《金融统计学》第一章 金融统计学概述
《金融统计学》课件
数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布，如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度，通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布，不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点，它不仅要求掌握 统计学的基础知识，还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析，可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据，帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ，可以揭示市场的运行规律和趋 势，预测未来的市场变化，为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后，位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ，则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标，计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根，也是衡量数据离散程度的重要指标。
金融统计分析
直接融资的优点
筹资方直接面对市场，筹资规模和风险度可以不 受金融中介机构资产规模及风险管理的约束。 直接融资活动具有较强的公开性，再良好的 信息披露制度下筹资方直接面对市场监督的压力， 必须注意规范自己的生产经营活动，将资金投向 高效益的领域。 直接融资活动还受公平性原则的约束，公平 原则有助于形成良好的市场竞争环境，从而有助 于实现资源的最优配置。
商业信用、银行信用
金融市场
通常将交易对象与融资期限相结合，将金 融市场分为： 货币市场：经营一年以下的短期资金， （如票据贴现市场，票据承兑市场，短期拆借市场） 资本市场：经营一年以上的长期资金
（如证券市场）
外汇市场：外汇买卖和调剂外汇需求 黄金市场：买卖黄金和金币兑换
信用
信用是指借贷行为，是以偿还和付息为条 件的价值的单方面的让度。偿还和付息 是信用的基本形式特征。 信用的原始形式为实物借贷 信用关系表现为货币借贷形式时，货币执 行的是支付手段而不是流通手段
间接融资的局限性
由于金融中介机构割断了市场最终需求者 与供应者的联系并集供求于一身，社会 资金运行和资源配置的效率将较多地依 赖于金融中介机构的素质，这不一定是 好事。 对新兴产业、高风险项目的融资要求一般 难以及时、足量地予以满足。
几种典型的信用工具
期票、汇票、支票、信用证、信用卡、股 票、债券
信用的共同特征
第一，信用是以偿还和付息作为条件的借贷行 为； 第二，信用是价值运动的特殊形式，是价值的 单方面转移； 第三，信用是一种债权债务关系的统一，所有 权和使用权的分离。
现代信用的形式
按主题分类： 商业信用 ，银行信用，消费信用 ， 国家信用 ，国际信用 其中商业信用和银行信用是市场经济与企业 经营活动直接联系的两中最主要的形式
金融市场的金融统计学利用统计方法分析金融数据和市场趋势
金融市场的金融统计学利用统计方法分析金融数据和市场趋势金融市场作为现代经济的核心组成部分，扮演着促进经济发展、资源配置和风险管理的重要角色。
为了更好地了解金融市场的运行情况以及预测未来的趋势，金融统计学应运而生。
本文将着重介绍金融统计学如何利用统计方法来分析金融数据和市场趋势，以帮助投资者做出合理的决策。
一、金融统计学的基本概念金融统计学是研究金融数据的统计学原理和方法，并将其应用于金融市场分析与决策中的一门学科。
它主要包括两个方面的内容：一是对金融数据进行有效的收集和整理，二是对金融数据进行合理的分析和解释。
二、金融数据的类型在金融市场中，常见的金融数据包括股票价格、汇率、利率、投资组合收益等。
这些数据分为定量数据和定性数据两种类型。
定量数据是可以进行数值化度量和运算的数据，如股票价格的变动幅度、每日交易量等；定性数据主要指描述性的数据，如公司盈利状况的评级、经济事件的发生等。
三、金融统计学的统计方法1. 描述统计描述统计是对金融数据进行整理、概括和描述的方法。
常用的描述统计方法有中心趋势度量、离散趋势度量和分布特征度量等。
通过描述统计，我们可以更好地了解金融数据的分布情况和变化趋势。
2. 统计推断统计推断是根据已有的金融数据进行统计分析，从而对未来的市场趋势进行推断和预测的方法。
常用的统计推断方法包括假设检验、置信区间估计和回归分析等。
通过统计推断，我们可以预测金融市场未来可能出现的变化和趋势。
四、金融统计学在金融决策中的应用金融统计学的应用范围非常广泛，主要包括以下几个方面：1. 风险评估金融统计学可以帮助投资者评估金融资产的风险和收益。
