风险值的种类与计算方法
风险可能性计算
风险可能性计算【篇一：风险可能性计算】风险概率可以看做是违约概率，举一个简单例子，客户从银行借了一笔款，客户风险概率为5%，即5%的可能性客户违约，但违约不一定全部损失，如有的客户违约了，但他有担保或抵押可以弥补，或通过其他手段还可以追回一部分钱，追回来的部分不能叫损失，通过各种手段后都不能追回的这个比例才是风险损失，如20%，即客户违约了，有20%会损失掉。
r=f(p、q) 表示风险量与风险概率有关，也与风险损失有关。
【篇二：风险可能性计算】常用的风险分析方法有两种：矩阵法和相乘法。
1. 矩阵法矩阵法的概念：z=f(x,y)。
函数f采用矩阵形式表示。
以要素x和要素y的取值构建一个二维矩阵，矩阵内m n个值即为要素z的取值矩阵法的适用范围：矩阵法主要适用于由两个要素值确定一个要素值的情形。
在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的另一个要素值进行计算，例如由威胁和脆弱性确定安全事件发生可能性值、由资产和脆弱性确定安全事件的损失值等，同时需要整体掌握风险值的确定，因此矩阵法在风险分析中得到广泛采用。
矩阵法的构造方式：首先需要确定二维计算矩阵，矩阵内各个要素的值根据具体情况和函数递增情况采用数学方法确定，然后将两个元素的值在矩阵中进行比对，行列交叉处即为所确定的计算结果。
矩阵的计算需要根据实际情况确定，矩阵内值的计算不一定遵循统一的计算公式，但必须具有统一的增减趋势，即如果是递增函数，z 值应随着x与y的值递增，反之亦然。
矩阵法的特点：矩阵法的特点在于通过构造两两要素计算矩阵，可以清晰罗列要素的变化趋势，具备良好的灵活性。
矩阵法风险计算过程：l 计算安全事件发生可能性（1）构建安全事件发生可能性矩阵；（2）根据威胁发生频率值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件发生可能性值；（3）对计算得到的安全风险事件发生可能性进行等级划分。
l 计算安全事件的损失（1）构建安全事件损失矩阵；（2）根据资产价值和脆弱性严重程度值在矩阵中进行对照，确定安全事件损失值；（3）对计算得到的安全事件损失进行等级划分。
定量风险评价方法
20
定量风险评价介绍
2 定量风险评价的原理
个人风险 计算原理 社会风险 计算原理
危险源1(x1,y1)
(x,y)
危险源2(x2,y2)
21
定量风险评价介绍
3 定量风险评价的程序
熟悉系统、收集数据 （系统描述） 危险辨识 基础数据 收集及分析
频率（F）分析
后果（C）分析
风险计算（R=F×C）
风险标准
RS Pi Pw PD N , N
iN
16
n
定量风险评价介绍
图2-1 事故风险等值线图例
17
定量风险评价介绍
个人风险特征 个人风险是空间位置坐标的函数，体现为 区域地图上的风险等高线，称为Individual Contour。 个人风险值给出了给定条件下位置的风险 信息，而不考虑此处是否存在人员。个人 风险不是针对任何人员，而是针对装置/设 施以外某一被计算的具体位置。
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定量风险评价介绍
（6）风险计算
确定每个假想事故的频率（ fs）和后果（ vs）后，就可以进行风 险计算。
（7）风险标准
风险标准是用来判断风险是否可以接受，以及对风险的重要性加 以判断的准则。
（8）风险评价
风险评价为确定重大危险源的风险并依据风险标准确定风险的等 级的过程。风险评价的目的就是针对不可容许的风险提出风险减低的 对策措施，并把风险等级尽可能降到最低，以符合标准的要求。
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定量风险评价介绍
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定量风险评价介绍
社会风险特征 社会风险是与周围人口密度相结合的危险 活动的风险量度，因此如果没有人员出现 在危险活动的现场，则社会风险为零，而 个人风险值可能较高。 个人风险关注的是点 ，社会风险关注的是 面，反映的是公众所面临的风险，是为保 护社会公众而设置的。
风险测算方法是什么
风险测算⽅法是什么 风险测算⽅法指的是什么?风险测算⽅法如何进⾏操作?下⾯店铺来告诉⼤家 本⽂研究的虽然是⽆风险套利，但是由于现实交易中存在着种种市场摩擦，套利交易只能是相对意义上的⽆风险，⽽不可能是绝对意义上的⽆风险。
综合⽽⾔，⽆风险套利存在价差风险和流动性风险。
由于投资者⼿中已经储备有⼀定数量的国债，那么投资者便可以在市场存在套利机会的时候同时在两个市场发出买进和卖出交易指令。
但是从投资者发现套利机会到向两个市场发出买卖指令到最后完成交易这中间需要⼀定的时间，在这段时间内，市场的价格可能发⽣变动，两个市场之间的价差变⼩，投资者的套利利润变⼩，甚⾄没有，这就使得投资者⾯临价差风险。
套利交易中的风险流动性风险是因为深沪两市的流动性存在差异，有可能最后套利的结果是债券从流动性好的沪市流向流动性差的深市，从⽽使得国债在流动性差的市场上的变现难度增⼤，造成流动性风险。
价差风险在现实交易中是不可避免的，投资者仅可以通过编制程序，由计算机来检测市场，在发现套利机会后⾃动向深沪两市下单实现交易，达到缩短交易时间，减⼩价差风险的⽬的。
当存在套利机会时，由计算机同时向两个市场发出买进卖出的指令，以缩短交易时间。
同时，为了减⼩流动性风险，应尽量在流动性差的市场中完成买⼊债券，在流动性好的市场卖出债券，从⽽减少流动性风险。
对于主动套利⽽⾔，如果深市中的买单还没有实现，⽽沪市的价格已经发⽣了变化，这时应⽴即撤销深市中的买单，并根据沪市中国债的新的价格计算在深市中的新的买价，减⼩风险。
常⽤的风险分析⽅法有两种：矩阵法和相乘法。
1. 矩阵法 矩阵法的概念：Z=f(x,y)。
函数f采⽤矩阵形式表⽰。
以要素x和要素y的取值构建⼀个⼆维矩阵，矩阵内m´n个值即为要素Z的取值 矩阵法的适⽤范围：矩阵法主要适⽤于由两个要素值确定⼀个要素值的情形。
