上期CTP及上期所张江机房VIP交易通道简介-1ms极速交易通道
关于客户从上期技术(CTP) V8T 交易系统客户端对比情况说明
关于客户从上期技术(CTP)平台迁移至V8T交易系统客户端对比情况说明尊敬的客户：我公司在上海部署的金仕达V8T快速交易系统（以下简称V8T）已正式上线，原使用上期技术（CTP）平台交易的客户需要逐步迁移到V8T交易系统，现将迁移后客户端软件的使用情况进行说明：招商期货V8T客户端软件与原CTP客户端软件情况CTP客户端版本 V8T客户端版本 功能区别 客户切换所需操作金仕达网上交易 — 6.45.20121115.1 — 新增软件，重新下载安装客户端金仕达点金手 — 6.0.20120717.1 — 新增软件，重新下载安装客户端快期 2.5.0 2.54K V8T版增加银期转账功能V8T版暂不支持交易所组合委托V8T版暂不支持账户报表统计功能重新下载安装客户端澎博闪电手 3.1.16 3.1.29 V8T版增加银期转账功能 重新下载安装客户端 文华一键通 6.5.023 6.5.023 V8T版增加银期转账功能 重新下载安装客户端交易开拓者 4.3.1 4.3.1 原交易开拓者终端(CTP版)停用旗舰版、专业版功能无区别不需客户操作，客户在登陆交易时选择“招商上海V8T”的对应站点即可。
金字塔 2.9.5 2.9.5 无区别 1. 2.94以下版本需在软件中在线升级或去金字塔网站重新下载。
2. 2.94以上版本不需客户操作，登陆时选择“金仕达期货”中招商期货对应站点即可。
注意事项：1.重新安装软件之后将在电脑桌面生成新的程序快捷方式，请客户开始使用V8T系统时注意选择正确的快捷方式。
2.若客户在原CTP平台中使用的密码与在原金仕达系统中使用的密码不同，请登陆V8T时使用原金仕达系统密码。
给您带来的不便，请谅解！客户在客户端切换过程中若有任何问题，请致电招商期货客服热线95565‐4‐2‐1。
招商期货有限公司。
CTP作业指导书
CTP作业指导书一、任务概述CTP（China Treasury Futures）是中国国债期货的简称，是中国金融市场的重要工具之一。
本指导书旨在提供CTP作业的详细指导，包括CTP的基本概念、操作流程、风险管理等方面的内容。
二、CTP基本概念1. CTP的定义：CTP是一种标准化的金融衍生品合约，其标的物是中国国债。
2. CTP的交易所：CTP合约在中国金融期货交易所进行交易。
3. CTP的交易时间：CTP合约的交易时间为每个工作日的上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。
4. CTP的合约规格：CTP合约的合约规格包括交割月份、交割日、合约乘数、最小价格变动单位等。
三、CTP操作流程1. 开立交易账户：投资者需要在交易所开立CTP交易账户，并完成相关的开户手续。
2. 学习CTP相关知识：投资者应该充分了解CTP的基本知识，包括合约规格、交易时间、交易策略等。
3. 下单交易：投资者可以通过交易软件或电话等方式下单进行CTP交易。
下单时需要指定合约、交易方向、数量等。
4. 监控市场行情：投资者应该密切关注CTP合约的市场行情，及时调整交易策略。
5. 风险管理：投资者应该合理控制风险，设置止损点位，避免过度亏损。
6. 平仓交易：投资者可以根据市场行情和自身判断进行平仓交易，实现盈利或止损。
四、CTP风险管理1. 市场风险：CTP合约价格受多种因素影响，包括利率变动、经济数据等。
投资者应该密切关注市场动态，及时调整交易策略。
2. 信用风险：投资者在交易所开立的CTP交易账户需要有足够的资金以保证交易的顺利进行。
投资者应该合理管理账户资金，避免信用风险。
3. 操作风险：投资者在进行CTP交易时，需要注意交易软件的操作风险，避免误操作导致损失。
4. 流动性风险：CTP合约的流动性可能会受到市场波动和交易量的影响。
投资者应该根据市场情况合理选择交易时机。
五、总结本指导书详细介绍了CTP作业的基本概念、操作流程和风险管理等方面的内容。
ctp行情 合约id命名规则
ctp行情合约id命名规则
摘要：
一、ctp 行情简介
二、合约id 命名规则的概述
三、合约id 命名规则的具体内容
四、合约id 命名规则的应用实例
五、合约id 命名规则的意义和作用
正文：
一、ctp 行情简介
ctp 行情是指由期货交易平台提供的实时期货交易行情信息。
这些信息包括期货合约的买卖报价、成交量、持仓量等，是期货交易者进行交易决策的重要依据。
在我国，ctp 行情由各大期货交易所通过专用数据传输通道实时传输给期货公司，由期货公司通过自身的交易系统提供给客户。
二、合约id 命名规则的概述
合约id 是期货合约在ctp 行情中的唯一标识，由一串数字和字母组成。
为了规范合约id 的命名，期货交易所制定了一套严格的命名规则。
这套规则旨在确保每个期货合约都有一个清晰、明确的名称，方便交易者进行交易。
三、合约id 命名规则的具体内容
合约id 命名规则主要包括以下几个方面：
1.期货合约的种类：如商品期货、金融期货等；
2.期货合约的交易场所：如上海期货交易所、大连商品交易所等；
3.期货合约的交割月份：如2022 年1 月、2022 年5 月等；
4.期货合约的交易代码：如铜、铝等；
5.其他相关信息：如交易所规定的其他标识符等。
四、合约id 命名规则的应用实例
以铜期货合约为例，其合约id 可能为“上海期货交易所2022 年1 月铜期货合约”，这个合约id 包含了期货合约的种类（铜）、交易场所（上海期货交易所）、交割月份（2022 年1 月）和交易代码（铜）等信息。
