几种典型的计量模型10经济
关于几种计量经济学模型的比较研究
关于几种计量经济学模型的比较研究作者：李福文来源：《现代经济信息》2013年第13期摘要：计量经济学模型能够对复杂的现实问题进行定量分析，从而更好的解释问题的实质。
本文简述了计量经济学模型的内涵和功能，具体介绍了横截面数据模型、时间序列数据模型和面板数据模型，并分析了三种模型的异同，从而为模型的选择提供依据。
关键词：计量经济学模型；功能；比较中图分类号：[F064.1] 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）07-0-01众所周知，计量经济学模型已经被广泛运用到理论研究和实际分析中。
作为实证研究的主要方法，计量经济学模型必须要能够很好的模拟实际现象。
因此有必要对几种具体的计量经济学模型进行研究。
本文就是以此为目的来展开分析的。
一、计量经济学模型简述1.计量经济学模型的内涵：作为现代经济学的重要分支，计量经济学的主要任务是针对现实的经济活动中与经济活动有关的数量及其变化趋势而做出定量分析。
而在研究实际经济问题时，计量经济学模型的设定是研究者首先要做的工作。
这一设定工作包括选择相关的经济变量，以及确定各变量之间的数学关系式。
其中，模型变量涉及被解释变量和解释变量，数学关系涉及线性关系和非线性关系。
不过需要注意的是，计量模型只不过是在对现实经济现象深入分析的基础上，对复杂的经济问题的简单化，因此在设计计量模型时，往往会为了突出主要经济变量的作用，而忽略其他因素对被解释变量的影响。
因此，模型的建立要遵循客观科学的原则，运用恰当的方法，务必保证计量经济学模型能够很好的拟合现实情况。
2.计量经济学模型的功能：（1）静态分析功能。
静态分析是指给定解释变量的数值就可以求得被解释变量的数值。
这可以直接由计量经济学模型所确定的数学关系式得到，只要把已知的解释变量的数值直接代入数学关系式即可。
（2）比较静态分析功能。
比较静态分析是指在其他变量的数值保持不变的情况下，一个或多个解释变量的变化会引起被解释变量的变化大小。
计量经济学10(1)
l 方差分析模型（Analysis of variance models，ANOVA）：仅包含定性变量或 虚拟变量的回归模型，其形式如下：
Yi=B1+B2Di+ui l 假定Y：每年食品支出（美元）；Di=1表示
女性；Di=0表示男性，则： l 男性食品支出的期望：E(Yi|Di=0)=B0 l 女性食品支出的期望： E(Yi|Di=0)=B0+B1
• D2=1表东北和中北部地区，D2=0为其它地区; • D3=1表南部地区，D3=0为其它地区
Ÿ 这是将西部地区看成是基准类。
计量经济学10(1)
¡ 再考虑政府机构用于每个学生的花费和地区对 教师平均年薪水的影响： AASi=B1+B2D2i+B3D3i+B4PPSi
¡ 对模型的解释：
l D2显著，而D3不显著，表明原模型存在设定误差； l PPS的系数的含义
计量经济学10(1)
l 上述模型的含义： l 截距B1表示男性平均食品支出，斜率系数
B2表示女性平均食品支出与男性的差异， B1 + B2表示女性平均食品支出。 l 对这类模型，零假设为：H0:B2=0
¡ 表示男女平均食品支出没有差异。我们可根据t 检验判定是否统计显著。
计量经济学10(1)
l 例10-1(P213)：性别差异对食品消费支出 的影响
X 0.0803
5.54
DX -0.065
-4.096
1970-1995 C 62.423
4.89
X 0.0376
8.89
1970-1981 C 1.016
X 0.0803
1982-1995 C 153.49(1.016+152.479)
计量经济学--几种常用的回归模型课件
计量经济学--几种常用的回归模型
18
• 半对数模型的斜率系数度量了解释变量一个单位 的绝对变化，对应的因变量的相对变化量。
• P166例6.4
计量经济学--几种常用的回归模型
19
对数到线性模型（解释变量对数形式）
计量经济学--几种常用的回归模型
20
Yi 1 2 ln X i i
计量经济学--几种常用的回归模型
9
半对数模型
• 只有一个变量以对数形式出现
计量经济学--几种常用的回归模型
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2. 半对数模型
• 线性到对数模型（因变量对数形式） • 对数到线性模型（解释变量对数形式）
计量经济学--几种常用的回归模型
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• 线性到对数模型（因变量对数形式）
计量经济学--几种常用的回归模型
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Yt Y0(1 r )t
ln Yi 2 ln X i i
计量经济学--几种常用的回归模型
4
2的含义？
• 其测度了Y对X的弹性，即X变动百分之一引起Y变 动的百分数。
• 例如，Y为某一商品的需求量，X为该商品的价格， 那么斜率系数为需求的价格弹性。
计量经济学--几种常用的回归模型
5
证明：
d(ln Y ) dY Y 2 d(ln X ) dX X
计量经济学--几种常用的回归模型
8
ห้องสมุดไป่ตู้意
• 是产出对资本投入的（偏）弹性，度量
在保持劳动力投入不变的情况下资本投入 变化1%时的产出变动百分比；
• 是产出对劳动投入的（偏）弹性，度量
在保持资本投入不变的情况下劳动力投入 变化1%时的产出变动百分比；