在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的另⼀个要素值进⾏计算，例如由威胁和脆弱性确定安全事件发⽣可能性值、由资产和脆弱性确定安全事件的损失值等，同时需要整体掌握风险值的确定，因此矩阵法在风险分析中得到⼴泛采⽤。
第2篇 巴塞尔协议中风险类型、计算方法和数据需求
巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 (3)1.1.信用风险 (3)1.2.市场风险 (4)1.3.操作风险 (4)2.信用风险 (5)1.1.信用风险的定义 (5)1.2.信用风险的主要计算方法 (5)1.3.计算信用风险需要的数据 (7)3.市场风险 (8)1.1.市场风险的定义 (8)1.2.市场风险的主要计算方法 (8)1.3.计算市场风险需要的数据 (10)4.操作风险 (11)1.1.操作风险的定义 (11)1.2.操作风险的主要计算方法 (12)1.3.计算操作风险需要的数据 (13)5.计算巴塞尔协议中风险的体系架构 (14)1.巴塞尔协议的主要风险新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。
下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。
1.1. 信用风险信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。
（1）公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。
在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。
（2）银行风险：这类资产涵盖了对银行和对某些符合规定的证券公司的贷款，银行暴露也包括对国内公共部门企业的债权。
（3）主权风险：包括主权及中央银行、作为主权处理的某些公共部门企业、满足零风险权重的多边开发银行，以及对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟的债权。
（4）零售风险：包括单笔贷款、给住宅的所有者或居住者的住房抵押贷款以及对企业的某些小额贷款。
（5）股权风险：包括在商业企业或金融机构的资产和收入方面直接和间接的所有权利益，无论是否有投票权，按照新协议的适用范围，此类直接和间接的所有权利益不在集团中并表或扣除。
风险值的种类与计算方法
风险值的种类与计算方法风险是指在某个决策或行动中，可能发生的不确定性事件造成的潜在损失或不利影响。
风险管理是一个组织或个人对风险进行识别、评估、控制和监控的过程。
在风险管理中，风险的变量通常被量化为风险值，用以衡量风险的大小和影响程度。
下面将介绍一些常见的风险值的种类和计算方法。
1. 历史风险值（Historical Risk Value）：该方法以过去的历史数据为基础，计算风险发生的频率和程度。
可以使用统计分析方法，如方差、标准差、协方差等来计算历史风险值。
这种方法适用于已经存在较多历史数据的情况。
2. 主观风险值（Subjective Risk Value）：该方法基于专家的经验和判断，通过对风险的主观分析来计算风险值。
这种方法适用于缺乏历史数据或者存在较多不确定性的情况，但其结果可能受到个人偏见的影响。
3. 概率风险值（Probability Risk Value）：该方法通过对风险发生的概率和影响程度进行量化，计算出风险值。
概率可以通过统计分析或者专家判断来确定，影响程度可以通过失效模式和效应分析（Failure Mode and Effects Analysis, FMEA）等方法来评估。
4. 相对风险值（Relative Risk Value）：该方法通过将不同风险进行比较，确定其相对大小。
可以使用风险矩阵等工具将风险进行分类和排序，从而确定相对风险值。
这种方法可以帮助组织或个人更好地分配资源，重点关注高风险的事件。
5. 综合风险值（Composite Risk Value）：该方法是将多个风险指标综合考虑，计算出一个综合的风险值。
可以使用加权平均或者指数加权等方法来计算综合风险值。
这种方法可以综合考虑不同风险因素的影响，更全面地评估风险。
需要注意的是，风险值只是对风险进行量化和比较的一种方法，它可能存在一定的主观性和不确定性。
在实际应用中，应结合具体情况和需要，选择合适的风险值的种类和计算方法来进行风险管理。
风险值的种类与计算方法
可分为可量化风险和不可量化风险，可量化风险是指可以通过数据和模型进行 量化的风险，如金融市场波动等；不可量化风险是指难以量化的风险，如人为 错误、自然灾害等。
风险值的计算方法
02
概率-影响矩阵法
总结词
通过将风险事件发生的概率和影响程度进行综合评估，确定 风险值的大小。
详细描述
概率-影响矩阵法是一种常用的风险评估方法，它首先将风险 事件发生的概率和影响程度分别进行评估，然后根据评估结 果确定风险值的大小。这种方法简单直观，能够全面反映风 险事件的风险水平。
详细描述
蒙特卡洛模拟法是一种基于概率统计的风险评估方法，它通过模拟风险事件的概率分布，计算风险值 的大小。这种方法能够处理大量不确定性和随机性，为复杂系统的风险评估提供有效手段。
决策树法
总结词
通过构建决策树模型，评估不同决策方案的风险值大小。
详细描述
决策树法是一种定性的风险评估方法，它通过构建决策树模型，评估不同决策方案的风 险值大小。这种方法能够清晰地展示决策过程的风险因素，为决策者提供参考依据。
案例概述
某金融机构在投资和交易过程中面临市场风险、信用风险、操作风险等多种风险。为了有 效管理这些风险，金融机构采用风险值计算方法来评估和管理风险。
风险值计算
金融机构利用内部模型和历史数据，计算各资产或投资组合的风险值，该数值反映了潜在 损失的大小。同时，金融机构还会考虑不同资产之间的相关性，以更准确地评估整体风险 。
风险值计算
