商业银行第12章 国际银行业(备课)

第十二章国际银行业

第一节国际银行业概述

❖商业银行国际扩张的背景

➢20 世纪90 年代以后，银行业管制放松

➢国际业务可使商业银行业务多样化，商业银行世界范围内设立分行的原因所在

➢在从事海外业务时为跨国公司服务，提高国际化专业水平

商业银行的海外业务机构形式

❖代表处（Representative Office）

❖代理处（Agency Office）

❖海外分支行（境外联行）(Overseas Sister Bank/Branch, Sub-branch)

❖附属银行（子银行）（Subsidiary Banks）

❖代理银行(Correspondent Banks)

❖联营银行（Affiliated Bank）

❖银团银行（Consortium Bank）

商业银行的海外业务机构形式

❖母行对其控制程度

➢代表处、代理处和海外分支行不是独立的法人，母行可以对其进行完全控制

➢附属银行、联营银行、银团银行是独立的法人，母行只能根据控股的多少而对其产生不同程度的影响

❖业务范围

➢代表处、代理处的业务有限

➢银团银行一般不经营小额业务

➢海外分支行、附属银行、联营银行的经营范围较广

➢代理银行是外籍银行，使用上如使用本国境外联行方便

商业银行的全球竞争

❖全球金融市场一体化发展，全球的银行竞争将更加激烈

●商业银行在海外设立分支机构的数量增加

●全球竞争激烈的典型业务就是承销、经纪等投资银行业务

●欧元的诞生也对全球银行业竞争产生了巨大的影响

全球银行业运行规则

❖世界范围内也存在统一化的全球银行业运行规则。最有意义的三个规则：

➢1978年的《国际银行业法案》:主旨是对全美国的国内外银行施加相同的监管➢1987年的《单一欧洲法案》:消除了欧洲各国银行业务接受存款等方面的资本

管制，提高了欧洲金融市场的效率，促进了欧洲银行的整合趋势

➢1988年的《巴塞尔协议》:规定了各国银行资本充足率的标准

外资银行在中国

❖早在19世纪50年代，汇丰、渣打等外资银行就进入了中国市场。但在其后的150年里，外资银行在中国发展非常缓慢

❖直到2001年中国加入世界贸易组织（WTO）以后，外资银行才开始在中国大规模地进行扩张

➢外资银行在中国的业务机构主要是分行和代表处

➢之初只能开展有限的外汇业务，但随着中国逐渐开放金融市场，目前外资银行已经能开展全方位的外汇业务和在部分城市开展人民币业务

第二节跨国银行的风险管理

❖跨国银行的风险种类

➢跨国银行要面对不同的政治、法律环境，对外国客户往往难以彻底了解，而且还要面对各种不同的货币

●信用风险

●市场风险

●结算风险

●政治风险

●法律风险

跨国银行风险管理的基本方法

❖风险价值法(VAR)

❖风险调整的资本收益法(Raroc)

❖全面风险管理模式

VaR法

❖V aR法的数学模型：

•ΔV是资产组合在给定时间内的可能价值损失值，β是选择的置信度

❖V aR思想

•以概率论为基础，用数理统计的语言和方法对投资银行的各种风险进行量化和测度

❖V aR法的特点

•可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，可以便捷地对金融风险进行评判

•事前计算风险，具有前瞻性

•不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合的风险

❖V aR法的局限性

•尾部风险：对极端事件的发生缺乏预料和控制

•主要是市场风险，而对其他种类的风险无法做出判断

RAROC法

❖RAROC 是Risk-Adjusted Return On Capital的缩写

❖即风险调整后的资本收益率

❖宗旨：在风险与收益之间寻找一个恰当的平衡点

❖RAROC计算公式是：

❖运用RAROC方法进行业绩评估，可以限制过度投机行为，避免大额亏损现象的发生

全面风险管理模式

❖对整个机构内各个层次的业务单位，各类风险的通盘管理

❖优点：可以极大地改进风险¡ª收益分析的质量

☝继摩根银行推出信贷矩阵、风险矩阵模型之后，许多大银行和风险管理咨询及软件公司已开始尝试建立新一代的风险测量模型，即一体化的测量模型

第三节国际结算业务

❖定义

➢国与国之间，由于政治、经济、文化及事务性的交往和联系

➢均会产生债权债务关系或资金授受行为

➢以货币收付来清偿债权债务及实现资金转移的行为

➢即为国际结算（International Settlement）

❖分类

➢按在银行业务中差异

•国际贸易结算，是核心部分

•非贸易国际结算

➢按资金运送方式不同

•现金结算

•非现金结算

❖国际结算的原则

➢同一银行的支票内部转账

➢不同银行的支票交换转账

➢按时合理的付汇

➢安全迅速的收汇

国际结算工具

❖目前，国际结算是使用票据这种支付工具，通过相互抵账的办法来结算国内外债权债务关系

❖票据概念

➢是具有一定格式

➢由出票人签发的无条件约定自己或要求他人支付一定金额

➢并经过背书可予以转让的书面支付凭证

❖分类

➢票据一般包括汇票、本票、和支票

➢在国际结算中，以汇票为主，本票和支票居于次要地位

国际结算的基本方式

➢由于使用票据的不同，国际结算有三种基本形式：

•汇款

•托收

•信用证

☝国际结算的基本方式中，信用证是使用最为广泛的结算方式

➢性质特征

☝从资金与票据的流动方向是否一致来看

•汇款属于顺汇（to Remit），又称汇付法

•托收和信用证则属于逆汇(to Draw a Draft),又称出票法

国际结算业务的运行平台

❖衡量商业银行开展国际结算业务能力的标准

➢除了高素质专业人才外

➢关键是建立快捷、安全、高效的现代化国际电子资金汇划清算渠道•如及早加入SWIFT系统、CHIPS系统等