• 给出了规模报酬信息
经济计量模型
经济计量模型经济计量模型是经济学中应用计量方法对经济现象进行建模和研究的工具。
它通过运用统计学和数学等方法来分析经济数据，从而对经济变量之间的关系进行定量描述和预测。
经济计量模型在经济学研究和政策分析中起着重要的作用，能够解释经济现象背后的规律和因果关系。
一、经济计量模型的类型经济计量模型可以分为线性模型和非线性模型两大类。
1. 线性模型线性模型假设经济变量之间的关系是线性的，通过线性代数的方法进行建模和推导。
它的最常见形式是多元线性回归模型，其中一个因变量由若干个自变量线性组合构成。
例如，经济学家常用的哈里斯-塔克（Harris-Todaro）模型和Cobb-Douglas生产函数都是线性模型的典型例子。
2. 非线性模型非线性模型则假设经济变量之间的关系是非线性的。
非线性模型在描述复杂的经济现象和行为方面往往更为准确。
例如，具有阈值效应的门槛模型和考虑非线性效应的VAR模型都是非线性模型的代表。
二、经济计量模型的建立经济计量模型的建立过程通常包括以下几个步骤：1. 数据收集构建经济计量模型首先需要收集与模型相关的经济数据。
数据的准确性和完整性对模型的建立和研究结果的可信度起到决定性的作用。
2. 模型设定模型设定是在理论和实证研究的基础上，根据经济变量之间的逻辑关系和经验判断，选择适当的变量和函数形式进行设定。
模型设定的合理性对模型的有效性有着重要影响。
3. 参数估计参数估计是指利用收集到的经济数据对模型中的未知参数进行估计。
常见的估计方法包括最小二乘法、极大似然法等。
参数估计的精确性和统计性质对模型的可靠性和可解释性至关重要。
4. 模型检验模型检验是对建立的模型进行严格检验，包括统计检验、经济意义检验和灵敏度分析等。
通过模型检验，可以评估模型的拟合度和稳健性，确保模型的有效性和合理性。
三、经济计量模型的应用经济计量模型的应用范围广泛，涵盖了宏观经济、微观经济、产业经济等多个领域。
1. 宏观经济领域宏观经济计量模型用于分析全球、国家或地区的宏观经济变量之间的关系，如国内生产总值、通货膨胀率、利率等。
经济效用模型
经济效用模型是一个用于描述和分析经济活动和消费行为的理论模型。
它基于对个体行为和决策的理性假设，通过数学方法来量化经济活动的效用和影响。
这个模型的主要观点是，经济活动和消费行为会对个体的效用产生影响。
效用是一个衡量满足或改善需求的度量标准，通常被定义为一种商品或服务被消费后的满足感。
经济效用模型通常包括以下要素：1. 资源：资源是经济活动的物质基础，如货币、物品和劳动力。
2. 消费选择：个体根据其目标和偏好，在各种商品和服务之间进行选择。
3. 决策规则：个体的决策规则反映了他们的理性假设，即他们会在各种可能的结果中，选择预期效用最大的选项。
4. 成本和收益：个体评估各种选项的成本和收益，并选择能够最大化预期效用的选项。
5. 市场环境：市场环境对个体的决策产生影响，包括价格、供需关系等。
通过数学方法和经济学原理，经济效用模型可以量化各种因素对经济活动和消费行为的影响。
常见的经济效用模型包括消费者均衡模型、生产者均衡模型、福利经济学和福利指数等。
消费者均衡模型描述了个体如何在各种商品和服务之间进行选择，以达到预期的效用水平。
生产者均衡模型则用于分析生产者的最优生产决策，包括资源配置、成本效益和利润最大化等。
福利经济学关注社会福利的衡量和改善方法，福利指数则用于评估不同政策或经济变化对整体经济福利的影响。
经济效用模型的应用非常广泛，包括政策分析、市场分析和经济预测等。
通过应用经济效用模型，可以更准确地评估政策措施的效果、市场趋势和消费者行为，从而为企业和市场决策提供有力的支持。
然而，经济效用模型也存在一定的局限性。
首先，它基于理性假设，但现实生活中个体的行为往往受到许多非理性因素的影响。
其次，经济效用模型通常只关注个体的短期决策，而忽略了长期影响和世代间的关系。
此外，模型的数学性质可能导致一些复杂的问题难以得到直观的解释。
总之，经济效用模型是一个重要的经济学工具，它可以帮助我们更好地理解和分析经济活动和消费行为。
计量经济学分析模型
计量经济学分析模型摘要改革开放以来，我国经济呈迅速而稳定的增长趋势，由于分配机制和收入水平的变化，城镇居民生活水平在达到稳定小康之后，消费结构和消费水平都出现了一些新的特点。
本文旨在对近几年，我国城镇年人均收入变动对年人均各种消费变动的影响进行实证分析。
首先，我们综合了几种关于收入和消费的主要理论观点；本文根据相关的数据统计数据，运用一定的计量经济学的研究方法，进而我们建立了理论模型。
然后，收集了相关的数据，利用EVIEWS软件对计量模型进行了参数估计和检验，并加以修正。
最后，我们对所得的分析结果和影响消费的一些因素作了经济意义的分析，并相应提出一些政策建议。
并找到影响居民消费的主要因素。
关键词：居民消费；城镇居民；回归；Eviews目录摘要 (II)前言 (1)1 问题的提出 (2)2 经济理论陈述 (3)2.1西方经济学中有关理论假说 (3)2.2有关消费结构对居民消费影响的理论 (4)3 相关数据收集 (6)4 计量经济模型的建立 (9)5 模型的求解和检验 (10)5.1计量经济的检验 (10)5.1.1模型的回归分析 (10)5.1.2拟合优度检验： (11)5.1.3 F检验 (11)5.1.4 T检验 (12)5.2 计量修正模型检验： (12)5.2.1 Y与的一元回归 (13)5.2.2拟合优度的检验 (13)5.2.3 F检验 (14)5.2.4 T检验： (15)5.3经济意义的分析: (15)6 政策建议 (16)结论 (17)参考文献 (19)城镇居民消费模型分析前言近年来，改革开放的影响不断加大，人民的物质文化生活水平日益提高，消费水平和消费结构都有了一定的调整，随着城镇化程度的提高，城镇居民消费在整个国民经济中的地位日益重要，因此，对其进行计量经济分析的十分有必要的。
