《金融期货与期权实验》教学大纲
《金融学综合实验》-课程教学大纲
《金融学专业综合实验》课程实验教学大纲一、课程基本信息课程代码：16031402课程名称：金融学专业综合实验英文名称:Comprehensive experiment of financial engineering实验总学时：32适用专业：金融学课程类别：专业必修先修课程：投资学、金融计量学、统计学、宏微观经济学二、实验教学的总体目的和要求1、对学生的要求学生应能熟练掌握金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科的基础知识。
2、对教师的要求通过本课程的教学，使学生能熟练掌握Eviews、Matlab和Python等软件的操作，熟练掌握和应用金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科知识，尤其是运用Eviews、Matlab、Python的数据计算功能，模型估计与检验的基本方法和基本操作技能，学会对各种经济金融模型分析与应用的基本程序和方法。
3、对实验条件的要求正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。
三、实验教学内容实验项目一实验名称：基于杜邦分析法的上市公司财务分析实验内容：1．利用所学的财务分析方法对指定上市公司的财务状况进行分析，重点分析其盈利能力、偿债能力、资产利用效率等方面。
（1）盈利能力指标：净资产收益率、总资产收益率、成本费用率、销售毛利率等。
（2）偿债能力指标：流动比率、速动比率、现金比率；资产负债率、产权比率、利息保障倍数等。
（3）营运能力指标：总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等。
2．杜邦财务分析。
（1）相关财务比率计算；（2）杜邦图设计。
实验性质：综合性实验实验学时：2实验目的与要求：要求学生能够通过财务指标分析企业财务状况，并利用杜邦分析法系统分析企业的经营状况。
实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。
金融期权教案模板及范文
课时：2课时教学目标：1. 理解金融期权的概念、种类和基本特征。
2. 掌握金融期权的基本交易规则和策略。
3. 能够运用金融期权进行风险管理和投资。
教学重点：1. 金融期权的概念和种类。
2. 金融期权的交易规则和策略。
教学难点：1. 金融期权价格的影响因素。
2. 金融期权风险管理策略的应用。
教学准备：1. 教师准备相关教学PPT、案例和模拟软件。
2. 学生准备学习金融期权基础知识。
教学过程：第一课时一、导入1. 引导学生思考：什么是金融期权？为什么金融期权在金融市场如此重要？2. 介绍金融期权的基本概念和作用。
二、教学内容1. 金融期权的定义、种类和基本特征- 定义：金融期权是一种标准化的合约，赋予买方在未来特定时间内以特定价格买入或卖出某种金融资产的权利。
- 种类：看涨期权、看跌期权、跨式期权、勒式期权等。
- 特征：权利和义务的不对称性、时间价值、内在价值等。
2. 金融期权的交易规则- 期权合约要素：执行价格、到期日、行权方式等。
- 期权交易流程：买卖双方在交易所或场外市场进行交易。
- 期权交易策略：买入期权、卖出期权、期权组合等。
三、案例分析1. 通过实际案例，让学生了解金融期权的应用场景和交易策略。
2. 引导学生分析案例中的风险和收益。
四、课堂小结1. 总结本节课所学内容，强调金融期权的基本原理和交易规则。
2. 布置课后作业，要求学生完成金融期权交易策略的模拟练习。
第二课时一、复习1. 回顾上一节课所学内容，检查学生对金融期权基本原理的理解。
2. 提问学生，引导学生积极思考。
二、教学内容1. 金融期权价格的影响因素- 基础资产价格- 执行价格- 到期时间- 利率- 市场波动率2. 金融期权风险管理策略- 对冲策略- 保护性策略- 保险策略三、案例分析1. 通过实际案例，让学生了解金融期权在风险管理中的应用。
2. 引导学生分析案例中的风险和收益，以及所采用的策略。
四、课堂小结1. 总结本节课所学内容，强调金融期权在风险管理中的作用。
金融期权教案模板及范文
课时：2课时教学目标：1. 让学生了解金融期权的概念、种类和特点。
2. 让学生掌握金融期权的交易规则和操作方法。
