高级计量经济学汉森中文版
研究生《高级计量经济学》课程提纲
研究生《高级计量经济学》课程提纲【说明】这是非经济学院、一个学期的研究生《高级计量经济学》课程的指导性纲要，包括推荐的教材、教学内容、课时安排和教学要求。
教材：第一本可作为指定教材备案；后两本教材更适合学生阅读。
教师可根据需要补充其它参考资料。
[1] William H. Greene, Econometric Analysis, 5th edition。
（有中译本）。
[2] Jeffrey Wooldridge著，费剑平译，计量经济学导论（第三版）上下册，中国人民大学出版社，2007。
（英文原版：Introductory Econometrics: A Modern Approach，South-Western College Publishing, 2000）。
[3] Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc. 中译本：应用计量经济学---时间序列分析（第2版），杜江和谢志超译，高等教育出版社，2006。
预备知识：经济学基础、微积分学、线性代数，概率论和数理统计。
授课对象：非经济学院的、仅上一个学期“高级计量经济学”的硕士、博士。
课时安排：每周3课时 17（周）=51课时。
考核方式：包括作业、期中考试和期末考试。
期中考试和期末考试均采用闭卷形式。
教学内容、课时安排和教学要求：课时安排说明：内容讲解约43课时（预估课时都标注在各章名称后面的括号内），复习约6课时，期中考试2课时，共计51课时。
助教职责：计量软件辅导（如Eviews、Stata等），问题答疑，批改作业，协助老师评判试卷。
一、课程概述及复习（预估6课时）主要内容：（一）计量经济学课程简介，包括计量经济学的学科性质、实证分析的步骤、经济数据的类型、因果关系概念介绍、本课程的学习内容、课程要求等。
高级计量经济学3(第七章——第九章)
Y
D1=1,D2=1 D1=0, D2=1 D1=1,D2=0 D1=0,D2=0
X
上述图形的前提条件是什么？
23
加法方式引入虚拟变量的一般表达式:
Yt 0 1D1t 2 D2t k Dkt X t ut
基本分析方法: 条件期望。
E Yt | X t , D1t ,, Dkt 0 X t 1D1t k Dkt
同时该商品价格p也受商品需求量q和其它替代品价格p的影响又可建立价格模型91和92式中的商品需求q与商品价格p事实上存在双向因果关系不能只用单一方程模型去描述这种联立而需要把两个单一方程组成一个联立方程组同时去研究商品的需求量q和商品价格p从而形成如下的联立方程模型
高级计量经济学
1
第七章 虚拟变量模型
2、属性（状态、水平）因素与设置虚拟变量 数量的关系; 3、虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等 方面的问题。
6
1、虚拟变量的“0”和“1”选取原则 • 虚拟变量取“1”或“0”的原则，应从分析问题 的目的出发予以界定。 • 从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较 的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表被 比较的类型。
3
第一节
虚拟变量的定义和设置
一、基本概念 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否 的非数值性的因素。 基本思想：直接在回归模型中加入定性因素 存在诸多的困难（那些困难？），是否可将 这些定性因素进行量化，以达到定性因素能 与定量因素有着相同作用之目的。
4
虚拟变量的定义
（1）截距不变； （2）截距和斜率均发生变化；
分析手段：仍然是条件期望。
26
高级计量经济学 第十章 消费行为模型
预期形成机制 协整与误差校正模型
偶然事件的影响（如政策调整、外部冲击） 季节性波动
6
宏观消费函数：数据
各国都有规律地发布宏观经济统计数据。
本国统计机构发布的官方数据 如世界银行、国际货币基金组织等国际机构发布的统
当隐含的效用函数形式较为一般化时，模型结果 具有较大的适用性。
然而形式灵活的函数通常有较多的待估计参数：
自由度问题 估计技术问题
反之，当隐含的效用函数形式受到严格限定时， 模型的待估计参数减少，但适用性下降。
11
微观消费模型：数据
通常用商品市场统计的时间序列数据估计。
价格和收入都发生变化 消费偏好可能也发生变化 偶然因素的影响（市场环境、政策干预…）
而在建立消费行为模型时通常采取两种做法：
以消费者行为符合理论模型为前提测算行为参数 对消费行为是否符合效用最大化理论做经验验证
模型分析可以建立在静态最优化行为基础上，也可以考虑 动态最优化行为。
静态：在当期的支出预算约束下实现当期最大效用 动态：在多个时期支出能力的约束下实现多时期效用最大化
计数据
应用工作中需要注意理论概念与实际统计数据的 对应关系。
在应用分析中应该注意消除通货膨胀的影响，即 使用真实变量做分析。
对于简化的一元回归模型，受影响的主要是常数项， 而不是边际消费倾向。