本文旨在对近15年我国城镇年人均收入变动对年人均各种消费变动的影响进行实证分析。
人均收入和消费支出的有关数据进行了计量经济的检验,通过两者之间的动态关系研究发现,居民人均收入与消费支出有长期的均衡关系,据此建立了居民人均收入和消费支出之间的长期均衡模型。
几种典型的计量模型经济课件 (一)
几种典型的计量模型经济课件 (一)随着社会向数字化转型，计量模型在经济领域发挥着越来越重要的作用。
为了帮助学生更好地理解计量模型，许多教师提供了一系列的课件。
这篇文章将介绍几种典型的计量模型经济课件。
一、线性回归模型线性回归模型是计量经济学中最基础的模型，也是最常用的模型之一。
线性回归模型的优点是它易于理解和实现。
除此之外，该模型还能够通过拟合数据来获得有关变量之间关系的信息。
因此，许多教师在教授计量经济学的时候都会选择线性回归模型来进行介绍。
二、时间序列模型时间序列模型是一种用于分析时间序列数据的模型。
与线性回归模型不同的是，时间序列模型不仅考虑了因变量与自变量之间的关系，还考虑了时间因素的影响。
时间序列经济课件通常会涵盖以下主题：趋势分析、季节性调整和时间序列分解。
这些主题能够帮助学生理解如何处理时间序列数据以及如何预测未来的趋势。
三、面板数据模型面板数据模型是一种经济计量模型，用于分析涉及多个时间和多个单位的数据。
面板数据模型在金融、管理和劳动经济学中得到了广泛应用。
由于面板数据模型具有更优的数据利用率，常常被用于处理多个样本的情况。
面板数据模型经济课件的重点通常在于如何处理面板数据、如何分离固定效应和随机效应以及如何进行面板数据回归分析等内容。
四、识别策略识别策略是计量经济学的另一个重要内容。
与其他计量模型不同的是，识别策略更多地关注如何根据模型限制和观测数据来确定模型参数的惟一性条件。
识别策略的内容比较抽象，常常需要严谨的逻辑和数学知识作为支撑。
识别策略经济课件的重点通常在于如何理解识别策略，如何设计合适的识别策略，以及对所选策略的严格检验等内容。
综上所述，以上四种计量模型经济课件是大多数教师所推崇的经典案例。
这些课件从不同角度切入计量经济学的核心内容，为学生提供了一个结构化的学习框架，以帮助他们更好地掌握计量经济学的内容及方法。
经济学原理之经济学家常用模型
经济学原理之经济学家常用模型1. 引言经济学家通过构建和分析模型来研究经济现象和问题。
这些模型可以帮助我们理解经济领域中的各种行为和关系，从而预测和解释经济现象。
在本文中，我们将介绍经济学家常用的一些经济模型，包括供求模型、生产可能性前沿模型和理性选择模型。
2. 供求模型供求模型是经济学中最基本的模型之一，用于描述市场中商品的价格和数量的关系。
在供求模型中，供给曲线表示卖方愿意提供的商品数量与价格的关系，需求曲线表示买方愿意购买的商品数量与价格的关系。
通过分析供给曲线和需求曲线的交点，我们可以确定市场的均衡价格和数量。
供求模型的价值在于它可以帮助我们理解市场中的价格形成机制。
当供给大于需求时，价格下降，以刺激需求增加，直到市场达到均衡。
相反，当需求大于供给时，价格上升，以吸引更多的供应量，直到市场再次达到均衡。
供求模型在经济学中也被广泛应用于分析市场失衡、价格波动和政府干预等问题。
3. 生产可能性前沿模型生产可能性前沿模型是经济学家用来描述一个经济体在已有资源和技术条件下，能够生产的各种商品组合的模型。
生产可能性前沿曲线表示了经济体在资源利用效率下的最大产出组合。
生产可能性前沿模型的一个核心概念是机会成本，即当经济体决定增加一种商品的产量时，必须放弃生产另一种商品的产量。
这个决策涉及到资源的重新配置和效率的平衡。
生产可能性前沿模型可以帮助我们分析资源利用效率和效率提升的潜力，以及资源分配的问题。
4. 理性选择模型理性选择模型是一种研究人们在不完全信息和有限资源条件下作出决策的模型。
在理性选择模型中，人们被认为是理性的，即他们通过比较成本和效益来做出最佳选择。
理性选择模型的一个重要应用是研究消费者行为。
消费者在购买商品时通常会考虑价格、品质、个人喜好和预期效用等多个因素。
理性选择模型可以帮助我们解释消费者购买决策的背后动机，以及他们对不同商品的需求弹性。
理性选择模型也可以应用于生产者行为的研究。
生产者在面对多个生产要素和成本时，需要做出生产规模、生产工艺和市场定价等多个决策。
高级计量经济学 第十章 消费行为模型[精]
![高级计量经济学 第十章 消费行为模型[精]](https://img.taocdn.com/s3/m/22d3ef2ab7360b4c2e3f645e.png)
边际消费倾向满足0<<1 Ct=+Yt+ut
相对收入假说
消费水平不仅受消费者当前收入水平的影响，还受其 过去最高收入水平的影响。
Ct=+1Yt+ 2Ytmax+ut 当收入呈现稳定增长趋势时，可能会有Ytmax＝Yt-1。
3
宏观消费函数：理论基础
?支出弹性??????bpj??ap2lnlnnijijjkkijkmmp????????????????????????????????????????????????i????????10ijij?????????????bp??ap12?1lniiiimw????????????????分层消费模型弹性计算?前面给出的计算公式针对不分层的模型可以看作是有条件弹性取决于类支出计算基于总消费支出的无条件弹性需要做必要的假定