通过这个合约id，交易者可以清晰地了解到该期货合约的具体信息，从而进行交易决策。
CTP作业指导书
CTP作业指导书一、引言CTP（China Treasury Futures，中国国债期货）是中国金融期货交易所推出的一种金融衍生品，旨在提供对中国国债市场的风险管理工具。
本作业指导书旨在帮助学员理解CTP的基本概念、交易规则和风险管理策略，以便能够顺利完成相关的作业任务。
二、CTP基本概念1. 什么是CTP？CTP是一种衍生品合约，以中国政府发行的国债作为标的物。
投资者可以通过CTP合约参与中国国债市场，进行交易和风险管理。
2. CTP的交易单位和报价方式CTP的交易单位为人民币100万元，报价方式为百元报价。
3. CTP的交割方式CTP合约的交割方式为现金交割，即合约到期时，按照最后交易日的收盘价与合约价值的差额进行结算。
三、CTP交易规则1. 交易时间CTP交易时间分为日盘和夜盘。
日盘交易时间为上午9:30至下午3:00，夜盘交易时间为晚上8:30至次日凌晨2:30。
2. 交易品种CTP合约分为主力合约和次主力合约。
主力合约为最近的合约月份，次主力合约为次近的合约月份。
3. 交易限制CTP合约的涨跌幅限制为4%，当日价格波动达到涨跌幅限制后，将触发涨跌停板。
4. 交易费用CTP交易的费用包括手续费和交易所交易费。
手续费根据交易金额的一定比例收取，交易所交易费根据交易单位收取。
四、CTP风险管理策略1. 多空套利策略多空套利策略是通过同时买入和卖出不同到期月份的CTP合约，以利用价差变动来获利。
投资者可以通过分析国债市场的供求关系和利率走势，选择合适的套利机会。
2. 期限结构交易策略期限结构交易策略是通过买入或卖出不同到期月份的CTP合约，以利用不同到期月份之间的利率差异来获利。
投资者可以通过分析国债市场的利率曲线形态和预期变动，选择合适的期限结构交易策略。
3. 套期保值策略套期保值策略是指投资者通过买入或卖出CTP合约，以对冲其现有的国债或债券头寸，降低利率风险和价格波动风险。
投资者可以根据自身持仓情况和风险偏好，选择合适的套期保值策略。
上海期货交易所数据接口规范
目标读者
上海期货交易所技术人员、证券公司技术人员和证券期货软件开发商
参考
上海期货交易所交易系统接口说明
版本
版本 0.1 0.2 0.3 0.4
0.5 0.6
描述
行情库、委托库、回报库
2005-8-13
修改委托表部分字段
2005-8-15
委托库增加“处理状态”
2005-8-16
添加合约信息库。 调整委托表部分字段，并详细说明“处理状态” 2005-8-17
回报库添加记录序号、交易员字段和委托单状
态的解释。
2005-8-22
增加库说明，修改个别字段和解释
2005-8-24
日期
第2页共9页
上海期货交易所数据接口规范
1. 概述
上海期货交易所的期货交易数据交换接口是基于消息流的，具有故障监测和故障恢复能 力。证券公司系统的数据接口是基于数据库（DBF 文件）的。因此，证券公司系统和上海 期货交易所不能够直接通讯，需要一个转换接口的机制，以解释双方的接口模式。上海期货 交易所的报盘程序（offer）负责转换双方的数据通讯接口。
上海期货交易所数据接口规范dbf06200508第1页共9页上海期货交易所数据接口规范本文档范围包括证券公司和上海期货交易所之间数据交换的接口规范本文档目的是定义券商系统和上海期货交易所交易系统之间数据交换的接口规范上海期货交易所技术人员证券公司技术人员和证券期货软件开发商上海期货交易所交易系统接口说明版本010203描述日期行情库委托库回报库修改委托表部分字段委托库增加处理状态添加合约信息库
申报数量
Num 6,0
第7页共9页
上海期货交易所数据接口规范
7 clientid 8 userid 9 orderid
上海期货交易所连续交易细则
上海期货交易所连续交易细则
上海期货交易所（上期所）连续交易细则包括以下内容：
1. 交易时间：上期所连续交易的交易时间为工作日的上午9:00至11:30，下午1:30至3:00。
2. 交易合约：连续交易合约是指上期所主力合约及相关期货品种的交易合约。
3. 报价范围：连续交易的报价范围为合约每日价格涨跌幅限制的上下限。
4. 交易规则：连续交易采用集中竞价撮合的交易方式，买卖双方报价相符时成交。
5. 市场监管：上期所对连续交易进行市场监管，确保交易公开、公平、公正。
监管措施包括价格波动监控、成交量控制等。
6. 风险管理：上期所通过限制连续交易的价格波动幅度、调整保证金制度等风险管理措施，保障市场稳定运行。
7. 交割规定：连续交易的合约到期后，需要按照规定进行交割或平仓。
需要注意的是，上期所连续交易细则可能根据市场状况和监管要求进行调整，投资者在交易前应仔细阅读相关规定。
CTP作业指导书
CTP作业指导书一、任务背景在金融市场中，CTP（中国金融期货交易所）是一个重要的交易平台，为期货交易提供了便捷和安全的环境。
为了匡助交易员更好地了解和使用CTP平台，本文将提供一份详细的CTP作业指导书。
二、CTP平台介绍CTP是中国金融期货交易所的缩写，是中国境内最重要的期货交易平台之一。
它为交易员提供了一个高效、安全和稳定的交易环境。
通过CTP平台，交易员可以进行期货合约的买卖、委托撤销、持仓查询等操作。
三、登录CTP平台1. 打开CTP平台的官方网站。
2. 在登录界面输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
四、CTP平台主要功能1. 买卖期货合约：在CTP平台上，交易员可以根据市场行情和自己的判断，选择合适的期货合约进行买卖操作。
