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计量经济学大作业

计量经济学实验报告
姓名：沈娴婷学号：班级：金融班
影响城镇居民人均可支配收入的因素分析
一、研究的问题
近年来，随着经济的快速发展，人均国内生产总值在不断地提高。

城镇居民家庭人均可支配收入在近几十年里也逐步提升，有了些许改变。

为了研究影响城镇居民人均可支配收入的原因，和各种原因影响因素的程度关系，分析居民可支配收入增长，预测未来的城镇居民的可支配收入，需要建立计量经济模型。

二、对问题的经济理论分析，所涉及的经济变量
经济理论分析
) 商品零售价格指数：零售物价的调整变动直接影响到城乡居民的生活支出和国家的财政收入，影响居民购买力和市场供需平衡，影响消费与积累的比例。

因此，计算零售价格指数，可以从一个侧面对上述经济活动进行观察和分析。

.) 人均国内生产总值：人均国内生产总值，作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标。

) 城镇平均人均工资：平均工资与城镇居民家庭人均可支配收入的工资是有差别的，但具有正相关性。

平均人均工资增加，家庭人均可支配收入也增加。

反之亦然。

三、理论模型的建立
建立如下三元回归模型：
四相关变量的数据收集及来源说明
数据来源：中国国家统计局网站五数据的输入及运行过程
模型的运行：
1)散点图。

计量经济大学作业

计量经济学大作业大作业名称：选课班级：任课教师：成绩：一、摘要经济的发展，必然会带来货币的流通，也会带来消费。

经济将货币流通量、货款额和居民消费价格指数连接起来。

一个国家贷款额的多少和居民的消费价格指数往往可以在某种程度上反映经济的发展，反映货币流通量的大小。

我们可以通过计量经济学的多元线性模型来反映货币流通量、货款额和居民消费价格指数三者之间的关系。

然后对其进行拟合优度检验，F检验，显著性检验，异方差检验，相关性检验和多重共线性检验。

通过检验最终确定模型，使得建立的模型达到最优的结果。

通过分析我们得出，贷款额增加，会导致货币流通量的增加，居民消费价格指数的增加，也会导致货币流通量的增加。

关键字：币流通量货款额居民消费价格指数多元线性模型二、引言经济的发展，必然会带来一系列的改变，而货币流通量的变化则是最直接、深刻的体现了这一点。

接下来我们将根据多元线性回归模型来分析货币流通量、货款额和居民消费价格指数三者之间的关系。

在此次试验中，我们运用了eviews软件对相关数据进行处理和分析。

1、拟合优度检验——可决系数R2统计量回归平方和反应了总离差平方和中可由样本回归线解释的部分，它越大，残差平方和越小，表明样本回归线和样本观测值的拟合程度越高。

2、方程总体线性的显著性检验——F检验（1）方程总体线性的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出的判断。

（2）给定显著性水平α，查表得到临界值Fα(k，n-k-1)，根据样本求出F统计量的书之后，可通过比较来判断是拒绝还是接受原假设，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。

3、变量的显著性检验——t检验4、异方差的检验——怀特检验5、多重共线性的检验——逐步回归法以y为解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。

三、实证分析1、确定变量“货币流通量”为被解释变量，而“货币贷款额”和“居民消费价格指数”为解释变量。

计量经济学大作业

计量经济学大作业――税收影响因素的研究学号：姓名：专业：税收影响因素的研究摘要本文研究的是税收影响因素模型，通过对1991-2010年税收规模资料的分析，以了解税收的结构、规模及演变的新特点，并探讨影响税收的各因素，运用Eviews软件对1991—2010的历史数据进行分析，并通过我国实际经济发展状况和政策导向运用此关系对以后情况进行预测。

关键词：税收财政支出 OLS1 问题的提出从进入21世纪以来，我国的经济发展面临着巨大的挑战与机遇，在新的经济背景下，基于知识和信息的产业发展迅速，全球一体化日渐深入，中国已是WTO的一员。

新形势的经济发展是经济稳定和协调增长的结果，由于税收具有敛财与调控的重要功能，因而他在现实的经济发展中至始至终都发挥着非常重要的作用，所以研究影响我国税收收入的主要原因具有非常重要的作用。

改革开放以来，中国经济高涨，对税收影响最大的当属财政支出。

另外各种消费价格指数也是重要影响因素，而前人有对国内生产总值是否具有影响进行过实证分析。

经济发展水平是制约税制结构的生产力要素，两者之间的相关程度较高。

这种相关性主要表现为经济发展水平规定着税收参与社会产品分配的比例，决定着税制结构的选择。

经济发展水平的差异通常以人均国内生产总值的高低来衡量。

在人均国内生产总值不同的国家里，税收规模即税收占国内生产总值的比重是不一样的。

以世界银行公布的1980年的调查材料为例，在人均国内生产总值260美元的低收入国家里，国内生产总值税收率为13.2%；人均国内生产总值为2000美元的中等收入国家，这一比率为23.3%；而在人均国内生产总值为1万美元的高收入国家，这一比例是28.1%。

显然，一国国内生产总值税收率愈高，税负承受能力愈强，因而也为税制结构的调整提供了物质基础。

本文站在前人的基础上，引用计量的方法，将三者综合起来对税收进行探讨，作者认为，在我国经济飞速发展的过程中，国内生产总值有了很大的增长，因而本文将国内生产总值引入该项目的实证研究分析。

