C16071流动性风险管理的维度课后测验-满分教学文案
资产管理中的流动性风险管理考核试卷
7. D
8. D
9. B
10. D
11. A
12. D
13. B
14. C
15. C
16. A
17. D
18. D
19. D
20. C
二、多选题
1. ABC
2. ABCD
3. ABC
4. ABCD
5. ABC
6. ABCD
7. ABCD
8. ABCD
9. ABC
10. ABCD
11. ABCD
（）（）
6.信用流动性风险是指因债务人信用状况恶化导致资产无法按预期变现的风险，这种风险可以通过设定______和监控债务人财务状况来管理。
（）
7.利率流动性风险是指由于利率变化导致资产价值波动和流动性的风险，这种风险在利率______和______时较为显著。
（）（）
8.资产管理中的流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio, LCR）是衡量短期流动性风险的指标，其计算公式为优质流动性资产（High-Quality Liquid Assets, HQLA）除以______。
（）
3.描述流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）这两个指标在流动性风险管理中的作用，并讨论它们之间的区别。
（）
4.结合实际案例，分析一次流动性风险事件对资产管理公司的影响，以及该公司可以采取哪些措施来防范类似风险的再次发生。
（）
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. C
3. C
4. C
5. D
9.压力情景
10.监测和评估
四、判断题
1. ×
2. ×
3. ×
流动性风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)
流动性风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题3. 判断题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外,国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。
A．缺口分析法B．负债分析法C．久期分析法D．隐性分析法正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理2．下列各项中,属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率和指标的有( )。
A．现金头寸指标B．速动比率C．核心存款比例D．贷款总额与总资产比率正确答案：A，C，D 涉及知识点：流动性风险管理3．流动性的指标中,贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )两个指标换算得到。
A．现金头寸指标B．核心存款比例C．贷款总额与总资产比率D．流动资产与总资产比率正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理4．( )会使流动性风险出现。
A．贷款总额与总资产的比率较高B．贷款总额与核心存款越小C．大额负债依赖度较高D．大额负债依赖度较低正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理5．下列关于流动性比率/指标法的说法中,不正确的有( )。
A．简单实用,有助于理解当前和过去的流动性状况B．指标太多,控制起来比较麻烦C．动态分析,对未来特定时段内的流动性进行评估D．不同规模的商业银行其业务特质及获取流动性的途径和能力各不相同,因此必须综合多种比率/指标以及内外部因素,才可能对商业银行的流动性作出正确评估正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理6．下列关于现金流的分析中,正确的有( )。
A．当来源金额大于使用金额时,出现所谓“剩余”,表明商业银行流动性相对充足,这个“剩余”越大,对商业银行的经营越有利B．商业银行的规模越大,现金流分析的可信赖度越弱C．目的是预测出新贷款净增值,存款净流量,以及其他资产和负债的净流量,再与期初的“剩余”或“赤字”相加,获得未来时段内的流动性头寸D．流动性“赤字”越大,流动性风险越小正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理7．流动性风险预警信号包括( )。
流动性风险管理练习试卷2(题后含答案及解析)
流动性风险管理练习试卷2(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 2. 多选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．由于商业银行的借款人经营不善而无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是( )。
A．资产流动性风险B．负债流动性风险C．流动性过剩D．以上都不对正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理2．任何负面消息,不论是否属实,都可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难,这是由( )导致发生流动性风险。
A．信用风险B．市场风险C．声誉风险D．战略风险正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理3．( )越高,表示商业银行的流动性风险越高。
A．现金头寸指标B．核心存款比例C．流动资产与总资产的比率D．易变负债与总资产的比率正确答案：D 涉及知识点：流动性风险管理4．商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。
A．安全性B．稳定性C．流动性D．盈利性正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理5．我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。
A．0.7B．0.75C．0.55D．0.5正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理6．我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。
A．0.25B．0.35C．0.2D．0.15正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理7．某商业银行的总资产为10000亿元,总存款为8000亿元,核心存款为2000亿元,则该银行核心存款比例等于( )。