CPt=YPt+ut
YP可以用现期和过去收入的加权平均值来表示，过去收入的效应 随时间推移而逐步减小到零。
Ct=+tYt+ut
4
宏观消费函数：理论基础
相对收入假说和持久收入假说均可以用几何分布滞后模型 来反映：
Ct=+1Yt+ 2Ct-1+ut
对该模型也可以直接解释为，消费行为的变化非常缓慢，前期消 费行为和现期可支配收入共同影响现期消费行为。
局部均衡分析框架（假定该商品市场上发生的变化不 会影响到其他市场）
应用模型常常根据研究需要扩展进其他解释变量
持久收入（家庭资产） 政策干预（定量供给、补贴…） 人口学特征（年龄、教育、家庭人口构成…） 市场环境
15
单一商品需求模型：理论基础
计量经济学第五章(新)
利用Eviews得回归方程为：
ˆ ln y 1.6524 0.3397 ln x1 0.9460 ln x2
t = (-2.73) p= (0.0144*) R2=0.995 (1.83) (0.085) (9.06) (0.000**)
对回归方程解释如下：斜率系数0.3397表示 产出对劳动投入的弹性，即表明在资本投入保持 不变的条件下，劳动投入每增加一个百分点，平 均产出将增加0.3397个百分点。同样地，在劳动 投入保持不变的条件下，资本投入每增加一个百 分点，产出将平均增加0.8640个百分点。两个弹 性系数相加为规模报酬参数，其数值等于1.1857 ，表明墨西哥经济的特征是规模报酬递增的（如 果数值等于1，属于规模报酬不变；小于1，则属 于规模报酬递减）。
20.5879 z 1 20.5879 x (4.6794 ) (4.3996 ** )
3、半对数模型和双对数模型
形式为：
ln y 0 1 x u y 0 1 ln x u
的模型称为半对数模型。 把形式为:
ln y 0 1 ln x u
即可利用多元线性回归分析的方法处理了。
例如，描述税收与税率关系的拉弗曲线：抛物线 t = a + b r + c r2 c<0
t：税收；
r：税率
设 z1 = r， z 2 = r2， 则原方程变换为 s = a + b z1 + c z 2 c<0
例 某生产企业在1981-1995年间每年的产量和总成本如下 表，试用回归分析法确定其成本函数。
表5-1 墨西哥的实际GDP、就业人数和实际固定资本
年份 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 GDP 114043 120410 129187 134705 139960 150511 157897 165286 178491 199457 212323 226977 241194 260881 277498 296530 306712 329030 354057 374977 就业人数 8310 8529 8738 8952 9171 9569 9527 9662 10334 10981 11746 11521 11540 12066 12297 12955 13338 13738 15924 14154 固定资产 182113 193749 205192 215130 225021 237026 248897 260661 275466 295378 315715 337642 363599 391847 422382 455049 484677 520533 561531 609825
经济学原理之经济学家常用模型
经济学原理之经济学家常用模型1. 引言经济学家常常使用各种模型来研究和解释经济现象。
这些模型是建立在经济学原理基础上的工具，可以帮助我们理解经济活动的基本原理和机制。
本文将介绍几种经济学家常用的模型，包括供求模型、边际分析模型和增长模型等等。
2. 供求模型供求模型是经济学家研究市场均衡的一种常用模型。
这个模型基于供给和需求两个基本力量，描述了市场价格和数量的均衡关系。
首先，我们来看供给方面。
供给表示生产者愿意出售的商品或服务的数量。
供给曲线显示了价格与供给数量之间的关系。
通常情况下，供给曲线是一个向上倾斜的直线，表示价格越高，供应量越大。
接下来，我们看需求方面。
需求表示消费者愿意支付的某种商品或服务的数量。
需求曲线显示了价格与需求数量之间的关系。
通常情况下，需求曲线是一个向下倾斜的直线，表示价格越高，需求量越小。
供给和需求相互作用，决定了市场的均衡价格和数量。
在供给和需求相等的点上，市场达到均衡，这个点被称为市场均衡点。
在这个点上，供给量和需求量完全匹配，市场没有剩余供给或需求。
供求模型是分析市场表现的基本工具之一。
通过研究供需曲线和市场均衡点，我们可以了解到价格、数量和市场状态等信息，帮助我们预测市场的变动和调整。
3. 边际分析模型边际分析模型是经济学家用来研究决策和资源分配的一种模型。
边际指的是单位量的变化对总体的影响。
边际成本和边际效益是边际分析模型的两个重要概念。
边际成本是指产生一个额外单位的成本。
例如，当一家工厂决定增加一个工人时，这个工人的工资就是边际成本。
边际效益是指增加一个额外单位所产生的效益。
例如，当消费者决定再购买一件商品时，这件商品所带来的满足感就是边际效益。
经济学家通过比较边际成本和边际效益来做出决策。
如果边际效益大于边际成本，那么做出这个决策是合理的。
如果边际效益小于边际成本，那么应该放弃这个决策。
边际分析模型可应用于各种经济决策，例如企业决策、消费者行为和政府政策等。
经济学中的计量方法
经济学中的计量方法计量方法在经济学中扮演着至关重要的角色，它帮助经济学家们在研究经济现象时进行数据分析和量化评估。
