线性回归异方差地诊断检验和修补—SPSS操作
spss,如何报告异方差稳健性标准误
spss,如何报告异方差稳健性标准误SPSS计算标准误及作图(简明教程)SPSS计算标准误及作图简明教程灵1、进入SPSS后，选择输入数据选项，确定。
2、界面左下角有两个选项：数据视图、变量视图。
数据视图用于输入数据，变量视图用于设置变量。
必须先设置变量才能输入数据。
点击变量视图，第一行输入“组别”，类型、小数位数等根据需要修改，组别的量度标准设为有序（因为组别是用来识别排序的）；第二行输入实验结果的名称，如含量、结果等，修改小数位数。
3、切换至“数据视图”界面，出现一个表，在上面输入数据即可。
4、例如，把下表的数据输入SPSS中组别值1 值2 值3第一组27.51 27.78 27.55第二组36.98 37.01 36.56第三组45.78 46.99 47.60第四组56.45 56.34 55.78输入方法如下图所示（同一平行为一个组，组别相同，这里显示的是三组平行）：5、计算标准误（1）输入数据后，在工具栏选择：分析→比较平均值→单因素anove，把“值”拖到因变量中，“组别”拖到因子中。
（2）两两比较，勾选LSD和Duncan，点击继续；选项，勾选描述性、按分析顺序排除个案，点击继续；点击上图的确定。
（3）系统输出统计值，第一个表的第二列起，分别是均值、标准差、标准误。
整理成下表：组别平均值S.D. S.E.第一组27.61 0.15 0.08第二组36.85 0.25 0.15第三组46.79 0.93 0.53第四组56.19 0.35 0.21（4）第二个表是方差分析，显著性p＜0.05，说明实验结果显著，下表说明实验组间结果显著，结果可信。
此表的显著性是总体的显著性，是组间比较的。
（5）多重比较同理。
此表的显著性是各个组别比较的显著性。
（6）同类子集表。
位于同一类的子集之间没有显著性，不同类的则表示有显著性，在论文中用上标表示。
第一个同类子集标为a，第二个标为b，如此类推（温馨提示，上标快捷键：ctrl+shift+等于号；下标快捷键：ctrl+等于号）。
SPSS 回归分析中的线性关系和同方差性检验
回归分析中的线性关系和异方差性检验一、基本概念回归模型：i i el outcome ε+=mod ，),0(~i i N σε。
线性关系是指n n x b x b x b b el ++++= 22110mod ，即Model 是一个线性函数。
方差异性是指随机变量i ε的方差2i σ不全相等。
残差图：以Model 预测值的标准化(zpred)值为x 轴，以残差的标准化值(zresid)为y 轴的散点图。
线性关系和同方差性成立，那么残差和Model 预测值之间就没有系统的相关关系。
如果图像呈漏斗状，那么表明数据存在异方差性。
如果图像中有任意的曲线，那么表明数据不满足线性关系的假设。
左上图表示数据满足线性关系和同方差性；右上图呈漏斗状，表明数据违反了同方差性的假设；左下图呈曲线，表明在观测值(outcome)和预测变量(predicotr)之间存在非线性关系。
右下图表明数据不仅存在非线性关系，也存在异方差性。
二、异方差性检验方法1. Levene检验零假设：不同分组中的随机变量的方差相等。
当样本容量很大时，不同分组中的变量的方差的微小差异也会引起Levene检验是显著的（拒绝零假设）。
现在已经停止使用这个方法，因为：(a)在各分组的size不同的时候，异方差性才会引发问题，如果各分组的size相等，那么同方差性的假设是不相关的；(b)Levene检验在分组的size相等，样本容量很大时效果才好。
[Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics]2. Hartley Fmax检验F max=方差比率=max{各分组中的方差}/min{各分组中的方差}显然，拒绝域是{F max > c}。
三、SPSS软件操作1. Levene检验操作步骤：(1) 点击’Analyze’ -> ’Descriptive Statistics’ -> ’Explore’；‘Factor List’：分组变量。
第九章 SPSS的线性回归分析
第九章 SPSS的线性回归分析线性回归分析是一种常用的统计方法，用于探索自变量与因变量之间的线性关系。
在SPSS中，进行线性回归分析可以帮助研究者了解变量之间的关系，并预测因变量的数值。
本文将介绍如何在SPSS中进行线性回归分析，并解释如何解释结果。
一、数据准备。
在进行线性回归分析之前，首先需要准备好数据。