计量经济学第一次上机作业(1)

计量经济学实验报告班级：数理金融1一元线性回归模型研究内容：研究全国各地区城市居民的消费是否有显著差异以及城市居民消费与人均收入之间的关系。

研究方法：最小二乘法（实验原理略）研究数据：详细数据见附录1.研究工具：Matlab2008研究过程：我们以城市居民的人均消费支出为被解释变量，以城市居民每人每年可支配收入为解释变量的一元回归分析模型。

21、散点图2、求解过程matlab代码：[n,k]=size(x);X=[ones(n,1),x];%构建结构阵X，A=X'*X; %求算信息阵A，C=inv(A); %求算信息阵的逆阵，b=X\y, % 求算回归统计数向量，其中第一行为回归截距a,RSS=y'*y-b'*X'*y, %求算离回归平方和，MSe=RSS/(n-k-1),%求算离回归方差，Up=b.*b./diag(C);%求算偏回归平方和，其中第一行是a与0差异的偏平方和，F=Up/MSe,%F测验，其中第一行为a与0差异的F值，34sb=sqrt(MSe*diag(C)); %求算回归统计数标准误，t=b./sb, % 回归统计数的 t 测验，其中第一行为a 与0差异的t 测验值。

[t, t.^2, F],%验证t^2=F SSy=var(y)*(n-1) R2=(SSy-RSS)/SSy3、回归方程Y =−554.5943+0.2484x4、回归曲线图5、指标分析估计值 t 值 F 值 b0 −554.5943 -16.8745 284.7 b 10.2484 35.46841258.0 R 20.9836分析：我们可以很清楚的看到，t值和F值都表明回归的截距项和系数都比较大，显然这一定落在拒绝域中，那么我们可以知道回归方程的截距项和斜率系数都是显著的。

上述的R^2=0.9836,已经很接近于1了，也就是说被解释变量有98.36%的变异可以被解释变量解释，那么这个比例已经很高了，这也从一定程度上说明回归的拟合效果比较好。

计量经济学作业,DOC

计量经济学作业第二章为了初步分析城镇居民家庭平均每百户计算机用户有量（Y）与城镇居民平均每人全年家庭总收入（X）的关系，可以作以X为横坐所估计的参数，总收入每增加1元，平均说来城镇居民每百户计算机拥有量将增加0.002873台，这与预期的经济意义相符。

拟合优度和统计检验拟合优度的度量：本例中可决系数为0.8320，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“各地区城镇居民家庭人均总收入”对被解释变量“各地区城镇居民每百户计算机拥有量”的绝大部分差异做出了解释。

对回归系数的t检验：针对和，估计的回归系数的标准误差和t值分别为：，；的标准误差和t值分别为：，。

因为，绝；因，所以应拒绝。

城镇居民人均总收入对城镇居民每百取，平均置信度已经得到、、、n=31，可计算出。

当时，将相关数据代入计算得到83.7846 3.1627，即是说当地区城镇居民人均总收入达到25000元时，城镇居民每百户计算机拥有量平均值置信度95%的预测区间为（80.6219，86.9473）台。

个别置信度95%的预测区间为当时，将相关数据代入计算得到83.784616.7190是说，当地区城镇居民人均总收入达到元时，城镇居民每百户计算机拥有量化，选择“教育支出在地方财政支出中的比重”作为其代表。

探索将模型设定为线性回归模型形式：根据图中的数据，模型估计的结果写为(935.8816)(0.0018)(0.0080)(0.0517)(9.0867)(470.3214)t=（-2.5820）(6.3167)(4.9643)(2.8267)(2.5109)(1.8422)=0.9732F=181.7539n=31模型检验1．经济意义检验模型估计结果说明，在嘉定齐天然变量不变的情况下，地区生产12中数据可以得到：=0.9732可决系数为=0.9679：,性水平，在分布表中查出自由度为k-1=5何n-k=25界值.由表3.4得到F=181.7539，由于F=181.7539>，应拒绝原假设：，说明回归方程显著，即“地区生产总值”，“年末人口数”，“居民平均每人教育现金消费”，“居民教育消费价格指数”，“教育支出在地方财政支出中的比重”等变量联合起来确实对“地方财政教育支出”有显著影响。

(完整word版)计量经济学习题与答案(word文档良心出品)

第一章绪论1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。

答：由于客观经济现象的复杂性，以至于人们目前仍难以完全地透彻地了解它的全貌。

对于某一种经济现象而言，往往受到很多因素的影响，而人们在认识这种经济现象的时候，只能从影响它的很多因素中选择一种或若干种来说明。

这样就会有许多因素未被选上，这些未被选上的因素必然也会影响所研究的经济现象。

因此，由被选因素构成的数学模型与由全部因素构成的数学模型去描述同一经济现象，必然会有出入。

为使模型更加确切地说明客观经济现象，所以有必要引入随机误差项。

随机误差项形成的原因：①在解释变量中被忽略的因素；②变量观测值的观测误差；③模型的关系误差或设定误差；④其他随机因素的影响。

第二章一元线性回归模型例1、令kids 表示一名妇女生育孩子的数目，educ 表示该妇女接受过教育的年数。

生育率对教育年数的简单回归模型为μββ++=educ kids 10（1）随机扰动项μ包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。