3. 培养学生运用金融期权进行风险管理的能力。
教学重点：1. 金融期权的概念、种类和特点。
2. 金融期权的交易规则和操作方法。
教学难点：1. 金融期权在风险管理中的应用。
教学过程：一、导入1. 提问：什么是金融衍生品？请同学们举例说明。
2. 介绍金融期权的概念，激发学生的学习兴趣。
二、讲授新课1. 金融期权的概念（1）解释金融期权的含义。
（2）介绍金融期权的种类，如看涨期权、看跌期权等。
（3）分析金融期权的特点，如零和博弈、非线性等。
2. 金融期权的交易规则（1）介绍金融期权的报价方式，如权利金、行权价格等。
（2）讲解金融期权的交易流程，包括买入、卖出、行权等环节。
（3）强调交易中的风险控制，如止损、限价等。
3. 金融期权的操作方法（1）介绍期权策略，如买入看涨期权、买入看跌期权等。
（2）讲解期权组合策略，如对冲、套利等。
（3）分析不同策略的优缺点，帮助学生选择合适的操作方法。
三、案例分析1. 分析金融期权在风险管理中的应用案例。
2. 引导学生思考如何运用金融期权进行风险管理。
四、课堂小结1. 总结本节课所学内容，强调金融期权的概念、种类、特点、交易规则和操作方法。
2. 强调金融期权在风险管理中的重要性。
五、课后作业1. 请同学们结合实际案例，分析金融期权在风险管理中的应用。
2. 查阅资料，了解金融期权的最新发展动态。
教学反思：1. 本节课通过讲解金融期权的概念、种类、特点、交易规则和操作方法，使学生掌握了金融期权的基本知识。
2. 在案例分析环节，激发了学生的学习兴趣，提高了学生的实际应用能力。
3. 在教学过程中，注重引导学生思考，培养学生的创新思维。
范文：一、导入同学们，今天我们来学习金融期权。
首先，请同学们思考一下，什么是金融衍生品？请举例说明。
二、讲授新课1. 金融期权的概念金融期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在未来某个时间以约定价格买入或卖出某种资产的权利。
期货与期权教程课程设计
期货与期权教程课程设计一、简介期货与期权作为金融衍生品的两个重要品种，广受投资者关注。
对于期货与期权的初学者，需要系统了解其基本概念、交易流程、交易策略等方面的知识，以便更好地进行期货和期权的投资操作。
本教程将介绍期货与期权的基本知识及交易技巧，帮助初学者掌握期货与期权的投资操作。
二、教学目标1.掌握期货与期权的基本概念和交易流程；2.了解期货与期权的交易策略和风险管理等问题；3.学会使用相关技术工具，在期货与期权市场中实现交易。
三、教学内容1. 期货基础（1）期货概念及其历史1.期货的定义2.期货的历史演变（2）期货市场的组成和结构1.期货交易所的组成和业务范围2.经纪商和客户的角色及其关系（3）期货合约1.期货合约的基本要素2.合约品种和规格2. 期货交易策略（1）趋势交易策略1.上涨市场的运作机制2.下跌市场的运作机制（2）反转交易策略1.反转交易策略的基本原理2.反转交易策略的实现方式3. 期权基础（1）期权的基本概念1.期权的定义2.期权的种类和分类（2）期权定价模型1.Black-Scholes公式2.Margrabe公式（3）期权交易方式1.期权场内交易2.期权场外交易4. 期权交易策略（1）看涨期权交易策略1.买入看涨期权2.卖出看涨期权（2）看跌期权交易策略1.买入看跌期权2.卖出看跌期权四、教学方法1. 理论授课通过讲授理论知识，帮助学生了解期货与期权的基本概念、交易流程和交易策略等方面的知识。
2. 实际操作引导学生使用相关技术工具，进行期货和期权的模拟交易操作，以实践操作加深学生对期货和期权的理解。
五、教学评估通过小组讨论、作业评分、模拟交易实战等评估方式，对学生进行教学效果的评估，同时收集学生对本教程的反馈和建议，不断完善教学内容和教学方法，提高教学质量。
《期货与期权》课程教学大纲
介绍期货市场的起源、发展历程以及 全球主要期货市场的现状和特点。
期货合约及交易规则
Байду номын сангаас
期货合约的定义和要素
解释期货合约的基本概念、主要要素和标准化特点，包括合约标 的、合约乘数、报价单位、最小变动价位等。
期货交易规则和流程
考试形式
闭卷考试，包括选择题、简答题和案例分析题等。
考试内容
涵盖期货与期权的基本概念、原理、交易策略、风 险管理等方面的知识。
考试要求
学生需要掌握期货与期权的基本理论和实务知识， 能够运用所学知识分析和解决实际问题。
