《风险管理》课后作业
风险管理在线作业和习题
2019秋华南理工《风险管理》作业题答案
作业题：一、名词解释：1.风险辨识答：风险辨识即是风险识别，是指风险管理的第一步，也是风险管理的基础。
只有在正确识别出自身所面临的风险的基础上，人们才能够主动选择适当有效的方法进行的处理。
2.风险的相对性答：风险总是相对项目活动主体而言的。
同样的风险对于不同的主体有不同的影响。
人们对于风险事件都有一定的承受能力，但是这种能力因活动、人和时间而异。
对于项目风险，人们的系受能力主要受下列几个因素的影响。
(1)收益的大小。
收益总是有损失的可能性相伴随。
损失的可能性和数额越大，人们希望为弥补损失而得到的收益也越大。
反过来，收益越大，人们愿意承担的风险也就越大。
(2)投入的大小。
项目活动投入的越多，人们对成功所抱的希望也越大，愿意冒的风险也就越小。
(3)项目活动主体的地位和拥有的资源。
管理人员中级别高的同级别低的相比，能够承担大的风险。
同一风险，不同的个人或组织承受能力也不同。
个人或组织拥有的资源越多，其风险承受能力也越大。
3.纯粹风险答：纯粹风险：只有损失机会，而无获利可能的风险。
这种风险可能造成的结果只有两个，即1、没有损失；2、造成损失。
例如，自然灾害，人的生老病死等。
纯粹风险具有可保性4.风险的可预测性答：风险预测是指在工作之前对工作过程中以及工作结果可能出现的事物异常进行预测制订对策从而预防事故发生的一种措施。
风险预测是风险管理的重要组成部分，它是风险规避即控制的基础。
任何风险事件的发生，都是在外界各种因素的综合作用下进行的。
因此，需要在对风险事件进行预测中，需要综合考虑考虑到这些不确定的、随机的因素可能造成的破坏性影响。
风险预测是指在工作之前对工作过程中以及工作结果可能出现的事物异常进行预测制订对策从而预防事故发生的一种措施。
目前有一种典型的观点即认为通过完善“五防”装置功能并且增加其强制性能避免误操作事故即完全从技术角度杜绝误操作事故软件制作时的风险预测:评估方面:1.风险发生的可能性大小;2.风险发生所产生的后果是否严重。
《风险管理》作业
《风险管理》作业案例分析——宾纳布拉地区公园问题1a 必须针对每一种情形下的不同环境制订风险管理策略。
请列出宾纳布拉公园的各种环境因素，并举例说明。
1、商业环境：商业设施较为简单，仅有公厕、冷饮、咖啡店；2、地理环境：为原始森林为主，大型公园内主要景观为瀑布；3、社会环境：主要游客为海外游客；4、管理因素：公园管理员不定期进行巡视；b 宾纳布拉公园的风险管理主要涉及哪些利益关系人？该公园的风险管理主要涉及到公园的主要管理者，包括首席执行官、首席财务官和主要经营活动管理人员。
此外，公园的投资方也属于利益关系人。
除了内部关系人外，客户、公园内咖啡店、冷饮和冰激凌店的供应商属于外部关系人。
c 在判断一项风险是否可以接受时，公园的利益关系人应该明确哪些风险标准？利益关系人制定的风险标准应与风险种类和风险级别相匹配。
1、对可能造成重大事故的风险如火灾、水灾、重大自然灾害等，应采取措施以回避风险和遭受损失的可能性；2、对于不能完全回避的风险（如游客失误等），应采取足够保护措施以降低损失的程度和发生的可能性；3、减低潜在损失而风险级别又低的风险作为自留风险；4、通过转嫁和分担风险的途径，以降低损失发生后的财务后果。
问题2a 风险管理策略委员会可以如何搜集相关风险资料？风险管理策略委员会可以通过以下方式搜集风险资料：1、从风险识别过程中搜集资料，如通过公园内发放填写问卷调查表、调查表等方式获取；2、参考行业内的做法、经验和准则中搜集风险资料；3、行业内专家的建议；4、与公园、瀑布等行业内相关出版物中搜集；5、风险识别过程中的资料搜集；6、向公园的工程建设、经济专家咨询；7、公园以往发生的伤亡事故中获得第一手风险资料；8、公园的财务报表（包括资产负债表、损益表等）；9、审查统计记录及索赔记录；10、风险识别讲习班；b 解释风险识别过程可能发现的最常见的风险来源，并逐一举例说明。
常见的风险来源包括：1、硬件设施----该公园的设施极为简单，没有宾馆，医务站；2、客观因素----公园面积大，且由原始森林和步行道路组成；3、内部环境----瀑布下方形成许多大水池；4、园内活动----公园内有野餐活动，可能会引起火灾；5、直接因素----通往瀑布需经过许多级湿滑的台阶；c 可能发现公园存在哪些主要风险？请举例说明。
第一章 风险与风险管理 习题简版
第一章风险与风险管理习题引言概述：风险是生活中无法避免的一部分，无论是个人还是组织，都会面临各种各样的风险。
为了有效地管理风险，需要了解风险的本质以及风险管理的重要性。
本文将从五个方面详细阐述风险与风险管理，包括风险的定义、风险的分类、风险评估与优先级、风险控制措施以及风险管理的好处。
正文内容：1. 风险的定义1.1 风险的概念风险是指在不确定的情况下，可能发生的不利事件或结果。
它包括了可能造成损失或伤害的潜在威胁。
1.2 风险的要素风险由两个要素组成：概率和影响。
概率是指风险事件发生的可能性，影响是指风险事件发生后可能对个人或组织造成的损失程度。
1.3 风险的特征风险具有不确定性、潜在性、可变性和动态性等特征。
了解这些特征有助于更好地理解和管理风险。
2. 风险的分类2.1 内部风险和外部风险内部风险是指由组织内部因素引起的风险，如管理不善、技术问题等。
外部风险是指由外部环境因素引起的风险，如自然灾害、法律法规变化等。
2.2 业务风险和金融风险业务风险是指与组织的日常运营活动相关的风险，如市场竞争、供应链问题等。
金融风险是指与金融市场相关的风险，如汇率波动、利率变化等。
2.3 操作风险和战略风险操作风险是指与组织的运营过程相关的风险，如人为错误、技术故障等。
战略风险是指与组织战略决策相关的风险，如市场变化、竞争压力等。
3. 风险评估与优先级3.1 风险评估的目的风险评估的目的是确定风险的概率和影响，以便为风险管理提供依据。
通过评估风险，可以确定哪些风险是最重要的，需要优先考虑。
3.2 风险评估的方法风险评估的方法包括定性评估和定量评估。
定性评估是根据专业经验和直觉来评估风险的概率和影响。
定量评估是通过数学和统计方法来评估风险的概率和影响。
3.3 优先级的确定确定风险的优先级可以根据风险的概率和影响来进行。
