金融计量经济学期末考卷
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C）.A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D)。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C )。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）.A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D)。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A)。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ）.A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A )。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是( C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）.A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( D )。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
金融计量学期末考试试题
金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题:１、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定）２、被解释变量得观测值i Y 与其回归理论值）(Y E 之间得偏差,称为随机误差项；被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间得偏差，称为残差。
3、对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则就是。
4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。
5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。
６、对于i i i X X Y 2211０ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小２ˆβ得置信区间得途径主要有＿_增大样本容量＿＿___＿、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度_＿__＿_。
7、对包含常数项得季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为__＿_3个＿_＿__＿。
８、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、_＿＿_方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。
９、总体平方与TSS 反映＿_被解释变量观测值与其均值_＿之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值）与其均值_＿之离差得平方与;残差平方与RＳＳ反映了__＿_被解释变量观测值与其估计值＿_之差得平方与。
10、方程显著性检验得检验对象就是＿__＿模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立_＿。
1２、对于模型i kｉｋ i i i Ｘ X X Y μββββ+++++= 221１０,i=１,2,…,n ,一般经验认为,满足模型估计得基本要求得样本容量为__n ≥30或至少n≥3(k＋1)＿＿＿。
金融计量学期末复习试题——(三)
金融计量学期末复习试题——（三）一、填空题：1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。
2．单位根检验的方法有：__DF检验________和___ADF检验_______。
3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。
4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。
5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。
6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。
7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到R的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。
一个很高的28．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。
二、单项选择题：1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。
A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整 D．以上答案均不正确2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。
A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应的误差修正模型一定成立D．还需对误差项进行检验3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。
A DF检验B．ADF检验C．EG检验D．DW检验4．有关EG检验的说法正确的是（A）。
A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与A重复)三、多项选择题：1. 平稳性检验的方法有（ABCD）。
A.散点图B.自相关函数检验C.单位根检验D. ADF检验2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。
金融计量学期末复习试题——(综合)
一、 选择题。
1、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）。
