金融数学书单
与金融有关的数学推荐书单(Mathematics and finance related list)
与金融有关的数学推荐书单（Mathematics and finance relatedlist）Mathematics and finance related list"Futures Options and other derivatives--by John Hull"Cong recommended this book Needless to say, buy it. Whether you're looking for a job or a senior quant, you use it.John Hull is also very powerful, in all aspects of groundbreaking results. Now Toronto, Uni., U6, n-, O"Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork: s";Cong recommended: this book is suitable for math / physics background of the time, pay attention to the cultivation of mathematics. I didn't feel like it, but I got a change of heart after being praised by my boss... Bjork is now in Sweden, SSE.3., Financial, Calculus--Martin, Baxter&, Rennie:, s:, X., S, {6, C9,}: RCong recommended: very thin but elegant in a book in 1996, is a relatively early, but the book Hull par. The first book is Cong. Author 1 is now Nomura Securities, London (Nomura), author 2 in Merrill Lynch, London (ML), both fixed income4.Financial, calculus, for, finance, II--ShreveCong recommended: Shreve's new book, very elegant,Very careful, very mathematical, and suited to mathematical background,But relatively thick, for entry, or 3 good. The author is now in CMU, New York. Professor. Top player.4.5Martingale, methods, in, Financial, modelling--Musiela & RutkovskiCong recommended: the good, the authors present BNP (Bank of Paris) and the Warsaw Polytechnic? They are top figures.Mathematical background5., Brownian, motion, and, stochastic, calculus--Shreve&, Karasatz4Cong recommended: if you want to send a paper or engage in research, or read the PhD, this is a must. But books are difficult and must be psychologically prepared. The author, 2, is Professor ge. They both have a book I'm reading, written in 1998, but it's difficult, not recommended.6.Stochastic, differential, equations:....--Oksendal*Cong recommended: if you think 5 is difficult, the study of this, things would be a lot less, but more practical! What school is the author in Norway?... Forget about it。
金融数学专业基础教材 随机过程 研究生教材
金融数学专业基础教材随机过程研究生教材
金融数学专业基础教材和研究生教材中经常使用以下几本随机过程教材：
1. 《应用随机过程概率模型导论》（第11版），中文版，作者：Sheldon Ross，这本书被许多大学用作本科和研究生阶段的教科书，包括金融数学专业。
它涵盖了随机过程的基本概念，如泊松过程、马尔可夫链、连续时间马尔可夫链等，同时也提供了大量的应用例子。
2. 《随机过程》（第二版），作者：孟昭为，王清，这是一本比较新的教材，介绍了随机过程的基本理论和方法，包括泊松过程、马尔可夫链、布朗运动等，同时也讨论了一些金融数学中的应用。
3. 《随机过程导论》（第二版），中文版，作者：梁之舜、邓集贤、杨维权等，这本书是经典的随机过程教材之一，被许多大学用作研究生阶段的教科书。
它涵盖了随机过程的基本理论和方法，包括随机过程的分布和数字特征、随机过程的极限理论、遍历性理论等。
以上教材都是比较系统和全面的，适合作为金融数学专业基础教材和研究生教材。
选择哪一本教材要根据具体情况而定，可以根据学校或老师的推荐、个人兴趣和需求等因素来选择。
金融数学书籍
金融数学书籍金融数学是应用数学与金融学的交叉领域，通过数学方法分析和解决金融问题。
金融数学的发展对于金融市场的稳定和金融产品的创新具有重要意义。
以下是一些相关的金融数学书籍及其内容的参考：1.《金融数学模型与衍生品定价》（Financial Mathematics: Models and Derivatives Pricing）书中介绍了金融市场中常用的数学模型和定价方法。
内容包括离散时间金融模型、Black-Scholes-Merton模型、期权定价与对冲策略、固定收益证券定价等等。
读者可以通过学习这本书来了解金融数学模型在金融市场中的应用。
2.《数学金融学导论》（Introduction to Mathematical Finance）这本书是金融数学领域的经典教材。
书中涵盖了金融市场的基本知识、金融衍生品的定价以及风险管理等内容。
读者可以通过学习这本书来了解金融数学的基本概念和方法。
3.《金融工程学》（Financial Engineering）本书是金融工程学领域的重要参考书之一。
内容包括金融市场的特征与模型、金融衍生品、资产定价等方面。
通过学习这本书，读者可以了解金融工程学的基本理论和实践。
4.《金融数学》（Mathematical Finance）这本书是金融数学领域的入门教材之一。
内容包括金融市场模型、离散时间金融模型、连续时间金融模型、金融衍生品定价等方面。
通过学习这本书，读者可以理解金融数学的基本理论和方法，并能够运用这些方法解决金融问题。
5.《计量金融学导论》（An Introduction to Econometric Finance）本书介绍了计量金融学的基本概念和方法。
内容包括金融时间序列分析、风险管理、资产定价等方面。
通过学习这本书，读者可以了解计量金融学的基本概念和方法，并且能够运用这些方法进行金融数据的分析和预测。
以上是一些金融数学相关的参考书籍及其内容的简要介绍。
金融博士书目
金融博士书目经济学、金融学博士书目（A：数学分析微分方程矩阵代数）微观金融学包括金融市场及金融机构研究、投资学金融工程学金融经济学、公司金融财务管理等方面，宏观金融学包括货币经济学货币银行学、国际金融学等方面，实证和数量方法包括数理金融学、金融计量经济学等方面，以下书目侧重数学基础、经济理论和数理金融学部分。
◎函数与分析《什么是数学》，牛津丛书●集合论Paul R. Halmos，Naive Set Theory 朴素集合论（美）哈莫斯（好书，深入浅出但过简洁）集合论(英文版)Thomas Jech（有深度）Moschovakis，Notes on Set Theory集合论基础（英文版）——图灵原版数学·统计学系列（美）恩德滕●数学分析○微积分Tom M. Apostol, Calculus vol Ⅰ&Ⅱ（数学家写的经典高等微积分教材/参考书，写法严谨，40年未再版，致力于更深刻的理解，去除微积分和数学分析间隔，衔接分析学、微分方程、线性代数、微分几何和概率论等的学习，学实分析的前奏，线性代数应用最好的多元微积分书，练习很棒，对初学者会难读难懂，但具有其他教材无法具备的优点。
Stewart 的书范围相同，也较简单。
