隐性有限差分方法显性有限差分方法

合集下载

显性差分法

一、欧式看涨期权的显性差分clearS0 = 50;K = 50;r = 0.1;T = 12;sigma = 0.2;Smax = 100;dS=1;dt=0.001;%建立网格，并且在必要时调整增量M=round(Smax/dS);dS=Smax/M;N=round(T/dt);dt=T/N;matval=zeros(M+1,N+1);vetS=linspace(0,Smax,M+1);veti=0:M;vetj=0:N;%建立边界条件matval(:,N+1)=max(vetS-K,0); % 在时间到期时的期权价格matval(1,:)=0; %在S=0时的期权价格matval(M+1,:)=dS*M-K*exp(-r*dt*(N-vetj)); %在S=Smax时的期权价格%建立三对角矩阵a=0.5*dt*(sigma^2*veti-r).*veti;b=1-dt*(sigma^2*veti.^2+r);c=0.5*dt*(sigma^2*veti+r).*veti;%求解方程for j=N:-1:1for i=2:Mmatval(i,j)=a(i)*matval(i-1,j+1)+b(i)*matval(i,j+1)+c(i)*matval(i+1,j+1);endend %返回价格，有可能在网格外线性插值生成price=interp1(vetS,matval(:,1),S0)二、欧式看跌期权的显性差分clearS0 = 50;K = 50;r = 0.01;T = 12;sigma = 0.2;Smax = 100;dS=2;dt=0.01;%建立网格，并且在必要时调整增量M=round(Smax/dS);dS=Smax/M;N=round(T/dt);dt=T/N;matval=zeros(M+1,N+1);vetS=linspace(0,Smax,M+1);veti=0:M;vetj=0:N;%建立边界条件matval(:,N+1)=max(K-vetS,0);matval(1,:)=K*exp(-r*dt*(N-vetj));matval(M+1,:)=0;%建立三对角矩阵a=0.5*dt*(sigma^2*veti-r).*veti;b=1-dt*(sigma^2*veti.^2+r);c=0.5*dt*(sigma^2*veti+r).*veti;%求解方程for j=N:-1:1for i=2:Mmatval(i,j)=a(i)*matval(i-1,j+1)+b(i)*matval(i,j+1)+c(i)*matval(i+1,j+1);endend %返回价格，有可能在网格外线性插值生成price=interp1(vetS,matval(:,1),S0)。

3第二章-有限差分方法基础

2.1.1 基本方程和定解问题
u t
2u x2
( 0)
求解域： (x, t) [0,1][0, ]
(2.1.1)
初始条件： u(x, 0) f (x)
边界条件： u(0, t) a(t), u(1, t) b(t)
(2.1.2)
方程(2.1.1)和初边条件(2.1.2)构成了一个适定的定解问题。
根据数学分析中的知识，我们知道
2u (x,t) lim u(x x,t) 2u(x,t) u(x x,t)
x2
x0
x2
所以，二阶导数可以近似为
2u
x
2
n
k
un k 1
2ukn x2
ukn
un k 1
2ukn
un k 1
称为二阶中心差分。
容易证明：
un k 1
2ukn
un k 1
t
)
ut
(
x,
t
)
lim
t 0
u(
x,
t
t
)u 2t
(
x,
t
t
)
其中，lim 后面的项称为差商(difference quotient)。 t 0
当t足够小时，可以用差商来近似导数。
即：
u(x,t t) u(x,t)
ut (x,t)
t
u(x,t) u(x,t t)
ut (x,t)
t
u(x,t t) u(x,t t)
The Elements of Computational Fluid Dynamics
第二章有限差分方法基础
§2.1 有限差分方法概述 §2.2 导数的数值逼近方法 §2.3 差分格式的性质 §2.4 发展方程的稳定性分析

期权定价的数值方法

期权定价的数值方法小结1.当不存在解析解时，可以用不同的数值方法为期权定价，其中主要包括二叉树图方法、蒙特卡罗模拟和有限差分方法。

2.二叉树图方法用离散的随机游走模型模拟资产价格的连续运动在风险中性世界中可能遵循的路径，每个小的时间间隔中的上升下降概率和幅度均满足风险中性原理。

从二叉树图的末端开始倒推可以计算出期权价格。

3.蒙特卡罗方法的实质是模拟标的资产价格在风险中性世界中的随机运动，预测期权的平均回报，并由此得到期权价格的一个概率解。

4.有限差分方法将标的变量满足的偏微分方程转化成差分方程来求解，具体的方法包括隐性有限差分法、显性有限差分法、“跳格子方法”和Crank-Nicolson方法等。