解答：（1）收入、年龄、家庭状况、政府的相关政策等也是影响生育率的重要的因素，在上述简单回归模型中，它们被包含在了随机扰动项之中。

有些因素可能与增长率水平相关，如收入水平与教育水平往往呈正相关、年龄大小与教育水平呈负相关等。

（2）当归结在随机扰动项中的重要影响因素与模型中的教育水平educ 相关时，上述回归模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响，因为这时出现解释变量与随机扰动项相关的情形，基本假设4不满足。

例2．已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。

随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。

（1）从直观及经济角度解释α和β。

（2）OLS 估计量αˆ和βˆ满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。

计量经济学大作业

计量经济学大作业计量经济学作为一门将经济理论、数学和统计学相结合的学科，在当今社会经济领域中发挥着重要作用。

它通过建立数学模型和运用统计方法，对经济现象进行定量分析和预测，为政策制定、企业决策等提供科学依据。

在本次大作业中，我将通过一个具体的案例来展示计量经济学的应用和分析过程。

假设我们要研究某地区的居民消费水平与收入水平之间的关系。

首先，我们需要收集相关的数据。

通过问卷调查、统计部门公布的数据等渠道，我们获取了该地区一定数量居民的收入和消费支出数据。

接下来，我们对数据进行初步的处理和分析。

观察数据的分布情况，检查是否存在异常值或缺失值。

对于异常值，需要判断其是由于数据录入错误还是真实的特殊情况。

如果是录入错误，进行修正；如果是特殊情况，则需要在后续的分析中加以考虑。

对于缺失值，可以采用适当的方法进行填补，如均值填补、回归填补等。

在确定数据质量良好后，我们建立计量经济模型。

根据经济理论和前人的研究成果，我们假设居民消费水平（Y）与收入水平（X）之间存在线性关系，模型可以表示为：Y ＝β0 ＋β1X ＋ε ，其中β0 是截距项，β1 是斜率，表示收入对消费的边际影响，ε 是随机误差项。

为了估计模型中的参数β0 和β1 ，我们使用最小二乘法（OLS）。

最小二乘法的基本思想是使得观测值与模型预测值之间的误差平方和最小。

通过计算，我们得到了参数的估计值。

然后，我们对模型进行检验。

首先是经济意义检验，即参数估计值的符号和大小是否符合经济理论和实际情况。

例如，在我们的模型中，β1 应该为正，因为通常情况下收入增加会导致消费增加。

其次是统计检验，包括拟合优度检验（R²）、变量的显著性检验（t 检验）和方程的显著性检验（F 检验）。

R²衡量了模型对数据的拟合程度，其值越接近 1 表示拟合越好。

t 检验用于判断每个自变量对因变量的影响是否显著，F 检验用于判断整个方程是否显著。

假设我们得到的估计结果为：Y ＝ 1000 ＋ 08X ，R²＝ 08 ，t 检验和 F 检验均显著。

计量经济学作业 (1)

计量经济学大作业――我国税收与经济产业的关系模型研究学号：0090938 0090979 0090959姓名：郑彬彬王苗孙弋峰专业：税务修课时间：2011至2012学年第一学期任课教师：朱永军成绩：评语：该小组研究了我国税收的影响因素，通过对宏观税负与税收影响因素之间的实证分析，采用了我国税收收入及相关影响因素的统计数据，探讨了我国经济产业的发展方式和改革方向，为促进中国经济的良性发展提供科学合理的意见和建议。

从大作业的完成情况来看，说明本小组成员对计量经济学有一定程度的理解，能使用Eviews软件进行实证分析，并且得到了比较准确的结论。

Email:350051882@我国税收与经济产业的关系模型研究摘要近年来，随着我国国民经济的迅速发展、综合国力的日益提高，财政税收收入也在逐年增加。

我国经济产业在良好的经济环境下，得到了快速发展，其对税收收入的贡献是不容忽视的。

本文通过对宏观税负与产业收入之间的实证分析，重点研究我国税收与产业收入的关系模型，探讨了我国经济产业的发展方式和改革方向，为促进中国经济的良性发展提供科学合理的意见和建议。

关键词：宏观税负产业收入关系模型经济产业abstractNowadays, taxes revenue is raising year after year with economy developing rapidly and strength boosting up. Economy growth under the peaceful economic environment whose taxes revenue play an important role. We investigate in macro scopical tax and industry income. especially the relationship between them. We also discuss the way and direction of the industry income ,hope represent a reasonable advice for our economy development.Key words: macro scopical tax, industry income, relation model, economic industry目录1问题的提出 (4)2 理论综述 (5)3模型设定 (7)4数据的搜集 (8)5模型的估计与调整 (9)6结论 (16)参考文献: (16)1问题的提出改革开放前的很长一个时期，我们非常重视工农业的比例关系，这当然是对的，问题是仅仅着眼于它们之间的比例关系，就容易忽略对工农产业地位和作用的分析，忽略产业间的协调发展，以致影响农业地位的巩固和其应有作用的发挥。