）Carol and Robert Ash，The Calculus Tutoring Book（不错的微积分辅导教材）R. Courant, F. John, Introduction to Calculus and Analysis vol Ⅰ&Ⅱ（适合工科，物理和应用多）Morris Kline，Calculus, an intuitive approachRon LarsonCalculus (With Analytic Geometry（微积分入门教材，难得的清晰简化，与Stewart同为流行教材）《高等微积分》Lynn H.Loomis / Shlomo StermbergMorris Kline，Calculus: An Intuitive and Physical Approach （解释清晰的辅导教材）Richard Silverman，Modern Calculus with Analytic GeometryMichael，Spivak，Calculus（有趣味，适合数学系，读完它或者Stewart的就可以读Rudin 的Principles of Mathematical Analysis 或者Marsden的Elementary Classical Analysis，然后读Royden的Real Analysis学勒贝格积分和测度论或者Rudin的Functional Analysis 学习巴拿赫和希尔伯特空间上的算子和谱理论）James Stewart，Calculus（流行教材，适合理科及数学系，可以用Larson书补充，但解释比它略好，如果觉得难就用Larson的吧）Earl W. Swokowski，Cengage Advantage Books: Calculus: The Classic Edition（适合工科）Silvanus P. Thompson，Calculus Made Easy（适合微积分初学者，易读易懂）○实分析（数学本科实变分析水平）（比较静态分析）Understanding Analysis，Stephen Abbott，（实分析入门好书，虽然不面面俱到但清晰简明，Rudin, Bartle, Browder等人毕竟不擅于写入门书，多维讲得少）T. M. Apostol, Mathematical AnalysisProblems in Real Analysis 实分析习题集(美)阿里普兰斯，（美）伯金肖《数学分析》方企勤，北大胡适耕，实变函数《分析学》Elliott H. Lieb / Michael LossH. L. Royden, Real AnalysisW. Rudin, Principles of Mathematical AnalysisElias M.Stein，Rami Shakarchi, Real Analysis：MeasureTheory，Integration and Hilbert Spaces，实分析(英文版) 《数学分析八讲》辛钦《数学分析新讲》张筑生，北大社周民强，实变函数论，北大周民强《数学分析》上海科技社○测度论（与实变分析有重叠）概率与测度论（英文版）（美）阿什（Ash.R.B.），(美)多朗-戴德（Doleans-Dade,C.A.）?Halmos，Measure Theory，测度论(英文版)（德）霍尔姆斯○傅里叶分析（实变分析和小波分析各有一半）小波分析导论（美）崔锦泰H. Davis, Fourier Series and Orthogonal FunctionsFolland，Real Analysis：Modern Techniques and Their ApplicationsFolland，Fourier Analysis and its Applications，数学物理方程：傅里叶分析及其应用（英文版）——时代教育.国外高校优秀教材精选（美）傅兰德傅里叶分析（英文版）——时代教育·国外高校优秀教材精选（美）格拉法科斯B. B. Hubbard, The World According to Wavelets: The Story of a Mathematical Technique in the MakingKatanelson，An Introduction to Harmonic AnalysisR. T. Seeley, An Introduction to Fourier Series and IntegralsStein，Shakarchi，Fourier Analysis：An Introduction○复分析（数学本科复变函数水平）L. V. Ahlfors, Complex Analysis ，复分析——华章数学译丛，（美）阿尔福斯（Ahlfors,L.V.）Brown，Churchill，Complex Variables and Applications Convey, Functions of One Complex Variable Ⅰ&Ⅱ《简明复分析》龚升, 北大社Greene，Krantz，Function Theory of One Complex VariableMarsden，Hoffman，Basic Complex AnalysisPalka，An Introduction to Complex Function TheoryW. Rudin, Real and Complex Analysis 《实分析与复分析》鲁丁（公认标准教材，最好有测度论基础）Siegels，Complex VariablesStein，Shakarchi，Complex Analysis 《复变函数》庄坼泰●泛函分析（资产组合的价值）○基础泛函分析（实变函数、算子理论和小波分析）实变函数与泛函分析基础，程其衰，高教社Friedman，Foundations of Modern Analysis《实变与泛函》胡适耕《泛函分析引论及其应用》克里兹格泛函分析习题集（印）克里希南Problems and methods in analysis，Krysicki夏道行，泛函分析第二教程，高教社夏道行，实变函数与泛函分析《数学分析习题集》谢惠民，高教社泛函分析·第6版（英文版） K.Yosida《泛函分析讲义》张恭庆，北大社○高级泛函分析（算子理论）J.B.Conway, A Course in Functional Analysis，泛函分析教程(英文版)Lax，Functional AnalysisRudin，Functional Analysis，泛函分析（英文版）[美]鲁丁（分布和傅立叶变换经典，要有拓扑基础）Zimmer，Essential Results of Functional Analysis○小波分析Daubeches，Ten Lectures on WaveletsFrazier，An Introduction to Wavelets Throughout Linear Algebra Hernandez，《时间序列的小波方法》PercivalPinsky，Introduction to Fourier Analysis and WaveletsWeiss，A First Course on WaveletsWojtaszczyk，An Mathematical Introduction to Wavelets Analysis●微分方程（期权定价、动态分析）○常微分方程和偏微分方程（微分方程稳定性，最优消费组合）V. I. Arnold, Ordinary Differential Equations，常微分方程（英文版）（现代化，较难）W. F. Boyce, R. C. Diprima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems《数学物理方程》陈恕行，复旦E. A. Coddington, Theory of ordinary differential equationsA. A. Dezin, Partial differential equationsL. C. Evans, Partial Differential Equations丁同仁《常微分方程教程》高教《常微分方程习题集》菲利波夫，上海科技社G. B. Folland, Introduction to Partial Differential EquationsFritz John, Partial Differential Equations《常微分方程》李勇The Laplace Transform: Theory and Applications，Joel L. Schiff（适合自学）G. Simmons, Differntial Equations With Applications and Historecal Notes索托梅约尔《微分方程定义的曲线》《常微分方程》王高雄，中山大学社《微分方程与边界值问题》Zill○偏微分方程的有限差分方法（期权定价）福西斯，偏微分方程的有限差分方法Kwok，Mathematical Models of Financial Derivatives（有限差分方法美式期权定价）?Wilmott，Dewynne，Howison，The Mathematics of Financial Derivatives （有限差分方法美式期权定价）○统计模拟方法、蒙特卡洛方法Monte Carlo method in finance （美式期权定价）D. Dacunha-Castelle, M. Duflo，Probabilités et Statistiques IIFisherman，Monte Carlo Glasserman，Monte Carlo Mathods in Financial Engineering （金融蒙特卡洛方法的经典书，汇集了各类金融产品）Peter Jaeckel，Monte Carlo Methods in Finance（金融数学好，没Glasserman的好）?D. P. Heyman and M. J. Sobel, editors，Stochastic Models, volume 2 of Handbooks in O. R. and M. S., pages 331-434. Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland) Jouini，Option Pricing，Interest Rates and Risk ManagementD. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance （连续时间）N. Newton，Variance reduction methods for diffusion process :H. Niederreiter，Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods. CBMS-NSF Regional Conference Series in Appl. Math. SIAMW.H. Press and al.，Numerical recepies.B.D. Ripley. Stochastic SimulationL.C.G. Rogers et D. Talay, editors，Numerical Methods in Finance. Publicationsof the Newton Institute.D.V. Stroock, S.R.S. Varadhan，Multidimensional diffusion processesD. Talay，Simulation and numerical analysis of stochastic differential systems, a review. In P. Krée and W. Wedig, editors,Probabilistic Methods in Applied Physics, volume 451 of Lecture Notes in Physics, chapter 3, pages 54-96.P.Wilmott and al.