时间序列分析模拟试题3
中级经济师-经济基础知识-基础练习题-第二十七章时间序列分析-三、时间序列的速度分析
中级经济师-经济基础知识-基础练习题-第二十七章时间序列分析-三、时间序列的速度分析[单选题]1.以2005年为基期，2011年和2012年我国国有农场的粮食总产量定基增长速度分别为72.1%和（江南博哥）81.3%。
2012年对2011年的环比发展速度为()。
A.5.3%B.14.1%C.105.3%D.114.1%正确答案：C参考解析：本题考查环比发展速度的计算。
定基发展速度=定基增长速度+1，且两个相邻时期定基发展速度的比率等于相应时期的环比发展速度。
所以本题中，环比发展速度=（81.3%+1）/（72.1%+1）=105.3%。
点赞（1）【环比。
比】所以164.3/137.4 结果大于1 只有D符合点赞（3）发展速度直接除，增长速度要加一点赞（0）发展速度不加一，直接不，增长速度加一后再比[单选题]4.某城市中家庭在2008年的收入为10万元，2016年的收入为36万元，以2008年为基期，则这个家庭收入的平均发展速度是()。
A.102%B.106%C.115%D.117%正确答案：D参考解析：平均发展速度是一定时期内各期环比发展速度的序时平均数，目前计算平均发展速度通常采用几何平均法。
[单选题]5.在时间序列的速度分析中，增长速度可以表示为()。
A.报告期增长量与基期水平的差B.发展水平之比C.报告期增长量与基期水平的比值D.发展速度+1正确答案：C参考解析：此题考查发展速度与增长速度。
增长速度是报告期增长量与基期水平的比值。
[单选题]6.已知某地区近三年社会消费品零售总额的环比增长速度分别为4%、6%、9%，则这时期该地区社会消费品零售总额的定基增长速度为()。
A.4%×6%×9%B.（4%×6%×9%）+1C.（104%×106%×109%）-1D.104%×106%×109%正确答案：C参考解析：此题考查发展速度与增长速度。
时间序列_练习题
第七章时间序列分析习题一、填空题1．时间序列有两个组成要素：一是，二是。
2．在一个时间序列中，最早出现的数值称为，最晚出现的数值称为。
3．时间序列可以分为时间序列、时间序列和时间序列三种。
其中是最基本的序列。
4．绝对数时间序列可以分为和两种，其中，序列中不同时间的数值相加有实际意义的是序列，不同时间的数值相加没有实际意义的是序列。
5．已知某油田1995年的原油总产量为200万吨，2000年的原油总产量是459万吨，则“九五”计划期间该油田原油总产量年平均增长速度的算式为。
6．发展速度由于采用的基期不同，分为和两种，它们之间的关系可以表达为。
7．设i=1，2，3，…，n，a i为第i个时期经济水平，则a i/a0是发展速度，a i/a i-1是发展速度。
8．计算平均发展速度的常用方法有方程式法和.9．某产品产量1995年比1990年增长了105%，2000年比1990年增长了306．8％，则该产品2000年比1995增长速度的算式是。
10．如果移动时间长度适当，采用移动平均法能有效地消除循环变动和。
11．时间序列的波动可分解为长期趋势变动、、循环变动和不规则变动。
12．用最小二乘法测定长期趋势，采用的标准方程组是。
二、单项选择题1．时间序列与变量数列( )A都是根据时间顺序排列的B都是根据变量值大小排列的C前者是根据时间顺序排列的，后者是根据变量值大小排列的D前者是根据变量值大小排列的，后者是根据时间顺序排列的2．时间序列中，数值大小与时间长短有直接关系的是( )A平均数时间序列B时期序列C时点序列D相对数时间序列3．发展速度属于( )A比例相对数B比较相对数C动态相对数D强度相对数4．计算发展速度的分母是( )A报告期水平B基期水平C实际水平D计划水平则该车间上半年的平均人数约为( )A 296人B 292人C 295 人D 300人6．某地区某年9月末的人口数为150万人，10月末的人口数为150．2万人，该地区10月的人口平均数为( )A150万人B150．2万人C150．1万人D无法确定7．由一个9项的时间序列可以计算的环比发展速度( )A有8个B有9个C有10个D有7个8．采用几何平均法计算平均发展速度的依据是( )A各年环比发展速度之积等于总速度B各年环比发展速度之和等于总速度C各年环比增长速度之积等于总速度D各年环比增长速度之和等于总速度9．某企业的科技投,3,2000年比1995年增长了58．6％，则该企业1996—2000年间科技投入的平均发展速度为( ) A5%6.58 B 5%6.158 C6%6.58 D 6%6.15810．根据牧区每个月初的牲畜存栏数计算全牧区半年的牲畜平均存栏数，采用的公式是( ) A 简单平均法 B 几何平均法 C 加权序时平均法 D 首末折半法 11．在测定长期趋势的方法中，可以形成数学模型的是( )A 时距扩大法B 移动平均法C 最小平方法D 季节指数法 三、多项选择题1．对于时间序列，下列说确的有( )A 序列是按数值大小顺序排列的B 序列是按时间顺序排列的C 序列中的数值都有可加性D 序列是进行动态分析的基础E 编制时应注意数值间的可比性 2．时点序列的特点有( )A 数值大小与间隔长短有关B 数值大小与间隔长短无关C 数值相加有实际意义D 数值相加没有实际意义E 数值是连续登记得到的 3．下列说确的有( )A 平均增长速度大于平均发展速度B 平均增长速度小于平均发展速度C 平均增长速度=平均发展速度-1D 平均发展速度=平均增长速度-1E 平均发展速度×平均增长速度=14．下列计算增长速度的公式正确的有( )A 增长速度=%100⨯基期水平增长量 B 增长速度= %100⨯报告期水平增长量C 增长速度= 发展速度—100％D 增长速度=%100⨯-基期水平基期水平报告期水平E 增长速度=%100⨯基期水平报告期水平5．