浅析商业银行信贷风险管理
浅析商业银行信贷风险管理
一
【 内容 摘 要】
针 对 信 贷 风 险 的 复 杂特 征 ，按 照 比 较 完 善 的市 场 风 险 管理 模 型 方 法 可 以 构 建 现 代 信 贷风 险 管理模 型 。在 信 息 系统
和 内部风 险评级逐 步完善、信 用衍生工 具 广泛 使 用 的前提 下 ，可 以引 入现 代 资
产 组合 管理 理 论 的 思 想 、 方 法 与技 术 。 实 施 信 贷风 险 管理 的资 产 组合 管理 ，进 而 构建现 代商 业银行 信 贷风 险 管理模 式 。
【 关键 词】
信 贷 风 险 ；资产 组合 管理 ；信 用衍 生 工
具 ；内部风险评级
一
、
引 言
金 融 体 系 的 重 要 作 用 与 全球 一 体 化进
维普资讯
浅析商业银行信贷风险管理
孙迎 冬 建行邢 台新兴东 大街 支行 ０ ４０ ５０ １
产 实 施 上 述 策 略 。利 用 信 用 衍 生 工 具 ，这 些 策 略 就 能 够 很 容 易 地 实 现 信贷 风 险发 散 和组合调整 ，提 高资产组合效率。二是提 高 资 本 回报 率 。持有 贷 款 的 银 行 可 以通 过 向 其 他 银 行 购 买 信 贷 保 护 （Ｃ ｒｅｄ ｉ ｔ ｐ ｏ ｅｔｏ ） ｒ ｔｃｉｎ 的方法 来达到降低信贷风 险、 提高资本 回报率的 目标。 通过 与信贷保护 者签订信用衍生合 同， 银行可 以在客户 不 知情的情况下将信贷 风险转移 。由此不难 看出 ， 信用衍生工具可 以安全地实 现信贷 风险的转移 、调整风 险结构 、提高 资本收 益。信用衍生工具不仅可 以为银行带来收 益， 更重要的是可 以用来进行资本管理和 信 贷 风 险 管 理 ，增 进 资 产 组 合 的 多 元 化 。 ２３ ． 信贷风险 管理的资产组合管理方法一 理 论 方 法 工具 资产组合理论源于Ｈａｒ Ｍａｋｗｉ ｒ Ｍ． ｒｏ ｔ ｙ ｚ 和 Ｗｉａ Ｅ Ｓ ａｌ 对 资本市场 的研究 ，属 ｌ ｍ ．ｈ ｒｅ ｌ ｉ ￣ 于规范研究的范畴 ，为选择投资组合提供了 个十分抽象但又十分严谨的理论方法，它 根据预期、风险和不确定性以及投资者偏好 选择投资组合 ， 主要涉及三个基本参数， 即预 期收 益率 、 标准差 （ 定 陡） 不确 和无差 异曲线（ 投 资偏 好） 。 现 代 资 产 组 合理 论 的形 成 主 要 是 针对 证券市场投资特征 的：一是证 券投资收益 的不确定性；二是各种证 券问的风险相 关 性 ；三是证券间的流动性 ，也就 是不存在 本质 的交易性障碍 。 上述三个基本持征决 定了资产组合收益的风险性 、 组合 资产 间 风 险相 关性 以及 组 合 调 整 的可 能 性 ， 现 为 代资产 组合理论提供 了客观现实基础 。 而 对 于信贷 风险管理的 资产组合方法 而言 ， 引入 资产组合管理方法的现实难点来 源于 银行 信贷风 险资产的市场 交易机制缺乏 ， 主 要 表 现在 ：一 是 收 益 的 确 定 问题 ；二 是 标 准 差 和方 差 的 确 定 问题 ；三 是 调 整 组 合 的流动性成 本问题。传统方法不能充分地 提 供 风 险保 护 ， 代 模 型 则 可 以帮 助 资产 现 组合的管理者 以更为关注风险的方式制定 限额 ，并有效地 配置资本 以及资产组合所 承担的风 险对贷款 的定价 。 现 代资产组合信贷 少 、非预期损 失和以外损失的降低 。也就 是， 信贷 资产组合 中分散化将损失分布 曲 线 中的 “ 部 ”变 短 。 当然 ，分 散 化 不 能 尾 将一项资产质量 低下、预期损失很高的资 产组合转化为高质量 的资产组 合 ， 而是努
浅析商业银行信贷风险管理中存在的问题与对策
浅析商业银行信贷风险管理中存在的问题与对策随着经济的发展和金融市场的不断完善，商业银行的信贷业务越来越发达。
然而，在信贷风险管理方面，商业银行面临着许多挑战和风险。
本文将就商业银行信贷风险管理中存在的问题与对策进行浅析。
问题一：风险定位不准确商业银行在信贷业务中难免遭遇一些不良借款人，这对于银行来说是一个莫大的损失。
但是在很多情况下，商业银行在参与贷款之前没有对借款人的风险进行充分评估和定位，从而导致贷款后出现不良债务。
这就是风险定位不准确的问题。
对策一：完善风险评估机制商业银行应该在参与贷款之前进行风险评估，全面掌握借款人的背景、财务状况、信誉等方面的信息，制定合理的贷款计划，对借款人的信用情况、债务偿还能力进行详细评估，确保风险定位准确。
问题二：内部控制不到位商业银行内部控制不到位是导致信贷风险的重要原因之一。
在信贷业务中，商业银行不能完全依靠借款人提供的信息来评估风险，还需要银行内部的风险控制措施来确保资产的安全性。
但是，一些商业银行的内部控制措施不到位，贷款审批流程不规范，贷款风险监控不及时，导致了信贷风险的增加。
对策二：强化内部控制商业银行应该建立完善的内部控制体系，对信贷业务中的关键环节进行管控，加强信贷审批过程中对借款人信息的审核，重视贷后的风险监控，加强对借款人的信用评估和风险定位。
问题三：风险管理技术不足商业银行在信贷风险管理方面，需要大量的风险管理技术支持。
但是，有些商业银行的风险管理技术不足，难以对大量的借款人信息进行收集、分析和处理，从而影响到银行对信贷风险的有效管理。
对策三：引入先进的技术手段商业银行应该充分利用现代信息技术手段，加强风险管理系统的研发和升级，引入数据挖掘、机器学习等先进技术手段，提高银行对大量借款人信息的处理效率，加强对信贷风险的管理和控制。
总之，商业银行在信贷风险管理中需要建立完善的内部控制体系，确保对借款人的信用评估和贷款风险控制的准确性，适时应用现代化的技术手段提高风险管理效率，才能有效降低信贷风险，实现可持续发展。
浅析我国商业银行信贷风险管理的现状及对策
杨 佳
摘 要 ：随着我 国经济 的发展 ，金融环境变得越来越 复杂，商业银行 面临的风险压力也越来越 重。商业银 行的 固发展 关系整个社会 经济发展 的稳 定与 否。近些年来 ，我 国商业银行信贷风险管理机制 已经 日趋成 熟，但在实 际操作 中还是 遇到许 多问题 。本 文从现行 的银行 预 防风险的管理体制进行分析 ，发现其 中的不足 ，给 出了完善 策略 。 关键 词 ：商 业银 行 ；信 贷 风 险 ；管 理
３ ． ２缺 乏 科 学规 范的 风 险 管 理 体 制