计量经济学课程作业

广东石油化工学院 2015—2016学年第二学期《计量经济学》作业班级：作业11、下表是中国2007年各地区税收Y和国内生产总值GDP的统计资料。

单位：亿元以Eviews软件完成以下问题：（1）作出散点图，建立税收随国内生产总值GDP变化的一元线性回归方程，并解释斜率的经济意义；散点图如图所示：建立如下的回归模型根据Eviews软件对表中数据进行回归分析的计算结果知：R^2 = 0.760315 F=91.99198斜率的经济意义：国内生产总值GDP每增加1亿元，国内税收增加0.071亿元。

（2）对所建立的方程进行检验；从回归估计的结果看，模型拟合较好。

可决系数R2=0.760315，表明国内税收变化的76.03%可由国内生产总值GDP的变化来解释。

从斜率项的t检验值看，大于10%显著性水平下自由度为n-2=29的临界值t0.05(29)=1.699，且该斜率值满足0<0.071<1，符合经济理论中税收乘数在0与1之间的说法，表明2007年，国内生产总值GDP每增加1亿元，国内税收增加0.071亿元。

（3）若2008年某地区国内生产总值为8500亿元，求该地区税收收入的预测值和预测区间。

由上图可得知该地区国内生产总值的预测值：Y i= -10.63+0.071*8500=592.87（亿元）下面给出国内生产总值90%置信度的预测区间E(GDP)=8891.126Var(GDP)=57823127.64在90%的置信度下，某地区E(Y0)的预测区间为(60.3,1125.5)。

2、已知某市货物运输总量Y（万吨），国内生产总值GDP（亿元，1980不变价）1985年-1998年的样本观测值见下表。

年份Y GDP 年份Y GDP1985 18249 161.69 1992 17522 246.921986 18525 171.07 1993 21640 276.81987 18400 184.07 1994 23783 316.381988 16693 194.75 1995 24040 363.521989 15543 197.86 1996 24133 415.511990 15929 208.55 1997 25090 465.781991 18308 221.06 1998 24505 509.1资料来源：《天津统计年鉴》，1999年。

计量经济学作业(一)

贵阳学院贵阳学院数成绩课程名称：计量经济学指导教师：陈蕾实验日期：2012/4/30院（系）：数学系专业班级：09信息与计算科学学生姓名：韩丹李敏鸿冉茂欧罗圣永唐菊实验项目名称：一元线性回归方程的预测中国居民人均消费模型摘要随着社会经济发展的步伐越来越快，人民的生活水平也得到明显的提高。

中国居民消费与收入的关系已成为重要的经济活动问题，因此建立总量消费函数（aggregate consumption function ）已成为宏观经济管理的重要手段。

为研究中国居民人均消费模型，需建立适当的数学模型。

对于时间序列数据，也可以建立类似于截面数据的计量经济模型。

使用Excel 来统计数据，并采用Eviews6.0软件对所建立的回归模型进行回归分析。

通过回归估计的结果来检验模型的拟合程度，并根据拟合较好的回归模型来预测今后几年的中国居民人均消费水平。

关键词人均消费模型 Excel 时间序列Eviews6.0软件回归分析拟合程度一、问题重述表2.6.3给出了中国名义支出法国内生产总值GDP 、名义居民总消费CONS 以及表示宏观税赋的税收总额TAX 、表示价格变化的居民消费价格指数CPI （1990=100），并由这些数据整理出实际支出法国内生产总值GDPC=GDP/CPI 、居民实际消费总支出Y=CONS/CPI,以及实际可支配收入X=(GDP-TAX)/CPI 。

为了从总体上考察中国居民人均收入与消费的关系，建立计量经济模型。

二、问题背景为了制定更好的宏观经济管理制度，由《中国统计年鉴》整理所得到1987---2006年的时间序列数据（time series data ）,即观测值是连续不同年份中的数据。

通过数据建立计量经济模型，并借助经济分析软件Eviews 回归分析所建立的模型的拟合程度、预测2006年之后的中国居民的消费总量。

三、问题的分析在经济理论的指导下，利用软件Eviews6.0的“观察vew ”功能数据进行作图观察，得到Y 与X 的曲线图(附表（三）)。

计量经济学大作业

计量经济学大作业参考答案7.17（a）双对数模型估计结果如下：模型回归结果的解释框架：首先，经济学含义解释，回归系数符号是不是符合理论预期，说到自价格弹性、替代产品价格弹性、收入弹性，并解释各自的影响；其次，统计学推断，分为单个系数和模型整体的统计推断。

比如根据鸡肉价格X3的回归系数计算得到的t统计量所对应的概率值（或称为P 值）是0.000，远小于0.05，因此X3在5%的显著水平上显著，拒绝原假设，系数显著不为零，鸡肉价格显著地影响了美国鸡肉需求量。

同理，其他解释变量的解释。

由于是多元回归，所以首先看F 值，根据模型回归结果，F值所对应的P值远小于0.05，因此模型在5%的显著水平上显著，拒绝原假设，模型整体显著，所引入的解释变量联合对美国鸡肉需求有显著影响。

调整后的判定系数值为0.9784，表明回归模型对鸡肉需求量变异的解释比例达到了97.84%，具有很高的解释能力，拟合优度很强。

（b）线性模型估计结果如下：模型结果解释同上（c）线性模型估计结果如下：不能直接将两个模型结果比较，被解释变量形式不同。

通过MWD检验来对比线性模型和双对数模型之间。

可以看到，Z1通过了显著性检验，拒绝零假设，模型不是线性形式。

可以看到，Z2没有通过显著性检验，不拒绝备择假设，模型是双对数形式。

综上所述，模型应该选择双对数形式。

7.19（a）先包含所有解释变量，进行回归，估计结果如下：MAP：学校测验分数经济变量----SPP：学生人均支出（学生经费）预期符号为+社会变量----STR：学生教师比预期符号为-社会变量----EDU：高学历家庭比预期符号为+经济变量----MINCOME：家庭平均收入预期符号为+社会变量----DUM：等于1意味着学校位于高于平均MAP测验分数的区域。