项目团队识别出各项潜在风险，评估每个风险的概率和影响程度，利用 风险值计算公式确定各风险的数值表示。
03
风险管理措施
根据风险值大小，项目团队制定相应的风险管理计划，包括风险规避、
VaR计算的不同方法及其比较
VaR计算的不同方法及其比较随着金融领域不断发展,风险和风险管理已成为现代金融的核心,其中风险管理更成为现代金融学三大支柱之一。
现代风险管理全过程包括三个环节,在这当中风险度量又成为最重要的一环:只有将资产或投资组合面临的风险尽量准确地量化出来,才能让风险管理者对风险有一个清晰认识,从而做出进一步决策。
在险值(VaR)作为一种常用的风险度量方法,因其方便、准确的优势获得了认可和接受。
一、风险管理的环节现代风险管理已形成一套相对完善的体系,整个过程可分为三个主要环节:风险识别、风险度量和风险管理与控制。
1、风险识别风险管理首要步骤,即要对面临的风险形成一个清楚的认识。
根据不同分类标准,风险可分成以下几种:根据发生范围不同,分为系统性风险和非系统性风险;根据风险性质不同,分为经济风险、政治风险、社会风险等;根据风险原因不同可将金融风险分为市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等。
风险识别是风险管理的基础。
完成了对风险的认识和分类后,才可根据风险种类的不同在下一步风险度量中采用不同方法对风险进行测度。
2、风险度量风险管理重要环节。
为有效进行风险管理,管理者需将风险量化,进而找到适合的管理方案。
市场风险作为常见的金融风险之一,下面着重介绍针对市场风险的度量体系。
一个较完整的市场风险度量体系主要包括:敏感性分析、在险值(VaR)和情景分析与压力测试。
敏感性分析用以衡量当其它条件不变时,资产组合对市场上某单个市场风险因子变化的敏感程度。
在险值(VaR)指在某一确定置信水平α%下资产组合在未来特定时期内的最大可能损失。
目前VaR已成为金融市场风险管理中的主流方法,得到广泛应用。
情景分析与压力测试是对VaR的补充。
因为仅通过VaR,管理者不能知道当(1-α)%的小概率事件发生时,实际损失是多少,情景分析与压力测试可弥补这一不足。
3、风险管理与控制风险管理第三个环节,也是风险管理的目标。
主要风险控制策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿与准备。
风险评估方法
附录风险坐标图 蒙特卡罗方法风险管理常用技术方法简介一、风险坐标图风险坐标图是把风险发生可能性的高低、 风险发生后对目标的影 响程度， 作为两个维度绘制在同一个平面上 (即绘制成直角坐标系)。
对风险发生可能性的高低、 风险对目标影响程度的评估有定性、 定量 等方法。
定性方法是直接用文字描述风险发生可能性的高低、 风险对 目标的影响程度，如“极低”、“低”、“中等”、“高”、“极高”等。
定 量方法是对风险发生可能性的高低、 风险对目标影响程度用具有实际 意义的数量描述， 如对风险发生可能性的高低用概率来表示， 对目标 影响程度用损失金额来表示。
下表列出某公司对风险发生可能性的定性、 定量评估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考。
下表列出某公司关于风险发生后对目标影响程度的定性、 定量评1 以下极低一 般 情 况 下 不会发生今后 10 年内 发 生 的 可 能 少于 1 次5 以上极高往往会发生今后 1 年内至 少 发 生 1 次评分 一定时期发生的概率文字描述一文字描述二文字描述三2低极少情况下 才发生今后 5 －10 年内可能发 生 1 次3中等某些情况下 发生今 后 2 － 5 年内可能发 生 1 次4高较 多 情 况 下发生今后 1 年内 可能发生 1 次定量方法一 定量方法二定性方法估标准及其相互对应关系，供实际操作中参考。
适用于所有行业适用于开采业、制造业定量方法一定量方法二定性方法评分企业财务损失占税前利润的百分比(%)文字描述一文字描述二企业日常运行财务损失企业声誉安全营运环境1以下极轻微的极低不受影响较低的财务损失负面消息在企业内部流传，企业声誉没有受损短暂影响职工或者公民的健康对营运影响微弱在时间、人力或者成本方面不超出预算对环境或者社会造成短暂的影响可不采取行动2轻微的低轻度影响造成轻微的人身伤害，情况立刻受到控制轻微的财务损失负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微伤害严重影响一位职工或者公民健康对营运影响轻微受到监管者责难在时间、人力或者成本方面超出预算对环境或者社会造成一定的影响应通知政府有关部门3中等的中等中度影响造成一定人身伤害，需要医疗救援，情况需要外部支持才能得到控制中等的财务损失负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害严重影响多位职工或者公民健康减慢营业运作受到法规惩罚或者被罚款等在时间、人力或者成本方面超出预算对环境造成中等影响需一定时间才能恢复浮现个别投诉事件应执行一定程度的4重大的高严重影响(企业失去一些业务能力，造成严重人身伤害，情况失控，但无致命影响)重大的财务损失负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大伤害导致一位职工或者公民死亡无法达到部份营运目标或者关键业绩指标受到监管者的限制在时间、人力或者成本方面超出预算造成主要环境損害需要相当长的时间来恢复大规模的公众投诉应执行重大的补救措施5以上灾难性的极高重大影响重大业务失误，造成重大人身伤亡，情况失控，给企业致命影响极大的财务损失负面消息流传世界各地，政府或者监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的伤害引致多位职工或者公民死亡无法达到所有的营运目标或者关键业绩指标违规操作使业务受到中止时间、人力或者成本方面超出预算无法弥补的灾难性环境損害激起公众的愤怒潜在的大规模的公众法律投诉定性与定量结合文字描述三对风险发生可能性的高低和风险对目标影响程度进行定性或者定 量评估后，依据评估结果绘制风险坐标图。
