商业银行计算题合集.doc
商业银行考试题库(500道)
1.票据贴现的期限最长不得超过（）。
A.3个月B.6个月C.12个月D.24个月【答案】B2.某银行最近推出一种新的贷款品种，该品种的利率每年根据通货膨胀利率调整一次，则该贷款品种属于（）。
A.固定利率B.行业公定利率C.市场利率D.浮动利率【答案】D3.公司信贷是以（）为接受主体的资金借贷或信用支持活动。
A.自然人B.公司C.企业D.非自然人【答案】D4.在减免交易保证金业务中，从风险的角度看，（）承担了交易中的（）风险。
A.银行，价格 B.银行，信用 C.客户，信用 D.客户，价格【答案】B5.我国中央银行公布的贷款基准利率是（）。
A.浮动利率B.法定利率C.行业公定利率D.市场利率【答案】B6.认为银行稳定的贷款应建立在现实的归还期限与贷款的证券担保（合格票据）基础上，从而导致银行长期设备贷款、住房贷款、消费贷款迅速发展的信贷理论是（）。
A.资产转换理论B.超货币供给理论C.真实票据理论D.预期收入理论【答案】D7.以下说法中，错误的是（）。
A.狭义公司信贷专指银行的信用活动，包括银行与客户往来发生的存款业务和贷款业务B.广义的银行信贷指银行筹集债务资金、借出资金或提供信用支持的经济活动C.公司信贷是指以非自然人法人、其他经济组织委接受主体的资金信贷或信用支持活动D.信用证是银行开立的一种无条件的承诺付款的书面文件【答案】D【解析】银行开立信用证后，只有持证方在提交了信用证上规定的单据、满足规定的条件后，银行才予以付款。
所以，信用证付款是有条件的。
8.从贷款提取完毕（或最后一次提款）之日开始，到第一个还本付息之日间的时间为（）。
A.贷款期B.提款期C.宽限期D.还款期【答案】C9.自营贷款的期限一般最长不得超过（）年。
A.5B.6C.10D.15【答案】C10.短期贷款的展期期限累计不得超过（），长期贷款的展期期限累计不得超过（）。
A.原贷款期限的一半；原贷款期限一半B.原贷款期限；3年C.原贷款期限；原贷款期限一半D.原贷款期限一半；3年【答案】B11.目前我国商业银行资金的主要来源为（），利润的主要来源为（）。
商业银行计算题
商业银行计算题公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]商业银行计算题计算题一、资本充足率表内风险资产=∑表内资产额×风险权数表外风险资产=∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求:国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上,其中核心资本至少要占总资本的50%,即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%,次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题1表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5(万元)表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180(万元)加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5(万元)因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%>8%所以,该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求1.核心资本(一级资本)与风险加权资产的比率不得低于4%,即:核心资本比率=核心资本/风险加权资产×100%=核心资本/(信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险)×100% ≥4%2.总资本(一级和二级资本之和)与风险加权资产的比率不得低于8%,二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率(资本充足率)=总资本/风险加权资产×100%=(核心资本+附属资本)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险)×100%≥8%其中,作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%,例题2 按已知某银行的核心资本为67.5万美元,附属资本为30万美元,信用风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。
商业银行经营学计算题包括答案.doc
计算题一、资本充足率表内风险资产＝∑表内资产额×风险权数表外风险资产＝∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到 8%以上，其中核心资本至少要占总资本的附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的 1.25% ，次级长期债务的金额不得超过一级资本的50% ，即一级资本比率不应低于50% 。
4% 。
