eviews残差单位根检验步骤
Eviews实验报告3
居民消费物价指数、消费者信心指数的相关数据,利用EVIEWS软件,将这几个指标数据进行相关分析。
特别在这里说明的是,因为同时参与了学校的本科生科研赞助---关于CCI (消费者信心指数)的一个项目,因此本人接下来的几个实验都将以CCI及相关影响指标为数据目标,研究CCI与其他因素间的关系。
本实验,则首先进行相关指标的稳定性检验。
【实验过程】(实验步骤、记录、数据、分析)本实验首先将通过多种方法对我国CCI序列进行平稳性分析:首先导入数据到eviews中,建立序列取名为CCI:然后我们首先通过折线图来直接观察其走势,如下图:从下图我们容易看到:CCI曲线基本是围绕100的轴线上下波动的,但是相比于白噪声序列,其波动幅度明显较大。
可以看到08年11月以前,其波动一直是在轴线以下,而在08年11月以后,数据都明显高于100。
联系当时的实事背景,我们不难解释这一点:2008年11月,正是国家公布四万亿投资的时候,而这之前,由于全球金融危机以及股市大跌的影响,我国居民的消费者信心指数都是较低的;国家的四万亿政策犹如一剂强心剂,立刻使得CCI有了直线的上升,一下子提高了消费者的信心。
为了判别序列是否稳定,我们绘制CCI序列的自相关图,如下:由每个Q统计量的伴随概率可以知道:都是拒绝原假设的,即存在某个K,使得滞后K期的自相关系数显著非零,即拒绝原数列是白噪声序列。
随后对其进行ADF检验:我们首先对序列本身进行单位根检验,分别采用带常数项,线性趋势,和无等三种情况进行检验。
可以从下图看到检验结果对应的p值均显著大于0.05,因此接受原假设,存在单位跟,即CCI序列本身是不平稳的.带常数项线性趋势无因此,考虑对其一阶差分进行单位根检验:可以看到,其一阶差分的单位根检验结果对应的p值显著小于0.01,拒绝存在单位根的原假设,因此我们可以得出结论:CCI的一阶差分序列是平稳的.然后我们通过PP检验来检验序列的平稳性:我们分别采用带常数项,线性趋势,和无等三种情况进行检验。
单位根检验的EViews操作课件
如何进一步学习时间序列分析的相关知识
01
阅读时间序列分析相关的专业书籍和学术论文,深入理解时间 序列分析的基本原理和方法。
02
学习EViews软件的使用方法,掌握各种时间序列分析工具和命
令。
参加时间序列分析相关的课程和培训,与专业人士交流学习,
03
提高自己的分析能力。
THANKS FOR WATCHING
设,认为数据不存在单位根。
03
根据单位根检验结果,可以进一步进行其他相关分析和建 模。
04
单位根检验的EViews操 作实例
单个时间序列数据的单位根检验
01
打开EViews软件,选择 “File”菜单中的“New”选 项,创建一个新的工作文件。
02
在工作文件中,选择 “Quick”菜单中的“Empty Group”选项,创建一个空的 工作组。
单位根检验的原理
单位根检验基于ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验和PP(Phillips-Perron )检验等统计方法,通过构建适当的回归模型并检验其残差是否具有单位根来确 定时间序列数据是否平稳。
如果残差存在单位根,则说明时间序列数据是非平稳的,即存在一个单位根;如 果残差不存在单位根,则说明时间序列数据是平稳的。
02
EViews软件介绍
EViews软件的特点
界面友好
01
EViews软件采用直观的图形界面,方便用户进行数据处理和统
计分析。
功能强大
02
EViews提供了丰富的数据处理、模型估计、统计分析和预测功
能,满足各种研究需求。
兼容性好
03
EViews支持多种数据格式和软件接口,方便与其他软件进行数
单位根检验的EViews操作
继续讨论:
对GDP的一阶差分进行检验
在10%的显著性水平下,单位根检验的临界值为 -3.2602,上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值, 从而拒绝H0,表明我国1978——2003年D(GDP)序 列是平稳序列.