采用几何平均法计算平均发展速度的公式有( ) A 1231201-⨯⨯⨯⨯=n n a a a a a a a a nx B 0a a n x n = C 1a a nx n = D R n x = E n x x ∑=6根据上述资料计算的下列数据正确的有( )A 第二年的环比增长速度二定基增长速度=10％B 第三年的累计增长量二逐期增长量=200万元C第四年的定基发展速度为135％D第五年增长1％绝对值为14万元E第五年增长1％绝对值为13．5万元7．下列关系正确的有( )A环比发展速度的连乘积等于相应的定基发展速度B定基发展速度的连乘积等于相应的环比发展速度C环比增长速度的连乘积等于相应的定基增长速度D环比发展速度的连乘积等于相应的定基增长速度E平均增长速度=平均发展速度-18．测定长期趋势的方法主要有( )A时距扩大法B方程法C最小平方法D移动平均法E几何平均法9．关于季节变动的测定，下列说确的是( )A目的在于掌握事物变动的季节周期性B常用的方法是按月(季)平均法C需要计算季节比率D按月计算的季节比率之和应等于400％E季节比率越大，说明事物的变动越处于淡季10．时间序列的可比性原则主要指( )A时间长度要一致B经济容要一致C计算方法要一致D总体围要一致E计算价格和单位要一致四、判断题1．时间序列中的发展水平都是统计绝对数。
时间序列分析考试卷及答案
考核课程 时间序列分析（B 卷） 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；∇为差分算子，。
一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。
）1. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B ）模型。
A. MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(1)2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ B ）。
A. )1(MAB.)1(ARC.)1,1(ARMAD.)2(MA3. 考虑MA(2)模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是（ C ）。
（A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ （C ）5.2221==λλ， （D ） 5.2221=-=λλ，4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于（ B ）。
A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1)5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。
A.0 B.64.0 C. 16.0 D. 2.06.对于一阶滑动平均模型MA(1): 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为( C )。
A.5.0- B. 25.0 C. 4.0- D. 8.07. 若零均值平稳序列{}t X ∇，其样本ACF 呈现二阶截尾性，其样本PACF 呈现拖尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ B ）模型。
A. MA(2)B.)2,1(IMAC.)1,2(ARID.ARIMA(2,1,2)8. 记∇为差分算子，则下列不正确的是（ C ）。
8章时间序列分析练习题参考答案
8章时间序列分析练习题参考答案第⼋章时间数列分析⼀、单项选择题1.时间序列与变量数列( )A 都是根据时间顺序排列的B 都是根据变量值⼤⼩排列的C 前者是根据时间顺序排列的，后者是根据变量值⼤⼩排列的D 前者是根据变量值⼤⼩排列的，后者是根据时间顺序排列的 C2.时间序列中，数值⼤⼩与时间长短有直接关系的是( )A 平均数时间序列B 时期序列C 时点序列D 相对数时间序列 B3.发展速度属于( )A ⽐例相对数B ⽐较相对数C 动态相对数D 强度相对数 C4.计算发展速度的分母是( )A 报告期⽔平B 基期⽔平C 实际⽔平D 计划⽔平 B5.某车间⽉初⼯⼈⼈数资料如下：则该车间上半年的平均⼈数约为( )A 296⼈B 292⼈C 295 ⼈D 300⼈ C6.某地区某年9⽉末的⼈⼝数为150万⼈，10⽉末的⼈⼝数为150．2万⼈，该地区10⽉的⼈⼝平均数为( )A 150万⼈B 150．2万⼈C 150．1万⼈D ⽆法确定 C7.由⼀个9项的时间序列可以计算的环⽐发展速度( ) A 有8个 B 有9个 C 有10个 D 有7个 A8.采⽤⼏何平均法计算平均发展速度的依据是( )A 各年环⽐发展速度之积等于总速度B 各年环⽐发展速度之和等于总速度C 各年环⽐增长速度之积等于总速度D 各年环⽐增长速度之和等于总速度 A9.某企业的科技投⼊，2010年⽐2005年增长了58．6％，则该企业2006—2010年间科技投⼊的平均发展速度为( ) A5%6.58 B 5%6.158 C6%6.58 D 6%6.158B10.根据牧区每个⽉初的牲畜存栏数计算全牧区半年的牲畜平均存栏数，采⽤的公式是( ) A 简单平均法 B ⼏何平均法 C 加权序时平均法 D ⾸末折半法 D11.在测定长期趋势的⽅法中，可以形成数学模型的是( )A 时距扩⼤法B 移动平均法C 最⼩平⽅法D 季节指数法12.动态数列中，每个指标数值相加有意义的是（）。
（整理）8章时间序列分析练习题参考答案.