总评成绩计算方法
平时成绩占比
平时成绩占总评成绩的40%，其中课 堂表现占10%，作业完成情况占20%，
《期货与期权》课程 教学大纲
contents
目录
• 课程介绍与教学目标 • 期货市场基础知识 • 期权市场基础知识 • 期货与期权交易策略 • 风险管理与控制 • 实战案例分析 • 课程考核与评价标准
01
课程介绍与教学目标
课程背景与意义
金融市场的重要性 期货与期权作为金融衍生品，在现代金融市场中占据重要 地位，对于风险管理、资产配置和价格发现具有关键作用。
案例三
期权定价模型在实际交易中的应用
失败案例剖析
忽视基本面分析，盲目追 涨杀跌造成损失
期货交易中的过度杠杆与 爆仓风险
投资者对期权行权价格判 断失误导致亏损
案例一
案例二
案例三
经验教训总结
01 深入了解期权和期货市场的运行规则和交 易策略
02 注重基本面和技术面分析，制定合理的投 资计划
金融期权教案设计模板
课程名称：金融学课时：2课时教学目标：1. 知识目标：了解金融期权的定义、类型、基本特征和交易机制。
2. 能力目标：掌握金融期权的基本计算方法，能够运用金融期权进行风险管理和投资决策。
3. 情感目标：培养学生对金融衍生品市场的兴趣，增强风险意识和风险管理能力。
教学重点：1. 金融期权的定义和基本特征。
2. 金融期权的类型和交易机制。
3. 金融期权的计算方法。
教学难点：1. 金融期权价值的计算。
2. 金融期权风险的管理。
教学准备：1. 教师准备：多媒体课件、案例分析、相关金融工具的演示。
2. 学生准备：预习金融期权的相关知识，准备好课堂讨论。
教学过程：第一课时一、导入1. 提问：什么是金融衍生品？金融衍生品有哪些类型？2. 介绍金融期权的基本概念。
二、讲授新课1. 金融期权的定义和基本特征- 解释金融期权的概念。
- 分析金融期权的特征，如买卖双方的权利与义务不对称、零和游戏等。
2. 金融期权的类型和交易机制- 介绍看涨期权、看跌期权、跨式期权、宽跨式期权等类型。
- 解释金融期权的交易机制，如期权合约、行权价格、到期日等。
三、案例分析1. 案例一：某公司利用看涨期权进行风险管理。
2. 案例二：某投资者利用看跌期权进行投资。
四、课堂讨论1. 学生分组讨论：金融期权在风险管理中的应用。
2. 各组代表分享讨论成果。
第二课时一、复习导入1. 回顾上一节课的内容，重点强调金融期权的计算方法。
二、讲授新课1. 金融期权的计算方法- 介绍期权价值的计算公式。
- 分析影响期权价值的因素，如标的资产价格、行权价格、到期时间、波动率等。
2. 金融期权风险的管理- 介绍金融期权风险管理的策略。
- 分析金融期权风险管理的方法，如对冲、组合等。
三、课堂练习1. 学生独立完成金融期权价值计算题。
2. 教师点评并讲解解题思路。
四、总结与作业1. 总结本节课的重点内容。
2. 布置作业：查阅资料，了解金融期权在现实生活中的应用案例。
《期货与期权》-课程教学大纲
《期货与期权》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：18050102课程名称：期货与期权英文名称：Futures and Options课程类别：专业课学时：32学分：2适用对象: 金融工程、金融学、投资学、保险学及其他相关专业本科生考核方式：考试先修课程：高等数学、概率论、金融学二、课程简介中文简介：本课程为金融学院金融工程专业、金融学专业、投资学专业和保险专业选修课。
随着中国经济的飞速发展、对外开放程度的深化，金融机构和企业对金融衍生品的需求正在快速上升，金融风险管理已变得越来越重要。
期货与期权作为金融衍生品市场中的两位衍生品‘明星’，可以让本科学生迅速地理解金融衍生品市场的运行方式以及各类相关金融产品的特性。
尤其在2015年随着上交所ETF期权的开放，使得中国正式踏入世界的期权大舞台；同时其他积累了几十年‘金融高科技’的发达国家，关于金融风险分析与控制理论技术也远没有成熟，在这个关键时刻，我国面临的既是挑战也是机遇，我国的期货和期权市场有很远大的发展空间。