风险管理是－ －Ｆ ］ 综合性很 强的管理学科 ，对管理人员的素质要 求 比 较高，必须具备预测可能出现的风险 ，同时对 已有的风险进行管 理。但 是 ，目 前我 国商业银行风险管理人员 素质普遍不高 ，缺乏与风 险管理相 关 的专业技 能，因此必须加强风险管理人员综合素质和技能 的培养 ，以 满足商业银行风险管理需要。 ４ ．提 高信贷风险管理的策略 ４ ．１改造现有的管理流程 信贷 风险管理流程是保证信贷工作顺利进行的标尺 ，起来链 接信贷 风险管理工具与信息系统 的作用 所以若 想改善信贷风险管理就必须改造信贷风险管理 流程。建立全 过程风险管理体 系，将风险管理应用到信贷业务 的整个过程 ，做到对每 个环节都 进行监控 。对于客户不 同的业务需要 ， 根据实际情 况尽量纳入 个水平 线上 ，做 到无遗漏无延迟。 ４ ．２尽 快 建 立健 全 信 用 风 险 评 级 和风 险定 价 系统 第一 ， 要完善 国内商业银行的风险评级流程 。银行信贷 风险管理流 程中信用风险评价模型是其核心 ，又是后续 流程 的基础 。由于企业客户 实际条件不同 ，遇到的风 险类型也不 同，故需要专 门的风险评 级系统 。 第二 ，合理定价 风险。风 险定价矩 阵决 定 了某 种产 品价格 ，在此 基础 上 ，按照实际违 约的风 险来制定反 映客户信贷 风险评 关 ，客户信用风险越高 ，风险定价就越大。第 三，以完善 风险评级模型 为基础 ，建立客户价值指标 。面对国外金融机构 的挑 战，国内商业银行 应从 自身从发 ，争强其竞争力 。第四 ，加强风险度量技术 的精确性和可 操作性。通过引入更加先进 的度量方法 ，提高度量 的速度和精确性 。 ４ ．３尽 快 完善 信 贷 风 险 内部 控 制 机 制 完善该机制需要从 以下 两方面 人手 ：一 方面 ，管 理层 参与成 控机
商业银行信贷风险管理研究
商业银行信贷风险管理研究一、商业银行信贷风险管理概述随着近几年我国银行业对不良资产的处置力度加大，我国商业银行的信贷情况发生了很大的变化。
如何科学地评价信贷客户，将企业所属行业及区域的风险值细化、专业化，以期有效地掌握信贷客户的各种信息，预知其信用风险变化趋势，及时地改变其抵押及担保组合，将所发放贷款的风险降到最小并发挥其最大的效益，是新时期商业银行信贷风险管理的目标。
(一)商业银行开展信贷风险管理的必要性尽管银行每年都在新增贷款，但银行的全部贷款中，存量贷款所占的比例仍然是最大，所以存量贷款的风险防范是银行信贷风险控制的重要内容。
如何控制银行存量贷款的风险？存量贷款不是新发放贷款，它和新发放贷款最大的区别就在于它及银行之间已经存在交易记录，对于如何通过企业及银行之间的交易记录来识别存量贷款的风险大小，各银行都进行了大量的探索。
重庆银行从2007年3月份开始一种新的管控模式，那就是由专门的的贷后管理部门实施独立的贷后评价。
重庆银行在企业申报续授信时，由信贷监控部对存量贷款的基本情况、授信结构、企业的生产经营情况、第二还款来源、授信后审批条件的执行情况等进行综合评价，然后将评价结果送交专门的贷款评审部门，作为贷款评审的重要依据，所以贷款的后评价成为银行控制风险又一道关口，这无疑加强了银行的风险防范能力。
（二）商业银行开展信贷风险管理评价的基本原则1.动态检查及静态分析相结合原则。
管户人员原则上应通过走访支行、到企业实地调查、调阅财务报表等信贷资料，核实相关情况，了解企业现状。
2.合法合规原则。
现场检查工作必须以我行相关规章制度为准绳，确保检查程序合法合规。
3.客观原则。
管户人员通过调阅信贷资料、现场调查等手段，出具全面、公正的续授信贷后评价意见。
（三）商业银行开展信贷风险管理评价的主要内容后评价工作通过动态的下户检查及静态的材料分析相结合方式予以开展，主要关注授信后审批条件落实情况、存续期间企业生产经营重大变化等工作重点。
浅析信息不对称条件下商业银行信贷风险管理
浅析信息不对称条件 下商业银行信 贷
风 险 管理
李 宝莹
（ 兰州商学院金融 学院 ， 甘肃 兰 州 ７ ０２ ） ３ ０ ０
【 摘
要】 由于信 息不对称 长期存在 于我 国经济领域 ， 进入市场经 济时代后 ， 对于我 国银行 业健康可持 续发展 带来 了不利影
响 息不对称造 成了信贷管理 中的逆 向选择和道德风险， 信 降低 了借贷 市场 的效率 ， 加剧 了信贷风 险。 本文分析 了商业银行信贷 活
式
（ 信贷管理活动中信 息不对称产生的原因 一）
未来是不确定 的， 承诺 的实现受 到各种不确定 因素 的影 响。因
１ ．从银行 自身 的特点来看。在所有的国家， 银行都 是从事 此 ， 银行 信贷 业务承受的风险比一般商品交易活动 企业 ， 贷是它所 的 多 。 信 进行的一项主要 的资产业 务活动 。 信贷是一种 以偿还付 息为条
有 采 未满足环保要求 的供应商排斥在外 ， 而应该积极与供应商建立 度 。合 理 的 供应 链 长 度 ， 利 于 各 成 员之 间密 切 合 作 ， 用 绿 色
源头 减少 ”实施绿色 营销 以倡 导消费观念 ， ， 实现 合 作伙伴关 系， 结成战略联盟 ， 同努力 ， 高原材料和产 品质 材料 以实现“ 共 提
动的中信 息不对称产生的原 因￣７其表现原 因， ７Ｌ ， 并对我 国ｇ＆￣４￣善信 贷管理做 了思考。 Ｌ５ ｔ－
【 关键词】 息不对称 ； 信 逆向选择 ； 道德风险； 信贷管理
一
、
银行信贷管理活动 中的信息不对称的原因及其表现形 险 的概率较小 。但银行信贷行为是钱诺 交易， 是价值单方面 的 转移 ，银行在借 出资金 时得到 的只是未来偿付本 金的承诺 ， 而
浅析我国商业银行信贷风险管理及对策
合／ １ ７ ８
浅 析我国 业银行信贷 商 风险管理 及对策
颜
摘
亮
饶 河 清
制； 三是 改变 信贷审计监督 的实施 主体 ， 增加风险管理部 门的工 作职责 ， 加强风险管理部 门的职能建设 ； 四是要加强 同业之间 的 沟通 ， 同防 范信贷风 险 ； 共 五是严格 程序管理 ， 制定严 格的信贷 业务基本 操作规程 ， 每～笔贷 款都要严 格按照评级 、 对 授信 、 授
３ 关键 岗位制约制度执行 乏力是信贷业务操作风险产生 的 ．
又一个重要原 因。尽管商业 银行的制度 中对一些关键 岗位有 明
能部 门对企业监督检查 中获 得的信息和资料 ， 进行分析 和判 断 ，
确界定 ， 但这些制度执行起来并不顺 畅 ， 在许多情况下这些 制度
的执行会 因为 这样 或那 样 的原 因 和借 口而 大打折程序和 隔程序 的现象 。 第二 ， 培育新型的信贷文化 。商业银行也 是企 业 ， 也应 当具