通过对历史数据进行统计分析，可以得出不同投资组合的风险指标和预期收益，从而帮助投资者做出合理的投资决策。
2. 市场分析金融统计学可以通过对市场行情的统计分析，揭示市场的规律和趋势。
例如，通过分析股票价格的变动趋势和交易量的波动情况，可以判断股票市场的走势和热点板块。
金融市场的金融统计学理论
金融市场的金融统计学理论金融统计学是对金融市场数据进行分析和解读的学科，它通过运用概率统计等方法，研究金融市场中的各种现象以及这些现象背后的规律。
金融统计学在金融市场中具有重要的应用价值，它可以帮助投资者做出合理的投资决策，同时也可以为金融机构提供科学的风险管理方法。
一、金融统计学的基本原理金融统计学的基本原理是建立在概率统计的基础上的。
概率统计是指通过对大量数据的观察和研究，通过数学上的处理和分析，得出一定的结论和规律。
在金融市场中，我们常常会面临各种各样的风险和不确定性，而概率统计可以帮助我们从数据中总结出一些规律性的东西，从而更好地应对这些风险和不确定性。
二、金融统计学的应用案例1. 投资组合优化投资组合优化是金融统计学中非常重要的一个应用领域。
在投资组合优化中，我们需要根据不同的投资标的的历史数据，通过概率统计的方法，找到最佳的投资组合，以使得投资组合在给定风险水平下获得最大的收益。
通过金融统计学的分析，我们可以了解不同投资标的之间的相关性，从而合理地分散风险。
2. 风险价值计算在金融市场中，风险是无法避免的，但我们可以通过风险价值的计算来衡量和管理风险。
金融统计学在风险价值计算中发挥着重要的作用。
通过概率统计的方法，我们可以计算出在给定置信水平下的最大可能亏损，从而为投资者和金融机构提供风险管理的依据。
3. 金融市场波动率的计算金融市场波动率是衡量市场风险的重要指标之一。
通过金融统计学中的波动率计算方法，我们可以对金融市场的波动进行量化和分析，从而更好地把握市场的风险。
波动率的计算可以帮助我们判断市场的稳定性和预测未来的市场走势。
三、金融统计学的挑战和前景金融统计学在金融市场中的应用已经取得了一定的成就，但同时也面临着一些挑战。
首先，金融市场中的数据是非常复杂和多样的，如何从海量的数据中提取有效的信息是一个难题。
其次，金融市场中存在很多非线性和非正态的现象，这对传统的统计方法提出了新的要求。
《金融统计学》课件
数据收集与整理
1
问题定义
确定需要回答的问题和相关变量。
数据收集
2
了解各种数据收集方法，如调查问卷、
实地观察等。
3
数据清洗
处理缺失值、离群值和异常数据，确保
数据整理
4
数据可靠性。
将收集到的数据按照需要整理成适合统 计分析的形式。
描述统计
频数分布
使用频数分布表或柱状图描述数 据的分布情况。
数据变化
使用折线图展示数据随时间的变 化趋势。
《金融统计学》PPT课件
欢迎来到《金融统计学》PPT课件，本课描述统计、统计推断、假设检验、回归分析等 内容。
统计学基础
1 概念
了解统计学的定义和基本 概念。
2 数据类型
学习统计数据的分类和不 同类型的数据。
3 频率分布
掌握频率分布表和直方图 的构建方法。
回归分析
线性回归
通过拟合线性模型来分析两个或 多个变量之间的关系。
回归诊断
检验回归模型的假设以及评估模 型的拟合优度。
残差分析
观察残差图以检查模型的合理性 和可靠性。
相关关系
通过散点图分析两个变量之间的 相关关系。
统计推断
随机抽样
利用随机抽样以适用于整体人群的统计推断。
置信区间
通过计算得到样本统计量的置信区间，估计总 体参数。
假设检验
1
设立原假设
设定一个默认的假设，如总体均值等于某个特定值。
2
收集样本数据
收集样本数据并计算样本统计量。
3
假设检验
使用统计方法判断样本数据是否支持或反驳原假设。
统计学中的金融统计学
统计学中的金融统计学统计学是一门研究数据收集、分析和解释的学科，它广泛应用于各个领域，包括金融领域。
金融统计学作为统计学在金融领域的应用，对于金融机构和投资者来说至关重要。
本文将介绍金融统计学的概念、方法和应用。
一、金融统计学概述金融统计学是指运用统计学方法和理论研究、分析、解决金融问题的学科。
它旨在通过搜集和分析金融数据，帮助理解金融市场的特点和规律，发现金融数据背后的经济关系，为金融决策提供依据。
二、金融统计学方法1. 描述统计方法描述统计方法是金融统计学中最基础的方法之一，它用于揭示和总结金融数据的基本概况。
常见的描述统计方法包括平均值、中位数、标准差等。
这些方法能够帮助分析者了解数据的分布情况和集中趋势，进而评估风险和收益的可能水平。
2. 时间序列分析时间序列分析是金融统计学中一种常用的方法，它用于研究随时间变化的数据。
例如，通过分析股票价格的时间序列数据，可以揭示其走势和周期性。
这对于预测未来走势、制定投资策略非常重要。
3. 抽样调查方法抽样调查方法在金融统计学中常用于确定总体的特征，并通过样本的分析来推断总体的性质。
例如，在研究投资者行为时，通过对一部分投资者进行调查和分析，可以推断整个投资者群体的态度和偏好。
4. 统计推断方法统计推断方法是利用样本数据推断总体参数的方法。
在金融统计学中，通过样本对金融市场总体的关键参数进行估计，例如平均回报率、风险度量等。