一般来说，风险概率高且影响大的风险应该被优先考虑。
4. 风险控制措施4.1 风险避免风险避免是指通过采取措施来完全避免风险的发生。
《风险管理考试辅导习题集》答案解释全
《风险管理考试辅导习题集》答案解释2010 年版《风险管理考试辅导习题集》已由中信出版社出版发行，由于时间关系书中只附有答案，未及对每道题的解题思路及依据进行详细说明。
为使考生在完成练习题的同时，能够对知识点的掌握更加扎实，我们编写了“《风险管理考试辅导习题集》答案解释”，供大家做习题时对照参考。
请尚未在诚迅金融培训网站注册“获赠习题集答案解释注册申请表”的考生尽快注册，以便及时收到各科答案解释，并请大家互相转告。
为便于考生参考复习，我们编写了“《风险管理》公式与模型汇总”，附在“2010 年版《风险管理考试辅导习题集》答案解释”第2~19 页。
关于试题范围及深度，从以往考试的出题特点来看，可能有些与实务有关的试题，在教材及习题集中没有直接写出，但这类试题比例不是很大。
有条件的考生可结合实际工作进行思考，或就难点重点虚心请教相关部门的同事。
对于基础稍弱的考生：y 第一遍通读中国银行业从业人员资格认证办公室编写的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》（2010 年版，以下简称“教材”）时，要首先阅读一下教材的编写说明、目录和第321 页的考试大纲，了解整本教材的结构。
阅读教材正文时要注意抓住重点，并把握知识点之间的结构关系。
可以结合习题集每章前的知识要点提示（也称“大括号”），对大括号里每一个知识要点对照教材进行学习，遇到较难的概念或者定量较多的部分，可暂时“知难而跳”，跳过障碍继续学习，并在障碍处留下记号。
阅读教材过程中，对重点的概念、公式及模型建议用画圈及划线等方式标出。
每章阅读后，回顾一遍大括号的框架和内容。
这一遍要“把书读薄”。
y 第二遍读书时，可以结合习题来学习。
看一章书，做一章习题。
做完题后，无论对错，结合答案解释重新理解相关的知识点。
第一遍看书时遇到的障碍在这次看书做题时要结合相应习题进行理解。
对于做题时不确定的习题和做错的习题做个记号。
做完每章习题后，可以有重点地再看一遍该章教材，重点细读前期做记号的部分和做题时出错的知识点。
风险管理课后答案
风险管理课后答案【篇一：风险管理与金融机构第二版课后习题答案】r)?40%*0.1?30%*0.2?15%*0.35?(?5%)*0.25?(?15%)*0.1=12.5%e(r2)?(40%)2*0.1?(30%)2*0.2?(15%)2*0.35?(?5%)2*0.25?(?15%) 2*0.1=0.04475=17.07%1.2由公式得出回报的期望值为12.5%，标准差为?0..130即13%1.30.024.000.216.000.48.000.60.000.88.001.016.00 1.0 15 24.0024.00 0.8 14 20.3922.400.6 13 17.4220.800.4 12 15.4819.200.2 11 14.9617.60 0.0 10 16.0016.00注：两种资产回报的期望值分别为10%和15%，回报的标准方差为16%和24%1.4（1）非系统风险与市场投资组合的回报无关，可以通过构造足够大的投资组合来分散，系统风险是市场投资组合的某个倍数，不可以被分散。
（2）对投资人来说，系统风险更重要。
因为当持有一个大型而风险分散的投资组合时，系统风险并没有消失。
投资人应该为此风险索取补偿。
（3）这两个风险都有可能触发企业破产成本。
例如：2008年美国次贷危机引发的全球金融风暴（属于系统风险），导致全球不计其数的企业倒闭破产。
象安然倒闭这样的例子是由于安然内部管理导致的非系统风险。
1.5理论依据：大多数投资者都是风险厌恶者，他们希望在增加预期收益的同时也希望减少回报的标准差。
在有效边界的基础上引入无风险投资，从无风险投资f向原有效边界引一条相切的直线，切点就是m，所有投资者想要选择的相同的投资组合，此时新的有效边界是一条直线，预期回报与标准差之间是一种线性替代关系，选择m后，投资者将风险资产与借入或借出的无风险资金进行不同比例的组合来体现他们的风险胃口。
假设前提：（1）投资者只关心他们投资组合回报的期望值与标准差（2）假定r????rm??中对应于不同投资的?相互独立（3）假定投资人只关心某一特定时段的投资回报，而且假定不同投资人所选定的时段均相同（4）假定投资人可以同时以相同的无风险利率借入或借出资金（5）不考虑税收（6）假定所有投资人对任意给定的投资资产回报的期望值、标准差估算，以及对投资产品之间的相关系数估算相同1.6 解：根据r=???*r当?=0.2时，r1=6%+0.2*（12%-6%）=7.2%当?=0.5时，r2=6%+0.5*（12%-6%）=9%当?=1.4时，r3=6%+1.4*（12%-6%）=14.4%1.7 在套利定价理论中，投资人的回报被假定为取决于多种因素。
南开大学《风险管理》在线作业05
《风险管理》在线作业
下列不属于风险的特征的是 ( ) 。
A:客观性
B:随机性
C:主观性
D:可变性
参考选项：C
从风险角度讲，火灾、爆炸、雷电、船舶碰撞，人们死亡或生病等都是（）。
A:自然灾害
B:风险因素
C:损失
D:风险事故
参考选项：D
风险管理人员认为一辆价值20万元的汽车发生损失的可能性至少是千分之一，
说明这辆汽车的( )。
A:最大可能损失是20万元
B:最大预期损失为20万元
C:年度最大可能损失为20万元
D:年度最大预期损失为20万元
参考选项：A
保险理赔的第一步是 ( ) 。
A:查勘定损
B:给付保险金
C:确定理赔责任
D:损失处理
参考选项：A
多米诺骨牌理论的提出者是（）。
A:海因理希
B:哈顿
C:加拉格尔
D:威廉姆斯
参考选项：A
一只铅笔的损失通常不能保险是因为它不符合可保风险的以下条件（）。
A:必须是纯粹风险
B:风险事故的发生是意外的
C:风险损失幅度不能太大、也不能太小
D:必须有大量独立的同质风险单位存在
1。
贺格风险管理课后作业
风险管理课后作业第一章：风险原理1、请列出你在湖师学习、生活中面临的五大风险。