有 自身 的企业 文化 和管理 ， 使银行 全体 员工形成 共 同的理念 和
、
商 业银 行信 贷风 险 的原 因剖 析
１ 内部风 险控制机 制不 健全是银行信贷业务操作风 险的主 ． 要成 因。由于地域 经济发展 不平衡 ， 以及历史 上商业 银行按 行 政 区划设置带来 的地域性政 府管理 ， 政府 色彩浓厚 ， 导致一些 信
其次要发挥银行 同业信 息共 享功能 ， 时互通信息 ， 及 共同防范企 业利用银行之 间 的竞争 而 采取 的欺 骗行 为 。再 次是 加强 与财 政、 务、 税 审计等政府 职能部 门的联 系 ， 时了解和 掌握 政府职 及
了信贷风 险隐患 。 ２ 监督不力 、 ． 责任认定不 到位 是信贷操 作风 险严重 的另 一 个原 因。为加大各项 规章制度执行力度 。商业银行 内部 及外部
商业银行信贷风险管理存在的问题及对策分析
消费与投资经济与社会发展研究商业银行信贷风险管理存在的问题及对策分析中国建设银行广西总审计室 俸慧摘要：商业银行信贷风险管理对于银行信贷业务的发展具有非常重要的作用，银行信贷风险管理可以有效防范信贷业务带来的风险和问题。
基于此，本文一方面简单地分析了商业银行信贷风险管理存在的问题。
另一方面针对目前存在的问题作出完善商业银行信贷风险管理的对策。
以此来供相关人士交流参考。
关键词：商业银行；信贷风险；管理随着经济全球化的飞快发展，商业银行信贷在世界各个国家的金融服务发展方面起着十分重要的作用，影响着每个国家的经济稳定。
笔者根据课题研究情况，简单分析了目前我国商业银行信贷风险管理存在的不足，并为此总结出有效的防范措施。
为促进商业银行信贷风险管理存在的问题及对策分析研究提供有价值的参考。
一、商业银行信贷风险管理存在的问题（一）银行内部的管理需要加强，其管理体系有待完善银行内部建立健全科学的管理体系对于银行的金融业务发展具有关键作用，银行的金融业务繁多，信贷业务风险较高。
虽然银行分开管理贷款和审核业务，但是银行内部的信贷业务的风险防范职责各不相同，其管理体系缺少统一集中的组织结构以及缺乏科学的考评制度[1]。
因此，银行非常需要根据金融业务的变化发展而进行不断的改革创新，科学完善的银行管理体系才能更好地迎合市场经济的需求，促进银行稳定的发展。
（二）银行信贷风险防范意识有待提高银行信贷业务具有较高的风险，银行信贷风险防范意识不够强和风险防范力度不够大都会极其容易使信贷业务出现各种问题。
我国市场经济不断发展，市场经济制度不断地完善，我国银行内部的体制结构也不断进行改革创新，开放式管理制度逐渐取代封闭式的管理制度，银行金融业务也采取公开透明地方式进行业务发展和开发[2]。
同时，银行内部信贷业务的管理有待加强，信贷业务的传统的服务方式不能解决过度授信等问题，因此银行需要加强银行信贷风险的防范意识和加大对信贷业务的管理力度。
浅析我国商业银行信贷风险的防范和对策
浅析我国商业银行信贷风险的防范和对策内容提要在我国商业银行现行的各种风险中，信贷风险仍是主要风险。
信贷市场份额的多少，管理水平的高低，风险控制能力的强弱，将直接关系到各行核心竞争力的高低和战略目标的实现。
这些都使得信贷风险防范管理已经成为商业银行所面临的首要的战略问题。
作为商业银行主要面临的风险，其风险管理存在不足会导致商业银行的竞争力下降，同时给银行的发展造成很大的障碍。
本文就信贷风险产生的原因和信贷风险防范的对策两方面提出一些信贷风险的解决方案及方向。
关键词：商业银行；信贷风险;防范对策浅析我国商业银行信贷风险的防范和对策信贷风险是指银行信贷资金发放出去后,不能按期收回，造成资金损失或支付危机的可能性，他是客观存在的一种经济现象，贯穿于贷款从发放到回收的全过程，受各种各样的主客观因素影响。
银行信贷是高风险高收益的业务，在银行业务中占据主要地位。
社会主义市场经济的发展为商业银行的进一步发展提供了契机，但由于现代市场经济条件下，银行信贷是一个典型的信息不对称市场，信贷风险仍是商业银行最大、最突出的风险,尽管商业银行采取了许多措施,加强对信贷风险的控制与防范，但问题没有从根本上得到解决，商业银行的不良资产扔居高不下,这使商业银行的经营面临较大困难，解决这个风险，不仅能缓解银行超负荷经营的矛盾，而且还可以降低不良资产的比例，改善负债经营的状况。
反之银行在经营中一旦疏于防范，出现大量不良信贷资产,当不良资产超过自身的承受能力，出现支付困难，信用发生危机，就会引起人们的恐慌,演变成挤兑风潮,导致银行破产。
为此，我们要深刻的认识和分析国有商业银行的信贷风险，并在此基础上做好防范工作一、信贷风险的成因信贷风险是由多方面原因相互作用而形成，本文由以下三个方面阐述信贷风险的成因。
（一)银行自身的原因1、贷款制度执行不严。
商业银行贷款审查不严，未能严格执行贷款制度,尤其对“知名企业"有所倾斜。
2、内部控制体制不健全。
写商业银行信贷风险管理的主要内容
商业银行信贷风险管理是银行业务中至关重要的一环，它涉及到银行在向客户提供信贷产品时所面对的各种潜在风险，并通过一系列的管理措施来有效管理和控制这些风险。
在本文中，我将从深度和广度两方面对商业银行信贷风险管理的主要内容进行全面评估，并撰写一篇高质量、深度和广度兼具的文章。
1. 信贷风险管理的定义商业银行信贷风险管理是指商业银行在开展信贷业务过程中，通过明确的风险管理流程和有效的内部控制措施，对信贷业务中的各种风险进行全面的识别、评估、控制和监测，从而保障银行资产的安全性和偿付能力。
2. 信贷风险管理的主要内容2.1 信贷风险的识别和评估商业银行需要通过对客户的信用记录、财务状况、行业背景等方面进行全面的调查和分析，以识别客户可能存在的违约风险、市场风险和操作风险。
需要通过风险评估模型和工具对客户的信用风险进行量化评估，确定客户的信用等级和授信额度。
2.2 信贷风险的控制和监测在确定客户的信用等级和授信额度之后，商业银行需要建立有效的信贷监管制度和内部控制措施，通过对贷款的批准、发放、账户管理、追偿等环节进行全面监控，及时发现和应对潜在的信贷风险。
2.3 风险定价和定价策略商业银行通过信贷风险管理，需要合理确定贷款利率和费用，根据客户的信用等级和风险水平进行差异化定价，从而保障信贷业务的盈利水平同时又能有效控制信贷风险。
2.4 合规和法律风险管理商业银行在进行信贷业务时，需要遵循相关的法律法规和内部合规政策，规避或控制可能存在的法律风险，避免因法律问题导致的信贷损失。
3. 个人观点和理解对于商业银行信贷风险管理，我认为其核心在于风险的识别、评估和控制，以及合规和法律风险的管理。