例题 1表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5 （万元）表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180 （万元）加权风险资产总额 =1027.5+180=1207.5 （万元）因为总资本充足率 =100/1207.5*100% ≈8.28% ＞8%所以，该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求1.核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%，即：核心资本比率＝核心资本/风险加权资产×100%＝核心资本 / （信用风险加权资产＋ 12.5 ×市场风险＋12.5 ×操作风险）×100%≥4%2.总资本（一级和二级资本之和）与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100% 。
总风险资本比率（资本充足率）＝总资本/ 风险加权资产×100% ＝（核心资本＋附属资本） /（信用风险加权资产＋ 12.5 ×市场风险＋12.5 ×操作风险）×100% ≥8%其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50% ，例题 2按已知某银行的核心资本为67.5 万美元，附属资本为30 万美元，信用风险加权资产为875 万美元，市场风险的资本要求为 10 万美元，操作风险的资本要求为20 万美元。
请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
商业银行试题(附参考答案)
商业银行试题（附参考答案）一、单选题（共109题，每题1分，共109分）1.对于有些中长期贷款项目，银行会给予贷款客户一定的宽限期（如前1-2年）。
在宽限期内，企业（）。
A、只需偿还分期还款的本金B、偿还每期利息，本金可偿还，也可不偿还C、只需偿还每期利息，不用偿还本金D、本金和利息都不要偿还正确答案：C2.换发的船舶国籍证书有效期起始日期从原证书有效期届满之日的第（）日开始计算，但不得早于签发日期。
A、2B、3C、5D、1正确答案：A3.乙公司欠债权人甲债务200万元，后乙公司分立为乙、丙两个公司，乙、丙两公司在分立时就对甲的债务达成协议：由乙公司承担150万元，丙公司承担50万元。
但该协议并没有告知债权人甲。
则此时200万元的债务（）承担。
A、按照乙和丙协议的方式承担B、由乙、丙两公司承担连带责任C、由乙公司承担D、由乙、丙两公司各承担100万元正确答案：B4.关于抵押权的实现，下列说法不正确的是（）。
A、抵押权的实现是通过抵押物的处分获得优先受偿权而实现B、债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖变卖该抵押财产所得的价款优先受偿C、抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖变卖抵押财产D、抵押财产折价或者变卖的，应当参照政府指导价格正确答案：D5.银行业金融机构应当尊重银行业消费者的个人金融信息安全权，采取有效措施加强对个人金融信息的保护。
对此，以下说法不正确的有（）。
A、任何情况下不得提供个人金融信息B、不得违法使用银行业消费者个人金融信息C、不得篡改银行业消费者个人金融信息D、不得在未经银行业消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息正确答案：A6.商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过（）个月未开业的，或者开业后自行停业连续（）个月以上的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予以公告。
商业银行计算题
计算题(1)某银行用10％的加权平均资金成本筹的1800万资金，扣除12％的法定存款准备金之后用于投资。
投资两种证券，一种是年收益率14％的应税证券，一种是年收益率11％的免税证券，该银行所处边际税率为34％，如何进行投资组合以获得最高收益？(2)保留补偿性余额定价假设某企业向银行申请一份期限为1年限额为1560万元的循环使用贷款，申请者和银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的83%，账户存款服务成本为68500元，贷款的管理费和风险费为实际贷款额的2%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持。
加权边际资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为15%。
客户贷款有两种选择：方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的4%，预测的补偿存款的投资收益率为6%，贷款承诺费为实际贷款额的0.2%；方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加1倍，考察在不同方案下贷款利率的确定(3)某商业银行向客户出售一个3 X 6的1600万美元的FRAS.此时现货资金市场美元的利率为3个月（年利率）：12%-13% 6个月（年利率）：14%-14.7%求该份FRAS的协议利率是多少？(4)利率互换A、B两家公司面临如下利率假设A要美元浮动利率借款，B要加元固定利率借款，一银行计划安排A、B公司之间的互换，并要得到0.3%的收益。
