实验八 格兰杰因果关系检验

实验八格兰杰因果关系检验

一、因果关系等同于相关关系吗？

从一个回归关系式我们并不能确定变量之间是否具有因果关系。

二、Granger因果检验

X是Y的原因，必须满足两个条件

（1）X应该有助于预测Y

（2）Y不应当有助于预测X

【实验目的】

掌握格兰杰因果检验的基本思想

【实验数据】

序号SZ SH

序

号

SZ SH

序

号

SZ SH

序

号

SZ SH

1 336.56 1125.8

2 201 430.46 1465.2

3 401 604.01 1950.66 601 638.7 2161.34

2 334.89 1119.97 202 434.75 1471.38 402 607.58 1959.31 602 635.8

3 2146.24

3 338.3 1132.59 203 432.4

4 1464.03 403 612.17 1972.04 603 637.37 2140.98

4 339.18 1137.73 204 428.28 1450.1

5 404 615.67 1979.1 604 636.78 2146.54

5 349.84 1168.81 205 426.02 1443.91 405 613.2 1988.94 605 644.91 2150.27

6 351.11 1172.81 206 426.9

7 1450.33 406 612.99 1979.51 606 643.

8 2179.62

7 346.44 1158.87 207 426.65 1451.54 407 603.26 1978.43 607 633.43 2169.01

8 344.1 1148.15 208 422.05 1431.32 408 588.98 1946.75 608 626.48 2136.45

9 342.69 1148.66 209 429.92 1462.79 409 594.84 1903.15 609 619.54 2112.26

10 339.64 1137.31 210 436.87 1482.45 410 590.08 1922.29 610 611.51 2094.01

11 344.87 1153.12 211 432.85 1468.47 411 584.44 1907.31 611 577.88 2065.73

12 346.93 1158.55 212 431.06 1464.59 412 578.93 1891.98 612 566.51 1956.82

13 345.06 1151.37 213 431.51 1462.99 413 583.16 1875.91 613 587.29 1920.32

14 347.83 1158.5 214 429.5 1454.58 414 590.71 1887.83 614 578.44 1986.93

15 348.77 1162.35 215 426.35 1444.24 415 583.1 1914.09 615 579.37 1957.03

16 343.95 1148.12 216 427.21 1444.51 416 590.37 1889.29 616 557.51 1958.7

17 340.75 1138.21 217 423.82 1435.47 417 592.91 1910.16 617 564.14 1882.13

18 343.85 1146.49 218 423.94 1434.97 418 600.14 1915.35 618 562.03 1903.93

19 340.78 1140.98 219 428.42 1447.12 419 598.11 1942.15 619 572.81 1895.17

20 340.69 1134.67 220 424.36 1435.84 420 595.18 1933.73 620 580.95 1924.59

21 337.68 1120.53 221 424.67 1437.23 421 593.63 1926.32 621 581.39 1955.04

22 338.81 1125.01 222 422.26 1427 422 589.51 1917.92 622 575.42 1955.1

23 335.59 1116.87 223 422.7 1428.26 423 591.25 1902.81 623 578.36 1939.54

24 330.09 1103.5 224 421.04 1424.85 424 597.07 1909.49 624 570.53 1947.36

25 322.76 1081.44 225 418.81 1416.73 425 592.62 1922.85 625 570.62 1919.64

26 316.56 1065.82 226 423.3 1428.94 426 602.25 1913.42 626 575.34 1924

27 324.22 1090.09 227 419.42 1417.11 427 606.6 1947.46 627 578.48 1934.49

28 327.84 1097.98 228 422.25 1422.26 428 607.21 1958.94 628 569.93 1938.88

29 328.79 1100.92 229 429.84 1451.06 429 611.4 1956.34 629 571.36 1903.45

30 336.12 1128.74 230 424.28 1434.87 430 606.29 1977.25 630 566.13 1902.99

31 336.54 1128.95 231 419.38 1419.55 431 607.89 1967.67 631 547.27 1886.8

32 339.76 1132.36 232 412.35 1395.5 432 609.51 1967.41 632 552.45 1827.25