信贷风险管理也需要与其他风险管理领域相结合，形成完整的风险管理体系，在业务发展的同时保障银行的稳健经营。
总结回顾商业银行信贷风险管理是银行业务中不可或缺的一部分，其主要内容包括风险的识别和评估、控制和监测、风险定价和定价策略、合规和法律风险管理等方面。
浅析商业银行信贷风险管理
内容 。 商业银行在实际的运行发展中 ， 都 应 当 以 国家 颁 布 的 一 些 信贷 政 策为前提 ， 严 格 按 照 政 策 的变 化 来 执 行 信 贷 业 务 ， 而在实际工作 中 ， 信 贷 业 务 的 运 行 往 往 不 符合 信 贷政 策 的 变 化 ，出 现 了 与 信 贷 政 策 要 求 相 悖 的 情 况 。 由于 信 贷 业 务 的 顺 利运 行 赢 接 关 系 到 商 业 银 行 的 经 营 发 展 状况 ． 冈此 ． 在信贷业务的办理过程中， 往往需要经过复杂的审批程序 ， 而正 是 由于 这 些 审 批 程 序 存 在 较 大 的 复 杂 性 ，就 加 大 了控 制 信 贷 风 险 的难 度 ． 使 得 信 贷 风 险 难 以得 到 有 效 控 制 。 素 质 主 要 包 括 信贷 工作 人 员
者业 务 素质 较 低 ， 就 会 导 致 素 质 风 险 的 存 在 。信 贷 人 员 业 务 素 质 较 低 ， 就 无法 正确 的 判断 一 项 贷 款 业 务 ， 从而增大信贷风险 ； 信 贷 人 员 的道 德 水 平 低 下 ，就会 使 得 信 贷 人 员 为 了谋 求 自身 的利 益 而 出 现违 反 道德 规 范的行为 。 从 而 形 成道 德 风险 。在 信 贷 管 理 中 ， 不 仅 要 重 视信 贷 过 程 中 的管理 ． 更要 重视贷款后期 的管理 ， 贷 后 管 理 如果 不 能 有 效 的落 实 ， 则 将 直 接 影 响 到 贷 款 的 正 常 收 回 。 目前 我 国 商业 银 行 中 的 贷 后 管 理 较 为 滞后 ． 通 常只是表面工作 ， 流于形式而 已， 领 导 没 有 充 分 重 视 贷 后 管 理 的重 要 性 。使 得 贷 款 的 正 常 收 回 受 到 影 响 ，给 企 业 带 来 了 管 理 上 的 风
浅谈我国商业银行的信贷风险管理问题
面存在较大 的缺 陷，比如 ：国外对企业授信一般 采用信用评分技术 ，这 是一项运用现代数理统计模型和信息技术对客户的信用 记录进行计量分 析从而做 出决策 的新技术 。这种信贷管理手段对缓解银企 间信息不对称 有很大 的帮助 ，但是该项技 术 比较 复杂 ，对操作人 员的技术 要求很高 ， 且要求有较为完整和全面的数据 ，实施上较 为困难 。中国很多商业银行 的评级系统使用简单的打分模型 ，这种简单 的打分模型虽 然同时包括定 性和定量指标 ，但其在指 标 的选 择和 权重 比例 的分配 上往往 比较 落后 （ 比如模 型中经常忽略对关联交 易的考虑 、缺乏对资产 质量变化 趋势 的 考虑 ） 。此外信用 评级人员未能 充分理解评 估模型 的内涵 。只是 机械地 对客户进行打分 ，并不能够真正认识 到借款人 的内在信用 风险 ，这样评 定出的信用等级不但缺乏准确性 ，而且银行 的监察和稽核部 门也难以对 客户的用等级进行复审和跟踪。 其次 ，导致银行信用风险的另一个原 因便是银行缺乏识别借 款人 的 还款能力和还款意愿 的技术水平 ，正如所提到的 ，国内尚无统 一的 、有
效 可行的对企业 的评级技术和标准 ，因此 ，国内银行在 发放 贷款是主要 依 据企业 的财务报表 ，考 察企业 的资 本结构 ，不重 视非财务 因素分析 ， 在实际中是存在很大 的缺陷的 ：首先 ，传统的财务报表上通 常过去 的静 态 的信息 ，随着 时间的推移 ，企 业的 内外 部环境都会 发生很大 的变化 ， 所 以企业在某一时点的数据对于需要准确评估企业风险 的商业 银行来说 并没有太大 的现实意义 。银行应该更加注重企业 的长期 信用 品质 ，这其 中就包括管理策略 、行业信息 、环境风险等非财务 因素。其 次 ，还存在 些企业诚信状况恶劣 ，财务报表造假严 重的现象 。同时，缺乏不同行 业 的数据进行横截面 比较 ，容易忽视企业 特定 的行业 风险。因此 ，单纯 的分析财务数据 ，缺乏准确性和科学性 。 三、解决我 国商业银行信用管理问题 的对策 （ 一 ） 加 强 内控 机 制 建设 努力实现从粗放管理 向规 范集 约管理 转变 ，树立风 险与 收益相 平 衡 ，风险与资本相匹配的理念。全面落实风险责任追究制度 ，强化 管理 层 和员工 的风险 防范意识 ，逐 级签 订风 险责任 书 ，从 内部构 筑有效 的 “ 信贷风险防火墙” 。 （ 二 ）健全我国的信 用体 系 对于商业银行 ，假如借贷者 的信用意识增强 ，发生道德风 险的概率 就会减小 ，可以降低借 款者违 约的概 率 ，从 而降低 商业 银行 的信贷 风 险 。从根本上提高了商业银行控制信贷风险的能力。 （ 三 ）规 范信 贷 操 作 流 程 规范的信贷业务操作 制度一般包括贷前调查 、贷款审批和贷后管 理 三个部分。将信贷业务 “ 三查” 制度细化升级 ，以客户现金流量分析和 客户还贷能力的判 断、预测为信 用风 险度量 尺度 。保 证信 贷业 务高 速 度 、高效益 、高质量发展 。 （ 四）建 立科 学快速的信贷风险识别预 警机制 建立科 学的信贷 风险预警体系 ，有助于改变传统管 理模 式下风险判 断表面化和风险反应滞后 的状 况，加强信 贷风 险搜索 的 系统性 和准确 性 ，提高信 贷风险分析 的技术含量 。 （ 五） 开展科 学的贷款组合管理 投资多样化 和分散化可 以减少各种贷款的相关性 ，使风 险贷款组合 的总风险最小 。 最常用 的方式是放款数量分散化和授信对象 多样化 ，即银 行应尽量 避免大额贷款 ，增加小额贷款 ，从而把贷款给更 多的人 。依 据概率分析 的结果 ，分散贷款 的平均值越接近平均值 ， 风 险的可能性越小 。 （ 六）加强金融监管 由单一合规性监管 （ 对银行 执行有关政策 、法规实施监管）转 向风 险性监 管 （ 对银行 资本充 足率 、资产 质量 、流动 性等指 标所 实施 的监 管） ，密切关注风险性指标 ，根据指标 的变动制定监管对策。 四 、结 束 语 ： 总的来看 ，完善 内控制度 、防范金融风险是商业银行一项 复杂 和漫 长的工作 。商业银行应该从现实的基础条件 出发 ，善于学习他行 的先进 经验 ，始终坚持 “ 稳健为本 ” 的经营原则 ，通过 自身不懈努力 ，健全完 善风险和 内控体制机制 ，形成具有 自 身特点的风险管理与 内控 文化 ，才 能在市场竞争 日趋 激烈 、金融 风 险 日益 加 大的环 境 中立 于不败 之地 。 （ 作者单位 ：贵州财经大 学 ＭＢ Ａ中心 ）