请设计一个对A、B同样有吸引力的互换方案。
(5)远期汇率假定在法兰克福市场上，某日即期汇率为EURO1=SFR3.1135/45，9个月汇水为130/160点。
（1）求9个月远期汇率（2）SFR对EURO的点数是多少？(6)某银行分行设在该市郊区，根据往年有关数据测算，年投放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用率为年利率10%（1）计算最适送钞量以及相应的总费用？（2）如每天运钞一次或每周运钞一次，费用为多少（3）如调拨资金需提前1天，平均每天正常支出是7万，预计每天最大支出量为10万元，求现金调拨临界点？(7)若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三个月资金有利率为10%的存款支持，后6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3 X 9的FRAS，参照利率为LIBOR，协议利率为10%。
商业银行计算题
=200/500*8%/(1-15%)+200/500*10%/(1- 5%)+50/500*10%/(12%)+50/500*20%/100% =11%
银行管理者必须肯定他们能够得到的贷款与其他盈利资产组 合的税前收益率至少不低于11%。如果银行的收益率能高 于11%, 银行还可以增加股东红利或增加利润留成。
3.加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5（万元） 因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8% 所以，该行的资本充足。
2024/9/17
2
• 按已知某银行的核心资本为67.5万美元, 附属资本为 30万美元, 信用风险加权资产为875万美元, 市场风险 的资本要求为10万美元, 操作风险的资本要求为20万 美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求, 计算该银行 的全部资本充足率和核心资本充足率, 并分析资本充 足情况。
2024/9/17
4
模型推导:
SG1=( TA1－TA0)/ TA0=△TA/ TA0 （1）
式中: SG1为银行资产持续增长率；TA为银行总资产；△TA 为银行资产增加额。
SG1＝△TA/ TA0＝△EC/ EC0 （2）
式中: △EC为银行股本增加额。
推导出下式:
SG1＝(EC1—EC0)/ EC0={[ EC0+ ROA(1-DR) TA1]- EC0}/ EC0
2.存款的边际成本定价法 例：某银行通过7%的存款利率吸引了25万元新存款。银行估计，
如果提供7.5%的利率，可筹集存款50万元；提供8%的利率可 筹集存款75万元；提供8.5%的利率可筹集存款100万元；提 供9%的利率可筹集存款125万元。如果银行投资资产的收益 率为10%。由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，因此贷 款利率就是贷款的边际收益率。当存款为多少时，银行可获 得最大的利润呢？
(完整word版)商业银行计算题
1、某一银行总资本为6000万元，计算其资本充足率。
已知条件备用信用证的转换系数为100％，对私人公司的长期信用承诺的转换系数为50％。
单位：万元。
资产项目：总资产 100000 现金 5000 ；国库券 20000 ；国内银行存款 5000 ； 居民住宅抵押贷款 5000 ；私人公司贷款 65000 表外项目：加总 30000 用以支持市政债券的一般义务债券的备用信用证 10000 ；对私人公司长期借贷合同 20000。
6000/ （5000×0%+20000×0% +5000×20% +5000×50%+65000×100% +10000×100%×10% +20000×50%×100%=7.55% 2已知贴现率为7.82%，面值为10万元，有效偿还期为180天的国库券应以什么价格购买？ 3601800782.0110)360(1⨯+=+=万n dr F P V)(96237万元= 3、假设某银行准备以大额可转让定期存单形式新增筹资1000万元，预计新增利息支出为50 万元，新增其他开支为5万元；(1)求这笔新增资金的边际成本；(2)若新增资金中有20％用于非盈利资产，求这笔新增可用资金的边际成本。
新增资金的边际成本=(新增利息支出+新增其他开支)/ 新增资金=(50+5)/ 1000=5.50%新增可用资金的边际成本=(新增利息支出+新增其他开支)/ (新增资金-非盈利资产)=(50+5)/ (1000-1000×20％)=6.88%4、已知A 银行资产收益率为1%，杠杆比率为12.5，求A 银行的资本收益率。
资产收益率=净利润÷总资产×100%=1% 杠杆比率=总资产÷总资本=12.5 资本收益率=净利润÷资本总额×100%=资产收益率×杠杆比率×100%=1%×12.5×100%=12.5%5、某银行的大客户A 公司申请1500万美元的流动资金贷款为应收款和存货融资，银行的报价为浮动利率LIBOR+1/8%的利率，浮动利率值为30天欧洲货币存款的LIBOR （目前为9.25%）的90天浮动利率贷款。
商业银行计算题及答案.doc
