风险管理考试大纲201X中级
风险管理与保险考试复习大纲
风险管理与保险考试复习大纲8:00-9:50 511总共25到选择题,两道简答,不能够超过那张纸大概范围是前三讲1. 概率跟风险,联合和非联合,概率和风险相关的2. 风险的概念:相关3. Hazard loss 等4. 风险的社会负担5. 风险管理的办法(三个大方面几个小方面)6. 画的risk treatment的图,7. 风险的分类8. risk pooling风险公担及其计算,其好处,要会说(1)risk pooling计算:概率论知识(2)好处:Risk can be reduced through pooling independent losses. That is, no change in expected loss but the predictability of risk has been reduced for each individual. Instead of some paying the loss and others nill, the society will share the loss.9. 直接损失和间接损失的判断10. Frequency and severity11. 道德风险和逆向选择的问题(1)(2)逆向选择:adverse selection arises when the insurer misclassifies the risk of the insured12. 过失:反复的重复的,过失的四个要件,包括严格的和绝对的赔偿责任,在什么情况下出现选择题会举出情形,问你是不是严格的或者绝对的责任(共八种情况)13. HLV and need approach比较和对比(1) This estimate is based on the income the person would have received if the loss had not occurred. This is obtained by:a. Forecast the annual income until retirement (It)b. Deduct the person’s own consumption (OCt)c. Discount the annual values (r)(2) The HLV is approximate, and is based on the following assumptions:(3) The HLV approach is conceptually more appealing from a risk management perspective because it focuses on potential loss rather than the family’s preferences concerning levels of consumption.(4) The HLV approach requires projection of future earnings, which is much more difficult than projecting future living expenses.(1) This approach estimates the present value of the income level required by the dependents to maintain their life styles.(2) It identifies normal expenditures of the dependents and how these expenditures are affected by the employee’s death.(3) The main approach to calculate this is to add up the total financial needs and then deduct the accumulated assets(4) The needs approach is preferred by financial planners and administrators of social security programs because of its simplicity and its direct portrayal of family economic welfare.14. 民事责任和刑事责任的区分,比如政府、举证、和成本相关的部分a. Criminal•Many legislation have criminal provisions: Corporations law, TPA, legislation under APRA•State or one of its delegates against one or more legal persons, on behalf of the society (US “People Vs …”)•Remedy: a penalty which typically is a fine or a jail sentence•The standard of proof:“…beyond a reasonable doubt...”•Costs: borne by the state, but the defendant bears the defence costs. In cases of financial hardship, the state will provide defence lawyer at its own expense.b. Civil:•One party (legal) against another for alleged wrongs, including legal persons against the state or one of its delegates•Remedies: indemnity for the loss, punitive damages, restitution(归还) ofproperty or, injunctions(禁令) on activities or further legal proceedings, etc•The standard of proof is the “preponderance of evidence” (the num ber of evidence) or “balance of probabilities” (the strength of evidence) [not as heavy as in a criminal case]•Costs are borne by the parties, but the court can award costs to the winning party 主要看讲义,不认识的词查一下,关于前面的两个部分,用的是书的前两章。
