《风险管理》课后作业

2018-1《高级风险管理》课后作业

作业1 风险综合评价+大数据风控建模

二做一。学习模仿CSSCI 期刊文章，自选主题，一人一个研究主题与方法，不能重复，先报先定，后报错开。对该主题进行系统全面的文献研读综述、知识点整理、理论研究与实证研究设计、软件实现。

按照选定的主题，确定研究问题与研究对象，自行选取研究样本，收集足够的大数据；自行设计研究方案，方法与技术必须是数据量化分析、数理分析与实验研究三类方法中两类及三类的综合研究。

正文：结构格式规范，按照院刊格式要求；达到核心期刊发表水平。能用公式模型表述的尽量用公式模型说明，变量说明具体含义设定。

软件实现使用相关课程教学用的主流软件。

理论梳理系统完整，具体简明扼要，软件实现过程准确；重合率低于或超过20%者，不合格，需重修该课程。 参考选题，文献如下：

附件1风险综合评价方法清单 1静态赋权法

1.1

简单统计方法

1.1.1 统计平均法:行/列和平均法；行/列几何平均法 1.1.2 最大频率组的组中值/众位数法

1.1.3 变异/离散系数法: 依据指标变异性大小

()

i i i v E x σ=

1

i

i n

i

i v w v

==

∑

1.1.4 熵值/权法1:依据指标变异性大小

1彭怡,

李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35.

()()

max min ij ij

ij ij ij X X x X X -=

-

1

ij

ij m

ij

i x p x

==

∑

指标熵值：

1

ln m

j ij ij

i e k p p ==-∑01

j e ≤≤

1ln k m =

差异系数：

1j j

g e =-

指标权重：

1

j

j n

j

j g w g

==

∑

1.1.5 模糊综合评价法

1.1.6 熵权模糊综合评价法2 1.1.7 AHP 模糊综合评价法3 1.2 管理运筹学方法

1.2.1 层次分析法4:主观性

层次分析法又称AHP 构权法(Analytic hierarchy process ，简写为AHP)，是将复杂的评价对象排列为一个有序的递阶层次结构的整体，然后在各个评价项目之间进行两两的比较、判断，计算各个评价项目的相对重要性系数，即权重。AHP 构权法又分为单准则构权法和多准则构权法。两个步骤： （1）计算权重 （2）一致性检验

1.2.2 网络层次分析法5: 主观性+网络关联 1.2.3 AHP+熵值法6

先用AHP 法对指标赋权，保证重要性指标所占权重较大，再运用熵值法对指标权重进行调节，既保证重要性指标所占权重，又减少AHP 法的主观、片面性。主客观法结合起来对风险预警指标进行综合赋权，得到更为合理和精确的指标权重。

2范慧慧,

王国栋, 路正南. 熵权法下基金业绩的层次模糊评判[J]. 经济管理, 2009(4):130-135.

3鲍新中,屈乔,傅宏宇. 知识产权质押融资中的价值评估风险评价[J]. 价格理论与实践,2015,(03):99-101. 4

5徐光,白明莹,田也壮,杨洋. 基于网络层次分析法的技术创新项目评估体系研究[J]. 科学管理研究,2015,(03):40-43.

6寿晖,张永安. 基于AHP-熵值法商业银行体系风险指标预警研究——来自2003-2012年数据[J]. 华东经济管理,2013,(10):44-49.

1.2.4 CRITIC 赋权法:指标差异性+指标冲突关联7

(Criteria Importance Though Intercrieria Correlation) 基本思路是确定指标的客观权数以两个基本概念为基础。一是对比强度，它表示同一指标各个评价方案取值差距的大小，以标准差的形式来表现，即标准化差的大小表明了在同一指标内各方案的取值差距的大小，标准差越大各方案的取值差距越大。二是评价指标之间的冲突性，指标之间的冲突性是以指标之间的相关性为基础，如两个指标之间具有较强的正相关，说明两个指标冲突性较低。

1

, 12i

i n

i

i c w i n

c

==

=∑L ，，，

()1

1 1,2,,n

i i ij j c r i j n

σ==-=∑L ，

1.2.5 TOPSIS 技术（Technique for Order Preferenceby Similarity to Ideal Solution,）逼

近理想解排序法、理想点法8

1.2.5.1 基于（信息）熵权的TOPSIS 模型9 1.2.5.2 基于加权主成分的TOPSIS 模型10 1.2.5.3 基于CRITIC 权重法的TOPSIS 模型11 1.2.6 数据包络分析法（DEA ， DEAP 软件）

1.2.6.1 评价相对有效性的数据包络分析模型——DEA 和网络DEA 1.2.6.2 CCR 模型 1.2.6.3 BCC 模型 1.2.6.4 CCGS2模型

1.2.6.5 DEA 模型FG 、ST 、WY

1.2.6.6 综合DEA 模型（GDEA 模型） 1.2.6.7 锥比率的DEA 模型C2WH 1.2.6.8 逆DEA 模型 1.2.6.9 网络DEA 模型

1.2.6.10 S BM 模型（DEA_SOLVER5.0版软件） 1.2.6.11

1.3 多元统计分析方法

1.3.1 基于典型相关分析的综合评价12 1.3.2 复相关系数法 1.3.3 主成分分析法

1.3.3.1 熵值法改进的主成分分析法 1.3.3.2 CRITIC 改进的主成分分析法 1.3.4 因子分析法/主成分分析法

7许涤龙,陈双莲. 基于金融压力指数的系统性金融风险测度研究[J]. 经济学动态,2015,(04):69-78.

8朱卫东,

吴鹏. 引入TOPSIS 法的风险预警模型能提高模型的预警准确度吗?——来自我国制造业上市公司

的经验证据[J]. 中国管理科学, 2015, 23(11):96-104.

9彭怡, 李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35. 10马运来. 基于TOPSIS 法的区域风险投资环境综合评价[J]. 科技管理研究, 2007, 27(7):160-161. 11刘骅, 卢亚娟. 转型期地方政府投融资平台债务风险分析与评价[J]. 财贸经济, 2016, 37(5):48-59. 12金融稳定与金融竞争力协同效应测度及其国际比较研究_李正辉