英文简介：This course is an optional course for Year 3 students in Financial Engineering, Finance, Investment and Insurance subjects in School of Finance. During the rapid development of Chinas economy and the deepened opening to the world, the demand for financial derivatives from financial institutions and enterprises has been rising quickly, that makes risk management further important. Futures and options, two ‘pearls’ in derivatives market, make the undergraduate students quickly understand the operation cycle of the financial derivatives market and the characteristics of various financial products. Within the release of ETF options on the Shanghai Stock Exchange in 2015, China has officially stand on the stage of options market. At the same time, some developed countries that have accumulated decades of ‘financial high-tech’ had dealt with various of risk analysis and management theory. At this important moment, China has to deal with both challenges and opportunities and it is no doubt that China’s futures and options markets would have great blooming soon.三、课程性质与教学目的通过在系统学习期货与期权的市场基本情况、理论基础、基本技术、基本金融衍生品工具的基础上，使学生掌握基本四大金融衍生品（期货、远期、互换和期权）的导论，以及详细掌握期货和期权这两种金融衍生品的运作机制以及对应的对冲策略，离散时间期权定价模型，期权定价数值方法等知识。
期货与期权修订教学大纲
期货与期权课程教学大纲一、基本信息院（部）：金融学院总学时：54系（室）：金融系学分： 3课程编码：40102012 课程性质：专业课适用专业：金融学执笔人：赵大坤审核人：费林二、课程定位《期货与期权》课程是高等学校金融与投资类专业本科生必修的一门重要专业课，教学中应注意对学生基本技能的训练，以符合我校应用型人才的培养目标。
期货市场是金融衍生品市场，而且兼有商品和金融的双重属性，因此需要学生在学习《期货与期权》课程之前，掌握经济、金融领域的基础知识，像西方经济学、货币银行学、国际金融、金融市场学、证券投资学等课程均为本门课程的前修课程。
三、教学目的通过本课程的学习，要求学生系统地掌握期货的基本交易策略和方法，培养学生运用期货合约来规避商品和金融产品价格风险的能力；培养学生风险意识，提高综合素质。
四、教学内容1. 本部分包含：“内容”、“要求”、“重点”、“难点”四个方面，其中“内容”和“要求”是必须的；2. “要求”中对概念、理论采用“理解”、“了解”、“知道”等词汇区分要求的程度；对应用、技能采用“熟练掌握”、“掌握”、“会”等词汇区分要求的程度。
3. “内容”按自然数排序，如：（一）（二）（三）编排，强调一下，不是按照教材章节的方式表述如，第一章、第二章。
可以详见参考样式。
参考样式：第一部分理论（宋体5号加黑，空2格）（一）计算机硬件（宋体5号加黑）教学内容：（宋体5号加黑）1.正文宋体5号2.3.教学要求：1．2．教学重点：1.2.教学难点：1.2.（二）计算机软件教学内容：（宋体5号加黑）1.正文宋体5号2.3.教学要求：1．2．教学重点：1.2.教学难点：1.2.…………第二部分实验（实训）第三部分上机第四部分习题、讨论五、教学方法课堂讲授与讨论相结合……六、考核方式本课程为考试课，平时成绩占40%，期末考试占60%，期末考试为笔试，考试形式为闭卷，……七、参考附录（一）教材选用按照书名、作者、出版单位、出版日期及版次的顺序编排，各部分之间空一格，结尾不加标点。