【VIP专享】风险管理考试大纲
《风险管理》教学大纲一、课程性质和特点《风险管理》是全国高等教育自学考试保险专业考生的必考课程,也是其他经济管理类专业考生的考试课程,是为培养和检验考生风险管理基本理论知识和应用能力而设置的一门专业课程。
风险管理作为一门新兴学科,诞生于20世纪50年代的美国,其理论与方法现已为发达国家所普遍采用并不断得到发展。
这一门管理科学,可以帮助经济单位通过成本效益分析,对于所面临的各种风险,做出客观而较为科学的决策,以降低风险成本,节约经营费用,并获得最大的安全保障。
风险管理从一般经济单位(个人、家庭、企事业单位)经营或管理的角度出发。
二、课程的目的和要求设置本课程的具体目的要求是:使自学应考者比较全面系统的掌握风险管理的基本理论、基本知识和基本方法,认识风险管理过程,了解风险管理信息系统,学会风险识别、风险衡量和风险处理的一般方法和常用技术手段,并能进行风险管理决策。
三、考试课程《风险管理》考核要求与主要试题范围第一章风险管理导论考核要求(一)风险及其特征1.识记:(1)风险的概念;(2)风险的特征。
2.领会:(1)风险因素、风险事故、风险损失及其相互关系;(2)风险分类。
(二)风险管理及其作用1.识记:(1)风险管理的必要性;(2)风险管理的作用。
2.领会:(1)风险管理的概念;(2)风险管理的代价。
(三)风险管理的基本内容1.识记:风险管理过程诸阶段。
2.领会:风险管理过程各阶段的相互关系。
第二章风险管理计划考核要求(一)风险管理的目标1.识记:(1)风险管理的总目标;(2)风险管理的损前目标;(3)风险管理的损后目标。
2、领会:风险管理的目标冲突与协调。
(二)风险管理的组织结构领会:(1)小型规模风险管理组织结构;(2)中型规模风险管理组织结构;(3)大型规模风险管理组织结构;(4)选择型风险管理组织。
(三)风险管理部门的地位与绩效评定识记:风险管理部门与其他部门关系。
(四)风险管理计划书应用:风险管理计划书的编制。
中级银行从业资格考试《风险管制》教材复习要点(8)-银行专业资格考试.doc
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关注万题库银行从业考试微信,下载精华复习资料点击查看:中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点汇总第八章声誉风险与战略风险管理8.1声誉风险管理8.1.1声誉风险概述声誉风险评估要求主要包括:1.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系;2.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理;3.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析,评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果,并根据情景分析结果制定可行的应急预案,开展演练;4.对于已经识别的声誉风险,商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失,并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响;5.商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响,并视情况配置相应的资本。
有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容:1.明确商业银行的战略愿景和价值理念;2.有明确记载的声誉风险管理政策和流程;3.深入理解不同利益持有者对自身的期望值;4.培养开放、互信、互助的机构文化;5.建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警;6.努力建设学习型组织,有能力在出现问题时及时纠正;7.建立公平的奖惩机制,支持发展目标和股东价值的实现;8.利用自身的价值理念。
道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;9.建立公开、诚恳的内外部交流机制,尽量满足不同利益持有者的要求;10.有明确记载的危机处理/决策流程。
建立良好的声誉风险管理体系,能够持久、有效地帮助银行减少各种潜在的风险损失,包括:1.招募和保留最佳雇员;2.确保产品和服务的溢价水平;3.减少进入新市场的阻碍;4.维护客户和供应商的忠诚度;5.创造有利的资金使用环境;6.增进和投资者的关系;7.强化自身的可信度和利益持有者的信心;8.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;9.对大限度地减少诉讼威胁和监管要求。
风险管理自学考试大纲
《风险管理》考试大纲一、《风险管理》是管理科学的一个新颖分支。
它是20世纪五十年代以来,通过对企业的人员、财产以及自然、财务资源进行适当的保护而逐渐发展、形成的一门新的管理学科。
企业风险管理、即企业的安全活动,对企业财产和人员的保护,是近代企业管理中重要的职能之一,而且也是企业所有管理部门的共同责任。
二、《风险管理》的作用各企业单位应用一般的管理原理、运用风险管理的各种手段管理本企业的资源和活动。
通过成本和效益分析,对所面临的各种纯粹风险,作出客观而比较科学的决策。
尽可能减少意外事故的损失以及意外事故对企业及其环境的不利影响,从而节省企业的各类经营成本,并使企业获得更大的安全保障。
三、学习目的学习《风险管理》课程的目的,主要使自学者初步掌握制定企业风险管理计划的目标,组织风险管理计划,编制企业风险管理方针书;并能够较好地识别和分析企业的损失风险;能对企业财产损失风险和企业责任风险进行初步的分析和控制;能对企业的风险进行较正确的衡量。
初步掌握各种企业风险管理的方法,较好地掌握风险管理决策的各种工具,并从中选出最适当的风险管理方案。