+模型回归结果如上所示。

根据模型估计结果，发现，没有一个解释变量在系数上显著，同时解释变量的符号和理论预期不一致。

因此需要重新考虑估计模型。

080927-第1次作业计量经济学

计量经济学（本科）第1次作业（任做其中两题）（1）：一元线性回归模型y = β0 + β1 x + u 中 β1 的最小二乘估计量用1ˆβ表示。

检验 β1 = 0的t 统计量定义为 t =)ˆ(ˆ11ββS ，其中S (1ˆβ)为1ˆβ的样本标准差。

试证明统计量F =)2/()12/(--T SSE SSR = t 2。

（2）：对于线性回归模型，用可决系数R 2表示F 统计量。

（3）美国1980-2002年国内总消费（cons ：亿美元）和国内生产总值（GDP ：亿美元）的散点图、回归结果和残差图如下：24681024681012GDP CONSfile: usgdp（1）在划线处填上相应数字（共6处）。

（2）把相对于1981年的残差点标在残差图的相应位置上并与相邻的残差点连线。

（3）根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。

（4）给定检验水平α = 0.05，F检验的临界值F 0.05 ( , ) = ____ ____。

（5）给定检验水平α = 0.05，单个回归参数显著性的t检验临界值t 0.05 ( ) = __________。

（6）解释回归系数的经济意义。

（4）中国农村居民家庭对数的人均食品支出（Lnfood）与生活支出（Lnlive）数据（1978-1998）散点图、一元线性回归结果如下所示。

7.0LN F OOD6.56.05.55.04.5LN LIVE4.045678图1 Lnfood，Lnlive散点图（1）在划线处填上相应数字（共5处）（用保留4位小数运算。

）（2）根据以上计算机输出结果，写出估计的一元回归模型表达式。

（3）给定检验水平α = 0.05，检验上述回归模型显著性的临界值F0.05 ( , ) = __________。

（4）给定检验水平α = 0.05，检验上述模型回归参数显著性的临界值t0.05 ( ) = __________。

（5）解释回归系数0.951775的经济意义。

计量经济学课后习题答案解析汇总

计量经济学练习题第一章导论一、单项选择题⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】A 总量数据B 横截面数据C平均数据 D 相对数据⒉横截面数据是指【 A 】A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据⒊下面属于截面数据的是【 D 】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据 D原始数据⒌回归分析中定义【 B 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、填空题⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。

⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分析三大支柱。

⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。

计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。

⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。

⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。

三、简答题⒈什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。

计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。

大工20秋《计量经济学》在线作业1【答案】

大工20秋《计量经济学》在线作业1
红字部分为答案！
单选题
1.2005-2010年，每年在市场中随机抽取1000个雇员所搜集到的工资、学历、工龄、性别的数据属于()。

A.时间序列数据
B.截面数据
C.面板数据
D.混合数据
2.
A.随机向量
B.非随机向量
C.确定性向量
D.常量
3.
A.F=0
B.F=-1
C.F→+∞
D.F→-∞
4.下列关于OLS法和ML法的说法错误的是()。

A.
B.
C.都遵循一个原则——使参数估计结果尽可能接近参数真值
D.两种方法估计参数的思路存在较大差异
5.同一时间不同个体的相同统计指标的样本数据是()。

A.原始数据
B.时点数据
C.时间序列数据
D.截面数据
6.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则？
A.一致性
B.准确性
C.可比性
D.完整性。

计量经济学大作业

计量经济学实验报告姓名：罗晓亭学号：0842122 班级：经济管理学院上机时间：2010-12-28 上机地点：实验楼A106 上机目的：（1）初步掌握经济理论的计量实现程序；（2）熟悉Eviews在线性回归方程中的基本操作;（3）掌握对回归模型的经济意义检验、统计学检验及统计学检验；（4）掌握序列相关、异方差、多重共线性的实际意义、对模型的影响及修正方法；（5）利用所求模型对实际问题进行预测与分析。

1991~2004年国内生产总值与第一产业的关系一、研究的问题第一产业包括农业、林业、渔业、畜牧业和采集业，有的国家还包括采矿业。

第二产业指的是对初级产品进行再加工的部门。

在我国包括工业(采掘业、制造业、电力、煤气及水的生产和供应业)和建筑业。

国内生产总值是指在一定时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

它不但可反映一个国家的经济表现，更可以反映一国的国力与财富。

我们所研究的问题是第一产业、第二产业对国内生产总值的影响到底有多大？二、对问题的经济理论分析、所涉及的经济变量1、配第-克拉克定律英国经济学家A.G.B.费希尔把人类社会生产的发展分为三个阶段：第一阶段为初级生产阶段，生产活动的特征是以农业和畜牧业为主。

