金融计量经济学期末考卷

经济法律系2008-2009学年第二学期

《计量经济学》期末考试题（A卷）

（适用专业：06金融完卷时间：120分钟考试时间：2009-6-22）

班级姓名座号

一、单项选择题（共30分，每空2分）

应比较它

们的：( B )

A.判定系数

B.调整后判定系数

C.标准误差

D.估计标准误差

2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( A )

A.C i(消费)=500-0.8I i(收入)

B.Q Di(商品需求)=10+0.8I i(收入)-0.9P i(价格)

C.Q si(商品供给)=20+0.75P i(价格)

D.Y i(产出量)=0.65K0.6i(资本)L0.4i(劳动)

3.线性模型Y i=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现

象?(B )

A.Cov(μi,μj)=0

B.Var(μi)=σ2

C.Cov(X i,μi)=0

D.Cov(X1i,X2i)=0

4.用一组20个观测值的样本估计模型Y i=β0+β1X1i+β2X2i+μi后，在0.1的

显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计

量t 大于等于：( C )

A.t 0.1(20)

B.t 0.05(18)

C.t 0.05(17)

D.F 0.1(2,17)

5.由回归直线10i ˆˆY

ˆβ+β=X i 所估计出来的Y ˆ值满足：( D ) A.Σ(Y i -i Y

ˆ)=1 B.Σ(Y i -i Y ˆ)2=1 C.Σ(Y i -i Y

ˆ)最小 D.Σ(Y i -i Y ˆ)2最小 6.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( A ) A.80% B.64% C.20% D.89% 7.预测点离样本分布中心越近，预测误差：( A ) A.越小 B.越大

C.不变

D.与预测点离样本分布中心的距离无关

8.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( C )

A.0

B.1

C.∞

D.最小

9.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( B ) A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用 10.DW 的取值范围是：( D )

A.-1≤DW ≤0

B.-1≤DW ≤1

C.-2≤DW ≤2

D.0≤DW ≤4 11.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( D )

A.不存在一阶自相关

B.存在正的一阶自相关

C.存在负的一阶自相关

D.无法确定

12.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有( C ) A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=0

13.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

C.不存在序列相关

D.存在序列相关与否不能断定

14.设ρ为总体相关系数，r 为样本相关系数，则检验H 0 :ρ=0时，所用的统计量是( A ) A.

)2n (t ~r

12n r 2

--- B.

)1n (t ~r

12n r 2

---

C.

)1n (x ~r

12n r 22

--- D.

)1,0(N ~r

12n r 2

--

15.设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( A ) A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --=

B. )

k n /(RSS )

1k /(ESS 1F ---=

C. RSS ESS F =

D. ESS

RSS

F =

二、多项选择题（共10分，每小题2分）

1.小型宏观经济计量模型⎪⎩

⎪

⎨⎧

++=μ+β+β+β=μ+α+α=-t t t t t 21t 2t 10t t 1t 10t G I C Y Y Y I Y C 中，内生变量是：

( ABD )

A.C t

B.Y t

C.I t

D.Y t-1

E.G t

2.当被解释变量的观测值Y i 与回归值i Y

ˆ完全一致时：( AD ) A.判定系数r 2等于1 B.判定系数r 2等于0 C.估计标准误差s 等于1 D.估计标准误差s 等于0 E.相关系数等于0

3.X 表示商品消费量，P 表示商品价格，I 表示消费者收入，下列表示价格弹性的有：( BCDE ) A.i

i i P I

P X ∙∂∂ B.i

i

i i X P P X ∙

∂∂ C.i

i

i j X P P X ∙

∂∂ D.

i

j

j i X P P X ∙

∂∂ E.j

j j

j X P P X ∙∂

∂

4.下列属于时间序列数据的有（CDE ）

A.1980—1990年某省的人口数

B.1990年某省各县市国民生产总值

C.1990—1995年某厂的工业总产值

D.1990—1995年某厂的职工人数

E.1990—1995年某厂的固定资产总额

5.下列各对变量之间存在相关关系的有（ ABC ） A.身高与体重 B.投入与产出 C.施肥量与粮食产量 D.圆的面积与圆的半径

E.圆的周长与圆的半径

三、简答题（共20分，每小题5分）

2．简述DW 检验的局限性。 3.试述GQ 检验步骤

4.一元回归中的f 检验与t 检验一致吗，为什么？