二十世纪后期微观经济学的新发展

二十世纪后期微观经济学的新发展在20世纪70年代开始，由于经济现实变化和经济研究方法自身的发展，微观经济学在很多方面均取得巨大发展。

增加了不少新的分析和新的见解，并使经济学研究领域大大地扩展。

为拓宽学生们的学术视野，有必要在学生掌握了微观经济学的基础知识的同时，向学生介绍当今微观经济学发展的动向和趋势。

一、微观经济学理论的新发展(一)新消费理论传统的西方微观经济学对消费者行为的构建，是建立在消费者效用最大化的假定前提下的。

而对于消费理论研究的发展，正是因源于对这一前提假定条件的反思。

1.显示偏好理论。

显示偏好理论是由萨缪尔逊率先提出的，后经霍撒克(H·S·Houthakker)、里克特(M·K·Richer)等人的补充逐步成体系。

它的产生导源于传统需求理论的效用不可检测性。

在传统的微观需求理论中，消费者实现效用最大化商品组合的选择行为，只有在消费者效用函数已知且具有良好性质时才易分析。

但实际生活中却并非如此，因为效用或偏好不能被直接观察、能直接被观察的只是消费者的选择行为。

如果能找到选择行为与偏好之间的某种关系，进而言之，如果消费者的“选择”能显示“偏好”，那么，需求理论和偏好理论就可建立在可观察的消费者行为的基础上，这就为检验消费者行为与最大化公理的一致性提供了可能。

显示偏好理论的基本思想正在于此。

2.风险条件下的选择问题。

在风险大量存在的市场上，如何有效选择资产征状组合以回避风险就变得十分重要，因此，对保险市场、证券市场、期货合同等问题的研究，就成为微观经济理论一个十分活跃的分支。

尤其是20世纪60、70年代以来，随着认知心理学和其他心理学分支的发展，人们开始对古典经济学理性假设和预期效用理论进行检验，结果发现：在确定条件下，理性公理假设成立，而在模糊或不确定条件下，人们的行为常常违背公理性假设。

因此，在不确定条件下进行决策，必须考察人们的复杂心态，在这种情况下，出现了观望理论、遗憾理论及模糊模型。

具体到市场中资产征状组合决策时，出现了风险资产理论（衍生证券）、代理理论、资产组合选择理论、资本资产定价模型和套利定价理论等。

与这一理论相应产生的是阐释消费者在不同条件下对消费和储蓄的不同选择的跨时期选择理论。

动态的跨时期选择理论在现代经济学中已有普遍应用。

3、消费也是家庭生产的理论。

贝克尔认为，家庭类似于一家小工厂，家庭把“资本品、原材料和劳动组合起来，……以生产一些其他的有用商品”。

按照这个较为宽泛的观点，新古典微观经济学中的消费者，现在既是家庭消费者又是家庭生产者，是具有双重身份的角色。

认为，商品的生产和消费（在贝克尔的模型中，有时把孩子看成是消费商品）要耗费时间。

时间是一种机会成本，它必须同任何物品之市场价格或制定经济决策的行为之市场价格计算在一起。

正如把孩子抚育成人需要耗费人力资源、资本和时间等投入一样，任何最终物品或劳务的生产和消费都可以看成是为获取一种产出而需要耗费的各种投入的组合。

例如，一个人在其家庭生产中（在以贝克尔为代表的新微观经济理论中，消费被看作是家庭生产）所获得的最终产品，比如“健康的体魄”，需要许多“市场物品”（那些由消费者直接在市场购买的物品）和时间投入的组合。