在SPSS中，数据通常以数据集的形式存在，可以通过导入外部文件或手动输入数据来创建数据集。
确保数据集中包含自变量和因变量的数值，并且数据的质量良好，没有缺失值或异常值。
二、进行线性回归分析。
在SPSS中进行线性回归分析非常简单。
首先打开SPSS软件，然后打开已经准备好的数据集。
接下来，依次点击“分析”-“回归”-“线性”，将自变量和因变量添加到相应的框中。
在“统计”选项中，可以选择输出各种统计信息，如残差分析、离群值检测等。
点击“确定”按钮后，SPSS会自动进行线性回归分析，并生成相应的结果报告。
三、解释结果。
线性回归分析的结果报告包括了各种统计信息和图表，需要仔细解释和分析。
以下是一些常见的统计信息和图表：1. 相关系数，线性回归分析的结果报告中通常包括了自变量和因变量之间的相关系数，用来衡量两个变量之间的线性关系强度。
相关系数的取值范围为-1到1，接近1表示两个变量呈正相关，接近-1表示呈负相关，接近0表示无相关。
2. 回归系数，回归系数用来衡量自变量对因变量的影响程度。
回归系数的符号表示自变量对因变量的影响方向，系数的大小表示影响程度。
在结果报告中，通常包括了回归系数的估计值、标准误、t值和显著性水平。
3. 残差分析，残差是因变量的观测值与回归方程预测值之间的差异，残差分析可以用来检验回归模型的拟合程度。
在结果报告中，通常包括了残差的分布图和正态概率图，用来检验残差是否符合正态分布。
4. 变量间关系图，在SPSS中，可以生成自变量和因变量之间的散点图和回归直线图，用来直观展示变量之间的线性关系。
专题12用SPSS作线性回归分析简介
专题12 用SPSS作线性回归分析简介1 用默认方法作线性回归2 常用选项简介1 用默认方法作线性回归用默认方法作因子分析，可按如下步骤进行。
⑴建立或打开数据文件在数据窗中输入待分析的数据，或利用File菜单中的Open功能打开已经存在的数据文件。
⑵展开主对话框在SPSS主界面中依次逐层选择“Analyze”、“Regression”、“linear”，展开线性回归主对话框（如下图）⑶选择分析变量在主对话框左边的矩形框中选择因变量，并用上面一个箭头按钮将他们移到“Dependent”矩形框中。
在主对话框左边的矩形框中选择自变量，并用箭头按钮将他们移到“Independent(s)”矩形框中。
⑷选择分析方法在“Method”下拉框中选择“Enter”，则所有自变量直接进入方程，即不对变量进行筛选。
在“Method”下拉框中选择“Stepwise”，则作逐步回归分析。
⑸运行程序检查所选变量是否有误，若选择有误，则选定错误变量，用边上的箭头按钮将其移出。
若变量选择无误，按“OK”按钮即可运行程序。
返回2 常用选项简介⑴选择统计量在主界面中单击“Statistics”按钮，打开如下对话框：Regression Coefficients复选框组：用于定义回归系数的输出情况。
●选中Estimates可输出回归系数B及其标准误，t值和p值，还有标准化的回归系数beta；●选中Confidence intervals则输出每个回归系数的95%置信区间。
●Model fit复选框：模型拟合过程中进入、退出的变量的列表，以及一些有关拟合优度的检验： R，R2和调整的R2, 标准误及方差分析表。
●Part and partial correlations复选框：给出自变量间的相关、部分相关和偏相关系数。
⑵在主界面中单击“Options”按钮，打开如下对话框：●选择“Use probability of F”则可用偏回归系数检验的p值来控制变量的筛选。
线性回归—SPSS操作
线性回归—SPSS操作线性回归是一种用于研究自变量和因变量之间的关系的常用统计方法。
在进行线性回归分析时，我们通常假设误差项是同方差的，即误差项的方差在不同的自变量取值下是相等的。
然而，在实际应用中，误差项的方差可能会随着自变量的变化而发生变化，这就是异方差性问题。
异方差性可能导致对模型的预测能力下降，因此在进行线性回归分析时，需要进行异方差的诊断检验和修补。
在SPSS中，我们可以使用几种方法进行异方差性的诊断检验和修补。
第一种方法是绘制残差图，通过观察残差图的模式来判断是否存在异方差性。
具体的步骤如下：1. 首先，进行线性回归分析，在"Regression"菜单下选择"Linear"。
2. 在"Residuals"选项中，选择"Save standardized residuals"，将标准化残差保存。
3. 完成线性回归分析后，在输出结果的"Residuals Statistics"中可以看到标准化残差，将其保存。
