国际商业银行风险偏好设定与应用

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银行职业资格考试《风险管理》知识点风险偏好

银行职业资格考试《风险管理》知识点风险偏好

银行职业资格考试《风险管理》知识点:风险偏好风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中,愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

这一概念来源于风险管理实践活动,也可以翻译为“风险胃口”。

例如,风险管理能力较强的商业银行可能对风险的承受能力较大,将资产更多地投资到高风险领域(如新产品、新兴行业等),从而追求较高的收益;风险承受能力较小的商业银行,为了防止出现重大风险或损失,将资产重点投入到低风险领域(如成熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等),从而获取较低但稳定的收益。

风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分,其设定为银行战略层面的内容,是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上,最终确定的风险管理的底线。

商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。

常见的定性描述有:达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及零容忍度类指标。

资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平,主要有:一级资本充足率、核心一级资本充足率等;收益类指标反映银行收益水平,主要有:收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等;风险类指标一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等各类型风险指标,反映银行对不同风险可以接受的水平或程度;零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。

风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。

全面性是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望,并覆盖银行经营中面临的主要风险。

重要性是指风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向,重点突出核心指标、关键指标。

风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。

建立有效的风险偏好框架并不是一蹴而就的,是一个逐步完善的过程。

此外,将风险偏好分解落实到业务部门和分支机构,对于大部分商业银行也仍是一项艰巨的挑战。

商业银行风险偏好及风险容忍度研究

商业银行风险偏好及风险容忍度研究
通 过风险容忍度 的设 定 、 导、 行、 传 执 重检等 一 系列管理 行 为来实现 。
事会的责任是设定并优化银行风险偏好 , 同时需要参照风 险偏好来监督银行总体 风险水平 。银行管 理层应结合对
银行具体业 务为董 事会 提供整 体风 险偏好 相关 的建 议 。 银行风险职能部门和业务部门应建 立有效 的合作关 系, 从
是 管理层进行 风险管理 的重要依 据 , 也是从 风险防 范到
主 动管理风险 思路转 型的需要 。 一来自具体 实施计划和策略 。
( ) 三 从风 险防范到主 动管理风 险思 路转 型的需要。

风 险 偏 好 及 风 险 容 忍 度




风 险偏好 是建 立于银 行层 面 , 反映 董事会 和高 管层

完善 的风险偏好管理体 系应该包 括以下三个层次 :
一是风险偏好治理总体架构 。在风 险偏 好管理 中 , 董
确定 的风险偏好 , 定期 为每 一个具体 的风险 因素设 定
的可接受水平 。风险 容忍度 是风 险偏 好 的具 体体 现 , 是 对 风险偏好 的进一步量化和细化 。风险偏好 的 日常管理
对发展战略规划 、 年度经营计划及财务预算以及风险偏好 的设定进 风险偏好表述 行 全面综合 的分析 , 建立连 动机制
业 务的现时和 目标风险轮廓进行陈述
() 3 银行业务部门陈述风险 银行 各业务部门根据本部门的业 务规划和财务预算 , 对本部门相 关 目 标风 险轮廓描述
风 险偏 好不是一项 单纯 的风险 管理 内容 , 是与银 而
行 的整体战略 紧密相 连 , 是为实现银行总体 战略服 务的 。
风险偏好管理 流程 , 为风险偏好 的 日 常管 理提供 系统 、 一 三是风险计量 工具 、 济资本 管理 体系及 信息 与数 经 据管理 系统 。风险 计量 工具 、 经济 资本方 法论及 管理体 系 , 险偏 好管 理体 系的实现奠定坚实 的数 据基础 , 为风 完 善的管理信息 系统和数据管理体 系为银行 的风险偏好管 理提供强有力的支撑 。目前先进银行都 已经拥有 良好 的 风险分析工具来度量 各类 风险 . 日能够讲 行宴 靥膏 并

