计量经济学的
计量经济学名词解释
1、计量经济学计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。
2、数据质量数据满足明确或隐含需求程度的指标3、相关分析主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。
包括简单相关和多重相关（复相关）。
4、回归分析（Regression Analysis）研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。
其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。
5.内生变量指由模型系统内决定的变量，取值在系统内决定6、面板数据时间序列数据和截面数据的混合7.异方差:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。
如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。
8.自相关自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关9.多重共线性解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系。
解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全多重共线。
10.虚拟变量虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D11.平稳序列是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。
12.伪回归所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。
13.协整所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的14.前定变量所有的外生变量和滞后的内生变量。
前定变量=外生变量＋滞后内生变量＋滞后外生变量15.恰好识别恰好识别：能够唯一地估计出结构参数值。
16.结构式模型体现经济理论中经济变量之间的关系结构的联立方程模型，称为结构式模型17.过度识别过度识别：结构参数的估计值具有多个确定值18.自回归模型自回归模型：指模型中的解释变量仅是X 的当期值与被解释变量Y 的若干期滞后值，它由于被解释变量的滞后期值对被解释变量现期做了回归，故叫做自回归模型。
计量经济学
计量经济学计量经济学，是一门使用统计方法分析经济现象的学科。
计量经济学主要通过收集、处理、分析和解释经济数据，以确认和识别经济核心问题，比如需求和供给、价格变动、市场结构和经济增长等。
这门学科的进步和应用在各种政策制定和经济决策上有着广泛的应用领域，比如经济政策的分析，股票市场的预测和企业的经营决策等。
接下来，本文将解释计量经济学的主要内容和方法，并探讨计量经济学在实践中的应用。
一、计量经济学的主要内容计量经济学分析的主要对象是经济现象和经济数据。
这些现象和数据可以描述为变量和关系，比如价格，工资，利润和经济增长等。
计量经济学主要研究的是这些变量及其之间的相互关系，以便为决策者提供更好的政策建议。
在计量经济学中，通常会涉及到如下的主要内容：1. 变量的含义和测量。
计量经济学要求研究者对变量的含义进行明确界定，以便能够对其进行测量，并进行数据收集和分析。
例如，如果要研究通货膨胀的影响因素，通货膨胀就是一个重要的变量，需要进行合理的测量。
2. 经济关系的建模。
计量经济学则进一步探索变量之间的数量关系，并通过数学模型来描述它们之间的联系。
例如，经济学家可以建立一个供求模型来研究商品价格的形成。
3. 假设检验。
计量经济学通过提出假设并使用统计检验方法来验证假设。
通过检验结果，经济学家可以同样的推理得出各种假设是否成立。
4. 统计分析。
该领域强调通过统计分析方法检验模型的假设，这是检验数据和变量关系的重要手段。
统计分析包括回归分析、时间序列分析以及多元统计分析等方法。
二、计量经济学方法计量经济学的重要方法包括统计分析、回归分析、时间序列分析、概率论和经济实验等。
其中最常使用的方法是回归分析。
1. 回归分析回归分析是计量经济学的核心方法。
回归分析将一个自变量与因变量相关联。
例如，如果我们想知道变量X与变量Y的相关性，我们就会回归一个X对Y的方程。
这个方程告诉我们，当X发生变化时，Y的变化程度。
回归分析需要建立方程，并根据现有数据的信息来确定系数。
计量经济学简答题整理
简答题一、计量经济学的步骤答：选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用 二、模型检验答：所谓模型检验，就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。
对计量经济模型的检验主要应从以下四方面进行：1、经济意义的检验。
2、统计推断检验。
3、计量经济学检验。
4、模型预测检验。
三、模型应用 答：（1）经济结构分析，是指用已经估计出参数的模型，对所研究的经济关系进行定量的考查，以说明经济变量之间的数量比例关系。
（2）经济预测，是指利用估计了参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值。
（3）政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案作出评价。
（4）检验与发展经济理论，是利用计量经济模型去验证既有经济理论或者提出新的理论。
四、普通方法的思想和它的计算方法答：计量经济学研究的直接目的是确定总体回归函数12,然而能够得到的知识来自总体的若干样本的观测值，要用样本信息建立的样本回归函数尽可能“接近”地去估计总体回归函数。