7
微观消费模型：理论基础
在支出预算约束下的效用最大化行为 效用函数是不可观察的，但实际消费活动是可观察的，因
两个解释变量之间的多重共线通常较为严重； 将滞后因变量用作解释变量引起解释变量与误差项相关问题。
样本大时可以考虑采用工具变量法估计
《高级计量经济学 II》2014-2015(1)
论文研读和报告可分组进行，自选论文，在课堂进行报告。
课程要求：除非你能证明有特殊情况，例如疾病，否则不能以任何借口不参加考试和随 堂测验。如果无故不参加考试和测验，给予 0 分。你可以和同学讨论课后作业，但是不可以 抄袭别人的作业。助教可以不予批改迟交的作业。涉及学生的学术不诚实问题主要包括考试 作弊；抄袭；伪造或不当使用在校学习成绩；未经老师允许获取、利用考试材料；对于学术 不诚实的最低惩罚是考试给予 0 分。其他的惩罚包括通告学校相关部门并按照有关规定进行 处理。
©沈根祥（上海财大经济学院）
HW3
11/18 11/25
多元选择模型（I） 计数模型
参考书①Ch15 参考书①Ch20
HW4
12/2 12/9 12/16
BootStrap（I） BootStrap（II） 贝叶斯分析简介
参考书①Ch13 参考书①Ch13
12/23
论文研读报告（I）
12/30
论文研读报告（II）
注：1.本课程进度可根据实际教学进程做相应调整；2.论文研读报告可穿插进行。
预备知识：本课程需要计量经济学基础和统计学基础为前导，需要熟悉会计学和公司金 融的有关理论和实务。掌握计量经济学软件的应用将对本课程的学习有很大帮助。
©沈根祥（上海财大经济学院）
Advanced Econometrics II
课程结构：本课程基本内容分为两部分：第一部分为课堂教学，第二部分为应用，通过 有关科研论文的研读和报告探讨计量经济方法在会计学和公司金融实证分析中的应用。
课程网址：
©沈根祥（上海财大经济学院）
Advanced Econometrics II
第一讲_高级计量经济学_绪论
建模流程
下页
理论模型的设计
对所要研究的经济现象进行深 入的分析，根据研究的目的，选择 模型中将包含的因素，根据数据的 可得性选择适当的变量来表征这些 因素，并根据经济行为理论和样本 数据显示出的变量间的关系，设定 描述这些变量之间关系的数学表达 式，即理论模型。
设计理论模型的步骤
理论模型的设计主要包含三部分工作 1. 选择变量 2. 确定变量之间的数学关系 3. 拟定模型中待估计参数的数值范围
确定模型的数学形式
选择了适当的变量，接下来就要选择适当的 数学形式描述这些变量之间的关系，即建立理 论模型。 （1）借鉴前人的研究成果 （2）用散点图判断 （3）用多个模型模拟，再进行比较选择
拟定理论模型中待估参数的理 论期望值
理论模型中的待估参数一般都具有特定的 经济含义，它们的数值，要待模型估计、检验 后，即经济数学模型完成后才能确定，但对于 它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它 们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值 可以用来检验模型的估计结果。
设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）
12．Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19 13．SPSS, SAS
学习要求及达到的目的
学习要求： 1.不迟到、不早退、不无故旷课 2.课内外学习时间比例至少为1︰3 3.课内的案例课后一定要自己动手做一遍 4.认真完成课后作业 达到的目的： 1.进入应用计量经济学的殿堂 2.充分了解计量经济学理论背景 3.熟练应用计量经济学方法解决实际问题
20世纪80年代至今计量经济学经典计量初级中级高级微观计量非参数半参数时间序列paneldata一理论模型的设计二样本数据的收集三模型参数的估计四模型的检验建模流程对所要研究的经济现象进行深入的分析根据研究的目的选择模型中将包含的因素根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系设定描述这些变量之间关系的数学表达式即理论模型
高级计量经济学I导论
100
200
300 400 500 GDP
600
700
800
20000 16000
Y
383.9*@TREND(1998M12)
12000
8000
4000
0 99M01 99M07 00M01 00M07 01M01 01M07 02M01
（3）计量经济学主要研究：怎样设定模型形式，估计模型，对估计模型进行诊断与检验，确立模型 估计结果，分析回归参数，预测等几个环节。
我们的原料：数据
• 截面数据Cross – Section data
• A cross-sectional data set consists of a sample of individuals at a given point in time. Here individuals are considered in broader sense.