，Option Pricing (Mathematical models and computation). Benninga，Czaczkes，Financial Modeling ○数值方法、数值实现方法Numerical Linear Algebra and Its Applications，科学社K. E. Atkinson, An Introduction to Numerical AnalysisR. Burden, J. Faires, Numerical Methods《逼近论教程》CheneyP. Ciarlet, Introduction to Numerical Linear Algebra and Optimisation, Cambridge Texts in Applied MathematicsA. Iserles, A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations, Cambridge Texts in Applied Mathematics 《数值逼近》蒋尔雄《数值分析》李庆杨，清华《数值计算方法》林成森J. Stoer, R. Bulirsch, An Introduction to Numerical AnalysisJ. C. Strikwerda, Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations L. Trefethen, D. Bau, Numerical Linear Algebra《数值线性代数》徐树芳，北大其他（不必）《数学建模》Giordano《离散数学及其应用》Rosen《组合数学教程》Van Lint◎几何学和拓扑学（凸集、凹集）●拓扑学○点集拓扑学Munkres，Topology：A First Course《拓扑学》James R.MunkresSpivak，Calculus on Manifolds◎代数学（深于数学系高等代数）（静态均衡分析）○线性代数、矩阵论（资产组合的价值）M. Artin，AlgebraAxler, Linear Algebra Done RightCurtis，Linear Algeria：An Introductory ApproachW. Fleming, Functions of Several VariablesFriedberg, Linear Algebra Hoffman & Kunz, Linear AlgebraP.R. Halmos，Finite-Dimensional Vector Spaces（经典教材，数学专业的线性代数，注意它讲抽象代数结构而不是矩阵计算，难读）J. Hubbard, B. Hubbard, Vector Calculus, Linear Algebra, and Differential Forms: A Unified ApproachN. Jacobson，Basic Algebra Ⅰ&ⅡJain《线性代数》Lang，Undergraduate AlgeriaPeter D. Lax，Linear Algebra and Its Applications（适合数学系）G. Strang, Linear Algebra and its Applications（适合理工科，线性代数最清晰教材，应用讲得很多，他的网上讲座很重要）●经济最优化Dixit，Optimization in Economic Theory●一般均衡Debreu，Theory of Value●分离定理Hildenbrand，Kirman，Equilibrium Analysis（均衡问题一般处理）Magill，Quinzii，Theory of Incomplete Markets（非完备市场的均衡）Mas-Dollel，Whinston，Microeconomic Theory（均衡问题一般处理）Stokey，Lucas，Recursive Methods in Economic Dynamics （一般宏观均衡）经济学、金融学博士书目（B：概率论、数理统计、随机）◎概率统计●概率论（金融产品收益估计、不确定条件下的决策、期权定价）○基础概率理论（数学系概率论水平）《概率论》（三册）复旦Davidson，Stochastic Limit TheoryDurrett，The Essential of Probability，概率论第3版（英文版）W. Feller，An Introduction to Probability Theory and its Applications概率论及其应用（第3版）——图灵数学·统计学丛书《概率论基础》李贤平，高教G. R. Grimmett, D. R. Stirzaker, Probability and Random ProcessesRoss，S. A first couse in probability，中国统计影印版；概率论基础教程（第7版）——图灵数学·统计学丛书（例子多）《概率论》汪仁官，北大王寿仁，概率论基础和随机过程，科学社《概率论》杨振明，南开，科学社○基于测度论的概率论测度论与概率论基础，程式宏，北大D. L. Cohn, Measure TheoryDudley，Real Analysis and ProbabilityDurrett，Probability：Theory and ExamplesJacod，Protter，Probability Essentials Resnick，A Probability PathShirayev，Probability严加安，测度论讲义，科学社钟开莱，A Course in Probability Theory○随机过程微积分Introduction of diffusion processes (期权定价)K. L. Chung, Elementary Probability Theory with Stochastic ProcessesCox，Miller，The Theory of StochasticR. Durrett, Stochastic calculus黄志远，随机分析入门黄志远《随机分析学基础》科学社姜礼尚，期权定价的数学模型和方法，高教社《随机过程导论》KaoKarlin，Taylor，A First Course in Stochastic Prosses（适合硕士生）Karlin，Taylor，A Second Course in Stochastic Prosses（适合硕士生）随机过程，劳斯，中国统计J. R. Norris，Markov Chains（需要一定基础）Bernt Oksendal, Stochastic differential equations（绝佳随机微分方程入门书，专注于布朗运动，比Karatsas和Shreve的书简短好读，最好有概率论基础，看完该书能看懂金融学术文献，金融部分没有Shreve的好）Protter，Stochastic Integration and Differential Equations （文笔优美）D. Revuz, M. Yor, Continuous martingales and Brownian motion（连续鞅）Ross，Introduction to probability model（适合入门）Steel，Stochastic Calculus and Financial Application（与Oksendal的水平相当，侧重金融，叙述有趣味而削弱了学术性，随机微分、鞅）《随机过程通论》王梓坤，北师大○概率论、随机微积分应用（连续时间金融）Arnold，Stochastic Differential Equations《概率论及其在投资、保险、工程中的应用》BeanDamien Lamberton,Bernard Lapeyre. Introduction to stochastic calculus applied t o finance.David Freedman.Browian motion and diffusion.Dykin E. B. Markov Processes.Gihman I.I., Skorohod A. V.The theory of Stochastic processes 基赫曼，随机过程论，科学Lipster R. ,Shiryaev A.N. Statistics of random processes.Malliaris，Brock，Stochastic Methods in Economics and FinanceMerton，Continuous-time FinanceSalih N. Neftci，Introduction to the Mathematics of Financial DerivativesSteven E. Shreve ，Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pric ing Model；II: Continuous-Time Models（最佳的随机微积分金融（定价理论）入门书，易读的金融工程书，没有测度论基础最初几章会难些，离散时间模型，比Naftci的清晰，S hreve的网上教程也很优秀）Sheryayev A. N. Ottimal stopping rules.Wilmott p., J.Dewynne,S. Howison. Option Pricing: Mathematical Models and Compu tations.Stokey，Lucas，Recursive Methods in Economic Dynamics Wentzell A. D. A Course in the Theory of Stochastic