均线系统应用

均线系统应用
移动平均线定义：
简称MA，原本的意思是移动平均，由于我们将其制作成线形，所以一般称之为移动平均线，简称均线。

它是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。

比如日线MA5指5天内的收盘价除以5 。

均线算法：N日移动平均线=N日收市价之和/N
基本特点：
1）追踪趋势。

注意价格的趋势，并追随这个趋势，不轻易放弃。

2）稳定性。

因为MA的变动不是一天的变动，而是几天的变动，一天的大变动被几天一分摊，变动就会变小而显不出来。

3）滞后性。

4）助涨助跌性。

5）依靠性。

6）支撑线和压力线的特性
葛兰维尔法则
1.移动平均线从下降逐渐走平且略向上方抬头，而股价从移动平均线下方向上方突破，为买进信号。

2.股价位于移动平均线之上运行，回档时未跌破移动平均线后又再度上升时为买进时机。

3.股价位于移动平均线之上运行，回档时跌破移动平均线，但短期移动平均线继续呈上升趋势，此时为买进时机。

4.股价位于移动平均线以下运行，突然暴跌，距离移动平均线太远，极有可能向移动平均线靠近(物极必反，下跌反弹)，此时为买进时机。

5.股价位于移动平均线之上运行，连续数日大涨，离移动平均线愈来愈远，说明内购买股票者获利丰厚，随时都会产生获利回吐的卖压，应暂时卖出持股。

6.移动平均线从上升逐渐走平，而股价从移动平均线上方向下跌破移动平均线时说明卖压渐重，应卖出所持股票。

7.股价位于移动平均线下方运行，反弹时未突破移动平均线，且移动平均线跌势减缓，趋于水平后又出现下跌趋势，此时为卖出时机。

8.股价反弹后在移动平均线上方徘徊，而移动平均线却继续下跌，宜卖出所持股票。

均线的一般含义：
3日均线，寻找超级短线介入点。

5日均线，一周交易天数，短线。

10日均线，短线止损位。

20日均线，一月交易天数，波段止蚀位。

30日均线，行情由盛而衰，由弱转强的转折点。

60日均线，中线牛熊分界。

120日均线，半年线，中线多空。

250日均线，年线，长线多空。

均线的常见形态：
1.均线蛟龙出海与断头铡刀
2.均线烘云托月形乌云密布形
3.均线快速上涨形与快速下跌形
4.均线加速上涨形与加速下跌型
5.逐浪上升形与逐浪下降形
7.均线上山爬坡形和下山滑坡形
8.首次交叉向下发散形
9..首次粘合向上或向下发散形
10.均线交叉向上发散形
11.均线银山谷与均线死亡谷
12.均线黄金交叉与黄金死叉
13.均线多头排列
图例分析：
均线与金叉的信号：
均线的死叉信号：
根据历史数据进行观察，可以看出金叉与死叉在趋势判断中具有一定的效果，特别是出现大级别的趋势行情时，均线交叉信号具有比较好的判断价值，其原理主要在于：均线数值由价格决定，价格波动的速率高于均值波动的速率，而短周期均值的波动速率又快于长周期均值，所以当形成新的趋势时，价格快于均线进行反映，而短周期均线又快于长周期均线进行反映，所以当新趋势形成时，会发生短周期均线对长周期均线的穿越。

在由振荡市或下跌趋势转变为上涨趋势时，会发生短周期均线从下往上穿越长周期均线，即发生所谓的"金叉"，而由振荡市或上涨趋势转变为下跌趋势时，则会发生短周期均线从上往下穿越短周期均线。

在实际使用时，均线交叉法也有很大的弊端：均值的波动相对价格波动而言具有滞后性，价格波动的速度远快于均值，而交叉法是建立在均线与均线的对比上，是价格波动的二重衍
生指标，与价格相比具有更大的滞后性，所以当均线发出交叉时，价格可能已经顺着趋势运行了很大一段行情，错过了最佳的建仓时机，同时交叉方法的滞后性可能导致出现指标刚交叉价格发生大幅的反复，而均线还不能及时地进行对应调整，在这种情况下根据交叉信号进行交易会发生大幅的浮动亏损。

交叉信号具有滞后性：
葛兰维尔均线法是由美国技术分析大师葛兰维尔根据价格与均线关系设计的一套交易判断方法，其主要的原则是：
第一，当移动平均线从下转为盘整或上升，价格从移动平均线下方上移并突破均线时，进行买入交易。