A 、 Goldfeld-Quandt 方法B 、ARCH 检验法C 、 White 检验法D 、 DW 检验法 3、t X 的2阶差分为 （ ）。
A 、2=t t t k X X X -∇-B 、2=t t t k X X X -∇∇-∇ C 、21=t t t X X X -∇∇-∇ D 、2-12=t t t X X X -∇∇-∇4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。
A 、自相关系数截尾，相关系数拖尾B 、自相关系数拖尾，相关系数截尾C 、自相关系数截尾，相关系数截尾D 、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。
A 、 (,)0,i j Cov i j μμ≠≠ B 、 (,)0,i j Cov i j μμ=≠ C 、 (,)0,i j Cov X X i j =≠ D 、 (,)0,i j Cov X i j μ≠≠6、在线性回归模型中,若解释变量1i X 和2i X 的观测值有如1220i i X X +=的关系,则表明模型中存在( )。
A 、 异方差B 、 多重共线性C 、 序列自相关D 、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ ）A 、0B 、1C 、2D 、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A 、OLS 估计量仍然满足无偏性和有效性； B 、OLS 估计量是无偏的，但非有效； C 、OLS 估计量有偏且非有效； D 、无法求出OLS 估计量。
9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R 2（ ）A 、越大；B 、越小；C 、不会变化；D 、无法确定 二、填空题。
金融计量学-期末考试
金融计量学-期末考试重要说明：（1）考试时间：18周随堂，请在此之前做好实证部分。
我会根据实证结果出5道问答题，到时与实证结果一起写在答题册上。
（2）18周随堂考时，可携带5页纸以下的资料（上面附上实证结果，也可以写上任何文字），但不要携带书籍、电脑，不可查阅手机等。
（3）本次考试为半开卷形式，请同学们认真遵守考试规则。
利用test.wfl文件（consump表示实际消费，income表示实际收入，int_3m 表示实际利率），完成以下实证部分：在主菜单选择File/Open/Eviews workfile,选择test.wfl文件（1）列出变量consump，income，int_3m的均值、标准差、最小值、中值、最大值、偏度、峰度、JB值等描述性统计量。
选中3个变量后双击，出现选择菜单，选择one group，出现的表格是3个变量的基本信息，在菜单栏中选择view，选中第五项Descriptive Stats(统计量描述)后选择Common Sample(因为所选变量的范围一样，若变量范围不一样是则选择individual samples)Probability估计系数的显著性水平Mean 均值Median 中值Maximum 最大值Minimum最小值Std.Dev 标准差Skewness 偏度Kurtosis峰度Sum Sq.Dev 离差平方和（2）对consump以及income最小二乘法回归。
（即ls consump c income）在窗口中输入ls consump c income回车方程：463.17920.7794=+consump income（3）对consump以及income取对数，分别命名为lncon以及lninc，作最小二乘法回归。
（即ls lncon c lninc）在窗口中输入series lncon=log(consump) series lninc=log(income)回车，可见到workfile增加了两列，输入ls lncon c lninc可得con inc=+方程：ln0.32930.9439ln（4）对consump以及income取对数，然后取增加值，分别命名为gcon以及ginc（即gcon=lncon-lncon(-1)，ginc=lninc-lninc(-1)）；然后作最小二乘法回归。
金融市场计量经济学考试
金融市场计量经济学考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场计量经济学研究的目的是什么？A. 评估单个金融资产的风险和收益B. 分析金融市场的联动效应C. 预测金融市场的未来走势D. 研究金融市场的有效性2. 以下哪个因素不是金融市场监管的主要目标？A. 保护投资者利益B. 维护市场公平交易C. 降低金融市场的波动性D. 促进金融创新3. 金融市场的计量经济学模型通常用于分析哪些变量之间的关系？A. 宏观经济变量与金融市场变量B. 不同金融资产之间的相关性C. 金融市场的风险传导机制D. 金融市场的交易成本4. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产的价格？A. 利率水平B. 通货膨胀率C. 国际贸易状况D. 政治局势5. 金融市场的计量经济学模型可以分为哪几类？A. 基本面分析模型B. 技术面分析模型C. 综合分析模型D. 市场情绪分析模型6. 以下哪个选项不是金融市场的计量经济学研究方法？A. 时间序列分析B. 回归分析C. 理论模型构建D. 大数据分析7. 金融市场的计量经济学模型在预测未来市场走势时的局限性主要表现在哪些方面？A. 模型假设的严格性B. 数据的可获得性C. 模型的不可靠性D. 预测者的主观判断8. 在金融市场中，以下哪个指标通常被用作衡量市场风险的指标？A. 波动率B. 信用风险加权C. 风险价值（VaR）D. 资产回报率9. 金融市场的计量经济学模型在评估投资组合风险时的作用是什么？A. 提供精确的风险评估结果B. 提供直观的投资组合优化建议C. 提供全面的市场分析报告D. 提供及时的市场预警信息10. 金融市场的计量经济学模型在未来的发展中可能面临的主要挑战包括哪些方面？A. 数据质量和可用性的提高B. 模型复杂性和多样性的增加C. 算法效率和稳定性的提升D. 监管政策和合规要求的更新11. 金融市场计量经济学研究的目的是什么？A. 提供对金融市场现象的直观理解B. 建立金融市场模型，预测未来市场走势C. 量化分析金融风险，为风险管理提供依据D. 以上皆是12. 以下哪个因素通常会影响金融市场的计量经济学模型？A. 宏观经济指标B. 政策变化C. 市场情绪D. 技术创新13. 在构建金融市场计量经济学模型时，哪一个概念最为关键？A. 数据质量B. 模型复杂度C. 参数估计的准确性D. 以上皆是14. 什么是金融市场计量经济学中的无风险利率？A. 银行存款利率B. 股票市场的预期收益率C. 