金融计量学期末复习试题——(三)

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《金融计量学》习题及习题答案

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《 Financial Econometrics 》课程考试卷一课程代码课程序号姓名学号班级Part 1 T erm Explanation （20 marks ）1．White Noise 2．RandomWalk3．Akaike Information Criterion 4．Jarque-Bera Statistic 5．Chow T estImportant Point ：1．White Noise ：White Noise is the special case of stationary stochastic process. We call a stochastic process purely random or white noise if it has zero mean, constant variance and is serially uncorrelated.2．RandomWalk: Random walk means that the stochastic process is nonstationary and value of this period is highly related to the past values. For example, the stock price today may equal the yesterday ’s price plus a random shock. Random walk without drift can be expressed as t t t u y y +=-13．Akaike Information Criterion: AIC provide a way to select the better regression model among several models by comparing their forecast performance. The lower the AIC, the better the forecast performance will be. AIC will also be used to determine the lag length in ARDL approach.4．Jarque-Bera Statistic: The Jarque-Bera test is the test of normality . We first calculate the skewness and the kurtosis, and it is also based on the residual of the regression.The Jarque-Bera S tatistic=)24)3(6(22-+K S n , where S is the skewness and K is the kurtosis,n is sample size, and for normal distribution, S=0, K=3, if JB statistic is not significantly different from zero, p value is quite low , we reject the null hypothesis that the residual is normally distributed.5．Chow T est: The test of structural change of the regression. The estimate of the parameter of the regression may not retain the same through the entire time period; we use the Chow test to test whether the relationship is stable and find the break point. It develop the F statistics=)/(/)(k N RSS mRSS RSS ur ur r --, the null hypothesis is the regression is stable.Part 2 Explain main purpose(s) of constructing following two models and making comments on the empirical results. (25marks)1.Gregory Chow (1966)where M = natural logarithm of total money stock Y p = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest2.Taylor and Newhouse (1969)本题答题要点：1。

(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)

9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（T）
10.如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（F）
二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
解：依据题意有如下的一元样本回归模型：
3.利用OLS法求得的样本回归直线通过样本均值点。（）
4.判定系数。（）
5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）
6.双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）
7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（）
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（）
10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（）
二．简答题（10）
Prob(F-statistic)
0
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。

金融计量学-考试整理

②VAR模型的稳定性要求A的全部特征值，即特征方程 | A - λ I | = 0的全部根必须在单位圆以内三、概念题1、白噪声模型对于随机过程{ xt , t∈T }, 如果(1) E(xt) = 0, (2) Var(xt) = σ2 <∞, t∈T;(3) Cov(xt ,xt + k)=0, (t + k ) ∈ T , k ≠ 0 , 则称{xt}为白噪声过程。

白噪声是平稳的随机过程，因其均值为零，方差不变，随机变量之间非相关。

显然上述白噪声是二阶宽平稳随机过程。

2、宽平稳过程（1）m阶宽平稳过程。

如果一个随机过程m阶矩以下的矩的取值全部与时间无关，则称该过程为m阶宽平稳过程。

（2）二阶宽平稳过程。

如果一个随机过程{xt} E[x(t) ] = E[x(t +k)] = μ< ∞,Var[x(t)] = Var[x(t +k)] = σ 2 < ∞, Cov[x(ti ),x(tj)] =Cov[x(ti+k),x(tj+k)]=σ2i j < ∞,其中μ, σ 2 和σij2为常数，不随 t, (t∈T ); k,((tr+ k)∈T, r = i, j ) 变化而变化，则称该随机过程 {x t} 为二阶平稳过程。

该过程属于宽平稳过程。

3、随机游走（random walk）过程对于表达式xt = xt -1 + ut，如果ut为白噪声过程，则称xt为随机游走过程。

4、p阶自回归模型如果一个线性过程xt可表达为xt = φ1xt-1+ φ2xt-2+ … + φpxt-p+ ut其中φi ,i =1,…,p 是自回归参数，ut是白噪声过程，则称xt为p阶自回归过程，用AR(p)表示。