5.树图方法和有限差分方法在概念上是相当类似的，它们都可以看成用离散化过程解出偏微分方程的数值方法，都适用于具有提前执行特征的期权，不太适合路径依赖型的期权。

其中二叉树模型由于其简单直观和容易实现，是金融界中应用得最广泛的数值定价方法之一；有限差分方法则日益受到人们的重视。

6.蒙特卡罗方法的优点在于应用起来相当直接，能处理许多盈亏状态很复杂的情况，尤其是路径依赖期权和标的变量超过三个的期权，但是不擅长于处理美式期权，而且往往所需计算时间较长。

二叉树定价方法的基本思想：假设资产价格的运动是由大量的小幅度二值运动构成，用离散的随机游走模型模拟资产价格连续运行可能遵循的路径。

模型中隐含导出的概率是风险中性世界中的概率p，从而为期权定价。

蒙特卡洛模拟的基本思想：由于大部分期权的价值都可以归结为期权到期回报的期望值的贴现，因此尽可能地模拟风险中性世界中标的资产价格的多种运动路径，计算每种结果路径下的期权回报均值，之后贴现就可以得到期权价值。

蒙特卡洛模拟的优点：在大多数情况下，人们可以很直接地应用蒙特卡洛模拟，而无需对期权定价模型有深刻的认识；蒙特卡洛模拟的适用情形相当广泛。

蒙特卡洛模拟的缺点：只能为欧式期权定价，难以处理提前执行期权的的定价情形；为了达到一定的精准度，需要大量的模拟运算。

CAN 总线规范

CAN 总线规范CAN总线属于现场总线的范畴，它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络，位速率可高达1MBPS。

可以应用在汽车控制系统，自动化电子领域中的各种部件（传感器，灯光，执行机构等）与主机连接组成CAN 网络。

本章介绍通过CAN总线与液晶显示器的连接。

CAN 具有下列主要特性：1 多主站依据优先权进行总线访问。

总线开放时，任何单元均可开始发送报文，具有最高优先权的报文的单元赢得总线访问权。

利用这个特点可以用液晶显示器作为多主机的公用监视器，不用每台主机配一个监视器，从而节约系统成本。

2 无破坏性的基于优先权的仲裁。

网络上的每个主机可以同时发送，哪个主机的数据可以发送出去取决于主机所发送报文的标识符决定的优先权的大小，没有发送出去的帧可自动重发。

以后将介绍数据怎样仲裁。

3 借助接收滤波的多地址帧传送收到报文的标识符与本机的接收码寄存器与屏蔽寄存器相比较，符合的报文本机才予以接收。

4．远程数据请求。

网络上的每个接点可以发送一个远程帧给另一个接点，请求该接点的数据帧，该数据帧与对应的远程帧以相同的标识符ID命名。

5．配置灵活性通过八个寄存器进行接点配置，每个接点可以接收，也可以发送。

6．全系统数据相容性7．错误检测和出错信令有五种错误类型，每个接点都设置有一个发送出错计数器和一个接收出错计数器。

发送接点和接收接点在检测到错误时，出错计数器根据一定规则进行加减，并根据错误计数器数值发送错误标志（活动错误标志和认可错误标志），当错误计数器数值大于255时，该接点变为“脱离总线”状态，输出输入引脚浮空，既不发送，也不接收。