年度数据一般选择1或2年,月度数据一般选择6个月、12个月或者18个月, 季度数据一般4或者8。
单位根检验的 EViews操作
利用EViews进行单位根检验
(ADF、DF检验的操作步骤基本相同)
在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框 单位根检验对话框(由三部分构成) (1)检验类型(Test Type) (A)DF检验 PP检验 (2)检验对象 Level(水平序列) 1st difference(一阶差分序列)
• 我们老师说样本较大时,选用bic ,较小 时用aic • 先找出最小的AIC和SIC(不是绝对值), 在此基础上看ADF检验是否通过,即判 断是否是平稳序列。 • 我一般是根据VAR模型的最优滞后阶 数-1作为协整的最优滞后阶数
• 根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则 • adf检验是在残差存在自相关时用的,滞 后阶数可以根据序列自相关和偏自相关 图确定
方法3: 单位根检验
Quick
Series Statistics
Unit Root Test
输入变量名(本例:GDP)
选择ADF检验 / Level(水平序列)/ Trend and Intercept (趋势项和漂移项)/ 滞后期数:2
在原假设 H 0 : 1或 H 0 : =0 下,单位根的t检验统计量的值为:
eviews讲解单位根检验
第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验
可编辑ppt
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第一节 单序列单位根检验
一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 二 序列单位根检验软件相关操作
三 不同检验结果后续分析思路
四 协整检验
可编辑ppt
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一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位
时间序列总体分析思路
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势项
单位根检验窗口
序列平稳性检验(单位根检验)结果
◎原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根) ◎判定规则
P规则:大于临界值则接受原假设 临界值法
具体:左则单边: ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受(原假设)域 统计值大于临界值
右则单边: ④ KPSS ⑤ ERS 接受(原假设)域 统计值小于临界值
若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。
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四 序列间协整检验 (方程的残差平稳检验)
◎同阶单整序列(同阶非平稳序列)构 建 回归方程,获得残差
◎检验残差项的平稳性,若平稳,则称非
平稳序列间存在协整关系(长期稳定
关系)
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第二节 面板数据的平稳性(单位根检验)
请点 说明 请点 软件操作 结果 点检验结果1 结果2
中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。
可编辑ppt
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分析数据的平稳性软 件 操 作
在Pool对象,View/Unit Root Test,输入相应的Pool序列名
填写序列 名
选择检验 方法
填写秩序
右边 所有 栏目 软件
自动 填写 无需 更改
填写模式,先做 序列图再选择
eviews讲解单位根检验
第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验
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本文档后面有精心整理的常用PPT编辑图标,以提高工作效率
第一节 单序列单位根检验
一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 二 序列单位根检验软件相关操作
三 不同检验结果后续分析思路
四 协整检验
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一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位
◎原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根) ◎判定规则
P规则:小于临界值则接受H1 临界值法
具体:左则单边: ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受(原假设)域 统计值大于临界值
右则单边: ④ KPSS ⑤ ERS 接受(原假设)域 统计值小于临界值
备注:只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定;除非没有提供的情况 下 才动用临界值法
势项
单位根检验窗口
序列平稳性检验(单位根检验)结果
◎原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根) ◎判定规则
P规则:大于临界值则接受原假设 临界值法
具体:左则单边: ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受(原假设)域 统计值大于临界值
右则单边: ④ KPSS ⑤ ERS 接受(原假设)域 统计值小于临界值
只有此处小于 0.05,说明除此 法外都认为非
平稳
各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设, I
存在单位根,是非平稳的。
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例10.4中I的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:
所有P值均小于 0.05,说明平稳
各种方法的结果都拒绝原假设,所以可
以得出结论: I是I(1)的。
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序图做出模式选择)。
秩序:水平(level)、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。
eviews检验相关方法(2)
我用的是Eviews3.1注册版(因为其他的版本没注册都不稳定容易自己关闭程序),但大抵操作应该是相同的。
首先建立新的workfile,在命令窗口输入series,弹出新建的数列窗口,把要检验的数据存进去。
然后再数列窗口下点击view,找到unit root test就是单位根检验,弹出来的窗口的左上角是选择检验方式,一般保持默认的DF那一项就好了,Eviews里面的这个DF选项是把DF与ADF检验都包括在一起了。
右边的intercept啦intercept and trend啦是针对ADF 检验的不同模型,如果搞不清楚干脆就按默认吧。
左下角的level,1st differential,2st什么的是问你是针对原始数据、还是一阶差分、二阶差分来做检验,默认是level,就是原始数据。
都选好之后点击OK就好了。
输出的结果主要是看上面的表,第一个表左边给出一个值,右边给了三个值,分别是置信度99%,95%,90%的ADF检验临界值。
左边的值如果小于右边的某个值,说明该数据落在右边那个对应值的置信区间里。
比如左边给出-3,右边对应95%置信度的值是-1,-3<-1所以数据不存在单位根,是平稳的,这一检验的置信度是95%。
大概是这样吧,具体的ADF模型选择等等最好看一看相关书籍。
Eviews不难学的~~嘿嘿我也就是三天恶补大概看完的。
ADF检验的原假设是存在单位根,一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值,只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设,认为数据平稳。
注意,ADF值一般是负的,也有正的,但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设这样的话,如果你的变量是水平变量。
那么,你需要取对数,一般来说,取对数后的变量一般是平稳的,这样,你无需作协整;如果对数变量非平稳,再取一阶差分(绝大多数的水平变量取对数后再一阶差分是平稳的),你就可以作协整了了。
如果你的变量已是相对数,xt 与yt 并非I(1),那么,不能作协整,仅作一般的时间序列分析即可。
单位根检验的EViews操作
• 我们老师说样本较大时,选用bic ,较小 时用aic
• 先找出最小的AIC和SIC(不是绝对值), 在此基础上看ADF检验是否通过,即判 断是否是平稳序列。
• 我一般是根据VAR模型的最优滞后阶 数-1作为协整的最优滞后阶数
精品
• 根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则 • adf检验是在残差存在自相关时用的,滞
方法2: 用自相关系数图判断
中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地(如滞后期K=2,3
趋于零,即缓慢下降,再次表明序精品列是非平稳的.