4. 在菜单栏中选择"Graphs"，然后选择"Legacy Dialogs"，再选择"Scatter/Dot"。
5. 在"Simple Scatter"选项中，将保存的标准化残差添加到"Y-Axis"，将自变量添加到"X-Axis"。
6.点击"OK"生成残差图。
观察残差图，如果残差随着自变量的变化而出现明显的模式，如呈现"漏斗"形状，则表明存在异方差性。
第二种方法是利用Levene检验进行异方差性的检验。
具体步骤如下：1. 进行线性回归分析，在"Regression"菜单下选择"Linear"。
spss实验异方差性的检验及处理
实验四 异方差性的检验及处理（2学时）一、实验目的（1）、掌握异方差检验的基本方法； （2）、掌握异方差的处理方法。
二、实验学时：2学时三、实验要求（1）掌握用SPSS 软件实现异方差的检验和处理； （2）掌握异方差的检验和处理的基本步骤。
四、实验原理1、异方差检验的常用方法 (1) 用X-Y 的散点图进行判断(2).22ˆ(,)(,)e x e y 或的图形 ,),x )i i y i i （(e 或(e 的图形）(3).等级相关系数法（又称Spearman 检验）是一种应用较广的方法，既可以用于大样本，也可与小样本。
:i u 0原假设H 是等方差的；:i u 0备择假设H 是异方差； 检验的三个步骤 ①ˆt t y y =- i e②|i x i i 将e 取绝对值，并把|e 和按递增或递减次序排序，计算Spearman 系数rs ,其中：21ni i d =∑s 26r =1-n(n -1)|i x i i 其中， n 为样本容量d 为|e 和的等级的差数。
③ 做等级相关系数的显著性检验。
n>8时，(2)t t n =-0当H 成立时，/2(2),t t n α≤-若认为异方差性问题不存在；/2(2),t t n α>-反之，若||i i e x 说明与之间存在系统关系，异方差问题存在。
(4) 帕克(Park)检验帕克检验常用的函数形式：若α在统计上是显著的，表明存在异方差性。
2、异方差检验的处理方法: 加权最小二乘法如果在检验过程中已经知道：222()()()i i i ji u Var u E u f x σσ===则将原模型变形为：121i i p pi iy x x u βββ=⋅⋅++⋅+ 在该模型中：2211)()()()()i i ji u u ji jiVar u Var u f x f x f x σσ===即满足同方差性。
于是可以用OLS 估计其参数，得到关于参数12,,,p βββ 的无偏、有效估计量。
如何使用统计软件SPSS进行回归分析
如何使用统计软件SPSS进行回归分析一、本文概述在当今的数据分析领域，回归分析已成为了一种重要的统计方法，广泛应用于社会科学、商业、医学等多个领域。
SPSS作为一款功能强大的统计软件，为用户提供了进行回归分析的便捷工具。
本文将详细介绍如何使用SPSS进行回归分析，包括回归分析的基本原理、SPSS 中回归分析的操作步骤、结果解读以及常见问题的解决方法。
通过本文的学习，读者将能够熟练掌握SPSS进行回归分析的方法和技巧，提高数据分析的能力，更好地应用回归分析解决实际问题。
二、SPSS软件基础SPSS（Statistical Package for the Social Sciences，社会科学统计软件包）是一款广泛应用于社会科学领域的数据分析软件，具有强大的数据处理、统计分析、图表制作等功能。
对于回归分析，SPSS 提供了多种方法，如线性回归、曲线估计、逻辑回归等，可以满足用户的不同需求。
在使用SPSS进行回归分析之前，用户需要对其基本操作有一定的了解。
打开SPSS软件后，用户需要熟悉其界面布局，包括菜单栏、工具栏、数据视图和变量视图等。
在数据视图中，用户可以输入或导入需要分析的数据，而在变量视图中，用户可以定义和编辑变量的属性，如变量名、变量类型、测量级别等。
在SPSS中进行回归分析的基本步骤如下：用户需要选择“分析”菜单中的“回归”选项，然后选择适当的回归类型，如线性回归。
接下来，用户需要指定自变量和因变量，可以选择一个或多个自变量，并将它们添加到回归模型中。
在指定变量后，用户还可以设置其他选项，如选择回归模型的类型、设置显著性水平等。
完成这些设置后，用户可以点击“确定”按钮开始回归分析。
SPSS将自动计算回归模型的系数、标准误、显著性水平等统计量，并生成相应的输出表格和图表。
用户可以根据这些结果来评估回归模型的拟合优度、预测能力以及各自变量的贡献程度。