economic nature
• 对一些表面上和经济学无关的行为给出解释Explain behaviors disguised not
to be of economic nature
• 政策效果评估Policy evaluation • 预测未来 Forecasting
8
例一：工资决定理论中的人力资本理论:从理论到实证
微观研究方向的同学阅读： 软件：STATA, EViews
汉森赫维茨估计量的概念
汉森赫维茨估计量的概念汉森赫维茨估计量是经济学中一种重要的统计方法，用于通过样本数据对总体参数进行估计。
它是由经济学家唐纳德·汉森（Donald L. Hansen）和约翰·赫维茨（Jerry A. Hausman）于1978年首次提出。
在经济学研究中，我们通常会面临样本数据的有限性，而需要对总体进行推断。
汉森赫维茨估计量就是一种通过对样本数据进行分析来估计总体参数的方法。
它的核心目标是消除因遗漏变量或其他原因导致的估计量偏误（Estimation Bias）。
通常情况下，经济学研究中需要估计的总体参数通常以参数向量（Parameter Vector）的形式表示。
假设我们要估计一个线性回归模型：y=y X+y，其中y是因变量，y是自变量，y是参数向量，y是误差项。
在许多经济学研究中，研究者关心的是参数向量中某个特定参数的值，比如某个自变量对因变量的影响，而其他自变量被定义为常数。
然而，在实际情况中，我们常常无法获得所有自变量的观测值。
这可能是由于数据的不完备性、遗漏变量等原因所致。
这样就会导致线性回归模型中存在估计量偏误，使得参数估计结果不准确。
为了解决这个问题，汉森赫维茨估计量的主要思想是，通过将有问题的自变量替换为其他已知的变量，来消除估计量偏误。
具体而言，汉森赫维茨估计量使用辅助回归模型，通过将估计量存在偏误的自变量与其他自变量相关联，进行替代，从而得到更准确的参数估计结果。
辅助回归模型的构建通常基于经济理论或实证研究的假设。
在构建辅助回归模型时，研究者需要确定选择哪个自变量作为替代变量，以及如何建立模型以恢复估计量的准确性。
汉森赫维茨估计量可以消除估计量偏误，并提供对总体参数的准确估计。
需要注意的是，汉森赫维茨估计量是一种计量经济学方法，通常在实证研究中使用。
它要求研究者对经济理论和数据的特点有一定的了解，才能正确地选择替代变量和建立辅助回归模型。
总之，汉森赫维茨估计量是一种用于解决线性回归模型中估计量偏误的方法，通过使用辅助回归模型来消除这种偏误。
高级计量经济学2
第2章 经典线性回归模型Chapter 2 The Classical Multiple Linear Regression Model进行计量经济分析时，我们将首先通过经济理论来指定变量之间精确的和确定性的关系，然后利用模型方法经验地探索这些估计，再通过适当的检验判断估计的准确性，最后使用这样的模型来推断和判断经济行为。
无论当前的计量经济分析多么复杂，仍然大都从线性回归模型(linear regression model)开始进行分析。
因此多元线性模型可以作为计量经济分析的基石。
线性模型的估计方法可以推广到更为广泛的模型当中。
§2.1 线性回归模型多元线性回归模型主要用于研究一个相依变量与一个或者多个独立变量之间的关系。