与黄金价格相关的利率D. 以上皆是15. 在计量经济学模型中，如何衡量一个金融变量的重要性？A. 模型的R²值B. 参数估计的标准误差C. 模型的AIC或BIC值D. 以上皆是16. 金融市场计量经济学在评估投资组合风险时的作用是什么？A. 通过模型预测不同资产之间的相关性B. 量化评估投资组合的风险敞口C. 提供市场波动性预测D. 以上皆是17. 以下哪个选项不属于金融市场计量经济学的研究范畴？A. 股票市场的有效性研究B. 债券价格的随机波动模型C. 外汇市场的汇率预测D. 以上皆是18. 如何利用金融市场计量经济学模型进行市场预测？A. 收集历史数据，建立统计关系B. 运用经济学理论，构建模型C. 通过历史数据验证模型的预测能力D. 以上皆是19. 金融市场计量经济学模型在风险评估中的应用主要体现在哪里？A. 量化风险指标，如Value at Risk (VaR)B. 识别潜在的市场风险来源C. 预测市场波动对投资者行为的影响D. 以上皆是20. 在金融市场计量经济学的实证研究中，常用的统计方法有哪些？A. 最小二乘法B. 时间序列分析C. 回归分析D. 以上皆是21. 金融市场计量经济学主要研究的是什么？A. 金融市场波动性预测B. 金融市场有效性分析C. 金融市场风险计量D. 金融市场交易策略设计22. 以下哪个因素对金融市场计量经济学的应用最为关键？A. 数据质量B. 统计学方法C. 计算机技术D. 金融理论23. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用来描述资产价格的动态变化？A. 市场效率假说B. 风险中性定价C. 资本资产定价模型（CAPM）D. 方差弹性（VEV）24. 金融市场计量经济学在评估投资组合风险时，通常会使用哪项技术？A. 敏感性分析B. 概率模型C. 时间序列分析D. 空间分析25. 金融市场计量经济学与传统经济学的最大区别是什么？A. 量化分析和统计检验B. 研究范围C. 研究方法D. 研究目标26. 在构建金融市场计量经济学模型时，以下哪个步骤是首要的？A. 收集历史数据B. 确定模型假设C. 模型估计与参数校准D. 模型验证与解释27. 金融市场计量经济学在现代金融分析中的重要性体现在哪些方面？A. 提高投资风险管理的效率B. 支持资产定价决策C. 预测市场走势D. 提供政策制定者的决策支持28. 以下哪个选项不属于金融市场计量经济学的研究范畴？A. 金融市场波动性分析B. 信用风险量化C. 企业财务状况分析D. 宏观经济因素对金融市场的影响29. 金融市场计量经济学模型通常用于评估什么？A. 单一资产的风险B. 多元化投资组合的风险C. 投资组合的绩效表现D. 金融市场的有效性30. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用于衡量不同资产之间的相关性？A. 夏普比率B. 信息比率C. 贝塔系数D. 最大回撤31. 金融市场计量经济学研究的主要目的是什么？A. 描述金融市场的波动性和风险B. 预测金融市场的未来走势C. 分析金融市场的有效性D. 为政策制定者提供金融市场监管的建议32. 金融市场计量经济学模型可以分为哪几类？A. 经济模型B. 量化模型C. 基本面分析模型D. 技术分析模型33. 在金融市场中，广义自回归条件异方差模型（GARCH）主要用于衡量什么？A. 市场波动性B. 股票收益率C. 信用风险D. 波动率微笑34. 金融市场的流动性通常用什么指标来衡量？A. 交易量B. 价格变动C. 市场深度D. 流动性比率35. 金融市场的有效性通常通过哪个模型来检验？A. 博弈论模型B. 有效市场假说（EMH）C. 实证研究模型D. 理论模型36. 在金融市场中，协整理论主要用于分析什么？A. 不同资产之间的相关性B. 长期资产收益之间的关系C. 短期资产收益与长期资产收益之间的关系D. 市场波动性与资产价格之间的关系37. 金融市场计量经济学在风险评估中的应用主要体现在哪些方面？A. 信用风险评估B. 市场风险评估C. 操作风险评估D. 法律风险评估38. 金融市场的计量经济学分析通常需要收集和处理大量的数据，这些数据主要来源于什么？A. 金融市场交易数据B. 金融市场基本面数据C. 金融市场宏观数据D. 金融市场政策数据39. 金融市场的计量经济学模型在预测未来市场走势时的局限性主要表现在哪些方面？A. 模型假设的局限性B. 数据的有限性C. 计算能力的限制D. 结果的解释性不足40. 金融市场计量经济学的未来发展前景如何？A. 随着大数据和人工智能技术的发展，金融市场计量经济学将更加精确和高效B. 金融市场的计量经济学将更加注重理论与实践的结合，提高模型的实用性和可操作性C. 金融市场的计量经济学将面临更多的挑战和不确定性，需要不断创新和发展D. 金融市场的计量经济学将逐渐被其他更先进的方法所取代二、问答题1. 什么是金融市场？请简要描述其功能和组成部分。
(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中，表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时，y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时，y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时，x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时，x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (，)B 、 (x ，) x y y ˆC 、(，)D 、 (x ，y)x yˆ7、对于，统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关，则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov （，）=0 B 、 cov （，）=0（t ≠s ）t x t u t u s u C 、cov （，）≠0D 、cov （，）≠0（t ≠s ）t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，＝1.49，则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、＝*j j ββ=*j β*jβ∑C 、＝D 、＝j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A 、B 、 （常数）0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。