方法3: 单位根检验
Quick Series Statistics
Unit Root Test
精品
输入变量名(本例:GDP)
精品
选择ADF检验 / Level(水平序列)/ Trend and Intercept (趋势项和漂移项)/ 滞后期数:2
单位根检验的 EViews操作
精品
利用EViews进行单位根检验 (ADF、DF检验的操作步骤基本相同)
在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框
单位根检验对话框(由三部分构成) (1)检验类型(Test Type)
精品
在原假设 H0:1或 H0:=0下,单位根的t检验统计量的值为:
ˆˆˆ
或ˆ ˆˆ
...0.786011
在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分
别为- 4.4167、-3.6219、-3.2474,显然,上述 检验统计量值大于
相应DW临界值,从而接受 H 0 ,表明我国1978——2003年度GDP
eviews讲解单位根检验.
不平稳
多序列(同阶) 无规律分析终止
协整检验 原:不协整
不协整
长期关系模型
分析终止
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进一步考虑ECM(误差修正模型)
序列差分检验(单整平稳检验)
◎Test for unit root in中确定序列在水平值、一阶差
分、二阶差分下进行单位根检验。
◎若一次差分平稳则为一阶单整I(1);
若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。
备注
:只要软件提供了P值就直接按P规则
做判定;除非没有提供的情况下 才动用 临界值法
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三 不同检验结果后续分析思路
分析思路 差分平稳
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不同检验结果后续分析思路
时间序列总体分析思路
时间序列
平稳性检验 原:不平稳
若是平稳序列
非平稳序列
考虑差分平稳
单序列
ARMA
多序列
多元回归分析 差分平稳I(d) 单序列 ARIMA 协整
各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设, I? 存在单位根,是非平稳的。
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例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:
所有P值均小于 0.05,说明平稳
各种方法的结果都拒绝原假设,所以可 以得出结论: I?是I(1)的。
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◎检验的目的:
(1)非平稳序列在各个时点上随机规律不同,因此,难以用已知信息掌握序列总体的随机性 (2)用序列做回归分析可防止伪回归
◎检验方法:
方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设,应用不方便,建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验,应用方便 ◎原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根)
eviews作业(单位根,回归分析)
1.单位根检验结果检验类型ADF值P值结论LnY (0,0,2)-4.27016 0.0005 平稳LnX1 (C,T,1) -2.464548 0.3362 非平稳D(LnX1) (0,0,0) -2.994499 0.006 平稳LnX2 (C,0,0) -1.719707 0.4009 非平稳D(LnX2) (C,T,0) -3.692378 0.0616 平稳LnX3 (C,T,3) -3.123541 0.1494 非平稳D(LnX3) (C,T,3) -7.098886 0.0014 平稳LnX4 (C,T,3) -4.445399 0.0249 平稳LnX5 (C,T,0) -1.690278 0.7009 非平稳D(LnX5) (0,0,0) -3.277648 0.0033 平稳通过单位根检验,可以发现LnY和LnX4为平稳序列,而LnX1、LnX2、LnX3、LnX5均为一阶单整序列。
2.协整检验由于后面需要进行回归分析,这里对这些变量做协整检验。
这里采取EG协整检验的做法(备注:Johansen协整检验样本量不够),结果见下图:从上述结果可以看到,被解释变量为LnY时,其z统计量对应的显著性P值小于10%,因此在10%的显著水平下,以LnY为被解释变量的回归方程存在协整关系。
对此,我们检查该回归的残差是否平稳,结果见下图:由残差的单位根检验结果可以看出,此时残差为平稳序列,即该回归存在协整关系。
3.格兰杰因果关系检验由前面的协整检验知LnY与解释变量存在长期的均衡关系,在此基础上,我们对其进行格兰杰因果关系检验。