计算题•、资木充足率表内风险资产=£表内资产额x风险权数表外风险资产=12表外资产x信用转换系数x表内相对性质资产的风险权数实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50%,即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%,次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%o 例题1表内加权风险资产总额=75*0% 1300*0% 175*20%+75*50%+975*100%=1027. 5 （万元）表外加权风险资产总额= 150*100%*20%+300*50%* 10096= 180 （万元）加权风险资产总额二1027. 5+180=1207. 5 （万元）因为总资木充足率二100/1207. 5*100%e8. 28%>8%所以，该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求1.核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%,即：核心资本比率=核心资本/风险加权资产X100%=核心资本/ （信用风险加权资产+ 12.5X市场风险+ 12.5X操作风险）X100% >4%2.总资木（一级和二级资木之和）与风险加权资产的比率不得低于8%,二级资木最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率（资本充足率）=总资本/风险加权资产X100%=（核心资本+附属资本）/ （信用风险加权资产+12.5X市场风险+12. 5X操作风险）X 100%五8%其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一•级资本的50%,例题2按已知某银行的核心资木为67. 5万美元，附属资木为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资木要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。
请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
总资本充足率=（67.5+30） / （875+12. 5*10+12. 5*20） *100%=97. 5/1250=7. 8% <8% 不足核心资木充足率=67. 5/ （875+12.5*10+12.5*20） *100%=5. 4%>4% 充足已知某银行的核心资本为67. 5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875 万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。
商业银行计算题及答案
商业银行计算题及答案商业银行作为金融机构的一种，承担着吸收存款、发放贷款、提供支付结算以及其他金融服务的重要职责。
为了更好地了解商业银行的运作和计算方法，本文将介绍几个常见的商业银行计算题，并给出相应的答案。
一、贷款成本率计算题某商业银行在一年中的利息支出为500万元，贷款总额为5000万元，求该银行的贷款成本率。
解答：贷款成本率 = 利息支出 / 贷款总额 * 100%= 500 / 5000 * 100%= 10%答案：该商业银行的贷款成本率为10%。
二、存款利率浮动计算题某商业银行的定期存款利率在基准利率基础上上浮0.5个百分点，基准利率为3%，求定期存款利率。
解答：定期存款利率 = 基准利率 + 上浮利率= 3% + 0.5%= 3.5%答案：该商业银行的定期存款利率为3.5%。
三、存款准备金率计算题某商业银行在一年中的存款总额为2000万元，存款准备金率为12%，求该银行需准备的存款准备金金额。
解答：存款准备金金额 = 存款总额 * 存款准备金率= 2000 * 0.12= 240（万元）答案：该商业银行需准备的存款准备金金额为240万元。
四、银行间同业拆借计算题某商业银行向另一家商业银行借入1亿元，借款期限为7天，年利率为3%，求该商业银行需支付的利息金额。
解答：利息金额 = 借款金额 * 年利率 * 借款天数 / 365= 1 * 0.03 * 7 / 365= 0.000191（亿元）答案：该商业银行需支付的利息金额为0.000191亿元。
五、资本充足率计算题某商业银行的核心资本为4000万元，风险加权资产总额为1亿元，求该银行的资本充足率。
解答：资本充足率 = 核心资本 / 风险加权资产总额 * 100%= 4000 / 10000 * 100%= 40%答案：该商业银行的资本充足率为40%。
六、净利润计算题某商业银行一年的营业收入为6000万元，营业支出为4500万元，求该银行的净利润金额。
商业银行计算题
三、计算题 1、资本充足率资本总额=核心资本+附属资本风险资产总额=表内风险资产总额+表外风险资产总额=∑表内资产×风险权重+∑表外项目×信 用转换系数×相应表内资产的风险权重银行资本充足率总风险加权资产（TRW A ）=信用风险加权资产（CRWA ）+市场风险资本要求（CRMR ）×12.5+操作风险资本要求（CROR ）×12.5因此，银行的资本要求=CRWA ×CA+CRMR ×12.5×CA+CROR ×12.5×CA例A 商业银行1998年12月31日的表内及表外资产负债情况如下面两个表所示，计算该行的资本充足率。