金融专业期末考试题及答案

金融专业期末考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融市场的主要功能不包括以下哪一项？A. 资金的筹集B. 风险管理C. 信息披露D. 产品制造答案：D2. 以下哪个不是金融衍生品？A. 期货B. 期权C. 债券D. 掉期答案：C3. 根据现代投资组合理论，以下哪项不是分散投资的优势？A. 降低风险B. 提高收益C. 优化资产配置D. 减少非系统性风险答案：B4. 以下哪个是金融市场的参与者？A. 政府C. 个人投资者D. 所有以上选项答案：D5. 以下哪个不是金融市场的分类？A. 货币市场B. 资本市场C. 商品市场D. 外汇市场答案：C6. 以下哪个不是金融监管机构的职能？A. 制定金融政策B. 监管金融市场C. 促进金融创新D. 维护金融稳定答案：C7. 以下哪个是信用评级机构的主要任务？A. 投资咨询B. 信用评级C. 金融产品设计D. 风险管理答案：B8. 以下哪个不是金融风险管理的工具？B. 期货C. 股票D. 期权答案：C9. 以下哪个是银行的主要业务？A. 存款B. 贷款C. 汇兑D. 所有以上选项答案：D10. 以下哪个不是货币政策工具？A. 利率调整B. 公开市场操作C. 直接融资D. 存款准备金率调整答案：C二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述金融衍生品的作用。

答案：金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一个或多个基础资产的价值。

它们的作用包括风险管理、价格发现、投机和套利等。

2. 什么是有效市场假说（EMH）？答案：有效市场假说是一种理论，认为在一个信息效率很高的市场中，证券的价格会立即并准确地反映所有可用信息。

根据这一假说，投资者无法通过分析信息来获得超额回报。

3. 什么是杠杆收购（LBO）？答案：杠杆收购是一种企业收购方式，其中收购方使用大量的债务融资来购买目标公司的股权。

这种方式可以增加收购方的回报，但同时也增加了财务风险。

三、计算题（每题15分，共30分）1. 假设你购买了一份面值为1000元的债券，年利率为5%，期限为5年，每半年支付一次利息。

金融计量学期末考试试题

金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题:１、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定）２、被解释变量得观测值i Y 与其回归理论值）(Y E 之间得偏差,称为随机误差项；被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间得偏差，称为残差。

3、对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则就是。

4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。

5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。

６、对于i i i X X Y 2211０ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小２ˆβ得置信区间得途径主要有＿_增大样本容量＿＿___＿、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度_＿__＿_。

7、对包含常数项得季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为__＿_3个＿_＿__＿。

８、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、_＿＿_方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。

９、总体平方与TSS 反映＿_被解释变量观测值与其均值_＿之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值）与其均值_＿之离差得平方与;残差平方与RＳＳ反映了__＿_被解释变量观测值与其估计值＿_之差得平方与。

10、方程显著性检验得检验对象就是＿__＿模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立_＿。

1２、对于模型i kｉｋ i i i Ｘ X X Y μββββ+++++= 221１０,i=１,2,…,n ,一般经验认为,满足模型估计得基本要求得样本容量为__n ≥30或至少n≥3(k＋1)＿＿＿。

金融学期末测试试题及答案

金融学期末测试试题及答案一、选择题（每题2分，共40分）1. 金融市场的主要功能是：A. 收集和分配资金B. 提供风险管理工具C. 促进经济发展D. 所有选项都正确答案：D2. 以下哪种金融市场属于股票市场：A. 证券市场B. 货币市场C. 期货市场D. 外汇市场答案：A3. 名义利率是指：A. 未经通胀调整的利率B. 经过通胀调整的利率C. 实际利率D. 无风险利率答案：A4. 以下哪种金融机构属于非存款类金融机构：A. 银行B. 信托公司C. 保险公司D. 第三方支付机构答案：C5. 股票的风险与回报之间的关系是：A. 正相关B. 负相关C. 无关D. 不确定答案：A6. 市场的供给曲线是由以下哪个因素决定的？A. 生产成本B. 政府干预C. 供给者的预期D. 所有选项都正确答案：D7. 以下哪个指标被广泛用于衡量一个国家的经济活动水平：A. 国内生产总值（GDP）B. 年复合增长率C. 通货膨胀率D. 储蓄率答案：A8. 货币政策在经济中的作用是：A. 调控通货膨胀率B. 调整国内生产总值C. 维持汇率稳定D. 所有选项都正确答案：D9. 现金流量是指：A. 公司的利润B. 公司的财务状况C. 公司的资产负债表D. 公司的现金流入和流出答案：D10. 以下哪个指标被用于衡量投资组合的风险：A. 夏普比率B. 波动率C. 收益率D. 市场指数答案：B二、简答题（每题10分，共20分）1. 什么是利率风险？如何减轻利率风险？答：利率风险是指利率波动对金融资产或负债的价值产生的影响。