浅谈我国国有商业银行的信贷风险管理(正文)
浅谈我国国有商业银行的信贷风险管理我国加入 W TO ，银行业面临诸多挑战和问题，但首当其冲，最为严峻的就是资产风险管理问题 . 我国国有专业银行在向商业银行转轨的过程中，承担了从计划经济向市场经济过渡的社会义务以及市场经济初期国家产业政策调整造成的企业风险的成本，同时，由于银行内部管理的原因 , 形成了大量的信贷资金沉淀 , 严重影响了银行的经营效益。
信贷风险管理是随着我国专业银行向商业银行转轨，并借鉴西方商业银行信贷管理而引入的一项重要管理模式。
自1 9 9 7 年引入了风险管理观念以来 , 各国有商业银行于1 9 9 8 年起相继成立了资产风险管理部门，作为提高银行资产质量和改善经营状况的主要途径 , 力求通过加强信贷风险管理，化解资产风险，以提高银行的竞争能力。
经过几年来的摸索，已初步建立起独立的风险监管体系和监测指标体系 , 风险管理也已经逐步步入规范化、制度化的轨道。
但是 , 作为一项起步工作，特别是对照目前不良资产占比高的形势，对照当前商业银行防范和化解信贷风险的要求 , 有许多工作还亟待改善。
笔者拟从存在问题入手 , 就国有商业银行如何加强风险管理谈点滴看法，以供商榷 .一、当前国有商业银行信贷风险现状及信贷风险管理的存在问题至 2 0 0 1 年 9 月末，四家国有独资商业银行本外币贷款为 6. 8 万亿元人民币 , 不良贷款为 1. 8 万亿元，占全部贷款的 2 6 。
6 2 % 。
其中，实际已形成的损失约占全部贷款的7 % 左右。
我国国有商业银行的不良贷款比例在世界无疑是较高的 , 尽管通过了多种手法抓清收盘活，也取得了一定成效，但不良资产占比仍然高居不下，存在较大风险隐患，这其中除了经济环境、历史遗留等因素外，银行信贷风险管理主要存在以下几方面问题：( 一 ) 认识不到位。
由于商业银行信贷风险管理是一项新工作，加上目前其主要任务是管理、清收、保全不良资产，因而在基层中普遍对风险管理工作的重要性认识不足 . 主要表现为： 1 、有些银行领导对信贷风险管理工作不够重视，只停留在口头上。
浅析商业银行信贷风险管理
于相 同客户 的信用等级会 有不 同的评价 结果 ， 这样会 造 成或多 或少 的出入 ； 还有就是 审批 程序 不合格 ， 虽然 商 业 银行发放一笔贷款要经 过层层 的审批 ， 但是对 于贷 款 人 使用贷款究竟是 为了做什 么却没有详 细的盘查 ， 这样 很 难判断发放 的贷款会不会按 期收 回 ， 对 于贷款在最后 的时间期限 内是不是能顺利 的收 回却没 有十足 的把握 。
一
的现象 也常常 出现 ， 支 行作 为代理 的一方 ， 对 自己的优 势与不 足 、 代 理行为 的效率 、 经 营管 理能力 肯定 比委托
方要 清楚很多 ， 在处 理相互 之间 的利 益关 系时 ， 有 时为 了实现本支行利益最 大化 ，看到 自己眼前 的小利 益 ， 不 仅会 隐瞒重要 的信息 ， 甚 至还会利用信息上 的优 势和上 级行 “ 讲 条件 ” ， 不完全 服从 ， 为 自己争取更 多 的代 理权 限 。这种信息 的不对称 现象 ， 致使输入计算 机系统的数 据真 实性差 、 不够全 面 、 从 而阻碍 了 内部控 制系统 发挥
业的发展 ， 把 当前企业 的情况及时展 现出来 。其次是评 价方法没有做 到面面俱 到 ， 像是不 同的定 性评价方法对
其应有 的作用 。二是 ， 信贷 风险管理组织方 面及 运用 的 方法 比较落后 。 如今 ， 各商业 银行虽然在贷款 的调查 、 审
查、 贷 后检查 方面有相 关 的规章制度 ， 但是 风险 防范意
不 资 产处
烈层 的 零 件 辑 、 零 傅 窖 的 一 般采 取信 年 度 １ ｌ ｒ 核 、对 货教 人 竹ｆ ｌ － ｐ 们 人 息 的 人 集 嗣 ｌ 务 而 的 监洲 、
音 Ｉ ｉ ｒ Ｊ 的纤 制 约 、 授 的 评 分
商业银行信贷风险管理
商业银行信贷风险管理1. 信用风险管理商业银行的主要业务之一是信贷业务，而信贷业务的核心是风险管理。
信用风险是指借款人不能按照合同履行还款义务或不能按期还清本金和利息所导致的损失。
商业银行在进行信贷业务时，需要对客户的信用状况进行评估和管理，以控制信用风险。
评估客户的信用状况需要考虑客户的还款能力、信用历史、财务状况、行业前景等因素。
商业银行信用风险管理的主要手段包括风险评估、授信额度管理、风险控制和监测、以及逾期贷款管理等。
风险评估可以通过客户调查、财务报表分析、行业研究等手段进行。
在授信额度管理中，商业银行需要根据客户的信用状况和财务状况确定授信额度，并根据不同的客户类型和业务类型设置不同的授信政策。
风险控制和监测则需要商业银行建立风险管理体系，对已授信客户的财务状况、经营状况、市场变化等进行监控，以及时发现问题，采取合适的风险措施。
逾期贷款管理是指商业银行通过采取适当的逾期处理措施，减少逾期贷款对银行的损失。
2. 市场风险管理商业银行的信贷风险不仅来自于客户的信用状况，也来自于市场波动。
市场风险是指持有某种资产或交易某种金融工具时，由于市场波动而导致的价值损失。
市场风险管理是商业银行的另一个重要风险管理领域。
商业银行在进行市场风险管理时，需要采取合适的风险测量和监测手段。
其中最常用的方法是价值风险(VaR)方法和应激测试(stress test)方法。
价值风险(VaR)方法是一种基于历史数据测算未来市场风险的方法。
其核心思想是计算出有一定概率的损失最大可能达到的数值，以此来衡量市场风险的大小。
应激测试(stress test)方法是一种通过人为制造一些不利事件，并测试这些事件对银行资产和负债的影响程度，以此来衡量市场风险的大小的方法。
商业银行在进行市场风险管理时，还需要建立相应的风险管理体系和内部控制制度，确保市场风险得到有效的控制和监管。
3. 操作风险管理商业银行的操作风险是指由于内部操作失误、系统故障、欺诈行为、人员疏忽等导致的损失。
浅析国有商业银行信贷风险管理问题
首先 ， 商业银行 的授信业务会 给银行带来信贷风险。 其 次 ， 融业 务 的不 确 定 性 使 商业 银 行 产生 信 贷风 险 。 金 最 后 ． 融市 场 中普 遍 存 在 的 信 息 不 对 称 是造 成信 贷 风 险 的直 接 金