这些估计结果可以为投资决策提供重要的参考。
三、金融统计学的应用1. 风险管理金融统计学在风险管理中发挥着重要的作用。
金融机构通过分析金融市场的历史数据，并利用统计方法进行风险度量和风险控制。
例如，利用价值-at-风险（VaR）方法可以测量投资组合的潜在损失，并制定相应的风险管理策略。
2. 投资组合优化金融统计学在投资组合优化中也有广泛应用。
通过对不同资产的历史数据进行分析，可以找到最佳的资产配置方案，以达到预期的风险和回报目标。
3. 金融市场预测金融统计学的方法可以应用于金融市场的预测。
金融统计分析第一章
确定分析对象和主要目的 初步调研 分析体系的设计 分析所用统计资料的搜集﹑整理和计算 研究分析报告
三、金融统计分析方法
（一）经济分析方法
静态分析方法 比较静态分析方法 动态分析方法 比较动态分析方法
第一章 金融统计分析的基本问题
1、静态经济分析 方法特点：（1）假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题， 市场机制自发调节均衡的实现。（2）假定基本经济条件 稳定不变。（3）经济实证分析的重点是经济活动状态特 征和规律性分析。（4）具体分析从整体出发，由基本因 素开始，逐步展开，增加因素，展开分析的层次。 2、比较静态经济分析 它将增长经济视为一系列均衡状态的总和，各个均衡状态 之间的区别在于基本条件的基本数据发生了变化，而不是 在于某一均衡状态是由另一均衡状态衍生出来的。 3、动态经济分析方法特点：[略] 4、比较动态经济分析
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容
对外金融统计——是对涉外的所有金融 活动进行的统计工作，是搞好国际收支 管理工作的基础。 主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇 收支统计、国家对外借款统计和国际收 支统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容 金融市场统计——是指对以金融商品为 交易对象，由供需双方商定价格进行自 由交易的流通领域进行的统计。 主要包括短期资金市场统计、长期资金 市场统计和外汇市场统计。
第一章 金融统计分析的基本问题
左方
右方
资产运用
负债来源
第一章 金融统计分析的基本问题
二、金融统计分析基础
（三）金融统计体系的内容（八部分）
货币供应量统计 信贷收支统计 现金收支统计 对外金融统计 金融市场统计 中央银行专项统计调查 保险统计 资金流量统计
《金融统计学》第一章 金融统计学概述
三、金融统计的一般过程
（二）金融统计调查
1.金融统计调查有不同的分类
（1）按统计调查包括的单位划分，可分 为全面调查和非全面调查； （2）按统计调查的时间连续性划分，可 分为经常性调查和一次性调查； （3）按统计调查搜集资料的组织方式不 同，可以分为专门调查和金融统计报表。
（二）金融统计调查
2．专门调查 （1）普查 （2）抽样调查
二、金融统计的性质
（一）金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的 金融统计工作者将零散的金融数据搜集、整理并加以分析后，得出一个金融单位、 一个金融系统、一个地区甚至全国的数据资料。综合分析这些资料后，揭示出该金 融单位、该金融系统、该地区甚至全国的金融活动的本质和规律，从而为政策制定 提供依据。
（二）金融统计研究金融领域内客观现象的的现状及发展过程 如中央银行某年的货币供应量是多少，具体到各个层次上又是多少，以及中央银 行应该根据社会经济发展的需要来调整货币供应量。又如各金融机构通过那些渠 道聚集了多少信贷资金，这些资金有各自投放到了哪里，各是多少等等。金融统 计通过这些具体数字资料来反映金融管理、金融经营活动的规模、水平、速度、 结构、比例关系，从而揭示金融活动规律。
（四）金融统计研究的目的在于探寻金融活动的规律 应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融的 更好发展。
三、我国金融统计的发展沿革
（一）1978年前的中国人民银行调查统计 机构 （二）1978-1985年中国人民银行行使中 央银行过程中的金融统计
（三）1986年《金融统计暂行规定》和《其 他金融机构统计管理暂行办法》等颁布
(三)金融统计整理 1.金融统计整理是指根据金融统计研究目的，对金融统计调查所得到的原始 资料进行科学的分组和汇总，或者对已加工的综合资料进行再加总，为金融 统计分析提供系统地、有条理的综合资料的过程。 2.金融统计整理步骤
金融专业统计学期末知识点(1-4章)
评价指标：对结果进行分析（资金利润率、增长速度）
预警指标：监测、预报（失业率、物价指数、通胀率） 7、
指标
标志
பைடு நூலகம்区别
总体特征
总体单位特征
联系
数值表示
数量标志；
品质标志
有些指标的数值=数量标志之和
指标与数量标志可以转化
2、作用：1）衡量平均指标的代表性 2）研究总体标志值分布偏离正太的情况 3）进行统计分析的一个基本指标