除了基本的回归分析功能外，SPSS还提供了许多高级选项和工具，如模型诊断、变量筛选、多重共线性检测等，以帮助用户更深入地理解和分析回归模型。
线性回归分析的SPSS操作(多元线性回归)
线性回归分析的SPSS操作本节内容主要介绍如何确定并建立线性回归方程。
包括只有一个自变量的一元线性回归和和含有多个自变量的多元线性回归。
为了确保所建立的回归方程符合线性标准，在进行回归分析之前，我们往往需要对因变量与自变量进行线性检验。
也就是类似于相关分析一章中讲过的借助于散点图对变量间的关系进行粗略的线性检验，这里不再重复。
另外，通过散点图还可以发现数据中的奇异值，对散点图中表示的可能的奇异值需要认真检查这一数据的合理性。
一、一元线性回归分析1．数据以本章第三节例3的数据为例，简单介绍利用SPSS如何进行一元线性回归分析。
数据编辑窗口显示数据输入格式如下图7-8（文件7-6-1.sav）：图7-8：回归分析数据输入2．用SPSS进行回归分析，实例操作如下：2.1.回归方程的建立与检验（1）操作①单击主菜单Analyze / Regression / Linear…，进入设置对话框如图7-9所示。
从左边变量表列中把因变量y选入到因变量（Dependent）框中，把自变量x选入到自变量（Independent）框中。
在方法即Method一项上请注意保持系统默认的选项Enter，选择该项表示要求系统在建立回归方程时把所选中的全部自变量都保留在方程中。
所以该方法可命名为强制进入法（在多元回归分析中再具体介绍这一选项的应用）。
具体如下图所示：图7-9 线性回归分析主对话框②请单击Statistics…按钮，可以选择需要输出的一些统计量。
如Regression Coefficients(回归系数)中的Estimates，可以输出回归系数及相关统计量，包括回归系数B、标准误、标准化回归系数BETA、T值及显著性水平等。
Model fit项可输出相关系数R，测定系数R2，调整系数、估计标准误及方差分析表。
上述两项为默认选项，请注意保持选中。
设置如图7-10所示。
设置完成后点击Continue返回主对话框。
图7-10：线性回归分析的Statistics选项图7-11：线性回归分析的Options选项回归方程建立后，除了需要对方程的显著性进行检验外，还需要检验所建立的方程是否违反回归分析的假定，为此需进行多项残差分析。
多元线性回归spss
多元线性回归是一种用于描述一个或多个变量(自变量)之间关系的统计学方法。
多元线性回归可以用来预测或估计一个自变量（也称为解释变量）的值，基于一组其他的自变量（也称为预测变量）的值。
SPSS是一款专业的统计分析软件，可以用来进行多元线性回归分析。
使用SPSS进行多元线性回归的步骤如下：
1.准备数据：在SPSS中，你需要准备待分析的数据，包括自变量和因变量。
2.执行回归分析：在SPSS中，可以使用“分析”菜单中的“回归”选项，在此菜单中选择“多元线性回归”，并确定自变量和因变量。
3.分析结果：多元线性回归的结果将会显示在一个表格中，包括拟合参数，R方值，F 检验等。
通过对这些结果的分析，可以了解自变量对因变量的影响程度。
4.模型检验：SPSS也可以用于检验多元线性回归模型的合理性，包括残差分析、多重共线性检验、异方差性检验等。
多元线性回归分析是一项重要的数据分析技术，SPSS是一款功能强大的统计分析软件，提供了多元线性回归分析的完整功能，可以帮助研究者更好地探索数据的内在规律，从而更好地理解和把握数据的特点。
SPSS的线性回归分析
线性回归方程的预测
(一)点估计
y0
(二)区间估计 300
200
领 导(管 理)人 数( y)
x0为xi的均值时,预 测区间最小,精度最
100
高.x0越远离均值,预 测区间越大,精度越
低.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
普通职工数(x)
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多元线性回归分析
(一)多元线性回归方程 多元回归方程: y= β0 +β1x1+β2x2+...+βkxk
– β1、β2、βk为偏回归系数。 – β1表示在其他自变量保持不变的情况下，自变量x1变动一个
单位所引起的因变量y的平均变动
(二)多元线性回归分析的主要问题
– 回归方程的检验 – 自变量筛选 – 多重共线性问题
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多元线性回归方程的检验
(一)拟和优度检验:
(1)判定系数R2:
R21n n k11S SS ST ER21因均 变方 量误 的差 样
n
n
(yˆi y)2
(yi yˆ)2
R2
i1 n
1
i1 n
(yi y)2
(yi y)2
i1
i1
– R2体现了回归方程所能解释的因变量变差的比例;1-R2则体 现了因变量总变差中，回归方程所无法解释的比例。
– R2越接近于1，则说明回归平方和占了因变量总变差平方和 的绝大部分比例，因变量的变差主要由自变量的不同取值造 成，回归方程对样本数据点拟合得好
27
线性回归分析中的共线性检测
(一)共线性带来的主要问题
线性回归spss
线性回归spss线性回归是一种数学方法，可以用来预测一个变量（称为因变量）的变化情况。
它的基本思想是：可以建立一个函数，这个函数可以用另一个变量（称为自变量）来表示。
例如，假设我们想预测一个学生的成绩，我们可以建立一个函数，它用学生的学习时间来表示学生的成绩，这就是线性回归方法。
线性回归统计分析软件SPSSSPSS（Statistical Package for Social Sciences）是IBM公司开发的一款非常强大的数据分析软件，可以用来进行线性回归分析。
SPSS包括许多数据分析工具，如分类分析、回归分析、多元统计分析、t检验等，其中线性回归分析就是其中一种，可以用来检验两种变量之间的回归关系。
下面将介绍如何使用SPSS进行线性回归分析。
线性回归分析的基本原理线性回归分析的基本原理是确定一个目标变量Y和一个或多个自变量X之间的回归关系。
其中，Y是因变量，表示被预测变量；X是自变量，表示用于预测Y的变量，可以由一个或多个变量组成。
回归分析的目的是确定Y和X之间的关系，这种关系的数学表达式称为回归方程。
使用SPSS进行线性回归分析使用SPSS进行线性回归分析可以通过以下步骤完成：1.先，在SPSS中打开我们的数据集，然后在“数据”菜单中点击“回归”，然后在“线性回归”选项中点击“线性回归”。
2.弹出的窗口中，点击“因变量”，确定需要进行线性回归分析预测的目标变量。
3.后点击“自变量”，确定用于预测变量Y的自变量X。
4.击“设置”，勾选回归分析需要的统计检验，比如，假设检验、相关性分析等，所有的检验要求都可以在这里完成。
5.后，点击“确定”，SPSS会自动计算出回归系数、假设检验结果和其它分析结果。
结论以上就是关于线性回归SPSS的分析，SPSS是一款强大、功能齐全的数据分析软件，可以方便的进行线性回归分析工作。
线性回归分析可以用来预测一个变量的变化情况，并且可以确定变量之间的回归回归关系，是一种有用的数学分析方法。
异方差性的检验方法和修正
Z N UE L异方差性的检验方法和修正一、 实验目的熟练掌握异方差性的检验方法和修正处理方法二、实验原理异方差（heteroskedasiticity ）是计量经济工作红线性回归模型经常遇到的问题，异方差的存在对线性回归分析有很强的破坏作用。
利用异方差的图形检验、戈德菲尔特-夸特检验、怀特检验方法，检验案例中线性回归模型的异方差是否存在，若存在的话，如何通过加权最小二乘法进行修正，建立能够真正反应案例的经济模型，实现对经济的正确指导作用。
三、实验要求通过Eviews 软件应用给定的案例做异方差模型的图形检验法、Glodfeld-Quanadt（戈德菲尔特-夸特）检验与White（怀特）检验，并使用加权最小二乘法（WLS）对异方差进行修正。
四、 实验步骤在现实经济活动中，最小二乘法的基本假定并非都能满足，本案例讲讨论随机误差项违背基本假定的一个方面—异方差性。
本案例将介绍：异方差模型的图形检验、戈德菲尔特-夸特检验、怀特检验；异方差模型的加权最小二乘法修正。
1、建立workfile 和对象，录入2007年城镇居民收入X 和消费额Y 的数据。
2、参数估计按住ctrl 键，同时选中序列X 和序列Y ，点右键，在所出现的右键菜单中，选择open\as Group 弹出一对话框，点击其上的“确定”，可生成并打开一个群对象。
在群对象窗口工具栏中点击view\Graph\Scatter\Simple Scatter, 可得X 与Y 的简单散点图，可以看出X 与Y 是带有截距的近似线性关系。