在买卖界面，交易员需要输入合约代码、买卖方向、数量和价格等信息，然后点击“买入”或者“卖出”按钮完成交易。
2. 委托撤销：如果交易员发现之前的委托操作存在错误或者不符合当前市场情况，可以通过CTP平台进行委托撤销。
在委托撤销界面，交易员需要输入委托编号或者选择需要撤销的委托，并点击“撤销”按钮完成操作。
3. 持仓查询：交易员可以通过CTP平台查询自己的持仓情况。
在持仓查询界面，交易员可以查看持仓合约的代码、买卖方向、数量和成本等信息。
4. 资金查询：CTP平台还提供了资金查询功能，交易员可以随时查看自己的资金余额、可用资金、冻结资金等信息。
五、CTP平台操作流程示例以下是一个简单的CTP平台操作流程示例，以买卖期货合约为例：1. 登录CTP平台。
2. 进入买卖界面。
3. 输入合约代码、买卖方向、数量和价格等信息。
4. 点击“买入”或者“卖出”按钮完成交易。
5. 查看交易结果。
6. 如果需要，可以进行委托撤销或者持仓查询等操作。
六、CTP平台的优势1. 高效性：CTP平台提供了高效的交易环境，交易员可以快速地进行买卖操作，及时把握市场机会。
2. 安全性：CTP平台采用了严格的安全措施，保护交易员的交易数据和资金安全。
交易所机房托管服务器
没有该限制
每秒处理
100
100K
3K～4K
报单数
专用高性能
存储结构
内存数据பைடு நூலகம் 内存数据库
数据结构
多线程的框架能支持更 高的并发处理能力
使用专用高性能数据结 构能有效减少内存拷贝 操作次数，提高线程工 作效率，降低延迟
行情转发 硬件转发
软件转发
硬件行情转发更加高 软件转发 效，领先软件行情转发
0.3毫秒以上
图1 众信交易平台架构
2
3.交易系统对比
众信
CTP
飞马
优势
系统耗时 140微秒
1毫秒
370微秒
在相同的环境下测得的 从客户端下单到收到交 易所回报的交易系统平 均内部耗时，更短的耗 时使得报单能更早进入 交易所
API
接口支持
API
底层协议
使用API下单会有平均
4微秒的下单间隔，而
API
使用底层协议直接下单
[中信期货有限公司]
[飞马、众信系统及服务器 托管]
[2015.5.6]
交易所机房为稀缺资源，仅为高频客户提供 服务器可以托管机房包括：张江机房，数讯机房，中金所移动机房 股指期货高频交易系统包括：飞马，众信
1.交易系统概况
目前国内的期货交易指令必须经由期货公司的交易系统处理,然后提交至交 易所。主要的交易系统有上期技术的CTP、中金技术的飞马、大连飞创的飞创
同时，众信使用符合国家标准的FTD通讯协议，能将交易协议层直接开放给 高端客户，进一步降低交易延时，提高交易性能。
此外，在行情转发方面，众信使用更高效的硬件转发系统，以降低行情的传 输延迟和减少行情数据时间间隔的波动性。
众信交易系统的单节点、可扩展的框架，在保障可靠性的同时，能方便地扩 展成大容量、支持高并发接入的交易系统。
CTP作业指导书 (2)
CTP作业指导书一、任务背景CTP（China Treasury Futures）是中国金融期货交易所推出的一种金融衍生品，旨在提供风险管理工具和投资机会。
为了匡助投资者更好地理解和应用CTP，本指导书将详细介绍CTP的基本概念、交易规则和操作流程。
二、CTP基本概念1. CTP定义：CTP是一种以国债作为标的资产的期货合约，用于对冲利率风险和利率波动带来的风险。
2. CTP合约：CTP合约的交割月份为3、6、9和12月，合约乘数为10000元，最小变动单位为0.005%。
3. CTP交易时间：CTP交易时间为工作日的上午9:30至下午3:00，具体交易日历可在交易所官网查询。
三、CTP交易规则1. 交易品种：CTP合约的交易品种包括主力合约和指定合约，主力合约是最近一个交割月份的合约，指定合约是除主力合约外的其他合约。
2. 交易限制：CTP交易采用T+0制度，即当日买入的合约当日可以卖出，当日卖出的合约当日可以买入。
3. 交易价格：CTP的交易价格以最小变动单位为基准，买入价为卖一价，卖出价为买一价。
4. 交易保证金：CTP交易需要缴纳一定比例的交易保证金，保证金比例根据交易所规定而定，投资者需在交易前缴纳保证金。
四、CTP操作流程1. 开立交易账户：投资者需要选择一家合法的期货公司，并按照其要求开立CTP交易账户。
2. 学习相关知识：投资者在进行CTP交易前，应该充分了解CTP的基本知识、交易规则和操作流程，可以通过期货公司提供的培训课程或者自行学习。
3. 下单交易：投资者在交易时间内，通过交易软件或者电话委托方式下单交易CTP合约，包括买入和卖出操作。
4. 监控交易情况：投资者需要及时关注交易行情和自己的持仓情况，可以通过交易软件或者期货公司提供的交易查询系统进行监控。
5. 止盈止损：根据市场行情和个人风险承受能力，投资者可以设定止盈和止损点位，以保护自己的投资收益。
6. 平仓交割：当合约到期或者投资者决定平仓时，投资者需要进行平仓交割操作，即买入或者卖出相应数量的CTP合约。
上期技术综合交易平台(快期)
上期技术综合交易平台（快期）：（使用该软件，请联系您的经纪人或开户人员申请开通）安装软件后，在桌面生成图标：双击该图标，输入您的账号与密码进入上期下单界面：在该界面，点击“完成”直接进入下单界面；点击“下一步”则可以选择您A区：自动刷新您的权益占用情况，无需手动刷新。
在右侧灰色区域，右键单击鼠标，进行“表格列设置”，（也可通过“选项—选项设置—资金账户”操作）可以调整您希望及时动态显示的内容。
B区：您可以设置合约组或新增合约组，上图报价框中默认显示“合约组1”的合约列表。