线性模型的一般形式是：εβββε++++=+=K K K x x x x x x f y 221121),,,( (2.1) 这里y 是相依变量(dependent variable)或者被解释变量(explained variable)，K x x ,,1 是独立变量(independent variable)或者解释变量(explain variable)。
一些理论将有助于指定函数),,,(21K x x x f 的形式，这个函数通常称为y 基于K x x ,,1 的母体回归方程(population regression equation)①。
ε被称为随机扰动项(random disturbance)，如此定义是因为它是对原本稳定关系的扰动。
随机扰动项的出现主要有下述原因：首先，无论模型是多么精美，也无法完全表示穷尽对经济变量的各种影响，因此它们被忽略掉的因素所产生的净影响便体现在扰动项中；其次，在经验模型中还有很多对随机扰动产生影响的因素，其中最为显著的可能是模型度量的误差。
虽然我们可能在理论上很容易地得到变量之间准确的关系，但是却很难获得这些变量准确和合理的度量；更为困难的是，可能一些理论上的变量在现实中难以寻求到对应的观测数据。
汉森计量经济学课后答案
汉森计量经济学课后答案1、选项(C):为了反映市场价格波动的不对称性，可采用(C)或(D)。
(A)、(C)三种方法。
2、下列说法错误的是()。
A.最优投资组合(B):最优投资率; C.最优资本回报率; D.最优资产配置比例; E.最优资本回报率。
A.投资收益率; B.投资成本; C.投资风险; D.投资回报率; E.投资风险系数(C)不等于()。
4、下列关于投资回报率是否会受价格波动影响(D)以及影响程度(E)分别可以通过(C)、(D)进行判断。
(1)价格波动对投资回报率的影响程度要大于价格变动。
故选最优。
A.最优投资组合：投资回报率=最优投资组合(B);C.投资风险系数(C);E.最优资产配置比例*最优资本回报率。
5、选项(A):最优投资率和最优资本回报率计算公式为：投资回报率=最优投资率×最优资本回报率^+(2)+(3);(2)式中“Y”表示最优投资率和最优资本回报率；“Z”表示投资风险系数(C); L表示投资组合中最优资产配置比例; N表示最优资产配置比例上限; P表示投资风险系数(C); P表示投资最优资本回报率上限:(C); C表示最优资产配置比例上限; D表示最优资本回报率上限:(C); N表示最优资本回报率上限:(D); N表示最优资产配置比例下限; E表示最优投资组合比例上限:(D); F表示最优资本回报率上限; G表示最优资本回报率下限; H表示最优资本回报率上限; H表示最优投资组合比例上限; E表示最优投资组合比例下限; E表示最优资本回报率下限; H表示最优资本回报率上限; F表示最优资本回报率下限。
6、下列选项属于影响投资回报率的因素的有()。
A.生产成本(D)。
(2)当收益率等于0时是正常的；(3)当收益率等于0时，说明投资者正在减少资产配置；(4)当收益率等于1时说明投资者不进行风险评估。
5、按照中国传统经济学理论划分，下列属于()说法错误的是()。
A.资本积累; B.利息收入; C.储蓄利息; D.投资收益; E.商品价格变动; F.货币供给; G.商品价格变化与资本积累没有必然关系; G.投资收益与利息收入也没有必然关系; J.投资收益/投资风险: J.投资风险系数(D)通常应用于资本结构变化下。
03高级计量经济学-9