为此，可以以从不同的角度去确定建立样本回归函数的准则，也就有了估计回归模型参数的多种方法。
例如，用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数，成为极大似然发展；用估计的剩余平方和的最小的原则确定样本回归函数。
称为最小二乘法则。
为了使样本回归函数尽可能接近总体回归函数，要使样本回归函数估计的与实际的的误差尽量小，即要使剩余项越小越好。
可是作为误差有正有负，其简单代数和∑最小的准则，这就是最小乘准则，即∑∑∑五、简单线性回归模型基本假定 答：（1）对模型和变量的假定,如12i i iY X u ββ=++①假定解释变量x 是确定性变量,是非随机的,这是因为在重复抽样中是取一组固定的值.或者虽然是随机的,但与随机扰动项也是不相关；②假定模型中的变量没有测量误差。
计量经济学名词解释
计量经济学名词解释1、计量经济学计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。
2、计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
3、解释变量影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.4、被解释变量结果变量称为被解释变量，记为“Y”。
5、结构分析结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。
所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。
6、时间序列数据按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。
7、截面数据一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。
8、平行数据（面板数据）时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。
9、回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
10、随机误差项被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。
11、最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。
12、最佳线性无偏估计量拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。
13、拟合优度是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。
14、方程显著性检验对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。
15、变量显著性检验是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。
16、最小样本容量是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
17、满足基本要求的样本容量当n≥30或者至少n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。
18、需求函数的零阶齐次性当所有商品价格和消费者货币支出总额按照同一比例变动时，需求量保持不变，这就是所谓的消费者无货币幻觉。
计量经济学的概念
2 计量经济学的研究方法：（1）模型设定。
选择变量和数学关系式.（2）估计参数。
确定变量间的数量关系。
（3）模型检验。
检验所得结论的可靠性。
（4）模型应用。
作经济分析和经济预测3 为什么要对参数作估计一般说参数是未知的，又是不可直接观测的。
由于随机项的存在，参数也不可能通过变量值去精确计算。
只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计4 内生变量：其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。
一些变量是由模型体现的经济体系本身所决定的，在模型中是随机变量。
5 经济变量：不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。
是模型的研究对象或影响因素6 经济参数：表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测7 应用的数据类型：时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据8 经济模型：是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象9 参数估计方法：（1）单一方程模型。
最常用的是普通最小二乘法、极大使然估计法。
（2）联立方程模型。
二段、三段最小二乘法10 回归函数：应变量Y的条件期望 E(Y|X)随解释变量X的的变化而有规律的变化，如果把Y的条件期望E(Y|X)表现为X的某种函数12 随机扰动项：各个Y值与条件均值E(Y|X)的偏差u代表排除在模型以外的所有因素对Y 的影响13 样本回归函数：如果把应变量Y的样本条件均值表示为解释变量X的某种函数14 参数估计值的统计性质：无偏性、最小方差性、渐近性质15 拟合优度：样本回归线是对样本数据的一种拟合，不同估计方法可拟合出不同的回归线，拟合的回归线与样本观测值总有偏离。
样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度16 可决系数：在总变差分解基础上确定的，模型解释了的变差在总变差中的比重。
