时间序列分析基于R——习题答案

第一章习题答案

第二章习题答案

2.1

(1)非平稳

(2)0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376

(3)典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图

Au+ocorreliil. i ons

Correlation -1 M 7 6 5 4 3 2 1 0 I ； 3 4 5 6 7 9 9 1

1.00000■Hi ■ K. B H,J B ik L L1■* J.1 jA1-.IM

L L*

rn^rp ■ i>i™iTwin H'iTiii M[lrp i,*nfr 'TirjlvTilT'1 iBrp

O.7QOO0■ill. Ii ill ■ _.ill«L■ ill iL si ill .la11 ■ fall■ 1 ■

rpTirp Tp和阳申■丽轉■晒?|•卉（ft

0.41212■强:料榊＜牌■

0.14343'■讯榊*

-.07078■

-.25758,

WWHOHHf ■

-.375761

marks two 总t and&rd errors

2.2

(1) 非平稳，时序图如下

(2) - ( 3)样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图

Ctorrelat ion

LOOOOO n.A'7F1 0.72171 0.51252 Q,34982 0.24600 0.20309 0.?1021 0.26429 0.36433 0.49472 0.58456 0.60198 0.51841 Q ・菲晡

日

0.20671

0.0013&

-,03243 -.02710 Q.01124 0,08275 0.17011

Autocorrel at ions

raarka two standard errors

2.3

(1) 自相关系数为： 0.2023

0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251

-0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316

0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118

(2 )平稳序列

(3) 白噪声序列 2.4

LB=4.83 , LB 统计量对应的分位点为

0.9634 , P 值为0.0363。显著性水平

:-=0.05，序列

不能视为纯随机序列。 2.5

(1) 时序图与样本自相关图如下

AuEocorreI ati ons

弗卅制iti 电卅栅冷卅樹 側樹 榊 惟 1

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1

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-19e7S54321012S45G7391

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3.3

15 15

E(x t) =0 , Var(x t)

1+0.15

(1 -0.15)(1 -0.8 0.15)(1 0.8 0.15)

-1.98

证毕。

(2) 非平稳

(3 )非纯随机

2.6

(1) 平稳，非纯随机序列(拟合模型参考：

ARMA(1,2))

(2) 差分序列平稳，非纯随机第三章习题答案

1 2

3.1 E(人)=0 , Var(xJ 2 =1.96 ,：'= 0.7 = 0.49 , 22 = 0

1 一0.72

0 8

- 0.70,爲=0.8—-0.15 =0.41,梟=0.8爲-0.15—0.22

1 0.15

仆=：,=0.70 , 22 = 2 = 一0.15 , 33 = 0

3.4 一1 ：: C < 0, 1 _c

Fk「2 c「,k—2

3.5证明：

该序列的特征方程为：，3」2-c，• c = 0，解该特征方程得三个特征根：

‘1 =1，‘2 = 2，‘3 - C

无论c取什么值，该方程都有一个特征根在单位圆上，所以该序列一定是非平稳序列。

3.6 (1) 错(2)错 (3)对 (4)错(5)

1

3.7该模型有两种可能的表达式：x t=；：t t4和X t - ；t-2；t=。

3.8将焉=10 • 0.5治4 ；t 一0.8 ；t” C 2等价表达为

3.2