%100⨯=风险资产总额资本总额全部资本充足率%100⨯=风险资产总额核心资本核心资本充足率%8≥=）总风险加权资产（）总资本要求（）银行资本充足率（TRWA TCR CA2、资本增长计算⑴由银行内源资本所支持的银行资产的年增长率——银行资产的持续增长率SG1 =（TA1 —TA0）/ TA0 = △TA / TA0⑵银行资本的限制决定了银行资产的增长率等于银行资本的增长率。
SG1 = △TA / TA0 = △EC / EC0⑶银行新增资本全部来源于未分配利润。
SG1 = △EC / EC0 =（EC1- EC0 ）/ EC0EC1 = EC0 + 本期股本本期股本= 本期净收益×（1-分红率）= 资产收益率×总资产×（1-分红率）= ROA ×TA ×（1-DR）SG1 =（EC1- EC0 ）/ EC0= （ROA ×（1-DR））/〔(EC1 / TA1 ）- ROA ×（1-DR）〕银行资产的持续增长率与三个因素有关：①ROA （资产收益率）②DR（银行红利在净收入中的比例）③EC/TA （资本与资产的比例）例：某银行的资产总额为100亿元，原有资本金为4亿元，红利分配比例为40%，未分配利润为4亿元，资本比例为8%。
商业银行计算题
10
到期收益率=
购入价格+到期还本（售出价格） 2
× 100%
例： 某银行持有票面价值为 100 元的债券， 票面收益率为 10%，偿还期为 3 年， 银行购入该证券的价格为 88 元，银行一直持有至到期日，当期收益率为
100×10% 88
× 100% = 11.4%，而到期收益率为？
×
+
×
=
二、计算银行的流动性需求 例： 各项存款及非存款负债 流动性货币负债 脆弱性货币负债 稳定性货币负债 新增贷款 金额 300 250 400 12 法定准备金率 8% 5% 3% 法定准备金数额 24 12.5 12 提取的流动性资金比率 95% 30% 15% 100%
答： 银行的流动性需求=0.95×（300-24）+0.30×（250-12.5）+0.15×（400-12）+1.00×12 =262.2+71.25+58.2+12=403.65（百万元） 三、成本—收益定价法 例：某客户向银行申请 500 万元的信用额度，贷款利率为 15%，当银行决定要求客户将 贷款额度的 20%作为补偿余额存入该银行，并对补偿余额收取 1%的承担费，则该银行的贷 款的税前收益率为？ 答： 贷款收入=500×15%+（500×20%）×1%=76（万元） 借款人实际使用的资金额=500-（500×20%）=400（万元） 银行贷款的税前收益率=400 =19%
贷款本金额×
贷款年利率 贷款年利率 × （1+ ） 12 12 t×12 贷款年利率 （1+ ） −1 12 t×12
客户按月等额支付额=
（二） 、可调整利率抵押贷款（ARMs）的定价 六、个人住房抵押贷款的还款方式 （一） 、等额本息还款法还款公式
商业银行管理各章计算题及答案(2)(word文档良心出品)
第二章 课后作业 书59页2. 以下是某银行的资金来源与成本状况，试计算以下银行的加权平均成本和可用资金加权平均成本率。
表2-4 某银行的资金与成本结构表利息成本=20×2%+40×4%+30×6%+10×12%=5（万元）营业成本=20×5%+40×1%+30×0.5%+10×0.25%=1.575（万元）可用资金总额=20×78%+40×94%+30×94%+10×97%=91.1（万元）资金成本率=（5+1.575）/（20+40+30+10）=6.575%可用资金成本率=（5+1.575）/91.1=7.22%第三章 课后作业 书100～101页1．某客户向银行申请一年期3000万美元的贷款。
由于该客户是银行的重点客户，虽然银行资金不足，银行还是通过了这个申请。
为了筹集这笔资金，该银行出售了年利率为9%，金额为2000万美元的大额存单，并且按10%的年利率向其他银行借款1000万美元。
与此贷款申请有关的信用调查和其他费用估计为20000美元。
银行的信用分析部门建议，对此贷款至少收取0.25%的风险溢价和0.5%的利润。
要求：如果银行采用成本加成定价法，那么该笔贷款的价格是多少。
贷款价格＝资金成本率＋经营成本率＋风险溢价＋目标利润率%15.10%5.0%25.030002300010100092000=+⨯⨯＋＋％％＋贷款价格＝2．某客户借入一笔1年期的8000元的贷款。
要求：（1）如果采用月等额分期偿还方式，年利率为14％，试用年百分比法计算该笔贷款的真实利率。
（2） 如果采用按季偿还方式，年利率为12％，试用单一利率法计算该笔贷款的真实利率。
（3）如果采用利息首付的方式，年利率为10％，试用贴现法计算该笔贷款的真实利率。
解： （1）客户实际使用的资金平均余额为：实际利率为：（2）客户实际使用的资金平均余额为：实际利率为：（3）3. 某客户得到一笔25年期，450000元，年利率为12.5％的固定利率住宅抵押贷款，约定还款方式为按月等额支付本息。
商业银行习题及答案
商业银行习题及答案一、选择题1. 商业银行的主要经营范围是：A. 存款业务B. 贷款业务C. 资金清算D. 承销业务答案：A、B、C、D2. 商业银行的主要职能是：A. 吸收储蓄B. 发放贷款C. 支付结算D. 提供金融咨询答案：A、B、C、D3. 商业银行的资本金主要来源于：A. 股东出资B. 利润积累C. 吸收存款D. 贷款收回答案：A、B、C、D4. 商业银行在金融市场上的角色主要包括：A. 资金供给者B. 资金需求者C. 资金交易者D. 资金监管者答案：A、B、C、D5. 商业银行的监管机构是：A. 中国人民银行B. 银监会C. 证监会D. 财政部答案：B二、填空题1. 商业银行的存款业务包括__________两部分。