作用.：可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。
反之可决系数小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。
计量经济学的方法
计量经济学的方法
计量经济学是研究经济现象和经济政策的一种方法，它主要利用数理统计学和经济理论来分析和评估经济问题。
计量经济学的方法包括以下几个方面：
1. 建立经济模型：计量经济学通常从建立经济模型开始，通过建立一定的假设和框架来描述经济现象，并对经济变量之间的关系进行定量分析。
2. 数据收集和处理：计量经济学依靠可量化的数据来分析经济问题，因此数据的收集和处理是非常重要的一步。
这包括选择合适的样本和时间范围，以及对数据进行清洗和转换，使其适合进行统计分析。
3. 统计推断：计量经济学依赖于统计方法来进行推断和判断。
通过使用统计学的方法，如假设检验、置信区间和回归分析等，计量经济学可以得出关于经济变量之间关系的结论。
4. 回归分析：回归分析是计量经济学中最常用的方法之一。
它可以用来研究因变量和自变量之间的关系，并通过计算回归系数来评估这种关系的强度和方向。
通过回归分析，我们可以对经济变量之间的因果关系进行检验。
5. 自然实验：在某些情况下，计量经济学可以利用已有的自然实验来进行研究。
这些自然实验是由外部因素引起的经济变化或政策变化，可以用来评估这些变化对经济现象的影响。
总之，计量经济学的方法是以数理统计学和经济理论为基础，通过建立经济模型、收集和处理数据、进行统计推断和回归分析等手段，来研究经济现象和评估经济政策。
计量经济学 主要知识点
《计量经济学》《经济计量学》《Econometrics》一、主要知识点第一章绪论第一节计量经济学一、经济计量学的产生过程1930 世界经济计量学会二、经济计量学与其他学科的关系计量经济学的定义第二节建立计量经济学模型的步骤和要点一、数据类型1、时间序列数据2、截面数据3、面板数据二、经济变量与经济参数（一）、经济变量1、内生变量和外生变量内生变量(endogenous variable)：随机变量，模型自身决定；内生变量影响模型中内生变量，同时又受外生变量和其它内生变量影响。
外生变量(exogenous variable)：通常为非随机变量，在模型之外决定。
而外生变量只影响模型中的内生变量，不受模型中任何其它变量影响。
2、解释变量与被解释变量3、滞后变量与前定变量（二）建模步骤和要点。
模型假定把所研究的经济变量之间的关系用适当的数学模型表达出来。
估计参数模型检验：经济意义的检验、统计推断的检验、计量经济的检验、预测的检验第三节计量经济学模型的应用模型应用：政策评价、经济预测、结构分析、检验和发展经济理论第二章一元线性回归模型第一节概述一、相关关系与回归分析1、函数关系与统计相关关系2、相关分析与回归分析的区别和联系二、总体回归模型与样本回归模型1、总体回归模型（PRF）：总体回归函数随机扰动项2、样本回归模型（SRF）：样本回归函数残差第二节简单线性回归模型的参数估计一、对线性回归模型的假设（古典假定）如何表示？1、零均值假定2、同方差假定3、无自相关假定4、 与解释变量不相关5、 正态性假定二、普通最小二乘法（OLS ）1、 OLS 的思想 参数估计式2、Y i 的分布三、普通最小二乘估计量的统计性质 高斯—马尔可夫定理 BLUE1、参数估计量的性质 高斯-马尔科夫定理2、 总体方差/随机扰动项方差的估计式3、 参数估计量的概率分布四、最大似然估计的概念第三节 简单线性回归模型的检验一、对估计值的直观判断（经济意义的检验） 二、拟和优度的检验1、 TSS=ESS+RSS2、 TSS ESS RSS 各自的含义3、 R2的构造4、 ∑∑==22212ˆiyx TSSESS R iβ5、 2R [0，1]三、对1β的显著性检验（T 检验） 检验步骤 四、均值预测与个值预测的置信区间 P49 第三章 多元线性回归模型 第一节 概述一、基本概念偏回归系数及其解释二、多元线性回归的基本假定如何表示和理解？1、零均值假定2、同方差假定3、无自相关假定4、无多重共线性5、扰动项与解释变量不相关6、正态性假定第二节多元线性回归模型的最小二乘估计一、矩阵形式的OLS参数估计式二、总体方差/随机扰动项方差的OLS估计式三、参数估计量的性质：同一元情形四、样本容量问题第三节多元回归模型的检验一、拟和优度检验1、判定系数2、调整后的判定系数二、对单个回归系数的显著性检验（T检验）检验步骤三、总体回归模型的显著性检验（F检验）检验步骤第四节预测对个值预测、区间预测的理解：p74第五节可以线性化的其他函数形式一、线性回归模型的形式：对参数而言是线性的回归系数的含义:边际效应二、几种常见的线性回归模型1、 双对数模型 回归系数的经济含义:弹性2、 半对数模型3、 倒数变换模型第六节 受约束回归 基本思想和检验步骤 第四章 违背经典假设的回归模型第一节 异方差一、异方差1、 异方差，指的是回归模型中的随机误差项的方差不是常数。
计量经济学的步骤
计量经济学的步骤计量经济学是一门应用数学和统计学原理于经济学的学科，通过收集和分析经济数据来揭示经济现象之间的关系。
它的主要目标是通过量化的方法来评估经济理论和政策的有效性，并为经济决策提供科学依据。
下面是计量经济学的主要步骤：1.研究问题的定义：在开始进行计量经济学研究之前，首先需要明确具体的研究问题。
这个问题可能涉及到经济理论的验证、政策效果的评估或者经济现象的解释。
2.数据收集和整理：在进行计量经济分析之前，需要收集相关的经济数据。
数据可以来自于各种渠道，如统计局、调查问卷或者自行收集。
收集到的数据需要进行整理，包括数据清洗、处理缺失值和异常值等。
3.模型选择：计量经济学使用数学模型来表示经济现象和关系。