答：在湖师学习、生活的过程中我们可能面临的风险有：①花费大量的时间考研最后可能没考上、②花费金钱学习毕业可没有找到工作、③学校车辆较多，上课途中可能出现交通意外、④学校周边外卖较多，有些不卫生，对我们的健康可能存在威胁、⑤很多不法分子抓住学生防范意识差这一点，喜欢欺诈学生钱财，我们的个人财产存在风险等。
2、都说风险无处不在，试举出你亲身经历过的风险事件。
答：在大二的时候，晚上家教回学校后经常在田径场跑步锻炼，由于背着包跑步比较不方便，便将包放在主席台旁边的阶梯上，跑步的时候没有再留意，跑完步准备拿包回宿舍时发现包不见，后来听人说，有小偷在这里专门偷包，朋友圈里也经常看到田径场丢包的消息。
顿时自己的个人财产存在着很大的风险。
3、简述发生在你身边的风险事件，谈谈该事件对人们生活的影响以及你的感受。
答：邻居家是一个三口之家，夫妻俩有一个和我差不多大的女儿，一家人并不富裕，但却也是比上不足比下有余，生活还是比较美满。
在高考的那年（2014年），邻居家的女儿在学校感冒了，回家了一趟，后来就一直没来，回家才知道在医院被查出来患有慢性肾炎（听家人说比较难治疗，严重的需要做透析），前期在医院治疗花费了十几万，这对一个普通农村家庭可不是一个小数目，目前每个月还得去医院检查，开药，花费一两千。
现在去她家玩看不到以前家里的那种幸福美满，家里总有一股中药味，她爸妈脸上也没有往日灿烂的笑容，她更是因为生病住院没有参加高考。
现在在家养病。
由于一场病，原本幸福家庭变得让人有些同情和心酸。
这也让看到了疾病的可怕，同时也让我看清了一个普通农村家庭的抗风险性及低。
风险管理课后作业第二章：企业面临的风险1、为什么要区分基本风险与特定风险？在我国，一个企业所面临的基本风险与特定风险有哪些？这些风险可以通过什么措施进行管理？答：把风险划分是为了更好的去认识风险，去控制风险。
南开大学2020年秋学期《风险管理》在线作业附参考答案
南开大学2020年秋学期《风险管理》在线作业附参考答案
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)
1.进行保险索赔时，以下负有损失举证责任的是( )。
A.保险人
B.被保险人
C.保险代理人
D.保险经纪人
答案:B
2.风险管理的目的是（）。
A.识别风险
B.消灭风险
C.转移风险
D.以最小成本获得最大安全保障
答案:D
更多加微boge30619
3.关于团体保险以下说法错误的是（）。
A.必须体检
B.保险金额有上限
C.减少了逆选择
D.对参加团体的性质有要求
答案:A
4.指既有损失机会又有获利可能的风险是( )。
A.静态风险
B.动态风险
C.纯粹风险
D.投机风险
答案:D
5.现代意义的、科学的风险管理产生于( )。
A.13世纪
B.18世纪
C.20世纪50年代
D.21世纪
答案:C
6.安装避雷针属于 ( ) 。
A.损失抑制
B.损失预防。
南开20秋学期(1609、1703)《风险管理》在线作业【标准答案】
20秋学期（1609、1703）《风险管理》在线作业
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)
1.在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的一种方法叫做（）。
A.威胁分析
B.事故分析
C.风险因素预先分析
D.风险清单
答案:C
2.由A·H·克里德尔提出的一种通过分析资产负债表、损益表、现金流量表以及一些支持性文件，能够识别企业风险的方法是( )。
A.组织结构法
B.财务报表法
C.流程图法
D.资产损失分析法
答案:B
3.风险事故发生的潜在原因，造成损失的内在或间接原因是指()。
A.风险因素
B.风险成本
C.损失
D.风险暴露单位
答案:A
4.下列不属于风险的特征的是 ( ) 。
A.客观性
B.随机性
C.主观性
D.可变性
答案:C
5.按风险的性质分类，可以将风险分为( )。
A.静态风险和动态风险
B.动态风险和纯粹风险
C.纯粹风险和投机风险
D.静态风险和投机风险
答案:C
6.人们所设计编制的一种收集有关风险信息的表格、框架，并借以识别风险的一种方法是( )。
A.组织结构法
B.财务报表法
C.风险清单识别法。
风险管理作业
论企业经营中的风险及对策关键词：风险：指损失的不确定性风险量：指不确定的损失程度和损失发生的概率企业在生产经营过程中所遇到的影响企业目标实现的不确定因素会给企业带来不同类型的风险。
不同行业的企业，经营特点不同其经营风险量的大小和风险对企业目标实现的影响程度也不同。
每个企业都是在风险中经营的,随着市场经济的发展和经济全球化的推进,企业面临的市场环境越来越复杂,存在的风险较以往更加严峻，更具隐秘性和摧毁力。
正确认识和了解这些风险，提高对风险的防范，才能未雨绸缪，防患于未然，使企业在汹涌澎湃的市场中乘风破浪，勇往直前，取得预期的经济效益，实现持续的良性发展。
从目前现状，企业应着重关注以下几类风险：1、决策风险决策风险是指在决策活动中，由于主客观等多种不确定因素的存在，导致决策活动不能达到预期目的的可能性及其后果。
降低决策风险，减少决策失误，一直以来都有是为人们所关注和探讨的问题。
决策包括战略决策、管理授权决策、业务发展决策等不同层次的决策。
决策风险在每个层次都会发生，但对企业影响的程度是不一样的。
一般来说，越是上层的决策，影响越深远，严重程度越大，但往往不易马列上表现出来，较难觉察；越是低层的决策，影响就越小，危害小，但往往能立即显示出来，表现为直接的经济损失。
2、筹资风险又称“财务风险”，是指由于负债筹资而引起的到期不能偿还的可能性。
企业发展到一定程度，必然产生对资金支持的新的要求，往往会面临资金不足的境况，为保持经营活动，便会从员工集资、抵押贷款、租赁厂房设备、拆借融资等途径获得资金，但这些途径各有利弊，如果企业不善于扬长避短，为我所用，便会陷入困境。
3、质量风险包括资产质量风险和产品质量风险。
如果企业经营不佳，效益滑坡，不良资产不断增加，必然会对资产的保值增值造成损害，损失股东的利益；企业产品的实现是一个动态的过程，如果监督控制不到位出现失误，首先会在市场上产生不良的影响，动摇顾客对企业的信任，减少定单，其次是产品质量问题可能导致需方的质量索赔，非但合同款不能结算，还要承担经济赔偿或是诉讼的风险。