CAN 中的总线数值为两种互补逻辑数值：“显形”和“隐性”，用差分电压表示。

“显形”表示逻辑“0”，显性状态用大于最小阈值的差分电压表示。

“隐性”表示逻辑“1”，这时输出的差分电压Vdiff 近似为0，Vcanh ，Vcanl固定于平均电压电平，显性位与隐性位同时发送时，最后总线数值为显性。

隐性有限差分方法显性有限差分方法

19
随机路径：在风险中性世界中，为了模拟路径 dS r q Sdt Sdz ，我们把期权的有效期分为N个长度为时间段，则上式的近似方程为
2 ln S t t ln S t r q t t 2
或
r q t 2 ue
2
，
r q t t 2 d e 该方法优点在于无论和 t 如何变化，概率总是不
2
d
t
2
2
变的
13
三叉树图
每一个时间间隔 t 内证券价格有三种运动的可能： 1、从开始的 S 上升到原先的 u 倍，即到达 Su ； 2、保持不变，仍为 S ； 3、下降到原先的 d 倍，即 Sd
Su2 Su S S Sd Su S Sd
Su3 Su2 Su S Sd Sd2 Sd3
Sd2
14
一些相关参数：
ue
1 d u
3t
t pd 12 2
2 1 r q 2 6
t pu 12 2
2 1 r q 2 6
际上是在用大量离散
的小幅度二值运动来模拟连续的资产价格
相同期限下步长越小
精确度越高
运动
3
无套利定价法：构造投资组合包括份股票多头和1份看涨期权空头 fd 当 Su u Sd 时 ,股票价格的变动对组合无影响则组合为无风险组合
此时
fu f d Su Sd
A
则期权A 的更优估计值为：
f A fˆA f B fˆB
16
适应性网状模型
在使用三叉树图为美式期权定价时，当资产价格接近执行价
格时和接近到期时，用高密度的树图来取代原先低密度的树图。即在树图中那些提前执行可能性较大的部分，将一个时间步长

热传导方程有限差分法的MATLAB实现

万方数据万方数据万方数据万方数据热传导方程有限差分法的MATLAB实现作者：史策作者单位：西安建筑科技大学,理学院,陕西,西安,710055刊名：咸阳师范学院学报英文刊名：JOURNAL OF XIANYANG NORMAL UNIVERSITY年，卷(期)：2009，24(4)被引用次数：0次1.曹钢,王桂珍,任晓荣.一维热传导方程的基本解[J].山东轻工业学院学报,2005,19(4):76-80.2.万正苏,方春华,张再云.关于热传导方程有限差分区域分解并行算法精度的注记[J].湖南理工学院学报(自然科学版),2007,20(3):12-14.3.StephenJ.Chapman.MATLAB编程[M].邢树军,郑碧波,译.北京:科学出版社,2008.4.田兵.用MATLAB解偏微分方程[J].阴山学刊,2006,20(4):12-13.5.王飞,裴永祥.有限差分方法的MATLAB编程[J].新疆师范大学学报(自然科学版),2003,22(4):21-27.6.王宝红.热传导方程的可视化探讨[J].忻州师范学院学报,2008,24(2):31-36.7.李先枝.热传导方程差分解法的最佳网格[J].河南大学学报(自然科学版),2004,34(3):16-18.8.赵德奎,刘勇.MATLAB在有限差分数值计算中的应用[J].四川理工学院学报,2005,18(4):61-64.9.谢焕田,吴艳.拉普拉斯有限差分法的MATLAB实现[J].四川理工学院学报,2008,21(3):1-2.10.南京大学数学系计算数学专业.偏微分方程数值解法[M].北京:科学出版社,1979.1.学位论文申卫东热传导方程有限差分区域分解算法研究2003区域分解算法是在并行机上求解偏微分方程数值解的一种较自然的方法.该方法先将偏微分方程求解区域划分为若干个子区域,然后在各个子区域并行求解.全文共五章.第一章为引言,简要介绍了热传导方程并行算法的概况及该文所讨论的基本内容.在第二章,我们在内边界点为等距分划的多子区域条件下,得到Dawson等人关于求解热传导方程区域分解算法差分解的误差估计.在第三章,我们以Saul'yev非对称格式作内边界处理,发展了新的区域分解算法,得到了差分解的先验误差估计,并与Dawson等人的算法作了比较.给出了关于算法计算精度的数值结果.在第四章,我们发展了一些新技术,在子区域的边界处采用小时间步长古典显式格式求解,构造了新的区域分解算法,得到了差分解的先验误差估计.给出了关于算法计算精度的数值结果.在第五章,我们在二维热传导方程求解上扩充了Dawson等人的区域分解算法.给出了关于算法计算精度的数值结果.第六章为该研究工作的主要结论.2.期刊论文张守慧.王文洽.ZHANG Shou-hui.WANG Wen-qia热传导方程有限差分逼近的数学Stencil及其新型迭代格式-山东大学学报（理学版）2006,41(6)将Stencil应用于偏微分方程有限元差分逼近过程,以两类差分格式为基础建立了求解热传导方程的两种新型迭代算法.此两种算法与经典的Jacobi方法同样具有并行的性质,但比Jacobi方法收敛快.给出的算例说明方法的适用性.3.期刊论文吕桂霞.马富明.Lü Guixia.Ma Fuming二维热传导方程有限差分区域分解算法-数值计算与计算机应用2006,27(2)本文讨论了一类数值求解二维热传导方程的并行差分格式.在这个算法中,通过引进内界点将求解区域分裂成若干子区域.在子区域间内界点上采用非对称格式计算,一旦这些点的值被计算出来,各子区域间的计算可完全并行.本文得到了稳定性条件和最大模误差估计.它表明我们的格式有令人满意的稳定性,并且有着较高的收敛阶.4.学位论文田源地下煤火三维数理模型正演数值模拟2006本文首先给出了几个地下煤火随空间、温度变化的动态和稳态热数学物理模型及其简化模型。