金融期权教案设计说明模板
一、教学目标1. 知识目标：- 了解金融期权的定义、基本概念和分类。
- 掌握金融期权的主要特征和交易规则。
- 理解金融期权定价原理和影响因素。
2. 能力目标：- 培养学生运用金融期权理论分析和解决实际问题的能力。
- 提高学生进行金融期权交易的基本操作技能。
- 增强学生风险管理意识，提高风险管理能力。
3. 情感目标：- 激发学生对金融期权市场的兴趣，培养学生对金融市场的热爱。
- 培养学生严谨求实的科学态度和团队协作精神。
- 增强学生的社会责任感和诚信意识。
二、教学内容1. 金融期权概述- 金融期权的定义和基本概念- 金融期权的分类- 金融期权的交易规则2. 金融期权的主要特征- 权利与义务的不对等性- 双向性- 风险可控性- 价格波动性3. 金融期权定价原理- 期权定价模型- 影响期权价格的因素4. 金融期权交易策略- 买入看涨期权- 卖出看涨期权- 买入看跌期权- 卖出看跌期权- 复合期权交易策略5. 金融期权风险管理- 风险识别与评估- 风险控制与应对策略三、教学方法1. 讲授法：系统讲解金融期权的基本概念、交易规则和定价原理。
2. 案例分析法：通过实际案例，帮助学生理解和掌握金融期权的交易策略和风险管理方法。
3. 小组讨论法：分组讨论，提高学生的团队协作能力和实际操作能力。
4. 实践操作法：利用模拟交易软件，让学生进行金融期权交易操作，提高学生的实际操作技能。
5. 网络资源法：利用网络资源，拓展学生的知识面，提高学生的信息获取能力。
四、教学过程1. 导入：通过金融市场的热点话题，激发学生的学习兴趣，引出金融期权的概念。
2. 讲解：系统讲解金融期权的基本概念、交易规则和定价原理。
3. 案例分析：结合实际案例，分析金融期权的交易策略和风险管理方法。
4. 小组讨论：分组讨论，让学生在讨论中提高团队协作能力和实际操作能力。
5. 实践操作：利用模拟交易软件，让学生进行金融期权交易操作，提高学生的实际操作技能。
2024版《期货与期权》教学大纲
介绍期货交易中的基本规则，如保证金制度、涨 跌停板制度、持仓限额制度等。
期货市场风险与管理
01 期货市场风险类型
分析期货市场中存在的主要风险类型，如价格风 险、流动性风险、信用风险等。
02 期货市场风险管理工具
介绍期货市场中常用的风险管理工具，如止损单、 套期保值策略等。
03 期货市场监管与自律机制
国际合作与交流加强
随着全球化的深入发展，国内期货与 期权市场有望加强与国际市场的合作 与交流，提高国际影响力。
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教学内容与方法
教学内容
涵盖期货与期权的基础知识、交易规则、市场分析、交易策略及风险管理等方面。
教学方法
采用理论讲授、案例分析、模拟交易等多种教学方法，注重理论与实践相结合，提高学生的综 合素质。
预期目标与效果
知识目标
使学生掌握期货与期权的基本概 念和原理，了解市场分析和交易 策略的基本方法。
能力目标
价格联动性
期货和期权价格受相同基础资产价格 变动的影响，呈现一定的联动性。
套利机会
当期货和期权价格偏离合理区间时， 可能存在套利机会，投资者可通过同
时买卖期货和期权进行套利操作。
波动率差异
期权价格对波动率更敏感，波动率变 化可能导致期权价格与期货价格出现 较大偏差。
风险对冲
期货和期权均可用于对冲风险，投资 者可根据自身风险承受能力和市场情 况选择合适的对冲工具。
《期货与期权》教学 大纲
目录
• 引言 • 期货市场基础知识 • 期权市场基础知识 • 期货与期权交易策略 • 期货与期权定价原理 • 期货与期权市场监管与法规 • 课程总结与展望
01
引言
课程实验教学大纲
《金融工程实训》课程实验教学大纲课程名称（中文）金融工程实训课程名称（英文）Financial Engineering Experiment and Training实验性质独立设课课程属性专业适用专业金融学（科本）先修课程金融工程总学时2周实验学时60 总学分 2制定单位经济管理系制定时间2009.10一、实验（课程）的性质、目的和任务金融工程实训《金融工程》为金融学本科专业的实践必修课，属于学科专业方向课程。
