风险理论与保险精算

第一章
第一节 第二节
风险概述
风险的概念 风险的分类
第一节
风险的概念
一、风险的含义
二、风险的要素
三、风险的特征
四、风险成本
第一节
风险的概念
一、风险的含义
风险（risk），即损失的不确定性。
这种不确定性，包括损失发生与否不 确定、发生的时间不确定、损失的程度不
确定等三层含义。
第一节
风险的概念
一、风险的含义
第一节
风险的概念
三、风险的特征
（一）客观性 风险是由客观存在的自然现象以及社会 现象所引起的，是一种客观存在，而不是人 的头脑中的主观想象。 （二）偶然性 对特定的个体而言，遭遇风险事故是偶然 的，这就是风险的偶然性。
第一节
风险的概念
三、风险的特征
（三）可变性 风险的变化主要是由风险因素的变化所 引起的。 科技进步。 经济体制与结构的转变。 政治与社会结构的改变。
第一节
风险的概念
二、风险的要素
（二）风险事故 风险事故（ peril ）又称风险事件，是指 引起损失的直接或外在的原因，是使风险造成
损失的可能性转化为现实性的媒介。
第一节
风险的概念
二、风险的要素
（三）损失 损失（ loss ）是指非故意、非计划、非 预期的经济价值减少的事实。 损失可分为直接损失和间接损失两种。
第一节
风险的概念
四、风险成本
（二）风险因素的成本
风险因素所导致的社会生产力和社会个体 福利水平下降。
风险因素导致社会资源分配失衡。 处理风险的费用。
第二节
风险的分类
一、按风险的性质分类
二、按风险的环境分类 三、按风险标的分类 四、按风险形成的原因分类 五、按承担风险的主体分类
第二节
第一节
风险的概念
二、风险的要素
（四）风险因素、风险事故和损失的关系 风险因素、风险事故和损失三者之间的 关系是：风险因素引起风险事故，风险事故 导致损失。 值得注意的是，同一事件，在一定条件 下是造成损失的直接原因，它是风险事故； 而在其他条件下，则可能是造成损失的间接 原因，于是它成为风险因素。
第一节
风险的概念
四、风险成本
风险成本又称风险代价，是指因风险的 存在或者风险事故发生而引起的有形或无形 的损失，包括风险事故的成本、风险因素的 成本和处理风险的费用三个方面。
第一节
风险的概念
四、风险成本
（一）风险事故的成本
对某一经济单位而言，风险事故的发生， 会导致其一定程度的损失，有时这种损失还有 可能是灾难性的。
风险理论
• 例：我们有这样的二种选择： • A：0.1%的失去得到10000元钱，99.9% 的机会不损失。 • B：100%的机会夫去10元。 • 选择A？或B？
厌恶风险
风险理论
• 风险理论是对保险业所面临的各种风险进 行数理分析的理论。它是保险公司进行保 险产品的合理定价、责任准备金的正确计 提、再保险的适当安排、偿付能力的有效 管理和保险公司破产的准确预警等工作的 理论基础。
风险理论
• 历史： • 1909年，Bohlman“古典风险理论”，寿险。 • 1909-1919年，Filip Lundberg“集合风险理 论”，概率论，一般随机过程及其分支。 • 现在，发展壮大。 • 未来：
第一章
风险概述
理解风险以及风险成本的含义； 掌握风险的要素和风险的特征； 了解风险的分类，并能据此分析现实生活 中的风险类别。
理解风险的含义，需要注意下列两点：
第一，风险是一个与损失相关联的概念。
第二，“风险”与“不确定性”既有联系 又有区别。
第一节
风险的概念
不确定性，意味着预期结果与实际结果 之间可能存在差异。风险的大小决定于风 险事故发生的概率（损失概率）及其造成 后果的程度（损失程度）。
第一节
风险的概念
Байду номын сангаас
二、风险的要素
第二节
风险的分类
二、按风险的环境分类
静态风险与动态风险的主要区别在于： 第一，对于社会而言静态风险导致的损失是 绝对的，而动态风险导致的损失是相对的; 第二，从影响的范围来看，静态风险一般只 对少数社会成员（个体）产生影响，而动态风险 的影响则较为广泛； 第三，静态风险对个体而言，事故的发生是 偶然的、不规则的，但就社会整体而言，其具有 一定的规律性；相反，动态风险很难找到其规律 性。
按照环境不同，风险可分为静态风 险和动态风险两大类。
静态风险（static risk）指由于自然力 的不规则作用，或者由于人们的错误或 失当行为而招致的风险。 动态风险（ dynamic risk ）是指以社会 经济的变动为直接原因的风险，通常由 人们欲望的变化、生产方式和生产技术 以及产业组织的变化等所引起。
风险的分类
一、按风险的性质分类
按照性质不同，风险可以分为纯粹风险 和投机风险两大类。 纯粹风险（ pure risk ） , 是指那些只有 损失可能而无获利机会的风险。
投机风险（speculative risk）,指那些 既有损失可能也有获利机会的风险。
第二节
风险的分类
二、按风险的环境分类
（一）风险因素 风险因素（risk hazard）,是指促使或 引起风险事故发生或风险事故发生时，致使 损失增加、扩大的原因或条件。 根据风险因素的性质分类，通常可分为 物质风险因素、道德风险因素以及心理风险 因素三种。
第一节
风险的概念
二、风险的要素
（一）风险因素 物质风险因素，是指增加某一标的风险 事故发生机会或者加重损失严重程度的 物质条件。 道德风险因素，是指与人的不正当社会 行为相联系的一种无形的风险因素。 心理风险因素，是指由于人的主观上的 疏忽或过失，导致增加风险事故发生的 机会或加重损失程度的因素。
风险理论
• 风险理论是保险金算学的重要组成部分， 即实际寿险精算，也涉及非寿险精算，是 保险精算人员对保险业务进行风险管理的 重要理论工具，也是保险公司发展业务进 行有效文件营运的理论保证。
风险理论
• 主要任务：针对保险实务建立风险模型， 以随机数学（概率论、数理统计和随机过 程等）作为工具，对其进行数理分析，取 得重要结论，解决保险实际问题。 • 主要特征：吧数学理论知识和分析方法应 用到保险的实践中，解决实际问题。 • 主要内容：损失分布理论，封闭式风险模 型及开放式风险模型、盈余模型和风险模 型以及效用理论等。