您可以直接在报价框右键选择“设置自选合约”，进行合约设置，也可以在工具栏“选项—选项设置—品种和合约—自选合约”对合约组与合约进行设置，如下图，其中红色框标注的“设置”可对合约组进行设置。
C区：分为报价表、报价块、合约列表报价表：（根据下图的设置）在该栏目中，左键单击选择某合约的“买价”、“买量”、“跌停价”默认进行卖出选择，再点击“下单”即可发出委托；左键单击选择某合约的“卖价”、“卖量”、“涨停价”默认进行买入开仓选择，再点击“下单”即可发出委托。
左键双击上述相应模块，则直接发出委托，发出规则与单击一致。
（注：选择“买价”、“买量”、“卖价”、“卖量”默认的是对价跟盘价，“跌停价”默认的是跌停价发出委托，“涨停价”默认的是涨停价发出委托；）更改设置在：“选项—选项设置—鼠标快速下单”下单价格调整2个价位，是朝更有利于成交的方向调整2个价位发出委托。
如果勾选“鼠标点击报价总是开仓”，则不会对老仓默认选择平仓操作。
例：如果cu1008已经买开6手，鼠标再在行情列表点击“买价”时，默认选择卖出开仓，而不是卖出平仓。
如果不勾选“鼠标点击报价总是开仓”，选择的合约已经买入开仓6手，则再点击“买价”、“买量”、“跌停价”时，则默认卖出平仓6手，如果想更改默认平仓手数及方式，需要在“选项设置—自动开平”中进行设置。
（自动开平原则：当下单手数超过持仓数时，有今仓先平今仓，再平昨仓，超出数量反向开仓）启用键盘快速下单：您可以在“选项—选项设置—下单—键盘快速下单”中勾选功能并设定。
会员接入指引
会员接入指引本章结合会员远程交易接入现状和交易所会员接入规范就会员接入和备份方式以及有关路由配置进行指导性阐述。
上期所要求会员每个席位直连双线路接入，因此不再支持间连席位接入模型。
本章仅提供直连+间连席位接入的两种推荐接入方式（报盘机多网卡或路由器NAT+HSRP方式）的配置参考。
本章中的配置范例仅用于说明和描述用途，会员应根据自身设备、软件和链路情况进行个性化配置。
1.1. 直连+间连席位接入方式一（报盘机多网卡）直连+间连席位为同时直连上期所大厦、张江数据中心和其他交易所的会员远程交易席位：正常情况下使用直连线路访问上期所期货大厦和张江数据中心，使用三所联网或中金所联网访问上期所北京数据中心；直连线路故障时使用三所联网或中金所联网访问上期所期货大厦和张江数据中心。
目前直连席位有三种接入方式：●专线接入：此类席位使用SDH或ATM线路分别接入到大厦数据中心或张江数据中心。
●大厦局域网接入：此类席位使用期货大厦局域网接入到大厦数据中心。
●拨号接入席位：此类席位可通过拨号接入期货大厦、张江及北京数据中心实现冗余互备。
间连席位接入为使用大商所、郑商所或中金所直连线路通过交易所间的互联高速专线实现访问。
报盘机多网卡方式应使用如下模式接入：●冗余链路：申请两条不同运营商的专线分别接入上期所期货大厦和张江数据中心，第三条专线接入到大商所、郑商所、中金所。
●多个报盘机（多个网卡）：每个报盘机采用多网卡接入（网卡1配置大厦接入地址；网卡2配置张江接入地址；网卡3配置DCE、CZCE或者CFFEX接入地址）。
配置一套相同的报盘机作为备份。
NGES交易系统的FENS组件会根据会员报盘机地址返回给报盘机交易前置机的地址列表。
多台路由器和交换机：每台路由器连接不同通讯链路；交换机分别接入路由器和报盘机。
假设会员远程交易席位以路由器ROUTER-A接入到大厦数据中心；以路由器ROUTER-B直连张江数据中心；以路由器ROUTER-C直连大商所。
CTP综合交易平台简介
CTP综合交易平台简介综合交易平台CTP（Comprehensive Transaction Platform）是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础，提供稳定、高速、开放式接口，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。
一.CTP介绍综合交易平台做为一个开放、快速、稳定、安全的期货交易、结算系统解决方案，随着接入期货公司的增多，其在期货界也获得了越来越普遍的认同。
国内期货界程序化交易热情的不断高涨，也为综合交易平台的蓬勃发展提供了契机。
综合交易平台开放的接口、优异的性能、集中部署的创新模式以及经验丰富的技术背景都为程序化交易在国内的快速发展提供了最为优异的平台。
综合交易平台现有的程序化交易客户对综合交易平台的解决方案给了很高的评价，其交易量也不断攀升。
下图是目前综合交易平台提供的程序化交易方案的部署图：1. 期货公司在使用综合交易平接入程序化交易前，需要首先成为综合交易平台主席（或二席）客户。
2. 综合交易平台提供开放的API（基于C++）及相关文档，并在客户进行程序化交易终端开发时提供技术帮助。
3. 为方便程序化交易终端的开发测试，综合交易平台免费提供其他成熟的交易终端供客户使用。
在客户的程序化交易终端出现故障时，也可以使用该终端进行紧急处理。
4. 程序化交易终端可以使用专线接入综合交易平台，为进一步提高接入速度，客户也可以将程序化交易终端托管在上期技术机房。
二. CTP的优势1. 开放的API接口综合交易平台从一开始就秉承“整合更多的技术资源为期货界提供最高端的解决方案”的宗旨，开放性的API接口是贯彻这一宗旨的必要前提。
只有开放接口，综合交易平台才能在提供稳定高效的交易结算后台的同时满足期货交易客户的多样性、个性化的需求。
首先，开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台，程序化交易者再也不需要承受破解市面流行交易系统的私密接口进行非法接入的系统和商务风险，也不需要忍气吞声的使用交易系统厂商提供的、经过层层包裹而慢得要命的网关平台。