A．0.1B．0.2C．0.3D．0.4正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理8．下列关于现金流分析的说法中,错误的是( )。
A．剩余额与总资产之比小于3%~5%时,对商业银行的流动性风险是一个预警B．现金流分析法和缺口分析法通常一起使用,互为补充C．现金流分析有助于真实,准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况D．商业银行的规模越大越复杂,现金流分析的准确性越高正确答案：D 涉及知识点：流动性风险管理9．下列关于商业银行融资缺口的表述中,正确的是( )。
外汇市场的流动性风险管理方法考核试卷
16. B
17. D
18. C
19. D
20. B
二、多选题
1. ABCD
2. ABCD
3. BD
4. ABCD
5. ABC
6. ABC
7. AC
8. ABC
9. ABCD
10. ABCD
11. ABC
12. ABC
13. ABCD
14. ABC
15. ABCD
16. AC
17. ABCD
（注：以下为空白答题区域，供考生填写答案）
1. ______
2. ______
3. ______
4. ______
5. ______
6. ______
7. ______
8. ______
9. ______
10. ______
11. ______
12. ______
13. ______
14. ______
7. ×
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.流动性风险来源于市场供需失衡，如大型交易导致的价格波动、市场恐慌等。影响包括成交困难、滑点、交易成本增加等。
2. (1)对冲策略：通过远期合约、期权等工具锁定风险；(2)网格交易：在预设的价格区间内自动买卖；(3)提高流动性资产比例：持有易于变现的资产。
A.买卖价差小
B.成交速度慢
C.报价频繁变动
D.持仓量低
13.在进行流动性风险评估时，以下哪个指标通常用于衡量市场冲击成本？()
A.买卖价差
B.交易量
C.报价深度
D.成交速度
14.以下哪个行为可能会增加外汇市场的流动性风险？()
银行业专业人员职业资格中级银行管理(流动性风险管理)模拟试卷
银行业专业人员职业资格中级银行管理（流动性风险管理）模拟试卷2(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题1．2015年12月，银监会发布《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，针对我国资产规模超过( )人民币、适用流动性覆盖率监管要求的商业银行，提出了流动性覆盖率披露的频率、内容等方面的要求。
A．1 000亿元B．2 000亿元C．3 000亿元D．5 000亿元正确答案：B解析：2015年12月，银监会发布《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，针对我国资产规模超过2 000亿元人民币、适用流动性覆盖率监管要求的商业银行．提出了流动性覆盖率披露的频率、内容等方面的要求。
知识模块：流动性风险管理2．( )，银监会制定的《商业银行流动性风险管理指引》，对流动性风险管理的目的、管理体系、策略、政策和程序、具体的管理方法和管理技术以及监督管理方面予以明确，初步确立了流动性风险管理和监管的制度框架。
A．2008年9月B．2009年9月C．2010年12月D．2012年12月正确答案：B解析：2009年9月，银监会在借鉴巴塞尔委员会《稳健原则》、部分国家和地区流动性监管先进经验和做法的基础上，结合中国银行业风险管理和监管实践制定了《商业银行流动性风险管理指引》，对流动性风险管理的目的、管理体系、策略、政策和程序、具体的管理方法和管理技术以及监督管理等方面予以明确．初步确立了流动性风险管理和监管的制度框架。
知识模块：流动性风险管理3．《流动性办法》参考( )而构建多维度的流动性风险监测体系。
A．《巴塞尔协议Ⅰ》B．《巴塞尔协议Ⅱ》C．《巴塞尔协议Ⅲ》D．《稳健原则》正确答案：C解析：《流动性办法》参考《巴塞尔协议Ⅲ》中的流动性风险监测框架，从资产负债合同期限错配、融资来源多元化和稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流动性风险、市场流动性、存贷比等方面，构建了多维度的流动性风险监测体系。
流动性风险管理维度测试题及答案
此题得分：10.04. 本课程中提到的核心负债比例=（）/（总负债-代客负债）A. 剩余7天以上负债B. 剩余90天以上负债C. 剩余30天以上负债D. 剩余180天以上负债描述：第24页核心负债比例您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 常用的FTP定价方法有（）。
A. 期限定价法B. 指定利率法C. 现金流法D. 基准利率法描述：第29页内部资金转移定价您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.06. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（）。
A. 自营持有国债B. 报价回购C. 自营持有沪深交易所上市交易股票D. 股票质押项目描述：优质流动性资产您的答案：B,A题目分数：10此题得分：0.07. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（）。
A. 流动性比例B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金率D. 现金比率描述：第12页流动性风险计量指标您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.08. 流动性管理的目标：以（）匹配为管理目标。
A. 资产负债到期期限B. 利率C. 现金流D. 缺口描述：第13页流动性管理目标您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.09. 流动性风险分类包括（）。
A. 融资流动性风险B. 市场流动性风险C. 再融资流动性风险D. 平仓流动性风险描述：第5页流动性风险分类您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题10. 内部资金转移定价是指：金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
描述：第29页内部资金转移定价您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0。