点击朱界面菜单Quick\Estimate Equation, 在弹出的对话框中输入 Y C X,点确定即可到回归结果，如下：VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C 756.6871570.1912 1.3270760.1948X0.3076930.01908216.124970.0000R-squared0.899659 Mean dependent var 8689.161Durbin-Watson stat1.694571 Prob(F-statistic)0.0000003、异方差检验本案例用的是2007年的全国各个诚实城镇居民收入和消费额，由于地区之间这种差异使得模型很容易产生异方差，从而影响模型的估计和运行，为此必须对该模型是否存在异方差进行检验。
SPSS数据分析教程线性回归分析
—《SPSS数据分析教程》
SPSS数据分析教程线性回归分析
主要内容
线性回归分析的基本概念 线性回归的前提条件并能进行验证 线性回归分析结果的解释 多重共线性的判别和处理 用线性回归模型进行预测
SPSS数据分析教程线性回归分析
回归分析的基本概念
SPSS数据分析教程线性回归分析
决定系数R2的大小反映了回归方程能够解释的 响应变量总的变差的比例，其值越大，回归方 程的拟合程度越高。
一般情况下，随着预测变量个数的增大，决定 系数的值也变大，因此在多重回归分析中，需 要反映回归方程中预测变量的个数，即引入了 调整的决定系数。
SPSS数据分析教程线性回归分析
回归模型的显著性的F检验
(3) 利用求得的经验回归方程，通过X对Y进行预测或 控制。
SPSS数据分析教程线性回归分析
简单回归方程的求解
我们希望根据观测值估计出简单回归方程中 的待定系数¯0和¯1，它们使得回归方程对应 的响应变量的误差达到最小，该方法即为最 小二乘法。 也就是求解¯0和¯1，使得
Xn S(¯0; ¯1) = (yi ¡ ¯0 ¡ ¯1X i )2
应用回归分析的步骤
步骤1：写出研究的问题和分析目标 步骤2：选择潜在相关的变量 步骤3：收集数据 步骤4：选择合适的拟合模型 步骤5：模型求解 步骤6：模型验证和评价 步骤7：应用模型解决研究问题
SPSS数据分析教程线性回归分析
简单线性回归
简单线性回归的形式为：
Y = ¯0 +¯1 X +² 其中变量X为预测变量，它是可以观测和控制的；Y
SPSS数据分析教程线性回归分析
决定系数R2
平方和定义 SST = P (yi ¡ y¹i )2 SSA = P (y¹i ¡ y^i )2 SSE = P (yi ¡ y^i )2
多元线性回归的SPSS实现
多元线性回归的SPSS实现
接下来，我们进入多元线性回归分析过程。
在菜单栏选择"回归"，然后选择"线性"。
将自变量和因变量添加到"因变量"和"自变量"框中。
可以通过拖拽变量到框中，或者使用箭头按钮来添加变量。
请确保选择正确的变量，并按照研究目的和理论基础进行选择。
在"统计"菜单中，SPSS提供了一些重要的检验和结果输出选项。
其中，"检验"选项提供了多元共线性和异方差性等问题的检验，例如改进的燕达可决系数、方差膨胀因子等。
"图形"选项提供了残差图、正态概率图等图形结果。
在多元线性回归模型设定中，可以选择是否加入交互项。
交互项可以用于分析两个或多个自变量之间的交互效应。
在"选项"菜单中，可以勾选"交互"选项并设置交互项的组合。
在进行多元线性回归分析时，还需要考虑到模型的鲁棒性和假设的满足程度。
可以使用"异常值"选项来检测并处理异常值，以提高模型的稳定性。
在"选项"菜单中，可以勾选"异常值"选项，SPSS将生成回归系数的鲁棒和标准误差。
综上所述，通过SPSS软件的多元线性回归分析功能，我们可以有效地分析和解释多个自变量对因变量的影响。
通过合理设置选项和参数，并结合结果的检验和图形，可以得出科学、准确和可信的结论。
线性回归分析的SPSS操作
第六节线性回归分析的SPSS操作本节内容主要介绍如何确定并建立线性回归方程。
包括只有一个自变量的一元线性回归和和含有多个自变量的多元线性回归。
为了确保所建立的回归方程符合线性标准，在进行回归分析之前，我们往往需要对因变量与自变量进行线性检验。
也就是类似于相关分析一章中讲过的借助于散点图对变量间的关系进行粗略的线性检验，这里不再重复。
另外，通过散点图还可以发现数据中的奇异值，对散点图中表示的可能的奇异值需要认真检查这一数据的合理性。
一、一元线性回归分析1．数据以本章第三节例3的数据为例，简单介绍利用SPSS如何进行一元线性回归分析。
数据编辑窗口显示数据输入格式如下图7-8（文件7-6-1.sav）：图7-8：回归分析数据输入2．用SPSS进行回归分析，实例操作如下：2.1.回归方程的建立与检验（1）操作①单击主菜单Analyze / Regression / Linear…，进入设置对话框如图7-9所示。
从左边变量表列中把因变量y选入到因变量（Dependent）框中，把自变量x选入到自变量（Independent）框中。