CTP接口开发指南
上期技术将与合作伙伴一起,强强联手,锐意创新,精益求精,共创辉煌。
FTD 期货交易数据交换协议
二、
规则 主席与二席 功能:二席没有银期转帐 性能:二席因没有日志所以响应要快些 收费:二席加收费用 命名规则 请求指令:Req*** 如 ReqUserLogin
请求响应:OnRsp*** 如 OnRspUserLogin 查询指令:ReqQry*** 如 ReqQryInstrument
五、
六、
断开
Release OnFrontDisconnected
0x1001 网络读失败 => 4097 0x1002 网络写失败 0x2001 接收心跳超时 0x2002 发送心跳失败 0x2003 收到错误报文 登录
ReqUserLogin OnRspUserLogin
非法登录 未初始化
关于平仓 上期所区分昨仓和今仓。 平昨仓时，开平标志类型设置为平仓 THOST_FTDC_OF_Close 平今仓时，开平标志类型设置为平今仓 THOST_FTDC_OF_CloseToday 其他交易所不区分昨仓和今仓。 开平标志类型统一设置为平仓 THOST_FTDC_OF_Close
隔夜自动重连
七、
确认结算 ReqSettlementInfoConfirm OnRspSettlementInfoConfirm
相关(当日首次登录必须确认结算) ReqQrySettlementInfoConfirm OnRspQrySettlementInfoConfirm(是否当日结算)
CTP作业指导书
CTP作业指导书一、背景介绍CTP（China Treasury Futures）是中国国债期货的简称，是我国金融市场上的一种重要金融衍生品。
为了帮助投资者更好地了解和掌握CTP的交易技巧和操作规范，本文将提供一份CTP作业指导书，详细介绍CTP的相关知识和操作要点。
二、CTP基本概念1. CTP的定义：CTP是一种金融衍生品，是以中国国债为标的物的期货合约，用于对冲利率风险和固定收益投资组合的工具。
2. CTP合约的特点：CTP合约具有标准化、交易灵活、流动性高、交易成本低等特点，是投资者进行利率风险管理和投机交易的重要工具。
三、CTP交易流程1. 开立CTP账户：投资者需要在合格的期货公司开立CTP账户，完成相关的风险评估和合规要求。
2. 学习CTP交易知识：投资者应该掌握CTP交易的基本原理、交易规则和风险管理策略，可以通过学习相关的教材、参加培训课程等方式提高自己的交易技能。
3. 选择合适的交易平台：投资者可以选择合适的交易平台进行CTP交易，平台的选择应考虑交易费用、交易工具和交易界面等因素。
4. 制定交易策略：投资者应根据市场行情和自身风险承受能力制定合适的交易策略，包括入市点位、止盈止损策略等。
5. 进行模拟交易：投资者在真实交易前可以进行模拟交易，熟悉交易平台的操作流程和交易工具，验证自己的交易策略。
6. 实盘交易：在熟悉交易流程和策略后，投资者可以进行实盘交易，根据市场行情进行交易操作。
7. 风险管理和止损：投资者应时刻关注市场风险，设置合理的止盈止损点位，控制风险，保护资金安全。
8. 盈亏结算和资金管理：投资者应定期对盈亏进行结算，合理管理资金，避免过度交易和过度杠杆。
四、CTP交易技巧和策略1. 趋势交易策略：投资者可以根据市场趋势进行交易，选择合适的入市点位和止盈止损策略。
2. 套利交易策略：投资者可以通过套利交易来利用不同市场之间的价格差异，实现风险无套利收益。
3. 动量交易策略：投资者可以根据市场的动量指标进行交易，选择合适的买入和卖出时机。
期货CTP主席与CTP二席有什么区别
期货CTP主席与CTP二席有什么区别你知道期货CTP通道是什么吗?期货CTP主席与CTP二席又有什么区别，你知道吗?下面是店铺为大家整理的下面是店铺为大家整理的xx，希望对大家有用。
期货CTP主席与CTP二席的区别高速综合交易CTP通道，由上海交易所开发，通过局域网接入中金所和上期所，通过三所联网主干线接入大商所和郑商所，其报单和行情速度远远高于其它平台另外，CTP通道提供了开放的接口，让有编程能力的交易者能够开发自己的个性化下单软件，甚至让交易者能够把主机托管在交易所机房，从而实现最为快捷的交易速度，是实现高频交易等功能的基础。
如果你的编程能力够强，就可以抛弃传统的这些博易大师、文华财经之类的软件，编写出一套属于你自己的交易软件，并且可以实现盘中实时测试交易模型之类的功能.CTP交易主席和二席哪个速度更快，有什么区别?有的期货公司提供CTP主席，有的期货公司提供CTP二席，有的则两个都有。
CTP主席和二席两者主要差别在哪里，哪个速度更快呢?各大期货公司一般默认将客户放在CTP主席，对一些程序化的则会放在二席。
如果您是做高频率或这程序化交易的话，建议选择期货公司的二席，将交易策略放在期货公司使用的人比较少的席位。
CTP交易的主席和二席主要差别是：1、主席需要照顾到期货公司经纪业务相关的各个环节，比如结算，银期转账等，满足一般客户的常规需求;期货公司开户默认主席，主席用的人多，业务复杂，一般速度相对较慢一些。
2、二席或非主席不用管这么多，不参与结算，比首席速度更快，适合高频以及程序化交易。
期货入门知识初始保证金：期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金帐户的最低履约保证金。
结算保证金：确保结算会员(通常为公司或企业)将其顾客的期货和期权合约空盘履约的金融保证。
结算保证金有别于客户履约保证金。