3、方差与标准差的数学性质
x (x) 1） 2
2
2 2）变量对算术平均数的方差小于对任何常数的方差。
4、变异系数
十、中位数
1、由组距数列确定中位数：
1）下限公式： Me =中位数组下限＋[（1/2 次数总和－向下累计次数）÷所在组次数]×所在组组距
2）上限公式： Me =中位数组上限－[（1/2 次数总和－向上累计次数）÷所在组次数]×所在组组距
十一、平均数、众数、中位数联系
1、反映总体一般水平
2、数量关系：1）对称正态分布： x M o M e
2）是制定政策等的重要依据
3）计算相对数和平均指标的基础
3、说明总体内容： 总体单位总量：反应总体内容包含总体【单位个数】多少。
总体标志总量：统计总体单位某一方面【数量标志值的总和】
4、反映总体时间状况：时期指标：反映社会经济现象在【一段时间】上发展变化的结果
（可加性）（数值大小与时间长短直接关系）（必须连续登记而得）
组距=（最大变量值-最小变量值）/（1+3.3Log N ）
3、向上累计频数分布、向下累计频数
第一章 金融统计概论
３ 数量经济分析方法
计量经济模型 投入产出分析 经济周期分析方法等
（三）金融统计分析的工作方法
第二节 金融统计的研究范围和研究方法
1.确定分析对象和主要目的，即选题阶段。 2.初步调研，即统计分析工作的准备阶段。 3.设计分析体系，包括分析的框架和分析因素及 因素之间的有机联系，并设计有关分析指标。 4.统计资料的搜集、整理和计算。 5.研究分析报告，一般包括：（1）分析背景和 主要目的；（2）主要问题及其影响；（3）问题 形成的原因；（4）对策研究；（5）附录：分析 方法的介绍。
Байду номын сангаас
作为价值运动的一种，信用的特殊性 在于这种价值运动只表现为价值单方 面暂时的让渡，而不发生所有权的转 移，而接受信用者必须按借贷双方的 契约还本付息。
（二）金融体系
• 金融制度——法律、法规、规章、条例、行业 • • • •
公约和惯例的制度系统，包括货币制度、汇率 制度、信用制度、金融监管制度等 金融机构——银行和非银行金融机构 金融工具——金融产品；金融资产和金融负债 表示 金融市场——金融商品供求关系或交易活动的 综合 金融调控机制——决策执行机构、金融法令法 规和货币政策
金融统计学
授课教师：郑妍妍
zhengyy655@
课程介绍
课程性质：
专业方向必修课，2学分
先修课程：
统计学原理、金融学、保险学、多元统计、计量经 济学
了解我国社会主义市场经济条件下金融活动的数量 特征，能够运用基本的统计方法和统计分析方法， 透过大量的经济金融数据发现和研究金融活动中存 在的问题，提高自己利用金融信息分析、解决实际 问题的能力。
学习目标：
考 核 成 绩 构 成
金融统计学研究
金融统计学研究第一章前言金融统计学是一个重要的交叉学科，它集成了统计学、金融学和计算机科学等多个领域的知识，目的是通过数据的收集和分析来揭示金融市场的一些特征和规律。
在金融风险管理、投资决策和金融工程等领域都具有重要的应用。
随着信息技术的迅速发展，金融统计学在应对大量复杂的金融市场数据和新兴金融工具方面具有独特的优势和应用前景。
本文旨在介绍金融统计学的各种方法和应用。
文章主要分为四个章节：第二章介绍统计学在金融中的应用，第三章介绍金融市场的行为金融学模型分析，第四章介绍快速发展的量化金融和人工智能技术的应用，最后总结本文。
第二章统计学在金融中的应用统计学在金融中的应用非常广泛，其中包括金融风险管理、资产定价和金融市场预测等。
下面分别介绍这几个方面的应用。
2.1 金融风险管理金融风险是指金融活动所带来的损失风险。
在金融市场中，包括市场风险、信用风险、利率风险、汇率风险等多种风险。
统计学是金融风险管理的基础。
有效的风险管理需要对各种潜在风险进行分析和评估。
通过对大量历史数据的分析，用统计方法和模型来评估风险。
金融风险管理技术主要包括基于历史数据的VaR （价值风险），基于Monte Carlo模拟的VaR和风险因子法等多种方法。
2.2 资产定价资产定价理论是金融学的重要分支之一，旨在通过分析市场中资产价格变化的原因，找到资产的合理价格。
统计学在资产定价中的应用主要是在解释资产价格波动、评估资产价格风险以及构建资产定价模型等方面。
常用的资产定价模型包括CAPM（资本资产定价模型）、APT（套利定价理论）和Black-Scholes模型等。
2.3 金融市场预测金融市场预测是投资决策的重要工具。
统计学在金融市场预测中的应用包括：构建预测模型、预测金融市场趋势、评估预测模型的准确性等方面。
常用的预测模型包括自回归移动平均模型（ARMA）、自回归条件异方差模型（ARCH）和广义自回归条件异方差模型（GARCH）等。
金融统计学复习提纲
《金融统计学》复习提纲（12下）第一章：概览1.金融制度及金融调控机制。
金融制度涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度、利率制度、金融机构制度、金融监管制度等。