第四章离散化的基本方法

u ( x )i, j

ui1, j ui1, j 2x
O(x)2
(6)
二阶“中心差分”
总结：
ui1, j ui, j

x
O(x)
一阶“向前差分”
u ( x )i, j

ui
,
j

ui1, j x
O(x)
一阶“向后差分”
ui1, j ui1, j
x
x2 2
最初的估计斜率的影响曲率的影响
举例说明
8
Nanjing University of Technology
有限差分基础
考虑函数 f (x) sin 2 x
在x＝0.2处，f(x)＝0.9511。如图中1点。
取Δx＝0.02，f(x+Δx)=f(0.22)=0.9823 图中点2
)i
,
j
(x)

(
2u x2
)i
,
j
(x)2 2

(
3u x3
)i
,
j
(x)3 6

(4)
解得：
(
u x
)i
,
j

ui, j
ui1, j x
O(x) (5)
一阶“向后差分”
11
Nanjing University of Technology
有限差分基础
对于CFD而言，一阶精度是不够的。为构造2阶精度。直接用（2）式减去（4）式得到：
ui2, j
O(x)4
越高精度在计算过程中是不是就越好呢？
缺点：需要更多的网格信息，所以计算每一步时间步或者空间步需要更多时间。

解读CANDT测试项“总线输入电压限值测试”

解读CANDT测试项“总线输入电压限值测试”摘要：为了保证CAN总线物理层的一致性，CANDT系统参考ISO11898-2标准及主流车企标准对CAN节点相关的参数进行测量，本文主要对CANDT的测试项—总线输入电压限值测试进行解读。

一、主要参考来源总线输入电压限值测试项的评估包括隐性输入电压限值和显性输入电压限值测试，其参考ISO11898-2标准的原理如下：1、CAN节点隐性输入电压限值一个CAN节点集成电路协议设置为总线空闲时，可检测到的隐性位输入限值应通过图1的电路测量。

其中I的值是指可以产生使节点在隐性状态下检测到隐性位的最大差分输入电压的电流值。

电压源U的电压为：V=V CAN_H在隐性状态下最小的共模电压或V＝V CAN_H在隐性状态下最大的共模电压最大值—V diff在隐性状态下的最大值图1 ISO11898-2隐性输入电压限值原理2、CAN节点显性输入电压限值一个CAN节点检测到显性位输入限值的测量方法见图2，此节点应该循环发送数据。

其中I的值是指可以产生使节点在隐性状态下检测到显性位的最小差分输入电压的电流值。

电压源U的电压为：V=V CAN_L在显性状态下最小的共模电压或V＝V CAN_L在显性状态下最大的共模电压最大值—V diff在显性状态下的最大值图2 ISO11898-2显性输入电压限值原理二、CANDT测试原理CAN总线输入电压限值即DUT接收报文过程中能正常识别的差分电压范围，按照ISO11898-2的定义，隐性电平上限值为0.5V，当总线出现等于0.5V的差分电平时，DUT 应能正确识别为隐性状态而正常发送报文；显性电平的下限值为0.9V，当总线出现等于0.9V 的差分电平时，DUT应能正确识别为显性电平状态而停止发送报文。