客户履约保证金存放于经纪人处，而结算保证金则存放于票据交换所。
履约保证金：为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。
ctp行情 合约id命名规则
CTP行情合约ID命名规则1. 简介CTP（中国金融期货交易所）是中国金融期货交易所推出的一套期货交易接口标准。
在CTP行情系统中，每个合约都有一个唯一的合约ID来标识和区分不同的合约品种。
合约ID的命名规则是根据一定的规范和约定来制定的，以确保合约ID的唯一性和可读性。
2. 命名规则CTP行情合约ID的命名规则如下：2.1 基本格式合约ID由多个字段组成，每个字段之间使用特定符号进行分隔。
基本格式为：[交易所代码]-[品种代码]-[合约代码]2.2 交易所代码交易所代码用于表示合约所属的交易所，采用大写字母表示，如：SHFE、CFFEX、DCE、CZCE等。
2.3 品种代码品种代码用于表示合约所属的品种，采用大写字母表示，如：AU（黄金）、AG（白银）、IF（沪深300指数期货）等。
2.4 合约代码合约代码用于表示合约的具体信息，包括合约年份、合约月份、合约类型等。
合约代码的命名规则根据具体的品种而定，一般采用以下方式：2.4.1 期货合约对于期货合约，合约代码一般由以下字段组成： - 年份代码：用两位数字表示合约年份，如21表示2021年。
- 月份代码：用一个大写字母表示合约月份，如F表示1月份，G表示2月份，依此类推。
- 合约类型代码：用一个大写字母表示合约类型，如M表示主力合约，N表示次主力合约，依此类推。
例如，IF2103表示2021年3月份的沪深300指数期货主力合约。
2.4.2 期权合约对于期权合约，合约代码一般由以下字段组成： - 年份代码：用两位数字表示合约年份，如21表示2021年。
- 月份代码：用一个大写字母表示合约月份，如A表示1月份，B表示2月份，依此类推。
- 合约类型代码：用一个大写字母表示合约类型，如C表示认购期权，P表示认沽期权。
- 行权价代码：用数字表示合约的行权价，如3000表示行权价为3000的期权合约。
例如，IO2102C3000表示2021年2月份的沪深300指数认购期权合约，行权价为3000。
HelloCTP（六）——CTPAPI问题汇总
HelloCTP（六）——CTPAPI问题汇总展开全文1、CTP API兼容CTP柜台升级为穿透式版本后，只能使用6.3.15版本及后续版本API才能登陆上。
为了强制客户使用最新穿透式API，如果客户使用API版本与CTP柜台不一致，将不会回调OnFrontConnected。
目前一共有三类CTP API：旧生产版（6.3.11_20180109及以前）；穿透式评测版（ 6.3.13_20181119）；穿透式生产版（6.3.15_20190220）。
API实例调用Init后没有任何反应或者没有OnFrontConnected 回调，先检查网络链路是否畅通，再检查API版本是否正确，连生产或者SimNow必须是6.3.15版本API，版本不正确将没有回调。
2、行情订阅问题行情订阅成功但无行情数据推送。
首先确保是否订阅成功。
CTP 无论订阅什么合约id，都会返回'CTP:No Error'，但只有填对合约编码才有相应行情。
因此，需要对合约代码进行检查，检查编码是否正确，国内五大期货交易所对合约命名格式并不统一，中金所采用大写+4个数字；检查订阅合约是否过期，过期合约将不会推送行情。
3、CTP行情tick数据CTP提供的实时tick数据不是真正的tick数据。
tick数据是指市场上的逐笔数据，例如一笔委托会产生一笔行情，一笔成交也会产生一笔行情。
目前国内期货交易所不支持推送逐笔行情数据，只推送切片（快照）数据。
切片数据是指将一定时间内的逐笔数据统一成一个快照发出，一般是1秒2笔。
4、TradingDay和ActionDay在CTP中，TradingDay表示交易日，ActionDay表示当前实际日期。
期货交易分为日夜盘，TradingDay和ActionDay在日盘是一致的，但在夜盘有区别，因为当天夜盘属于下一个交易日。
5、非交易时段收到行情日盘盘前可能会收到行情，因为CTP日盘起动时会重演夜盘流水，所以有可能会将夜盘行情再推送一遍。
上海期货交易所CTP行情和交易接入
上海期货交易所CTP⾏情和交易接⼊概述CTP的接⼊Demo详细代码下载：本⽂档不介绍CTP的具体流程，具体流程请参考上海期货交易所⽂档().⼀、概述1.CTP是上期技术，提供的国内期货⾏情和交易的接⼝，⾃推出以来，各⼤券商均架设了CTP技术的接⼊，引⼊策略算法便可以初步形成⼀个⾃动交易的系统，这也就吸引了很多对⾃动交易，策略交易感兴趣的各路⾼⼈来使⽤。
2.CTP难点在于，⼀个库提供了⾏情和交易两套接⼝，各⾃均有⼀套业务流程，⽽且两者在业务上还存在部分业务关联，也就是说还要处理两套之间的业务同步问题，没有⼀些C++基础的⼈很难开发好⽤的CTP库。
3.本Demo⽬标是，在Windows环境下做两个程序：⼀个封装CTP⾏情和交易接⼝成⼀个库，尽可能在⾼内聚低耦合的情况下，保持代码清晰，通俗尽可能让；⼀个执⾏程序很容易的去调⽤这个库，这⾥没有使⽤MFC或QT，直接采⽤控制台程序，很清晰的展⽰使⽤库。
⼆、准备环境1.开发⼯具:visual studio 2015或以上版本（）本Demo采⽤Visual studio 2015 专业版 update 3Windows7 64位2.下载上期CTP库（）综合交易平台API下载，下载列表中的windows下64位库（最新(2015-05-15)），解压如下:3.申请模拟账号()主页右上⾓，注册账号，例⼦中⽅便开箱即⽤，会使⽤我⾃⼰申请好的，请⾃⾏换成⾃⼰的帐号。