根据研究问题的不同，可以选择不同的模型，如线性回归模型、时间序列模型或面板数据模型等。
模型的选择需要考虑数据的特征和经济理论的要求。
4.假设检验：在计量经济学中，假设检验是一个非常重要的步骤。
它用于检验所选模型中的各项假设是否成立。
假设检验可以用于检验参数的显著性、模型的拟合优度以及模型的稳健性等。
5.估计模型参数：在通过假设检验确认所选模型的有效性之后，需要估计模型的参数。
常用的估计方法包括最小二乘法、最大似然估计法等。
参数估计可以帮助我们了解经济现象之间的关系以及它们的强度和方向。
6.模型评估与诊断：在估计模型参数之后，需要对模型进行评估和诊断。
评估的方法包括对模型的解释力进行评价、模型的预测能力进行评估以及对模型的稳健性进行检验。
诊断的方法包括残差分析、异方差检验、多重共线性检验等。
7.结果解释和政策建议：最后一步是对计量经济学分析结果进行解释和政策建议。
对模型的参数进行解释可以帮助我们理解经济现象之间的关系和效应。
根据分析结果，可以提出相应的政策建议，帮助政府和企业做出更好的决策。
在进行计量经济学研究时，还需要注意一些常见的问题和挑战。
例如，数据质量问题可能会导致结果的扭曲。
选择合适的模型也是一个关键的步骤，应该根据经济理论和数据特征来选择适合的模型。
计量经济学
第二讲
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第一章 绪论 第3节 计量经济模型及其应用 第4节 统计和计量经济分析软件
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第二章 计量经济分析的统计学基楚 第1节 概率和概率分布
一、计量经济模型的分类
● 单方程模型和连立方程模型：单方程模型描述一个因变量和若干自变量间 的结构关系；连立方程模型则是由多个方程组成的方程组，描述整个经济 系统或子系统。 例：① 消費函数就是一个单方程模型。
实证分析 实证分析
三、 计量经济分析的步骤（１）
● 下面通过一个实例来说明计量经济分析的步骤 例： 一空调生产商請计量经济学家为他研究价格上涨対空调需求的影响。下 面対该问题进行计量经济分析。 步骤1 陈述理论 根据需求定律：一商品的价格与其需求量成反比。 步骤2 建立计量经济模型 （１）根据需求定律建立需求函数的数学模型。需求定律只是说一商品 的价格与其需求量成反比，但没有说明具体的关系(图１－２，图1－３）。
三、 计量经济分析的步骤（６）
● 通过本次课的学习，主要了解计量经济学的定义、计量经济学研究的内容 和方法，重点把握计量经济分析的步骤：
１．陈述理论或假说 需求定律 ２．建立计量经济模型 Q=α＋βP＋u ３．収集数据 表１－１ ４．估计参数 ５．假设检验 Q＊＝76.05-3.88P 是否β＜０
〇 1979年，成立了“中国数量经济研究会”和“数量经学研究所”， 出版了《数量经济技术经济研究》 〇 1982年，召开了第一届数量经济研究学会 〇 1992年，开始毎年対中国宏观经济进行分析和预测，11月出版 《中国经济蓝皮书》 〇 1998年，经教育部审定，计量经济学确定为经济类各専业八门核 心课程之一
－－1935年，J.Tinbergen建立了世界上第一个宏观经济模型，开創了微观转向宏观模 型的新阶段 －－1936，Keynes《就业、利息和货币通论》为计量经济学提供了理论根据 －－1950年代，H.Theil发表了二阶段最小二乗法、计算机技术的迅速发展为计量经济 学提供了重要手段 〇 发展应用时期（20世纪70年代后）
计量经济学的概念
1、计量经济学的概念。
计量经济学是经济科学领域内的一门应用科学，以一定的经济理论和实际统计资料为基础，运用数学、统计方法与计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机特性的经济变量关系。
2、数理经济模型与计量经济模型的区别。
数理：揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
计量：揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
3、经典计量经济学模型的一般形式。
n i U X X X f Y i K Ki i i i ,,2,1,),,,,,,(2121 =+=βββ4、计量经济学的数据类型。
时间序列数据：按时间先后排列的统计数据。
截面数据：一个或多个变量在某一时点上的数据集合。
合并数据（平行数据）：既包含时间序列数据又有截面数据。
5、建立计量经济学模型的步骤。
1）理论模型的设计：①确定模型所包含的变量。
②确定模型的数学形式。
③拟定模型中待估计参数的理论期望值。
2）样本数据的收集：①时间序列数据易引起模型随机误差项产生序列相关。
②截面数据易引起模型随机误差项产生异方差。
③样本数据的质量：完整性、准确性、可比性、一致性。
3）模型参数的估计。
4）模型的检验：①经济意义检验。
②统计检验：拟合优度检验、变量的显著性检验、方程的显著性检验。
③计量经济学检验：序列相关、异方差法（随机误差项）、多重共线性（解释变量）④模型预测检验。
6、计量经济学模型的应用。
1）结构分析；2）经济预测；3）政策评价；4）检验与发展经济理论。
7、如何正确选择解释变量。
作为“变量”的原因：1）据经济理论和经济行为分析；2）考虑数据的可得性；3）考虑入选变量之间的关系。
8、回归分析的目的。
1）根据自变量的取值，估计应变量的均值；2）检验建立在经济理论基础上的假设；3）根据样本外自变量的取值，预测应变量的均值。
9、总体回归函数(PRF)和样本回归函数(SRF)各变量系数名称及函数方程。
计量经济学ppt课件(完整版)