金融调控机制是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调的机制，一般包括决策执行机构、金融法令法规和货币政策三部分内容。
2.金融统计的基本原则所有权原则统计核算原则3.实物资产与金融资产的区分第二章：机构单位和机构部门1.机构单位分类住户法律或社会实体2.金融性公司部门（金融辅助公司）的分类第三章：金融资产统计➢ 1.金融资产的分类货币黄金和特别提款权➢通货和存款➢非股票证券➢贷款➢股票和其他股权➢保险准备金➢金融衍生产品➢其他应收/应付账款2.各种金融资产的特征，特别是特别提款权特别提款权：由国际货币基金组织创造的分配给成员国用来补充官方储备的国际储备资产。
、通货由中央银行发行的具有固定名义价值的纸币和铸币、存款所有对中央银行、其他存款性公司、政府单位和其他机构单位的有存款凭证的债权。
、贷款债权人直接贷给债务人并以不流通的文件作为凭证的金融资产等特征第四章：货币统计1.属于货币的金融资产货币和可转让存款[现金 ,可转让存款],其他存款（限制性存款除外）,非股票证券（中短期归为广义货币）2.货币层次的划分3.基础货币的概念[包括中央银行为广义货币和信贷扩张提供支持的负债]及其构成【社会公众持有现金+商业银行库存现金+法定准备+超额准备】4.我国的货币统计框架5.货币乘数的各影响因素法定存款准备金率（反向影响），超额存款准备金率（反比例变化），现金漏损率【结合前两者分析】第五章：商业银行统计1.商业银行资产与负债的分类【1、流动资产：包括现金、存放中央银行款项、存放同业款项、拆放同业、短期贷款、应收账款、坏帐准备、贴现、短期投资、一年内到期的长期投资；2、长期资产：中长期贷款、贷款呆帐准备金、应收租赁款、长期投资、投资风险准备、固定资产；3、无形资产、递延资产及其他资产】【1、流动负债：包括活期存款、短期储蓄存款、向中央银行借款、同业存放款、同业拆放、应付及暂收款、发行短期债券、一年内到期的长期负债；2、长期负债：长期存款、长期储蓄存款、发行长期债券、长期借款、长期应付款；】2.商业银行信贷收支表的编制（汇总、合并、扎差项目）3.商业银行资产的利率敏感性分析4.商业银行的利率风险分析（资金缺口、利率敏感系数及有效持续期缺口分析等）5.银行风险敞口程度的度量（风险价值VaR及压力测试）6.贷款的五级分类第六章：证券市场统计1.股票风险与收益的计算3.债券的分类（按募集方式、计息方式等分类）、发行价格及投资风险4.债券的定价及其收益率的计算（每年付息，到期一次还本的单利债券）5.投资基金的特点及分类6.投资基金的费用7.投资基金的净值计算8.期货交易的功能及交易制度9.股指期货交易的特点10.期权交易的当事人权利和义务11.期权合约的种类12.期权交易与期货交易的区别第七章：外汇市场统计1.汇率及其标价方法2.外汇的性质及分类3.外汇市场的分类4.汇率变动对经济的影响分析题型：一、单项选择题（每小题1分，共12分）二、多项选择题（每小题2分，共10分）三、判断改错题（每小题3分，共18分）四、计算题（每小题15分，共45分）五、论述题（每小题15分，共15分）1.期权交易与期货交易的区别2.VAR的概念、特点、应用及局限性3.压力测试的思路和步骤金融统计学单选、多选、判断题目汇总一、单项选择题1、以下金融统计具体原则中不属于统计核算原则的是（D）A、金融资产和金融负债的定制B、纪律时间C、汇总、合并和轧差D、所有权原则2、下列不属于其他存款性公司的是（D）A、国有独资商业银行B、信用社C、股份制商业银行D、保险公司3、以下哪个机构属于金融中介机构？（C）A、商业银行B、信用社C、财务公司D、证券公司4、下列不属于中央银行主要职能的是（D）A、发行货币管理国际储备B、与国际货币基金组织进行交易C、最后的贷款者D、监督金融市场交易5、龙债券是指在除日本以外的亚洲地区发行的一种以非亚洲国家和地区货币标价的债券，所以它属于( C)。
《金融统计》课后习题及参考答案(原习题)-201302210-22-01
10.答：编制货币概览应注意以下几个问题：第一，货币概览是货币当局与存款货币银行资产负 债表的合并表，因此必须消除两个部门之间的交易；第二，货币概览的资产主要是按部门或部 门的各组成部分分类的，负债主要是按流动性的标准分类的。
料进行科学分析，为宏观经济调控提供导向；（3）进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务；（4）开展金融统计咨询 活动，实现金融统计信息资源共享。 9.答：金融统计的主要任务有：为政府制定金融政策、了解政策执行情况并相应地做出调整提供依据；为编制金 融计划和检查监督计划执行情况提供统计资料；为加强金融监管、指导金融业务发展提供依据。
第十四页，编辑于星期五：十一点 四分。
1. 答：目前，大多数经济学家都认为应根据金融资产的流动性来定义货币，确定货币供应量的范围。所谓金融资产的流 动性，是指一种金融资产能迅速转换成现金而使持有人不发生损失的能力，也就是变为现实的流通手段和支付手段的能 力，也称变现力。根据资产的流动性来划分货币供应量层次，已为大多数国家政府所接受。
《》课后习题及参考答案