内容包括金融工程的基本分析方法远期和期货的定价，互换的定价，期权市场及其交易策略，套期保值行为，金融产品与金融工具等内容。
本课程的实验大纲以本课程的教学大纲为基础，是指导学生进行金融工程实验的纲领性文件。
通过实验课程，使学生能够进一步掌握课程中所学的内容，能够加强动手能力，切实利用金融工程技术和工具解决金融学理论和实践问题。
课程基本任务为：通过实训，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品定价的基本原理和实现途径（软件操作）；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理实现途径（软件操作）；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。
二、实验（课程）的基本内容与要求序号实验项目学时数内容与要求实验属性学生类型开出要求必开选开1 基差计算与利率换算3 基差的计算、利率的换算验证本科必开2 收益率曲线的计算3利率期限结构、收益率期限结构验证本科必开3 现货远期平价及远期合约定价12现货远期平价、远期合约定价；验证本科必开4 互换 6 利率互换、货币互换验证本科必开5 期权回报和盈亏图6 期权回报、期权盈亏图设计本科必开6 期权交易策略12 各种期权交易策略设计本科必开7 看涨期权-看跌期权平价3 看涨期权-看跌期权平价设计本科必开8 股价路径模拟及期权定价过程3股价路径模拟、期权定价过程综合本科必开9 布莱克－舒尔斯期权定价模型6布莱克－舒尔斯期权定价模型的模拟综合本科必开10 期权定价的灵敏度分析6分析期权价格的决定因素、分析各因素对期权价格的灵敏度综合本科必开三、主要仪器设备硬件要求：条件完备的机房及计算机；软件要求：Windows 2000/XP,Office 2000/XP等。
期货与期权教程教学设计
期货与期权教程教学设计概述期货与期权作为金融市场中最为重要的两个衍生品，其交易量和价值都在不断增长，已经成为投资领域中广泛应用的工具之一。
本教程将从基本概念入手，深入浅出地介绍期货和期权的交易方式、风险管理、交易策略和经典案例，帮助学习者全面理解期货和期权的投资特点、市场运作和风险控制，以提高其投资决策的能力和水平。
教学目标追求高效、深入、扎实的教学成果，使得学员在学完教程后能够：1.全面掌握期货和期权的基本概念、交易方式和风险管理方法。
2.理解期货和期权的定价原理和市场运作机制，掌握基本的交易策略和技巧。
3.能够识别和分析期货和期权市场的趋势和风险，熟悉价差交易、套利和对冲操作等高级交易技巧。
4.掌握实际操作方法，如何开立合约、平仓操作等，掌握相应的工具软件的使用。
教学内容第一章：期货基础1.1 期货的基本概念1.2 期货合约的种类和交易时间1.3 期货交易的基本流程1.4 期货价格和交易费用的计算第二章：期货交易策略2.1 四种期货交易策略基础技巧2.2 多空头走势判断和选择2.3 趋势期货交易策略实操演示2.4 价差交易策略和套利策略演示第三章：期货风险管理3.1 基于资金量和心理状况的期货风险控制方法3.2 约束自己和客户的可接受级别3.3 期货交易中的风险因素和控制方法第四章：期权基础4.1 期权概念4.2 期权种类及其特点4.3 期权合约的价格和交易费用的计算第五章：期权交易策略5.1 期权交易的三种策略：买、卖、保险5.2 根据持仓情况选择交易方向5.3 利用选股技巧选择目标股票第六章：期权风险管理6.1 期权交易的基本风险控制手段6.2 期权交易中的策略选择和风险控制6.3 期权交易中的心理因素和风险控制第七章：经典案例分析7.1 牛市期货交易实例7.2 熊市期货交易实例7.3 交易风险控制计划分析教学方式及时间安排本教程以网络在线授课形式为主，同时配备实战演示和案例分析等多种教学手段。
2024版期货与期权教学设计
以利率相关产品为标的资产的期权，如债券期权、利率互换期权等，用于管理利率风险。
期权市场风险与管理
包括价格波动风险、流动性风险、行权风险等，投资者需要充分了解并评估这些风险。
期权市场风险
投资者可以采取多种策略来管理期权市场风险，如分散投资、设置止损止盈、使用对冲工具等。同时，监管机构也需要加强对期权市场的监管和规范，确保市场的稳定和健康发展。
套期保值的类型
买入套期保值和卖出套期保值。
套期保值策略
根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。