因素。
表 １ ０９年底我国主要商业银行不 良贷款情况 、２ Ｏ 年底不良贷款金额
一
贷 资产高效率 、 低风 险的同时 ， 履行道德义务 的责任； 在对信贷员实行 内部 规 章 约 束 的 同 时 ， 调 道 德 教 化 的 作 用 ， 行 道 德 激 励 与物 质 激 强 实 励 并 举 的 方 针 。 只 有努 力 建 立 一 支 责 任 心 强 、 度 灵 活 、 识水 平 高 、 高 知 反 应 敏 捷 的 信 贷风 险管 理 队伍 ， 能 为 防 范 信 贷 风 险 提供 有 力 的人 力 才
财政金融
浅析 国有 商业银 行信贷风险管理 问题
黑龙 江 大 学经 济与 工 商 管理 学 院金 融 系 金 范哲
【 要】 摘 本文从 商业银行信贷风 险的概念、 最、 因出发 ，度存在 的缺 陷， 出 提
相 应 的 对策 。
保障 。 （） 权力 制 衡 为 原 则 健 全信 贷 管 理 组 织 结 构 ２以 在 现 有 信 贷 制 度 的基 础 上 进 一 步 强 化 信 贷 部 门 内部 横 向 制 约 机 制 的作 用 ， 贷 组 织 机 构 的设 置 可 遵 循 以下 三 大 原 则 ： 是 相 互 牵 制 信 一 原 则 ， 信 贷 组 织 各 部 门 、 岗 位 之 间 形 成 一 种 约 束 制 衡 机 制 ； 是 程 即 各 二 序定位原则 ， 即各 部 门 、 岗 位 、 人 员 要 有 明确 的 分工 和 授权 批 准 。 各 各 相 互 之 间 必 须 各 司 其 职 、 负 其 责 ， 能 超 越 职 权 ： 是 系 统 协 调 原 各 不 三 则， 即各 部 门要 围绕 一 个共 同 的 目标 ， 理顺 关 系 、 强 实 力 、 增 杜绝 内耗 。 （ ） 全 完 善 内控 管 理 制 度 ３健 健 全 完 善 内控 管 理 制 度 主 要 包 括 了 ： 一 步 完 善 逐 级 的 授 信授 权 进
浅析商业银行中小企业信贷风险管理
管理纵横浅析商业银行中小企业信贷风险管理王冠（西安交通大学，陕西 西安 710048）摘要：近年来，中小企业在国民经济中占据主要地位，中小企业存在资产规模小、经营风险高、财务管理体系不够完善等问题，同时我国商业银行对中小企业的信用评级和担保机制都不够完善，导致商业银行对中小企业的贷款仍存在很大的风险。
本文通过分析商业银行在处理中小企业信贷过程中的信贷风险和对应防控措施，针对我国商业银行中小企业信贷风险提出对策和建议，以此降低商业银行中小企业的贷款风险，促进我国商业银行和中小企业的共同发展。
关键词：商业银行；中小企业；贷款风险一、中小企业信贷风险特征在上个世纪中期，由于我国的经济由计划经济转向市场经济，很多中小企业纷纷建立了，这些中小企业在企业管理、企业财务以及员工素质等方面都存在很大问题，与大型企业存在很大差距。
同时，中小企业资金储备有限，主要获得资金的方式就是长期借贷，与商业银行打交道必不可少，而在商业银行分析这些中小企业的运营情况时，上述问题都导致商业银行准确掌握企业的真实情况，也无法有效评价企业的还款能力，对中小企业的资金进行监管时面临较大困境，中小企业自身风险也会越来越大。
二、我国商业银行中小企业信贷风险管理现状在我国，中小企业数量巨大，商业银行为这些中小企业提供贷款服务后，在信贷回收过程中会面临很多不确定风险。
商业银行为了降低其潜在的坏账风险，提高金融资产质量，往往需要做大量的调查工作，包括实地调查、客户交流以及借助第三方资产评估机构等等，这些都会付出很更高的成本，导致得商业银行对中小企业信贷的交易成本远远高于国有大中企业。
三、商业银行中小企业信贷风险管理存在的问题（一）中小企业信用评级体系不完善我国商业银行对中小企业进行信用评级时一般选取财务报表数据和定性指标进行分析，过于重视对企业的定量分析，往往会忽视不同规模企业存在的误差。
此外，由于我国中小企业大多没有上市，财务报表上的数据可能不真实，导致商业银行很难判断中小企业财务数据的真实性，从而得到与实际情况不符的信用评级结果，甚至会给商业银行带来不好的影响。
浅谈商业银行信用风险管理的问题与对策
BUSINESS CULTURE 商业文化2021.03NO.4985220世纪80年代以来，随着金融技术创新程度的不断提升，金融机构也得到了稳定的发展，但与此同时所面临的风险种类也层出不穷。
特别是随着近年来金融危机的影响进一步扩大化，大批的金融机构因为风险等相关因素的影响而面临倒闭。
因此对于商业银行而言，在发展过程中如何做好风险防范也就成为了一个十分重要的课题。
信用风险作为商业银行在发展中所面临风险的一个主要组成部分，由于其存在着一定的隐蔽性，这也使得商业银行在信用风险的管理过程中面临着一定的挑战。
因此在商业银行日常发展的过程中，如何做好信用风险管理也就成为了促使银行稳定发展的重中之重，这也是本文研究的初衷。
商业银行信用风险的来源商业银行信用风险是指商业银行在日常运营的过程当中，因为债权人或交易对象没有按时履行合同中的相关业务，从而导致商业银行的经济受到一定程度损失的风险。
商业银行信用风险的来源分为以下三个方面。
借款人的风险商业银行在日常运营的过程中，来自借款人的风险是其面临的一个最为主要的信用风险。
由于信息不对称等综合因素的影响，商业银行无法对于借款人的综合信息有一个充分的认知与了解，如信用情况、还款意愿、还款能力等。
这也导致了在对于借款人资质进行审核的过程中，借款人会有意地披露一些利于贷款业务顺利进行的信息，而规避一些不良信息，使得银行在贷款业务中做出错误的决定，为信用风险的产生埋下了隐患。
银行自身的风险来自银行自身的风险主要体现在银行在办理相关业务的过程当中，对于借款人的信用状况、资产状况、还款能力、还款意愿等缺乏严格的考核，导致一些并不符合相关标准的借款人在商业银行内顺利的办理了贷款业务。
若还款人不按时还款，则会对于银行造成一定的信用风险，这也主要是由于银行在日常运营过程当中管理制度较为缺乏，内控机制不完善，风险度量的方式较为落后、有效性不高等所导致的。
经营环境的风险经营环境的风险主要是指商业银行在日常运营过程当中会受到外部经济环境的影响，包括政治的不可抗力因素、金融危机以及金融市场的波动等，这都会使得商业银行在运营过程当中信用风险的发生率居高不下。
我国商业银行信贷风险管理研究
我国商业银行信贷风险管理研究1. 引言1.1 研究背景我国商业银行信贷风险管理研究的研究背景主要包括以下几个方面。