33 342.75 1142.11 233 409.75 1387.51 433 605.02 1973.58 633 553.88 1843.39

34 341.35 1136.94 234 403.8 1369.46 434 609.49 1961.29 634 549.69 1847.54

35 340.46 1132.74 235 399.35 1355.37 435 611.77 1977.36 635 548.48 1839.64

36 346.64 1149.93 236 395.69 1345.35 436 611.37 1984.26 636 543.39 1834.14

37 349.13 1158.7 237 396.33 1348.82 437 614.03 1981.63 637 557.57 1817.19

38 350.59 1164.64 238 399.22 1356.93 438 614.87 1991.17 638 558.62 1862.36

39 350.26 1166.93 239 402.18 1366.58 439 618.67 1997.08 639 556.46 1868.27

40 347.89 1159.1 240 414.69 1406.37 440 625.71 2012.91 640 538.97 1861.56

41 344.67 1151.99 241 415.96 1409.68 441 629.56 2032.48 641 552.28 1808.85

42 351.03 1172.93 242 433.06 1463.94 442 636.59 2047.46 642 552.98 1856.53

43 351.47 1172.74 243 449.16 1516.6 443 640.37 2070.79 643 545.77 1863.78

44 351.5 1170.95 244 458.73 1545.11 444 640.18 2085.12 644 542.91 1852.61

45 350.72 1169.03 245 439.99 1479.78 445 645.28 2081.91 645 534.8 1839.91

46 346.39 1156.85 246 427.94 1438.02 446 643.98 2095.98 646 521.57 1818.39

47 347.58 1161.12 247 425.15 1424.44 447 645.82 2093.24 647 525.95 1784.61

48 350.89 1169.49 248 420.47 1408.85 448 644.73 2101.39 648 532.93 1798.63

49 346.35 1157.51 249 427.46 1433.33 449 652.58 2097.98 649 531.04 1822.7

50 348.24 1158.05 250 427.82 1426.62 450 654.37 2113.3 650 526.29 1818.42

51 350.38 1168.5 251 434.06 1440.72 451 633.4 2119.44 651 522.48 1807.02

52 353.39 1184.4 252 441.42 1466.86 452 633.33 2053.37 652 521.43 1794.96

53 356.29 1194.47 253 443.72 1465.09 453 642.33 2049.67 653 514.44 1793.89

54 356.76 1199.6 254 451.78 1477.34 454 638.17 2079.4 654 512.96 1767.82

55 357.19 1201.63 255 451.85 1476.51 455 639.22 2067.5 655 512.98 1764.94

56 356.14 1202.47 256 453.58 1481.12 456 642.75 2070.61 656 501 1764.88

57 355.08 1205.14 257 460.74 1506.77 457 647.41 2081.84 657 506.74 1726.54

58 351.44 1195.34 258 469.65 1535 458 645.98 2092.14 658 488.71 1744.64

59 347.77 1178.19 259 512.24 1673.94 459 638.93 2091.67 659 475.35 1686.62

60 349.55 1181.52 260 514.89 1670.67 460 635.89 2075.63 660 488.66 1638.33

61 344.78 1170.62 261 527.11 1693.11 461 637.24 2075.04 661 484.45 1691.33

62 342.71 1166.24 262 509.79 1640.65 462 627.63 2073.16

63 342.06 1159.47 263 518.96 1668.09 463 632.69 2046.08

64 345.08 1171.6 264 521.71 1677.14 464 632.55 2059.05

65 339.14 1144.07 265 504.62 1632.29 465 631.64 2056.12

66 337.77 1137.16 266 490.95 1594.93 466 628.82 2051.08

67 342.37 1140 267 504.82 1634.31 467 630.28 2039.36

68 337.01 1112.79 268 503.97 1631.58 468 630.91 2044.55

69 329.59 1091.7 269 526.18 1704.86 469 637.07 2049.03