商业银行流动性风险管理办法解读课后测试
《商业银行流动性风险管理办法》解读
课后测试
•1、监管要求，优质流动性资产充足率不低于（）（16.67 分）
A
100%
C
150%
D
200%
正确答案:B
•2、对于优质流动性资产充足率，商业银行应在2018年底达到（）（16.67 分）
A
80%
C
90%
D
100%
正确答案:B
•1、《流动性办法》新增三个量化指标，分别为（）（16.67 分）
A
净稳定资金比例
B
优质流动性资产充足率
C
流动性比例
D
流动性匹配率
正确答案:A B D
•2、以下指标中，适用于资产规模在2000亿元以下的有（）（16.67 分）
A
流动性覆盖率
B
流动性匹配率
C
净稳定资金比例
D
优质流动性资产充足率
E
流动性比例
正确答案:B D E
•1、净稳定资金比例越高，银行稳定资金来源越充分，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。
（16.67 分）
正确
B
错误
正确答案:正确
•2、流动性匹配率指标的核心在于强化资产负债期限匹配度。
（16.65分）
正确
B
错误
正确答案:正确。
网贷平台流动性风险管理考核试卷
2. 在流动性风险管理中，资金的____和____是两个重要的管理方面。
（ ）
3. 为了应对流动性风险，网贷平台通常需要保持一定比例的____资产。
（ ）
4. 贷款项目的____和____是导致流动性风险的重要因素。
（ ）
5. 网贷平台进行流动性风险压力测试时，需要考虑的情景包括资金流入减少、贷款违约率上升以及____。
C. 增加平台透明度，增强投资者信心
D. 降低贷款审批标准，增加贷款量
19. 以下哪些情况下，网贷平台的流动性可能会受到挑战？（ ）
A. 经济增长放缓
B. 市场出现大量不良贷款
C. 监管政策发生重大变化
D. 平台技术系统出现故障
20. 在流动性风险管理中，以下哪些措施可以提高平台的风险识别能力？（ ）
网贷平台流动性风险管理考核试卷
考生姓名：__________ 答题日期：__________ 得分：__________ 判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1. 以下哪个因素不会影响网贷平台的流动性风险？（ ）
A. 贷款逾期率
B. 资金净流入流出比
C. 平均贷款期限
D. 投资者赎回频率
6. 以下哪些情况下，网贷平台的流动性风险会加大？（ ）
A. 经济下行压力增大
B. 监管政策突然收紧
C. 平台内部管理不善
D. 市场流动性充足
7. 网贷平台在流动性风险管理中，以下哪些做法是不恰当的？（ ）
A. 过度依赖短期融资
B. 贷款审批流程严谨
C. 市场资金紧张
D. 贷款全部为短期贷款
信托公司流动性风险管理与应对考核试卷
15. ABCD
16. ABC
17. ABCD
18. ABC
19. ABC
20. ABCD
三、填空题
1.流动性风险
2.流动性覆盖率
3.个性化
4.流动比率
5.资产、负债
6.市场流动性枯竭、大规模赎回
7.流动性
8.资产流动性、负债结构
9.临时
10.流动性、盈利性
四、判断题
1. √
2. ×
A.净现金流
B.流动比率
C.速动比率
D.资产负债率
5.信托公司在流动性风险应对中，可以采取的紧急融资渠道包括：（）
A.向其他金融机构拆借资金
B.出售流动性较好的资产
C.发行短期融资券
D.增加长期贷款
6.以下哪些措施属于信托公司流动性风险的事中管理？（）
A.实施流动性风险应急预案
B.监控流动性风险指标
A.流动比率
B.资产负债率
C.净资产收益率
D.总资产周转率
5.信托公司应对流动性风险的外部措施不包括以下哪一项？()
A.加强与金融机构的合作
B.建立紧急融资渠道
C.提高监管资本要求
D.加强流动性风险信息披露
6.以下哪个因素可能导致信托公司面临流动性风险？()
A.投资者信心上升
B.资产价格下跌
C.利率上升
A.净现金流
B.流动比率
C.资产负债率
D.存货周转率
14.以下哪个措施不属于信托公司流动性风险的事后应对？()
A.分析流动性风险产生的原因
B.优化资产结构
C.增加短期借款
D.完善流动性风险管理体系
15.关于信托公司流动性风险管理，以下哪个说法是正确的？()
中级银行从业风险管制考试章节试题：第六章流动性风险管制.doc
2018中级银行从业风险管理考试章节试题: 第六章流动性风险管理精心为您整理了“2018屮级银行从业风险管理考试章节试题：第六章流动性风险管理“供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新！2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第六章流动性风险管理一、单选题（下列选项屮只有一项最符合题目的要求）1•银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）oA.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头2.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（）,该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.信用风险B.战略风险C.集屮度风险D.市场风险3.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）oA.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量4.商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率5.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）oA.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以屮长期贷款为主6.商业银行的零售存款通常被认为是（）oA.来源集中，流动性风险低B.不稳定的负债，流动性风险高C.比较稳定的负债，流动性风险低D.来源分散，流动性风险高7.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）oA.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险8•通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。
银行业专业人员职业资格中级风险管理(流动性风险管理)模拟试卷
