
包括微观、中观、 宏观，从业务、机 构和外部环境三个 层面
及时性原则
定期监控，分日常、 月报、季报
风险预警示例
真实性原则
反映客户、业务产 品和业务流程的风 险状况
重要性原则
对起重要作用的风 险因素和指标进 行分析
预警性原则
指标与风险关系密 切
执行风险部风险缓 释意见
分析风险部提交的 风险报告和缓释方 案，进行决策，形
成决议
相关部门落实风险 管理委员会的决议
要求
贷款预警信号
借款人财务预警信号
借款人经营行为预警信号
市场环境预警信号
操作风险预警信号
借款人财务预警信号
市场环境信号
– 经营活动现金流 –偿债指标 –经营能力指标 –流动性比例 –发生重大亏损
风险预警基础知识
主要内容
• 各部门风险预警工作职责 • 风险预警定义及类型 • 系统性风险预警指标体系 • 贷款预警指标体系 • 我行信用风险预警实施方案
各部门风险预警职责
• 风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决 策机构 ；
• 风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门 ； • 信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任
按预警信号对业务 发展的影响程度
正常
蓝色 预警
个案预警信号
正常
蓝色预警
橙色预警 红色预警 黑色预警
橙色 预警
红色 预警
（-∞，20%） [-20%，-10%） [-10%,0） [0,10%） [10%，∞）
黑色 预警
系统性预警信号指标体系
风险水平指标
预警信号指标
• 流动性风险 • 信用风险 • 市场风险
（营业费用+折旧）/营业收入
<=45%
准备金充足率 资产损失准备充足率 信用风险资产实际计提准备/应提准备之比
>=100%
准备金充足率 贷款损失准备充足率 贷款实际计提准备/应提准备之比
准备金充足率 资本充足 资本充足
拨备覆盖率 核心资本充足率 资本充足率
拨备余额/不良贷款余额 核心资本充足/风险加权资产 （核心资本+附属资本）/风险加权资产