通过《企业风险管理》课程的学习,为广大自学者进入企业风险管理工作打下一定的理论基础,并较系统地掌握从事企业风险管理工作的各种方法。
第二部分各章的考核知识点及考核要求第一章风险管理导论一、考核知识点(一)风险的定义(二)损失的原因和危险因素(三)风险的分类(四)风险管理概述二、考核要求(一)风险的定义识记:(1)风险的几种定义①损失机会和损失可能性;②损失的不确定性;③实际与预期结果的偏离;④风险是实际结果偏离预期结果的概率。
(二)损失原因和危险因素1.识记:(1)损失原因。
(2)危险因素。
2.领会:(1)危险因素分类。
(三)风险的分类1.识记:(1)风险的分类;(2)风险的基本分类。
2.领会:(1)纯粹风险的分类。
(四)风险管理概述1.识记:(1)风险管理的定义。
(2)风险管理的范围。
中级银行从业资格考试《风险管理》
中级银行从业资格考试《风险管理》随着金融市场的不断发展和银行风险管理的日益重要,中级银行从业资格考试《风险管理》的重要性日益凸显。
作为一门专业性和综合性很强的学科,《风险管理》考试涵盖了银行运营过程中的各种风险因素,包括信用风险、市场风险、操作风险等,以及如何进行有效的风险管理。
对于考生来说,了解风险管理的基本概念和原则是必要的。
在考试中,考生需要熟悉风险管理的定义、目的、方法和步骤,同时还需要理解风险管理的核心原则,例如全面风险管理、风险与收益平衡等。
掌握各种风险类型的特点和应对措施也是考试的重点。
例如,信用风险是银行面临的主要风险之一,考生需要了解信用风险的成因、评估方法和控制措施;市场风险则是指因市场价格波动而导致银行损失的风险,考生需要掌握市场风险的识别、评估和控制方法;操作风险则是因内部流程、人为错误或系统故障而导致损失的风险,考生需要了解操作风险的识别、评估和控制方法。
对于银行从业者来说,熟悉监管要求和合规要求也是非常重要的。
在考试中,考生需要了解国内外监管机构对银行风险管理的监管要求和合规要求,以及如何满足这些要求。
为了通过《风险管理》考试,考生还需要注重实践和应用。
风险管理不仅仅是一门理论学科,更是一门实践学科。
考生需要将理论知识应用到实际案例中,通过分析案例来提高自己的风险管理能力和应对风险的能力。
中级银行从业资格考试《风险管理》是一门专业性和综合性很强的学科,需要考生全面掌握风险管理的基本概念、原则和方法,同时注重实践和应用。
只有通过全面、系统的学习和实践,才能顺利通过考试,为银行的稳健运营和发展做出贡献。
中级银行从业资格考试《银行管理》考试大纲doc一、考试概述中级银行从业资格考试《银行管理》是银行业从业人员提升职业素养和专业技能的重要考试之一。
该考试主要考察考生对银行管理理论和实践的理解和应用,包括风险管理、内部控制、合规经营、资本管理、资产负债管理和财务管理等方面的知识。
2023年全国项目风险管理师考试大纲
2023年全国项目风险管理师考试大纲一、考试概述2023年全国项目风险管理师考试旨在对参加考试者在项目风险管理领域的专业能力进行综合评估。
考试重点涵盖项目风险管理的理论知识、实践技能以及案例分析能力等方面。
通过考试,评估和认证考生是否具备从事项目风险管理工作的综合素质和能力。
二、考试科目及内容1. 基础知识科目1.1 项目管理基础1.2 风险管理概述1.3 风险管理的原则和目标1.4 风险管理的基本流程1.5 项目风险评估方法1.6 项目风险控制与应对措施2. 实践技能科目2.1 风险识别与分类2.2 风险概率与影响分析2.3 风险规避与转移2.4 风险监控与报告2.5 风险应急响应与控制2.6 风险管理的组织实施与评估3. 案例分析科目3.1 客观案例分析3.2 主观案例分析3.3 综合案例分析三、考试形式与要求1. 考试形式考试分为书面试卷和口头答辩两个环节。
书面试卷部分为闭卷,答题形式包括选择题、论述题和案例分析题。
口头答辩部分将由评委对考生的实际操作能力、问题分析能力以及解决方案提出问题并进行评估。
2. 考试要求考生须熟练掌握项目风险管理的基本理论知识,具备项目风险管理实践经验。
应具备良好的沟通和表达能力,能够准确清晰地阐述自己对风险管理的理解和实践经验,并能运用风险管理工具和方法解决实际问题。
四、参考教材与资料1. 参考教材- 《项目管理中的风险管理》- 《项目风险管理实务》- 《项目风险管理案例解析》2. 参考资料- 项目管理相关的期刊、论文、研究报告等五、报考要求和注意事项1. 报考要求1.1 具备相关工作经验,熟悉项目管理和风险管理的基本理论和方法;1.2 参加过相关培训课程,并获得合格证明;1.3 年满18周岁,具备中华人民共和国国籍。
2. 注意事项2.1 报名时间和入场准备事项详见官方发布的考试通知;2.2 考试期间需携带有效身份证件和考试准考证;2.3 考生需按时参加考试,严禁迟到、早退和舞弊行为。
中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(10)-银行专业资格考试.doc
中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(10)-银行专业资格考试“中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点(10)”供考生参考。
更多银行专业资格考试内容请微信搜索“万题库银行从业考试”或访问银行专业资格。
关注万题库银行从业考试微信,下载精华复习资料点击查看:中级银行从业资格考试《风险管理》教材复习要点汇总第十章压力测试10.1压力测试的定义10.1.1基本定义压力测试是一种风险管理工具,分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响,用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要改进措施。
10.1.2基本作用1.前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动;2.对基于历史数据的统计模型进行补充,识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估;3.关注新产品或新业务带来的潜在风险;4.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据;5.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流;6.协助银行制定改进措施。