计量经济学期末试卷及答案
程（计算结果保留小数点后四位小数）
(2)a1 0.0972 / 0.0106 9.1698 ， a 4 5.9728 ^ 2 35 .4311
由 F 和 R 2 的关系可得 a 2 0.04587 ，
a3 s.e 2 * 739 2 41 .9222 ， a5 0.0318 0.09727 0.0655
A
】
R 2 R2
B R R
2
2
C R R
2
2
D
2 t
R 2 与 R 2 的关系不能确定
17、 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 则随机误差项 u t 的方差估计量 S 为【
2
e
估计用样本容量为 n 24 ， 800 ，
B
】
A 33.33 B 40 C 38.09 D 36.36 18、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则 该模型可以转化为【 A C Koyck 变换模型 部分调整模型
【 A C
D
】
i i
ˆ ) ＝0 (Y Y ˆ ) 为最小 (Y Y
i i
B D
(Y Yˆ )
i i
2
＝0 为最小
(Y Yˆ )
i i
2
ˆ ˆ X e ，则 OLS 法确定的 ˆ 的公式中，错误的是 6 、设样本回归模型为 Yi 0 1 i i i
B
】 B 间接最小二乘法
3
二阶段最小二乘法
答案仅供参考
C 三阶段最小二乘法 D 普通最小二乘法 二、 多选题（在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内，选错或没有 选全的，不得分。每小题 2 分，共 10 分） 1、回归平方和是指【 A B C D E
计量经济学期末试题一.doc
精品文档云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题 1 分，共 20 分） 1、计量经济模型是指【】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型 2、计量经济模型的基本应用领域有【】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】 ? 1.22 0.87XeB 、 Y 12.340.99XA 、 Y C 、 Y12.34 0.99XeD 、 Y01Xe4、产量 x （台）与单位产品成本 y （元 / 台）之间的回归方程为 y ＝356 －1.5x ，?这说明【】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 元C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 元5、以 y 表示实际观测值， y? 表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 ? ??】1 x i 满足【y iA 、 ( y y ＝ 0B 、( y? y) 2 ＝i?i )iC 、 ? 2 ＝0 D 、 ( y i y) 2＝( y i y i )6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、 B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25,k=4, R 2 =0.92B 、 n=10,k=3, R 2 =0.90C 、n=15,k=2,R 2 =0.88D 、n=20,k=5, R 2 0.94 8、下列模型不是线性回归模型的是： 【】A 、 Y iB 1 B 2 (1/ X i )B 、 Y i B 1 B 2 LnX i u iC 、 LnY iB 1 B 2 X i u iD 、 LnY iB 1 B 2 LnX i u i9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、 Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld — Quandt 检验D 、White 检验10 、当模型的随机误差项出现序列相关时， 【 】不宜用于模型的参数估计 A 、OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11 、已知在 D — W 检验中， d=1.03 ，k ’=6 ，n=26 ，显著水平α =5% ，相应 的 d L =0.98 ， d U =1.88 ，可由此判断【 】A 、存在一阶正的自相关B 、 存在一阶负的自相关C 、序列无关D 、 无法确定12 、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1 ，则表明模型中存在【】A 、多重共线性B、异方差性 C 、序列相关 D 、高拟合优度13 、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A 、估计量非有效B 、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过 t 检验 D 、模型的预测功能失效14 、在模型Y t 0 1 X1t2X2t t中X2t 是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【】A 、Cov (X2 t, s ) 0 对任意 s, tB 、Cov (X2 t,t) 0C 、Cov (X2 t, t ) 0但 Cov（ X 2t , s ) 0, s t D 、Cov (X1t, t ) 015 、以下模型中, 均可以被理解成弹性的是【】A 、Y X B、Y XC、Y AK L D 、YK L) Min ( ,16 、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A 、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率 D 、误差项17 、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A 、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D 、滞后变量18 、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A 、内生变量B、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19 、在一个结构式模型中，假如有 n 个结构式方程需要识别，其中 r 个是过度识别， s 个是恰好识别， t 个是不可识别。