（整理）8章时间序列分析练习题参考答案.第⼋章时间数列分析⼀、单项选择题1.时间序列与变量数列( )A 都是根据时间顺序排列的B 都是根据变量值⼤⼩排列的C 前者是根据时间顺序排列的，后者是根据变量值⼤⼩排列的D 前者是根据变量值⼤⼩排列的，后者是根据时间顺序排列的 C2.时间序列中，数值⼤⼩与时间长短有直接关系的是( )A 平均数时间序列B 时期序列C 时点序列D 相对数时间序列 B3.发展速度属于( )A ⽐例相对数B ⽐较相对数C 动态相对数D 强度相对数 C4.计算发展速度的分母是( )A 报告期⽔平B 基期⽔平C 实际⽔平D 计划⽔平 B5.某车间⽉初⼯⼈⼈数资料如下：则该车间上半年的平均⼈数约为( )A 296⼈B 292⼈C 295 ⼈D 300⼈ C6.某地区某年9⽉末的⼈⼝数为150万⼈，10⽉末的⼈⼝数为150．2万⼈，该地区10⽉的⼈⼝平均数为( )A 150万⼈B 150．2万⼈C 150．1万⼈D ⽆法确定 C7.由⼀个9项的时间序列可以计算的环⽐发展速度( ) A 有8个 B 有9个 C 有10个 D 有7个 A8.采⽤⼏何平均法计算平均发展速度的依据是( )A 各年环⽐发展速度之积等于总速度B 各年环⽐发展速度之和等于总速度C 各年环⽐增长速度之积等于总速度D 各年环⽐增长速度之和等于总速度 A9.某企业的科技投⼊，2010年⽐2005年增长了58．6％，则该企业2006—2010年间科技投⼊的平均发展速度为( ) A5%6.58 B 5%6.158 C6%6.58 D 6%6.158B10.根据牧区每个⽉初的牲畜存栏数计算全牧区半年的牲畜平均存栏数，采⽤的公式是( ) A 简单平均法 B ⼏何平均法 C 加权序时平均法 D ⾸末折半法 D11.在测定长期趋势的⽅法中，可以形成数学模型的是( )A 时距扩⼤法B 移动平均法C 最⼩平⽅法D 季节指数法12.动态数列中，每个指标数值相加有意义的是（）。
时间序列分析考试卷及答案
考核课程 时间序列分析（B 卷） 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；∇为差分算子，。
一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。
）1. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B ）模型。
A. MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(1)2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ B ）。
A. )1(MAB.)1(ARC.)1,1(ARMAD.)2(MA3. 考虑MA(2)模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是（ C ）。
（A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ （C ）5.2221==λλ， （D ） 5.2221=-=λλ，4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于（ B ）。
A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1)5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。
A.0 B.64.0 C. 16.0 D. 2.06.对于一阶滑动平均模型MA(1): 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为( C )。
A.5.0- B. 25.0 C. 4.0- D. 8.07. 若零均值平稳序列{}t X ∇，其样本ACF 呈现二阶截尾性，其样本PACF 呈现拖尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ B ）模型。
A. MA(2)B.)2,1(IMAC.)1,2(ARID.ARIMA(2,1,2)8. 记∇为差分算子，则下列不正确的是（ C ）。
时间序列分析练习题
17. 在趋势性检验中，进行单位根检验的意义是什么？
单位根检验就是根据已观测到的时间序列，检验产生这个时间序列的随机过程中的一阶 自回归系数是否为一，这个检验实际上就是对时间序列是否为一个趋势平稳过程的检验，如 果检验表明没有单位根，则它是一个趋势平稳过程，否则，它是一个带趋势的单位根过程。
①（ 均值为常数 ） ②（ 协方差为时间间隔 的函数 ）
则称该序列为宽平稳时间序列，也叫广义平稳时间序列。 8. 对于一个纯随机过程来说，若其期望和方差（均为常数），则称之为白噪声过程。白 噪声过程是一个（宽平稳）过程。 9. 时间序列分析方法按其采用的手段不同可概括为数据图法，指标法和（模型法）
19. 线性趋势平稳的特点：当我们将时间序列中的完全确定的线性趋势去掉以后，所形 成的时间序列就是一个平稳的时间序列。
20. 如何以系统的观点看待时间序列的动态性？ 系统的动态性就是在某一时刻进入系统的输入对系统后继行为的影响，也就是系统的记 忆性，描述记忆性的函数称为记忆函数。
三、证明题
1. AR(1)模型： X t 1 X t1 at ，其中 at 是白噪声，且 E at2
37. ARMA(n,m) 的逆转形式 X t I j X t j at 。 j 1
38.