10.1.3治理结构董事会(最终责任)、监事会(监督评价履职)、高级管理层(政策、分工、测试)10.1.4压力测试分类根据所考虑因素的复杂性,压力测试分为敏感性测试和情景测试:敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
情景测试是假设某个极端不利事件发生,推动多个风险因素同时变化,考察这样的情景对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
压力测试实践可分为两大类:一类是针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试;一类是针对资产负债管理的流动性压力测试。
10.2压力情景/参数的设定压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力。
从压力因素的角度出发,发力情景分为历史情境与假设情境。
风险类型:压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括信用风险(含集中度风险、国别风险)、市场风险(含银行账户利率风险)、流动性风险、操作风险等,并考虑不同风险之间的相互影响。
金融市场风险管理专家考试大纲
金融市场风险管理专家考试大纲一、考试目的金融市场风险管理专家考试旨在评估考生对金融市场风险管理的理论知识、实践技能和综合分析能力,以确定其是否具备成为金融市场风险管理专业人士的资质和水平。
二、考试内容(一)金融市场基础知识1、金融市场的分类、功能和参与者货币市场、资本市场、外汇市场、衍生品市场等的特点和作用。
各类金融机构、企业和个人在金融市场中的角色和行为。
2、金融工具与产品债券、股票、基金、期货、期权、互换等金融工具的基本原理和特点。
金融产品的设计、定价和风险收益特征。
(二)风险管理基础理论1、风险的定义、分类和度量市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等的概念和分类方法。
常用的风险度量指标,如 VaR(风险价值)、CVaR(条件风险价值)、标准差、违约概率等。
2、风险管理的目标、流程和策略风险管理的目标设定和与企业战略的整合。
风险识别、评估、监测和控制的流程和方法。
风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等策略的应用。
(三)市场风险管理1、利率风险管理利率的决定因素和利率期限结构理论。
利率风险的来源和度量,如重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
利率风险管理工具,如利率互换、远期利率协议、利率期货和期权等的运用。
2、汇率风险管理汇率的决定理论和影响因素。
汇率风险的类型和度量,如交易风险、折算风险和经济风险。
汇率风险管理策略,如货币套期保值、外汇期权、货币互换等的运用。
3、股票市场风险管理股票市场的风险特征和影响因素。
股票风险的度量方法,如β系数、波动率等。
股票风险管理工具,如股指期货、股票期权、融券卖空等的运用。
4、商品市场风险管理商品市场的分类和特点。
商品价格风险的驱动因素和度量。
商品风险管理工具,如商品期货、商品期权、远期合约等的运用。
(四)信用风险管理1、信用风险的评估与度量信用评级体系和方法。
信用风险模型,如 CreditMetrics、KMV 模型等的原理和应用。
2、信用风险的管理策略信用风险的分散、转移和补偿机制。
风险管理考试资料(必备)
第一章风险管理导论一、名词解释 1.风险:指在给定的客观情形下,在特定的期间内,那些可能发生的结果之间的差异程度。
2. 风险管理:是经济单位通过对风险的识别和衡量,采用合理的经济和技术手段对风险加以处理,以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为。
3. 静态风险:指由于自然力的不规则作用,或者由于人们的错误或不当行为而招致的风险。
4. 纯粹风险:指那些只有损失机会而没有获利可能的风险,纯粹风险的风险事故发生,必定对当事人造成损失。
5. 投机风险:指那些既有损失可能也有获利机会的风险。
6. 责任风险:指由于社会个体(经济单位)的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡,依照法律负有经济赔偿责任,以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任,所形成的风险。
二、试述风险因素、风险事故、损失及其相互关系。
风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件,以及风险事故发生时,致使损失增加、扩大的条件。
风险事故又称风险事件,是指引起损失的直接或外在的原因,它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介,也就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。
损失是指非故意、非计划、非预期、的经济价值减少的事实。
风险因素、风险事故、损失三者之间的关系是,风险因素引起风险事故,风险事故导致损失。
三、试述风险的代价。
风险的代价包括风险事故的代价、风险因素的代价、处理风险的费用。
1. 风险事故的代价是指风险发生所带来的直接或间接的损失。
2. 风险因素的代价是指一种为防范风险而付出的无形代价。
A)风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平的下降。
B)风险因素所导致的社会资源分配的失衡。
3. 处理风险的费用,意识到自己面临的风险,经济单位就会采取各种措施,于是费用便产生。
四、试述风险管理的作用。
1. 对企业的贡献A)风险管理有利于维持企业生产经营的稳定。
B)风险管理有利于提高企业经济效益。
a)直接贡献:降低费用b)间接贡献:对于提高企业经济效益具有间接贡献i. 有效的风险管理会使企业上下获得安全感,并增强扩展业务的信心。
中级银行从业资格考试《风险管理》
中级银行从业资格考试《风险管理》考试大纲中级银行从业资格考试《风险管理》考试大纲【考试目的】风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系,紧密结合国内银行业务和风险管理的发展,定位于风险管理专业人员的培养和选拔,注重技术含量,特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。