在进行模型选择与比较时，需要注意避免过拟合和欠拟合问题，以及确保模型的稳定性和可靠性。此外 ，还需要关注模型的异方差性、共线性等问题，以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映 现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响 应变量与一组预测变量之间关系 的统计模型，其特点在于响应变 量的期望值通过一个连接函数与 预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个 关键组成部分，它将响应变量的 期望值与预测变量的线性组合连 接起来。常见的连接函数包括恒 等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并解释这些 性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法，如逐步回归、岭回 归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度 介绍衡量模型拟合优度的指标， 如可决系数、调整可决系数等， 并解释这些指标在实际应用中的 意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评 估方面发挥着重要作用。目前，研究 者们关注于如何运用实验设计、工具 变量、双重差分等方法识别和处理内 生性问题，以更准确地估计因果关系 和评估政策效果。
高维数据处理与机器 学习
随着大数据时代的到来，高维数据处 理成为微观计量经济学面临的新挑战 。目前，研究者们正在探索如何将机 器学习等先进的数据分析技术应用于 微观计量经济学中，以处理高维数据 和挖掘更多的有用信息。
计量经济学复习重点
计量经济学复习重点第一章1. 计量经济学的性质计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律研究的工具（手段）：模型数学和统计方法方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务计量经济研究的三个方面理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论（计量经济研究的基础）数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息(计量经济研究的原料或依据)方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法(计量经济研究的工具与手段2. 计量经济学与相关学科的联系与区别联系：●计量经济学研究的主体—经济现象和经济系的数量规律●计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据●经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善区别：●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容3. 学习计量经济学的必要性4. 计量经济学研究的基本思路和步骤模型设定（选择变量和数学关系式）、估计参数（确定变量间的数量关系）、模型检验（检验所得结论的可靠性）、模型应用（作经济分析和经济预测）5. 模型的设定、参数估计、模型检验的要求模型设定要求●要有科学的理论依据●选择适当的数学形式（单一方程、联立方程线性形式、非线性形式）●模型要兼顾真实性和实用性●包含随机误差项●方程中的变量要具有可观测性参数估计要求参数的估计值：所估计参数的具体数值参数的估计式：估计参数数值的公式6. 模型中的变量及其类型从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）——要分析研究的变量解释变量（自变量）—说明应变量变动主要原因的变量（非主要原因归入随机误差项）从变量的性质区分内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量—其数值由模型以外决定的变量（相关概念：前定内生变量、前定变量）注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量7. 计量经济研究中数据的类型时间数列数据（同一空间、不同时间）、截面数据（同一时间、不同空间）、混合数据（面板数据 Panel Data）、虚拟变量数据8. 参数估计的方法类型单一方程模型最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等联立方程模型常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等9. 建立计量经济模型的依据第二章1、变量间的关系：函数关系——相关关系相关系数——对变量间线性相关程度的度量◆相关关系的类型●从涉及的变量数量看简单相关、多重相关（复相关）●从变量相关关系的表现形式看线性相关——散布图接近一条直线、非线性相关——散布图接近一条曲线●从变量相关关系变化的方向看正相关——变量同方向变化，同增同减、负相关——变量反方向变化，一增一减不相关2、现代意义的回归：一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究实质：由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值3、总体回归函数（PRF）：将总体被解释变量Y的条件均值表现为解释变量X 的某种函数样本回归函数（SRF）：将被解释变量Y 的样本条件均值表示为解释变量X 的某种函数。
计量经济学