模型适应性检验的相关函数法，在显著性水平
0.05 下，若
k
1.96 /
N，
则接受 k 0 的假设，认为 at 是独立的。
39. 模型适应性检验的 2 检验法，在显著性水平 下，若统计量
G12
G22
时间序列分析模拟试卷3
一、 填空题1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。
2. 设时间序列{}t X ，则其一阶差分为_________________________。
3. 设ARMA (2, 1)：1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++-则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): 110t t t X X φε-=+＋，其特征根为_________，平稳域是_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1):10.3t t t X εε-=-，其自相关函数为______________________。
7. 对于二阶自回归模型AR(2):120.50.2t t t t X X X ε--=++则模型所满足的Yule-Walker 方程是______________________。
8. 设时间序列{}t X 为来自ARMA(p,q)模型：1111t t p t p t t q t q X X X φφεθεθε----=++++++则预测方差为___________________。
9. 对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~t X I d 。
10. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p ，q)模型，则其模型结构可写为_____________。
如果没有特别说明，在本练习中~,,t i i d ε,()()()2t t 0,,0,t E Var E t τεεσεετ===≠ 11.时间序列{}2,5,9的二阶差分为_________.12.时间序列{}t ε经过一阶差分后序列均值为_________,方差为_________________13.对于时间序列t X ，∆表示差分运算，则111d d d t t t X X X ---∆=∆-∆表示_____阶差分。
(完整word版)时间序列分析考试卷及答案
考核课程 时间序列分析(B 卷）考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；∇为差分算子，1--=∇t t t Y Y Y 。
一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。
）1。
若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B )模型。
A. MA(2）B.ARMA(1,1） C 。
AR （2） D 。
MA(1）2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( B ）。
A. )1(MAB.)1(AR C 。
)1,1(ARMA D.)2(MA3. 考虑MA(2）模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是( C ）。
(A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ (C)5.2221==λλ， （D ） 5.2221=-=λλ，4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于( B ).A.ARMA(2，1)B.ARIMA(1,1,1）C.ARIMA(0，1，1)D.ARIMA(1,2，1）5. AR （2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。
A 。
0 B.64.0 C. 16.0 D 。
2.06.对于一阶滑动平均模型MA （1)： 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为（ C )。
A.5.0- B 。
25.0 C. 4.0- D. 8.07。
若零均值平稳序列{}t X ∇,其样本ACF 呈现二阶截尾性,其样本PACF 呈现拖尾性,则可初步认为对{}t X 应该建立( B ）模型。
A. MA （2）B.)2,1(IMAC.)1,2(ARI D 。
时间序列分析试卷及答案
时间序列分析试卷及答案时间序列分析试卷1一、填空题（每小题2分, 共计20分）1.ARMA(p,q)模型是一种常用的时间序列模型, 其中模型参数为p和q。
2.设时间序列{Xt}, 则其一阶差分为Xt-Xt-1.3.设ARMA (2.1): Xt=0.5Xt-1+0.4Xt-2+εt-0.3εt-1, 则所对应的特征方程为1-0.5B-0.4B^2+0.3B。
4.对于一阶自回归模型AR(1):Xt=10+φXt-1+εt, 其特征根为φ, 平稳域是|φ|<1.5.设ARMA(2.1):Xt=0.5Xt-1+aXt-2+εt-0.1εt-1, 当a满足|a|<1时, 模型平稳。