Processes.Ziemba，Vickson，Stochastic Optimization Models in Finance○概率论、随机微积分应用（高级）Nielsen，Pricing and Hedging of Derivative SecuritiesRoss，《数理金融初步》An Introduction to Mathematical Finance：Options and othe r TopicsShimko，Finance in Continuous Time：A Primer○概率论、鞅论P. Billingsley，Probability and MeasureK. L. Chung & R. J. Williams，Introduction to Stochastic IntegrationDoob，Stochastic Processes严加安，随机分析选讲，科学○概率论、鞅论Stochastic processes and derivative products （高级）J. Cox et M. Rubinstein : Options MarketIoannis Karatzas and Steven E. Shreve，Brownian Motion and Stochastic Calculu s（难读的重要的高级随机过程教材，若没有相当数学功底，还是先读Oksendal的吧，结合Rogers & Williams的书读会好些，期权定价，鞅）M. Musiela - M. Rutkowski : (1998) Martingales Methods in Financial Modelling ?Rogers & Williams，Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, F oundations；Volume 2, Ito Calculus （深入浅出，要会实复分析、马尔可夫链、拉普拉斯转换，特别要读第1卷）David Williams，Probability with Martingales（易读，测度论的鞅论方法入门书，概率论高级教材）○鞅论、随机过程应用Duffie，Rahi，Financial Market Innovation and Security Design：An Introduction，Journal of Economic Theory Kallianpur，Karandikar，Introduction to Option Pricing TheoryDothan，Prices in Financial Markets （离散时间模型）Hunt，Kennedy，Financial Derivatives in Theory and Practice何声武，汪家冈，严加安，半鞅与随机分析，科学社Ingersoll，Theory of Financial Decision MakingElliott Kopp，Mathematics of Financial Markets（连续时间）Marek Musiela，Rutkowski，Martingale Methods in Financial Modeling（资产定价的鞅论方法最佳入门书，读完Hull书后的首选，先读Rogers & Williams、Karatzas and Sh reve以及Bjork打好基础）○弱收敛与随机过程收敛Billingsley，Convergence of Probability MeasureDavidson，Stochastic Limit TheoremEthier，Kurtz，Markov Process：Characterization and Convergence Hall，Marting ale Limit TheoremsJocod，Shereve，Limited Theorems for Stochastic Process Van der Vart，Weller，Weak Convergence and Empirical Process◎运筹学●最优化、博弈论、数学规划○随机控制、最优控制（资产组合构建）Borkar，Optimal control of diffusion processesBensoussan，Lions，Controle Impulsionnel et Inequations Variationnelles Chiang，Elements of Dynamic Optimization Dixit，Pindyck，Investment under UncertaintyFleming，Rishel，Deterministic and Stochastic Optimal ControlHarrison，Brownian Motion and Stochastic Flow SystemsKamien，Schwartz，Dynamic OptimizationKrylov，Controlled diffusion processes○控制论（最优化问题）●数理统计（资产组合决策、风险管理）○基础数理统计（非基于测度论）R. L. Berger, Cassell, Statistical InferenceBickel，Dokosum，Mathematical Stasistics：Basic Ideas andSelected TopicsBirrens，Introdution to the Mathematical and Statistical Foundation of Econom etrics数理统计学讲义，陈家鼎，高教Gallant，An Introduction to Econometric TheoryR. Larsen, M. Mars, An Introduction to Mathematical Statistics《概率论及数理统计》李贤平，复旦社Papoulis，Probability，random vaiables，and stochastic processStone，《概率统计》《概率论及数理统计》中山大学统计系，高教社○基于测度论的数理统计(计量理论研究)Berger，Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis陈希儒，高等数理统计Shao Jun，Mathematical StatisticsLehmann，Casella，Theory of Piont EstimationLehmann，Romano，Testing Statistical Hypotheses《数理统计与数据分析》Rice○渐近统计Van der Vart，Asymptotic Statistics○现代统计理论、参数估计方法、非参数统计方法参数计量经济学、半参数计量经济学、自助法计量经济学、经验似然经济学、金融学博士书目（C：计量经济学、数理金融）统计学基础部分1、《统计学》《探索性数据分析》 David Freedman等，中国统计（统计思想讲得好）2、Mind on statistics 机械工业（只需高中数学水平）3、Mathematical Statistics and Data Analysis 机械工业（这本书理念很好，讲了很多新东西）4、Business Statistics a decision making approach 中国统计（实用）5、Understanding Statistics in the behavioral science 中国统计回归部分1、《应用线性回归》中国统计（蓝皮书系列，有一定的深度，非常精彩）2、Regression Analysis by example，（吸引人，推导少）3、《Logistics回归模型——方法与应用》王济川郭志刚高教（不多的国内经典统计教材）多元1、《应用多元分析》王学民上海财大（国内很好的多元统计教材）2、Analyzing Multivariate Data，Lattin等机械工业（直观，对数学要求不高）3、Applied Multivariate Statistical Analysis，Johnson & Wichem，中国统计（评价很高）《应用回归分析和其他多元方法》Kleinbaum《多元数据分析》Lattin时间序列1、《商务和经济预测中的时间序列模型》弗朗西斯著（侧重应用，经典）2、Forecasting and Time Series an applied approach，Bowerman & Connell（主讲Box-Jenkins(ARIMA)方法，附上了SAS和Minitab程序）3、《时间序列分析：预测与控制》 Box，Jenkins 中国统计《预测与时间序列》Bowerman抽样1、《抽样技术》科克伦著（该领域权威，经典的书。
金融数学
0 0 θ1 ( X 10 − P θ2 ( X 2 − P20 ) 1 ) + 0 0 0 0 P P 1 θ1 + P 2 θ2 1 θ1 + P 2 θ2 0 0 0 θ1 P θ 2 P20 X10 − P X2 − P20 1 1 + 0 0 0 0 0 P P P P20θ 1 θ1 + P 2 θ2 1 1 θ1 + P 2 θ2
金融数学教材——第三章 资产组合理论
目录