体育器材、各种健康食品、医疗服务以及花费在锻炼上的时间和消费这些物品所需的时间，就是生产这种最终物品的所有投入。

个人或家庭把这些投入转化为产出（包括孩子的成长、舒适的家庭生活、健康的身体、精神的怡悦等等），亦即家庭的生产或消费过程，体现一种生产函数。

像一般生产企业实现生产的最优化要考虑生产要素应用的机会成本一样，实现家庭生产的最优化也要考虑各种要素应用的机会成本。

例如，看一场戏、读一本书、或者吃一顿美食（这些都可看成是家庭生产中的投入要素）都需要花费时间，所以这些行为的完全价格必须包括用于这些行为的时间的机会成本。

这种机会成本可以根据个人的市场工资来计量。

例如，假设某人工作一小时可以挣到10美元，他或者用一小时在餐厅进餐，或者用15分钟吃快餐。

再假设这两种就餐方式的花费都是6美元。

尽管这两顿饭需要相等的货币花费，但其消费的完全价格却明显不同。

快餐消费的完全价格是8.50美元（6美元加上放弃2.50美元的收入），而在餐厅进餐的完全价格却是16美元（6美元加上放弃10美元的收入）。

个人最终选择的决定因素将是每顿饭中的每一美元花费（完全成本）所带来的效用量（亦即家庭生产的产品价值）。

其他诸如生育孩子、做各种各样的家务、维护活动等家庭生产的价值，也可以用机会成本的概念来表示。

同样，当把时间成本与市场物品成本同等看待的时候，便在工作和闲暇之间的传统选择之中注入了新的见解，现在则成了在工作、闲暇和家庭生产之间的选择，并且，按照质和量的概念，家庭消费类型的新观点都是可以成立的。

（二）新厂商理论（现代企业理论）新古典厂商理论研究的是一种原子式厂商，即把厂商当作一个具有利润最大化倾向的经济个体，换言之，把厂商当作一个“黑箱”，一个最小的分析单位，所有的问题都抽象在生产函数之中。

但现实与理论相距甚远，现代企业理论的形成正是对这一假设的反思结果。

1、企业的性质。

这一问题的实质是分析企业存在的理由。

最早提出并对其加以解释的是科斯，科斯从交易成本的分析角度，提出企业的存在是为了减少市场交易的成本，即市场成本的企业内部化。

除科斯外，威廉姆森(Williamson,1975)、克来因(Klein,1978)、格罗斯曼和哈特(Grossman,Hart,1986)、Tirole等人分别从资产专用性、不完全合约与纵向一体化等角度，阐释企业的本质。

2、最大化模型与委托——代理问题。

委托一代理问题导源于对企业经理人员最大化行为的反思与分析。

在一个企业中，所有权与经营权的分离是必须研究的问题。

在正常情况下，企业经理依据其特定的信息和权能优势独享决策权，其行为对企业产生巨大影响。

因此，在现代企业中，投资者或委托者与经理或代理者之间存在利益与目标的差异。

委托——代理理论正是为解决经理人员对投资者利润最大化目标的偏离而发展起来的。

这一理论的意义在于使企业不再作为最小的经济分析单位。

3、内部组织效率与非最大化厂商理论。

如何激发员工积极性和创造性，有效组织各种资源使企业有效运转，是企业形式的核心问题。

阿尔钦和德姆赛茨(Alchian,Demsetz,1972)的团队理论成功地解释了这一问题。

而从管理角度来看，新古典“理性经济人”是其管理的立足点，即管理的“利益最大化激励”。

但现实中这种管理思想并非屡试不爽。

针对这种情况，西蒙(H·A·Simon)个人有限理性和追求满意效用假说，利本斯坦(H·Leibenstein)提出“X—非效率理论”，从而形成非最大化厂商行为理论。

它的意义在于从“微观——微观”角度分析研究资源配置和利用效率问题，成为“最大化理论”的重要补充。

（三）博弈论改写了微观经济学新古典经济学市场分析有两个重要前提假定：1.个人决策是价格参数和收入给定条件下的最优选择，不影响他人也不依赖他人；2.市场信息充分且无成本。