风险管理与金融机构第二版课后习题答案
第二章2.1银行系统变得更加集中化，大银行占用巨大市场份额，银行数量由14483家减至为7450家。
2．2在20世纪初，许多州纷纷设立法律禁止银行开启多于1家以上的银行分行，1927年的麦克法登法禁止银行在不同的州开设分行。
2.3 风险是在利率升高的情况下，如果存款被延期，银行必须支付更高的利率，而收入的贷款利率不便，这会造成银行利差收入的降低。
2．4资产资产现金5存款90净利息收入3有价证券10长期次优先债券5贷款损失-0.8贷款80股权资本5非利息收入0.9固定资产5非利息费用-2.5汇总100汇总100税前运作收入0.6表2-2 DLC银行2009年年末资产负债表负债及净价值负债及净价值（%）（以100万美元计）（以100万美元计）表2-3 DLC银行2009年年收入报告 由表2-2和表2-3可以看出，当该银行的失控交易员损失700万美元时，股权资本的500万美元会损失殆尽。
长期次优先债券会损失200万。
存款人会拿出全部存款。
DLC 银行可能会面临破产。
2.5银行的主要收入是发放贷款与吸收存款的利息差额。
利率收入是指银行发放贷款的利率与吸收存款的利率之间的差额给银行带来的收入。
2.6信用风险是指银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
收入一项中的贷款损失受信用风险影响，非利息费用受操作风险影响。
2.7 公募：证券是发行给投资大众的。
私募：证券将被卖给保险公司货养老基金等大型投资机构，投行从中收取手续费。
包销：投行统一从证券发行人手中以固定的价格买入证券，然后再以稍高的价格在市场上销售，投行的盈利等于证券售出的价格和买入价格的差。
非包销：投行按照自身的能力将证券在投资人种销售，投行所得的收入与证券销量有关。
《风险管理》习题与答案
《风险管理》习题与答案（解答仅供参考）一、名词解释1. 风险管理：风险管理是指识别、评估和优先排序潜在的事件或条件，并通过制定、选择和实施一套应对策略，来最大限度地减少不利影响和利用机会的过程。
它包括风险识别、风险评估、风险决策、风险控制等环节。
2. 损失期望值：损失期望值是在风险管理中，衡量某项风险可能带来的平均经济损失的指标，它是风险发生概率与该风险造成的损失程度的乘积之和。
3. 风险偏好：风险偏好是指个体或组织在面对不确定性时，愿意承担风险的程度。
高风险偏好的主体更愿意接受风险以获取更高的收益，而低风险偏好的主体则倾向于规避风险以保障稳定。
4. 保险转移：保险转移是风险管理策略的一种，指企业或个人通过购买保险的方式，将可能发生的财务损失风险转移给保险公司，从而达到分散风险的目的。
5. 风险敞口：风险敞口是指某一经济实体因未采取有效对冲或其他风险管理措施，而在某一特定风险事件中可能承受的最大潜在损失。
二、填空题1. 风险管理的四大步骤分别是风险识别、________、风险决策和风险控制。
答案：风险评估2. VaR(Value at Risk)是一种衡量________大小的重要方法。
答案：市场风险3. 在金融领域，信用风险通常通过________、贷款抵押物等方式进行管理和控制。
答案：信用评级4. 分散投资是投资者通过持有多个不同的资产类别以降低________的一种风险管理策略。
答案：非系统性风险5. 风险矩阵是用于直观展示各种风险的可能性及影响程度，以帮助决策者确定________的一种工具。
答案：风险优先级三、单项选择题1. 下列哪种风险类型主要源于市场价格（如利率、汇率、股价）变动？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A. 市场风险2. 当企业面临某种风险时，首先采取的风险管理策略通常是？A. 风险回避B. 风险转移C. 风险减缓D. 风险接受答案：C. 风险减缓3. 关于风险分散，下列说法正确的是？A. 分散投资可以消除所有类型的风险B. 投资多样化无法降低系统性风险C. 分散投资只适用于股票投资D. 分散投资可有效降低非系统性风险答案：D. 分散投资可有效降低非系统性风险4. 下列哪一项不属于风险管理的基本目标？A. 保证组织战略目标的实现B. 最大化企业的经济利润C. 减少负面事件的影响D. 提升组织对不确定性的适应能力答案：B. 最大化企业的经济利润5. 以下哪种方式不属于风险控制手段？A. 保险B. 对冲交易C. 应急预案D. 风险转嫁答案：B. 对冲交易（注：对冲交易属于风险转移手段之一）四、多项选择题1. 风险管理的基本流程包括：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险决策D. 风险控制E. 风险监控答案：ABCDE2. 下列哪些属于风险管理策略？A. 风险转移B. 风险避免C. 风险接受D. 风险减缓E. 风险利用答案：ABCDE3. 关于企业信用风险，下列说法正确的是：A. 信用风险主要体现在债务人可能无法按时偿付债务B. 信用评级是评估和管理信用风险的重要手段C. 使用担保物可以完全消除信用风险D. 利用信用衍生工具可以转移信用风险E. 信用风险只存在于金融行业中答案：ABD4. 市场风险主要包括以下哪几种类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 商品价格风险E. 法律风险答案：ABCD5. 下列哪些方法可用于风险量化分析？A. VaR（Value at Risk）模型B. 敏感性分析C. 情景分析D. 决策树法E. 头寸分析答案：ABCD五、判断题1. 风险管理的目标是尽可能地消除所有风险。
第一章 风险与风险管理 习题
第一章风险与风险管理习题风险是指不确定事件发生的可能性以及其带来的不利影响。
在商业和金融领域，风险管理是一种重要的策略，旨在识别、评估和控制可能对组织目标产生负面影响的风险。
习题1：风险的定义和分类1. 请简要定义风险。
风险是指不确定事件发生的可能性以及其带来的不利影响。
2. 根据风险的性质，将其分为哪几类？风险可以分为以下几类：- 战略风险：与组织的整体目标和战略相关的风险，如市场竞争、技术变革等。
- 操作风险：与组织日常运营活动相关的风险，如供应链中断、员工失职等。