银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷3(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题1．商业银行的零售存款通常被认为是( )。
A．来源集中，流动性风险低B．不稳定的负债，流动性风险高C．比较稳定的负债，流动性风险低D．来源分散，流动性风险高正确答案：C解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。
因此，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。
此外，零售存款的来源通常是比较分散的。
知识模块：流动性风险管理2．在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。
A．负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主B．负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C．负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主D．负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主正确答案：B解析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。
商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”。
如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。
知识模块：流动性风险管理3．由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于( )对流动性的影响。
A．市场风险B．法律风险C．操作风险D．战略风险正确答案：C解析：操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
知识模块：流动性风险管理4．借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
流动性风险管理课件(PPT86页).ppt
存款是要经常提取的。如果存款人在需要资金时无法从银 行提出自己的存款，那么银行只能倒闭。因此，为了应付 存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不 能发放长期贷款或进行长期投资。因此，在这种贷款中， 一般采取票据贴现的方式。因为票据本身是购买商品和流 通商品的证据，它具有自偿性。
银行负债的主要理论，认为存款是银行最重要的资金 来源，是存款者放弃货币流动性的一种选择，银行应当 为此支付利息并关注存款的稳定和安全。该理论最主要 的特征是其保守性倾向，对商业银行稳健经营起了保障 促进作用。
第二节 流动性风险管理理论
二、负债管理理论(The Liability Management) （三）负债管理理论的主要内容 3、购买理论
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management)
（四）资产管理理论的评价
以上三种资产管理理论反映了商业银行在不同 发展阶段上经营管理的特点，在保证银行资产 流动性方面而各有侧重。商业贷款理论，主要 通过短期放款来保证银行资产有流动性；转换 理论，是在金融市场得到一定发展，金融资产 交易成为普遍的条件下，通过金融资产的转换
流动性风险管理
本章内容安排：
第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险的管理方法
第一节 流动性风险概述
第一节内容安排：
一、流动性概念 二、流动性风险的概念 三、银行保持适当流动性的职能 四、流动性风险产生的主要原因
第一节 流动性风险概述
一、流动性概念
第一节 流动性风险概述
三、银行保持适当流动性的职能
银行业专业人员职业资格中级风险管理(流动性风险管理)模拟试卷
银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷2(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题 4. 案例分析单项选择题1．商业银行的流动性风险管理体系的核心要素是( )。
A．治理架构B．政策制度C．管理流程D．内部控制正确答案：C解析：商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理等六个关键要素。
这些管理要素的核心是流动性风险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、监测和控制。
知识模块：流动性风险管理2．通常，以( )为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。
A．发行债券B．公司存款C．同业拆借D．居民储蓄正确答案：D解析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。
B项，公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响；A、C两项，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。
知识模块：流动性风险管理3．某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。
若该行当期各项存款为2 138亿元，则该银行超额备付金率为( )。
A．2．76％B．2．53％C．2．98％D．3．78％正确答案：B解析：根据公式可得，人民币超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2．53％。
知识模块：流动性风险管理4．下列情形中，( )表现的是流动性风险与市场风险的关系。
A．经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债结构严重不匹配B．因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品C．支付结算系统崩溃，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流D．员工欺诈或丑闻等负面信息，削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机正确答案：B解析：A项为流动性风险与策略风险关系；C项为流动性风险与操作风险关系，操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；D项为流动性风险与声誉风险关系。