【考试内容】一、风险管理基础(一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别;(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;(四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;(五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容,以及银行资本相较一般企业资本的显著作用;(六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;(七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;(八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;(九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。
二、风险管理体系(一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;(二)掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则;(三)掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;(四)熟悉风险偏好指标维度和指标体系,限额管理作的作用和基本流程;(五)掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术;(六)深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求;(七)熟悉内部控制框架的核心要素,内部审计的基本属性。
三、信用风险管理(一)掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;(二)熟悉信用风险评估、计量的发展历程,掌握基于内部评级的方法和相关计量模型;(三)掌握信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程;(四)掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践;(五)深入了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施;(六)熟悉信用风险资本计量的权重法、内部评级法。
风险管理风险管理期末考试全套复习大纲.doc
风险管理风险管理期末考试全套复习大纲.doc第一章风险与风险管理1.1 公司风险的含义与分类1.1.1 风险的含义(风险的特征)1.1.2 企业风险的基本分类1.2 风险管理概述1.2.1 风险管理的定义1.2.2 风险管理的目标1. 损失前目标2. 损失后目标1.2.3 风险管理的框架1.2.4 风险管理的过程1.2.5 风险管理的周期第二章风险识别2.1 风险识别概述2.1.1 风险识别的原则2.1.2 风险的形成机制1.风险因素2. 风险事项3. 风险损失2.2 风险识别的流程2.3 风险识别的方法2.3.1 现场调查法2.3.2 安全检查表法2.3.3 专家调查法2.3.4 流程图法2.3.5 工作风险分解法2.3.6 事故树分析法2.3.7 情景分析法2.3.8 财务分析法2.4 风险识别的角度2.4.1 金融风险类型和受险部位的识别角度1.从运营过程的角度识别2.从财务报表的角度识别3.从运作能力的角度识别2.4.2 金融风险诱因和严重程度的识别角度1.金融风险诱因的识别角度2.金融风险严重程度的识别角度第三章风险评估3.1 风险评估概述3.1.1 风险评估的流程1. 风险估计的流程2. 风险评价的流程3.1.2 风险评估的内容3.1.3 风险评估技术1. 设定基准2. 概率评估技术3. 非概率分析技术3.1.4 风险描述3.2 历史波动率的计算3.2.1 历史波动率的静态计算1. 单项资产波动率的静态计算2. 组合资产波动率的静态计算3. 离散系数3.2.2 历史波动率的动态计算1. 简单加权移动平均法2. 一般加权移动平均法3.指数加权移动平均法4. GARCH模型3.3 损失分布的检验与模拟3.3.1 损失分布的统计拟合检验3.3.2 损失分布的QQ图与经验分布检验1. EViews绘制QQ图2. EViews 经验分布检验3.3.3 损失分布的随机模拟1. 随机模拟的基本步骤2. 随机数的产生3.4 损失评估3.4.1 损失次数概率分布的估计1. 损失次数概率的二项分布估计2. 损失次数概率的泊松分布估计3.4.2 损失金额概率分布的估计3.4.3 总损失分布的估计3.4.4 总损失的正态分布近似估计3.4.5 预期损失与非预期损失第四章风险管理措施4.1 风险管理措施概述4.1.1 风险管理措施的分类1. 控制型风险管理措施2. 融资型风险管理措施3. 内部风险抑制4.1.2 评价可能的应对方案4.1.3 评估实施成本与效益4.1.4 应对方案中的机会4.1.5 选定措施4.1.6 剩余风险组合观4.2 控制型风险管理措施4.2.1 控制型风险管理措施的目标与地位1. 控制型风险管理措施的目标2. 控制型措施与风险管理4.2.2 风险回避4.2.3 风险控制1. 损失预防2. 损失减少4.2.4 控制型风险转移1. 出售2. 分包3. 签订免除责任协议4.3 融资型风险管理措施4.3.1 风险自留1. 风险自留的资金来源2. 最优风险自留水平的确定4.3.2 合同融资型风险转移措施4.3.3 融资型风险管理技术的案例分析4.4 内部风险抑制4.4.1 分散4.4.2 复制4.4.3 信息管理4.4.4 风险交流4.4.5 全面风险抑制第五章内部控制与评价5.1 企业内部控制概述5.1.1 内部控制的含义1. 内部控制的主体2. 内部控制的目标和边界3. 内部控制的风险性4. 内部控制是一个过程5.1.2 内部控制的作用5.1.3 内部控制的基本原则5.1.4 内部控制的基本目标5.1.5 内部控制的基本要素5.1.6 内部控制理论的发展5.2 企业内部控制机制的设计5.2.1 内部控制框架1. 职责分工控制2. 授权控制3. 审核批准控制4. 预算控制5. 财产保护控制6. 会计系统控制7. 内部报告控制8. 经济活动分析控制9. 绩效考评控制10. 信息系统控制5.2.2 专项风险的内部控制1. 对附属公司的管理控制2. 