第一章 金融统计学概述 第二章 金融统计学基础(一) 第三章 金融统计学基础(二) 第四章 中央银行统计
第五章 商业银行统计
第六章 政策性银行统计 第七章 证券期货市场统计
第八章 保险统计
第九章 对外金融统计 第十章 外汇市场统计 第十一章 金融监管统计
第一页，编辑于星期五：十一点 四分。
993.37 亿元；在准货币中，定期存款为143 232.08 亿元，储蓄存款为303 093.01 亿元，其他存款为12 905.15 亿 元。试根据上述资料计算2010年我国各层次货币的结构指标，并对货币供应状况作出简要分析说明. 12.我国2009 年职工平均货币工资指数为117.20% ，职工生活费用价格指数为99.1% ，试计算货币购买力 指数以及实际工资指数。
金融的统计学
金融的统计学统计学在金融领域中扮演着至关重要的角色。
金融机构和从业人员广泛应用统计学原理和方法来分析数据、评估风险、进行决策，并为投资者和客户提供有效的金融产品和服务。
本文将探讨金融统计学的几个重要方面，旨在帮助读者更好地理解和应用这一领域的知识。
首先，金融统计学的核心目标是从大量的数据中提取有用的信息，并用统计模型和方法对这些信息进行分析和解释。
例如，通过收集和分析历史市场数据，金融分析师可以使用统计模型来预测未来股票、债券或商品价格的走势。
这种预测为投资决策提供了重要的参考依据，同时也有助于降低投资风险。
其次，金融统计学在风险管理中起着至关重要的作用。
金融市场的波动性和不确定性使得风险管理成为金融机构的核心任务之一。
通过使用统计模型和方法，金融风险管理师可以对不同类型的风险进行测量和评估，并制定相应的对策。
例如，通过对借贷风险进行量化和监控，银行可以更好地控制贷款违约和信用危机的风险。
第三，金融统计学在投资组合管理中发挥着重要作用。
投资组合管理旨在通过合理配置资产以实现预期回报并控制风险。
统计学通过提供有效的组合优化模型和风险测度方法，帮助投资者在众多的投资选择中做出明智的决策。
此外，统计学还可以通过回测分析来评估投资策略的有效性和可行性，为投资者提供改进策略的建议。
最后，金融统计学还涉及金融市场的行为研究。
金融市场的参与者的行为往往受到各种因素的影响，包括心理因素、信息不对称和市场机制等等。
金融统计学通过对市场数据和行为模式的分析，试图揭示市场的行为规律，并通过构建相应的模型来解释和预测市场演化。
这对于投资者和决策者来说是非常重要的，因为他们可以通过了解市场行为的规律来制定更好的投资策略和决策。
总之，金融统计学在金融领域中具有重要的地位和作用。
通过分析数据、评估风险、指导决策等手段，金融统计学可以帮助金融机构和从业人员更好地理解和应对金融市场的复杂性和不确定性。
因此，深入学习和应用金融统计学的原理和方法，将对金融从业人员和投资者来说具有重要的指导意义。
金融市场的金融统计学
金融市场的金融统计学金融统计学是一门研究金融市场的数据分析方法和技术的学科，通过收集、整理、分析和解释金融数据，为金融市场的参与者提供决策依据。
本文将从金融统计学的基本概念、应用范围、数据分析方法和技术以及未来发展趋势等方面进行论述。
一、金融统计学的基本概念金融统计学是在数理统计学基础上发展起来的一个分支学科，主要研究金融市场的数据特征和规律。
它不仅涉及到统计学的基本理论，还包括金融经济学、计量经济学等相关领域的理论和方法。
金融统计学通过对金融市场中的数据进行分析和解读，帮助市场参与者预测金融市场的走势，制定投资策略。
二、金融统计学的应用范围金融统计学的应用范围非常广泛。
首先，在金融市场的交易中，金融统计学可以帮助投资者评估资产的风险和收益，制定投资组合策略。
其次，金融统计学可以用于金融市场的指数编制和计算，并通过对指数的分析和解读，为市场参与者提供投资建议。
此外，金融统计学还可以应用于金融市场的研究和监管，通过对金融市场的统计数据进行分析，评估市场的风险和稳定性。
三、金融统计学的数据分析方法和技术金融统计学的数据分析方法和技术有很多种，下面介绍几种常用的方法。
首先，回归分析是金融统计学中常用的一种方法。
通过建立数学模型，将某一金融变量（如股票价格）作为因变量，其他一些与之相关的变量（如市场指数、利率等）作为自变量，来研究它们之间的关系。
通过回归分析可以计算出不同自变量对因变量的影响程度，并通过回归系数来进行解读。
其次，时间序列分析也是金融统计学中常用的方法之一。
它是通过对同一变量在不同时间点上的观测值进行分析，寻找其内在的规律和趋势，从而进行预测和决策。
时间序列分析中常见的方法有平滑法、指数平滑法、移动平均法等。
再次，方差分析是金融统计学中用于比较多个群体或多个样本之间差异的一种方法。
通过方差分析可以评估不同群体或样本之间的差异性，从而进行决策和预测。
最后，假设检验是金融统计学中用于验证某种假设是否成立的一种方法。
金融统计学
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金融统计学
第一章 金融社会统计学概述
管理
1.1金融统计的概念和性质
1.2.金融统计的研究范围和研究方法
工程
理论
计量 ….