商业银行风险偏好和限额管理管理办法

商业银行风险偏好和限额管理管理办法

商业银行风险偏好和限额管理管理办法
第一章总则
第一条为推动商业银行(以下简称“本行”)构建和完善风险偏好管理体系,有效实施风险限额管理,提升风险管理精细化水平,根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》、《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管要求及省行《省商业银行风险偏好和限额管理指导意见》(行发〔2017〕212号),制定本管理办法(以下简称本《办法》)。

第二条本《办法》中:
(一)风险偏好。

是指依据本行战略目标,在利益相关方的期望与约束下,所愿意承担的风险类型和风险水平。

风险偏好陈述是对风险基本取向的概括性文字表述,表明本行对待风险的基本态度。

风险偏好陈述应根据全行发展战略、经营理念、收益目标、风险承受能力、内外部限制等因素综合确定,并与全行发展战略和经营理念高度相关,在较长时期内保持相对稳定。

(二)风险容忍度。

是指有关本行收益、资本、风险等总体情况的一系列代表性定量指标,旨在搭建全行总体风险
1。

(完整版)国际商业银行风险偏好设定与应用

(完整版)国际商业银行风险偏好设定与应用

国际商业银行风险偏好设定与应用——以汇丰控股为例一、风险偏好的概念和风险偏好陈述书(Risk Appetite Statement)风险偏好是一家银行希望承受的风险类型及承受有关风险敞口的程度(通过定性和定量的方法描述)及其所利用的治理和报告方法的具体表述。

其核心作用之一是在可接受和不可接受的风险之间划出清晰分界线,并作为有关银行日常业务发展和持续管理的一个内部共识与依据。

鉴于市场环境条件的持续改变,有关银行在设定具体风险偏好时,既要充分考虑当下营运环境,又要前瞻性地对有关营运环境随着时间推移将会如何变化的基础上而作出判断。

作为基本制度的一个重要组成部分,风险偏好要定期设定并每半年重检一次,若遇市场营运环境急剧变化时,重检的频密度可适当加大。

作为全行风险治理和管理的大政方针,并为便于内部遵守与执行,有关银行通常会由风险管理职能部门在与全行各利益相关者双向充分沟通的基础上,以书面《风险偏好陈述书(Risk Appetite Statement)》的形式,报请首席风险官会同银行管理层审查后,再报请董事会层面的风险管理委员会审批后,供全行各业务部门和业务单位依照执行。

二、风险承受能力、偏好、容忍度、限额间和风险目标或范围间的相互关系风险偏好实际上是由风险承受力、偏好、容忍度、限额和风险目标或范围等几个核心组成,其中,风险承受能力(Risk Capacity)指的是一家银行在追求履行其使命(Mission)、达至其愿景(Vision)、实现其业务目标和价值目标时能承受的风险类型和最大风险数额,它与银行的资本直接相关并受外界利益相关方或监管机构的要求的影响。

风险偏好(Risk Appetite)是一家银行在基于某一风险回报平衡点上愿意承受或保留的总的风险敞口的总量。

它反映有关银行的业务策略、风险策略及各利益相关人的期望并通过与管理层讨论由董事会设定或批准。

风险容忍度(Risk Tolerance)是一家银行愿意承受的整合加总的风险量(有时是在某一业务单位或某一特定风险类别之内),并以能被监控的定量方式表述和明确可接受或不可接受的结果或风险水平。