金融衍生品交易的内部控制5.2.3 内部控制的监督检查1. 监督检查的方式2. 监督检查的职能部门3. 内部控制自我评估报告4. 内部控制缺陷和违规问题的处理5.3 企业内部控制评价5.3.1 企业内部控制评价的含义5.3.2 企业内部控制评价的模型1. 详细评价模型2. 风险基础评价模型5.3.3 企业内部控制评价的方法1. 个别访谈法2. 调查问卷法3. 专题讨论会法4. 穿行测试和重新执行法5. 抽样法6. 比较分析法7. 标杆法5.3.4 企业内部控制评价的主要内容1. 内部环境的评价2. 风险评估的评价3. 控制活动的评价4. 信息与沟通的评价5. 内部监督的评价5.3.5 企业内部控制评价的程序1. 制定评价工作方案2. 组件评价工作组3. 实施现场测试4. 认定内部控制缺陷5. 汇总评价结果6. 编制评价报告5.4 商业银行的内部控制及其评价5.4.1 商业银行内部控制1. 内涵2. 要素和目标3. 原则5.4.2 商业银行内部控制的评价1. 目标与原则2. 内容3. 程序4. 方法5. 评分标准与等级6. 内部控制评分表7. 分级监管5.5 保险公司的内部控制及其评价5.5.1 保险公司的内部控制1. 内涵2. 要素和目标3. 原则5.5.2 保险公司内部控制的评价1. 含义与目标2. 评价内容3. 评分标准4. 评价等级5. 评级管理6. 评价程序和方法5.6 证券公司的内部控制及其评价5.6.1 证券公司内部控制1. 内涵2. 要素和目标3. 原则5.6.2 证券公司内部控制的评价1. 含义与目标2. 评价的内容第六章风险管理决策6.1 风险管理决策概述6.1.1 风险管理决策的含义与内容6.1.2 风险管理决策的原则6.1.3 风险管理决策的程序6.2 期望决策准则6.2.1 期望损失决策准则6.2.2 期望收益决策准侧6.2.3 期望效用决策模型6.3 净现值决策准则6.3.1 考虑风险损失的净现值分析6.3.2 风险控制方法决策6.3.3 净现值决策准则的评价6.3.4 风险调整净现值分析1. 风险调整折现率2. 风险调整净现值6.4 决策树分析第七章纯粹风险管理7.1 纯粹风险概述7.2 纯粹风险识别7.2.1 财产损失风险1. 财产的含义与类型2. 财产损失的原因3. 财产损失的分类7.2.2 责任风险1. 责任风险的含义与类型2. 责任损失7.2.3 人力资本风险7.3 纯粹风险度量7.3.1 财产损失度量1. 重置成本的估算2. 实体性贬值的估算3. 功能性贬值的估算4. 资产经济性贬值7.3.2 责任损失度量1. 财产损害赔偿2. 非财产损害赔偿7.3.3 人力资本损失度量1. 损失频率的估算2. 损失幅度的估算7.4 纯粹风险管理7.4.1 财产损失风险管理1. 财产保险的含义2. 财产保险的种类7.4.2 责任风险管理1. 公众责任保险2. 产品责任保险3. 职业责任保险4. 雇主责任保险5. 附加的责任保险7.4.3 人力资本风险管理1. 员工福利的含义2. 员工福利的构成第八章信用风险管理8.1 信用风险概述8.2 信用风险识别8.2.1 单一法人客户的信用风险识别1. 基本信息分析2. 财务分析3. 非财务因素分析4. 担保分析8.2.2 集团法人客户的信用风险识别1. 整体状况分析2. 信用风险特征分析8.2.3 个人客户的信用风险识别1. 基本信息分析2. 个人信贷产品风险分析8.2.4 贷款组合的信用风险识别8.3 信用风险度量的基础8.3.1 违约8.3.2 违约概率8.3.3 违约损失率8.3.4 预期信用损失与非预期信用损失1. 信用损失2. 预期信用损失与预期损失率3. 非预期信用损失与非预期信用损失率8.3.5 信用损失分布8.3.6 信用风险价值8.3.7 信用价差8.4 信用评级体系8.4.1 信用评级体系8.4.2 信用评级方法1. 要素分析法2. 综合分析法8.4.3 信用评级符号的含义8.4.4 信用评级报告8.5 客户信用评级8.5.1 专家判断法8.5.2 信用评级法1. 线性概率模型与线性识别模型2. 阿特曼的Z计分模型和ZETA模型3. 不同残差分布的违约识别模型8.5.3 违约概率模型1. RiskCalc模型2. KPMG风险中性定价模型3. 死亡率模型4. KMV模型8.5.4 客户信用评级模型的验证1. 客户违约风险区分能力的验证2. 违约概率预测朱雀性的验证8.6 债项信用评级8.6.1 债项信用评级的含义8.6.2 债项信用评级的影响因素8.6.3 债项信用评级的建模8.7 个人信用评分8.7.1 信用局评分8.7.2 申请评分8.7.3 行为评分8.8 国家信用评级8.8.1 国家信用风险与评级8.8.2 国家信用评级框架8.8.3 国家信用评级要素8.8.4 国家风险评级模型8.8.5 国家信用评级确定8.9 组合信用风险度量8.9.1 违约相关性及其度量1. 相关系数2. 连接函数8.9.2 组合信用风险价值的计算8.9.3 信用风险组合模型8.9.4 组合信用风险压力测试8.10 信用评级转移8.10.1 单一信用主体的信用评级转移概率8.10.2 联合信用评级转移概率8.10.3 条件信用评级转移概率8.11 信用风险监测8.11.1 监测对象8.11.2 监测指标8.11.3 风险预警8.11.4 风险报告8.12 信用风险管理8.12.1 限额管理8.12.2 信贷定价与审批8.12.3 贷后管理8.12.4 信贷资产证券化8.12.5 信用衍生产品8.13 信用风险经济资本配置8.13.1 信用风险经济资本配置的定义与计算8.13.2 信用风险加权资产的计算8.13.3 经济资本配置。
2021年中级会计职称考试大纲
2021年中级会计职称考试大纲一、考试目标中级会计职称考试旨在通过对考生的综合能力、专业知识和实际操作能力的考核,评价考生在会计领域的业务水平和职业素养,对具备一定理论基础和实践经验的会计从业人员进行职称评定。
二、考试内容1.会计基础理论及其应用-会计基础理论的认识-财经法规和会计制度-会计核算制度-会计账簿和会计报表-财务状况分析-会计工作的程序和方法2.会计实务-成本会计-预算会计-经济责任制会计-经济业务核算与分析-银行存款证明与票据核算-固定资产和无形资产核算-股权、债权投资与政府投资核算-税收会计-公益事业会计-环境与资源会计-企业财务风险管理3.财务管理与决策分析-财务管理基础-资本成本、资本结构与资本预算-资本运营与投资决策-资产负债管理-经营风险分析与经营决策-企业价值评价4.财务会计报告及分析-财务报表的编制-会计政策和会计估计-资产负债表分析-利润表和利润分配表分析-现金流量表分析-盈余分配与现金分红决策5.会计信息系统与信息技术应用-会计信息系统基础-电子数据抽样与全面损失检验-信息系统风险与内部控制- ERP系统与企业业务流程再造-电子商务与互联网金融三、考试形式中级会计职称考试分为两个科目,分别是笔试和实务。