银行从业-流动性风险评估与计量
第45讲流动性风险评估与计量第二节流动性风险评估与计量★★一、短期流动性风险计量★★一、短期流动性风险计量•流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险计量评估方法•商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要•在日常经营管理过程中，商业银行应时刻关注当前的流动性状况，恰当把握和控制各项流动性比率/指标的上下波动幅度，适时调整资产负债的期限、币种、分布结构1.流动性比例•商业银行的流动性比例应当不低于25%•流动性比例衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要2.流动性覆盖率（LCR）流动性覆盖率（•流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行业监督管理机构规定的流动性压力需求情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性日的流动性需求•合格优质流动性资产：指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产•商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%应用分析【真题演练·单选】下列不属于关于合格优质流动性资产的基本特征的是（ ）。
A．风险低B．易于定价C．价值波动大D．与高风险资产的相关性低【答案】C【解析】合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。
【2020下半年·单选】商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。
下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。
A．我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%B．商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C．我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D．商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】C【解析】C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低100%。
银行业专业人员职业资格中级风险管理流动性风险管理模拟试卷1
银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷1（总分：58.00 ，做题时间：90 分钟）一、单项选择题（总题数：16，分数：32.00）1. 下列银行资产的市场流动性最高的是（）。
（分数： 2.00 ）A. 股票B. 同业借款C. 可出售的贷款组合D.现金V 解析：解析：最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。
2. 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。
（分数： 2.00 ）A. 各项贷款总额B. 各项存款总额C. 现金头寸D. 超额备付金头寸V 解析：解析：银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。
影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。
3. 下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。
（分数： 2.00 ）A. 流动性风险VB. 操作风险C. 战略风险D. 信用风险解析：解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。
几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。
流动性风险堪称银行风险中的“终结者” 。
4. 商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
（分数： 2.00 ）A. 信用风险B. 战略风险C. 集中度风险VD. 市场风险解析：解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。
到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。
5. 商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
（分数： 2.00 ）A. 存款准备金率B. 国债收益率C. 票据贴现率V存贷款基准利率D.解析：解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。
流动性风险管理与监管培训稿
流动性风险管理与监管培训稿P2，本次介绍的内容有五个部分：培训背景、流淌性风险定义、流淌性风险治理、流淌性风险监管、对我国银行业的阻碍。
下面我们进入第一部分。
第一部分：培训背景流淌性风险是与银行业相伴相生的一种风险，我们在学习银行知识时一样差不多上从安全性、流淌性、盈利性开始的。
流淌性风险每次爆发时都给银行业造成过繁重打击，但值得注意的是，以往流淌性风险爆发时，大多是通过挤兑发生的，可现在不用挤兑也会发生致命的冲击。
缘故就在于随着近些年经济的长期高速进展，发达国家金融业对流淌性风险的小心意识逐步淡化，在高额利润的推动下不断通过金融创新、管制放松等手段放松对流淌性风险的治理和监管，使金融业的资产表外化规模不断扩大〔如：资产债券化〕，负债杠杆率不断提高〔如：通过短期负债支撑长期资产业务〕，为后来危机的爆发埋下了炸药。
危机之后，世界银行业的流淌性风险治理的重视程度迅速提高，推出了新的治理措施。
那个地点，我们先以资产证券化、负债杠杆率这两个缘故为主线了解一下危机爆发前和爆发似的银行业流淌性情形。
P3，那个地点反映的是资产表外化的情形，我们能够看到危机爆发前的2007年1、2两个季度，美国发行的证券化产品均接近4500亿美元〔棕黄色柱状图〕，同期欧洲的证券化产品也高达1000亿美元〔淡黄色柱状图〕。
但到了3季度，美国的发行量急剧萎缩到2000亿美元，而欧洲的发行量也仅有500亿美元。