本文将介绍几种常见的经济学计量方法，并探讨它们在经济学研究中的应用。
一、回归分析回归分析是一种常见的计量方法，它用于研究两个或更多相关变量之间的关系。
经济学家通过回归分析来确定自变量对因变量的影响程度，并预测因变量的变化。
回归分析最常见的形式是线性回归模型，其中自变量和因变量之间的关系通过线性函数表示。
经济学家可以利用回归分析来解释经济现象、预测未来趋势、评估政策效果等。
二、时间序列分析时间序列分析是一种用于研究一系列时间上观测数据的计量方法。
它通过分析数据的趋势、季节性和周期性等特征，来揭示时间序列数据中的规律和关联性。
时间序列分析常用于经济学中对经济增长、通货膨胀、利率等变量的研究。
经济学家可以利用时间序列分析来预测未来的经济变化，为政策制定者提供可靠的建议。
三、实证分析实证分析是一种以实证数据为基础的经验性分析方法。
它通过收集和分析实际数据，来验证或反驳经济理论和假设。
实证分析通常包括数据搜集、数据处理、统计分析和结果解释等步骤。
该方法在经济学研究中广泛应用，帮助经济学家评估现实经济政策、解释经济现象，并为经济决策提供支持。
四、实验设计实验设计是一种通过控制变量来研究因果关系的计量方法。
经济学家通过在实验环境中人为进行调整和控制，来研究特定变量对经济现象的影响。
实验设计通常需要建立实验组和对照组，并进行比较分析。
该方法能够帮助经济学家确定因果关系，解决研究中的内生性问题，并对政策制定提供重要依据。
五、数据面板分析数据面板分析是一种结合时间序列数据和截面数据的计量方法。
它通过利用多个观测单位（如个人、家庭、企业等）在一段时间内的数据，来研究个体之间的异质性和变化。
数据面板分析常用于经济学中的微观经济研究，例如对劳动力市场、企业绩效等的分析。
经济学家可以通过数据面板分析来揭示个体对变量的反应差异，评估政策效果等。
计量经济学术语（中）
计量经济学术语（中）E计量经济模型（Econometric Model）：将因变量与一组解释变量和未观测到的扰动联系起来的方程，方程中未知的总体参数决定了各解释变量在其余条件不变下的效应。
经济模型（Economic Model）：从经济理论或不那么正规的经济原因中得出的关系。
经济显著性（Economic Signi?cance）：见实际显著性。
弹性（Elasticity）：给定一个变量在其余条件不变下增加1%，另一个变量的百分比变化。
经验分析（Empirical Analysis）：用正规计量分析中的数据检验理论、估计关系式或确定政策效应的研究。
内生解释变量（Endogenous Explanatory Variable）：在多元回归模型中，由于遗漏变量、测量误差或联立性的原因而与误差项相关的解释变量。
内生样本选择（Endogenous Sample Selection）：非随机样本选择，其选择直接地或通过方程中的误差项与因变量相联系。
误差项（Error Term）：在简单或多元回归方程中，包含了未观测到的影响因变量的因素的变量。
误差项也可能包含被观测的因变量或自变量中的测量误差。
误差方差（Error Variance）：多元回归模型中误差项的方差。
事件研究（Event Study）：事件（例如政府规制或经济政策的变化）对结果变量的效应的计量分析。
排除一个有关变量（Excluding a Relevant Variable）：在多元回归分析中，遗漏了一个对因变量有非零偏效应的变量。
排斥性约束（Exclusion Restrictions）：说明某些变量被排斥在模型之外（或具有零总体参数）的约束。
外生解释变量（Exogenous Explanatory Variable）：与误差项不相关的解释变量。
外生样本选择（Exogenous Sample Selection）：或者依赖外生解释变量，或者与所感兴趣的模型中的误差项不相关的样本选择。
计量经济学4种常用模型
计量经济学4种常用模型计量经济学是经济学的一个重要分支，主要研究经济现象的数量关系及其解释。
在计量经济学中，常用的模型有四种，分别是线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型和离散选择模型。
下面将对这四种模型进行详细介绍。
第一种模型是线性回归模型，也是计量经济学中最常用的模型之一。
线性回归模型是通过建立自变量与因变量之间的线性关系来解释经济现象的模型。
在线性回归模型中，自变量通常包括经济学理论认为与因变量相关的变量，通过最小二乘法估计模型参数，得到经济现象的解释。
线性回归模型的优点是简单易懂，计算方便，但其前提是自变量与因变量之间存在线性关系。
第二种模型是时间序列模型，它主要用于分析时间序列数据的模型。
时间序列模型假设经济现象的变化是随时间演变的，通过分析时间序列的趋势、周期性和随机性，可以对经济现象进行预测和解释。
时间序列模型的常用方法包括自回归移动平均模型（ARMA）、自回归条件异方差模型（ARCH）等。
时间序列模型的优点是能够捕捉到时间的动态变化，但其局限性是对数据的要求较高，需要足够的时间序列观测样本。
第三种模型是面板数据模型，也称为横截面时间序列数据模型。
面板数据模型是将横截面数据和时间序列数据结合起来进行分析的模型。
面板数据模型可以同时考虑个体间的差异和时间的变化，因此能够更全面地解释经济现象。
面板数据模型的常用方法包括固定效应模型、随机效应模型等。
面板数据模型的优点是能够控制个体间的异质性，但其需要对个体间的相关性进行假设。
第四种模型是离散选择模型，它主要用于分析离散选择行为的模型。