三、程序介绍1.先看下Demo的运⾏效果。
2.程序⽬录结构①Show all files模式下，VS⼯程⽬录结构如下图:共两个项⽬,CTPSample和CTPServer,CTPSample为封装交易所CTP的动态库，CTPServer为使⽤库的UI程序。
②代码⽬录结构bin64-----CTP CTP产⽣的共享⽂件-----Log ⽇志⽂件config.cfg 配置⽂件buildCTPServer.sln 存放⼯程⽂件Src------CTPSample DLL代码------CTPServer UI代码------Framwork 框架代码，避免复杂，不做公开（这⾥主要提供⽇志，数据定义，可⾃⼰替换）说明：confg.cfg主要保存了CTP的地址(其他均为⾮本Demo演⽰的主要功能)：[info]CTPFront.trade1 = tcp://180.168.146.187:10030CTPFront.quote1 = tcp://180.168.146.187:10031CTPFront.trade2 = tcp://180.168.146.187:10001CTPFront.quote2 = tcp://180.168.146.187:10011CTPFront.trade3 = tcp://218.202.237.33:10002CTPFront.quote3 = tcp://:412133.模块介绍CTPSample模块CTPBase.h 动态库的导出定义MyCTPQuote.h/MyCTPQuote.CPP 交易的封装MyCTPQuote.h/MyCTPQuote.cpp ⾏情的封装CTPServer模块TradeManager.h/TradeManager.cpp UI主逻辑CTPServer.cpp main启动四、程序解析1. CTPSample模块之MyCTPQuote.h//定义⼀个管理器，管理⾏情接受class CTPSAMPLE_EXPORT MyCTPQuote{//嵌⼊⾏情回报类class MyRecv : public CThostFtdcMdSpi{public:MyRecv():m_Parent(nullptr) {};~MyRecv() {};void Bind(MyCTPQuote *Parent) { m_Parent = Parent; }public:///当客户端与交易后台建⽴起通信连接时（还未登录前），该⽅法被调⽤。
ctp行情 合约id命名规则
ctp行情合约id命名规则合约ID命名规则是指在CTP（中国金融期货交易系统）行情中，对合约进行标识的命名规则。
CTP是中国金融期货交易市场的一种常用交易平台，用于进行期货交易和行情查询等操作。
在CTP行情中，合约ID命名规则遵循一定的规范和约定，以便清晰明确地表示出合约的相关信息。
合约ID一般由多个字段组成，每个字段代表着不同的含义。
下面是一些可能的字段和参考内容，用于合约ID的命名规则：1. 交易所代码：合约ID的第一个字段通常是交易所代码，表示该合约所属的交易所。
不同的交易所有不同的代码，用于区分交易所之间的不同合约。
例如，上海期货交易所的代码为"SHFE"，大连商品交易所的代码为"DCE"等。
2. 合约代码：合约ID的第二个字段是合约代码，用于表示具体的合约品种。
合约代码通常与具体的品种名称相关联，以便清晰地标识出不同的合约品种。
例如，cu代表铜，ag代表白银等。
3. 合约年份：合约ID的第三个字段是合约年份，用于表示该合约所处的年份。
合约的年份表示了合约的到期年份，以便交易者能够清楚地了解合约的期限和到期时间。
4. 合约月份：合约ID的第四个字段是合约月份，用于表示该合约所处的月份。
合约的月份表示了合约的到期月份，以便交易者能够清楚地了解合约的期限和到期时间。
合约月份通常使用英文缩写，例如"Jan"代表一月，"Feb"代表二月等。
5. 合约类型：合约ID的最后一个字段是合约类型，用于表示该合约的类型。
合约类型通常根据不同的交易所和合约品种而定，用于区分不同类型的合约。
例如，某些交易所可能会分别命名标准合约和微型合约。
总结：合约ID的命名规则基于交易所代码、合约代码、合约年份、合约月份和合约类型等字段，用于清晰明确地标识出合约的相关信息。
合约ID的命名规则有助于交易者准确理解和操作合约，并能够方便地进行相关的行情查询和期货交易等操作。
期货tick数据CTP格式多种方式打包
本数据由人 工 发 送 ，可选择任 意 单 月 ，数据包括 上期所 大商所 郑商所全 部 商品期货Tick一 档 快 照 数据 数据500毫秒内有成 交 或 委 托 变 化 都 记 录 数据由多台服务器接收，按时间戳互补后制作 包含各月 份 及主 力 和次 主 力 连续合约 可提供如下2种格式，您可任选其一： 格式1：CTP标准格式 格式2：盘 口 格式
CTP全称为Comprehensive Transaction Platform,是中文"综合交易平台"的缩写. 该系统是由上海期货交易所旗 下的上期技术专门为期货公司开发的经纪业务管理系统， 分交易、风控制和结算三大部分,可同时连通国内上期所 大商所 郑商所 中金所四家期货交易所, 是国内较为期货公司较为通用的系统. 我们的高频tick数据,使用的是CTP接口中交易模块产生的数据, CTP根据交易所level1的数据发布规则(500毫秒内如果发生成交或委托变动,则进行一次快照切片)进行数据推送, 我们采用多源的方式对数据进行接收并按交易所时间戳进行互补处理后制作本数据, 欢迎使用.
