第一章计量经济学概论.pptx

主要特点
揭示经济活动中各变量之间的定量关系，用一个或一
个以上的随机性数学方程来描述现实的经济活动与经 济关系，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律 。
模型由系统（联立方程）或方程组成，方程由变量、
参数（系数）、运算符和随机扰动项组成。
通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究—
—结构分析、经济预测、设计或评价经济政策。
件下进行试验，也不可得出完全相同的结果，因而出 现随机误差，即固有的随机性特性。
这些误差越小，表明内生变量与外生变量的相关 程度越高，亦即模型较好地描述各个经济变量之间的 关系。
§1.2 建立计量模型的步骤和要点
建立计量模型的基本步骤
一、理论或假说的陈述 二、样本数据收集 三、建立数学模型 四、建立统计或计量经济模型 五、模型参数的估计 六、模型的检验
Econometrics
计量经济学
第一章 计量经济学概论
§1.1 计量经济学 §1.2 建立计量经济模型的来自百度文库骤和要点 §1.3 计量经济学模型的应用
§1.1 计量经济学
一、计量经济学的定义与发展
计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方
法的，以事实为依据的，以电脑为手段的从事经济活动或 经济关系数量规律研究的，并以建立、检验和运用计量经 济模型为核心的一门经济学学科。（利用经济理论、数学 、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学）
采纳时间序列数据的注意事项
样本区间内经济行为的一致性，如建立纺织行业生产
模型，80年代后期以来为供大于求（居民收入和出口 额），80年代中期以前为供不应求（资本、劳动等）
样本点之间数据具有可比性，价值形态出现的数据往
往是不可比的，应当消除物价因素的影响
样本观察值过于集中，不能反映经济变量间的结构关
系，应增大观测区间
时间序列误差项间往往存在序列相关（自相关）
2、截面数据（Cross-Section Data）
截面数据又俗称横向数据，是一批发生在 同一时间截面上的调查数据。研究某个时点上 的变化情况。例如工业普查数据、人口普查数 据等。
在西方经济学中称它为存量，在统计经济学上称它为 时点数。
2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是赫克曼（Jams. J. Heckman）和麦克法登（Daniel.L. Mcfadden）, 原因是 他们在微观计量经济学领域的贡献，他们发展了广泛应用 于个人和家庭行为的实证分析的理论和方法。2003年诺贝 尔经济学奖授予美国经济学家恩格尔（Engle）和英国经 济学家格兰杰（Granger），以表彰他们在“分析经济时间 序列”研究领域作出的突破性贡献。
截面数据的时间是凝固的。
截面数据中大多存在异方差，必须引起注意。
采纳截面数据的注意事项
样本点间的同质性（样本与母体的一致性），
截面数据很难用于总量估计。
截面数据一般存在误差项的异方差
3、合并数据（Pooled Data）
合并数据：既有时间序列数据又有横截面数据 平行数据（Panel Data)：同一个横截面单位，在不同时
英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich提
出来的,将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三 者结合。
经济学
数理经 济学
计量经 济学
数学
数理统 计学
经济统 计学
统计学
电脑这一必不可少的手段与工具
自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是 计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根， 表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领 域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而 获奖者达十余人，因为在研究中应用计量经济方法而 获奖者占获奖总数的三分之二以上。
随机扰动项
理论经济学和数理经济学一般假定经济变量之间存在
确定性的规律，从而建立确定性的模型。
计量经济模型与一般经济理论模型的主要区别就在于
模型中添加随机扰动项或误差项，建立的是所谓的概 率性模型。
方程中列入随机扰动项的主要原因
（1）观测误差 （2）由于忽略了次要因素引起的误差 （3）由于社会经济现象固有的不可重复性，即使相同条
二、计量经济学模型
模型是对现实的描述和模拟；计量经济模型是由随机 性的数学方程或方程组构成的，通过它们可以揭示现 实经济生活中的数量关系。 计量经济模型是计量经济学研究的核心。计量经济学 方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用计 量经济模型这一核心进行的。 如果离开了模型建立的经济背景、方法本身的经济学 解释、方法应用的经济对象，计量经济学模型将是一 堆无用的数学符号。
目前，计量经济学在西方国家经济学科占据重要的地 位，著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（ Klaien）在《计量经济学教科书》序言中写道：“在大多 数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中 最有权威的一部分。”Samuelson曾说：“二次世界大战以 后的经济学是计量经济学的时代”
二、样本数据收集
几种常用的样本数据
时间序列数据 截面数据 合并数据（面板数据 Panel data) 虚拟变量数据
1、时间序列数据（Time Series Data）
时间序列数据又俗称为纵向数据，按时间 的先后排列的统计数据。例如，我国自改革开 放的1978-2003年GNP数据。
在西方经济学中称它为流量，在统计经济学上称它为 时期数。 时间序列的时间是变化的。常用的时间间隔有：年、 季度、月、周（7日或5日）、日 时间序列数据通常存在季节变动和序列相关——自相 关（误差的协方差不等于0，即前期误差与后期误差之 间存在相关）。
计量经济学模型成功三要素
一、理论或假说的陈述
经济理论是模型建立的基石。要了解经济理论对问题的阐 述是怎样的。 举例：经济形势对人们工作意愿的影响假说 1、受挫-工人假说：当经济形势恶化时，表现为较高的失业率 ，许多失业工人放弃寻找工作的愿望并退出劳动市场 2、增加-工人假说：当经济形势恶化时，许多目前并未进入劳 动市场的后备工人（比如带孩子的母亲）可能会由于养家 的人失去工作而决定进入劳动市场。 劳动力参与率的增加或减少依赖于增加工人和受挫工人的 力量对比