第三章 资产组合理论 .................................................................................................................... 2 3.1 问题引入 ........................................................................................................................... 2 3.1.1 单一资产的收益与风险......................................................................................... 2 3.1.2 资产组合的收益与风险......................................................................................... 3 3.2 不存在无风险资产条件下的资产组合理论.................................................................... 4 3.2.1 期望-方差准则 ....................................................................................................... 4 3.2.2 数学准备 ................................................................................................................ 6 3.2.3 资产组合理论的假设条件..................................................................................... 7 3.2.4 资产组合前沿边界的推导..................................................................................... 8 3.2.5 前沿边界性质 ...................................................................................................... 13 3.2.6 P- 零协方差组合 .................................................................................................... 15 3.2.7 前沿资产与可行资产关系................................................................................... 17 3.2.8 q-零协方差组合 .................................................................................................... 19 3.3 存在无风险资产条件下的资产组合理论...................................................................... 21 3.3.1 资产组合前沿边界的推导................................................................................... 21 3.3.2 前沿边界性质 ...................................................................................................... 24 3.3.3 前沿资产与可行资产关系................................................................................... 28 3.4 VaR 风险度量下的资产组合理论.................................................................................... 30 3.4.1 从期望-方差准则到 VaR 与 C-VaR 风险度量 ...................................................... 30 3.4.2 数学基础 .............................................................................................................. 31 3.4.3 VaR 与 C-VaR 的概念、性质 ................................................................................. 32 3.4.4 VaR 与 C-VaR 准则下的资产组合理论 ................................................................. 39
金融专业参考书目
金融专业在读期间参考书目一、经济学基础类1、《经济学》上下册，斯蒂格利茨，中国人民大学出版社，20002、《高级宏观经济学》，戴维•罗默，商务印书馆，20043、《高级微观经济学》，哈尔•瓦里安，经济科学出版社，20014、《经济思想的成长》，亨利•威廉•斯皮格尔，中国社会科学出版社，19995、《应用经济学研究方法论》，唐•埃思里奇，经济科学出版社，19986、《国际经济学》，保罗•克鲁格曼，中国人民大学出版社，19987、《国际经济学手册》（共两卷），经济科学出版社8、《计量经济学》，古扎拉蒂，中国人民大学出版社，20009、《高级国际金融学教程》，奥博斯特弗尔德，若戈夫，中国金融出版社200210、《产业组织理论》，泰勒尔，中国人民大学出版社，1997二、经典名著类1、《国富论》， (英)亚当•斯密(Adam. Smith)著，北京出版社，20072、《就业、利息和货币通论》， (英)约翰•梅纳德.凯恩斯[J. M. Keyles]著，商务印书馆，19833、《政治经济学原理》，马歇尔，商务印书馆4、《制度、制度变迁于经济绩效》，道格拉斯•C•诺思，商务印书馆5、《通往奴役之路》，冯•哈耶克，中国社会科学出版社，19976、《资本主义、社会主义与民主主义》，熊彼特•J•A，商务印书馆，19997、《短缺经济学》，亚诺什•科尔奈，经济科学出版社，19908、《金融结构与金融发展》，雷蒙德•W•戈德史密斯，三联书店，19909、《经济自由化的顺序——向市场经济过渡的金融控制》，L•I•麦金农，中国金融出版社，199910、《白银资本——重视经济全球化中的东方》，贡德•弗兰克著，中央编译出版社，200011、《私有化的局限》， (德) 魏伯东(Ernst Ulrich von Weizsacker), (美) 奥兰•扬(Oran R.Young), (瑞士) 马塞厄斯•芬格(Matthias Finger)主编，上海人民出版社，200612、《货币经济学手册》第1、2卷， [美]本杰明•M•弗里德曼,(英)弗兰克•H•哈恩主编，经济科学出版社，200213、《货币经济学》，(加)杰格迪什•汉达(Jagdish Handa)著，中国人民大学出版社，200514、《金融理论中的货币》，格利和肖，上海三联三、金融专业类1、《货币金融学》，米什金，中国人民大学出版社，20002、《金融学》，兹维•博迪、罗伯特•C•默顿，中国人民大学出版社，20003、《货币理论与货币政策》，卡尔•E•瓦什，中国人民大学出版社，20014、《投资学》，威廉•夏普，清华大学出版社，20015、《资本市场：机构与工具》，弗兰克•J•法博齐，弗朗哥•莫迪利亚尼，经济科学出版社，19986、《公司理财》，斯蒂芬•A•罗斯，机械工业出版社，20037、《现代金融体系》，乔治•考夫曼，经济管理出版社，20018、《汇率与国际金融》，劳伦斯•S科普兰，中国金融出版社，20029、《金融经济学》（德）于尔根•艾希贝格尔，西南财经大学出版社10、《银行管理—教程与案例》（第五版），乔治•H•汉普尔，中国人民大学出版社，200411、《银行风险管理》，艾迪凯德，中国金融出版社，200412、《固定收入证券市场及其衍生产品》，[美]Suresh M. Sundaresan著，北京大学出版社，200313、《投资组合管理：理论及应用》，小詹姆斯•法雷尔，机械工业出版社，200514、《衍生金融工具与风险管理》，唐•M•钱斯，中信出版社，200615、《货币制度理论》，劳伦斯•H•怀特，中国人民大学出版社，200416、《金融数学中的随机变分法》，P•Malliavin, A•Thalmaier著，世界图书出版公司北京公司，200717、《金融研究必备方法论大全》，迈克尔•J•塞勒，清华大学出版社，200618、《货币和金融机构理论》，马丁•舒贝克著，王永钦译，上海三联书店，200619、《流动性黑洞》，Avinash•D•Persaud主编，姜建清译，中国金融出版社，200720、《西欧金融史》，查尔斯•P•金德尔伯格著，徐子健，何健雄，朱忠译，中国金融出版社，200721、《金融地理学》，瑞斯托•劳拉詹南著，商务印书馆，200122、《公司金融理论》，让.梯若尔，中国人民大学出版社，2007年11月。
《金融数学与精算学》硕士项目研究生入学考试参考书
《金融数学与精算学》硕士项目研究生入学考试参考书
1.数学分析
《》高等教育出版社 2006
方企勤编着，《数学分析》（第三册）上海科学技术出版社，2002
2. 高等代数
蓝以中编着，《高等代数简明教程》(第2版)，北京大学出版社，2007，上册、下册第6、7章
3. 初等概率论
何书元编着，《概率论》，北京大学出版社，2005，第一章至第六章
4. 数理统计
陈家鼎等编着，《数理统计学讲义》，高等教育出版社，2006年5月第二版，第一至第四章、第七章
5. 金融数学引论
吴岚，黄海编着，《金融数学引论》，北京大学出版社，2005年8月第1版，第一章至第七章。
金融经济学经典教材
推荐几本优秀的数学基础课教材吧，而且基本都有中文版了1、微积分教程——计算机代数方法I. Anshel D.Goldfeld这是哥伦比亚大学的数学基础课改革试点教材，写的很好，它从一开始就把微积分思想同整个数学和使用计算机的数学软件结合起来，非常好的微积分入门基础教材，如果你自己有台电脑，学点Mathematica或者Matlab这个常用数学软件的话，就可以很好的自学这本教材了。
这本教材的特点是，用计算机实验来很好的表达微积分的数学思想。
而且它的优秀就在于，不仅介绍古典的微积分思想，更帮助读者引入到现代多维空间的代数几何思想，通俗易懂，非常好的高等数学入门教材。
如果想学数学，就从这本开始。
2、数学分析原理Walter Rudin在数学基础课领域，Rudin的教材一直是备受美国各著名大学比如MIT、耶鲁等所推崇的，写的非常好，他自己是搞分析领域的，所以分析路线里你都可以找他写的教材看，思路清晰，语言平易，很好的阐述了数学思想的精髓；而且这本数分教材开始引入简单的拓扑思想和基础知识了，为以后学习更深的数学奠定了很好的基础。