计量经济学第一章1、什么是计量经济学计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2、计量经济学的研究步骤选择变量和数学关系式——模型设定确定变量间的数量关系——估计参数检验所得结论的可靠性——模型检验作经济分析和经济预测——模型应用3、为什么要对参数进行估计一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。
由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。
只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。
4、模型检验的内容经济意义的检验—所估计的模型与经济理论是否相符统计推断的检验—检验参数估计值是否抽样的偶然结果，包括拟合优度检验，总体显著性检验，变量显著性检验计量经济学检验—是否符合计量经济方法的基本假定，包括异方差性检验，序列相关性检验，多重共线性检验模型预测检验—将模型预测的结果与经济运行的实际对比，包括稳定性检验，预测性能检验5、模型应用有哪些方面经济结构分析，经济预测，政策评价6、数据类型有时间数列数据（同一空间、不同时间）截面数据（同一时间、不同空间）混合数据（面板数据 Panel Data）虚拟变量数据第二章1、注意几个概念和公式Y的条件分布:当解释变量X取某固定值时（条件）,Y的值不确定,Y的不同取值形成一定的分布，即Y的条件分布。
Y的条件期望:对于X的每一个取值,对Y所形成的分布确定其期望或均值，称为Y的条件期望或条件均值E(Y|Xi)公式：2、回归线:对于每一个X的取值，都有Y的条件期望E(Y|Xi)与之对应，代表这些Y的条件期望的点的轨迹所形成的直线或曲线，称为回归线。
3、回归函数：应变量Y的条件期望E(Y|Xi)随解释变量X的的变化而有规律的变化，如果把Y的条件期望E(Y|Xi)表现为X的某种函数,这个函数称为回归函数。
4、总体回归函数的概念：假如已知所研究的经济现象的总体应变量Y和解释变量X的每个观测值, 可以计算出总体应变量Y的条件均值E(Y|Xi)，并将其表现为解释变量X的某种函数,这个函数称为总体回归函数（PRF）。
计量经济学
1.826
b t 15.653 s e b
t0.025 (3) 3.182
接受" =0"的假设,拒绝" =0"的假设.
当样本容量n=30左右， t ≥ 2时 则至少以0.05的显著水平拒绝零假设。
一、基本思想
二、预测的点估计
三、平均值的区间估计
四、个别值的区间估计
2 2 X Y nXY X nX t tt
定义: S XX X t X X t2 nX 2
2
S XY X t X Yt Y X tYt nXY 则 式变为: S XX S XY S XY S XX
部分占的比重越大，模型拟合优度越好。反乊可决系数 越小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。 可决系数的特点： 2 ●可决系数取值范围： 0 R 1 ●随抽样波动，样本可决系数 是随抽样而变 动的随机变量 ●可决系数是非负的统计量
39
3、可决系数与相关系数的关系
R2 ˆ x) ˆ y ( y y ˆ x ( x y ) x ( x ) y y
t t 2 t XX
a vtYt wt ,vt 均为确定性变量。
t
Xt X 令：wt ,wt 满足： wt 0 S XX
w X
t
t
1
1 1 a Y bX Y wtYt X Xwt Yt , 令vt wt X n n
Y X
Y：某国家（地区）消费 X：收入
2、计量经济学的发展史 1926年，挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主 弗里希（R.Frish）仿照生物计量学（biometrics）提出 来计量经济学（econometrics）这个词。
计量经济学主要内容
计量经济学主要内容计量经济学是经济学的一个重要分支，主要研究经济现象的定量分析方法和技术。
它利用数学和统计学的工具，对经济理论进行定量验证和实证分析，从而深入理解经济现象，预测经济变量，制定政策建议等。
1．线性回归模型：线性回归是计量经济学的基础，用来分析因变量与一个或多个自变量之间的关系。
模型包括单变量回归、多变量回归，以及时间序列回归等。
通过最小二乘法估计回归系数，得出各变量之间的关系。
2．假设检验与参数估计：计量经济学关注是否能够拒绝某个假设，比如回归系数是否显著不为零。
常用的假设检验有t检验、F检验等。
参数估计包括点估计和区间估计，用来衡量回归系数的精确程度。
3．多重共线性与异方差性：多重共线性指自变量之间高度相关，会影响回归结果的稳定性。
异方差性指误差项方差不恒定，可能影响参数估计的有效性。
计量经济学提供了识别和处理这些问题的方法。
4．时间序列分析：时间序列分析用于研究随时间变化的经济数据，如GDP、通货膨胀率等。
常用的时间序列模型有ARIMA模型、ARCH模型等，可以预测未来的经济变量。
5．面板数据分析：面板数据包含横截面数据和时间序列数据，可以更全面地分析经济现象。
计量经济学研究如何处理面板数据，识别面板数据模型并进行估计。
6．工具变量与因果推断：工具变量用于解决自变量与误差项相关的问题，帮助进行因果推断。
通过选择适当的工具变量，可以减少内生性问题的影响。
7．计量经济学软件与实证应用：计量经济学使用各种统计软件如Eviews、Stata、R等来进行实证研究，分析经济政策效果、市场预测等实际问题。
8．非线性模型与时间序列经济学：除了线性模型，计量经济学也研究非线性模型，如Logit、Probit模型等。
时间序列经济学关注于经济数据的趋势和周期性变动。
计量经济学重点内容
第一章导论计量经济学定义：计量经济学（Econometrics）是一门应用数学、统计学和经济理论来分析、估计和检验经济现象与理论的科学。
通过使用统计数据和经济模型，计量经济学试图量化经济关系，以更好地理解经济变量之间的相互作用。
研究的问题（相关关系）：计量经济学的目的是研究经济变量之间的关系，例如：1. 消费与收入的关系。