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C)。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics)一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）.A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指(A).A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ).A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）.A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A )。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D )。
计量经济学期末考试试卷及答案
计量经济学期末综合测试一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u ， 的OLS 估计公式是（ ）（A ）= (X 'X ) X 'Y 。
（B ）= (X 'X ) X -1Y 。
βˆβˆ （C ）= (X 'X )-1 X Y 。
（D ）= (X 'X )-1 X 'Y 。
βˆβˆ（2）DF 单位根检验是（ ）（A ）有时为单端，有时为双端的检验。
（B ）右单端检验。
（C ）双端检验。
（D ）左单端检验。
（3）用DW 统计量检验自相关（ ）（A ）适合于自回归模型。
（B ）适合于小样本情形。
（C ）适合于高阶自相关情形。
（D ）适合于1阶自相关情形。
（4）Glejser 检验（ ）（A ）用于检验自相关。
（B ）用于检验多重共线性。
（C ）可用于检验递增型异方差。
（D ）不能用来判断递增型异方差的具体形式。
（5）以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t （无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（ ）（A ）。
（B ）。
)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r（C ）。
（D ）。
)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449）。
解释变量与被解释变量是 Hours ：每周工作小时数（被解释变量）。
Wage ：每小时工资额（欧元）（解释变量）。
Nli ：其它收入（解释变量）。
金融市场计量经济学试卷
金融市场计量经济学试卷（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场资本化C. 资本资产定价模型（CAPM）D. 有效市场假说2. 什么是广义自回归条件异方差模型（GARCH）？A. 一种用于预测金融时间序列数据的统计方法B. 一种衡量金融资产波动性的方法C. 一种用于评估金融风险的方法D. 一种用于构建金融衍生品定价模型的方法3. 在金融市场中，什么是远期合约？A. 一种衍生品，其价值基于某个基础资产的价格B. 一种衍生品，其价值基于两个基础资产的价格C. 一种衍生品，其价值基于固定数量的货币D. 一种衍生品，其价值基于利率4. 什么是期权合约？A. 一种赋予持有人在特定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利的衍生品，但无义务B. 一种赋予持有人在特定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利的衍生品，且有义务C. 一种衍生品，其价值基于某个基础资产的价格D. 一种衍生品，其价值基于利率5. 什么是股票市场线（SML）？A. 一种表示股票系统风险的指标B. 一种表示股票预期收益率与系统风险之间关系的曲线C. 一种表示债券系统风险的指标D. 一种表示债券预期收益率与系统风险之间关系的曲线6. 什么是β系数？A. 一种衡量股票相对于市场整体波动性的指标B. 一种衡量债券相对于市场整体波动性的指标C. 一种衡量基金相对于市场整体波动性的指标D. 一种衡量衍生品相对于市场整体波动性的指标7. 什么是流动性溢价理论？A. 一种解释股票市场波动性之谜的理论B. 一种解释债券市场波动性之谜的理论C. 一种解释外汇市场波动性之谜的理论D. 一种解释商品市场波动性之谜的理论8. 什么是有效市场假说（EMH）？A. 一种描述金融市场效率的理论B. 一种描述投资者行为与市场效率之间关系的理论C. 一种描述市场价格与信息效率之间关系的理论D. 一种描述投资者情绪与市场效率之间关系的理论9. 什么是资本资产定价模型（CAPM）？A. 一种描述股票市场系统性风险的指标B. 一种描述股票市场预期收益率与系统风险之间关系的理论C. 一种描述债券市场系统性风险的指标D. 一种描述债券市场预期收益率与系统风险之间关系的理论10. 什么是合成货币市场利率（SMR）？A. 一种衡量短期货币市场利率的指标B. 一种衡量长期货币市场利率的指标C. 一种衡量无风险利率的指标D. 一种衡量风险调整后的利率11. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场模型C. 资本资产定价模型D. 有效市场假说12. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产价格？A. 利率变动B. 政治事件C. 通货膨胀率D. 所有以上因素13. 什么是格兰杰因果关系？A. 两个变量之间存在相关性，但其中一个变量的变化不能预测另一个变量的变化B. 两个变量之间存在相关性，且一个变量的变化可以预测另一个变量的变化C. 两个变量之间没有任何相关性D. 两个变量之间存在负相关关系14. 在计量经济学中，如何确定一个模型是过度拟合的？A. 模型在历史数据上表现很好，但在新数据上表现不佳B. 模型在历史数据上表现很好，但在新数据上表现也很好C. 模型在历史数据上表现不佳，但在新数据上表现不佳D. 模型在历史数据上表现不佳，但在新数据上表现很好15. 什么是期权定价模型？A. 用于估计欧式期权市场价格的方法B. 用于估计美式期权市场价格的方法C. 用于估计奇异期权市场价格的方法D. 用于估计所有类型期权市场价格的方法16. 在金融市场中，以下哪个指标通常用于衡量风险？A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 跟踪误差17. 