(完整版)融资加权风险值计算方法
附件1
融资加权风险值计算方法及授信风险系数
一、融资加权风险值是每笔融资业务余额与其风险系数乘积之和，计算公式为：
∑⨯=i
i A F S
其中：
S = 加权风险值 F i = 单笔融资业务 A i = 单笔业务风险系数
注：客户申请融资时，F i 的取值为客户申请融资的金额；对已办理的融资，F i 的取值为当前融资余额（含欠息）。
二、单笔商业性业务风险系数计算公式为：
i i i i Q G D A ⨯⨯=
其中： =i D 期限风险系数（见表1） =i G 担保风险系数（见表2）
=i O 品种风险系数（见表
3）
三、期限风险系数（表1）
四、担保风险系数（表2）
注：所列担保方式适用于足额担保情况。
若为非足额担保，须将担保部分与信用部分分拆填写，如1笔贷款金额1000万元，抵押担保600万，保证担保100万，那么应分拆为三笔，即600万元足额抵押担保，100万元保证担保，300万元信用；若为组合担保，须按担保方式与对应的担保金额分拆，若担保总额超过业务余额，可选择风险较低的担保方式，如1笔贷款金额1000万元，企业保证担保600万，银行保证担保800万，则可分拆为两笔，即800万元银行保证担保，200万元企业保证担保；若为多重担保，可选择风险较低的担保方式。
五、品种风险系数（表3）
注：未在表3中明确的贷款品种，属政策性贷款的，风险系数设为0；属准政策性贷款的，风险系数设为0；属商业性贷款的，风险系数设为1。
不良贷款（不含政策性贷款）的品种风险系数为：次级贷款1.5，可疑贷款1.8，损失贷款2.0。
风险评估
风险：由两部分组成，一是危险事件发生的可能性（或失效概率），二是危险一旦发生，其后果严重程度和损失的大小。
风险（Risk）= 失效可能性（LOF） 失效后果（COF）基于风险的检验（Risk-based Inspection，RBI）技术是国际上新兴的资产完整性管理技术，通过对系统中潜在的各种危险及其危险严重程度进行分析和评价，找出薄弱环节，优化检验效率，在降低或至少维持等同风险水平的同时，延长设备的操作时间和运行周期，降低检修费用。
RBI风险评估分为定性、半定量和定量3种方法，定性RBI评估主要是通过问答的方式确定影响事故可能性和事故后果的各个因素的得分，再分别换算为事故可能性级别和事故后果级别，并用风险矩阵表示风险。
半定量RBI评估采用问答、选择、估算和计算等多种方式确定事故可能性级别和事故后果级别也用风险矩阵表示风险。
RBI技术路线为：常见的失效形式为：定性RBI 分析：应力腐蚀断裂氢损伤断裂高应变低周疲劳断裂低应力高周疲劳断裂 腐蚀疲劳断裂 蠕变疲劳断裂 热疲劳断裂氧化磨损，黏着磨损 腐蚀磨损，磨粒磨损 接触磨损，微动磨损 局部腐蚀，间隙腐蚀 冲刷腐蚀，均匀腐蚀 晶间腐蚀，双金属腐蚀 应力腐蚀风险的含义：Risk ＝Frequency × Consequence(可能性) × (后果)可能性分析 设备系数 破坏系数 检验系数 条件系数 工艺系数 机械设计系数后果分析 化学系数 量值系数 状态系数 自燃系数 压力系数 信任系数设备系数（EF）：根据设备数量定值破坏系数（DF）：a、腐蚀；b、脆性失效——低温脆断、回火脆化，制造时材料是否做过冲击试验；c、热裂纹、疲劳机理；d、高温氢侵蚀；e、奥氏体不锈钢腐蚀裂纹；f、局部腐蚀；g、均匀腐蚀；h、高温蠕变；i、材料性能退化，σ相形成、渗碳、球化。
检验系数（IF）：使用的检验方法（包括超声波测厚），监控方法的有效性，有无正式检验程序。
几种项目风险评估办法对比
几种项目风险评估办法对比风险评估就是在充分掌握资料的基础之上，采用合适的方法对已识别风险进行系统分析和研究，评估风险发生的可能性（概率）、造成损失的范围和严重程度（强度），为接下来选择适当的风险处理方法提供依据。
根据实际需要的不同可以对风险进行定性分析和定量分析。
定性分析一般是根据风险度（重要程度）或风险大小（概率×强度）等指标对风险因素进行优先级排序，为进一步分析或处理风险提供参考，常用方法有专家打分法等。
定量分析则是将体现风险特征的指标量化，加深对风险因素的认识，有助于风险管理者采取更具针对性的对策和措施，常用方法有敏感性分析、蒙特卡罗分析等。
下面介绍常用的一些风险评估方法。
一、专家调查法在风险识别的基础之上，请专家对风险因素的发生概率和影响程度进行评价，再综合整体风险水平进行评价。
该方法简单易行，可以在采用德尔菲法进行风险识别时同时进行，节约成本和时间，缺点是主观性强，依赖于专家水平。
二、蒙特卡洛模拟法蒙特卡洛模拟法又称统计试验法或随机模拟法，其原理是将项目目标变量（风险评价指标）和各个风险变量综合在一个数学模拟模型内，每个风险变量用一个概率分布来描述，然后利用计算机产生随机数（或伪随机数），并根据随机数在各个风险变量的概率分布中取值，算出目标变量值，经过多次运算即可得出目标变量的期望值、方差、概率分布等指标，绘制累计概率图，供决策者参考。
风险变量的确定，一般采用前述的风险识别方法，如果风险因素较多，可以先进行敏感性分析，选择敏感的风险因素作为风险变量。
风险变量的概率分布描述是进行模拟分析的基础，常用的有正态分布、β分布、三角分布、梯形分布、阶梯分布等，销售量、售价、产品成本等变量多采用正态分布，工期、投资等变量多采用三角分布描述。
对有历史数据的风险变量可根据数据做统计分析，估计其概率分布，对没有历史数据的风险变量，可以采用专家调查法确定变量的概率分布。
该法由法国数学家John.ron.neuman创立，由于其依赖的概率统计理论与赌博原理类同，因此以欧洲著名赌城摩纳哥首都Monte Carlo命名。
风险值的种类与计算方法
风险值的种类与计算方法风险是指在各种不确定性条件下，某种不利事件对目标达成程度的可能性及其可能导致的损失的估计。
在许多领域中，风险评估是一项重要的任务，通过对风险进行识别、分析和处理，可以帮助人们做出合理决策，减少潜在损失。
在风险管理领域，风险通常被划分为多个不同的类型，可以从不同的角度进行分类。