6.对于一阶自回归模型Xt=φXt-1+εt, 其平稳条件是|φ|<1.7.对于二阶自回归模型AR(2):MA(1):Xt=εt-0.3εt-1, 其自相关函数为Xt=0.5Xt-1+0.2Xt-2+εt, 则模型所满足的XXX-Walker方程是ρ1-0.5ρ2=0.2, ρ2-0.5ρ1=1.8.设时间序列{Xt}为来自ARMA(p,q)模型: Xt=φ1Xt-1+。
+φpXt-p+εt+θ1εt-1+。
+θqεt-q, 则预测方差为σ^2(1+θ1^2+。
+θq^2)。
9.对于时间序列{Xt}, 如果它的差分序列{ΔXt}是平稳的, 则Xt~I(d)。
10.设时间序列{Xt}为来自GARCH(p,q)模型, 则其模型结构可写为σt^2=α0+α1εt-1^2+。
+αpεt-p^2+β1σt-1^2+。
+βqσt-q^2.二、（10分）设时间序列{Xt}来自ARMA(2,1)过程, 满足(1-B+0.5B^2)Xt=(1+0.4B)εt, 其中{εt}是白噪声序列, 并且E(εt)=0, Var(εt)=σ^2.1）判断ARMA(2,1)模型的平稳性。
根据特征方程1-φ1B-φ2B^2, 求得其根为0.5±0.5i, 因此模型的平稳条件是|φ1-0.5i|<1和|φ1+0.5i|<1, 即-1<φ1<1.因为0.5i不在实轴上, 所以模型不是严平稳的, 但是是宽平稳的。
第五章时间序列练习题
第五章时间序列练习题第五章时间序列分析⼀、单项选择1. 时间序列是()。
a、将⼀系列统计指标按时间先后顺序排列起来b、将⼀系列不同指标数值按时间先后顺序排列起来c、将某⼀统计指标在不同时间的数值按时间先后顺序排列起来d、将⼀系列相同指标按时间先后顺序排列起来2. 时间序列中，每个指标数值可以相加的是()。
a、相对数时间序列b、时期序列c、平均数时间序列d、时间序列3. 时期数列中的每⼀指标数值是()。
a、定期统计⼀次b、连续不断统计⽽取得c、每隔⼀定时间统计⼀次d、每隔⼀⽉统计⼀次4. 在时点序列中()。
a、各指标数值之间的距离称作“间隔”b、各指标数值所属的时期长短称作“间隔”c、最初⽔平与最末⽔平之差称作“间隔”d、最初⽔平和最末⽔平之间的距离称作“间隔”5. 下列数列中哪⼀个属于动态序列()。
a、学⽣按成绩分组形成的数列b、⼯业企业按地区分组形成的数列c、职⼯⼈数按时间顺序先后排列形成的数列d、职⼯按⼯资⽔平⾼低顺序排列形成的数列6. 10年内每年年末国家黄⾦储备是()。
a、发展速度b、增长速度c、时期数列d、时点数列7. 对时间序列进⾏动态分析的基础数据是()。
a、发展⽔平b、平均发展⽔平c、发展速度d、平均发展速度8. 由时期序列计算平均数应按()计算。
a、算术平均法b、调和平均法c、⼏何平均法d、“⾸末折半法”9. 由⽇期间隔相等的间断时点序列计算平均数应按( )计算。
a、算术平均法b、调和平均法c、⼏何平均法d、“⾸末折半法”10. 由⽇期间隔不等的间断时点序列计算平均数应按()。
a、简单算术平均法b、加权算术平均法c、⼏何平均法d、“⾸末折半法”11. 时间序列中的平均发展速度是()。
a、各时期环⽐发展速度的调和平均数b、各时期环⽐发展速度的平均数c、各时期定基发展速度的序时平均数d、各时期环⽐发展速度的⼏何平均数12. 应⽤⼏何平均法计算平均发展速度主要是因为()。
a、⼏何平均计算简便b、各期环⽐发展速度之积等于总速度c、各期环⽐发展速度之和等于总速度d、是因为它和社会现象平均速度形成的客观过程⼀致13. 平均增长速度是()。
时间序列练习题
时间序列练习题时间序列分析是一种用于研究以时间为顺序的数据变动规律的方法。
它可以帮助我们理解和预测未来的趋势，对于决策和规划具有重要的意义。
本文将通过一些时间序列练习题，帮助读者更好地理解和应用时间序列分析。
练习题一：季度销售数据分析某公司的销售数据按照季度记录如下：季度销售额Q1 100Q2 200Q3 300Q4 400请你根据这些数据，进行以下的分析和预测：1. 绘制季度销售额的时间序列图。
2. 计算季度销售额的平均值。
3. 判断季度销售额是否存在趋势性，并进行趋势线的拟合。
4. 判断季度销售额是否存在季节性，如果存在，请进行季节性分解。
5. 使用你认为最适合的模型进行未来一年季度销售额的预测，并给出预测结果。
练习题二：月度股票收益率分析某股票连续12个月的收益率数据如下：月份收益率1 0.032 0.053 -0.024 0.025 -0.016 0.047 -0.038 0.019 0.0210 -0.0511 0.0112 0.03请你根据这些数据，进行以下的分析和预测：1. 绘制月度股票收益率的时间序列图。
2. 计算月度收益率的平均值和标准差。
3. 判断股票收益率是否存在趋势性，并进行趋势线的拟合。
4. 判断股票收益率是否存在季节性，如果存在，请进行季节性分解。
5. 使用你认为最适合的模型进行未来三个月股票收益率的预测，并给出预测结果。
练习题三：年度气温分析某城市过去10年（2011年至2020年）的年度平均气温数据如下：年份平均气温（摄氏度）2011 192012 212013 202014 182015 172016 182017 202018 222019 232020 21请你根据这些数据，进行以下的分析和预测：1. 绘制年度平均气温的时间序列图。
2. 计算年度平均气温的平均值、中位数和极差。
3. 判断气温是否存在趋势性，并进行趋势线的拟合。
4. 判断气温是否存在季节性，如果存在，请进行季节性分解。
时间序第三章试卷题