离散选择模型假设个体在面临多种选择时，会根据一定的规则进行选择，通过建立选择概率与个体特征之间的关系，可以预测和解释个体的选择行为。
离散选择模型的常用方法包括二项Logit模型、多项Logit模型等。
离散选择模型的优点是能够分析个体的选择行为，但其局限性是对选择行为的假设较强。
综上所述，计量经济学中常用的模型有线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型和离散选择模型。
计量经济模型确定供需关系大类商品预测方法
计量经济模型确定供需关系大类商品预测方法在市场经济中，准确预测供需关系对于企业决策和市场调控至关重要。
大类商品的供需关系预测可以帮助市场参与者更好地进行生产安排、销售策略制定和价格调整。
计量经济模型是一种常用的工具，可以帮助预测大类商品的供需关系，并为决策者提供有效的参考。
计量经济模型是一种建立在经济理论基础上的统计模型，通过对历史数据进行分析和拟合，以确定各种经济因素对供需关系的影响程度。
以下将介绍一些常见的计量经济模型，用于预测大类商品的供需关系。
1. 多元线性回归模型多元线性回归模型是一种简单而常用的计量经济模型，可以用于研究不同因素对供需关系的影响。
该模型基于一个或多个自变量与一个因变量之间的线性关系进行建模。
在预测大类商品的供需关系时，可以选择合适的自变量，如价格、收入水平、人口数量等，来解释大类商品的需求和供给变化。
模型建立后，可以使用历史数据对模型进行估计，然后应用估计得出的模型参数进行预测。
2. 时间序列模型时间序列模型是一种专门用于预测时间序列数据的计量经济模型。
在预测大类商品的供需关系时，可以将历史数据按照时间顺序排列，利用时间序列模型进行分析和预测。
常见的时间序列模型包括移动平均模型、指数平滑模型和自回归移动平均模型（ARIMA）。
这些模型可以帮助我们捕捉到大类商品供需关系中的季节性、趋势性和周期性变化，从而更准确地预测供需关系。
3. 面板数据模型面板数据模型是一种将时间序列数据和截面数据结合起来的计量经济模型。
在预测大类商品的供需关系时，可以将多个年份或多个地区的数据汇总，并使用面板数据模型进行分析和预测。
面板数据模型可以帮助我们探索不同因素对供需关系的影响，并考虑到时间和空间的变化。
常见的面板数据模型包括固定效应模型和随机效应模型，它们可以提供更准确的预测结果，并帮助决策者更好地理解供需关系。
上述三种计量经济模型是预测大类商品供需关系常用的方法，但在实际应用中，需要根据具体情况选择合适的模型。
计量经济模型与经济预测研究生
计量经济模型与经济预测研究生引言计量经济模型是经济学中一种重要的工具，用于研究经济现象的数学模型。
它通过建立经济模型来描述经济现象，并根据模型对经济变量进行预测。
随着经济学理论的发展和计算机技术的进步，计量经济模型在经济学研究中的应用越来越广泛。
本文将就计量经济模型与经济预测的研究生课程内容进行介绍和分析。
1. 计量经济模型基础在理解计量经济模型和进行经济预测之前，我们需要了解一些基础知识。
首先是概率论和数理统计。
概率论和数理统计是计量经济学的基础，它们提供了研究经济现象所需要的概率分布和统计推断工具。
此外，线性代数和微积分也是计量经济学中必备的数学工具。
其次是计量经济模型的基本原理。
计量经济模型通常是基于一些假设和约束条件，以数学形式描述经济现象。
常见的计量经济模型包括回归模型、时间序列模型和面板数据模型等。
这些模型可以用来研究不同类型的经济现象，如消费行为、投资决策和宏观经济波动等。
2. 经济预测方法与应用经济预测是计量经济学中的一个重要研究方向。
通过利用历史数据和模型分析，经济学家可以预测未来经济变量的走势。
经济预测方法包括时间序列分析、面板数据分析和回归分析等。
时间序列分析是一种常见的经济预测方法，它基于时间序列数据来研究经济变量的演变趋势。
时间序列模型通常包括趋势项、季节项和残差项等，并通过分析这些项来预测经济变量的未来走势。
面板数据分析是一种对多个观察单位和时间点的数据进行分析的方法，它可以用来探索观察单位之间的异质性和动态关系。
通过面板数据分析，经济学家可以研究不同观察单位之间的差异，并预测未来的经济变量。
回归分析是一种用来研究变量之间关系的方法，它可以用来预测一个或多个经济变量的取值。
通过回归分析，经济学家可以找到影响经济变量的重要因素，并通过建立回归模型来预测未来的经济变量。
在实际应用中，经济预测方法可以用于政府决策、企业战略制定和投资决策等方面。
政府可以利用经济预测的结果来制定经济政策，企业可以利用经济预测的结果来进行市场预测和产品定价，投资者可以利用经济预测的结果来进行投资决策。
计量经济学----几种常用的回归模型
ln Yi 2 ln X i i
2的含义？
• 其测度了Y对X的弹性，即X变动百分之一引起Y变 动的百分数。 • 例如，Y为某一商品的需求量，X为该商品的价格， 那么斜率系数为需求的价格弹性。
证明：
d(ln Y ) dY Y 2 d(ln X ) dX X
适用性？
• 其测度了Y的瞬时增长率，即Y随着时间t变化的变 化率。 • 例如，Y为个人的年消费支出，t为年度，那么斜 率系数为个人消费支出的年增长率。
证明：
d(ln Y ) dY Y dY dt 2 dt dt Y
• 注意根据斜率系数的估计值也可以求出复 合增长率r的值。
线性到对数模型
回归子的相对改变量 2 回归元的绝对改变量
2. 半对数模型
• 线性到对数模型（因变量对数形式） • 对数到线性模型（解释变量对数形式）
• 线性到对数型（因变量对数形式）
t Y t Y 0(1 r )
（t 1, 2， ...)