为了减轻利率风险，投资者可以采取以下措施：- 多样化投资组合：将资金分散投资于不同类型的资产，可以降低对单一资产的利率波动风险。

- 使用衍生工具：如利率期货或利率掉期，可以用于对冲利率波动的风险。

- 建立利率敏感性匹配：将负债期限和资产期限匹配，可以减少利率波动对资产负债表的影响。

- 合理利用固定利率与浮动利率债券：根据对未来利率走势的预测，选择适合的固定利率与浮动利率债券进行投资。

金融市场计量经济学考试

金融市场计量经济学考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场计量经济学研究的目的是什么？A. 评估单个金融资产的风险和收益B. 分析金融市场的联动效应C. 预测金融市场的未来走势D. 研究金融市场的有效性2. 以下哪个因素不是金融市场监管的主要目标？A. 保护投资者利益B. 维护市场公平交易C. 降低金融市场的波动性D. 促进金融创新3. 金融市场的计量经济学模型通常用于分析哪些变量之间的关系？A. 宏观经济变量与金融市场变量B. 不同金融资产之间的相关性C. 金融市场的风险传导机制D. 金融市场的交易成本4. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产的价格？A. 利率水平B. 通货膨胀率C. 国际贸易状况D. 政治局势5. 金融市场的计量经济学模型可以分为哪几类？A. 基本面分析模型B. 技术面分析模型C. 综合分析模型D. 市场情绪分析模型6. 以下哪个选项不是金融市场的计量经济学研究方法？A. 时间序列分析B. 回归分析C. 理论模型构建D. 大数据分析7. 金融市场的计量经济学模型在预测未来市场走势时的局限性主要表现在哪些方面？A. 模型假设的严格性B. 数据的可获得性C. 模型的不可靠性D. 预测者的主观判断8. 在金融市场中，以下哪个指标通常被用作衡量市场风险的指标？A. 波动率B. 信用风险加权C. 风险价值（VaR）D. 资产回报率9. 金融市场的计量经济学模型在评估投资组合风险时的作用是什么？A. 提供精确的风险评估结果B. 提供直观的投资组合优化建议C. 提供全面的市场分析报告D. 提供及时的市场预警信息10. 金融市场的计量经济学模型在未来的发展中可能面临的主要挑战包括哪些方面？A. 数据质量和可用性的提高B. 模型复杂性和多样性的增加C. 算法效率和稳定性的提升D. 监管政策和合规要求的更新11. 金融市场计量经济学研究的目的是什么？A. 提供对金融市场现象的直观理解B. 建立金融市场模型，预测未来市场走势C. 量化分析金融风险，为风险管理提供依据D. 以上皆是12. 以下哪个因素通常会影响金融市场的计量经济学模型？A. 宏观经济指标B. 政策变化C. 市场情绪D. 技术创新13. 在构建金融市场计量经济学模型时，哪一个概念最为关键？A. 数据质量B. 模型复杂度C. 参数估计的准确性D. 以上皆是14. 什么是金融市场计量经济学中的无风险利率？A. 银行存款利率B. 股票市场的预期收益率C. 与黄金价格相关的利率D. 以上皆是15. 在计量经济学模型中，如何衡量一个金融变量的重要性？A. 模型的R²值B. 参数估计的标准误差C. 模型的AIC或BIC值D. 以上皆是16. 金融市场计量经济学在评估投资组合风险时的作用是什么？A. 通过模型预测不同资产之间的相关性B. 量化评估投资组合的风险敞口C. 提供市场波动性预测D. 以上皆是17. 以下哪个选项不属于金融市场计量经济学的研究范畴？A. 股票市场的有效性研究B. 债券价格的随机波动模型C. 外汇市场的汇率预测D. 以上皆是18. 如何利用金融市场计量经济学模型进行市场预测？A. 收集历史数据，建立统计关系B. 运用经济学理论，构建模型C. 通过历史数据验证模型的预测能力D. 以上皆是19. 金融市场计量经济学模型在风险评估中的应用主要体现在哪里？A. 量化风险指标，如Value at Risk (VaR)B. 识别潜在的市场风险来源C. 