∑
n
JOHANSEN 检验步骤
最大特征根检验＝
ˆ − T ln(1 − λh+1 )
H0: h个独立协整向量， H1: h+1个独立协整向量 零假设至多h个独立协整向量,对立假设最多h +1个 独立协整向量 该检验的功效比较低，一般使用迹检验更可靠。
例
假设三个变量：消费，收入和通货膨胀 1） 都是I(1) 2） VAR滞后长度 p=2 3） 检验结果 特征值 LR 5％ 协整个数 0.5 37.04 29.68 0 0.3 13.64 15.41 最大1 0.04 1.413 3.76 最大2
等价变换为 Πs=-[Θ s +1+…+ Θ p] Π0=-I+ Θ 1+…+ Θ p
Yt = C + Π 0Yt −1 + Π 1 ∆Yt −1 + ... + Π p −1 ∆Yt − p +1 + ε t
JOHANSEN检验 检验
Π0的秩与独立协整向量个数一样 1) 如果满秩------说明h=N, 说明每个分量都是I(0)的. 2) 如果有N个独立的协整向量，这些协整向量构成一组基， 任何一个N维向量可以有该N个协整向量的线性组合构 成，包括（1，0，…0）向量，该向量也是协整向量， 所以说明YI是平稳过程。矛盾。 2) 如果秩=0-----说明h=0, 不存在协整关系 3) 如果秩= h,----说明存在h个独立的协整向量 所以判断独立协整向量的个数，相当于判断Π0的秩
进行下面的回归 ∆Yt = α 0 + α 1 ∆Yt −1 + ... + α p −1 ∆Yt − p +1 + U t
《高级计量经济学》-厦门大学经济学院)
教学大纲安排 课程特点： 应用型硕士生 博士生 注重计量理论和思想 培养学生统计软件分析解决实际问题 指导学生写实证论文
第一章 绪论
计量经济学概述 统计基本理论 矩阵代数基本知识
第一节 计量经济学概述
计量经济学释义 计量经济学的功能 计算机在计量经济分析中的应用
1.1.1计量经济学释义
二、计量经济学的性质
我们通过对计量经济学的发展历史的考察，对计 量经济学的性质有了更明朗化的认识。随着时代 的变迁，社会的发展，对计量经济学的概念又有 了更深层次的理解。 计量经济学学会的创始人 Fisher（1933）在《计 量经济学》期刊的创刊号中指出：“计量经济学 学会的目标是促进各界实现对经济问题定性与定 量研究和实证与定量研究的统一，促使计量经济 学能像自然科学那样，使用严谨的思考方式从事 研究。但是，经济学的定量研究方法多种多样， 每种方法单独使用都有缺陷，需要与计量经济学 相结合。
厦门大学 经济学院
高级计量经济学I
高计的重要性
高级计量经济学是现代经济学的三门核心课程之 一。 三高：高级计量经济学、高级宏观经济学、高级 微观经济学
其他参考书：
达摩达尔.N.故扎拉蒂（Damodar N.Gujarati)《计量 经济学基础》中国人民大学出版社 （第四版） 计量经济学导论：现代观点，伍德里奇，2003，中 国人民大学出版社. 李子奈、潘文卿 编著《计量经济学》高等教育出版 社 2008-11 李子奈、叶阿忠《高级计量经济学》清华大学出版 社 格林（William H.Greene） 《计量经济学分析》中 国人民大学出版社 （第六版） 2009-09 高铁梅《计量经济分析方法与建模：EViews 应用及 实例》清华大学出版社 （第二版）2009-05
汉森Econometrica文被...