即使总线存在一定范围内的共模干扰，也能正确进行以上识别。

CANDT测试原理框图如图3、图4所示，其中框图中的U1是DUT供电电压、U2是共模电压、U3是差分电平。

VTI介质隐式有限差分平面波偏移

在减少计算量，高波动方程偏移效率上的潜力。提Ｂｒｈｕ¨提出面炮偏移技术；ｅｋｏｔ张叔伦等实现了
傅立叶有限差分平面波偏移；ｈｎＺａｇ等实现３Ｄ
关系要复杂些，因为其传播速度依赖于相位角。所以，ＶＩ质波场外推经常使用相移加内插 ¨ 在Ｔ介
向同性介质下，有考虑各向异性介质情况。而各没
向异性在石油勘探中普遍存在，如果地下介质存在
求解差分系数。作者在本文延用Ｓａ开弱各向ｈｎ避
异性假设及优化的思想，同的是作者直接建立非不
基金项目：国家“ ７ ” 目（０７Ｂ０６３；９３项２０Ｃ２９０）国家８３项目（０７Ａ６８１６２０Ａ０００）
或显性卷积方法 ¨ ，因为复杂的频散关系并不增加这些方法的复杂性。但是对于相移加内插法，需要大量的参考波场。显性卷积方法在各向同性下都很难保证稳定性，而且需要很长的卷积滤波算
延迟放炮偏移；ｔａ等对共检波点道集和共炮Ｓｏｆ
ｅｃ：ＩＤ）法。Ｒｓｗ等 ¨ ｎｅＦ算ｉｏｔ基于弱各向异性假设和Ｔｙｒ析将其拓展到ＶＩ质。为了改ａｌ分ｏＴ介善精度，ｉＨ有限差分后加人了相位改正算Ｌｕ等在
子。Ｓａ ¨ 提出了优化的方法，非线性问题ｈｎ将降解为线性优化问题，利用线性优化解出的系数再

金融工程-完整版

考试形式-12个题目选10个答~只改10个~多答无效~这个复习文档是武媚整理的...强烈感谢哦~我只负责录入-_-||| ...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.金融工程的定义是什么？金融工程是做什么的？金融工程：包括设计、开发和实施具有创新意义的金融工具和金融手段，并且对金融问题提出创造性的解决方案。

工程化地解决金融问题：定量化、可重复、标准化。

经济环境的变化：金融创新的推动，信息技术的发展史金融工程发展的外部条件，市场参与者追求市场效率是金融工程产生的内在动因。

风险管理在金融工程中居于核心地位。

现在金融理论的发展是金融工程产生的思想基础，金融工程活动反过来又为金融理论的进一步创新提供了实践的舞台。

2.金融工程的分析方法？核心？无套利工具分析？投资组合？未来收益相等现在价值相等，一价定理，复制。

模拟-》积木分析。

（1）金融工程的核心思想：无套利定价法。

套利是在某项金融资产的交易过程中，交易者可以在不需要期初投资支出的条件下获取无风险报酬。

无套利定价方法：一价律，若两种资产（组合）的期末价值相同，则期初的价值也相同。

无套利定价法的基本思路为：构建两种投资组合，让其终值相等，则其现值一定相等；否则就可以进行套利，即卖出现值较高的投资组合，买入现值较低的投资组合，并持有到期末，套利者就可赚取无风险收益。

众多套利者这样做的结果，将使较高现值的投资组合价格下降，而较低现值的投资组合价格上升，直至套利机会消失，此时两种组合的现值相等。

这样，我们就可根据两种组合现值相等的关系求出远期价格。

无套利定价的机制的主要特征：1）要求套利活动在无风险的状态下进行2）无套利定价的关键技术就是所谓的“复制”技术，即用一组证券来复制另外一组证券3）无风险的套利活动从即时现金流看是零风险投资组合。

CAN总线终端电阻的作用？为什么是120Ω？为什么是0.25W？【转】

CAN总线终端电阻的作⽤？为什么是120Ω？为什么是0.25W？【转】CAN总线终端电阻，⼀般来说都是120欧姆，实际上在设计的时候，也是两个60欧姆的电阻串起来，⽽总线上⼀般有两个120Ω的节点，基本上稍微知道点CAN总线的⼈都知道这个道理。