预测市场波动对投资者行为的影响D. 以上皆是20. 在金融市场计量经济学的实证研究中，常用的统计方法有哪些？A. 最小二乘法B. 时间序列分析C. 回归分析D. 以上皆是21. 金融市场计量经济学主要研究的是什么？A. 金融市场波动性预测B. 金融市场有效性分析C. 金融市场风险计量D. 金融市场交易策略设计22. 以下哪个因素对金融市场计量经济学的应用最为关键？A. 数据质量B. 统计学方法C. 计算机技术D. 金融理论23. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用来描述资产价格的动态变化？A. 市场效率假说B. 风险中性定价C. 资本资产定价模型（CAPM）D. 方差弹性（VEV）24. 金融市场计量经济学在评估投资组合风险时，通常会使用哪项技术？A. 敏感性分析B. 概率模型C. 时间序列分析D. 空间分析25. 金融市场计量经济学与传统经济学的最大区别是什么？A. 量化分析和统计检验B. 研究范围C. 研究方法D. 研究目标26. 在构建金融市场计量经济学模型时，以下哪个步骤是首要的？A. 收集历史数据B. 确定模型假设C. 模型估计与参数校准D. 模型验证与解释27. 金融市场计量经济学在现代金融分析中的重要性体现在哪些方面？A. 提高投资风险管理的效率B. 支持资产定价决策C. 预测市场走势D. 提供政策制定者的决策支持28. 以下哪个选项不属于金融市场计量经济学的研究范畴？A. 金融市场波动性分析B. 信用风险量化C. 企业财务状况分析D. 宏观经济因素对金融市场的影响29. 金融市场计量经济学模型通常用于评估什么？A. 单一资产的风险B. 多元化投资组合的风险C. 投资组合的绩效表现D. 金融市场的有效性30. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用于衡量不同资产之间的相关性？A. 夏普比率B. 信息比率C. 贝塔系数D. 最大回撤31. 金融市场计量经济学研究的主要目的是什么？A. 描述金融市场的波动性和风险B. 预测金融市场的未来走势C. 分析金融市场的有效性D. 为政策制定者提供金融市场监管的建议32. 金融市场计量经济学模型可以分为哪几类？A. 经济模型B. 量化模型C. 基本面分析模型D. 技术分析模型33. 在金融市场中，广义自回归条件异方差模型（GARCH）主要用于衡量什么？A. 市场波动性B. 股票收益率C. 信用风险D. 波动率微笑34. 金融市场的流动性通常用什么指标来衡量？A. 交易量B. 价格变动C. 市场深度D. 流动性比率35. 金融市场的有效性通常通过哪个模型来检验？A. 博弈论模型B. 有效市场假说（EMH）C. 实证研究模型D. 理论模型36. 在金融市场中，协整理论主要用于分析什么？A. 不同资产之间的相关性B. 长期资产收益之间的关系C. 短期资产收益与长期资产收益之间的关系D. 市场波动性与资产价格之间的关系37. 金融市场计量经济学在风险评估中的应用主要体现在哪些方面？A. 信用风险评估B. 市场风险评估C. 操作风险评估D. 法律风险评估38. 金融市场的计量经济学分析通常需要收集和处理大量的数据，这些数据主要来源于什么？A. 金融市场交易数据B. 金融市场基本面数据C. 金融市场宏观数据D. 金融市场政策数据39. 金融市场的计量经济学模型在预测未来市场走势时的局限性主要表现在哪些方面？A. 模型假设的局限性B. 数据的有限性C. 计算能力的限制D. 结果的解释性不足40. 金融市场计量经济学的未来发展前景如何？A. 随着大数据和人工智能技术的发展，金融市场计量经济学将更加精确和高效B. 金融市场的计量经济学将更加注重理论与实践的结合，提高模型的实用性和可操作性C. 金融市场的计量经济学将面临更多的挑战和不确定性，需要不断创新和发展D. 金融市场的计量经济学将逐渐被其他更先进的方法所取代二、问答题1. 什么是金融市场？请简要描述其功能和组成部分。