3、高等微积分Lynn H. Loomis / Shlomo Sternberg这是哈佛的数学教材，供高年级本科生和低年级研究生使用，这本教材基本代表了当今微积分领域的最先进的思想，它几乎就是用现代数学的思想来完全重新改写了整个古典微积分，你必须要有非常好的数学基础，才能看得懂这本教材。
我刚打开这本教材时，简直就感觉我从来没有学过高等数学，从来没有学过微积分，呵呵。
这本教材的中文版翻译工作也是由中科院院士王元亲自来做的，这本教材也是哈佛教授、Fields奖获得者***鼎力推荐的数学基础课教材；4、实分析与复分析Walter Rudin5、泛函分析Walter Rudin这两本不说了，Rudin的教材一定顶，呵呵6、分析学Elliott H. Lieb / Michael Loss这是一本非常优秀的实分析教材，普林斯顿的教材，还有什么可讲的；7、线性代数及其应用David C. Lay这是一本很不错的线性代数入门教材，也是美国国家科学基金支持线性代数教学改革的一本教材，也是全面引入现代数学理念，结合计算机数学软件来讲授线性代数，配有光盘，里面有大量的编好Matlab、Mathematica的程序，来帮助读者学习；8、高等代数丘维声这是北大比较经典的高等代数教材，特点是内容比较全面，尽管教材编写本身没有什么创新之处，数学思想应用也很普通（国内数学教材普遍如此），但总体来说内容比较**全面，错误也很少，也算是国内难得的几本比较经典的数学教材了。
李心丹教授金融工程参考书目
李心丹教授金融工程参考书目一、数学与统计学知识1．《概率论与数理统计》教材自选2．掌握一至两个统分析软件，如SAS、TSP、SPSS、Eviews、Gauss等二、经济学类1．《经济学》（上、下）；斯蒂格利茨著；中国人民大学出版社。
F091.3/H12 浦2．《微观经济学：现代的观点》；H•范里安著；上海三联出版社。
3．《当代资产阶级经济学主要流派》；胡代光、厉以宁编著；商务印书馆。
4．《当代西方经济学说》；刘涤源、谭崇台主编；武汉大学出版社。
5．《宏观经济学》；多恩不什著；中国人民大学出版社。
6．《发展经济学》；吉利斯、波金斯等著；中国人民大学出版社。
7．《计量经济模型与经济预测》；罗伯特S•平荻克等著；机械工业出版社。
F224.0/H64浦8．《应用经济学研究方法论》；唐•埃思里奇著；经济科学出版社。
9．《新制度经济学》；思拉恩•埃格特森；商务印书馆。
10．《微观经济学新论》；梁东黎；南京大学出版社。
三、管理学类1．《管理学》；斯蒂芬•P•罗宾斯；中国人民出版社。
C93/H31 总馆2．《战略管理》；弗雷德•R•戴维；经济科学出版社。
3．《人力资源管理》；加里•德斯勒；中国人民出版社。
4．《竞争优势》；迈克尔•波特。
5．《竞争战略》；迈克尔•波特。
四、财务与会计类1．《公司理财》；斯蒂芬•A•罗斯；机械工业出版社。
2．《财务成本管理》；CPA考试指定教材。
3．《管理会计——规划、控制与决策观念》；Ray H•Garrison著、4．《应用公司理财》；阿里瓦斯•达摩达兰著；机械工业出版社。
F275/H144 浦5．《公司财务管理》（上、下）；D•R•埃莫瑞；中国人民大学出版社。
F275/H144/v.1-2 文6．《投资估价——评估任何资产价值的工具和技术》；Aswath Damodaran著；清华大学出版社。
7．《价值评估——公司价值的衡量与管理》；T•Copeland；中国大百科出版社。
F276.6/H588．《经营透视：企业分析与评价》；K•帕利普；东北财经大学出版社。
经济金融进阶书单docx
第一部分：经济类、金融类的基础、进阶和分级书单一、经济学基础类1、Principles of Economics（上下册）N.Gregory Mankiw《格里高力曼昆的经济学原理》2、Macroeconomics（Seventh Edition）Rudiger Dornbush etc.《宏观经济学》作者多恩布什3、Advanced Macroeconomics Romer D.罗默《高级宏观经济学》4、Macroeconomic Theory﹡Sargent T.J.萨金特5、Dynamic Macroeconomics﹡Sargent T.J.动态宏观经济理论（萨金特）6、Handbook of Macroeconomics (Volume1A 1B 1C) J.B. Taylor & M. Woodford《宏观经济学手册》泰勒&迈克尔·伍德福德7、International Economics：Theory and Policy（Fifth Edition）《国际经济学》R.Krugman, Maurice Obtesfeld （克鲁格曼,奥伯斯法尔德）8、Intermediate Microeconomics：A Modern Approach Varian H.《现代观点》9、Microeconomic Theory﹡Mas-colell A.Whinston M.D.&Green J.R.《微观经济学》马斯-科莱尔、温斯顿和格林10、Basic Econometrics Gujarati D.N.古扎拉蒂的《计量经济学基础》11、Econometric Analysis (Fourth Edition)﹡Willian H. Greene格林《计量经济学分析》(英文第五版)12. The Econometrics of Financial Markets﹡Campbell J.Y. Lo, A.W.&Mackinlay A.C.《金融市场计量经济学》约翰.Y.坎贝尔&安德鲁.W.罗13、The Analysis of Uncertainty and Information﹡Laffont J.J.《信息和不确定性分析》14、A Concise Economic History of the World Cameron R《简明世界经济史》15、World Economic Primacy：1500 to 1990 Chales P.Kindleberger《世界经济的霸主》二、金融学基础类16、Foundation for Financial Economics Huang C.F. & Litzenberger R.H.《金融经济学基础》17、Principles of Financial Economics S.F. Leroy & Jan Werner《金融经济学原理》18、Handbooks of Monetary Economics(1 and 2) Benjamin M. Friedman& Frank H.Hahn 《货币经济学手册》19、The Economics of Money, Banking and Financial Markets Frederic S. Mishkin《货币、银行和金融市场经济学》20、Public Finance(fifth Edition) Harvey S.Rosen《财政学》第6版/(美)哈维·S·罗森21、Comparing Financial System Allen & Gale富兰克林·艾伦,道格拉斯·盖尔著,《比较金融系统》22、Investments(Fifth Edition) Zvi Bodie, Alex Kane,Man J. Marcus《投资学》(原书第六版)作者:(美)滋维·博迪(Zvi Bodie),(美)亚历克斯·凯恩(Alex Kane),(美)艾伦·J.马库斯(...Kane),(美)艾伦·J.马库斯(Alan J.Marcus)著23、International Financial Markets：Prices and Policies Richard M. Levich《国际金融市场: 价格与政策》/ 理查德·M·列维奇24、Methods of Mathematical Finance﹡Karatzas l. &Shreve S.E.《数理金融方法》25、Asset Pricing John H. Cochrane《资产定价》26、Dynamic Asset Pricing Theory﹡Darrell Duffie《动态资产定价理论(第三版)》达雷尔·达菲三、金融学专业分类：（一）货币政策与理论27、Monetary Theory and Policy Carl E. Walsh《货币理论与政策》28、Financial Management and Policy James C. Van Horne《金融管理与政策》29、The role of central banking in China's economic reform﹡Carsten Holz（二）商业银行30、Financial Institutions Management：A Modern Perspective (Third Edition) Anthorny Saunders《现代金融机构管理（第3版）》31、Microeconomics of Banking Xavier Freixas & Jean-Charles Rochet《微观银行学》哈维尔·弗雷克斯＆让·夏尔·罗歇32、Risk Management in Banking﹡Jol Bessis《商业银行风险管理,现代理论与方法》(Joel Bessis 著)33、Banking Technology Handbook edited by Jessica Keyes《》（三）国际金融34、International Economics(II) (International Monetary Theory AndOpen-Economy Macroeconomics) Gandolfo G.《国际经济学Ⅱ:国际货币理论与开放经济的宏观经济学》甘道尔夫35、International Finance Ephraim Clark《国际金融》[美][E. 克拉克]Ephraim Clark艾弗雷·克拉克36、International Financial Management Jeff Madura,《国际财务管理》Jeff Madura 著,杨淑娥张俊瑞主译,东北财经大学出版社37、International Money and Finance（Sixth Edition）﹡Michael Melvin.