投机交易的概念
通过预测期货价格变动趋势，进行低买高卖或高卖低买来赚取价差收益。
投机交易的原理
单边投机和套利投机。
投机交易的类型
适用于对市场价格波动有敏锐洞察力的投资者。
金融期货
特点
以金融产品为标的物的期货合约，如股指期货、债券期货等。
不同期货品种具有不同的波动性、流动性和季节性等特点。
03
02
01
主要期货品种及特点
期货市场风险
包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
风险管理措施
建立完善的风险管理制度，进行风险评估和监控，采取适当的风险控制措施，如止损、对冲等。
期货市场风险与管理
VS
通过市场实际期权价格反推出的波动率水平，用于衡量市场对未来波动率的预期。
偏度
描述标的资产收益率分布的不对称性，对期权价格产生重要影响。在期权交易中，投资者可以利用偏度信息调整投资策略，以获得更好的风险收益比。例如，当预期标的资产价格可能出现极端波动时，投资者可以选择购买具有正偏度的期权合约以获得更高的潜在收益。
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序号
实验项目名称
实验教学内容
课内学时
实验项目类型
开设性质
总学时
讲授
实验
演示
验证
综合
设计
必修
选修
开放
1
期货期权市场行情与报价
通过“世华财讯”系统，了解世界主要期货市场分布情况，了解各交易所期货合约品种、期货合约基本要素、报价方式、保证金制度及风险机制。
4
√
√
2
期货期权交易模拟
利用“世华财讯”系统中的“模拟期货客户端”，就期货交易的建仓、平仓、盯市、保证金管理、浮动盈亏等交易活动中，对有关期货交易进行系统学习。
四、根据期货市场价格分析期货投资浮动盈亏和期货保证金帐户金额变化情况，并进行记录；
五、掌握金融期权按选择权性质、合约履行时间、期权基础资产性质划分的主要种类；
六、掌握金融期权的主要功能。
七、要求学生独立完成上述内容，并提交书面实验报告。
实验三：期货期权交易基本分析
[教学目的]利用“世华财讯”系统和其它财经网站，收集影响某一期货和期权合约的经济金融因素、政治因素、自然因素、投机心理因素等，分析其对供求关系的影响，进而得出对期货价格变化的判断。
2、学时与学分数
16学时 0.5学分
3、课程的性质、目的与任务
（1）课程的性质
金融期货与期权实验是投资学专业的一门专业选修实验课程，是对《金融期货与期权》课程的理论知识的验证和运用。本实验课程的开设安排在专业主干课《证券投资分析实验》之后，是证券投资理论和方法在期货上的自然拓展，体现了专业实验教学体系的连续性；同时，本实验课程的开设有助于学生掌握期货交易和投资的特殊实践技能，体现了专业实验教学体系的全面性。
[教学重点与难点] 证报价方式、保证金制度及风险机制
[教学方法与手段] 教师先讲，然后学生模拟操作
[实验时数]：4学时
一、掌握金融期货、金融期货合约的定义；
二、掌握金融期权的定义和特征；
三、掌握期货市场行情与报价；
四、掌握金融期货的集中交易制度、标准化期货合约和对冲机制、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制度、每日价格波动限制及断路器规则等主要交易制度；
4、先行、后续课程
先行课：金融学、金融市场学、证券投资分析
后续课：金融工程学、证券投资组合与管理；
5、考试方式与成绩评定
考试方式：笔试（闭卷、开卷）、小论文、随堂测验、口试辩论；
成绩评定：流水阅卷、任课教师阅卷；
五、纲目
实验一：期货期权市场行情与报价
[教学目的]通过“世华财讯”系统，了解世界主要期货市场分布情况，了解各交易所期货合约品种、期货合约基本要素、报价方式、保证金制度及风险机制；掌握权证的发行、上市与交易。
《金融期货与期权》实验
教学大纲
财政金融学院投资与保险系
2011年2月
《金融期货与期权》实验教学大纲
一、课程代码
二、课程名称
（1）中文名： 金融期货与期权
（2）英文名：Option and Futures
三、课程管理院（系）及教研室
重庆工商大学财政金融学院投资与保险系
四、大纲说明
1、适用专业、层次
金融学、保险学、投资学等本科专业
[教学重点与难点]做出买入卖出期货合约的交易决策，并验证其正确性。
[教学方法与手段]教师先讲，然后学生模拟操作
[实验时数]4学时
一、分析外汇“技术”行情；