随着我国经济的快速发展，金融市场的竞争日益激烈，商业银行信贷业务作为金融机构的核心业务之一，也面临着越来越复杂的信贷风险。
金融危机的爆发使得对信贷风险管理的重视程度大幅提升，我国商业银行在此背景下需要加强对信贷风险的管理与控制。
我国金融市场的改革开放进程不断加快，信贷市场也面临着新的挑战和机遇，因此有必要对我国商业银行信贷风险管理进行深入研究，为其提供更有效的管理策略和方法。
当前我国商业银行信贷风险管理存在一定的挑战和不足，需要进一步加强研究和改进，以提高商业银行的风险管理水平和能力。
1.2 研究目的本研究的目的是深入探讨我国商业银行信贷风险管理的现状及存在的问题，分析影响商业银行信贷风险管理的各种因素，并探讨提升我国商业银行信贷风险管理的有效对策。
通过对商业银行信贷风险管理进行全面系统的研究，旨在为提高我国商业银行风险管理水平，保障金融系统的稳定和健康发展提供理论支持和实际指导。
本研究也旨在为相关学者和从业人员提供一个全面的了解商业银行信贷风险管理的视角，为未来研究和实践提供参考。
通过本研究，希望能够全面了解当前我国商业银行信贷风险管理的现状，找出问题所在，并提出可行的解决方案，为我国商业银行信贷风险管理的改进和提升提供一定的借鉴和支持。
1.3 研究意义我国商业银行信贷风险管理研究的意义在于深入探讨我国商业银行信贷业务面临的风险及其管理模式，为我国商业银行提升信贷风险管理能力提供理论依据和实践指导。
随着我国金融市场的不断发展和开放，商业银行信贷业务规模不断扩大，信贷风险管理面临着越来越多的挑战。
通过研究商业银行信贷风险管理的概念、方法和工具，可以帮助商业银行更好地识别、评估和控制信贷风险，从而提升信贷业务的效益和稳健性，保障金融市场的稳定和健康发展。
商业银行信贷风险管理研究还有助于完善我国金融监管制度和法规，提高金融市场的透明度和规范性，促进整个金融体系的健康发展。
浅析我国商业银行信用风险管理存在的问题及防范
浅析我国商业银行信用风险管理存在的问题及防范
我国商业银行信用风险管理存在的问题主要有以下几个方面：
1. 对于客户的信用评估不够精准，缺乏客户全面的信用信息，
容易导致风险估计不准确。
2. 信用风险管理流程不够完善，操作流程简单、重复性工作多
且资料处理效率较低，容易出现漏洞。
3. 在信贷风险管理方面，商业银行仍然存在抵押品、担保人等
问题，容易出现风险。
为了防范商业银行的信用风险，应采取以下措施：
1. 建立科学有效的信用评价体系，以数据为驱动，综合考虑客
户的商业、财务和个人素质等方面，全面评估客户信用可靠性和还
款能力。
2. 建立全流程的信用风险管理体系，包括客户申请、风险评估、授信、管理和监测，保证风险可控。
3. 强化对客户的监测和管理，及时掌握客户的经营状况和财务
状况变化，及时更新客户信用状况，防范潜在风险。
4. 改变传统担保模式，逐步引入先进的风险管理工具，如保险、反担保等，控制信用风险。
综上，商业银行应加强对信用风险的认识，建立全流程的信用
风险管理体系，提升风险管理水平，从而有效地防范信用风险的出现。
商业银行信贷风险管理：信贷资产风险分散
商业银行信贷风险管理：信贷资产风险分散在当今复杂多变的金融市场环境中，商业银行面临着诸多风险，其中信贷风险是最为关键和突出的风险之一。
信贷资产风险分散作为信贷风险管理的重要策略，对于商业银行的稳健运营和可持续发展具有至关重要的意义。
一、信贷资产风险分散的概念与意义信贷资产风险分散，简单来说，就是通过将信贷资金分配到不同的借款人和项目中，以降低因单个借款人或项目违约而导致的巨大损失风险。
其核心思想是“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。
对于商业银行而言，实施信贷资产风险分散具有多重重要意义。
首先，它有助于降低整体风险水平。
当信贷资产分布在多个不同的领域、行业和地区时，即使某个特定领域或地区出现经济下滑或系统性风险，银行也不会因为过度集中而遭受致命打击。
其次，能够提高资产的流动性。
分散的信贷资产更容易在市场上进行交易和转让，增强了银行应对资金需求和市场变化的能力。
再者，有利于优化资产结构，实现收益的多元化。
不同类型的借款人往往具有不同的风险特征和收益水平，通过合理分散，可以在风险可控的前提下提高整体收益。
二、信贷资产风险分散的实现途径（一）行业分散商业银行应避免将大量信贷资金集中投放于少数几个行业。
不同行业在经济周期中的表现各异，某些行业可能在特定时期蓬勃发展，而另一些则可能陷入困境。
通过对多个行业进行信贷投放，可以降低因行业周期性波动带来的风险。
例如，在经济繁荣时期，制造业和房地产行业可能表现出色，但在经济衰退时，消费必需品和医疗保健行业可能更具稳定性。
（二）地区分散地理区域的经济发展水平、政策环境和市场特点各不相同。
将信贷资产在不同地区进行合理配置，可以减少因地区性经济波动或自然灾害等因素导致的违约风险。
比如，东部沿海地区经济发达，但竞争激烈；中西部地区虽然发展相对滞后，但具有较大的发展潜力和政策支持。
（三）客户分散避免对少数大客户过度依赖，积极拓展中小客户群体。
大客户的信贷需求通常较大，但一旦出现经营困难或违约，对银行的影响也巨大。
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浅析商业银行信贷风险管理摘要：由美国“次贷危机”引发的金融危机已席卷全球,国内外宏观经济形势发生巨大变化。
信贷业务是我国商业银行的主要收益,信贷风险也是商业银行面临的主要风险。
在当前形势下,商业银行必须强化信贷风险管理,保证信贷资产业务的健康发展。
本文分析了我国商业银行信贷风险的成因,并提出在金融危机下治理信贷风险的相关对策。
关键词：金融危机信贷风险
信贷风险,主要是指银行贷放出去的款项,借款人到期不能偿还而形成逾期、呆滞或呆账,使银行蒙受损失的可能性。
信贷风险管理是当前国有商业银行风险管理的核心。
如何准确把握和有效防化信贷风险,确保金融安全,是一项庞大而复杂的系统工程和长期任务。
近年来,国有商业银行在强化信贷风险管理,防范和化解信贷风险上做了大量艰苦卓绝的理论研究与实践探索,取得了显著的工作成效和丰富的实践经验,信贷资产质量明显提高。
然而,由于市场经济的快速发展与金融产权制度改革、经营管理的授权操作与内控自律制度建设的严重不协调,国有商业银行存在着较为严重的信贷风险控制理念和行为偏差,以致信贷资产不良率还处于高位运行。
在金融不断对外开放的今天,如何加强信贷风险的管理便成了银行能否提高竞争力的关键。