《国际货币与金融》迈克尔.梅尔文东北财经大学出版社38、The Handbook of International Trade Finance Dunford, Campbell《金融经济学手册》39、Theory of International Trade﹡Dixit A.K.&Norman V.《国际贸易理论》40、International Finance：Management, Markets, and Institutions《国际金融》詹姆斯C·贝克(James C.Baker) 出版社Prentice Hall（四）证券投资41、Fundamentals of Investment Appraisal Steve Lumby, Chris Jones《投资评估基础》斯蒂夫·拉姆拜＆克里丝·琼斯42、Modern Investment Theory Prentice Hall《现代投资理论》[美][R.A.豪根]43、Investment under Uncertainty﹡Dixit A.K.&Pindyck R.S.《不确定性信下的投资》44、Investment Science﹡David G. Luenberger《投资科学》戴维·G·卢恩伯格著（五）公司理财45、Fundamentals of Corporate Finance（Sixth Edition）Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan.《公司理财》，斯蒂芬·A·罗斯，机械工业出版社，200346、Principles of Corporate Finance Brealey & Myers《公司金融原理》47、New Corporate Finance：Where Theory meets Practice(Third Edition) Chew.《》（六）金融工程48、Financial Engineering Marshall J.F.&bansal V.K.《金融工程》49、Options, Futures and other Derivative Securities Hull J.《期权、期货及其它衍生证券》50、Derivative Securities﹡Robert Jarrow & Stuart Turnbull《衍生证券》注：﹡标明难度较高的读物。
北京大学数学科学学院金融数学与精算学考研参考书
北京大学数学科学学院金融数学与精算学考研参考书1.数学分析邓东皋,尹小玲编著《数学分析简明教程》高等教育出版社2006方企勤编著，《数学分析》（第三册）上海科学技术出版社，20022.高等代数蓝以中编著，《高等代数简明教程》(第2版)，北京大学出版社，2007，上册、下册第6、7章3.初等概率论何书元编著，《概率论》，北京大学出版社，2005，第一章至第六章4.数理统计陈家鼎等编著，《数理统计学讲义》，高等教育出版社，2006年5月第二版，第一至第四章、第七章5.金融数学引论吴岚，黄海编著，《金融数学引论》，北京大学出版社，2005年8月第1版，第一章至第七章育明教育【喜报】38人考研状元集训营，20人考上北大、人大、清华、复旦。
【喜报】36人考研冲刺集训营，16人考上北大、清华。
【喜报】“三跨”学员隋JiaLun（378分）36天考上北京师范大学。
【喜报】2013年，育明教育包揽北京大学国际关系（378分）、城环（409分）、政管（402分）共11个专业状元。
【喜报】2013年，育明教育包揽北外汉教、翻硕、法语等6个专业状元。
【喜报】2013年，育明教育共有126人考上北大、人大、中财、贸大、五道口经济金融类研究生，众多学员成绩400+，最高分464分。
【喜报】2013年，育明教育包揽北大（402分）、人大（396分）、北师大（378分）等6大名校行政管理状元。
【喜报】“三跨”学员马Lin（402分）以第一名考上对外经贸大学翻译硕士国际会议传译。
【育明小陈提醒大家】专业课复习一定要赶早，不要在起跑线上就输给对手。
复习要有针对性，在备考复习过程中，考研信息的收集很重要，信息是第一位的：你信息收集的越多，越充分，你的认识就会越全面、正确。
要尽全力收集到目标院校专业课的笔记、课件、讲义、历年真题等资料。
特别是历年真题要认真研究几遍，因为历年真题考查的重合率是很高的。
往往一道题目三四年前考过，现在又会以其它形式变相的来考查！将历年真题与笔记、课件、讲义等结合学习，这样才能够做到更有重点的复习。
与金融有关的数学推荐书单
与金融有关的数学推荐书单1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull聪聪推荐：这本书不用多说了，买就是了。
不管是找工作还是senior quant都会用到。
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。
现在Toronto Uni2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork聪聪推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。
本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。
Bjork现在瑞典SSE。
3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie:聪聪推荐：非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。
也是聪聪的first book。
作者1现在野村证券伦敦（nomura),作者2在美林伦敦(ml)都是fixed income4.Financial calculus for finance II--Shreve聪聪推荐：Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。
作者现在CMU纽约。
教授。
顶尖人物。
4.5Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski聪聪推荐：也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
数学背景5. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz4聪聪推荐：如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。
但是书比较难，要有心理准备。
作者2是哥大教授。
他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。
9本关于融资的好书-投资者必读
9本关于融资的好书-投资者必读书籍好比钥匙,它能帮助我们打开知识的大门，下面小编为大家推荐9本关于融资的书，希望能帮助你们！关于融资的书Book 1投资“圣经”《聪明的投资者》本杰明·格雷厄姆本杰明·格雷厄姆， 20世纪最伟大的投资顾问。
在书中，格雷厄姆用一系列的例证来演绎出自己的原则，内容贴切且使人思路开阔。
书中提到的“价值投资”这一理念，为投资人提供了一系列长远发展的战略。
这是第一本为个人投资者提供投资成功所需的情绪框架和分析工具的书籍。
关于融资的书Book 2做更出色的专业投资人《彼得·林奇的成功投资》彼得·林奇彼得·林奇，美国最成功的资金管理者。
普通的投资者该如何利用他们的所知来做到比专业的投资者更出色?在这本书里，彼得·林奇将会做出极为详尽的解答。
从投资准备到最后买入和卖出最佳时机的选择，对于林奇来说，投资机会无处不在。
以本书中林奇的成功经历为导向，将带给广大投资人更多的有利启发。
关于融资的书Book 3助初入风投领域的人快速成长《风险投资家》中国风险投资研究院这是一本面向想要入行的初学者的书籍。
无论你来自何种专业背景，都可以把这本书当作是风险投资的入门教材进行学习，它向读者提供了风险投资从业所需的基本知识结构，具有基础性和实用性，同时也不乏专业化。
关于融资的书Book 4富先见之明的著作《非理性繁荣》罗伯特·希勒罗伯特·希勒，诺贝尔奖获得者。
一本书，准确预见了一场如经济大萧条般的经济危机。
危机虽已过，但这部提出了敏锐见解的著作，却愈发显得更为有价值。
书中全面详尽的分析与说明，为现如今的投资人提供了一种极具借鉴价值的发展视角。
关于融资的书Book 5让风险变得可控《与天为敌》彼得·伯恩斯坦彼得·伯恩斯坦，能将枯燥理论转化为有趣故事的高手。
“与其说风险是一种命运，倒不如称其为一种选择，它往往取决于我们选择的自由程度。
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金融数学（Financial Mathematics），又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融动内在规律并用以指导实践。
金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。
金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。
上个世纪50年代初期，马科威茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券收益可能最大的投资方法，引发了第一次“华尔街革命”，马科威茨因此获得了１９９０年诺贝尔经济学奖。
1973年，布莱克和斯克尔斯用数学方法给出了期权定价公式，推动了期权交易的发展，期权交易很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”，修斯因此获得了１９９７年诺贝尔经济学奖。
2003年诺贝尔经济学奖第三次授予以数学为工具分析金融问题的美国经济学家恩格尔和英国经济学家格兰杰以表彰他们分别用“随着时间变化易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列给经济学研究和经济发展带来巨大影响。
金融数学在我国起步比较晚，但于1997 年正式实施的国家“九五”重大项目《金融数学、金融工程、金融管理》，直接推动了我国金融数学这一交叉学科的兴起和发展。