在方法即Method一项上请注意保持系统默认的选项Enter，选择该项表示要求系统在建立回归方程时把所选中的全部自变量都保留在方程中。
所以该方法可命名为强制进入法（在多元回归分析中再具体介绍这一选项的应用）。
具体如下图所示：图7-9 线性回归分析主对话框②请单击Statistics…按钮，可以选择需要输出的一些统计量。
如Regression Coefficients(回归系数)中的Estimates，可以输出回归系数及相关统计量，包括回归系数B、标准误、标准化回归系数BETA、T值及显著性水平等。
Model fit 项可输出相关系数R，测定系数R2，调整系数、估计标准误及方差分析表。
上述两项为默认选项，请注意保持选中。
设置如图7-10所示。
设置完成后点击Continue返回主对话框。
SPSS多元线性回归分析实例操作步骤
SPSS多元线性回归分析实例操作步骤在数据分析的领域中，多元线性回归分析是一种强大且常用的工具，它能够帮助我们理解多个自变量与一个因变量之间的线性关系。
下面，我们将通过一个具体的实例来详细介绍 SPSS 中多元线性回归分析的操作步骤。
假设我们正在研究一个人的体重与身高、年龄和每日运动量之间的关系。
首先，打开 SPSS 软件，并将我们收集到的数据输入或导入到软件中。
数据准备阶段是至关重要的。
确保每个变量的数据格式正确，没有缺失值或异常值。
如果存在缺失值，可以根据具体情况选择合适的处理方法，比如删除包含缺失值的样本，或者使用均值、中位数等进行填充。
对于异常值，需要仔细判断其是否为真实的数据错误，如果是，则需要进行修正或删除。
接下来，点击“分析”菜单，选择“回归”，然后再选择“线性”。
在弹出的“线性回归”对话框中，将我们的因变量（体重）选入“因变量”框中，将自变量（身高、年龄、每日运动量）选入“自变量”框中。
然后，我们可以在“方法”选项中选择合适的回归方法。
SPSS 提供了几种常见的方法，如“进入”“逐步”“向后”“向前”等。
“进入”方法会将所有自变量一次性纳入模型；“逐步”方法则会根据一定的准则，逐步选择对因变量有显著影响的自变量进入模型；“向后”和“向前”方法则是基于特定的规则，逐步剔除或纳入自变量。
在这个例子中，我们先选择“进入”方法，以便直观地看到所有自变量对因变量的影响。
接下来，点击“统计”按钮。
在弹出的“线性回归：统计”对话框中，我们通常会勾选“描述性”，以获取自变量和因变量的基本统计信息，如均值、标准差等；勾选“共线性诊断”，用于检查自变量之间是否存在严重的多重共线性问题；勾选“模型拟合度”，以评估回归模型的拟合效果。
然后，点击“绘制”按钮。
在“线性回归：图”对话框中，我们可以选择绘制一些有助于分析的图形，比如“正态概率图”，用于检验残差是否服从正态分布；“残差图”，用于观察残差的分布情况，判断模型是否满足线性回归的假设。
线性回归(异方差地诊断、检验和修补)—SPSS操作
线性回归（异方差的诊断、检验和修补）—SPSS操作首先拟合一般的线性回归模型，绘制残差散点图。
步骤和结果如下：为方便，只做简单的双变量回归模型，以当前工资作为因变量，初始工资作为自变量。
（你们自己做的时候可以考虑加入其他的自变量，比如受教育程度等等）Analyze——regression——linear将当前工资变量拉入dependent框，初始工资进入independent点击上图中的PLOTS，出现以下对话框：以标准化残差作为Y轴，标准化预测值作为X轴，点击continue，再点击OK第一个表格输出的是模型拟合优度2R，为0.775。
调整后的拟合优度为0.774.第二个是方差分析，可以说是模型整体的显著性检验。
F统计量为1622.1，P值远小于0.05，故拒绝原假设，认为模型是显著的。
第三个是模型的系数，constant代表常数项，初始工资前的系数为1.909，t检验的统计量为40.276，通过P值，发现拒绝原假设，认为系数显著异于0。
以上是输出的残差对预测值的散点图，发现存在喇叭口形状，暗示着异方差的存在，故接下来进行诊断，一般需要诊断异方差是由哪个自变量引起的，由于这里我们只选用一个变量作为自变量，故认为异方差由唯一的自变量“初始工资”引起。
接下来做加权的最小二乘法，首先计算权数。
Analyze——regression——weight estimation再点击options，点击continue，再点击OK，输出如下结果：由于结果比较长，只贴出一部分，第二栏的值越大越好。
所以挑出来的权重变量的次数为2.7。
得出最佳的权重侯，即可进行回归。