- 金融风险：与金融市场和金融交易相关的风险，如利率风险、汇率风险等。
- 法律风险：与法律法规和合规要求相关的风险，如合同纠纷、知识产权侵权等。
- 人为风险：由人为因素引起的风险，如内部欺诈、员工疏忽等。
- 自然风险：由自然灾害和环境因素引起的风险，如地震、洪水等。
习题2：风险管理的步骤1. 风险管理的步骤包括哪些？风险管理的步骤包括以下几个方面：- 风险识别：通过识别潜在的风险事件，了解可能对组织目标产生负面影响的因素。
- 风险评估：对已识别的风险进行评估，包括风险的概率和影响程度，以确定其优先级。
- 风险控制：采取适当的控制措施来减轻或消除风险的影响，包括风险转移、风险减少和风险接受等策略。
- 风险监控：定期监测已实施的风险控制措施，及时发现和应对风险事件的变化。
- 风险回顾：对风险管理过程进行回顾和评估，以改进和完善风险管理策略和方法。
2. 请简要解释风险识别的重要性。
风险识别是风险管理的第一步，也是最关键的一步。
通过识别潜在的风险事件，组织可以了解可能对其目标产生负面影响的因素，从而有针对性地采取措施来应对这些风险。
如果没有进行有效的风险识别，组织将无法及时发现和应对风险，可能导致重大损失或业务中断。
因此，风险识别对于组织的长期稳定和可持续发展至关重要。
习题3：风险评估方法1. 风险评估的目的是什么？风险评估的目的是评估已识别的风险的概率和影响程度，以确定其优先级。
风险管理课后习题答案
《风险管理》课后习题答案第一章商业银行风险管理基础一、重要名词（略）二、单向选择1、B2、B3、D4、A5、A6、C7、A8、A9、C 10、C11、D 12、B 13、B 14、C 15、A三、多项选择1、BCD2、ACDE3、AB4、ABCDE5、ABCDE6、BCDE7、AD8、ABCE9、ABCDE 10、ACDE四、判断题1、×2、×3、×4、×5、√6、×7、√8、×9、×10、×五、简答题（略）第二章商业银行风险管理基本架构一、重要名词（略）二、单项选择1、A2、C3、C4、A5、D6、C7、A8、C9、B 10、D 11、D 12、D 13、B 14、A 15、A 16、C 17、C 18、D 19、C 20、D 21、A三、多项选择1、ABCDE2、ABCD3、ABCDE4、ABCDE5、BCD6、ABCDE7、ABCD8、ABC9、ABCD 10、ABCD 11、ABC 12、ABCD 13、ABE 14、BCE 15、ADE16、ABCE 17、ACDE 18、ACE四、判断题1、×2、√3、×4、×5、×6、×7、×8、√9、×五、问答题（略）第三章信用风险管理一、重要名词（略）二、单项选择1、C2、A3、D4、D5、A6、D7、C8、A9、B 10、C 11、B 12、D 13、D 14、A 15、B 16、B 17、B 18、D 19、A 20、C 21、B 22、D 23、B 24、C 25、D 26、D 27、B 28、A 29、C三、多项选择1、ABCE2、AD3、BCDE4、BC5、CD6、BDE7、CD8、BCDE9、ABCDE 10、ABE 11、ABDE 12、ABCE 13、ABCE 14、ABCDE 15、AD 16、ACE 17、ABDE 18、AD四、判断题1、√2、√3、×4、√5、×6、×7、×8、×9、×10、×11、×12、×13、√14、×15、×16、√17、×18、×19、×五、问答题（略）第四章市场风险管理一、重要名词（略）二、单项选择1、A2、C3、B4、D5、D6、C7、D8、B9、B 10、C 11、C 12、A 13、C 14、D 15、B 16、B 17、C 18、B 19、B 20、A 21、B 22、C 23、A 24、A 25、A三、多项选择1、ABC2、ABD3、ABCE4、AC5、ABC6、BDE7、ABCD8、BCE9、ABCE 10、ADE 11、ABDE 12、ABDE 13、ABCDE 14、ABCD 15、ABCD 16、ABD 17、ABC 18、AB 19、ABCD 20、AD 21、BCD 22、CD四、判断题1、√2、×3、×4、×5、√6、×7、×8、×9、×10、×11、×12、×13、×14、√15、×16、×17、×18、×19、×20、√21、√22、√五、问答题（略）六、分析题1、净收益32.5万美元2、32元第五章操作风险管理一、重要名词（略）二、单项选择1、Ａ2、Ｄ3、Ｄ4、Ｄ5、Ｄ6、Ｄ7、Ａ8、Ａ9、Ｃ10、Ｄ三、多项选择1、ＡＢＣＤＥ2、ＡＢＣＤ3、ＣＤＥ4、ＡＤ5、ＡＢＣ6、ＡＢＣＤＥ7、ＡＢＣＤＥ8、ＡＢＣＥ四、判断题1、√2、√3、√4、×5、×6、7、×8、√五、简答题（略）第六章流动性风险管理一、重要名词（略）二、单项选择1、Ｄ2、Ｂ3、Ａ4、Ｂ5、Ｃ6、Ｃ7、Ｄ8、Ｃ三、多项选择1、ＡＢＣＤ2、ＢＤＥ3、ＡＢＣＥ4、ＡＣＤＥ5、ＢＣ四、判断题1、×2、3、×4、√5、×6、×7、√8、×五、简答题（略）第七章声誉风险与战略风险管理一、重要名词（略）二、单项选择1、A2、B3、D4、D5、D6、B7、C8、D9、D 10、A 11、A 12、B 13、A 14、A 15、A 16、A 17、B 18、C 19、B 20、D 21、C 22、C 23、D 24、D 25、D 26、B 27、A 28、A 29、B三、多项选择1、ABCD2、ABCDE3、AC4、BCD5、ABCD6、ABCD7、AD8、ABCDE9、ACD 10、ABCDE 11、ABCD 12、ABCDE 13、ABCDE 14、ABCD 15、ABC 16、ABCDE 17、ACD 18、ABD 19、ABCDE 20、ABC 21、ABCD 22、ABCD 23、AB四、判断题1、×2、√3、×4、×5、√6、×7、×8、×9、√10×11、√12、√12、√13、×14、√15、×16、√17、×18、×19、√20、×21、√22、×23、√24、√五、问答题（略）第八章银行监管与《巴塞尔新协资本议》一、重要名词（略）二、单项选择1、Ａ2、Ｂ3、Ｃ4、Ｃ5、Ａ6、Ｃ7、Ｄ8、Ｃ9、Ａ10、Ｄ三、多项选择1、ＡＢＤＥ2、ＡＢＣ3、ＡＢＤ4、ＡＢＣＥ5、ＡＢＣＥ四、判断题1、√2、×3、×4、×5、√五、简答题（略）。
公司战略与风险管理·课后作业9p