下面将介绍几种常见的风险类型，并介绍计算方法。
1. 项目风险：项目风险是指在项目实施过程中可能面临的不确定性和潜在的损失。
项目风险通常包括技术风险、进度风险、预算风险等。
计算项目风险的方法可以使用概率统计方法进行模拟和预测，从而评估项目的风险水平。
2. 金融风险：金融风险是指在金融领域中可能面临的不确定性和潜在的损失。
金融风险通常包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
计算金融风险的方法包括VaR（Value at Risk）方法、Monte Carlo模拟等。
3. 操作风险：操作风险是指在组织运营过程中可能面临的不确定性和潜在的损失。
操作风险通常包括人为错误、技术故障、缺乏监控等。
计算操作风险的方法可以使用历史数据分析、风险事件数据库等。
4. 市场风险：市场风险是指投资者可能面临的市场价格波动带来的损失。
市场风险通常包括股票市场风险、商品市场风险、汇率风险等。
计算市场风险的方法可以使用统计方法、风险指数等。
5. 法律风险：法律风险是指组织可能面临的法律纠纷和法律后果。
法律风险通常包括合同风险、知识产权风险、法规风险等。
计算法律风险的方法可以通过法律咨询、法律保险等。
对于不同类型的风险，计算方法也不尽相同。
一般来说，风险计算的方法可以使用定性分析和定量分析相结合的方式。
定性分析主要通过专家判断、经验总结等方法进行，定量分析主要通过概率统计、模拟仿真等方法进行。
在定性分析中，可以使用风险矩阵来评估风险程度，将风险按照可能性和影响程度划分为不同的等级，从而确定其优先级和处理措施。
在定量分析中，可以使用概率统计方法对风险进行评估。
信息安全风险评估指南
广州海颐软件有限公司信息安全风险评估指南变更记录信息安全风险评估指南1、本指南在编制过程中主要依据了国家政策法规、技术标准、规范与管理要求、行业标准并得到了无锡新世纪信息科技有限公司的大力支持。
1.1政策法规：✧《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）✧《国家网络与信息安全协调小组关于开展信息安全风险评估工作的意见》（国信办[2006]5号）1.2国际标准：✧ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实施指南》✧ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》✧ISO/IEC TR 13335《信息技术安全管理指南》1.3国内标准：✧《信息安全风险评估指南》（国信办综[2006]9号）✧《重要信息系统灾难恢复指南》（国务院信息化工作办公室2005年4月）✧GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》✧GB/T 18336 1-3：2001《信息技术安全性评估准则》✧GB/T 5271.8--2001 《信息技术词汇第8部分：安全》✧GB/T 19715.1—2005 《信息技术安全管理指南第1部分：信息技术安全概念和模型》✧GB/T 19716—2005 《信息安全管理实用规则》1.4其它✧《信息安全风险评估方法与应用》（国家863高技术研究发展计划资助项目(2004AA147070)）2、风险评估2.1、风险评估要素关系模型风险评估的出发点是对与风险有关的各因素的确认和分析。
下图中方框部分的内容为风险评估的基本要素，椭圆部分的内容是与这些要素相关的属性，也是风险评估要素的一部分。
风险评估的工作是围绕其基本要素展开的，在对这些要素的评估过程中需要充分考虑业务战略、资产价值、安全事件、残余风险等与这些基本要素相关的各类因素。
如下模型表示了各因素的关系：风险评估要素关系模型图中这些要素之间存在着以下关系：业务战略依赖于资产去完成；资产拥有价值，单位的业务战略越重要，对资产的依赖度越高，资产的价值则就越大；资产的价值越大则风险越大；风险是由威胁发起的，威胁越大则风险越大，并可能演变成安全事件；威胁都要利用脆弱性，脆弱性越大则风险越大；脆弱性使资产暴露，是未被满足的安全需求，威胁要通过利用脆弱性来危害资产，从而形成风险；资产的重要性和对风险的意识会导出安全需求;安全需求要通过安全措施来得以满足，且是有成本的；安全措施可以抗击威胁，降低风险，减弱安全事件的影响；风险不可能也没有必要降为零，在实施了安全措施后还会有残留下来的风险，—部分残余风险来自于安全措施可能不当或无效，在以后需要继续控制这部分风险，另一部分残余风险则是在综合考虑了安全的成本与资产价值后，有意未去控制的风险，这部分风险是可以被接受的；残余风险应受到密切监视，因为它可能会在将来诱发新的安全事件。
融资加权风最新险值计算方法及授信风险系数
附件1
融资加权风险值计算方法及授信风险系数
一、融资加权风险值是每笔融资业务余额与其风险系数乘积之和，计算公式为：
其中：
S = 加权风险值 F i = 单笔融资业务 A i = 单笔业务风险系数
注：客户申请融资时，F i 的取值为客户申请融资的金额；对已办理的融资，F i 的取值为当前融资余额（含欠息）。
二、单笔商业性业务风险系数计算公式为：
i i i i Q G D A ⨯⨯=
其中：
=
D期限风险系数（见表1）i
=
G担保风险系数（见表2）i
=
O品种风险系数（见表3）i
三、期限风险系数（表1）
四、担保风险系数（表2）
注：所列担保方式适用于足额担保情况。
若为非足额担保，须将担保部分与信用部分分拆填写，如1笔贷款金额1000万元，抵押担保600万，保证担保100万，那么应分拆为三笔，即600万元足额抵押担保，100万元保证担保，300万元信用；若为组合担保，须按担保方式与对应的担保金额分拆，若担保总额超过业务余额，可选择风险较低的担保方式，如1笔贷款金额1000万元，企业保证担保600万，银行保证担保800万，则可分拆为两笔，即800万元银行保证担保，200万元企业保证担保；若为多重担保，可选择风险较低的担保方式。
五、品种风险系数（表3）