金融数学,运用随机分析，随机最优控制，倒向随机微分方程，非线性分析，分形几何等现代数学工具研究以下问题：（1）不完备金融市场有价证券（例如期货，期权等衍生工具）的资本资产定价模型，套利定价理论，套期保值理论及最优投资和消费理论。
（2）利率的期限结构和利率衍生产品的定价理论。
（3）不完备金融市场的风险管理和风险控制理论。
金融数学是一门应用性极强的学科,其特殊之处在于,与许多其他应用学科如生物相比,它的难度更类似于数学物理,而另一方面,它的应用性可以和engineering相提并论,因为好的结果必须是"有利可图"的,you may cheat a Journal, but you cannot cheat the Market...而更加独特的是,它要求一个人有极其博杂的知识,所以一份好的书单很重要大体而言,所需要的知识分为三类1.数量2.经济金融3.编程,这方面我比较弱,至今还算不上professional programmer大致上来说,一个人需要吃透如下LEVEL的书籍:1.Thinking in C++ Vol 1 & 22.The C++ Programming Language另外,还需要data structure & alogrithms的知识好在编程高手尽多,这方面也不太需要我业余的意见,呵呵给一个书单吧，大家共勉金融数学书籍，总结自聪聪的bolg，留作参考，顺便激励自己看完这些书—-不知道要多少年了。
入门书籍：1. Options, Futures, and Other Derivatives –by John Hull.（买）推荐：这本书不用多说了，买就是了。
不管是找工作还是senior quant都会用到。
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。
现在Toronto Uni.本人看法：经典中的经典，涉猎还算广泛，不过不够数学—-人称华尔街的圣经，自然不算很难。
2.Arbitrage theory in continuous time–by Tomas Bjork.（借）推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。
本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。
Bjork现在瑞典SSE。
本人看法：没看过。
-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
3.Financial Calculus–Martin Baxter& Rennie（借）推荐：非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。
也是聪聪的first book。
作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
本人看法：没看过。
图书馆有，但是holder之多不知道我在毕业前是否轮的到。
鉴于是入门书籍，如果借不到就算了，以后有机会再补。
4.Financial calculus for finance II–Shreve（印）推荐：Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。
作者现在CMU纽约。
教授。
顶尖人物。
本人看法：和I 一起印了，因为无数人推荐。
I是讲离散模型，II讲连续模型。
QJ美女一直对Shreve赞赏有加，害得我也充满了对此人的幻想。
4.5 Martingale methods in Financial modelling–Musiela & Rutkovski（借）推荐：也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
本人看法：没看过。
-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
数学背景5. Brownian motion and stochastic calculus–Shreve& Karasatz推荐：如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。
但是书比较难，要有心理准备。
作者2是哥大教授。
他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。
本人看法：借不到。
~~~><~~~~ 不过好在我不搞研究，暂时不考虑这本。
6.Stochastic differential equations：….–Oksendal（印）推荐：如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。
忘记了。
本人看法：stochastic calculus for financial math的课本，的确比较精简实用。
但有些问题还是讲的不够透彻。
7.Stochastic integration and differential equations–Protter（借）推荐：如果觉得5比较不难，就读这一本。
我的导师的入门书。
作者原来在普渡，现在康纳尔。
本人看法：没看过。
-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
8.Numerical analysis—任何作者推荐：当然作为Phd学生，葱葱还拥有Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些advanced 书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说（包括我自己。
）都太难了。
本人看法：还好我不是phd，挖哈哈哈。
Junior quant：9.Concepts and practice of Mathematical Finance–Mark Joshi（借）推荐：非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。
非常实用，作者非常聪明。
写书的时候在RBS伦敦。
本人看法：hold乐，可以借来看看。
10. C++ design patterns and derivatives pricing–Mark Joshi推荐：对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
本人看法：图书馆没有，暂时不考虑。
11. Modeling derivatives in C++ –Justin London（印）推荐：其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。
最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
本人看法：很厚的一本书，model覆盖全面。
聪聪记错了书名，卡卡。
Senior quant:(我不够格！大家看看当作搞笑吧）12&13&14: Effective C++/More effective C++/effective STL–Scott Meyer推荐：C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。
15. Numerical recipes in C++–William, Saul（电子版）推荐：计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室？本人看法：暂时都不考虑，有空再看。
btw, 免费下载地址：各个专门方面：（这个大家就别信我了，看看再说）Interest rate16.Interest rate models and practice –Mecurio& Fabio推荐：rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。
作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
本人看法：借不到。
~~~><~~~17.Modern Pricing of interest rate derivatives–Rebonato（印）推荐：当当当当！我的偶像登场了！这本书我现在看，主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
再次说一遍，我是他的fans!本人看法：很实用的一本书，给出了calibration的方法。
equity18&19: Option pricing formulas / Exotic options–Haug/Zhang聪聪推荐：没看过，也就不说了。
（shy。
）作者都在纽约creidt20：Credit risk–Lando聪聪推荐：作者在丹麦一家商学院，我是买的这一本。
21：Credit derivatives pricing models–Schonbucher（印）聪聪推荐：作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。
本人看法：credit pricing的启蒙书，还是非常不错的，就是对概率的要求比较高。
stochastic volatility22. Option valuation in stochastic vol–Alan lewis聪聪推荐：非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。
作者在加州本人看法：适合物理背景的，那么我就跳过了。
23.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox –Rebonato（借）聪聪推荐：正在看，比较偏向rates，我的偶像的书当然要捧啦本人看法：没看过。
-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
24. Stochastic implied vol–忘记作者了聪聪推荐：买了，但是觉得不值-。
=本人看法：那么当然跳过了。
FX25.Mathematical methods for foreign exchange–Alex Lipton（借）聪聪推荐：很详细的一本书，quant必读，作者在纽约Citigroup?本人看法：没看过。