lnYt ln Y 0 t ln(1 r )
lnYt 1 2t
2的含义？
3. 倒数模型
1 Y i 1 2 X i i
• P170图6.6
4. 对数倒数模型
1 lnYi 1 - 2 X i i
• P175图6.10
Eviews基本运算符号
• 半对数模型的斜率系数度量了解释变量一个单位 的绝对变化，对应的因变量的相对变化量。 • P166例6.4
对数到线性模型（解释变量对数形式）
Yi 1 2 ln X i i
dY 2 d（lnX ) dX X
dY
计量经济学复习重点10
计量经济学复习(48学时)
第二章 回归模型
2022年9月29日星期四 Page 13 of 74
4.误差项的假设
设 Yi b0 b1 X i ei
i 1,, n
(1） Xi是互不相关的确定型变量 (2) E(ei)=0
(3) D(ei)= 2 , 2 为总体方差
(4) E（ ei ej)=0 (5) COV(X,e)=0
计量经济学复习(48学时)
第一章 绪论
2022年9月29日星期四 Page 6 of 74
1.4 计量经济学与数理经济学、数理统计学和经济统计学的关系
1.5 建立计量经济学模型的步骤
1.5.1 设定模型（Specification） 1． 模型设定 2．研究有关经济理论
3．确定变量和函数形式 （1）方程
当样本较大时（n>30）常用 Z 统计量（Z～N（0，1））， 当样本较小时（n≤30）常用 t 统计量。
构造零假设：H0：b0 0及H0：b1 0
或备择假设 H1：b0 0及H1：b1 0
对bˆ0 :T
bˆ0
~ t(n 2) 对bˆ1 :T
n
X
2 i
xi2
ˆ
2
bˆ1 ~ t(n 2)
计量经济学复习(48学时)
第一章 绪论
2022年9月29日星期四 Page 9 of 74
变量
按取值划分：离散型变量、 连续性变量 按时间划分：本期变量 滞后变量
按其地位分
在单一方程中：解释变量 被解释变量
在联立方程中： 外生变量、 内生变量、 工具变量、目标变量
计量经济学复习(48学时)
第一章 绪论
yˆi＝bˆ1 ( X i X ) bˆ1xi
经济学计量方法与模型
经济学计量方法与模型经济学计量方法与模型在经济学研究中扮演着重要的角色。
它们帮助经济学家通过数据分析和建模来揭示经济现象背后的规律和关系。
本文将介绍经济学计量方法的一些基本概念，并探讨一些常用的经济学计量模型。
一、经济学计量方法经济学计量方法是一种运用数学和统计学的工具来研究经济现象的方法。
它主要包括三个重要的步骤：假设设定、建模和估计。
在假设设定阶段，经济学家需要根据问题的具体情境提出相应的假设。
例如，在研究消费者购买行为时，我们可以假设消费者是理性的，并且会根据自己的效用最大化来做出购买决策。
在建模阶段，经济学家需要选择适当的模型来描述经济现象。
常用的经济学计量模型包括线性回归模型、时间序列模型和面板数据模型等。
这些模型可以帮助我们理解经济变量之间的关系，并预测未来的经济发展趋势。
在估计阶段，经济学家需要根据收集到的数据来估计模型中的参数。
为了确保估计结果的准确性，他们通常会使用统计学的方法，如最小二乘法。
通过估计模型中的参数，我们可以获得关于经济现象的一些重要信息，比如变量之间的强度和方向关系。
二、常用的经济学计量模型1. 线性回归模型线性回归模型是经济学中最常用的计量模型之一。
它假设自变量与因变量之间存在线性关系，并通过最小二乘法来估计模型中的参数。
线性回归模型的应用范围广泛，可以用于解释个体行为和总体经济现象。
例如，我们可以使用线性回归模型来研究工资与教育程度之间的关系。
2. 时间序列模型时间序列模型用于分析随时间变化的经济数据。
它将观测值按时间顺序排列，并进行统计分析。
时间序列模型常用的方法包括自回归移动平均模型（ARMA）、自回归积分移动平均模型（ARIMA）和季节性时间序列模型等。
时间序列模型可以帮助我们预测未来的经济走势和识别周期性波动。
3. 面板数据模型面板数据模型结合了时间序列数据和横截面数据，可以同时考虑个体和时间的变化。
它将多个观测单元（个体）在不同时间点上的数据汇总，并进行分析。
常用计量经济模型
[例] 白噪声过程
rt t
其中随机变量 t 满足
E( t E(
)0
tt j )
0
2
, ,
j0 j0
显然白噪声过程是一个2阶弱平稳过程。
[例] 随机游走模型
Pt Pt1 t
其中t 是服从正态分布的白噪声
一、平稳过程
统计特征不随时间变化而变化的过程是平稳过程（Stable Process）
如果过程是严平稳的（ Strictly Stationary），那么对任 意的t和k，时刻t的联合概率密度函数等于时刻t+k的联合概 率密度函数。也就是说，对于具有严平稳性质的随机过程， 其全部概率结构只依赖于时间之差。
2、指数增长趋势模型
yt Aert 两边取对数 log yt log A rt
3、自回归趋势模型
yt c1 c2 yt1
对数自回归趋势模型
log yt c1 c2 log yt1
4、二次曲线趋势模型
yt c1 c2 t c3 t 2
[例1] 百货公司销售预测
美国商业部：1986年1月至1995年12月百货公司 的月零售额（亿元）
E[
2 t
21
t
t 1
12
2 t 1
]
(1
2 1
)
2
1
E[(
yt
)( yt1
-
)]
1
2
2 E[( yt )( yt2 - )] E[( t 1 t1 )( t2 -1 t3 )]
0
k 0
自相关函数
0 1
1
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构造如下的拉格朗日函数：
第10章 经典计量经济学应用模型
•§10.1 生产函数模型 •§10.2 需求函数模型 •§10.3 消费函数模型
§10.3 生产函数模型(Production Function Models，P.F.)