汉森Econometrica文被...邮箱：***********************所有计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问.先前，我们推荐了“重磅: 计量经济学教科书可能都需要重新修订了！ECM说二乘估计量是BUE！”。
计量经济学教科书和老师都是这样教学生的：“在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量具有BLUE（最优线性无偏性，best linear unbiased estimate）性质”。
换句话说，在经典线性回归模型假定下，最小二乘估计量，在无偏线性估计量一类中，有最小方差，即它们满足最优线性无偏性。
不过，顶尖计量经济学家Bruce Hansen教授在Econometrica上的最新文章，扩展了高斯-马尔可夫定理，去掉了对线性估计量的限制，为无偏线性回归建立了一个新的有限样本方差下界。
这些结果表明，我们可以从Gauss-Markov定理的教学中去掉“线性估计量”的标签。
与其将这些最小二乘估计量称为BLUE（最优线性无偏估计量），还不如将它们称为BUE（最优无偏估计量）。
所以，在不久的将来，受hansen教授的影响，计量经济学教科书可能都需要重新被修订，把BLUE性质修正为BUE性质，让我们着实期待了一下。
这篇文章太光鲜了，引起了整个经济学界的热烈反响（包括在计量社群内引起了很多的深入讨论），说这真的是现代版Gauss-Markov定理。
当然，这也引起了数学统计学家的关注，现年67岁的数学家维也纳大学Bened ikt M. Pötscher教授就对Hansen的文章进行了实锤。
写了一篇文章《一个现代版Gauss-Markov定理？真的吗？*》一句话概括该文内容：我们证明了Hansen (2021b)（Econometrica）中的定理并不新鲜，换句话说，Hansen这篇文章没有啥新东西，只不过是换了一种表述在说同一个事情。
高级计量经济学(第四部分)_第十四章——第十五章
第一节 面板数据
一、面板数据的定义 ➢ 其他的名称: “纵列数据”，“平行数据”,“固定调
查对象数据”，“时间序列和横截面数据的联合” 等等。 ➢ 按照比较权威的理解，面板数据用来描述一个总体 中给定样本在一段时间的情况，并对样本中每一个 样本单位都进行多重观察。这种多重观察包括对样 本单位在某一个时期（时点）上多个特性进行观察， 也包括对这些特性在一段时间的连续观察，通常观 察将得到数据集称为面板数据。 ➢ 在宏观经济领域，它被广泛应用于劳动经济学、国 际金融、经济增长、产业结构、技术创新、金融、 税收政策等领域;在微观经济领域，它被大量应用于 就业、家庭消费、企业管理、市场营销等领域。
9
（5）有效样本容量不足一直是经济计量方法应用时面 临的难题，而面板数据可以有效解决样本容量不足 的问题。
（6）动态面板数据模型能够更准确地反映经济变量的 动态调整；而且通过滞后期因变量能够间接反映潜 在因素对当期自变量的影响。
（7）微观面板数据能够收集到更准确的微观单位（个 体，企业，家庭，省市区）的数据，可以降低由此 得到的宏观统计数据测量误差的影响。
2002 6093.333 12692.38 9235.538 6747.152 6143.565 6291.618 8243.589 6329.311 6597.088 6038.922 7668.036 13183.88 6335.732 9375.06
8
二、面板数据模型的优点
（1）与截面数据模型比较，面板数据模型控制了不可 观测经济变量所引起的OLS估计的偏差，使得模型 设定更合理、模型参数的样本估计量更准确。
（2）与时间序列模型相比较，面板数据模型扩大了样 本量，提供了更多有效信息、更多变化性、更少共 线性、更多自由度，降低了经济变量间的多重共线 性，提高了估计量的有效性。
高级计量经济学
Chapter 11
Outline Cumulant Matching, Method of Moments and GMM Maximum Likelihood Estimation Quasi-Maximum Likelihood Estimat
Asymptotic variance-covariance matrix:
σ2 T∆
0
0 2σ4 .
T
Replace
σ2
with
its
estimator
σˆ2
=
1 T∆
T t =1
(rt
−
¯r )2,
we
get
the estimator of variance-covariance matrix.