什么是有效市场假说？A. 市场中的信息不能用来预测未来的证券价格B. 市场中的信息只能用来预测未来的证券价格C. 市场中的信息既不能用来预测未来的证券价格，也不能用来误导投资者D. 市场中的信息既不能用来预测未来的证券价格，但可以用来误导投资者18. 在计量经济学中，如何检验一个模型的回归结果是否显著？A. 检验回归系数的显著性B. 检验回归系数的置信区间C. 检验回归截距的显著性D. 检验回归截距的置信区间19. 什么是时间序列分析？A. 研究随机过程随时间变化的行为B. 研究确定性过程随时间变化的行为C. 研究有序数据随时间变化的行为D. 研究离散数据随时间变化的行为20. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响利率水平？A. 中央银行政策B. 经济增长率C. 通货膨胀率D. 所有以上因素21. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险定价B. 资产定价模型C. 时间序列分析D. 经济增长模型22. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产价格？A. 利率B. 通货膨胀率C. 政治风险D. 全球经济状况23. 什么是有效市场假说？A. 市场价格总是准确地反映所有可用信息B. 市场价格总是短暂地高于或低于其真实价值C. 市场价格总是不可预测的D. 市场价格总是高于其真实价值24. 在计量经济学中，以下哪个方法用于估计模型？A. 最大似然估计法B. 线性回归分析法C. 时间序列分析D. 所有以上方法25. 什么是协方差？A. 两个变量之间的线性关系B. 两个变量之间的非线性关系C. 两个变量之间的相互独立关系D. 两个变量之间的负相关关系26. 在金融市场计量经济学中，以下哪个概念用于衡量风险的？A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 亚洲货币单位（AMU）27. 什么是货币的时间价值？A. 货币的购买力随时间增加B. 货币的购买力随时间减少C. 货币的购买力保持不变D. 货币的购买力与时间无关28. 在计量经济学模型中，以下哪个参数用于衡量模型的拟合优度？A. R-squaredB. AICC. BICD. 对数似然函数29. 什么是期权合约的价值？A. 期权的内在价值B. 期权的执行价格C. 期权的到期时间D. 期权的波动率30. 在金融市场计量经济学中，以下哪个方法用于预测未来市场走势？A. 移动平均线B. 指数平滑法C. 时间序列分析D. 所有以上方法31. 金融市场计量经济学的基本概念是什么？A. 风险加权资产B. 市场资本化率C. 资本市场效率假说D. 利率期限结构32. 什么是有效市场假说？A. 所有市场参与者都不能持续获得超额利润B. 投资者可以通过分析公开信息获取超额利润C. 市场价格总是等于其内在价值D. 投资者可以根据自己的判断影响市场价格33. 在金融市场中，什么是贝塔系数（β）？A. 衡量系统风险B. 衡量非系统风险C. 与市场风险无关D. 衡量公司规模34. 什么是期权合约的隐含波动率？A. 期权价格相对于标的资产价格波动率的预测B. 期权合约的市场价格C. 期权的执行价格D. 期权的到期时间35. 什么是货币的时间价值？A. 货币在当前持有比未来持有更有价值的特性B. 货币的购买力随时间增长的特性C. 货币的利率D. 货币的通货膨胀率36. 什么是债券的久期？A. 债券的剩余到期时间B. 债券的票面利率C. 债券的到期收益率D. 债券的价格波动性37. 什么是股票市场的流动性？A. 股票价格波动较小，成交速度快B. 股票价格波动较大，成交速度慢C. 股票价格稳定，成交速度快D. 股票价格不稳定，成交速度快38. 什么是固定收益证券的利差（Yield Spread）？A. 固定收益证券的票面利率与市场利率之间的差额B. 固定收益证券的到期收益率与市场利率之间的差额C. 固定收益证券的利息支付与本金偿还之间的差额D. 固定收益证券的价格波动性39. 什么是金融市场的套利机会？A. 不同市场之间的价格差异B. 同一市场内的价格差异C. 金融产品的未来现金流的不确定性D. 金融市场的不确定性40. 什么是金融市场监管的主要目标？A. 保护投资者利益B. 促进市场公平交易C. 维护市场稳定D. 提高市场透明度二、问答题1. 什么是金融市场？请给出定义并解释其重要性。
计量经济学期末考试试卷集含答案
计量经济学期末考试试卷集含答案计量经济学试题⼀答案⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F ） 3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS 法总是⾼估了估计量的标准差。
（F ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F ）6．判定系数2R 的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ） 7．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（F ）8．当存在⾃相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（ F ）9．在异⽅差的情况下， OLS 估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R 变⼤。
（ F ） 10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。
（ F ）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据3）建⽴数理经济学模型 4）建⽴经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应⽤2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个⼈消费⽀出；X 表⽰可⽀配收⼊，定义210t D ?=?2季度其他31t D ?=??3季度其他 140D t ?=?4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，⽽且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
计量经济学期末考试试题库含答案
计量经济学期末考试试题库含答案单选1、计量经济学是 _________ 的一个分支学科。