时间序列分析第三章试卷一、选择题（每题2分，共20分）1. 在时间序列分析中，下列哪个模型是通过样本自相关函数和偏自相关函数进行识别的？A. MA(q)模型B. AR(p)模型C. ARMA(p,q)模型D. 以上都是2. 下列关于平稳性的说法，正确的是？A. 强平稳意味着随机过程的分布随时间变化B. 弱平稳仅假设随机过程的前两阶矩随时间变化C. 平稳性可以通过样本均值和方差进行检验D. 平稳性是统计推断的基础3. 在AR(p)模型的参数估计中，常用的方法是？A. 最小二乘法（OLS）B. 迭代法C. Yule-Walker方程D. 以上都是4. 下列哪个统计量用于检验残差序列是否为白噪声？A. AICB. BICC. Q统计量D. R方5. 在ARMA模型的识别中，如果自相关系数和偏自相关系数都表现出拖尾性质，那么最可能的模型是？A. MA(q)模型B. AR(p)模型C. ARMA(p,q)模型D. 无法确定6. 下列关于时间序列图的说法，错误的是？A. 可以用来判断序列的平稳性B. 可以用来判断序列的纯随机性C. 总是能准确反映序列的真实趋势D. 可以作为模型选择的参考7. 在时间序列分析中，白噪声是指？A. 序列的均值和方差都不随时间变化B. 序列的自相关系数始终为零C. 序列的偏自相关系数始终为零D. 以上都是8. 下列哪个模型在参数估计时，需要用到非线性方程组？A. AR(p)模型B. MA(q)模型C. ARMA(p,q)模型D. 以上都不是9. 在平稳性检验中，常用的方法包括？A. 时序图法B. 自相关图法C. 混成检验法D. 以上都是10. 下列关于AIC和BIC的说法，正确的是？A. AIC和BIC都用于模型选择B. AIC值越小，模型越好C. BIC值越大，模型越好D. 以上都是二、填空题（每题2分，共20分）1. 在时间序列分析中，样本自相关函数用于衡量序列在不同时间点上的______关系。
统计学考试题目 时间序列分析
统计学考试题目时间序列分析(总3页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-B C C A A, A C B D D , B B D B D , B A第六章时间序列分析一、单项选择题1．某地区1990—1996年排列的每年年终人口数动态数列是（ b）。
A、绝对数动态数列B、绝对数时点数列C、相对数动态数列D、平均数动态数列2．某工业企业产品年生产量为20 万件，期末库存万件，它们（ c）。
A、是时期指标 B、是时点指标C、前者是时期指标，后者是时点指标D、前者是时点指标，后者是时期指标3．间隔相等的不连续时点数列计算序时平均数的公式为（c ）。
4．某地区连续4 年的经济增长率分别为%，9%，8%，%，则该地区经济的年平均增长率为（ a）。
5．某工业企业生产的产品单位成本从2005年到2007年的平均发展速度为98%，说说明该产品单位成本（ a）。
A、平均每年降低2%B、平均每年降低1%C、2007 年是2005 年的98%D、2007年比2005年降低98%6．根据近几年数据计算所的，某种商品第二季度销售量季节比率为，表明该商品第二季度销售（ a）。
A、处于旺季B、处于淡季C、增长了70%D、增长了170%7．对于包含四个构成因素（T，S，C，I）的时间序列，以原数列各项数值除以移动平均值（其平均项数与季节周期长度相等）后所得比率（c ）。
A、只包含趋势因素B、只包含不规则因素C、消除了趋势和循环因素D、消除了趋势和不规则因素8．当时间序列的长期趋势近似于水平趋势时，测定季节变动时（b ）。
A、要考虑长期趋势的影响B、可不考虑长期趋势的影响C、不能直接用原始资料平均法D、剔除长期趋势的影响9．在对时间序列作季节变动分析时，所计算的季节比率是（ d）。
A、某一年月或季平均数相对于本年度序列平均水平变动的程度B、某一年月或季平均数相对于整个序列平均水平变动的程度C、各年同期（月或季）平均数相对于某一年水平变动的程度D、各年同期（月或季）平均数相对于整个序列平均水平变动的程度10.企业5月份计划要求销售收入比上月增长8％。
应用时间序列分析模拟试题
应⽤时间序列分析模拟试题《时间序列分析》模拟试题《时间序列分析》课程考试卷⼀. 填空题(毎⼩题2分，共计20分)⼕⼝ 1. ARMA(p, q)模型七=0()+気…+---- 4牡g ，其中模型参数为p, q 。
2.设时间序列{X,},则其⼀阶差分为▽七=科⼀兀_4。
3? 设 ARMA (2, 1) ： X] = O ?5X_] + 0.4X r _2 + 吕—O ?3￡_则所对应的特征⽅程为22-0.52-0.4 = 0O4.对于⼀阶⾃回归模型AR(1)： X, =1O+0X_+吕，其特征根为⼀ ° ，平稳域是{01阀< 1}注：平稳性判别：1)特征根判别法：特征根的绝对值⼩于1；该題中特征根等于°,故平稳条件为仏“ I < 1}。
(系数多项式的根在单位园外)2)平稳域判别法：AR (1)模型：'讷<1} AR (2)模型：{处01岡<1，且0±0<1}_”|vl,“±0?5注：AR 模型平稳(系数多项式的根在单位园外)；MA 模型可逆(系数多项式的根在单位园外)：& 对于⼆阶⾃回归模型AR(2)： X, =0?5X-+0?2Xz+?则模型所满⾜的Yule-Walker5. 设ARMA (2 J)： X r =0?5X_]+aXz+￡-0?l 爲-a 满⾜7. 对于⼀阶⾃回归模型MA(1)： X,=￡—O ?3E-「其⾃相关函数为a<-A <- >LnPk =1 1,&=0-0.3 , 、k=1.090Q 2⽅程是P\ = P3\\ < 注：1.| = ^ii k =[55 —=r^i ■*—0”8 8 k =2415.[旷診说2Pl_Po p\p\ A…Pk-\ Pk-2Ai 如2_pk-\A-2A).Pk =⼯0阳2.由于AR 模型的 i故对于AR (2)有1,】 k=0进⽽1-02、0]Q Q +02 久-2'k>21,k=08，0.5% +0?2%2，k229.设时间序列｛X,｝为来⾃ARMA(p.q)模型: x 『=0|X 『_] + + § X-p +吕+&G +…畑［训)近则预测⽅差为—i10.对于时间序列{X,},如果)=0, S H f ,则⼄?/(d)。