缘故就在于6月末，美国第五大投资银行贝尔斯登公司旗下规模达200亿美元的两只基金——贝尔斯登基金和高级信贷策略杠杆基金因交易显现严峻亏损，最终不值一文。
贝尔斯登的自营业务过于集中在债券市场，当收益和风险都专门大的次级抵押贷款支持债券市场显现风险时，该公司也就陷入了破产边缘。
次债危机爆发确实是从那个地点开始的，而当时美联储和美国财政部远远没有估量到一场金融风暴正在酝酿之中。
我记得中央电台当时报道说美国的监管层认为整个次债业务的缺失实际仅有几百亿美元，市场风险不大，对风险的操纵较为乐观。
银行从业-流动性风险监测与报告
第46讲流动性风险监测与报告第三节流动性风险监测与报告一、流动性风险限额监测★★（一）限额的作用1.设定限额是流动性风险管理必不可少的环节2.风险限额起着三个作用•控制最高风险水平•提供风险参考基准•满足监管要求应用分析【真题演练·单选】以下不属于风险限额作用的是（ ）。
A．控制最高风险水平B．降低流动性风险C．提供风险参考基准D．满足监管要求【答案】B【解析】风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。
•风险限额确保风险带来的损失不会超过银行的承受能力，为银行管理提供不能逾越的底线•当银行风险水平过高的时候，银行不再需要为是否采取管理行动进行争论，使采取行动的流程将更加快捷•限额为决策制定者和风险管理者提供风险参考基准•通过与限额水平的比较，董事、高级管理人员和风险管理人员可以确定当前风险与既定的边界差距，以促进监督和控制•设立风险限额也是各国监管机构的要求应用分析【真题演练·多选】通过与限额水平的比较，（ ）可以确定当前风险与既定的边界差距，以促进监督和控制。
A．董事B．监事C．高级管理人员D．风险管理人员E．业务部门人员【答案】ACD【解析】通过与限额水平的比较，董事、高级管理人员和风险管理人员可以确定当前风险与既定的边界差距，以促进监督和控制。
（二）建立限额体系：指标与阈值1.建立限额体系包括两个工作：选择用于限额的计量指标；确定指标的阔值作为限额。
2.为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定LCR 限额、最低流动性缓冲限额或者压力测试生存期限额；压力测试生存期限额3.为了应对中长期的结构性风险，银行可以设定贷存比、 NSFR、融资集中度、期限错配等限额。
应用分析【真题演练·单选】为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定的限额不包括（ ）。
A．LCR限额B．最低流动性缓冲限额C．市场限额D．压力测试生存期限额【答案】C【解析】为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定LCR限额、最低流动性缓冲限额或者压力测试生存期限额。
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一、单项选择题
1. 根据提供的数据，计算30天内到期净现金流。
附：资产负债表
资产金额
(亿)
收益
率
剩余期限
(年)
负债和所有
者权益
金额
(亿)
负债
利率
剩余期限
(年)
1、理财产
品
10 2% 0.05 1、债券回购6 2% 0.01 2、股票质
押
10 8% 1.2 2、报价回购5 3% 0.06
3、融资融券70 8% 0.32
3、两融收益
权转让
60 5% 0.4
4、约定购
回
1 8% 0.5 4、收益凭证20 5% 0.5 5、债券投
资
50 5% 3 5、公司债30 4% 2.5 6、结构性
投融资
10 9% 2 6、次级债30 6% 3 7、固定资
产
30 7、实收资本30
8、无形资产20
8、未分配利
润
20
合计201 合计201
A. -6亿
B. -5亿
C. -1亿
D. ＋4亿
描述：第21页30天内净现金流计算
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 在流动性风险管理中，流动性资产和流动性负债一般分别指（）内到期的资产和负债。
A. 10天
B. 30天
C. 90天
D. 180天
描述：第21页流动性资产、流动性负债
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 本课程中提到的核心负债比例=（）/（总负债-代客负债）
A. 剩余7天以上负债
B. 剩余90天以上负债
C. 剩余30天以上负债
D. 剩余180天以上负债
描述：第24页核心负债比例
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 本课程中提到的流动性比例是用于衡量（）的指标。
A. 长期资产与长期负债匹配
B. 短期资产与短期负债匹配
C. 负债结构
D. 长期资产弥补短期到期负债
描述：第21页流动性比例
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（）。
A. 自营持有国债
B. 报价回购
C. 自营持有沪深交易所上市交易股票
D. 股票质押项目
描述：优质流动性资产
您的答案：C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 下列属于券商资本中介业务的是（）。
A. 融资融券业务
B. 股票质押业务
C. 约定购回业务
D. 报价回购业务
描述：第6页券商资本中介业务
您的答案：C,A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（）。
A. 流动性比例
B. 流动性覆盖率
C. 净稳定资金率
D. 现金比率
描述：第12页流动性风险计量指标
您的答案：C,B,A
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 流动性管理的目标：以（）匹配为管理目标。
A. 资产负债到期期限
B. 利率
C. 现金流
D. 缺口
描述：第13页流动性管理目标
您的答案：C,A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 流动性风险分类包括（）。
A. 融资流动性风险
B. 市场流动性风险
C. 再融资流动性风险
D. 平仓流动性风险
描述：第5页流动性风险分类
您的答案：B,A
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
10. 缺口分析法是指针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的
差额，以判断金融机构在未来特定时段内的流动性（偿付）是否充足。
描述：第36页缺口分析法
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0。