答案：活期存款和定期存款2. 商业银行的信用创造是指基于______________的贷款。
答案：存款准备金3. 商业银行的票据业务指商业银行发行和贴现____________的业务。
答案：银行承兑的汇票4. 商业银行的外汇业务主要包括____________和国际结算。
答案：外汇买卖5. 商业银行的贷款业务分为___________和非担保贷款。
答案：担保贷款三、简答题1. 商业银行的风险管理主要包括哪些方面？答案：商业银行的风险管理主要包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等方面。
信用风险是指贷款违约、担保风险等；市场风险是指利率风险、汇率风险等；操作风险是指人为错误或意外事件带来的风险；流动性风险是指资金短缺或无法及时变现的风险。
2. 商业银行的中间业务是什么？答案：商业银行的中间业务是指除存款业务和贷款业务之外的其他业务，包括资金清算、承销业务、证券投资、信用卡业务等。
3. 商业银行的资金来源主要有哪些？答案：商业银行的资金来源主要包括吸收存款、发行债券、向央行借款、从其他金融机构融资等途径。
4. 商业银行的承销业务是指什么？答案：商业银行的承销业务是指代理企业、政府或其他机构发行证券，包括企业债、股票等，并负责在二级市场上进行交易和流通。
商业银行经营学 计算题及答案
计算题一、资本充足率表内风险资产＝∑表内资产额×风险权数表外风险资产＝∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50%，即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%，次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题1表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5（万元）表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180（万元）加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5（万元）因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8%所以，该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求1.核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%，即：核心资本比率＝核心资本/风险加权资产×100%＝核心资本/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100% ≥4%2.总资本（一级和二级资本之和）与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率（资本充足率）＝总资本/风险加权资产×100%＝（核心资本＋附属资本）/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100%≥8%其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%，例题2 按已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。
请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
商业银行计算题部分
1.《巴塞尔协议》(1988年)将银行担保业务的信用风险转换系数定为100 %2.巴塞尔协议规定，协议签署国银行的核心资本对风险资产比率不应低于4%3.我国中央银行规定，商业银行对最大客户的贷款余额不得超过银行资本金的15%4. 商业汇票的承兑期限一般最长不得．．超过6个月5. 现金比率越高，说明企业即期偿债能力越强。
通常这一比例应保持在( D )以上。
D.5% 6．工商银行某市分行在距中心库30公里处设一个分理处，该分理处的最适运钞量是16.63万元/次，提前时间为一天，平均每天正常支出为5万元，预计每天最大支出量为7万元，则现金调拨临界点为（ C ）万元。
C . 71. 根据《巴塞尔协议》具体实施要求，国际大银行的资本对风险资产比率应达到(C ) 以上。
C . 8%2. 如某银行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50 000万元，按照8%的存款准备金率，问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。
（A）A．40003．某商业银行总资产1000万元，负债800万元，其财务杠杆比例是（B ）。
B. 5 4．《巴塞尔协议》将银行的票据发行便利额度和循环承购便利函业务的信用风险转换系数定为（B ）。
B．50%5．我国商业银行法规定银行的贷款/存款比率不得超过（B ）。