（C ）A 、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A、1930 年世界计量经济学会成立B、1933 年《计量经济学》会刊出版C、1969 年诺贝尔经济学奖设立D、 1926 年计量经济学（ Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A 、控制变量B、解释变量C、被解释变量D、前定变量4、横截面数据是指（A ）。
A 、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类（ A ）。
A 、函数关系与相关关系B 、线性相关关系和非线性相关关系C、正相关关系和负相关关系 D 、简单相关关系和复杂相关关系6、计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930 年世界计量经济学会成立B．1933 年《计量经济学》会刊出版C．1969 年诺贝尔经济学奖设立D． 1926 年计量经济学（ Economics）一词构造出来7、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D、前定变量8、横截面数据是指（ A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据9、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A ．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据10、表示 x 和 y 之间真实线性关系的是（ C ）。
14、在由 n 30 的一组样本估计的、包含 3 个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决 定系数为 0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）。
金融计量学期末复习试题(二)及答案1
金融计量学期末复习试题（二）及答案1.在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（B ）。
A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A ）。
A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A ）。
A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6．对于模型i i i X Y μββ++=10，如果在异方差检验中发现2)(σμi i X Var =，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D ）。
A. i XB. iX C. i X 1 D. i X 17.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C ）。
A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法8.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是(D)。
A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49.已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（A ）。
A.0B.-1C.1D.0.510.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于(D)。
A.0B.1C.2D.411.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<dw<="" p="" data-filtered="filtered">A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定12.某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。
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经济法律系2008-2009学年第二学期《计量经济学》期末考试题（A卷）（适用专业：06金融完卷时间：120分钟考试时间：2009-6-22）班级姓名座号一、单项选择题（共30分，每空2分）应比较它们的：( B )A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( A )A.C i(消费)=500-0.8I i(收入)B.Q Di(商品需求)=10+0.8I i(收入)-0.9P i(价格)C.Q si(商品供给)=20+0.75P i(价格)D.Y i(产出量)=0.65K0.6i(资本)L0.4i(劳动)3.线性模型Y i=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象?(B )A.Cov(μi,μj)=0B.Var(μi)=σ2C.Cov(X i,μi)=0D.Cov(X1i,X2i)=04.用一组20个观测值的样本估计模型Y i=β0+β1X1i+β2X2i+μi后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( C )A.t 0.1(20)B.t 0.05(18)C.t 0.05(17)D.F 0.1(2,17)5.由回归直线10i ˆˆYˆβ+β=X i 所估计出来的Y ˆ值满足：( D ) A.Σ(Y i -i Yˆ)=1 B.Σ(Y i -i Y ˆ)2=1 C.Σ(Y i -i Yˆ)最小 D.Σ(Y i -i Y ˆ)2最小 6.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( A ) A.80% B.64% C.20% D.89% 7.预测点离样本分布中心越近，预测误差：( A ) A.越小 B.越大C.不变D.与预测点离样本分布中心的距离无关8.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( C )A.0B.1C.∞D.最小9.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( B ) A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用 10.DW 的取值范围是：( D )A.-1≤DW ≤0B.-1≤DW ≤1C.