二、做出买入卖出外汇的交易决策，并验证其正确性。
三、股权类期权
四、利率期权
五、货币期权
六、金融期货合约期权
七、互换期权
八、独立完成上述内容，并提交书面实验报告。
五、掌握金融期货合约的主要类别；
六、掌握金融期货与金融期权在基础资产、权利与义务的对称性、履约保证、现金流转、盈亏特点、套期保值的作用与效果等方面的区别；
七、要求学生独立完成上述内容，并提交书面实验报告。
实验二：期货期权模拟交易
[教学目的]利用“世华财讯”系统中的“模拟期货客户端”，就期货交易的建仓、平仓、盯市、保证金管理、浮动盈亏等交易活动中，对有关期货期货交易进行系统学习，掌握金融期权的主要功能。
八、考核方式与成绩评定标准
考核方式：按要求完成实验并提交实验报告。
成绩评定：按优、良、中、及格、不及格五个级别评定。
成绩评定标准，主要参考以下方面情况：
（1）实验态度是否端正、认真；
（2）实验过程的合理性；
（3）实验结果的准确性；
（4）实验资料形成的规范性；
（5）实验报告提交的及时性；
（6）对实验思考题的解答情况。
[教学重点与难点]分析期货市场行情，做出买入卖出期货合约的即时交易或委托交易决策并正确进行下单（或撤单等项）操作。
[教学方法与手段]教师先讲，然后学生模拟操作
[实验时数]4学时
一、掌握境外金融期货合约的主流品种和交易规则；
二、掌握沪深300股指期货合约的内容及交易规则；
三、分析期货市场行情，做出买入卖出期货合约的即时交易或委托交易决策并正确进行下单（或撤单等项）操作；
（2）课程的教学目的
通过本实验课程的教学，使学生加深对《金融期货与期权》课程中基本概念、基本方法和基本原理的认识，熟悉期货交易流程，掌握期货基本交易策略。在此基础上理论联系实际，独立展开分析，适当运用期货，取得特定的经济效果。
（3）课程的基本要求
通过期货模拟交易，熟悉期货交易的流程；熟练掌握期货投资的基本分析和技术分析方法，并结合所学投资、金融知识设计期货套利交易方案、期货套期保值方案和编制期货的投资计划；在实验中根据实验资料认真按步骤完成各项实验，在实验后尽快按要求写出书面实验报告。
五、权证
（一）权证的分类
1.按基础资产分类。分为：股权权证、债权类权证以及其他权证。
2.按基础资产的来源分类。分为：认股权证和备兑权证。
3.按持有人权利分类。分为：认购权证和认沽权证。
4.按行权的时间分类。分为：美式权证、欧式权证、百慕大式权证等类别。
5.按权证的内在价值分类。分为：平价权证、价内权证和价外权证。
4
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√
3
期货期权投资基本分析、政治因素、自然因素、投机心理因素等，分析其对供求关系的影响，进而得出对期货价格变化的判断。
4
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4
期货期权投资技术分析
利用“世华财讯”系统，采用K线理论、形态理论、技术指标对某一期货合约的价格做出技术分析。
4
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合 计
16
七、教材（含讲义、实验指导书）、参考书
教材：
约翰.C.赫尔.期货期权入门.北京：中国人民大学出版社，2001年
自编的实验指导书
参考书目：
约翰.C.赫尔.期货、期权和其它衍生品.北京：华夏出版社，2004年
李强.期货交易实务.北京：中央广播电视大学出版社，2005年
吴晓求.证券投资分析.北京：中国人民大学出版社，2003年
[教学重点与难点]做出买入卖出期货合约的交易决策，并验证其正确性。
[教学方法与手段]教师先讲，然后学生模拟操作
[实验时数]4学时
一、掌握金融期货的套期保值功能、价格发现功能、投机功能、套利功能。
二、分析期货“基本”行情；
三、做出买入卖出期货合约的交易决策，并验证其正确性。
四、独立完成上述内容，并提交书面实验报告。
九、本教学大纲的使用说明
本教学大纲主要适用于金融学专业。
（二） 权证的要素
1.权证类别
2.标的
3.行权价格
4.存续时间
5.行权日期
6.行权结算方式
7.行权比例
（三）权证发行、上市与交易
六、要求学生独立完成上述内容，并提交书面实验报告。
实验四：期货期权交易技术分析
[教学目的]利用“世华财讯”系统，采用K线理论、形态理论、技术指标对某一期货合约和期权合约的价格做出技术分析。