这两个前提假定使微观经济分析始终处在完美的一般均衡确定性分析的美妙境界中。

但现实生活却非如此，经济作为一个整体，不仅人与人之间相互影响，个体获得信息的能力有限而且信息也是有成本的。

正是在这种情况下，博弈论、信息经济学和不确定性分析应运而生。

1944年冯·诺依曼和摩根斯特恩(Von Neuman,Morgenstern)合作出版的《博弈论与经济行为》，标志着“经济博弈论”的正式创立。

到1994年纳什、泽尔腾和豪尔绍尼三位“博弈论”巨匠同获诺贝尔经济学奖，其间经历了整整半个世纪，博弈论得到很大的丰富和发展。

“零和博弈与非零和博弈”、“囚徒困境与纳什均衡”、“子博弈精练纳什均衡”和“贝叶斯—纳什均衡与精练贝叶斯—纳什均衡”理论，使博弈论在现代经济分析中的地位日益提升，从某种意义上可以说，博弈论的广泛应用已改写了微观经济学。

博弈论重塑了微观经济学的独占理论。

对外部性问题的忽略是古典经济致命的缺陷，从而对外部性问题的研究大大促进微观经济学的发展。

从古诺、贝特朗到张伯伦，经济学家逐步认识到：现实中绝大多数市场竞争需要用寡占理论解释。

虽然寡头竞争在现实中普遍存在，但在引入博弈论之前，经济学家所能做的仅是重温古诺一个半世纪前的研究成果。

只是在以贝恩为代表的传统产业组织理论中，寡占市场才被作为重点，在“结构——行为——绩效”的框架中作实证研究。

但当经济学家掌握了纳什均衡和更多的博弈论知识后，古诺研究就便被继续推进了。

他们不仅证实了古诺和贝特朗均衡都是纳什均衡，而且在这两个模型的基础上，发展了多种分析技术，如沉没成本，不完全信息模型和个体理性与集体理性、佚名定理等，使现代经济学的市场分析跃升到一个新的境界。

（四）信息经济学成为微观经济分析的主流经济社会中，每个人都是根据他所掌握的信息作出决策。

但非对称信息环境是常态。

所谓非对称信息环境，指的是一些人具有他人不掌握的信息。

信息经济学研究的就是非对称信息下行为个体的最优决策，主要研究两方面问题，一是不完全信息下的经济分析，核心是“信息成本”和最优信息搜寻；二是非对称信息下的经济分析。

信息经济学中的难点在于委托—代理关系中对象的不确定性，即委托人在与多种代理人打交道时无法确知自己在与何种类型的人打交道，代理人情况亦如此。

20世纪60年代后期，博弈论学者哈萨尼提出了一种处理不完全信息的博弈技术，并将完全信息博弈中的纳什均衡概念推广到不完全信息博弈中，定义了贝叶—纳什均衡。

在此基础上，不完全信息博弈（尤其是非对称信息博弈）得到长足发展，信息经济学也因此飞速发展起来。

非对称信息博弈的分析方法彻底改变了微观经济学的全貌。

近年来关于经济机制的设计研究中所处理的道德风险和逆向选择等问题，都是这一分析方法带来的变化。

可以说，慎密的微观分析已渗透到我们所处的复杂的经济系统中——从市场的有效性到公共产品的供给，从现代企业制度的各种有关问题到政府在经济中的作用等等。

信息经济学已经成为当今经济分析的主流。

二、微观经济学方法的新发展20世纪西方经济学的长足发展，还集中体现在其研究方法和研究角度的巨大变化方面。

分析方法的变化带来的是西方经济学研究深度的推进和广度的拓展。

可以说，20世纪西方经济学之所以产生诸多“革命”和理论创新，在很大程度上得益于其研究方法和角度的巨大变化。

方法论的变化对20世纪西方经济学的发展产生了重大的推动作用，从而使其呈现出鲜明的时代特征，研究方法的演变甚至在某种意义上讲体现了西方经济学的发展脉络。

（一）证伪主义的普遍化布劳格在其《经济学方法论》中将20世纪经济学方法的演变历史归纳为一句话：“证伪主义者，整个20世纪的故事”（注：〔英〕马克·布劳格：《经济学方法论》，北京大学出版社1990年版。