金融学期末试题及答案

金融学期末试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是金融市场的基本功能？A. 资金的筹集B. 风险的分配C. 价格的发现D. 产品的销售2. 利率是金融资产价格的倒数，以下哪项不是影响利率的因素？A. 通货膨胀率B. 经济增长率C. 银行的存款利率D. 政府的财政政策3. 以下哪项不是现代金融体系的组成部分？A. 商业银行B. 证券市场C. 保险业D. 零售业4. 金融衍生工具的主要功能不包括以下哪项？A. 风险规避B. 投资C. 投机D. 资金筹集5. 以下哪项不是货币政策的三大工具？A. 公开市场操作B. 存款准备金率C. 利率政策D. 外汇管制6. 以下哪项不是金融监管的主要内容？A. 市场准入B. 风险控制C. 信息披露D. 价格管制7. 以下哪项不是金融创新的驱动因素？A. 技术进步B. 市场竞争C. 政策限制D. 客户需求8. 以下哪项不是金融风险管理的基本原则？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险规避D. 风险承担9. 以下哪项不是金融危机的常见类型？A. 货币危机B. 银行危机C. 债务危机D. 通货膨胀危机10. 以下哪项不是金融稳定的定义要素？A. 金融体系的健全性B. 金融市场的流动性C. 金融资产的安全性D. 金融政策的连续性二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述金融中介机构的作用。

2. 请解释什么是金融杠杆，并说明其在金融市场中的作用。

3. 请阐述金融危机的一般特征及其对经济的影响。

三、计算题（每题15分，共30分）1. 假设某公司发行了面值为1000元的债券，票面利率为5%，市场利率为6%。

如果投资者在债券发行一年后以950元购买，计算投资者的持有期收益率。

2. 假设某投资者购买了一份看涨期权，执行价格为50元，期权费为5元，市场价格为55元。

如果投资者选择行使期权，计算其净收益。

四、论述题（20分）1. 请论述金融监管的必要性以及金融监管可能带来的问题。

金融计量经济学期末练习题

计量经济学期末考试复习一、单项选择题:1．一元线性样本回归直线可以表示为（）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B.i X )(Y E 10i ββ+= C .i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不是最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3．对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．1 4．一元线性回归中，相关系数r=( )A.∑∑∑----222)()()))(Y Y X XY Y X X iii i （（ B.∑∑∑----22)()())(Y Y X X Y Y X X iiii（C∑∑∑----22)()())(Y Y X XY Y X X iii i （ D∑∑∑---222)()()(Y Y X XY Y iii5. 德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 6.用于检验序列相关的DW 统计量的取值X 围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤4 7.根据判定系数与F 统计量的关系可知，当时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=08.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为和du,则当<DW<du 时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定 9.经济计量分析的工作程序是( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度 11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10，判定系数2R 为（） A0.1 B0.9 C 0.8 D0.512、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（） A. 原始数据 B. 面板数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据13、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，F 统计量的0000.0=值p ，则表明（）A. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B. 解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的D. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响不显著14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 15、参数估计量βˆ具备有效性是指-（）A ．0)ˆ(=βarV B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 16、对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（）A ．01=β成立 B. 02=β成立C.021==ββ成立D.021==ββ不成立 17、根据一个n=30的样本估计i i i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得DW=2.55，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=Ud ，则认为原模型------------------------（）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 18、对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，可决系数为0.8是指--------------------( )A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上19、线性模型i i i iX X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象( ) A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数)C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C20、对于原模型t t tX Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（）A ．)()()(1)(1t tt t t t tX f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ21、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F值确很显著，这说明模型存在（）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（） A ．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量二、多项选择题:1．经济计量模型的应用方向是( )A.用于经济预测B.用于结构分析C.用于检验和发展经济理论模型D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测 F 仅用于经济结构分析 2．评价参数估计结果的统计准则包括（）A. t 检验 B .F 检验 C.拟合优度检验 D.G-Q 检验 E .DW 检验 3、能够修正序列自相关的方法有（）A. 加权最小二乘法B.G-Q 检验C. 广义最小二乘法D. D-W 检验E. 广义差分法4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（） A 、无偏性 B 、线性性C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 5、判定系数的公式为（）A TSS RSSB TSS ESSCTSS RSS -1 D RSS ESS ESS+ E RSS ESS6、回归分析中回归参数的估计方法主要有（）。

(完整word版)金融学期末试卷及答案

一、单项选择题（20*1分）1、以下哪一种不是关于货币起源的唯心论解释___D__A、国家货币论B、圣人先贤制币论C、众人协商论D、货币价值论2、“格雷欣法则”指的是_____A____法则A、劣币驱逐良币B、劣币良币并存C、良币驱逐劣币D、纸币和铸币同时流通3、信用的基本特征是（ B ）。