【解析】赊欠会产生不予支付的风险。因而，信用风险是指交易对方在账款到期时不予支付的风险。
7．【答案】C
【解析】企业风险管理是关于保护和提高股价，以满足股东价值最大化的首要业务目标。8．【答案】D
【解析】A跨国公司最有可能面临政治风险。政治风险在很大程度上取决于企业运营的所在国家的政治稳定性，及当地的政治制度。
C.降低经营性意外和损失D.加强风险应对决策
8.管理层的应对风险策略包括（ ）。
A.风险降低 B.风险消除
C.风险消灭 D.风险保留
9.企业风险管理的效益包括( )。
A.成本节约B.改进产品和服务的周期
C.更好地在业务部门之间分配资本D.对融资成本的影响
10.下列选项中，属于企业风险管理有形成本的有( )。
三、简答题
1．【答案】
风险管理程序可分为四步骤：第一步是风险识别，第二步是对主要风险进行评估，第三步是确定风险评级和应对计划，最后是风险监察。
（1）风险识别：企业应通过正式的检查程序来全面分析风险和损失。这种风险审查允许企业评估真正的成本驱动因素，以便设计适当的损失控制和预防计划，来减少高风险的活动和高成本的损失事件。风险识别的目的并不只是罗列每个可能的风险，而是识别那些可能对运营产生影响的风险；风险识别程序应在企业内的多个层级得以执行。
10．【答案】BC
【解析】企业风险管理的成本包括有形成本、破坏和机会成本、政治成本。其中，破坏和机会成本、政治成本属于无形成本。实施企业风险管理的有形成本包括授权费、维修费以及信息技术的实施和整合成本以及雇佣新人、改变模型和记录业务流程的成本。
11．【答案】BC
【解析】可用来确定风险对企业的影响的工具包括情景设计、敏感性分析 、决策树、计算机模拟、软件包等。所以，选项BC正确。波士顿矩阵法是一种著名的用于评估公司投资组合的有效模式。平衡计分卡是用于企业综合绩效评价的方法。
风险管理作业及答案
作业一：1、在金融实践中，泰勒级数仅可以对单一资产价值变化进行近似（估计），不能对组合资产价值在风险因素变化时进行近似（估计）。
（ X ）2、就风险观点来审视“五十步笑百步”和俄罗斯轮盘赌中就只有不利的偏离。
（ V ）3、企业由于某种产品存在的风险而决定不生产该产品；由于医疗事故频繁的索赔导致在这些领域中的从业者匮乏，或有些人干脆选择放弃自己的从业志向。
我们称这种风险管理方法为风险避免。
（ V ）4、控制损失的途径有：一是改变损失频率；二是改变损失程度。
（V ）5、改变风险的途径有两种：一是通过对损失的改变来达到风险控制的目的；其二是不改变损失（保持损失不变）而直接改变风险。
（ V ）6、人们基本上都是自动地购买汽车保险或房产保险。
这些自动购买保险的行为并不完全是自觉的，而是对风险的本能反应。
（ X ）7、风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，两者有着本质的区别。
（ V ）8、Fama在1976年对分析单位组合的风险与风险单位数量之间的关系所做的实证工作表明，当风险单位数量达到10～15时，风险的分散性即比较理想。
（ V ）9、监管资本是金融监管当局对银行的要求，其计算方法由各商业银行自行确定。
（ X ）10、经过风险调整的资本收益率（RAROC）意味着商业银行在计算资本收益率时剔除了风险因素。
（ X ）11、经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。
（ X ）非预期12、风险的非保险财务安排的方法并不试图改变风险，而是自风险导致的损失发生时，保证有足够的资金拿来补偿损失，使企业能够尽快恢复生产。
（ V ）13、不确定结果的标准差通常用来刻画其不确定程度，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大。
（ V ）14、银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。
（ X ）15、在大多数情况下，均值（期望值、数学期望）是一种对随机变量比较恰当的度量方法。
但是，均值不是随机变量度量的惟一方式。
风险管理与金融机构课后附加题参考答案(中文版)
风险管理与金融机构第四版约翰·C·赫尔附加问题(Further Problems)的答案第一章:导论1.15.假设一项投资的平均回报率为8%，标准差为14%。
另一项投资的平均回报率为12%，标准差为20%。
收益率之间的相关性为0.3。
制作一张类似于图1.2的图表，显示两项投资的其他风险回报组合。
答：第一次投资w1和第二次投资w2=1-w1的影响见下表。
可能的风险回报权衡范围如下图所示。
w1 w2μp σp0.0 1.0 12% 20%0.2 0.8 11.2% 17.05%0.4 0.6 10.4% 14.69%0.6 0.4 9.6% 13.22%0.8 0.2 8.8% 12.97%1.0 0.0 8.0% 14.00%1.16.市场预期收益率为12%，无风险收益率为7%。
市场收益率的标准差为15%。
一个投资者在有效前沿创建一个投资组合，预期回报率为10%。
另一个是在有效边界上创建一个投资组合，预期回报率为20%。
两个投资组合的回报率的标准差是多少？答：在这种情况下，有效边界如下图所示。
预期回报率为10%时，回报率的标准差为9%。
与20%的预期回报率相对应的回报率标准差为39%。
1.17.一家银行估计, 其明年利润正态分布, 平均为资产的0.8%，标准差为资产的2%。
公司需要多少股本（占资产的百分比）：（a）99%确定其在年底拥有正股本；（b）99.9%确定其在年底拥有正股本？忽略税收。
答：（一）银行可以99%确定利润将优于资产的0.8-2.33×2或-3.85%。
因此，它需要相当于资产3.85%的权益，才能99%确定它在年底的权益为正。
（二）银行可以99.9%确定利润将大于资产的0.8-3.09×2或-5.38%。
因此，它需要权益等于资产的5.38%，才能99.9%确定它在年底将拥有正权益。
1.18.投资组合经理维持了一个积极管理的投资组合，beta值为0.2。
专题4风险与风险管理课后作业
专题四风险与风险管理一、简答题1.为了夺得对世界移动通信市场的主动权，并实现在世界任何地方使用无线通信，以摩托罗拉为首的美国一些公司在政府的帮助下，于1987年提出新一代卫星移动通信星座系统--铱星。
