放宽基本假定的计量经济模型

放宽基本假定的计量经济模型

( 异方差、自相关和多重共公线性模型 )

一、单选题

1.容易产生异方差的数据是（ C ）

A 、时间序列数据

B 、虚变量数据

C 、横截面数据

D 、年度数据

2.下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）

A 、Ｇ—Ｑ检验

B 、H.White 检验

C 、Glejser 检验

D 、D W -检验

3.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ B ）

A 、无偏、有效估计

B 、无偏、非有效估计量

C 、有偏、有效估计量

D 、有偏、非有效估计量

4.设回归模型为i i i Y X βμ=+，其中22(),i i Var X μσ=则β的有效估计量为（ D ）

A 、2XY X β=∑∑

B 、22

()n XY X Y n X X β-=-∑∑∑∑∑ C 、Y X β= D 、1Y n X

β=∑ 5. 当模型中出现异方差现象时，估计参数的适当方法是（A ）

A 、加权最小二乘估计法

B 、工具变量法

C 、广义差分法

D 、使用非样本先验信息

7.设回归模型为01i i i Y X ββμ=++，其中22(),i i Var X μσ=则用加权最小二乘估计法估计模型时，应将模型变换为（ C ）

A

、01Y X ββμ= B

、01Y ββμ=+C 、01///Y X X X ββμ=++ D 、22201////i Y X X X X X ββμ=++

8.下列哪种形式的序列相关可用..DW 统计量来检验，

（t ε为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ A ）

A 、1t t t μρμε-=+

B 、1122t t t t μρμρμε--=+++

C 、t t μρε=

D 、21t t t μρερε-=++ 9.给定显著水平，若..DW 统计量的下和尚临界值分别为

L d 和U d 来检验，则

当..L U d DW

d <<时，可以认为随机误差项（ D ） A 、存在一阶正自相关 B 、存在一阶负自相关

C 、不存在序列相关

D 、存在序列相关与否不能断定

10.采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题是用于下列哪种情况（ B ）

A 、0ρ≈

B 、1ρ≈

C 、10ρ-<<

D 、01ρ<<

11.根据一个30n =的样本估计01ˆˆi i i

Y X ββμ=++后计算得.. 1.2DW =，已知在5%的显著水平下， 1.35L d =， 1.49U d =，则认为原模型（ C ）

A 、不存在一序列自相关

B 、不能断定是否存在一阶自相关

C 、存在正的一阶自相关

D 、存在负一阶自相关

12.对于模型01t t t Y X e ββ=++，以ρ表示t e 与1t e -之间的线性相关系数(1,2,,)t n =，则下面明显错误的是（B ）

A 、0.8,..0.4DW

ρ== B 、0.8,..0.4DW ρ=-=- C 、1,..0DW

ρ== D 、0,..2DW ρ== 14.应用D W -检验须满足的条件不包括（D ）

A 、模型包含截距项

B 、模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项

C 、样本容量足够大

D 、解释变量为随机变量

16.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即12X kX =，其中为非零常数，则表明模型中存在（ B ）

A 、异方差

B 、多重共线性

C 、序列相关

D 、设定误差

二、多选题

1. 异方差的检验方法有（ ABCE ）

A、图示检验法

B、Glejser 检验

C、H.White检验

D、..

DW检验

E、Ｇ—Ｑ检验

3. 下列可能导致模型产生序列相关的因素有（A BCD ）

A、模型形式被误设

B、经济序列本身的惯性

C、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量

D、数据的编造

E、数据的规律差异

4. 序列相关的检验方法有（CDE ）

A、Glejser 检验

B、H.White检验

C、图示检验法

D、回归检验

E、..

DW检验

5. 当模型存在序列相关时，对参数估计量的影响包括（ABC ）

A、参数估计量非有效

B、变量的显著性检验失去意义

C、模型的预测失败

D、参数估计量的方差被低估

E、参数估计量的方差被高估

6. 多重共线性产生的主要原因有（ABCD ）

A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势

B、经济变量之间往往存在密切的关联度

C、在模型中采用滞后变量也容易引起多重共线性

D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性

E、以上都不正确

7. 检验多重共线性严重的方法有（BDE）

A、等级相关系数法

B、方差膨胀因子法

C、工具变量分法

D、判定系数检验法

E、逐步回归法

6. 多重共线性解决的主要方法有（ABCDE）

A、保留重要的解释变量，去掉次要的或可代替的解释变量

B、利用先验信息改变参数的约束形式