Financial Econometrics George J. Jiang and Guanzhong Pan
Financial Econometrics George J. Jiang and Guanzhong Pan
Chapter 11
Outline Cumulant Matching, Method of Moments and GMM Maximum Likelihood Estimation Quasi-Maximum Likelihood Estimat
T
∆Ztn,
n = 1, 2, 3, 4,
t =1
Cumulant matching:
µˆ4J
−
2K¯3 K¯1
µˆ2J
+
3 2
K¯4 K¯1
µˆJ
−
1 K¯32 2 K¯12
=
0,
(1)
《高级计量经济学》课程教学大纲
《高级计量经济学》课程教学大纲《高级计量经济学》课程教学大纲一、课程名称：高级计量经济学Advanced Econometrics二、课程编号：0200131三、学时与学分：64/4四、先修课程：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学、计量经济学五、课程教学目标：在学习计量经济学的基本理论和基本方法的基础上，从矩阵代数的角度，进一步了解计量经济学的理论、方法，具备应用所学的理论和方法分析经济问题能力。
六、适用学科专业：经济学实验班七、基本数学内容与学时安排第一章两个变量之间的关系（2学时）1.1 双变量关系示例2.1 相关系数1.3 双变量概率模型双量线性回归模型双变量最小二乘模型中的推断双变量的回归型的方差分析与预测第二章双变量关系的其他方面（2学时）2.1时间作为回归元2.2变量变换2.3非线性关系2.4滞后因变量作为回归元2.5平稳和非平稳序列2.6自回归方程的最大似然估计第三章K元线性方程（4学时）3.1 K变量模型的矩阵表达式3.2偏相关系数3.3 K元方程的推断3.4预测第四章K元线性方程设定错误的若干检验（8学时）4.1设定错误4.2模型评估与诊断检验4.3参数不变性的检验4.4结构变化的检验4.5 虚拟变量第五章最大似然估计、广义最小二乘法及工具变量估计（6学时）5.1最大似然估计量5.2线性模型的ML估计5.3似然比、沃尔德与拉格郎日乘数检验5.4有非球性干扰项的线性模型的ML估计5.5工具变量估计量第六章异方差和自相关（8学时）6.1异方差性的检验6.2异方差性下的估计6.3自相关干扰6.4自相关干扰的检验6.5对具有自相关干扰关系式的估计6.6预测6.7自回归条件异方差（ARCH模型、GARCH模型等）第七章单变量时间序列建模（4学时）7.1 AR、MA和ARMA 过程的性质7.2平稳性检验7.3ARIMA模型的识别、估计和检验7.4预测第八章自回归分布滞后关系（6学时）8.1 自回归分布滞后关系8.2设定与检验8.3非平稳回归元8.4协积8.5非嵌套模型第九章多方程模型（10学时）9.1向量自回归9.2V AR的估计9.3向量误差纠正模型9.4联立结构方程模型9.5识别条件9.6结构方程条件第十章广义矩法（GMM）（6学时）10.1矩法10.2OLS作为一个矩问题10.3根据变量作为一个矩问题10.4GMM和正交性条件10.5GMM估计量的分布10.6应用第十一章纵列数据（8学时）11.1纵列数据的来源与类型11.2混合估计量11.3随机效应模型11.4随机效应作为组内和组间估计量的组合11.5两时期的固定效应模型11.6多于两时期固定效应模型11.7固定效应估计的风险11.8武豪斯曼检验八、教学方法理论教学、教学软件演示、应用案例讲授、课堂讨论九、教材及参考书：教材：计量经济学方法.J.约翰斯顿J.迪纳尔多著.唐齐鸣等译.林少宫校.中国经济出版社，2002参考书：1.李子乃叶阿忠编著高等计量经济学清华大学出版社2.高炜谢知予编著高等计量经济学高等教育出版社3.微观计量经济学要义：问题与方法探讨主编：林少宫华中科技大学出版社，2003十、考核方式书面考试（50%~60%）+作业、讨论、小型论文（40%~50%）。
高级计量经济学I导论
• y=f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,,) y: 从事犯罪活动的时间hours spent in criminal activity x1 :犯罪的“工资” ”wage” of the criminal activity x2,:非犯罪活动所获的工资hourly wage in legal employment x3 :从犯罪，正常途径外的收入Income other than from crime or employment x4,:被抓住的概率，Probability of getting caught， x5:如果被抓住的预期徒刑，Expected sentence if got caught， x6,:年龄－年轻人血气方刚Age,