从上图可以看出LnX1和LnX5不是LnY的格兰杰原因,而LnX2、LnX3、LnX4均是LnY的格兰杰原因,因此我们将建立以LnY为被解释变量,以LnX2、LnX3、LnX4为解释变量的回归。
4.回归结果首先对LnY与LnX2、LnX3、LnX4做协整检验,结果如下:从结果可以看出被解释变量为LnY时,其tau统计量对应的显著性P值小于10%,因此在10%的显著水平下,以LnY为被解释变量的回归存在协整关系。
用eviews检验时间系列是否存在单位根
我国1978-2003年GDP数据平稳性分析实验报告
开机进入eviews系统,建立时间序列,导入以下数据:
x(年度)y(GDP)x(年度)y(GDP)
1978 1991
1979 1992
1980 1993
1981 1994
1982 1995
1983 1996
1984 7171 1997
1985 1998
1986 1999
1987 2000
1988 2001
1989 2002
1990 2003
绘制y的时序图可初步判断该序列是不平稳的。
如图所示:
120000
100000
80000
60000
40000
20000
78808284868890929496980002
Y
接着进行单位根检验:
输入y,弹出如下窗口:
选择ADF检验,level(水平序列),trend and intercept,滞后期数设为2.得到:
可知,在原假设下,单位根的t检验统计量的值为,比在1%,5%,10%这三个显著性水平下的单位根检验的临界值都要大,故接受原假设,可知该时间序列存在单位根,为非平稳序列。
继续对该序列的一阶差分进行检验。
得到
单位根的t检验统计量的值为,比在10%显著性水平下的单位根检验的临界值要小,即拒绝原假设,表明该序列的一阶差分为平稳序列。
怎么用eviews做残差图?急呀~
怎么用eviews做残差图?急呀~
用eviews做残差图的具体操作步骤如下:
我们需要准备的材料有:电脑、EViews软件。
1、首先我们打开EViews软件,点击左侧“File”选项,依次点击”New”选项和”Workfile”选项。
2、然后我们在Workfile Create对话框中,选择数据类型并填入起止日期。
,然后点击“确定”选项。
3、之后我们在该界面中创建和编辑数据,在命令窗口直接输入data Y X,回车即可。
4、接着我们在该界面中填入所需要做残差图的数据。
5、然后我们再在命令行输入ls Y C X,回车即可。
6、最后弹出Equation窗口,点击窗口中的“Resid”选项,可以得到模型的拟合图和残差图。
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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Eviews残差单位根检验步骤
1. 概述
Eviews是一种广泛用于计量经济学研究的数据分析软件,它提供了
一系列的统计分析工具,其中包括残差单位根检验。
残差单位根检验
是判断时间序列数据是否平稳的重要方法之一,本文将介绍在Eviews 软件中进行残差单位根检验的具体步骤。
2. 数据准备
在进行残差单位根检验之前,首先需要利用Eviews进行时间序列模型的拟合,得到模型的残差序列。
在Eviews中,可以使用最小二乘法、一般最小二乘法等方法估计时间序列模型,得到残差序列。
以ARMA(p,q)模型为例,其残差序列可以通过以下步骤获取:
(1) 打开Eviews软件,导入所需数据;
(2) 选择“Quick/Estimate Equation”或“Proc/Estimate Equation”,在弹出的窗口中输入ARMA(p,q)模型的方程形式,点击“OK”进行模型估计;
(3) 在估计结果页面,找到残差序列并将其保存。
3. 单位根检验
Eviews提供了多种单位根检验的方法,如ADF检验、Phillips-Perron检验等。
下面将以ADF检验为例,介绍在Eviews中进行残差单位根检验的步骤。
(1) 打开Eviews软件,打开保存的残差序列数据;
(2) 选择“View/Residual Diagnostics/Unit Root Test”;
(3) 在弹出的窗口中选择ADF单位根检验,设置滞后阶数和趋势项,并点击“OK”进行检验;
(4) 在ADF单位根检验结果页面,查看检验统计量的数值及其显著
性水平,进行单位根检验的判断。
4. 检验结果解读
进行残差单位根检验后,需要对检验结果进行解读。
在Eviews中,一般使用的显著性水平为0.05,若检验统计量的值小于相应的临界值,就可以拒绝原假设,即残差序列是平稳的。
相反,若检验统计量的值
大于临界值,则不能拒绝原假设,残差序列是非平稳的。
在解读检验结果时,需要注意控制滞后阶数和趋势项的选择,以及
检验结果的稳健性和有效性。
5. 结论
本文介绍了在Eviews中进行残差单位根检验的步骤,包括数据准备、单位根检验和检验结果解读。
残差单位根检验是时间序列分析中的重
要环节,通过Eviews软件的工具,可以方便快捷地进行单位根检验。
在实际应用中,需要结合具体的数据和问题,灵活选择合适的单位根
检验方法,并对检验结果进行仔细分析和解释。
希望本文能对读者在Eviews中进行残差单位根检验时有所帮助。