B．75%6．甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是（ B ）。
正确答案：B 1000（1-5%×36/360）=995 万元7.《巴塞尔协议》规定，银行核心资本比率应大于或等于（）C.8%1．在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（）。
②50%3．商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。
∑=+=ntttiPV1)1(maxπ，式中tπ是指商业银行在第t年的③ 利润9．银行的核心资本充足比率应不少于③ 4％10．中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过②3年5．商业银行的备付金比例应不低于A. 5%10. 总资本与风险加权资本的比率不得低于B .8%11. 年初的资本/资产＝8％，各种资产为10亿元，年末的比例仍为8％，年末的未分配收益为0.2亿元，银行的适度资本为（）。
商业银行经营学_计算题及答案
计算题一、资本充足率表内风险资产＝∑表内资产额×风险权数表外风险资产＝∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50%，即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%，次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题1表内加权风险资产总额客户利润分析模型的应用：1、某客户甲在一家银行开有户头，表中列出了甲客户在本年度的头三个月内的所有账户活动，该项贷款的8％由资本金支持，92％来自银行的负债，其资本税前目标收益率由银行的高层管理者确定为18％。
甲客户本年度第一季度的账户活动：1月1日～3月31日贷款合同：500万元上限的循环使用贷款承诺贷款利率：该银行的90天定期存款平均利率＋4%服务费：贷款承诺上限的0.125%补偿存款：贷款承诺的3%＋实际贷款额的3%账户活动：活期存款成本3039 电子转账724 工资发放4500 存款和贷款额 平均贷款额4400000 贷款利率12.00% 贷款年管理费率0.70% 贷款年风险费率1.00% 平均存款额174516服务费收入=())(154136590%125.05000000元=⨯⨯ 贷款利息收入=()365904400000⨯⨯x账户总收入()x x 507.1084931517136590440000015413630+=⨯⨯++=。
②账户总成本：∵活期存款成本＝3039元； 电子转账＝724元； 工资发放＝4500元；贷款成本＝贷款管理费+贷款利息成本＝7595+92762＝100357（元）； ∴账户总成本＝3039+724+4500+100357＝108620（元）。
③目标利润=()（元）（元）1952976712.1952890%18%104400000≈=⨯⨯⨯∵只有①＝②+③时，该客户正好能达到银行既定的利润目标， ∴19529108620507.10849315171+=+x∴%36.11≈x可见，达到目标利润所需的贷款利率为11.36％。
商业银行经营管理计算题整理
第二章商业银行资本管理1.假设某银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前自有资本40亿元，资产的风险权数为50％，问该银行的资本能支撑多大的资产规模？2.某商业银行资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为200万元, 请问根据这三项数据计算风险资产为多少？3。
假设我国某股份制商业银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求,目前资产余额为2000亿元,资产的风险权数为50％,这家银行的最低资本限额为多少?第三章商业银行负债管理加权平均资本成本1.假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金的20％用于非盈利资产，则该银行的边际成本计算如下:资金边际成本=（270+135）/9000=4。
5％新增可用资金边际成本=（270+135）/9000×（1—20%）=5。
625%2。
某商业银行共筹集5亿元资金，其中以8％的资金成本率可以筹集支票存款1亿元，以12%的资金成本率可以筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，其成本率为16％。
如果存款运用于非盈利资产比重分别为：支票存款为15%,定期和储蓄存款5％.资本性债券全部用于盈利性资产上. 该行的加权平均成本率为：第五章商业银行贷款管理成本加成定价法1.一笔贷款额100万元，如果银行为了筹集该笔资金以2。
65%的利率发行存单，；银行发放和管理这笔资金的经营成本为1.80％，预计违约风险补偿费用需要2.50%，银行预期的利润水平为1.00％，按成本加成定价法，这一笔贷款的利率应该为多少?2.某客户申请500万元的信用额度,实际使用400万元，利率20％（合同）。
顾客对其未使用部分支付1％承诺费。
银行要求客户必须有相当于实际贷款额的20％和未使用额的5％的存款作为补偿余额.中央银行法定存款准备金率为10％。
试确定银行的税前和税后收益率？3。