但是作为学渣的我，知道这个是在各种标准以及各种数据⼿册和应⽤笔记⾥⾯常⽤的电阻值，但是这两个终端电阻的具体作⽤是什么呢？之前就知道阻抗匹配，但是究竟匹配的是什么呢？然后我就上知乎遨游了⼀下，半抄半写的总结了下⾯的这些知识点。

知道终端电阻的作⽤，对于⽇常⼯作中波形不稳定等问题，也能更快的找到问题的原因。

终端电阻的作⽤CAN总线终端电阻的作⽤有3个：1、提⾼抗⼲扰能⼒，让⾼频低能量的信号迅速⾛掉2、确保总线快速进⼊隐性状态，让寄⽣电容的能量更快⾛掉；3、提⾼信号质量，放置在总线的两端，让反射能量降低。

⼀、提⾼抗⼲扰能⼒CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态，“显性”代表“0”，“隐性”代表“1”，由CAN收发器决定。

下图是⼀个CAN收发器的典型内部结构图，CANH、CANL连接总线。

总线显性时，收发器内部Q1、Q2导通，CANH、CANL之间产⽣压差；隐性时，Q1、Q2截⽌，CANH、CANL处于⽆源状态，压差为0。

总线若⽆负载，隐性时差分电阻阻值很⼤，内部的MOS管属于⾼阻态，外部的⼲扰只需要极⼩的能量即可令总线进⼊显性（⼀般的收发器显性门限最⼩电压仅500mV）。

这个时候如果有差模⼲扰过来，总线上就会有明显的波动，⽽这些波动没有地⽅能够吸收掉他们，就会在总线上创造⼀个显性位出来。

所以为提升总线隐性时的抗⼲扰能⼒，可以增加⼀个差分负载电阻，且阻值尽可能⼩，以杜绝⼤部分噪声能量的影响。

然⽽，为了避免需要过⼤的电流总线才能进⼊显性，阻值也不能过⼩。

⼆、确保快速进⼊隐性状态在显性状态期间，总线的寄⽣电容会被充电，⽽在恢复到隐性状态时，这些电容需要放电。

如果CANH、CANL之间没有放置任何阻性负载，电容只能通过收发器内部的差分电阻放电，这个阻抗是⽐较⼤的，按照RC滤波电路的特性，放电时间就会明显⽐较长。

金融工程课后习题详解

⾦融⼯程课后习题详解七．习题1.布莱克－舒尔斯定价模型的主要缺陷有哪些？2.交易成本的存在对期权价格有什么影响？3.怎样理解下⾯这个观点：组合中⼀份衍⽣证券合约的价值往往取决于该组合中其他合约的价值？4.什么是波动率微笑、波动率期限结构和波动率矩阵？它们的作⽤何在？5.当波动率是随机的且和股票价格正相关时，⼈们在市场上可能会观察到怎样的隐含波动率？6.假设⼀个股票价格遵循复合期权模型，隐含波动率会是怎样的形状？7.如果我们对随机波动率的概念进⼀步深⼊下去，使得波动率的波动率也是随机的，结果会如何？8.设前⼀天收盘时S&P500为1040，指数的每天波动率为1％，GARCH(1,1)模型中的参数为0.06ω=。

如果当天收盘时S&P500α=，0.92β=，0.000002为1060，则新的波动率估计为多少？（设µ＝0）9.不确定参数模型的定价思想是什么？10.如何理解跳跃扩散模型和崩盘模型？11.期权交易者常常喜欢把深度虚值期权看作基于波动率的期权，为什么？答案：1.（1）交易成本的假设：BS模型假定⽆交易成本，可以连续进⾏动态的套期保值，但事实上交易成本总是客观存在的。

（2）波动率为常数的假设：实际上波动率本⾝就是⼀个随机变量。

（3）不确定的参数：BS模型假设波动率、利率、股利等参数都是已知的常数（或是已知的确定函数）。

但事实上它们都不是⼀个常数，最为典型的波动率甚⾄也不是⼀个时间和标的资产价格的确定函数，并且完全⽆法在市场观察到，也⽆法预测。

（4）资产价格的连续变动：在实际中，不连续是常见的，资产价格常常出现跳跃。

2.交易成本的存在，会影响我们进⾏套期保值的次数和期权价格：交易成本⼀⽅⾯会使得调整次数受到限制，使基于连续组合调整的BS模型定价成为⼀种近似；另⼀⽅⾯，交易成本也直接影响到期权价格本⾝，使得合理的期权价格成为⼀个区间⽽不是单个数值。