2. 教育与工资的关系。
3. 利率与投资的关系。
第二章 OLS (普通最小二乘法)：OLS 是一种用于估计线性回归模型中未知参数的方法。
它通过最小化误差平方和来找到回归线。
在一元线性回归中，我们通常使用普通最小二乘法（OLS）来估计模型参数。
对于模型 Y = α + βX + ε，我们可以使用以下公式来计算α和β：β= Σ( (X - mean(X)) (Y - mean(Y)) ) / Σ( (X - mean(X))^2 ) α̂ = mean(Y) - β̂ * mean(X)这里，mea n(X) 是 X 变量的平均值（即ΣX/n），mean(Y) 是 Y 变量的平均值（即ΣY/n）。
在这些公式中，mean 表示求平均值。
Σ 表示对所有数据点求和，n 是样本大小。
这里α_hat 是截距的估计值，β_hat 是斜率的估计值。
结论及推论：1. 在高斯马尔可夫假设下，OLS 估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE）。
2. 当误差项的方差是常数时，OLS 估计量是有效的。
3. 如果模型是正确规范的，并且误差项是独立且同分布的，那么 OLS 估计量是一致的。
4. 如果误差项与解释变量相关，或者存在遗漏变量，那么 OLS 估计量可能是有偏的。
5. OLS 提供了估计的标准误差、t 统计量和其他统计量，这些可以用于进行假设检验和构建置信区间。
第三章一元回归：(1)总函、样函：总函数和样本函数是线性回归模型的两种表现形式。
总函数（总体函数）表示整体样本的关系，一般形式为Y = β0 + β1X + ε。
计量经济学第一讲
第一章绪论第一节计量经济学的含义一、计量经济学计量经济学（Econometrics，又译成经济计量学）是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。
即以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟，对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型，例如，语义模型（也称逻辑模型），物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。
语义模型是用语言来描述现实，例如，对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。
物理模型是用简化了的实物来描述现实，例如一栋楼房的模型。
几何模型是用图形来描述现实，例如一个零部件的加工图。
计算机模拟模型是随着计算机技术而发展起来的一种描述现实的方法，在经济研究中有广泛的应用。
数学模型是用数学语言描述现实，也是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有特殊重要性。
经济数学模型是用数学方法描述经济活动。
根据所采用的数学方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。
在这里，我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。
数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，上述用语言描述的生产活动，可以用生产函数描述如下：Q=f(T,K,L)公式中用Q 表示产出量，T 表示技术，K 表示资本，L 表示劳动。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：5606.04645.0)014.01(01.1K L Q T +⨯=该模型是利用我国国有独立核算工业企业1978到1994年的统计资料，使用计量经济方法得到的，该模型定量地描述了我国国有独立核算工业企业中，技术、资本和劳动投入与产出量之间的数量关系；利用这个计量经济模型可以对生产过程做进一步的深入研究，如要素影响分析、要素需求分析、生产预测、成本分析等等。
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四、 计量经济学的内容体系
1、 广义计量经济学与狭义计量经济学
广义计量经济学是利用经济理论、数学和统计学定量研究现象 的数量经济方法的统称，内容包括回归分析、时间序列分析、 投入产出分析等。
第一节 计量经济学的产生与发展
一、计量经济学的产生与发展 1、产生
○1926年挪威经济学家弗里西（R.Frish）提出 Econometrics
○ 1930年12月29日成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》
○名词：1926年挪威经济学家R.Frish Biometrics Econometrics
4、经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪 70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学 理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。主要包括： 微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和 动态计量经济学等。
二、计量经济学与其他学科的关系
经济学
数理经 济学
数 学
经济统 计学
统
计
数理统
学
计学
三、计量经济学是一门经济学科
△ 从计量经济学的定义看 △ 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位