铱星系统技术上的先进性在目前的卫星通信系统中处于领先地位。
铱星系统卫星之间可通过星际联络直接传送信息，这使得铱星系统用户可以不依赖地面网而直接通信，但这也恰恰造成了系统风险大、本钱过高、维护本钱相对于地面也高出许多。
整个卫星系统的维护费一年就需几亿美元之巨。
谁也不能否认铱星的高科技含量，但用66颗高技术卫星编织起来的世纪末科技童话在商用之初却将自己定位在了“贵族科技〞。
铱星价格每部高达3000美元，加上高昂的通话费用，它开业的前两个季度，在全球只开展了1万用户，这使得铱星公司前两个季度的亏损即达10亿美元。
尽管铱星后来降低了收费，但仍未能扭转颓势。
要求：根据材料分析摩托罗拉公司面临的风险种类以及该种风险包含的方面有哪些。
2.2022年，某奶粉集团因为毒奶粉事件灰飞烟灭。
实际上，三聚氰胺只是造成该集团悲剧的导火索，而事件背后的运营风险管理失控才是真正的罪魁祸首。
以下是一些关于该集团存在的问题：〔1〕对于乳业而言，要实现产能的扩张，就要实现奶源的控制。
为了不丧失奶源的控制，据了解，该集团在收奶时对原奶要求比其他企业低。
〔2〕该集团的反舞弊监管不力，企业负责奶源收购的工作人员往往被奶站“搞〞定了，这样就形成了行业“潜规那么〞。
不合格的奶制品就在商业腐败中流向市场。
〔3〕2007年底，该集团已经先后接到农村偏远地区的反映，称食用三鹿婴幼儿奶粉后，婴儿出现尿液中有颗粒现象。
到2022年6月中旬，又收到婴幼儿患肾结石去医院治疗的信息。
但该集团在发现问题后，并没有将问题公开，而其原奶事业部、销售部、传媒部各自分工，试图通过奶源检查、产品调换、加大品牌广告投放和宣传。
要求:〔1〕指出该集团在风险管理中存在的问题;〔2〕试说明创立风险管理文化的好处;〔3〕指出该集团可能存在的主要风险类型;〔4〕列举出3种以上风险应对策略。
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2018-1《高级风险管理》课后作业作业1 风险综合评价+大数据风控建模二做一。
学习模仿CSSCI 期刊文章，自选主题，一人一个研究主题与方法，不能重复，先报先定，后报错开。
对该主题进行系统全面的文献研读综述、知识点整理、理论研究与实证研究设计、软件实现。
按照选定的主题，确定研究问题与研究对象，自行选取研究样本，收集足够的大数据；自行设计研究方案，方法与技术必须是数据量化分析、数理分析与实验研究三类方法中两类及三类的综合研究。
正文：结构格式规范，按照院刊格式要求；达到核心期刊发表水平。
能用公式模型表述的尽量用公式模型说明，变量说明具体含义设定。
软件实现使用相关课程教学用的主流软件。
理论梳理系统完整，具体简明扼要，软件实现过程准确；重合率低于或超过20%者，不合格，需重修该课程。
参考选题，文献如下：附件1风险综合评价方法清单 1静态赋权法1.1简单统计方法1.1.1 统计平均法:行/列和平均法；行/列几何平均法 1.1.2 最大频率组的组中值/众位数法1.1.3 变异/离散系数法: 依据指标变异性大小()i i i v E x σ=1ii nii v w v==∑1.1.4 熵值/权法1:依据指标变异性大小1彭怡,李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35.()()max min ij ijij ij ij X X x X X -=-1ijij miji x p x==∑指标熵值：1ln mj ij iji e k p p ==-∑01j e ≤≤1ln k m =差异系数：1j jg e =-指标权重：1jj njj g w g==∑1.1.5 模糊综合评价法1.1.6 熵权模糊综合评价法2 1.1.7 AHP 模糊综合评价法3 1.2 管理运筹学方法1.2.1 层次分析法4:主观性层次分析法又称AHP 构权法(Analytic hierarchy process ，简写为AHP)，是将复杂的评价对象排列为一个有序的递阶层次结构的整体，然后在各个评价项目之间进行两两的比较、判断，计算各个评价项目的相对重要性系数，即权重。
AHP 构权法又分为单准则构权法和多准则构权法。
两个步骤： （1）计算权重 （2）一致性检验1.2.2 网络层次分析法5: 主观性+网络关联 1.2.3 AHP+熵值法6先用AHP 法对指标赋权，保证重要性指标所占权重较大，再运用熵值法对指标权重进行调节，既保证重要性指标所占权重，又减少AHP 法的主观、片面性。
主客观法结合起来对风险预警指标进行综合赋权，得到更为合理和精确的指标权重。
2范慧慧,王国栋, 路正南. 熵权法下基金业绩的层次模糊评判[J]. 经济管理, 2009(4):130-135.3鲍新中,屈乔,傅宏宇. 知识产权质押融资中的价值评估风险评价[J]. 价格理论与实践,2015,(03):99-101. 45徐光,白明莹,田也壮,杨洋. 基于网络层次分析法的技术创新项目评估体系研究[J]. 科学管理研究,2015,(03):40-43.6寿晖,张永安. 基于AHP-熵值法商业银行体系风险指标预警研究——来自2003-2012年数据[J]. 华东经济管理,2013,(10):44-49.1.2.4 CRITIC 赋权法:指标差异性+指标冲突关联7(Criteria Importance Though Intercrieria Correlation) 基本思路是确定指标的客观权数以两个基本概念为基础。
一是对比强度，它表示同一指标各个评价方案取值差距的大小，以标准差的形式来表现，即标准化差的大小表明了在同一指标内各方案的取值差距的大小，标准差越大各方案的取值差距越大。
二是评价指标之间的冲突性，指标之间的冲突性是以指标之间的相关性为基础，如两个指标之间具有较强的正相关，说明两个指标冲突性较低。