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计算题
一、资本充足率
表内风险资产＝∑表内资产额×风险权数
表外风险资产＝∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数
实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上，其中核心资本至少要占总资本的50%，即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%，次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题
1
表内加权风险资产总额
=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5（万元）
表外加权风险资产总额
=150*100%*20%+300*50%*100%=180（万元）
加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5（万元）
因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8%
所以，该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求
1.核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%，即：
核心资本比率＝核心资本/风险加权资产×100%
＝核心资本/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100% ≥4%
2.总资本（一级和二级资本之和）与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率（资本充足率）＝总资本/风险加权资产×100%＝（核心资本＋附属资本）/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100%≥8%
其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%，
例题2 按已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。
请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
总资本充足率=（67.5+30）/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=97.5/1250=7.8% ＜8% 不足
核心资本充足率=67.5/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=5.4%＞4% 充足已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。
请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。
贷款利率
客户利润分析模型的应用：
1、某客户甲在一家银行开有户头，表中列出了甲客户在本年度的头三个月内的所有账户活动，该项贷款的8％由资本金支持，92％来自银行的负债，其资本税前目标收益率由银行的高层管理者确定为18％。
甲客户本年度第一季度的账户活动：1月1日～3月31日
贷款合同：500万元上限的循环使用贷款承诺
贷款利率：该银行的90天定期存款平均利率＋
4% 服务费：贷款承诺上限的0.125%
补偿存款：贷款承诺的3%＋实际贷款额的
3% 账户活动：活期存款成本3039
电子转账724
工资发放4500
存款和贷款额
平均贷款额4400000
贷款利率12.00%
贷款年管理费率0.70%
贷款年风险费率 1.00 %
平均存款额174516
平均托收中现金60112
法定准备金率10.00%
存款收益率 5.80%
加权平均资金成本率8.55%
利用表中的数据：
①假定银行不考虑贷款风险费，但是把贷款中资本金的比例提高到10%，试计算达到目标利润所需的贷款利率。
②假定银行放弃补偿存款的要求，要达到既定的目标利润，试计算贷款利率（在本题中，贷款利率不再是表中的12%，而是一未知数）。
2．假定某工商企业向银行申请一份期限为1年、限额为700万元的循环使用贷款，申请者和银行没有其他任何业务往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的75%，账户存取款等的成本为68000元；贷款管理费和风险费是实际贷款额的1.3%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持，加权平均资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为18%，预测的存款收益率为6%。
银行为客户提供了两种贷款方案，试计算在下述两种方案下，要实现银行既定的目标利润，贷款利率为多少？
①方案一要求借款者按贷款限额的4%和实际贷款额的4%保留补偿存款余额，贷款承诺费率为贷款限额的0.125%。
②方案二不需要借款者在银行保留补偿存款，但是贷款承诺费率定为0.25%。
⒈解：原题中的问题与例题的解题思路相同，可参考例题。
⑴设达到目标利润所需的贷款利率为x，则：。