Analyze——regression——linear继续点击save，在上面两处打勾，点击continue，点击ok这是输出结果，和之前同样的分析方法。
接下需要绘制残差对预测值的散点图，首先通过transform里的compute计算考虑权重后的预测值和残差。
线性回归(异方差的诊断、检验和修补)—SPSS操作
实验五异方差的检验与处理一、实验目的：1.掌握异方差检验的基本原理和方法2.掌握异方差的处理方法二、实验要求：1.利用SPSS实现异方差的检验与处理（一元与多元回归）；2.掌握异方差检验的基本步骤和方法三、实验原理：1.异方差的检验方法：（1）残差图分析法（3种）；（2）等级相关系数法：主要的步骤（见课本）.2.异方差的处理方法：（1）加权最小二乘法：主要步骤与原理（2）方差稳定变换法四、实验例子：表4.1（1）利用SPSS建立y对x普通最小二乘回归，Analyze——regression——linear，结果如下：（2）提取残差，并作出残差图：误差随着x的增加呈现出增加的态势。
（3）计算等级相关系数，并进行检验（具体步骤见课本），从结果可以看出，通过P值可以看到拒绝原假设，即残差绝对值与变量之间显著相关，存在异方差。
Cor relations1.000.686**..0003131.686** 1.000.000.3131Correlation CoefficientSig. (2-tailed)NCorrelation Coefficient Sig. (2-tailed)N居民收入（万元）absRE S_1Spearman's rho居民收入（万元）absRE S_1Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.（4）利用加权最小二乘估计对异方差进行处理，首先计算权数。
Analyze ——regression ——weight estimation ，结果如下根据以上结果可知， 1.5m 时对数似然函数达到最大，…….，（课本99页的一段分析），这说明加权最小二乘估计的效果好于普通最小二乘估计效果。
五、练习与作用：（1）课本127页第9题；（2）课本102页例4.4的SPSS实现；（3）课本127页第13题.T4.9（1）由上表可得回归方程：y=-0.831+0.004x由残差图可以看出明显存在异方差，误差的方差随x的增加而增大。
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线性回归（异方差的诊断、检验和修补）—SPSS操作
首先拟合一般的线性回归模型，绘制残差散点图。
步骤和结果如下：为方便，只做简单的双变量回归模型，以当前工资作为因变量，初始工资作为自变量。
（你们自己做的时候可以考虑加入其他的自变量，比如受教育程度等等）Analyze——regression——linear
将当前工资变量拉入dependent框，初始工资进入independent
点击上图中的PLOTS，出现以下对话框：
以标准化残差作为Y轴，标准化预测值作为X轴，点击continue，再点击OK
第一个表格输出的是模型拟合优度2R，为0.775。
调整后的拟合优
度为0.774.
第二个是方差分析，可以说是模型整体的显著性检验。
F统计量为1622.1，P值远小于0.05，故拒绝原假设，认为模型是显著的。
第三个是模型的系数，constant代表常数项，初始工资前的系数为1.909，t检验的统计量为40.276，通过P值，发现拒绝原假设，认为系数显著异于0。
以上是输出的残差对预测值的散点图，发现存在喇叭口形状，暗示着异方差的存在，
故接下来进行诊断，一般需要诊断异方差是由哪个自变量引起的，
由于这里我们只选用一个变量作为自变量，故认为异方差由唯一的自变量“初始工资”引起。
接下来做加权的最小二乘法，首先计算权数。
Analyze——regression——weight estimation
再点击options，
点击continue，再点击OK，输出如下结果：
由于结果比较长，只贴出一部分，第二栏的值越大越好。
所以挑出来的权重变量的次数为2.7。
得出最佳的权重侯，即可进行回归。
Analyze——regression——linear
继续点击save，
在上面两处打勾，点击continue，点击ok
这是输出结果，和之前同样的分析方法。
接下需要绘制残差对预测值的散点图，首先通过transform里的compute计算考虑权重后的预测值和残差。
以上两个步骤后即可输出考虑权重后的预测值和残差值然后点击graph，绘制出的散点图如下：。