-2≤DW ≤2D.0≤DW ≤4 11.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( D )A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定12.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有( C ) A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=013.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定14.设ρ为总体相关系数，r 为样本相关系数，则检验H 0 :ρ=0时，所用的统计量是( A ) A.)2n (t ~r12n r 2--- B.)1n (t ~r12n r 2---C.)1n (x ~r12n r 22--- D.)1,0(N ~r12n r 2--15.设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( A ) A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --=B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSSF =二、多项选择题（共10分，每小题2分）1.小型宏观经济计量模型⎪⎩⎪⎨⎧++=μ+β+β+β=μ+α+α=-t t t t t 21t 2t 10t t 1t 10t G I C Y Y Y I Y C 中，内生变量是：( ABD )A.C tB.Y tC.I tD.Y t-1E.G t2.当被解释变量的观测值Y i 与回归值i Yˆ完全一致时：( AD ) A.判定系数r 2等于1 B.判定系数r 2等于0 C.估计标准误差s 等于1 D.估计标准误差s 等于0 E.相关系数等于03.X 表示商品消费量，P 表示商品价格，I 表示消费者收入，下列表示价格弹性的有：( BCDE ) A.ii i P IP X ∙∂∂ B.iii i X P P X ∙∂∂ C.iii j X P P X ∙∂∂ D.ijj i X P P X ∙∂∂ E.jj jj X P P X ∙∂∂4.下列属于时间序列数据的有（CDE ）A.1980—1990年某省的人口数B.1990年某省各县市国民生产总值C.1990—1995年某厂的工业总产值D.1990—1995年某厂的职工人数E.1990—1995年某厂的固定资产总额5.下列各对变量之间存在相关关系的有（ ABC ） A.身高与体重 B.投入与产出 C.施肥量与粮食产量 D.圆的面积与圆的半径E.圆的周长与圆的半径三、简答题（共20分，每小题5分）2．简述DW 检验的局限性。
3.试述GQ 检验步骤4.一元回归中的f 检验与t 检验一致吗，为什么？40分）1、根据对某商品的需求量(Y ，吨)和价格(X ，元/吨)的20组观测资料，计算得如下资料：ΣXi=57,ΣX 2i =268,Σ(Y i -Y )2=238,r xy =-0.95，回归直线的截距顶α=13.5611，回归直线的估计标准误差s=1.1354 要求：(1)写出样本回归方程(2)95%的概率(t=2.101)估计，当X=6元/吨时，需求量的置信区间（本题10分）2、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y ，元）与人均年度消费支出（CONS ，元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分）02000400060008000100002000400060008000C O N SYDependent Variable: LNCONS Method: Least SquaresDate: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood 42.23303 F-statistic14074.12 (1)在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（4分）(2)根据输出结果，写出回归模型的表达式。
（3分）(3)给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t 0.025=_______，F 0.05=_______； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（2分） (4)解释回归系数的经济含义。
（3分）(5)根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（3分）3、以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做 计量经济模型，即μβα++=X Y ，方程估计、残差散点图输出结果分别如下：方程估计结果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/31/03 Time: 12:42 Sample: 1980 1997VariableCoefficiStd. t-Statist Prob.C-2457.310680.5738 -3.610644 0.0023R-squared0.996168 Mean dependentvar25335.11 Adjusted R-squared 0.995929 S.D. dependent var 35027.97 S.E. of regression 2234.939 Akaike info criterion 18.36626 Sum squared resid 79919268 Schwarzcriterion18.46519 Log likelihood -163.2963F-statistic4159.872 Durbin-Watson 2.181183 0.00000根据以上输出结果回答下列问题：（1）该模型中是否违背无自相关假定？为什么？（05.0=α，391.1,158.1==u l d d ）（5分）（2）如果用怀特检验法检验异方差，试写出检验步骤以及辅助回归的形式。
（5分）（3）如果原模型存在异方差，你认为应如何修正？（只说明修正思路，无需计算）（5分）经济法律系2008-2009学年第二学期《计量经济学》期末考试题（A卷）答案纸（适用专业：06金融完卷时间：120分钟考试时间：2009-6-22）班级姓名座号二、多项选择题（共10分，每小题2分）三、简答题（共20分，每小题5分）1 2 34四、计算题（共40分）23。