金融计量学期末复习试题——(三)

金融计量学期末复习试题——（三）

一、填空题：

1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。

2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。

3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。

4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。

5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。

6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。

7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，

R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。

但经常会得到一个很高的2

8．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。

二、单项选择题：

1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。

A．1阶单整B．2阶单整

C．K阶单整 D．以上答案均不正确

2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。

A．这两个变量一定存在协整关系

B．这两个变量一定不存在协整关系

C．相应的误差修正模型一定成立

D．还需对误差项进行检验

3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。

A DF检验B．ADF检验

C．EG检验D．DW检验

4．有关EG检验的说法正确的是（A）。

A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系

B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系

C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A重复)

三、多项选择题：

1. 平稳性检验的方法有（ABCD）。

A.散点图

B.自相关函数检验

C.单位根检验

D. ADF检验

2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。

A．均值函数不再是常数

B．方差函数不再是常数

C．自协方差函数不再是常数

D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化

3．随机游走序列是（BD）序列。

A．平稳序列

B ．非平稳序列

C ．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列

D ．统计规律随时间的位移而发生变化的序列

4．下面可以做协整性检验的有（CD ）。

A DF 检验

B ．ADF 检验

C ．EG 检验

D ．Johansen 检验

5． 有关DF 检验的说法正确的是（BC ）。

A ． DF 检验的零假设是“被检验时间序列平稳”

B ． DF 检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”

C ． DF 检验是单侧检验

D ． DF 检验是双侧检验

三、计算题

1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型：

011210132t t t t t

t t t t Y M C I M Y P ββγγμααγμ=++++=+++

其中，M 为货币供应量，Y 为国内生产总值，P 为价格总指数。C 、I 分别为消费和投资。

（1）指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。

2、有如下AR （2）随机过程：120.10.06t t t t X X X ε--=++该过程是否是平稳过程？

解：特征方程为210.10.060z z --=；(10.2)(10.3)0z z +-=；15z =，2103z =

特征方程的根都在单位圆外，所以该过程是平稳的。

3、求MA （3）模型12310.80.50.3t

t t t t Y μμμμ---=++-+的自协方差和自相关函

数。

解： 10.8θ=-，20.5θ=，30.3θ=-

2222222220123222111223222221322

330(1)[1(0.8)0.5(0.3)] 1.98()[0.80.5(0.8)0.5(0.3)]0.25()[0.5(0.8)(0.3)]0.260.30(3)

1

u u u u u u u u u u u k k γθθθσσσγθθθθθσσσγθθθσσσγθσσγρρ=+++=+-++-==-++=+⨯-+⨯-==-+=-+-⨯-=-=-== >=110

220

3300.1260.1310.152γγγργγργ====-==