第二，价格连续上升并运行在平均线之上，或远离平均线又突然下跌，但未跌破移动平均线又再度上涨，进行买入交易。

第三，价格一时跌破移动平均线，但又立刻回升到均线之上，此时移动平均线仍然持续上升，进行买入交易。

第四，价格突然暴跌，跌破并远离移动平均线，如果这时价格开始回升，再趋向平均线，则是买入时机。

第五，当平均线由上升转平或逐渐下跌，价格从平均线上方向下跌破平均线时，进行卖出交易。

第六，价格在移动平均线下方运行，然后向平均线回升，未突破平均线又立即反转下跌，进行卖出交易。

第七，价格向上突破移动平均线后又立即跌回到平均线以下，此时平均线仍继续下跌，进行卖出交易。

第八，价格急剧上升突破平均线并远离平均线，上涨幅度相当可观，随时可能反转回跌，进行卖出交易。

葛兰维尔均线法买卖信号：
葛兰维尔均线法是用单条均线与价格的关系进行判断的交易方法，在实战中具有很强的参考价值，其背后的原理正如前文所述的价格与均线的波动关系。

但在实际使用时，需要关注三点：一是均线时间参数的选择。

通过历史数据测试发现，时间周期越长的均线，对大趋势的展开过程把握性越好，但在行情启动和结束阶段存在越高的滞后性，而周期参数越短的均线，在趋势启动和结束阶段反映越灵敏，但在行情展开阶段容易发生价格的多次穿越，导致交易误判，而且周期参数越短的均线，在行情启动和结尾阶段容易发生价格与均线的反复穿越，发出太多的伪信号。

二是在突破临界点，价格在当日交易中也会对均线发生多次的上下穿越，如果僵硬地按照该方法进行交易，会发生很多次的止损交易，积累不必要的亏损。

三是在行情振荡期价格与均线可能发生较长时间的纠缠，从而发出众多的伪入市信号。

对于趋势交易而言，移动平均线是一个实用价值比较高的工具，可以很有效地帮助投资者判断市场状态以及制定交易策略。

在使用移动平均线时需要注意以下四点：第一，运用移动平均线作为评估市场的工具，而非预测价格的指标。

在趋势行情中，价格与移动平均线具有特定的排列关系，对于上涨趋势，价格与均线呈现多头排列，价格排列在移动平均线之上，短周期移动平均线排列在长周期移动平均线之上；而对于下跌趋势，价格与均线呈现空头排列，价格排列在移动平均线之下，短周期移动平均线排列在长周期移动平均线之下。

依据价格与移动均线的排列特征可以判断市场的整体趋势，当处于多头排列时，可以判断价格处于一个上涨的大趋势中，相反处于空头排列时，可以判断价格处于一个下跌的大趋势中，而价格、短周期均线与长周期均线处于长时间的纠缠状态时，可以判断市场处于振荡的氛围中。

价格与均线多头排列和空头排列
第二，价格对均线的突破可看作试探性建仓的信号。

在经过一轮下跌或盘整之后，价格从下往上突破一个短周期均线，可以进行试探性的买入。

如果价格持续上涨并突破长周期均线，则可加仓买入，当价格、短周期均线与长周期均线呈现了多头排列后，可以判断上涨趋势确立，进行主力仓位的买入，当价格经过较大的上涨以后，价格出现回调，连续跌破所使用的两条均线，则可以卖出平仓，结清多头获利头寸。

而对空头交易，则是在经历过一轮上涨或盘整以后，价格从上往下突破短周期均线，可试探性卖出建立空头头寸；如果价格持续下跌并突破长周期均线，则加仓卖出，当价格与均线呈现空头排列以后，可进行主力仓位的卖出，当价格经过较大幅度的下跌以后，价格出现反弹，连续冲破两条均线，则可逐步买入平仓。

在实际运用中建议短周期均线可使用30日均线或60日均线，长周期均线则使用60日均线或120日均线。

利用价格与均线关系的交易
第三，结合关键点位突破法，交易更加安全。

一是体现在建仓时期，如果价格穿越均线，同时配合阶段性的阻力或支撑位的突破，则建仓的安全性更高。

二是在趋势展开过程中，价格向均线进行回归运动，再重新顺原来的趋势变动，当价格突破回归前的高点或低点时，进行加仓交易比较合适。

第四，注意振荡期间的伪信号影响。

均线指标在趋势行情中具有良好的效果，但在振荡市中很容易发生价格对均线的反复穿越，在这个阶段会出现很多的伪入市信号，造成交易的损失。

震荡市的伪信号：
特别提示：任何技术分析都有自身的局限，都是一个概率的统计。