一、几个重要概念
二、以要素之间替代性质的描述为线索 的生产函数模型的发展
一、几个重要概念
⒈ 生产函数 ⑴ 定义 • 描述生产过程中投入的生产要素的某种组合同
它可能的最大产出量之间的依存关系的数学表 达式。
Y f ( A, K, L, )
• 投入的生产要素:劳动、资本、原材料、 能源等； • 最大产出量
⑵ 生产函数模型的发展
• 从20年代末，美国数学家Charles Cobb和经济 学家Paul Dauglas提出了生产函数这一名词， 并用1899-1922年的数据资料，导出了著名的 Cobb-Dauglas生产函数。
1928年 Cobb, Dauglas 1937年 Dauglas,Durand 进型 1957年 Solow 进型 1960年 Solow 生产 函数
C-D生产函数 C-D生产函数的改
C-D生产函数的改
含体现型技术进步
1967年 Arrow等
两要素CES生产函数
1967年 Sato
二级CES生产函数
Y
A(1K
2
L
)
m
d(K / L)
d ( MPL / MPK )
(K / L) ( MPL / MPK )
K d (ln( ))
L
1
1
d (ln( MPL )) MPK
§10.1需求函数
(Demand Function,D.F.)
一、几个重要概念
二、几个重要的单方程需求函数模型及 其参数估计
1968年 Sato, Hoffman VES生产函数
1968年 Aigner, Chu
边界生产函数
1971年 Revanker
VES生产函数
1973年 Christensen, Jorgenson 超越对数
生产函数
1980年
三级CES生产函数
⑶ 生产函数是经验的产物 • 生产函数是在西方国家发展起来的，作为西方经
• 由效用函数在效用最大化下导出，符合需求 行为理论
• 只包括收入和价格 • 参数有明确的经济意义
⒉ 从效用函数到需求函数
⑴ 从直接效用函数到需求函数
• 直接效用函数为：
U u(q1 , q2 , , qn )
• 预算约束为：
n
qi pi I
i 1
• 在预算约束下使效用最大，即得到需求函数模型：
• 要素的边际替代率可以表示为要素的边际产量之 比。
MRSKL MPL / MPK MRS LK MPK / MPL
• 从生产函数可以求得要素的边际产量和要素的边 际替代率。
⑶ 要素替代弹性
• 要素替代弹性定义为两种要素的比例的变化率 与边际替代率的变化率之比。
d(K / L)
d ( MPL / MPK )
d ( MPL / MPK )
(K / L) ( MPL / MPK )
K d (ln( ))
L
K d (ln( ))
L K d (ln( )) L 1
d (ln( MPL )) MPK
K d (ln( L ))
K
d (ln( ) ln( L ))
3、 CES生产函数模型(Constant Elasticity 0f Substitution)
济学理论体系的一部分，与特定的生产理论与环 境相联系。
• 西方国家发展的生产函数模型可以被我们所应用：
生产函数反应的是生产中投入要素与产出量 之间的技术关系；
生产函数模型的形式是经验的产物；不能照搬。
⒉ 要素产出弹性（Elasticity of Output） ⑴ 要素的产出弹性
• 某投入要素的产出弹性被定义为，当其他投入
⒈ 线性生产函数模型(Linear P.F.) Y 0 1K 2 L
d (K / L) d ( MPL / MPK )
(K / L) ( MPL / MPK )
2、 C-D生产函数模型
Y AK L
EK
Y K
K Y
A K 1L
K Y
EL
Y L
L Y
AK L 1
L Y
d(K / L)
三、线性支出系统需求函数模型及其参 数估计
一、几个重要概念
⒈ 需求函数 ⑴ 定义
• 需求函数是描述商品的需求量与影响因素，例 如收入、价格、其他商品的价格等之间关系的 数学表达式。
qi f (I , p1, , pi , , pn )
• 特定情况下可以引入其他因素。
（2） 需求函数模型来源于效用函数
(K / L) ( MPL / MPK )
σ称为资本K对L的替代弹性.它的经济意义是 当边际替代率增加1%时,资本与劳动的比率 增加σ%.
• 要素替代弹性是描述生产行为的重要参数，
求得要素替代弹性是生产函数的重要应用。
• 要素替代弹性不为负。 • 特殊情况：要素替代弹性为0、要素替代弹性
为∞。
二、以要素之间替代性质的描述为线索 的生产函数模型的发展
(Marginal Rate of Substitution)
• 当两种要素可以互相替代时，就可以采用不同 的要素组合生产相同数量的产出量。要素的边 际替代率指的是在产量一定的情况下，某一种 要素的增加与另一种要素的减少之间的比例。
MRSKL K / L
R称为K对L的边际替代率，即若减小一单位劳动 而增加R单位资本。
• 其他条件不变时，某一种投入要素增加一个单位 时导致的产出量的增加量。用于描述投入要素对 产出量的影响程度。
MPK f / K MPL f / L
• 边际产量不为负。
MPK 0, MPL 0,
• 边际产量递减。
( MPK ) K
2f K2
0
( MPL )
L
2f不变时，该要素增加1%所引起的产出量的
变化率。
EK
Y Y
K f * K K K Y
EL
Y Y
L f * L L L Y
⑵ 规模报酬 • 所有要素的产出弹性之和 • 规模报酬不变 • 规模报酬递增 • 规模报酬递减
⒊ 要素替代弹性（Elasticity of Substitution） ⑴ 要素的边际产量(Marginal Product)