1.笔试笔试为闭卷考试,主要考察考生对会计理论和实务操作的掌握程度。
题型以选择题和简答题为主,重点考察会计基础理论及其应用、会计实务、财务管理与决策分析、财务会计报告及分析、会计信息系统与信息技术应用等方面的知识。
2.实务实务考试主要通过模拟实际场景,考察考生在会计实际操作中的能力和素质。
实务考试内容包括会计核算、报表编制与分析、财务管理与决策等方面的实际操作。
四、考试要求1.理论知识掌握考生需要掌握会计基础理论、财经法规和会计制度等基础知识,并能灵活运用于实际操作中。
2.实际操作能力考生需要具备一定实际操作能力,包括会计核算、报表编制与分析、财务管理与决策等方面的实际操作。
企业风险管理考试范围word版
第五章创新风险管理第三节业务流程再造风险⏹业务流程再造〔BPR〕是90年代由美国MIT教授迈克尔·哈默〔Michael Hammer〕和CSC 管理参谋公司董事长钱皮〔James Champy〕提出的。
•业务流程再造概述⏹业务流程再造〔Business Process Reengineering〕是一种管理思想。
他强调以业务流程为改造对象和中心、以关心客户的需求和满意度为目标,来对现行的业务流程进展根本地再思考和彻底地再设计,并且利用先进的制造技术、信息技术以及现代化的管理手段,最大限度地实现技术上的功能集成和管理上的职能集成,从而实现企业经营在本钱、质量、效劳和速度等方面的巨大改善。
⏹☆⏹即以首尾相连的完整连贯的一体性流程来取代以往的被各部门割裂的、片段黏合式的破碎流程。
这一突破性、根本性的变革称为“业务流程再造〞。
⏹BPR的核心是面向顾客满意度的业务流程。
业务流程再造包括:⏹战略再造:对企业业务流程作全新的设计。
⏹战术再造:针对现有业务流程的问题进展改造。
BPR包括六个阶段⏹根底准备。
主要包括培训和成立工程组。
⏹企业调查。
主要包括:根本情况调查、企业战略调查、现有业务及其流程的调查。
⏹流程调查。
深入企业各部门,详细收集各部门现有各项业务的具体流程,并以流程图的形式加以描述。
⏹分析诊断。
对流程进展全面分析。
⏹设计改良。
形成一个有效的流程再造方案。
⏹实施评估。
•BPR的风险与防X⏹风险主要有:⏹流程再造的时机错误⏹再造的环节选择错误⏹缺乏组织协同⏹缺乏战略意愿⏹防X措施:⏹明确企业的战略,把BPR与企业战略有机地结合起来。
⏹可采用渐进式、分阶段的业务流程再造模式。
⏹选择好再造的时机与环节,并对需进展再造的流程环节进展先后排序。
⏹在BPR过程中引入风险管理与预警管理机制。
第四节技术创新及其风险管理⏹技术创新是为了实现经济效益、社会效益和生态效益目标,将新技术应用于生产系统并使之进入市场的整个过程。
中国寿险管制师《风险管制与人身保险》考试大纲-保险从业考试.doc
中国寿险管理师《风险管理与人身保险》考试大纲-保险从业考试第一章风险与风险管理概述(一)风险与不确定性1.了解:(1)风险的含义。
2.识记:(1)风险因素的分类。
3.领会:(1)风险事故、风险因素和损失的相互关系。
(2)主观风险与客观风险的区别。
(3)风险的特征。
(4)风险的分类。
(二)风险管理的概念1.了解:(1)风险管理的发展过程。
(2)风险管理的重要意义。
(3)风险管理的分类。
2.识记:(1)风险管理的含义。
(2)风险管理目标。
(三)风险管理程序1.识记:(1)风险管理程序。
(2)风险管理技术的分类。
(四)风险管理的新发展1.了解:(1)灾难备份。
(2)非传统风险转移产品的概念。
2.识记:(1)非传统产品的分类及其特征。
3.领会:(1)整合性风险管理的特征。
(2)危机管理的内涵与外延。
第二章风险分析(一)风险分析概述1.识记:(1)风险分析的概念及组成部分。
2.领会:(1)风险分析技术的重要意义。
(二)风险识别1.识记:(1)风险识别的常用方法及其优缺点。
2.领会:(1)影响风险认知的两大类因素。
(2)风险损失的分类。
(三)风险估计与衡量1.识记:(1)最大可能损失的含义。
2.领会:(1)衡量风险重要性的原则。
3.应用:通过一般方法估算风险大小。
(四)风险评价1.识记:(1)风险评价的基本因素。
2.领会:(1)风险评价的主要方法。
第三章风险管理技术与方法(一)风险控制概述1.了解:(1)预防事故的一般原则。
2.识记:(1)风险控制的概念。
3.领会:(1)风险控制的意义。
(2)风险控制理论。
(二)风险控制的技术与方法1.了解:(1)损失控制步骤。
2.识记:(1)避免风险的概念。
(2)损失控制的含义。
3.领会:(1)避免风险的局限性。
(2)损失控制的措施。
(三)风险融资技术与方法识记:(1)风险融资控制的概念。
(2)风险融资技术的分类。
2.领会:(1)不同风险融资技术的适用条件及局限性。
(四)风险沟通与风险管理资讯系统1.了解:(1)风险沟通的含义。
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中国银行业专业人员职业资格考试专业实务科目(风险管理专业)中级考试大纲编辑:cba02 | 2016-09-23 10:11:13 | 作者: | 来源: | 浏览:177次
【考试目的】
风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系,紧密结合国内银行业务和风险管理的发展,定位于风险管理专业人员的培养和选拔,注重技术含量,特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。
【考试内容】
一、风险管理基础
(一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别;
(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;
(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;
(四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;
(五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容,以及银行资本相较一般企业资本的显著作用;