注：未在表3中明确的贷款品种，属政策性贷款的，风险系数设为0；属准政策性贷款的，风险系数设为0；属商业性贷款的，风险系数设为1。
不良贷款（不含政策性贷款）的品种风险系数为：次级贷款1.5，可疑贷款1.8，损失贷款2.0。
作业危害辨识与风险评价方法
作业危害辨识与风险评估方法1.目的1.1为作业危害辨识和风险评估提供操作技术参考，系统地识别作业过程潜在的风险和指导作业风险的有效控制。
1.2规定了作业活动过程的危害识别及其危害导致的风险评估方法，适用于作业过程风险及其控制措施的评估工作。
2.引用文件《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、第四十五条3.定义3.1危害：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。
3.2风险：某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.3风险评估：辨识危害引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。
4.要求与方法4.1区域内部风险评估区域内部风险评估是对作业的危害辨识与风险评估，主要针对作业任务执行过程进行，目的是掌握危害因素在各工种的分布以及各工种面临风险的大小。
评估结果应填写《区域内部风险评估填报表》，该报表有关项目填写要求如下：文档4.1.1工种：是生产活动中专业作业活动的分类。
4.1.2作业任务：指各专业涉及的工作任务类别。
4.1.3作业步骤：即作业过程按照执行功能进行分解、归类的若干个功能阶段。
在分解作业步骤时避免划分过细，以免增加分析的工作量，一般按照完成一个功能单元进行划分。
4.1.4危害名称：执行每一步骤中存在的可能危及人员、设备和企业形象的危害的具体称谓。
危害一般填写格式为〃副词+名词或动名词〃，如：〃压力不足的车胎”、“有尖角的设备〃等。
4.1.5危害类别：分为9大类，包括：物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-心理危害、行为危害、环境危害、能源危害。
4.1.6危害及有关信描述：对辨识出的危害，在本单位范围内进行普查，确定其存在的数量、位置、时间以及相关的化学或物理特性，即说明在执行同类作业任务时，该危害存在于哪些地方？有多少？什么时间会涉及到？该危害的可能重量、强度、长度等如何？4.1.7风险描述：现存危害可能引起风险的具体信息，即危害转化为风险导致后果的过程;描述清楚事故发展的一个序列。
风险评价方法比较分析
风险评价方法比较分析摘要：风险评价被称为风险评估或风险衡量，是对风险发生的可能性及其导致的损失程度进行评估和衡量。
本文首先将现行的风险评价方法进行了梳理，分为定性分析和定量分析两类；接着详细介绍了各种方法；最后从四个不同的维度对各种方法进行了对比。
关键词：风险、风险评价、风险评估1风险评价方法分类风险评价方法通常分为定性和定量分析法两类，常用方法见表1：表1常见风险评价方法分类定性分析方法定量分析方法头脑风暴法蒙特卡罗模拟技术德尔菲法CIM模型故障树法模糊数学法WBS工作分解结构灰色理论决策树法外推法敏感性分析法层次分析法影响图人工神经网络方法两类方法各有优缺点，定性分析方法具有评估效率较高，使用方便的优点，但因对风险的认知限于描述性的度量而相对不精确；定量分析方法是利用各种风险评价模型，通过数值计算得到给定对象的风险值大小，为风险提供准确度量，但存在着工作量大、耗时长、赋值缺乏客观性的问题。
2风险评价方法介绍风险评价典型方法简介如下：（1）决策树法决策树用树的形状来表示项目所有可供选择的行动方案及其之间的关系、行动方案的后果以及这些后果发生的概率。
利用决策树可计算各行动方案后果的数学期望，进而对项目的风险进行评价，对该项目进行与否做出进一步判断。
在决策树中，构想的初步决策用树根表示，叫做决策点。
每个行动方案都用一条树枝表示，叫做方案枝。
方案枝末端叫状态结点，从每个状态结点向右又伸出的小树枝，代表该方案的多种后果，每条小树枝上都注明该后果出现的概率，故称概率枝。
最右端是树叶注明该种后果的大小。
后果若是正的，表示收益；若是负的，表示损失。
（2）敏感性分析法敏感性分析法是指研究分析投资项目的众多风险因素并且找出对经济效益指标存在着重要影响的敏感性因素，继而测算、分析风险因素对项目经济效益指标的影响程度及敏感性程度，进一步判断项目承受风险的能力。
根据风险因素每次变动数目的多少，敏感性分析法划分为单因素敏感性分析法和多因素敏感性分析法。
新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求
新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求《金融电子化》 2006年第6期文/刘世平申爱华田凤巴塞尔协议与旧协议相比，最明显的变化有三。
其一，由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱；其二，在考虑了信用风险和市场风险之外，又引入了对操作风险所需的资本要求，使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险；其三，在信用风险的计算中提出了内部评级法，使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感。
本文将着重介绍新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风险的概念、计算方法及在新协议中计算风险的体系架构。
一、 信用风险新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险五个部分。
1.信用风险的定义信用风险，指受信方拒绝或无力按时、全额支付所欠债务时，给信用提供方带来的潜在损失。
信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险。
