个人住房抵押贷款违约风险分析与防范

个人住房抵押贷款违约风险分析与防范随着我国商业银行个人住房抵押贷款的快速增长，个人住房抵押贷款风险逐步显现，且有加速的迹象。其中个人住房抵押贷款违约风险是商业银行面临的最主要风险。

目前，金融界已普遍意识到加强违约风险管理的紧迫性和必要性，学术界也对这一问题给予重视。但是运用定性分析、定量分析相结合的方法全面分析个人住房抵押贷款违约风险的研究还不多见。

基于上述背景，论文以个人住房抵押贷款违约风险为研究对象，试图通过对违约风险的各种表现进行深入的分析，找到有效的防范和化解风险的措施，为银行能有效管理违约风险提供参考。论文的主要工作表现为：(1)在总结国内外学者研究成果的基础上，论文运用理论分析、定性分析和定量分析相结合的方法，重点分析了提前偿付型违约风险的形成机理及其对现金流产生的影响；(2)构建了终止偿付理性违约条件模型，并对模型中各个变量间的关系进行了深层剖析；(3)论文结合我国国情探讨了我国个人住房抵押贷款违约风险的防范之路。

论文对个人住房抵押贷款违约风险的定义在原有定义上有进一步突破，把提前还款也归为违约行为，即把个人房贷违约风险分为提前偿付风险和终止偿付风险；论文构建了终止偿付理性违约条件模型并对模型中各个变量之间的关系进行了深入分析。以上两点是论文的新意所在。

研究结果表明：(1)一般提前还贷率越高，给银行带来的预期利息损失越大；(2)构建出终止偿付违约条件模型，分析得出可以通过控制违约条件模型中的各个变量来改变违约产生的条件，进而达到防范控制违约风险的目的；(3)指出应该结合我国实际，运用新的风险管理方法来转移和分散提前还贷风险，运

用违约风险条件模型防范个人住房抵押贷款终止偿付理性违约风险。