1, 12ii nii c w i nc===∑L ，，，()11 1,2,,ni i ij j c r i j nσ==-=∑L ，1.2.5 TOPSIS 技术（Technique for Order Preferenceby Similarity to Ideal Solution,）逼近理想解排序法、理想点法81.2.5.1 基于（信息）熵权的TOPSIS 模型9 1.2.5.2 基于加权主成分的TOPSIS 模型10 1.2.5.3 基于CRITIC 权重法的TOPSIS 模型11 1.2.6 数据包络分析法（DEA ， DEAP 软件）1.2.6.1 评价相对有效性的数据包络分析模型——DEA 和网络DEA 1.2.6.2 CCR 模型 1.2.6.3 BCC 模型 1.2.6.4 CCGS2模型1.2.6.5 DEA 模型FG 、ST 、WY1.2.6.6 综合DEA 模型（GDEA 模型） 1.2.6.7 锥比率的DEA 模型C2WH 1.2.6.8 逆DEA 模型 1.2.6.9 网络DEA 模型1.2.6.10 S BM 模型（DEA_SOLVER5.0版软件） 1.2.6.111.3 多元统计分析方法1.3.1 基于典型相关分析的综合评价12 1.3.2 复相关系数法 1.3.3 主成分分析法1.3.3.1 熵值法改进的主成分分析法 1.3.3.2 CRITIC 改进的主成分分析法 1.3.4 因子分析法/主成分分析法7许涤龙,陈双莲. 基于金融压力指数的系统性金融风险测度研究[J]. 经济学动态,2015,(04):69-78.8朱卫东,吴鹏. 引入TOPSIS 法的风险预警模型能提高模型的预警准确度吗?——来自我国制造业上市公司的经验证据[J]. 中国管理科学, 2015, 23(11):96-104.9彭怡, 李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35. 10马运来. 基于TOPSIS 法的区域风险投资环境综合评价[J]. 科技管理研究, 2007, 27(7):160-161. 11刘骅, 卢亚娟. 转型期地方政府投融资平台债务风险分析与评价[J]. 财贸经济, 2016, 37(5):48-59. 12金融稳定与金融竞争力协同效应测度及其国际比较研究_李正辉1.3.5可拓综合评价法1.3.6灰色关联/综合评价法1.4模糊数学方法1.4.1模糊（相对隶属度）综合评价法1.4.1.1基于区间直觉模糊数相关系数的多准则决策模型1.5数据挖掘方法1.5.1人工BP神经网络评价法1.5.2智能组合/综合集成法1.5.2.1AHP+模糊综合评价1.5.2.2DEA+BP神经网络1.5.2.3基于遗传（算法+）粒子群算法的混合算法优化的灰色神经网络模型1.5.3突变级数评价法131.6合成评价方法：2基于计量经济学方法的赋权方法142.1向量误差修正模型2.2联立方程模型2.3状态空间模型：卡尔曼滤波算法2.4向量自回归模型：脉冲响应分析，cholesky分解2.5结构向量自回归模型2.6SFAVAR法2.7FAVAR模型+脉冲响应分析13基于突变级数法的油田管输建设工程项目环境风险评价;企业跨国战略并购风险评估及风险规避14基于不同赋权方法的金融状况指数的比较研究3.因素分解的风险影响因素分析4、风险作业路径分析附件2风险管理统计与计量分析方法清单1GARCH类模型2离散选择模型：logit模型2.1二元Logit模型2.2多元Logit模型2.3条件Logit模型2.4混合Logit模型2.5嵌套Logit模型3分位数回归4生存分析5聚类分析+判别分析6风险因素识别：回归分析，因子分析7作用路径分析：结构方程模型，VAR模型；8马尔科夫区制转换回归模型9DEA10空间计量经济模型11复杂网络分析附件3风险管理大数据挖掘分析技术（一）数据挖掘基本技术1数据探索分析：描述统计、可视化、降维2关联规则3KNN分类3.1K近邻分析法3.2基于变量重要性的加权K近邻分析法3.3基于观测相似性的加权K近邻分析法4贝叶斯分类5神经网络6SVM分类7决策树7.1分类回归树CART7.2决策树C4.5\C5.0算法7.3GBDT（Gradient Boost Decision Tree）模型7.4XGBoost模型8随机森林算法9一般聚类9.1.1K-均值聚类法9.1.2PAM聚类法9.1.3层次聚类法9.1.4EM聚类法10文本挖掘11预测12异常点诊断12.1.1统计诊断12.1.2距离诊断12.1.3密度诊断12.1.4聚类诊断12.1.5关联诊断12.1.6粗糙集诊断12.1.7基于人工神经网络的离群点挖掘13智能优化（二）集成复合的数据挖掘技术15（1）多元统计技术/集成综合评价方法+挖掘技术（2）智能优化算法+挖掘技术(3)计量技术+挖掘技术（4）挖掘技术组合大数据的基本特点：（1）数据量大，TB级；（2）数据指标是多维多元化、非结构化的，如视频、文本数据；（3）使用数据挖掘技术与方法。
附件4风险管理：计算实验1风险管理自然实验研究16：2准自然实验法173田野实验法184计算实验法1915李斌, 郭剑桥, 何万里. 一种新的地方政府债务风险预警系统设计与应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2016(12):96-112.16宗计川,朱鑫鑫,隋聪.资产组合调整惯性行为研究:实验室证据[J].管理科学学报,2017,20(11):61-74.17隋聪,于洁晶,宗计川.银行间债务违约诱发资产减价出售——基于债务与资产关联的风险叠加传染研究[J].系统工程理论与实践,2017,37(11):2753-2764.18雷震,杨明高,田森,张安全.股市谣言与股价波动:来自行为实验的证据[J].经济研究,2016,51(09):118-131. 19韦立坚,张维,熊熊.股市流动性踩踏危机的形成机理与应对机制[J].管理科学学报,2017,20(03):1-23.5实验分析方法5.1倾向性匹配法5.2双倍差分法5.3合成控制法5.4反事实分析5.5治理方案与政策的绩效评价作业2——文献研读与知识点整理（matlab）一.作业要求：从附件1中按一级标题自选一个主题；从后面附件2-5中，选用适用的两种以上的方法（一级标题）。
一人一个研究主题与方法，不能重复，先报先定，后报错开。
对该主题进行系统全面的文献研读综述、知识点整理、理论研究与实证研究设计、软件实现。
按照选定的主题，确定研究问题与研究对象，自行选取研究样本，收集足够的大数据；自行设计研究方案，方法与技术必须是数据量化分析、数理分析与实验研究三类方法中两类及三类的综合研究。