A、无条件的价值单方面让渡B、以偿还为条件的价值单方面转移C、无偿的赠与或援助D、平等的价值交换4、国家信用的主要工具是（A ）。

A、政府债券B、银行贷款C、银行透支D、发行银行券5、下列（ D ）是金融市场所具有的主要宏观功能。

A、价格发现B、减少搜寻成本和信息成本C、提供流动性D、实现储蓄─投资转化6、下列属于资本市场的有（B ）A、同业拆借市场B、股票市场C、票据市场D、大额可转让定期存单7、依交易对象的不同，下列那项不属于货币市场（B ）A、金融机构短期资金存贷市场B、金融机构长期资金市场C、银行同业拆借市场D、短期债券市场8、商业机构在资金短缺的情况下，可以将经贴现的未到期商业票据拿到中央银行进行（C ）A、贴现B、转贴现C、再贴现D、都不是9、下列那一项不是属于银行金融机构体系范围的（ C ）A、中央银行B、商业银行C、证券公司D、政策性银行10、我国第一家主要由民间资本构成的民营银行是（ C ）。

A、中国交通银行B、中信实业银行C、中国民生银行D、招商银行11、（ A ）是商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的职能。

A、信用创造B、支付中介C、信用中介D、金融服务12、历史上第一家按公司制组建的股份制银行（ A ）A．英格兰银行B．瑞典国家银行C．美国中央银行D．德国国家银行13、中央银行经营证券业务的目的是（B ）A．盈利B．调剂资金供求，影响国民经济C．控制企业资金D．管理政府收支14、基础货币的创造主体是（ D ）A．投资银行B．财政机构C．商业银行D．中央银行15、名义货币需求与实际货币需求的根本区别在于（ B ）A．是否剔除汇率变动的影响B．是否剔除物价变动的影响C．是否剔除利率变动的影响D．是否剔出收入变化的影响16、一般而言物价水平年平均上涨率不超过3%的是（B ）A、爬行通货膨胀B、温和通货膨胀C、恶性通货膨胀D、奔腾式通货膨胀17、下列哪种通货膨胀理论被用来解释“滞胀”（ B ）C、结构说D、混合说18、公开市场业务可以通过影响商业银行的（ B ）而发挥作用。

金融计量学期末复习试题

金融计量学期末复习试题——(综合)(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--金融计量学期末复习试题——（综合）一、选择题。

1.在DW检验中, 当d统计量为0时, 表明（）。

A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定2、在检验异方差的方法中, 不正确的是（）。

A. Goldfeld-Quandt方法B.ARCH检验法C. White检验法D. DW检验法3. 的2阶差分为（）。

A. B、C. D.4.ARMA(p,q)模型的特点是（）。

A.自相关系数截尾, 相关系数拖尾B.自相关系数拖尾, 相关系数截尾C、自相关系数截尾, 相关系数截尾D、自相关系数拖尾, 相关系数拖尾5、以下选项中, 正确地表达了序列相关的是（）。

A. B、C. D.6.在线性回归模型中,若解释变量和的观测值有如的关系,则表明模型中存在( )。

A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0, 那么DW统计量的值近似等于（）A.0B.1C.2D.48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时, 下列哪一种情况会发生（）A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；B、OLS估计量是无偏的, 但非有效；C.OLS估计量有偏且非有效；D.无法求出OLS估计量。

9、在多元线性线性回归模型中, 解释变量的个数越多, 则可决系数R2（）A.越大； B、越小； C、不会变化； D、无法确定二、填空题。

1.AR（1）过程, 其中, 则Var( )=___12___2、对于时间序列, 若经过三阶差分后才能平稳 , 则。

3.条件异方差模型中, 形如的模型可简记为__ GARCH _(6,5)___ 模型。

4、为一时间序列, 为延迟算子, 则__ Xt-3 ____5、_____ 面板数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况, 并对每个样本单位都进行多重观察。

金融计量学期末考试重点

金融计量学期末考试重点题型及知识点：第一大题，单项选择(主要是经典线性回归，拟合优度，协整检验，单位根检验)第二大题，名词解释1.最小二乘法:根据被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小的原则求得参数估计量2.单个变量的t检验:单总体t检验是检验一个样本平均数与一个已知的总体平均数的差异是否显着3.最小二乘估计量的统计性质:(1)在满足基本假设的情况下，多元线性模型结构参数?的普通最小二乘估计、最大或然估计及矩估计具有线性性、无偏性、有效性。