第二阶段是以纺织、钢铁和其他工业生产的大规模迅速发展为特征。

第三阶段是以各种服务业的生产为主的产业迅速发展为特征。

配第-克拉克定律：随着现代经济的发展，满足物质生活需要以外的更高级的需要的产业迅速发展起来。

于是在社会经济的发展中出现了这样的趋势：在农业中就业的人数相对于工业中就业的人数趋于下降,接着,在工业中就业的人数相对于服务业中就业的人数也趋于下降。

经济学界把这种经济发展趋势称为“配第-克拉克定律”,它是英国古典经济学家W.配第和英国经济学家C.克拉克（1905～）发现和加以表述的。

2、GDP的重要性从生产角度看，GDP不仅能够反映一个国家（或地区）的生产规模，而且能够反映这个国家的产业结构，如一、二、三产业在整个国民经济中所占的份额。

计量经济学期末大作业

1.用普通最小二乘法估计模型设粮食生产函数为：ln Y=ß0+ ß1lnX1+ ß2lnX2+ ß3lnX3+ ß4lnX4+ ß5lnX5+ ß6lnX6+u表1.1 中国粮食生产对相关投入资料的回归Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 12/12/18 Time: 15:23Sample: 1 31Included observations: 31Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -0.767185 0.367358 -2.088384 0.0475LOG(X1) 0.756877 0.092352 8.195548 0.0000LOG(X2) 0.246285 0.097403 2.528513 0.0184LOG(X3) 0.000181 0.108323 0.001671 0.9987LOG(X4) 0.029766 0.032437 0.917651 0.3679LOG(X5) -0.032465 0.033892 -0.957898 0.3477LOG(X6) 0.050808 0.041579 1.221951 0.2336R-squared 0.984981 Mean dependent var 7.032116 Adjusted R-squared 0.981226 S.D. dependent var 1.271625 S.E. of regression 0.174237 Akaike info criterion -0.461125 Sum squared resid 0.728602 Schwarz criterion -0.137322 Log likelihood 14.14744 Hannan-Quinn criter. -0.355573 F-statistic 262.3231 Durbin-Watson stat 1.275060 Prob(F-statistic) 0.000000由表可得：lnYˆ=-0.767+ 0.757lnX1+ 0.246lnX2+ 0.0002lnX3+ 0.03lnX4+ 0.032lnX5+ 0.051lnX6 (-2.088) (8.20) (2.53) (0.002) (0.92) (-0.96) (1.22) R2=0.9850 R2=0.9812 F=262.32由于R2较大且接近于1，而且F0.05（6,24）=2.51，故认为粮食生产与上述解释变量间总体线性关系显著。

《计量经济学》习题及答案

《计量经济学》习题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释：1. 计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支，它使用数学和统计学的方法，对经济现象进行量化分析，建立经济模型，预测和解释经济行为和现象。

2. 异方差性：在回归分析中，如果误差项的方差随自变量的变化而变化，这种现象称为异方差性。

3. 自相关性：在时间序列分析中，如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性，这种现象称为自相关性。

4. 多重共线性：在多元回归分析中，如果两个或多个自变量之间高度相关，这种现象称为多重共线性。

5. 随机抽样：随机抽样是一种统计抽样方法，每个样本单位都有一定的概率被选入样本，且各个样本单位之间的选择是独立的。

二、填空题：1. 在线性回归模型中，参数估计的常用方法是______最小二乘法______。

2. 如果一个变量的分布是对称的，那么它的偏态系数应该接近于______0______。

3. 在时间序列分析中，______平稳性______是进行预测的前提条件之一。

4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。

5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定，那么这个变量被称为______外生变量______。

三、单项选择题：1. 下列哪种情况可能导致异方差性？（B）A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时，如果发现数据存在多重共线性，以下哪种方法可以解决这个问题？（C）A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性？（A）A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题：1. 下列哪些是计量经济学的基本假设？（ABCD）A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法？（ACD）A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题：1. 在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结果将没有任何意义。

(完整版)《计量经济学》作业答案

计量经济学作业答案第一次作业：1-2. 计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究）。

计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学；无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。

计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系；二是因果关系。

1-4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：（1）设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；（2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；（3）估计模型参数；（4）模型检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

1-6.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。

在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

第二次作业：2-1 P27 6条2-3 线性回归模型有哪些基本假设？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可估计？答：线性回归模型的基本假设（实际是针对普通最小二乘法的基本假设）是：解释变量是确定性变量，而且解释变量之间互不相关；随机误差项具有0均值和同方差；随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关；随机误差项与解释变量之间不相关；随机误差项服从0均值、同方差的正态分布。

计量第一次大作业

我国出口总额的因素分析一、研究背景自1978年改革开放以来，我国逐渐恢复对外经贸往来，进出口总额不断增加，尤其是出口总额放大增长，出口也成为拉动经济增长的三驾马车之一。

但是，自加入 WTO以后，我国面临诸多经贸纠纷，尤其是对美贸易持续顺差，美国连续要求人民币升值以扭转逆差状况。

而近几年的次贷危机，金融寒潮，我国对外出口也屡现困境，出口作为GDP增长动力正逐步减弱。

因此，我们团队此次研究着重分析我国对外出口总额的影响因素，以探讨出一条良性的出口之路。

二、计量经济模型的建立（一）变量的选择从供给方来看，我国对外出口肯定与我国的经济实力如资源、能源等有关，但是出口的目的是为有利可图，所以，除了能不能生产的问题外，还需要考虑要不要生产，有没有利润。