信用风险的范畴还可以进一步扩展到信用的接受者。
例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险。
这种风险主要表现在，供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品、服务和使授信方的交易持续进行的融资活动。
2.信用风险的主要计算方法（1）标准法。
新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续。
新协议对于银行的资产，按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定的风险加权，以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足。
在确定信用风险的标准法中，对各交易对手的各种风险，如主权风险、银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级的基础上确定风险权重。
（2）内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险，即将债项按借款人的类型分为公司、国家、银行、零售、股票等五种类型，分别采用不同的方法处理。
内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素：（1）风险构成因素，指各银行可以使用自己的估计数或标准的监管参数；（2）风险权重函数，该函数将风险构成因素转化成为银行计算风险权重资产的风险权重；（3）最低资本要求，指银行采取内部评级方法时需要满足的法定资本量。
工厂危险等级划分及计算方法模版（四篇）
工厂危险等级划分及计算方法模版1. 引言工厂危险等级划分及计算方法是为了评估生产场所中的潜在危险程度，从而采取相应的安全防护措施，降低事故发生的风险。
本模板将介绍危险等级划分的原则和计算方法，并提供实例进行说明。
2. 危险等级划分原则2.1 依据国家法律法规和标准危险等级划分应符合国家相关法律法规和标准的要求，如《安全生产法》、《危险化学品管理条例》等。
2.2 根据工厂的生产工艺和物质特性根据工厂的生产工艺和所涉及的物质特性，划分危险等级，将危险因素包括但不限于有毒有害物质、易燃易爆物质、高温高压、有机溶剂等纳入考虑。
2.3 参考国内外相关经验在划分危险等级时，可以参考国内外相关的经验和实践，借鉴其他国家和地区的标准和规范。
3. 危险等级划分指标3.1 材料的危险性质材料的危险性质包括毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性等。
3.2 工艺过程的危险性质工艺过程的危险性质包括高温高压、压力潜在危险、化学反应潜在危险等。
3.3 设备的危险性质设备的危险性质包括电气危险、机械危险、火灾危险等。
3.4 工厂环境的危险性质工厂环境的危险性质包括通风条件、清洁程度、噪音、振动等。
4. 危险等级划分计算方法4.1 划分材料的危险等级将材料的危险性质与相关的国内外标准对比，根据材料的特性和使用方式，划分材料的危险等级。
4.2 划分工艺过程的危险等级将工艺过程中涉及的危险因素与相关的国内外标准进行对比，考虑因素包括但不限于工艺流程、工艺参数、防护措施等，从而划分工艺过程的危险等级。
4.3 划分设备的危险等级将设备的危险因素与相关的国内外标准进行对比，考虑因素包括但不限于设备种类、工作状态、安全保护装置等，从而划分设备的危险等级。
4.4 划分工厂环境的危险等级将工厂环境中存在的危险因素与相关的国内外标准进行对比，考虑环境因素包括但不限于通风条件、清洁程度、噪音、振动等，从而划分工厂环境的危险等级。
5. 实例以某化工厂为例，划分其危险等级。
7 风险值的种类及其计算方法
7 风险值的种类及其计算方法风险值的种类及其计算方法风险值的种类：变异数-共变异数法历史模拟法蒙地卡罗模拟法风险值适切度检定：回溯测试压力测试73>.风险值计算的方法变异数－共变异数法（Variance－Covariance Method）历史模拟法（Historical Simulation Method）蒙地卡罗模拟法（Monte Carlo Simulation Method）。
不同金融商品因为其报酬性质、商品特性的不同，选用的计算方法也有差异。
在风险值估算之前，就应该先了解金融商品的损益特性，并依此特性选择适当的估计方法。
变异数－共变异数法:设计原理亦称为相关法（Correlation Method），参数（Parametric）法、线型（Linear）法或一阶常态（Delta－Normal）法。
主要的假设就是个别资产报酬率符合联合常态分配，而且具有序列独立的特性。
由这些资产所构成的线性组合资产，一定会服从常态分配，藉由常态分配的性质再来估计出给定评估期间与信赖机率水平下的风险值。
常态分配的假设使得变异数－共变异数法可以快速的算出风险值。
变异数－共变异数法步骤：建构投资组合中个别资产於未来评估期间的损益（或报酬）分配；纳入个别资产间的相关性，进而建构整个投资组合於未来评估期间的损益（或报酬）分配。
变异数的估算传统上通常利用移动平均的观念来估算变异数，并且可进一步分为等权移动平均与指数加权移动平均两种方式。
相等（简单）加权移动平均法（Equally-Weighted Moving Average）指数加权移动平均法（Exponentially-Weighted Moving Average）历史模拟法有些金融商品不易取得完整之历史交易资料，此时可以藉由搜集此金融商品之风险因子历史资料求出其报酬率，然后搭配目前持有资产的投资组合部位，则可以重新建构资产价值的历史损益分配（Historical Distribution），然后对资料期间之每一交易日重复分析步骤，如果历史变化重复时，则可以重新建构资产组合未来报酬的损益分配。
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變異數－共變異數法:設計原理