时间序列分析考试卷及答案
考核课程 时间序列分析（B 卷） 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；∇为差分算子，。
一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。
）1. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B ）模型。
A. MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(1)2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ B ）。
A. )1(MAB.)1(ARC.)1,1(ARMAD.)2(MA3. 考虑MA(2)模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是（ C ）。
（A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ （C ）5.2221==λλ， （D ） 5.2221=-=λλ，4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于（ B ）。
A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1)5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。
A.0 B.64.0 C. 16.0 D. 2.06.对于一阶滑动平均模型MA(1): 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为( C )。
A.5.0- B. 25.0 C. 4.0- D. 8.07. 若零均值平稳序列{}t X ∇，其样本ACF 呈现二阶截尾性，其样本PACF 呈现拖尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ B ）模型。
A. MA(2)B.)2,1(IMAC.)1,2(ARID.ARIMA(2,1,2)8. 记∇为差分算子，则下列不正确的是（ C ）。
初级统计师：时间序列分析考试题及答案模拟考试练习.doc
初级统计师：时间序列分析考试题及答案模拟考试练习考试时间：120分钟 考试总分：100分题号 一 二 三 四 五 总分 分数遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。
l 本题解析：暂无解析 3、单项选择题已知某种产品产量2006年-2009年资料，如表所示。
根据上述时间数列选择下列动态分析指标中的正确答案。
2009年产量为基期水平，每年按4%的速度增长，则2014年的产量为( )。
A.4200(1+54%)=5040(吨) B.4200(1+4%)5=5109.9(吨) C.42005(1+4%)=21840(吨) D.4200(1+4%)6=5314.34(吨) 本题答案：B本题解析：由平均发展速度几何平均法的计算公式推出an=a0x-n ，则2013年的产量an=a0=4200(1+4%)5=5109.9(吨)。
姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------4、多项选择题下列数列属于由两个时期数列对比构成的相对数或平均数时间数列的是( )。
A.工业企业全员劳动生产率数列B.百元产值利润率时间数列C.产品产量计划完成程度时间数列D.某单位月末职工数时间数列E.各种商品销售额所占比重时间数列本题答案：B, C, E本题解析：A项，属于时期数列与时点数列对比构成的相对数时间数列;D项，属于总量指标时间数列中的时点数列。
5、判断题时点数列中指标数值的大小与计算时间间隔长短有关。
( )本题答案：错本题解析：时点数列中指标数值的大小与计算时间间隔长短无关，时期数列中指标数值的大小与计算时间间隔长短有关。
时间序列分析试题
第九章时间序列分析一、单项选择题1、 乘法模型是分析时间序列最常用的理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为 （）等四种成分，各种成分之间（），要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中 （）。
A. 长期趋势、季节变动、循坏波动和不规则波动：保持着相互依存的关系：减去其他 影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去其 他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系；除去其他 影响成分的变动D. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量：除去其 他影响成分的变动答案：C2、 加法模型是分析时间序列的一种理论模型。