看 △ 从计量经济学与数理统计学的区别看 △ 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 △ 从诺贝尔经济学奖看
四、计量经济学的内容体系
狭义计量经济学就是我们通常所定义的计量经济学，主要研究 经济变量之间的随机因果关系，采用的数学方法主要是在回归 分析基础上发展起来的计量经济方法。这也是本课程的主要内 容。
2、初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模 型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的 线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；
Ragnar Frisch Norway
2、发展
(1) 20-40年代
20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出 现奠定了理论基础。
(2) 50-70年代
1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断” 和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为 标志计量经济学理论进入联立方程模型时代。联立方程模型 的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。
创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
发展数据基础Stone济学发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
微观计量：
非
选择性样本模型
经
典
微观计量：
计
离散选择模型
量
经
济 学
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
时间序列：
ARCH—现代金融计量
建立理论模型时，主要是确定模型中的解释变量。
Heckman McFadden
Granger Engle
第三节 计量经济研究的步骤
一、建立理论模型 又称为模型设定，是计量经济研究的起点，也是整个 计量经济分析过程中最关键的一步。
1、确定模型中的变量
计量经济学中一般将方程中的变量分成两类，方程等号左端的 变量称为被解释变量(dependent variable），右端的变量称为 解释变量（explanatory variable），
1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委 员会首次将计量经济学列为我国大学经济类专业 本科学生的8门必修课之一。
• 3、定义：
• 挪威经济学家弗里希（R. Frish）将它定义为经济 理论、统计学和数学三者的结合。
• 计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际 观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借 助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规 律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心 的一门经济学科。
高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主 要内容。
3、理论计量经济学与应用计量经济学
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法，侧重分析 如何建立一个“优良”的模型来揭示经济变量之间的数量关系， 所以参数估计和模型检验是其讨论的两个中心内容。
应用计量经济学主要研究计量经济学的具体应用，侧重讨论如何 利用计量经济模型定量分析具体的经济问题，中心内容是应用 计量经济模型（如消费函数、生产函数、投资函数、需求函数 等）的模型设定和模型应用。
第一节 计量经济学的产生与发展 第二节 计量经济学的研究过程
关于学习方法的说明
（1）理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重 视应用模型和应用中实际问题的解决；
（2） 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；
（3） 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是 它们演变与发展的方法论；
（4）必须十分重视综合练习；
(3) 70年代以后
计量经济学发展的第三个里程碑是1987年Engle-Granger发表论 文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。
计量经济学在我国的发展状况
1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方 法研究组。1979年3月成立了中国数量经济研究会（1984 年定名为中国数量经济学会，并办有一份杂志，《数量 经济技术经济研究》）。 1980年中国数量经济学会首次 举办计量经济学讲习班，邀请Klein等七位美国教授讲课。
（5）必须掌握应用软件Eviews，注意课堂的软件应 用演示。
先修课程：
微观经济学、宏观经济学等经济学理论知识；概率论 与数理统计；线性代数；经济统计学
参考书目：
《计量经济学基础》（美）古扎拉蒂（Gujiarati） 机械工业出版 社（中国人民大学出版社）
《计量经济学》李子奈，潘文卿 高等教育出版社 《计量经济学》庞皓，科学出版社 2007年1月 《EVieWS使用指南与案例》张晓峒，机械工业出版社