(2)同时，随着样本容量增加，参数估计量具有渐近无偏性、渐近有效性、一致性。

(3)利用矩阵表达可以很方便地证明,注意证明过程中利用的基本假设4.时间序列数据:在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度5.多元线性回归模型的基本假设:1、关于模型设定的假设2、关于解释变量的假设3、关于随机项的假设6.拟合优度:是指回归直线对观测值的拟合程度7.可决系数:指回归平方和（SSR）在总变差（SST）中所占的比重。

可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。

8.脉冲响应函数定义:由于动态乘数对应每一个时期跨度j，有一个对应的动态乘数，那么如果将不同时期跨度j的动态乘数按j从小到大的顺序摆放在一起，形成一个路径，就成为了脉冲响应函数。

9.随机过程:是一系列或一组随机变量的集合，用来描绘随机现象在接连不断地观测过程中的实现结果。

对于每一次观测，得到一个观测到的随机变量10.弱平稳:是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。

一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下波动的曲线。

11.白噪音过程:一个随机过程如被称为白噪音过程，则组成该过程的所有随机序列彼此互相独立，并且均值为0，方差为恒定不变值。

12.自回归移动平均模型ARMA（p,q）:13.部分自相关函数（PACF）:部分自相关函数是指yt与yt+k 之间，在剔除了这两期通过中间的yt+1，yt+2，…..yt+k-1形成的线性依赖关系后，而存在的相关性。

金融计量分析期末复习

金融计量分析期末复习一，考试题型一，选择题（20分，10题，每题2分）二，名词解释（20分，5题，每题4分）三，计算题（30分，共3题，每题10分）四，简答题（20分，共3题，6分，6分，8分）五，程序结果分析题（10分，共1题）二，名词解释1. 估计量的无偏性：估计量抽样分布的数学期望等于总体参数的真值。

如果总体参数为seta ，seta1为估计量，如果E(seta1)=seta ，那么seta1为seta 的无偏估计量。

seta1也是一个随机变量，它取决于样本，根据所选样本的不同而变化。

2. 数据的季节性调整季节性调整是指针对某些经济指标因受季节性因素影响而出现可预期的高峰或低谷所进行的调整。

对经济指标作季节性调整有助于察觉其潜在趋势。

通过自目前的变化中扣除过去数年的平均变动，可说明此上涨或下跌是否是不寻常的，或纯粹只是季节性现象。

3. 伪回归问题伪回归是一组非平稳时间序列之间不存在协整关系时这一组变量构造的回归模型中可能出现的一种“假回归”。

单位根检验由于传统的经济计量学方法对非平稳的时间序列不再适用,利用传统方法对计量模型进行统计推断时，许多参数的统计量的分布不再是标准分布,所作的回归被称为“伪回归”。

4. 混合横截面数据混合横截面指的是跨期各个个体当做观测个案，因此有个假设各个时期观测对象的分布一样，本质上讲还是截面数据方法，跟面板数据不同。

5. 调整的决定系数调整R 方的解释与R 方类似，不同的是：调整R 方同时考虑了样本量（n ）和回归中自变量的个数（k ）的影响，这使得调整R 方永远小于R 方，而且调整R 方的值不会由于回归中自变量个数的增加而越来越接近1。

6. 季节虚拟变量7. 加权最小二乘法加权最小二乘法是对原模型进行加权，使之成为一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数的一种数学优化技术。

8. 一阶滞后项比如每年的GDP 数据分成三个部分的贡献 GDP=aK+bL+cA滞后就是把前一期的数据也加进来 GDP=aK+bL+cA+GDP(-1)如左边是2008年的GDP 右边的GDP(-1)就是一阶滞后也就是2007的GDP 总体回归函数给定解释变量X 条件下被解释变量Y 的期望轨迹称为总体回归线（population regression line ），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve ）。

金融计量分析复习题

金融计量分析思考题一、解释下面概念1. 回归分析回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。

其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。

主要内容包括：（1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程；（2）对回归方程、参数估计值进行显着性检验；（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。

2. 总体回归函数在给定解释变量X 条件下被解释变量Y 的期望轨迹称为总体回归线（population regression line ），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve ）。

相应的函数：称为（双变量）总体回归函数（population regressionfunction, PRF ）。

3. t 检验设计原假设与备择假设：给定显著性水平，可得到临界值，由样本求出统计量t 的数值，通过来拒绝或接受原假设H0，从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。