这种模型将时间序列按构成分解为（） 等四种成分，各种成分之间（），要测定某种成分的变动，只须从原时间序列中（）。
A. 长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动；保持着相互依存的关系：减去其 他影响成分的变动B. 长期趋势、季节变动、循坏波动和不规则波动；缺少相互作用的影响力量；减去 其他影响成分的变动C. 长期趋势、季节变动、循坏波动和不规则波动；保持着相互依存的关系：除去其 他影响成分的变动D. .长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动：缺少相互作用的影响力量：除去 其他影响成分的变动答案：B3、 利用最小二乘法求解趋势方程最基本的数学要求是（）。
A.工（/ — £），=任意值 B.工a — Z ）2=min4、从下列趋势方程£=125 — 0.86（可以得出（）。
A. 时间每增加一个单位，Y 增加0.86个单位B. 时间每增加一个单位，Y 减少0.86个单位答案：D.5、时间序列中的发展水平（）。
A. 只能是绝对数C. 只能是平均数 答案：D.C.工a_Z )?=maxD.工（丫_彷=0答案：BC. 时间每增加一个单位, Y 平均增加0.86个单位D. 时间每增加一个单位, Y 平均减少0.86个单位B.只能是相对数 D.上述三种指标均可以6、下列时间序列中，属于时点序列的有（）。
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上海财经大学《时间序列分析》课程考试卷
课程代码 课程序号
20 —20 学年第一学期
姓名 学号 班级
1.
t X 的d 阶差分为
（a ）=d t t t k X X X -∇- （b ）11
=d d d t t t k X X X ---∇∇-∇
（c ）111=d d d t t t X X X ---∇∇-∇ （d ）11
-12=d d d t t t X X X ---∇∇-∇
2. 记B 是延迟算子，则下列错误的是
（a ）01B = （b ）()1=t t t B c X c BX c X -⋅⋅=⋅ （c ）()11=t t t t B X Y X Y --±± （d ）()=1d
d
t t d t X X B X -∇-=-
3. 关于差分方程1244t t t X X X --=-，其通解形式为
（a ）1222t t
c c + （b ）()122t
c c t +
（c ）()122t
c c - （
d ）2t
c ⋅
4. 下列哪些不是MA 模型的统计性质
（a ）()t E
X μ=
（b ）()()22111q t Var X θθσ=+++L （c ）()(),,0t t t E X E με∀≠≠ （d ）1,,0q θθ≠K
5. 上面左图为自相关系数，右图为偏自相关系数，由此给出初步的模型识别
……………………………………………………………装
订
线
…………………………………………………
（a ）MA （1） （b ）ARMA （1, 1） （c ）AR （2） （d ）ARMA （2, 1）
二、填空题（每小题2分，共计20分）
1. 在下列表中填上选择的的模型类别
2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为___________
，检验的假设是___________。
3. 时间序列模型参数的显著性检验的目的是____________________。
4. 根据下表，利用AIC 和BIC 准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优于
______模型。
_______检验和_______检验。
三、（10分）设{}t
ε为正态白噪声序列，()()2
t t 0,E Var εεσ==，时间
序列}{t X 来自
110.8t t t t X X εε--=+-
问模型是否平稳？为什么？ 四、（20分）设}{t X 服从ARMA(1, 1)模型：
110.80.6t t t t X X εε--=+-
其中1001000.3,0.01X ε==。
（1） 给出未来3期的预测值；（10分）
（2） 给出未来3期的预测值的95%的预测区间（0.975 1.96u =）。
（10分）
五、 （20分）下列样本的自相关系数和偏自相关系数是基于零均值的平稳
序列样本量为500计算得到的（样本方差为2.997）
ACF: 0:340; 0:321; 0:370; 0:106; 0:139; 0:171; 0:081; 0:049; 0:124; 0:088; 0:009; 0:077 PACF: 0:340; 0:494; 0:058; 0:086; 0:040; 0:008; 0:063; 0:025; 0:030; 0:032; 0:038; 0:030
根据所给的信息，给出模型的初步确定，并且根据自己得到的模型给出相应的参数估计，要求写出计算过程。
六、（10分）设}{t X 服从AR (2)模型：
1121t t t t X X X ααε--=++
其中{}t ε为正态白噪声序列，()()2
t t 0,E Var εεσ==，假设模型是平稳的，证明其偏自
相关系数满足
220
3
kk k k αφ=⎧=⎨
≥⎩。