(六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;
(七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;
(八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;
(九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。
二、风险管理体系
(一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;
(二)掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则;
(三)掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;
(四)熟悉风险偏好指标维度和指标体系,限额管理作的作用和基本流程;
(五)掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术;
(六)深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求;
(七)熟悉内部控制框架的核心要素,内部审计的基本属性。
三、信用风险管理
(一)掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;
(二)熟悉信用风险评估、计量的发展历程,掌握基于内部评级的方法和相关计量模型;
(三)掌握信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程;
(四)掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践;
(五)深入了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施;
(六)熟悉信用风险资本计量的权重法、内部评级法。
四、市场风险管理
(一)掌握市场风险的基本内容及其分类;
(二)掌握交易账户与银行账户的划分标准;
(三)深入了解市场风险管理框架体系,重点了解董事会、高管层,以及各部门的管理职责;
(四)深入了解市场风险计量方法及其优缺点,包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR;
(五)深入了解市场风险主要监控手段,包括限额管理、压力测试和风险报告;
(六)了解市场风险资本计量的标准法和内部模型法的核心要点;
(七)了解银行账户利率风险管理的基本内容,包括风险定义、计量方法和监管要求;
(八)了解交易对手信用风险管理的基本内容,包括风险定义、计量范围和计量方法。
五、操作风险管理
(一)掌握操作风险的基本内容和主要形式;
(二)掌握操作风险管理的主要框架,包括治理结构、政策制度、信息系统、三道防线;
(三)掌握操作风险三大管理工具;
(四)熟悉主要业务条线的操作风险点和控制手段;
(五)深入了解操作风险计量的主要方法和实施前提条件;
(六)了解操作风险报告的主要内容;
(七)掌握操作风险缓释和控制的基本手段;
(八)熟悉业务外包管理、信息科技风险管理的基本要求。
六、流动性风险管理
(一)熟练掌握流动性风险的基本内容、分类和流动性风险管理的作用;
(二)熟练掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换;
(三)熟练掌握现金流分析方法、短期流动性风险计量指标和长期结构性分析指标并能够计算运用,深入了解市场流动性分析及其参考指标;
(四)深入了解流动性风险限额的作用、管控、预警及报告,以及市场流动性风险监测与预警,掌握流动性风险的控制工具。
七、国别风险管理
(一)熟练掌握国别风险的主要内容和类型;
(二)深入了解何种事件或重大指标变动产生国别风险;
(三)深入了解影响国别风险的主要因素;
(四)了解国别风险五分类及其特点;
(五)了解国别风险日常监测手段和方法;
(六)了解国别风险报告要求及其主要内容;
(七)熟悉国别风险限额管理目标和设定方法。
八、声誉风险与战略风险管理
(一)掌握声誉风险和战略风险的内容和重要作用;
(二)熟悉声誉风险和战略风险管理的相关监管要求;
(三)熟悉声誉风险管理体系建设的重点内容;
(四)熟悉声誉风险管理的基本方法以及声誉危机管理规划;
(五)熟悉战略风险管理的流程以及主要方法。
九、其他风险管理
(一)掌握新产品/新业务风险管理的主要内容;
(二)熟悉新产品/新业务风险管理的主要原则、主要风险类型和风险管理措施;
(三)掌握反洗钱的基本内容和洗钱活动的危害;
(四)熟悉商业银行反洗钱的法定义务和主要职责;
(五)熟悉反洗钱的监管体系;
(六)了解反洗钱内控制度的主要内容。
十、压力测试
(一)掌握压力测试的基本内容及压力测试的六项主要作用;
(二)了解商业银行董事会、监事会(监事)、高级管理层以及相关部门在压力测试管理中的职责;
(三)深入了解敏感性分析和情景分析压力测试方法的区别;
(四)深入了解历史情景与假设情景;
(五)了解信用风险(含集中度风险、国别风险)、市场风险(含银行账户利率风险)、流动性风险等的常见压力情景,以及不同风险的压力情景预测期间;
(六)熟悉压力测试的流程;
(七)掌握压力测试结果的应用范围,以及根据压力测试结果采取的改进措施。
十一、风险评估与资本评估
(一)熟练掌握风险评估的对象;
(二)熟练掌握每类风险需要评估的主要内容;
(三)了解风险评估的方法;
(四)熟练掌握资本规划的内容和频率;
(五)了解业务规划与资本规划的关系;
(六)掌握资本规划的监管要求;
(七)了解内部资本充足评估程序报告;
(八)了解恢复与处置计划的监管要求和主要内容。
十二、银行监管与市场约束
(一)熟悉银行监管的目标、原则和标准;
(二)熟悉风险监管的理念、指标体系和主要内容;
(三)深入了解现场检查和非现场监管的内容;
(四)掌握资本监管的内容;
(五)深入了解银行监管法规体系;
(六)深入了解市场约束机制;
(七)熟悉市场约束参与方及其作用;
(八)深入了解信息披露的目的、监管要求信息披露与会计信息披露的关系、外部审计与信息披露的关系、外部审计与监督检查的关系。
如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触,以最新颁布的法律法规为准。
本考试大纲和考试教材是2016年及以后一个时期考试命题的依据,也是应考人员备考的重要资料,考试范围限定于大纲范围内,但不局限于教材内容。