数据源于CTP接口，与实盘数据完全一致, 数据由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失 提供多格式可选，方便快捷, 主力连续标准统一，无未来函数，可用于实战, 加入次主力连续，可直接测试套利策略，节省宝贵时间
我们为您纳入了主力和次主力连续合约, 方便您进行回测、套利等各种实验, 目前，各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异, 我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,
格式1[CTP]：交易日,合约代码,交易所代码,合约在交易所的代码,最新价,上次结算价,昨收盘,昨持仓量,今开盘,最高价,最低价,
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上期CTP交易软件及上期所张江机房VIP交易通道服务简介
打造1毫秒极速交易通道
1、CTP交易软件：
目前中大期货为投资者提供了CTP快期、CTP交易开拓者、CTP金字塔、CTP 闪电手、CTP闪电王、CTP文华赢智等期货交易终端。
2、CTP平台交易的上期技术机房服务器托管服务（数量有限）：
提供上期所张江机房VIP交易通道服务，确保最大的交易机会。
采用期货行业最先进的万兆全光纤网络解决方案，提供1ms极速交易接入！可以自主管理服务器，确保数据安全。
上期所张江机房服务器通过全万兆全光纤接入CTP平台并直接发送交易指令至交易所服务器，无需经过其他中转服务器，其报单和行情速度处于目前业内领先水平。
3、CTP平台简介
CTP综合交易平台是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。
CTP的优势
开放的API接口
开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的平台，客户可以自行开发或是寻求第三方技术帮助。
此外，CTP使用开放性接口的程序化交易策略，采取编译后直接运行的模式，没有目前市面上多数软件普遍存在的时间延误。
高性能的交易后台
综合交易平台8000笔/秒处理速度的交易引擎，整套系统在0.5毫秒以内处理完成报单、成交全过程的资金持仓计算的能力，对撤单率极高的程序化交易策略提供了最强大的支持。
高速的交易所通信线路
综合交易平台通过千兆局域网接入中金所和上期所交易系统，通过三所联网主干接入大商所和郑商所。
风险提示：任何硬件、软件均存在发生差错的概率，若您的电脑无法登录CTP平台交易软件进行交易，请及时致电中大期货人工下单电话。
4、CTP快期：
快期交易终端
快期的三大功能特点：
实时、动态、完整地揭示账户资金、权
益、委托、持仓等全部信息，交易过程中无
需来回查询,收益风险一览无余。
首创“自动开平”功能和多区域下单，为
不同用户都能提供全鼠标或全键盘的简洁、
快速操作支持。
预设的多种风格和灵活的自定义界面及操作设置，可最大程度满足现有用户的界面风格和操作习惯。
快期的速度：
快期（Q7）行情速度和报单、回单速度均高于同类软件。
快期（Q7）支持多种下单模式的组合，其中键盘一键下单、鼠标一键下单、一键平仓、一键撤单改单、一键反手等功能受到广大速度交易者的喜爱。
快期很贴心：
为了提高软件的舒适性，快期（Q7）中包含了很多实用的小功能。
比如：字体，字色，背景色的自定义。
提供了更多的风控措施，如价格保护、手数保护、价差保护完全自定义的提示和反馈声音，提供了更多的开关选项方便不同用户的需要数据导出功能方便客户进行记录和统计。
5、CTP交易开拓者
交易开拓者终端（CTP版）是专为上期技术综合交易平台（CTP）设计开发的交易终端，除常规功能外，还支持触发单，交易所套利单。
并提供TB特有的多帐户管理，交易助手，套利宝，策略易等特色功能。
6、CTP金字塔
金字塔是一款面向专业投资者的集期货程式化交易、看盘分析为一体的全
功能综合软件。
国内独家支持图交易表程式化交易、后台程式化交易、高频
交易、趋势线程式化交易等多种自动交易模式，公式模型编写和操作兼容国
内主流分析软件，容易学习上手。
支持一键下单，图表下单等多种手工下单
模式。
支持套利和多帐户交易和动态止赢止损功能。
支持板块指数、自定义
数据等横向统计功能，以及基于OFFICE架构下的宏二次开发功能。
金字塔的特色功能
行情稳定设计，采用超压缩点对点高速网络传输技术(流量小于2k/s)，做到全推式实时行情零秒延时传输。
采用多路数据同步接收的方式，同步接收国内股票、期货以及IB外盘行情，独特的双数据接入技术完全拒绝断线情况。
内置交易所鉴定并授权的下单模块，支持国内期货与外盘期货(IB)同步下单（可做套利或对冲）。
支持图表、后台、和基于VBS的高频程式化交易，并允许多帐户同步下单。
强大的公式编辑器和基于VBS脚本的二次开发系统，函数更丰富，独创自编函数支持。
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专为股指期货打造的全市场统计功能,能够洞悉主力资金流向与市场多空强弱人气指标。