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金融统计学
工程
1.1金融统计的概念和性质
➢1.1.1金融统计的相关概社念会
➢金融:是货币流通和信用活动以及管与理之相联系的经济 活动的总称。
➢狭义的金融是指现金或资金的融通即信用货币的融通。
工程 医学
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理论
….
计量
金融统计学
1.1. 金融统计的概念和性质
➢1.1.1金融统计的相关概社念会
管理 ➢信用:是指借贷行为，是以偿还和付息为条件的价值 的单方面的让度。偿还和付息是信用的基本形式特征。
信用的原始形式为实物借贷
信用关系表现为货币借贷形式时，货币执行的是支付 手段而不是流通手段
➢信用的共同特征：
第一，信用是以偿还和付息作为条件的借贷行为；
第二，信用以相互信任为前提。
第三，信用是一种债权债务关系的统一，所有权和使 用权的分离。
第四，信用以收益最大化为目标，第五，具有特殊的 运动形式
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金融统计学
Ø 现代信用的形式 ➢按信用主体的不同分类： 商业信用 ，银行信用，消费信用 ， 国家信用 ，国际信用 其中商业信用和银行信用是市场经济与企业 经营活动直接联系的两中最主要的形式
的题目，选择好适当的方法。 4、制定调查方案，确定金融统计调查的具体内容，确定
具体的统计调查方式方法。 5、制定~整理方案，整理出一整套的空白汇总表、分类
目录及汇总工作的组织计划。
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金融统计学(全套课件535P)
b covRi , RI / sI2
2 s i2 = b i2s I2 + s ei
（1-3）
（1-4）
cov 这里，
ei
Ri , RI 表示证券i回报与市场指数回报之
2 间的协方差； s I 为 RI 的方差；（1-4）式中， b i2s I2 称为
系统风险， s 2 为非系统性风险。
一概念就形成了。
• 金融是货币流通和信用活动的总称。
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二.金融体系 • 金融制度
• 金融机构
• 金融工具
• 金融市场
• 金融调控机制
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（一）金融制度
金融制度包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度,
以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
假定风险因子未来收益服从 特定的分布（通常是正 态分布），先通过历 史数据分析和估计该风险因子收益 分布的参数值，如方差、相关系数等。然后利用风险因 子正态分布的性质，根据公式得出整个投资组合收益分 布的 VaR。
方差－协方差法的一个明显缺陷是只反映了风险因 子对整个组合价值的一阶线性影响，而对非线性的关系， 如期权的Gamma和债券的凸性并没有考虑进去。因此，该 方法是一个只考虑风险因子对组合价值的一阶线性影响 而不考虑非线性影响的估值模型。
制度问题的核心在于其是否与总体经济模式及其 资源配置和运行调节方式相适应。相适应的金融制度
是推进经济发展的强有力的积极因素，落后的金融制
度则会阻碍经济发展，并必将被新的制度所取代。
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（二）金融机构
金融机构是国民经济机构部门分类的重要组成部 分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大 类。银行金融机构包括中央银行和存款机构。非银行 金融机构包括保险公司和其他金融机构。
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三、我国金融统计的发展沿革
（一）1978年前的中国人民银行调查统计 机构 （二）1978-1985年中国人民银行行使中 央银行过程中的金融统计
（三）1986年《金融统计暂行规定》和《其 他金融机构统计管理暂行办法》等颁布
（四）1994年十四大后的金融统计
（五）2002年12月15日起正式实施的《金 融统计管理规定》
四、金融统计的作用
（一）搜集、整理金融统计资料，为制定金融政策提供依据
（二）对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调控提供导向
四、金融统计的作用
（三）进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务
（四）开展金融统计咨询活动，实现金融统计信息资源共享
金融统计
金融统计是国家统计体系的重要组成部分， 集金融信息、金融分析与政策咨询于一体， 以社会金融活动中的各种数量关系为研究 对象，以金融与经济统计数据为依托，运 用定性与定量分析相结合的方法，分析、 判断、预测国民经济运行及金融的发展情 况，是中央银行货币政策决策的重要依据， 也是国家进行宏观调控的重要工具。
1. 货币流通现象概念
（1）货币流通现象 是指在商品交换过程中，货币作为流通手段和支付 手段所形成的连续不断的运动。货币流通是商品流通的结果，商品流通是 货币流通的前提。
二、金融统计的性质
（一）金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的 金融统计工作者将零散的金融数据搜集、整理并加以分析后，得出一个金融单位、 一个金融系统、一个地区甚至全国的数据资料。综合分析这些资料后，揭示出该金 融单位、该金融系统、该地区甚至全国的金融活动的本质和规律，从而为政策制定 提供依据。
（二）金融统计包含三方面的含义
2. 金融统计三方面含义之间的关系 （1）金融统计工作与金融统计资料是金融统计活动 过程与活动结果的关系。 （2）金融统计工作与金融统计学是统计实践与统 计理论的关系。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、金融统计的概念
（三）金融统计学与其他统计学的关系 1.金融统计学与社会统计学原理之间是一般统计原理与具体统计方法论的关系
二、金融统计的概念
（一）统计包含三方面的含义
一 统计工作 是一项社会实践活动，是为了反映所研究对象的某种数量特征 及其规律性，对社会、政治、经济、科技和自然现象的数据资 料进行搜集、整理和分析的活动过程。
二 统计资料 也称统计信息，是统计工作取得的用来反应所研究对象的数量 特征的数据资料的总称.