• 亦稱為相關法（Correlation Method），參數（ Parametric）法、線型（Linear）法或一階常態 （Delta－Normal）法 。
• 主要的假設就是個別資產報酬率符合聯合常態 分配，而且具有序列獨立的特性。
• 由這些資產所構成的線性組合資產，一定會服 從常態分配，藉由常態分配的性質再來估計出 給定評估期間與信賴機率水平下的風險值。
• 相等（簡單）加權移動平均法（Equally-Weighted Moving Average）
• 指數加權移動平均法（Exponentially-Weighted Moving Average）
歷史模擬法
• 有些金融商品不易取得完整之歷史交易資料，此
時可以藉由搜集此金融商品之風險因子歷史資料
求出其報酬率，然後搭配目前持有資產的投資組 合部位，則可以重新建構資產價值的歷史損益分 配（Historical Distribution），然後對資料期間之 每一交易日重複分析步驟，如果歷史變化重複時 ，則可以重新建構資產組合未來報酬的損益分配 。 • 不必假設風險因子的報酬率必須符合常態分配 。
• 常態分配的假設使得變異數－共變異數法可以 快速的算出風險值。
變異數－共變異數法
• 步驟： – 建構投資組合中個別資產於未來評估期 間的損益（或報酬）分配； – 納入個別資產間的相關性，進而建構整 個投資組合於未來評估期間的損益（或 報酬）分配。
變異數的估算
• 傳統上通常利用移動平均的觀念來估算變異數， 並且可進一步分為等權移動平均與指數加權移動 平均兩種方式。
優點:不需分配的假設
• 歷史模擬法是屬於無母數法的一員，不須 對資產報酬的波動性、相關性做統計分配 的假設，因此免除了估計誤差的問題；況 且歷史資料已經反應資產報酬波動性、相 關性等的特徵，因此使得歷史模擬法相較 於其他方法，較不受到模型風險的影響。
優點:完全評價法
• 不需要類似Delta-Normal的方法以簡化現實 的方式，利用趨近求解的觀念求取進似值 ；因此無論資產或投資組合的報酬是否為 常態或線性，波動是否隨時間而改變， Gamma風險等等，皆可採用歷史模擬法來 衡量其風險值。
风险值的种类与计算方 法
2020年4月30日星期四
風險值計算的方法
• 變異數－共變異數法（Variance－Covariance Method）
• 歷史模擬法（Historical Simulation Method） • 蒙地卡羅模擬法（Monte Carlo Simulation
Method）。 不同金融商品因為其報酬性質、商品特性的 不同，選用的計算方法也有差異。在風險值 估算之前，就應該先了解金融商品的損益特 性，並依此特性選擇適當的估計方法。
• 例如以國際股票投資為例，1997年的亞洲金融危 機、2001年美國發生的911恐怖攻擊事件、美伊 戰爭的進展等事件都會引發全球股市的大幅變動 ，若這些發生巨幅變動的時間占整體資料的比重 過大，就會高估正常市場的波動性，因而高估真 正的風險值。
缺點:因子的變動假設
• 未來風險因子的變動會與過去表現相同的 假設，不一定可以反映現實狀況。
缺點:資料的品質與代表性
• 龐大歷史資料的儲存、校對、除錯等工作都需 要龐大的人力與資金來處理，如果使用者對於 部位大小與價格等資訊處理、儲存不當，都會 產生「垃圾進，垃圾出」的不利結果。
• 有些標的物的投資資訊取得不易，例如未上市 公司股票的價格、新上市（櫃）公司股票的歷 史資料太短、有的流動性差的股票沒有每日成 交價格等。
歷史模擬法步驟
以歷史模擬法算出風險值
歷史模擬法釋例 (1)
• 債券風險設算為例: (1)確定風險因子： 國內債券的風險因子為利率。 (2)選取歷史期間的長度 (3)搜集利率的資料，並計算每日利率波動之程 度，及其所有相對應之損益分佈。 (4)將所有相對的債券損益按大小依序排列，計算 其方式機率並繪成直方圖，模擬出未來的損益 分配。 (5)選定所要估計之信賴水準，在該百分位數之價 值即為此債券之風險值。
• 歷史模擬法更可以勾勒出資產報酬分配常見的 厚尾、偏態、峰態等現象，因此計算歷史價格 的時間（與資料的多寡有關）是影響風險值的 一個重點。
歷史模擬法的特點與優缺點
方法
優點
對於所有商品的風險值估 算具精確度
可描繪出完整的損益分配
歷史模 圖 擬法 不需加諸統計分配假設
估算速度較蒙地卡羅模擬 法快（模擬情境較少）
3. -4.25% * 600,000 =-$25,500
4. 所以VaR= $25,500，因此明日在95%的機 率下，損失不會超過$ 25,500元。
影響風險值的重點
• 使用歷史模擬法要有大量的歷史資料，才有辦 法精確的敘述在極端狀況下（如99%的信賴水 準）的風險值 。
• 歷史資料中能捕捉到的極端損失的機率低於正 常損益的機率，量多而且具有代表性的資料的 取得就相形重要。
• 若某些風險因子並無市場資料或歷史資料的天 數太少時，模擬的結果可能不具代表性，容易 有所誤差。
缺點:極端事件的損失不易模擬
• 主要的理由就是重大極端事件的損失比較罕見， 無法有足夠的資料來模擬損失分配 。。
• 極端事件發生期間佔整體資料比數的比例如何安 排也是個問題，不同的比例會深深影響歷史模擬 法的結果。
歷史模擬法釋例(2)
• 假設今日以60元買入鴻海的股票10張共60萬 元，我們只可以找到過去101個交易日的歷 史資料，求在95%信賴水準之下的日風險值 為何？
1. 根據過去101日鴻海之每日收盤價資料， 可以產生100個報酬率資料。
2. 將100個報酬率由小排到大找出到倒數第 五個報酬率（因為信賴水準為95%），在 此假設為-4.25%。計算簡單而且容Fra bibliotek了解缺點
需要較長的價格歷史資 料
歷史資料可能無法模擬 未來情況
信賴機率水平太高時估 算精準度較差
極端事件無法捕捉
優點:不需要加諸資產報酬的假設
• 利用歷史資料，不需要加諸資產報酬的假 設，可以較精確反應各風險因子的機率分 配特性，例如一般資產報酬具有的厚尾、 偏態現象就可能透過歷史模擬法表達出來 。