作者结合多年工作经验,从分析我国商业银行信贷风险
成因着手,提出了治理信贷风险的相关措施。
1我国商业银行信贷资产面临的主要风险现况
分析商业银行信贷风险是加强信贷管理的前提和基础。
商业银行信贷业务风险包括内部风险和外部风险,其中内部风险起主导作用,并决定外部风险。
1.1内部风险
1.1.1素质风险。
是指因信贷人员个人素质原因导致的信贷风险,信贷人员个人素质包括业务素质和品德素质两个方面。
业务素质偏低的信贷员一般很难对一笔贷款做出正确的判断,从而使贷款的风险增大;品德素质较差的信贷人员则容易导致以权谋私、以贷谋私的道德风险。
1.1.2程序风险。
信贷审批程序复杂往往使得贷款风险变得不易控制,有时甚至加大风险。
1.1.3管理风险。
贷后管理是信贷管理的重要组成部分,贷后管理能否落实到位是贷款能否正常收回的关键。
从现行管理机制看,贷后管理仍不同程度存在流于形式、走过场或不到位的现象,给贷款的安全回收带来了一定的隐患。
1.1.4政策风险。
每一种信贷业务的开办和发展都以相应的信贷政策作为前提,但在现实中,信贷业务有时很难与信贷政策变化相适应。
1.2外部风险
1.2.1经营风险。
对于借款人来说,一旦银行贷款到手,
主动权就转移到借款人这边,贷款使用和归还主要由借款人把握,贷款银行既不能参与借款人的经营管理,更不能干预其经营决策。
借款人经营上的风险将直接影响银行贷款的安全,从而导致银行贷款的风险。
1.2.2中介风险。
一些会计师事务所、评估公司等中介机构为了眼前利益或某些不正当收益,会为借款人出具不真实的报告,隐瞒借款人的财务状况问题。
这种做法使贷款银行在不真实资料的误导之下错误地发放贷款,造成较大的潜在风险。
1.2.3行政风险。
作为国有商业银行,虽然在人事、行政、业务上不受当地政府管理,但并不等于不受当地政府影响,有时受影响的程度还比较大。
1.2.4诚信风险。
借款人还贷意愿与其法定代表的个人品德有关,还贷能力强的借款人还贷意愿不一定强;还贷能力弱的借款人,还贷意愿不一定差。
2当前我国商业银行信贷风险形成的原因
当前我国商业银行信贷风险的成因主要体现以下两个方面:
2.1银行自身原因
2.1.1信贷管理机制不健全。
就目前我国商业银行的信贷管理而言,贷款的审批和发放主要凭借个人主观意愿,无论是贷前调查还是贷时审查,都缺少科学而完整的客观评价
以及完善的贷后检查工作。
贷款资金发放后,银行极少就企业对贷款资金的使用状况及企业的重大经营管理决策等进行必要的检查、监督和参与。
这种只“放”不“问”的做法必然导致逾期、呆滞、呆账贷款的增多。
另外,信贷员的责、权、利与贷款质量不挂钩,缺乏明确有力的激励约束机制。
2.1.2信贷管理方法和手段落后。
我国商业银行在进行企业信用分析时,采用定性方法者较多,缺乏系统科学的定量分析。
信用风险分析主要停留在传统的比例分析阶段,缺乏在统计分析和人工智能等现代科学方法基础上的信用风险量化测量工具,如缺乏对企业违约风险分析模型、企业破产失败预警模型等科学定量模型的开发和使用。
对企业信用等级的评定也主要是由各个银行自己进行,评级的主观性强。
另外,我国商业银行的电子化起步较晚,很多银行缺乏关于企业完整信息的数据库。
2.1.3缺乏高素质人才。
当前,信贷管理工作需要大量的高素质人才。
对于高素质人才的要求是:既懂银行业务,又了解企业生产经营;既有深厚、渊博的经济、金融、法律知识,又有较强的社会活动能力;既有较强的业务能力,又要有良好的政治思想素质。
2.2外部环境因素——金融环境影响
2.2.1微观经济不景气,企业经济效益下降,直接影响到
银行贷款资产的安全。
据统计,去年某省国有、乡镇集体企业中的困难企业面达到55%,国有企业亏损面达到50.8%,其结果必然会相应地影响到银行的贷款资产质量。
近年来,企业经济效益的下降也是银行不良贷款不断增加的一个直接原因。
2.2.2社会保障制度改革滞后是银行信贷风险扩大的又一重要因素。
由于企业破产失业救济制度没有完善起来,因而银行贷款风险无法直接分散和转移。
企业与社会的问题没有解决,直接导致企业把生产所需资金的缺口留给银行贷款解决,形成贷款风险压力。
企业保险制度不健全,使银行无法保全贷款资产的安全性,增加了损失的概率。
2.2.3法律制度约束不力,同样是银行贷款风险形成的一个重要原因。
从某种程度上说,市场经济就是法治经济。
由于我国市场经济和法制建设的时间尚短,不论是公民或企业的法律意识,还是国家的立法、执法,都不尽如人意。
银行常常在运用法律维护自身合法权益时,受到挫折。
2.2.4社会信用监督机制不健全,企业逃废债现象严重,加大了银行的信贷风险。
由于我国目前缺乏一套完善的社会信用监督机制,逃债者得不到法律和社会的制裁,廉价的逃债成本成为企业逃债的直接原因。
造假、欺诈、逃债、赖债等现象层出不穷,使得我国金融市场的诚信资源遭到了非道德主义的侵袭,社会信用出现了严重的滑坡和流失,信用已
成为最稀缺的资源。
3商业银行加强信贷风险管理的对策
3.1加强内控机制建设
努力实现从粗放管理向规范集约管理转变,树立风险与收益相平衡,风险与资本相匹配的理念。
全面落实风险责任追究制度,强化管理层和员工的风险防范意识,逐级签订风险责任书,从内部构筑有效的“信贷风险防火墙”。
3.2健全我国的信用体系
对于商业银行,假如借贷者的信用意识增强,发生道德风险的概率就会减小,可以降低借款者违约的概率,从而降低商业银行的信贷风险。
从根本上提高了商业银行控制信贷风险的能力。
3.3规范信贷操作流程
规范的信贷业务操作制度一般包括贷前调查、贷款审批和贷后管理三个部分。
将信贷业务“三查”制度细化升级,以客户现金流量分析和客户还贷能力的判断、预测为信用风险度量尺度。
保证信贷业务高速度、高效益、高质量发展。
3.4建立科学快速的信贷风险识别预警机制
建立科学的信贷风险预警体系,有助于改变传统管理模式下风险判断表面化和风险反应滞后的状况,加强信贷风险搜索的系统性和准确性,提高信贷风险分析的技术含量。
3.5开展科学的贷款组合管理
投资多样化和分散化可以减少各种贷款的相关性,使风险贷款组合的总风险最小。
最常用的方式是放款数量分散化和授信对象多样化,即银行应尽量避免大额贷款,增加小额贷款,从而把贷款给更多的人。
依据概率分析的结果,分散贷款的平均值越接近平均值,风险的可能性越小。
3.6加强金融监管
由单一合规性监管转向风险性监管,密切关注风险性指标,根据指标的变动制定监管对策。
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