• 可以使用的理论工具：The Phillips Curve (short-run)
• 失业率和通货膨胀率的变化之间存在着反向关系 • 运用美国1982-1999数据估计得到系数在对下一季度进行预测。
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总结：计量经济学的功用
• 总体而言，我们使用计量来解释经济现象，给出政策建议，并对 未来进行预测。Overall, we use econometrics to explain phenomena of
15
例二：似乎和经济学无关的行为－犯罪
• 很多犯罪的发生是因为它的成本太低
• 拖欠民工工资：行政罚款上限太低， • 就算拖欠企业可以打一枪换一个地方，没有相应信用记录
• 另外一些类似犯罪的行为是它得逞后的收益太高
• 看病贵。医生的收入和药品使用挂钩，就难以解决看病难问题 • CCTV2：加强监管－属于加大犯罪的成本，但是不能从源头上解决问题。
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高级计量经济学汉森中文版
简介
高级计量经济学是经济学中的一个重要分支，它研究经济现象与数据之间的关系，并利用统计学和数学的方法来建立经济模型和评估经济政策的效果。
汉森中文版是高级计量经济学领域的经典教材，它系统地介绍了计量经济学的基本概念、方法和应用。
优势
1.深入探讨经济现象：高级计量经济学通过建立和估计经济模型，能够深入研
究经济现象的本质。
汉森中文版提供了详细而全面的介绍，帮助读者理解经济模型的建立和实际应用。
2.精准的数据分析：计量经济学强调利用统计学方法和实证分析来验证经济理
论。
汉森中文版介绍了计量经济学中常用的数据处理和分析技术，如回归分析、时间序列分析等，帮助读者进行准确而可靠的数据分析。
3.实践中的应用：高级计量经济学将经济理论与实证分析相结合，能够为政策
制定者提供决策支持。
汉森中文版介绍了一系列实际案例和经济政策的评估方法，帮助读者将理论应用于实践。
4.国际标准教材：汉森中文版是高级计量经济学领域的经典教材，被广泛应用
于全球各大高校和研究机构。
它的内容严谨、体系完整，符合国际标准，是学习计量经济学的不可或缺的参考书。
内容概览
一、计量经济学基本概念
1.1 经济计量学的定义和作用
•经济计量学的定义
•经济计量学的作用
1.2 经济模型与计量模型
•经济模型的基本概念
•计量模型的建立和评估
二、基本数据处理与描述统计
2.1 数据的获取和整理
•数据来源和获取方法
•数据整理和清洗
2.2 描述统计分析
•中心趋势和离散程度的度量•分布特征和形状的描述
•变量之间的相关性分析
三、单方程计量经济模型
3.1 简单线性回归模型
•普通最小二乘法的原理和应用•回归系数的解释和显著性检验
3.2 多元线性回归模型
•多元线性回归模型的建立和估计•模型诊断和检验
3.3 非线性回归模型
•非线性回归模型的形式和应用•参数估计和模型诊断
四、时间序列分析
4.1 时间序列的基本概念和性质
•时间序列数据的特点和分类
•时间序列的平稳性和相关性
4.2 自回归模型和移动平均模型
•AR模型和MA模型的定义和应用
•ARMA模型的建立和估计
4.3 ARCH模型和GARCH模型
•ARCH模型和GARCH模型的基本原理
•条件异方差的建模和预测
五、面板数据模型
5.1 固定效应模型和随机效应模型
•面板数据模型的基本概念和作用
•固定效应模型和随机效应模型的建立和估计
5.2 面板数据扩展模型
•空间面板数据模型和时间面板数据模型•面板数据模型的拓展和应用
六、计量经济学的实证研究
6.1 经济政策的评估方法
•再现性和因果性的区分
•常见经济政策的评估方法
6.2 实证研究设计和实施
•实证研究的设计原则和步骤
•实证研究的数据处理和结果解读
结论
高级计量经济学汉森中文版是一本系统、详细、全面且深入的教材，涵盖了计量经济学的基本概念、方法和应用。
它的内容思路清晰，结构合理，适合学习和研究计量经济学的同学和专业人士阅读。
通过学习该教材，读者可以深入了解经济现象与数据之间的关系，掌握经济模型的建立和实证分析的方法，以及评估经济政策效果的技术。
高级计量经济学汉森中文版在培养计量经济学研究者和分析师方面具有重要作用，是一本不可多得的经济学名著。