三
第一节 金融统计的概念和性质
一 相关概念 二 金融统计的概念 三 金融统计的性质 四 我国金融统计的发展沿革 五 金融统计的作用
一、相关概念
金融
是货币流通和信用活动以及与之相联系 的经济活动的总称，广义的金融泛指一 切与信用货币的发行、保管、兑换、结 算，融通有关的经济活动，甚至包括金 银的买卖，狭义的金融专指信用货币的 融通。
第二节 金融统计的研究范围和研究方法
一 金融统计的研究范围 二 金融统计的研究方法 三 金融统计的一般过程
第二节 金融统计的研究范围和研究方法
一、金融统计的研究范围
金融统计以金融现象的数量方面为其研究对 象，以金融现象为其研究范围。而金融现象 是指货币资金的融通现象，主要包括货币流 通现象和以银行信用为主的各种信用现象。
统计学
是研究如何搜集、整理统计资料，分析研究对象在一定条件下的
数量特征和数量关系的方法与科学，是关于认识现象总体数量特
征及其规律性的方法论科学。
二、金融统计的概念
（二）金融统计包含三方面的含义 1. 金融统计包含三方面的含义内容
（1）金融统计工作 （2）金融统计资料 （3）金融统计学
二、金融统计的概念
二、金融统计的性质
（三）金融统计必须定性分析和定量分析相结合，才能有效地揭示金融活动的规律 金融统计对金融现象和过程的数量的研究，必须是在定性分析的基础上进行定量分析。 也就是说，只有对各种金融现象所涉及的概念有一个确切地把握之后，再进行数量方 面的研究，才能对各种金融现象的本质有一个更好地认识，才能更好地揭示金融活动 的规律。
（二）金融统计研究金融领域内客观现象的的现状及发展过程 如中央银行某年的货币供应量是多少，具体到各个层次上又是多少，以及中央银 行应该根据社会经济发展的需要来调整货币供应量。又如各金融机构通过那些渠 道聚集了多少信贷资金，这些资金有各自投放到了哪里，各是多少等等。金融统 计通过这些具体数字资料来反映金融管理、金融经营活动的规模、水平、速度、 结构、比例关系，从而揭示金融活动规律。
金融的 内容
概括为货币的发行与回笼，存款的 吸收与付出，贷款的发放与回收， 金银、外汇的买卖，有价证券的发 行与转让，保险、信托、国内、国 际的货币结算等。
一、相关概念
从事金 融活动 的机构
主要有银行、信托投资公司、保险 公司、证券公司，还有信用合作社、 财务公司、投资信托公司、金融租 赁公司以及证券、金银、外汇交易 所等。
《金融统计学》第一章 金融统计学概述
第一章 金融统计学概述
本章学习目标 第一节 金融统计的概念和性质 第二节 金融统计的研究范围和研究方法
关键概念 学习小结 思考题
本章学习目标
通过本章的学习，能够从总体上对金融统计 学有一个较为全面的了解。掌握金融统计的 概念、性质，了解金融统计在我国的发展状 况；正确理解金融统计的研究范围，熟悉金 融统计常用的研究方法；在此基础上，明确 金融统计的作用与任务。
2.金融统计学与经济统计学是个别与一般、个性与共性的关系
二、金融统计的概念
（三）金融统计学与其他统计学的关系
3.金融统计学与一般的部门统计学既有区别又有联系 金融统计学研究对象的特殊性决定了金融统计学区别于一般的部门统计学。它 研究的对象是金融现象的数量方面，是金融部门经营货币、经营信用业务活动 过程中所发生的一切金融现象，是一种特殊的价值运动现象。另一方面，金融 活动与社会经济活动的其他方面是相互促进、相互制约、紧密联系的。因此， 金融统计学的研究又离不开其他部门研究的一些相关成果，以促进自身的发展。 从这个角度讲，金融统计学与一般的部门统计学又是相互促进，密切联系的。