4. 拟合优度检验则2222)ˆ()ˆ)(ˆ(2)ˆ())ˆ()ˆ(()(Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y TSS i i i i i i ii i i -∑+--∑+-∑=-+-∑=-∑=由于∑∑-=--)ˆ()ˆ)(ˆ(Y Y e Y Y Y Yii i i∑∑∑∑++++=i ki i k i i i e Y X e X e e βββˆˆˆ110 =0所以有：ESS RSS Y Y Y Y TSS ii i +=-+-=∑∑22)ˆ()ˆ(即总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和两部分。

回归平方和反应了总离差平方和可由样本回归线解释的部分，它越大，残差平方和越小，表明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。

5. 多元线性回归模型的正规方程组形如或者6. 异方差7. 多重共线性对于模型其基本假设之一是解释变量是互相独立的。

金融计量学复习重点及答案

金融计量学复习重点及答案SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#《金融计量学》复习重点考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数：是指在给定X i 下Y 分布的总体均值与X i 所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）样本回归函数、 OLS 估计量：普通最小二乘法估计量 OLS 估计量可以由观测值计算 OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线 BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量拟合优度、拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。

称作虚拟变量陷阱。

)）方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的一种模型。

协方差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。

作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就是这个道理。

多重共线性多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。

即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据。

异方差、异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质BLUE ，线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即服从相同的方差。

金融计量学期末考试试题

金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题：1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2.被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值iY 与其回归估计值i Y ˆ之间的偏差，称为残差。

3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是。

4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。

6.对于i i i X X Y 22110ˆˆˆˆβββ++=，在给定置信水平下，减小2ˆβ的置信区间的途径主要有__增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。

7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为____3个______。

8.对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。

9.总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了____被解释变量观测值与其估计值__之差的平方和。

10.方程显著性检验的检验对象是____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。

12.对于模型i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110，i=1,2,…,n ，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为__n ≥30或至少n ≥3（k+1）___。

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金融计量学期末复习试题——（三）
一、填空题：
1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。

2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。

3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。

4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。

5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。

6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。

7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，
R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。

但经常会得到一个很高的2
8．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。

二、单项选择题：
1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。

A．1阶单整B．2阶单整
C．K阶单整 D．以上答案均不正确
2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。

A．这两个变量一定存在协整关系
B．这两个变量一定不存在协整关系
C．相应的误差修正模型一定成立
D．还需对误差项进行检验
3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。

A DF检验B．ADF检验
C．EG检验D．DW检验
4．有关EG检验的说法正确的是（A）。

A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系
B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系
C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系
D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A重复)
三、多项选择题：
1. 平稳性检验的方法有（ABCD）。

A.散点图
B.自相关函数检验
C.单位根检验
D. ADF检验
2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。

A．均值函数不再是常数
B．方差函数不再是常数
C．自协方差函数不再是常数
D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
3．随机游走序列是（BD）序列。

A．平稳序列
B ．非平稳序列
C ．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列
D ．统计规律随时间的位移而发生变化的序列
4．下面可以做协整性检验的有（CD ）。

A DF 检验
B ．ADF 检验
C ．EG 检验
D ．Johansen 检验
5．有关DF 检验的说法正确的是（BC ）。

A ． DF 检验的零假设是“被检验时间序列平稳”
B ． DF 检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”
C ． DF 检验是单侧检验
D ． DF 检验是双侧检验
三、计算题
1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型：
011210132t t t t t
t t t t Y M C I M Y P ββγγμααγμ=++++=+++
其中，M 为货币供应量，Y 为国内生产总值，P 为价格总指数。

C 、I 分别为消费和投资。

（1）指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。

2、有如下AR （2）随机过程：120.10.06t t t t X X X ε--=++该过程是否是平稳过程？
解：特征方程为210.10.060z z --=；(10.2)(10.3)0z z +-=；15z =，2103z =
特征方程的根都在单位圆外，所以该过程是平稳的。

3、求MA （3）模型12310.80.50.3t
t t t t Y μμμμ---=++-+的自协方差和自相关函
数。

解： 10.8θ=-，20.5θ=，30.3θ=-
2222222220123222111223222221322
330(1)[1(0.8)0.5(0.3)] 1.98()[0.80.5(0.8)0.5(0.3)]0.25()[0.5(0.8)(0.3)]0.260.30(3)
1
u u u u u u u u u u u k k γθθθσσσγθθθθθσσσγθθθσσσγθσσγρρ=+++=+-++-==-++=+⨯-+⨯-==-+=-+-⨯-=-=-== >=110
220
3300.1260.1310.152γγγργγργ====-==。

金融计量学期末复习试题——(三)

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