同时，不同的投资者需要承担的交易成本不同，具有规模效应，即使是同⼀个投资者，处于合约多头和空头时，期权价值也不同。

CAN电平--隐性与显性

CAN电平--隐性与显性物理信号 CAN2.0B规范定义了两种互补的逻辑数值：“显性”和“隐性”，同时传送“显性”和“隐性”位时，总线结果值为“显性”。

“显性”（“Daminant”）数值表⽰逻辑“0”，⽽“隐性”（“Recessive”）表⽰逻辑“1”。

在CAN规范中并未定义代表逻辑电平的物理状态（例如电压），iCAN⽹络使⽤符合ISO11898-2标准的电平信号，典型地，CAN总线为“隐性”（逻辑1）时，CAN_H和CAN_L的电平为2.5V（电位差为0V）；CAN总线为“显性”（逻辑0）时，CAN_H和CAN_L的电平分别是3.5V和1.5V（电位差为2.5V），如下图所⽰。

由此可见，⽆论从实时性、适应性、灵活性，还是可靠性上来看，CAN总线都是⼀种⽐RS-232更为优秀的串⾏总线。

当两台串⼝设备的相距较远，不能直接⽤RS-232把它们连接起来时，就可以把RS-232转换为CAN，通过CAN总线来实现串⼝设备的⽹络互连。

但是，RS-232和CAN在电平和帧格式上都是很⼤的不同。

具体表现如下：RS-232标准电平采⽤负逻辑，规定+3V～+15V之间的任意电平为逻辑“0”电平，-3V～-15V之间的任意电平为逻辑“1”电平。

⽽CAN信号则使⽤差分电压传送，两条信号线称为“CAN_H”和“CAM_L”，静态时均为2.5V左右，此时的状态表⽰为逻辑“1”，也可以叫做“隐性”；⽤CAN_H⽐CAN_L⾼表⽰逻辑“0”，称为“显性”。

显性时，通常电压值为：CAN_H=3.5V，CAN_L=1.5V；差分电压定义: Vdiff = CAN_H - CAN_L那个图中黄线为CAN_H波形,绿线为CAN_L在波形左,右两端时,CAN_H＝CAN_L＝2.5v,称为"隐性" (差值为"0v")在波形中间时,CAN_H=3.5V，CAN_L=1.5V,称为"显性" (差值为"2v")。

can总线差分电平不对称

can总线差分电平不对称
CAN总线差分电平不对称是指CAN总线传输过程中，CANH和CANL两条信号线的电平差异。

在CAN总线系统中，差分电平的不对称性是正常现象，这是因为CAN总线的传输特性和工作原理决定的。

CAN总线的差分电平分为显性电平和隐性电平。

显性电平指的是CANH相对于CANL的高电平，而隐性电平指的是CANH相对于CANL的低电平。

根据国际标准，显性电平的一般电压范围为2.5V，隐性电平的一般电压范围为1.5V。

在CAN总线传输过程中，差分电平的不对称性可以确保数据的有效传输。

CAN总线采用差
分传输方式，即通过比较CANH和CANL的电平差异来传输数据。

在正常情况下，CANH的
电平高于CANL的电平。

当CANH的电平高于CANL的电平一定程度时，表示传输的数据为
显性位（逻辑0）；当CANH的电平低于CANL的电平一定程度时，表示传输的数据为隐性
位（逻辑1）。

需要注意的是，CAN总线系统中的差分电平不对称性是在正常工作范围内的。

如果差分电
平不对称性过大或过小，可能会影响CAN总线的传输性能和稳定性。

因此，在设计和使用CAN总线系统时，需要确保差分电平在合理范围内。

总之，CAN总线差分电平不对称是正常现象，它保证了数据的有效传输。

在实际应用中，
应确保差分电平在合理范围内，以保证CAN总线系统的稳定性和可靠性。