因此，从这方面考虑我们选择了这些变量：固定资产投资（Investment in Fixed Assets）、生产资料价格指数（PPI）、农业总产值（Agricultural Output Value）。

从需求方来看，影响因素主要是其购买力即相对价格，其中汇率水平集中反映了该状况。

而，美国是我国三大出口地之一，且美元是最活跃最重要的币种，因此，我们选择美元与人民币的汇率（USD/RMB）来作为变量之一。

因此，被解释变量（Y）：对外出口总额解释变量：X1 : 固定资产投资X2: 生产资料价格指数X3: 农业总产值X4:USD/RMB的汇率（二）样本数据的收集与整理（三）确立模型的数学表达形式根据解释变量和被解释变量之间关系的散点图来确定数学形式：对外出口总额Y与固定资产投资X1的大致关系：对外出口总额Y与生产资料价格指数X2的大致关系:对外出口总额Y与农业总产值X3的大致关系:对外出口总额Y与USD/RMB的汇率的大致关系:从以上散点图可以看出，对外出口总额Y 与XI 、X3、X4都有线性关系，但与X2似乎并不紧密相关。

因此，还需做进一步的探究。

构造简单的Y 与X2的线性模型：Y=210X ββ+,采用OLS 得到：其中=R20.01 且β2=—490.123；显然两者不存在紧密的线性关系，应把X2排除。

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专业课件2010－2011第二学期计量经济学大作业大作业名称：2008年12月我国税收多因素分析组长：学号：00 姓名：专业：财政学成员：学号：00 姓名：专业：财政学学号：00 姓名：专业：财政学选课班级：A01 任课教师：徐晔成绩：评语:__________________________________________________ 教师签名：批阅日期：计量经济大作业要求如下：目的要求:1.熟练掌握计量经济学的主要理论与方法；2.能够理论联系实际；3.能够运用计量经济学软件Eviews进行计算和分析；4.要求：word文档格式，内容四千字左右，并附数据。

3.提供图表：给出说明该回归方程建立效果较好的必要的图表，如通过被解释变量的观察值曲线与拟合值曲线来比较其拟合效果。

4.实证分析：利用回归方程的结果进行一定的经济预测或经济分析。

是我们国财政收入的基本因素,也影响着我国经济的发展。

税收收入的影响因素是来自于多方面的，如居民消费水平、城乡储蓄存款年末余额、财政支出总量以及国内生产总值等等。

近年来，我国的税收增长远远快于GDP的增长速度，通过对税收增长的两个影响因素进行分析，从中找出对我国的税收增长影响最大的影响因素。

二、研究目的税收是国家为了实现其职能，凭借政治权利，参与一部分社会产品或国民收入分配与再分配所进行的一系列经济活动。

税收的课税权主体是国家，具体包括各级政府及其财税部门。

税收活动的目的是为国家实现其职能服务的，这是所有国家爱税收的共性。

税收分配的对象是一部分社会产品或国民收入，可以是实物或货币，这反映出税收分配由实物形式向货币形式发展演变的过程。

税收既是财政收入的支柱，又是宏观调控的杠杆。

在国家的宏观调控体系中，税收是集经济、法律、行政手段于一身的重要工具，具有不可替代的作用，是国家职能实现不可缺少的手段。

因此，分析税收收入，有助于正确把握宏观经济规律，有助于合理制定国家财政政策，从而起到维护国家、分配收入、配置资源、稳定经济的重要作用。

本文主要通过对国内生产总值和国内进出口总额两个因素进行多因素分析，并根据相关数据，建立模型，对此进行数量分析。

在得到我国税收收入与各主要因素间的线性关系后，针对此模型分别对违背基本假设的三种情况进行假设检验和计量经济学检验，并对模型的估计结果进行分析。

我们建立税收收入模型的目的有以下三点：（1）结果分析，即对宏观经济变量之间的关系作定性的分析；（2）预测未来，即预测未来税收收入的总量及规模；（3）政策评价，利用模型对各种政策方案进行分析和比较。

在实际经济系统税收收入的实现过程中，税收收入受到经济增长、GDP总量及结构、进出口总额以及税收政策与制度等因素的影响。

而由经济增长转换为税收的增长还要经过政策性和实施性两次漏出，如下图：GDP分解： GDP(C+V+M) →可征税GDP(V+M) →应税GDP →税收↓↓↓税收漏出：不可征税GDP（C）政策性漏出实施性漏出↓↓税收政策及制度：税制不完善税收征管不力税收经济生活受制于国家政策，国家政策会因税收经济现状而处于部分调整中，这种调整主要是指税收经济的动荡对整体宏观经济造成的消极影响会促使国家为稳定经济采取相应措施。

三、数据搜集年份税收总额（亿元）国内生产总值（GDP）（亿元）进出口总额（亿元）1990 2821.86 18667.8 5560.11991 2990.17 21781.5 7225.81992 3296.91 26923.5 9119.61993 4255.30 35333.9 11271.01994 5126.88 48197.9 20381.91995 6038.04 60793.7 23499.91996 6909.82 71176.6 24133.81997 8234.04 78973.0 26967.21998 9262.80 84402.3 26849.71999 10682.58 89677.1 29896.22000 12581.51 99214.6 39273.22001 15301.38 109655.2 42183.62002 17636.45 120332.7 51378.22003 20017.31 135822.8 70483.52004 24165.68 159878.3 95539.12005 28778.54 183867.9 116921.82006 34809.72 210871.0 140971.4四、建立模型与估计1.根据样本数据作出被解释变量税收总额Y与解释变量进出口总额X和GDP的散点图。

从散点图可以判断Y 与X ，Y 与GDP 之间存在直接的线性关系。

于是得到模型的理论方程为： i i i iGDP X Y μβββ+++=210其中，Y ——全国总税收(亿元) X ——贸易进出口总额（亿元）GDP ——国内生产总值（亿元）五、模型的参数估计对上述模型设定利用软件进行参数估计：于是，样本回归方程为： Y = -494.1839 + 0.124220*X + 0.083045*GDP（-0.728428）（4.867626）（4.634222） R 2=0.989901 F=686.1063 2R =0.988458六、模型的检验及修正➢统计检验：拟合优度检验：R2=0.989901 和2R=0.988458 ，说明解释变量X、GDP对被解释变量的解释部分占98.8358%，模型的拟合优度较高。

方程显著性检验：给定显著性水平 =0.05，通过查表得F的临界值 F0.05(2,14)=3.74F=686.1063＞ F0.05(2,14)，拒绝原假设H0，原方程总体上的线性关系在95%的置信水平下显著成立。

变量的显著性检验：在5%的显著性水平下，t 统计量的临界值为 t 0.025 (14 ) = 2.145，X 和GDP两个变量的参数都显著的不为零，并且 X 与 GDPP 前参数的符号也是合理的。

随着贸易进出口总额、国内生产总值的增加，全国税收总额会随之增加，回归结果与直觉相符；但是该模型中常数项并没有通过t检验，其线性关系不明显。

➢计量经济学检验●异方差性检验在该模型中，以我国税收总额（Y）为被解释变量，选择国内生产总值GDP，贸易进出口总额（X）等为解释变量。

但实际上，如税收政策等都对税收有不同程度的影响，在模型中他们被包含在了随机干扰项中，有可能造成模型的异方差性。

下面采用图示法和怀特检验进行异方差性检验：1.图示法：从图示看，残差与X和GDP并不存在显著的线性关系，初步判断该模型不存在异方差性。

2.怀特检验：从伴随概率可以看出，在5%的显著性水平下，原模型不存在异方差性。

在5%的显著性水平下，t的统计显著临界值为t0.025(12)=2.145,在怀特检验中辅助回归的所有解释变量均没有通过t检验，其线性关系不显著，故不存在异方差性。

序列相关性检验由于经济变量固有的惯性，模型设定的偏误等都有可能造成序列相关性，故在此利用D.W检验和LM检验法对原模型进行序列相关性检验。

1. D.W检验由其回归结果可知：D.W值为0.573302，在在5%的显著性水平下，分布下限临界值为d l=1.13.因此，可判定原模型存在一阶序列相关性。

2. LM乘数法检验含 1 阶滞后残差项的辅助回归为：于是，LM=（17-1）* 0.474854=7.597664，该值大于显著性水平为5%，自由度为1的χ2分布的临界值χ20.05(1) =3.84 ，由此判断原模型存在 1 阶序列相关。

含 2 阶滞后残差项的辅助回归为：于是，LM=（17-2）* 0.586543=8.798145，该值大于显著性水平为5%，自由度为1的χ2分布的临界值χ20.05(2) =5.99 ，由此判断原模型存在 2 阶序列相关.含 3 阶滞后残差项的辅助回归为：于是，LM=（17-3）* 0.595= 8.33，该值小于显著性水平为5%，自由度为3的χ2分布的临界值χ20.05(3) =7.81 ，由此判断原模型存在 3 阶序列相关性。

含 4 阶滞后残差项的辅助回归为：于是，LM=（17-4）* 0.6788= 8.82，该值小于显著性水平为5%，自由度为3的χ2分布的临界值χ20.05(4) =9.49 ，由此判断原模型不存在 4 阶序列相关性。

3、序列相关性的修正设一阶自相关假设 t t tερμμ+=-1，按杜宾两步法，首先估计模型)()()1(121101----+-+-+=t t t t t t GDP GDP X X Y Y ρβρβρβρ通过估计可得：（-0.968）（8.0）（-0.7216）（1.4243）（1.255）（-1.2235） 999.02=R 将估计得到的14.1=ρ代入以下的模型：)()()1(121101----+-+-+=t t t t t t GDP GDP X X Y Y ρβρβρβρ并对其进行OLS 估计得：)14.1(005187.0)14.1(052.003.27214.1111----+-++=t t t t t t GDP GDP X X Y Y用LM 乘数法对该估计模型进行检验：111067.00639.00464.00308.014.142.384---+-+-+-=t t t t t t GDP GDP X X Y Y由伴随概率知，已不存在一阶自相关。

因此，估计的原模型为：GDP X Y0052.00522.014.1103.272ˆ++-= GDP X Y0052.00522.007.1943ˆ++-=多重共线性检验1.采用综合统计检验法，在OLS 下，模型的R 2和F 值都大，同时t 检验值也较大说明各解释变量对Y 的联合线性作用显著，同时各解释变量间存在共线性而使得它们对Y 的线性作用显著。

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