商业银行的资本充足率与风险偏好

商业银行的资本充足率与风险偏好

商业银行的资本充足率与风险偏好在金融业中,商业银行的资本充足率与风险偏好是十分重要的指标。

资本充足率是指商业银行经营过程中所拥有的资本与其风险暴露之间的比率。

风险偏好则指商业银行对于风险的接受程度。

本文将探讨商业银行资本充足率与风险偏好之间的关系。

一、商业银行资本充足率的重要性资本充足率是银行监管的关键指标之一,它旨在确保商业银行能够承受风险,并保护存款人和借款人的利益。

一个较高的资本充足率表明银行有足够的资本来承担风险,降低了银行破产的概率。

另一方面,低资本充足率可能会导致银行经营不善、资产质量下降,甚至可能引发金融危机。

二、商业银行风险偏好的定义与衡量商业银行的风险偏好是指其在经营过程中对于风险的接受程度。

风险偏好通常可以通过商业银行的投资组合的构成和风险管理政策来衡量。

一个风险偏好较高的银行可能更倾向于进行高风险的投资,以追求更高的回报。

然而,高风险同时也意味着潜在的较大损失。

因此,商业银行需要在风险偏好和风险管理之间寻找平衡点。

三、资本充足率与风险偏好的关系资本充足率与风险偏好之间存在一定的关联。

一方面,银行的资本充足率越高,意味着银行有足够的资本来覆盖潜在的损失,从而减少了银行破产的风险。

在这种情况下,商业银行可能更加愿意承担风险,以追求更高的回报。

另一方面,资本充足率较低的银行更容易遭受损失,因此可能会采取相对保守的投资策略,以降低风险。

然而,银行的风险偏好也受到其他因素的影响,如盈利能力、市场前景和监管政策等。

商业银行在寻求最大化利润的同时,必须在充足资本和风险偏好之间进行权衡。

一方面,银行可以通过增加资本来提高资本充足率,以更好地承担风险。

另一方面,银行也可以通过改变投资组合的结构和风险管理策略来降低风险偏好。

四、商业银行资本充足率与风险偏好的管理和监管为了确保商业银行的健康发展和金融体系的稳定,监管机构需要对商业银行的资本充足率和风险偏好进行监管和管理。

监管机构通过设定资本充足率的最低标准来确保商业银行有足够的资本来承担风险。

商业银行风险偏好传导机制研究

商业银行风险偏好传导机制研究

商业银行风险偏好传导机制研究作者:杨妍琳来源:《今日财富》2018年第36期风险偏好是风险战略的核心内容之一,反映了董事会和高管层愿意承受的风险程度,表明了商业银行对待风险的基本态度,在可接受和不可接受的风险之间划出清晰的分界线,是商业银行主动管理风险的重要手段。

近年来,国内商业银行在经济下行压力因素的影响下,过去高速发展时积累的风险逐步显性化,以风险偏好为主要内涵的战略规划被越来越广泛地纳入到全面风险管理体系建设中。

然而,如何将战略层面的风险偏好用于指导日常的业务经营与决策,使之经得起检验,是摆在国内商业银行面前的一大课题。

本文在对商业银行风险偏好传导机制研究背景和意义阐述的基础上,对风险偏好传导过程中面临的难点和挑战进行了分析,并提出了建立风险偏好传导机制的具体建议。

一、商业银行风险偏好传导机制研究背景和意义(一)研究背景2008年爆发的国际金融危机暴露出了金融机构风险抵御能力不足、风险管理和公司治理水平与所承担的风险不匹配、风险偏好传导整体失灵等问题。

基于此次国际金融危机的教训,巴塞尔委员会修订完善了监管规则,于2010年12月16日正式发布了巴塞尔Ⅲ。

在要求商业银行建立健全风险治理和风险偏好管理体系的基础上,进一步强调了要提高资本使用效率的目标,既要自下而上的精确风险计量,也要自上而下对发展战略的贯彻传导。

2012年,中国银监会发布《商业银行资本管理办法》,明确商业银行内部资本充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标,同时规定了董事会负责设定风险偏好,高管层根据战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

2016年,中国银监会下发44号文《全面风险管理指引》,将风险偏好作为全面风险管理重要内容之一,要求银行业金融机构要制定书面的风险偏好。

即包含可量化风险,同时也包括了不易量化的风险,并要求要机构内传达并执行。

(二)研究意义受传统思维定式和历史惯性的影响,商业银行普遍存在扩张的冲动,这种业务驱动型的经营理念导致风险伴随业务增长而迅速放大。

商业银行构建风险偏好管理体系探讨

商业银行构建风险偏好管理体系探讨

商业银行构建风险偏好管理体系探讨孙 宁摘要:建立科学、明晰的风险偏好管理体系,处理好业务发展和风险管理之间的关系,对推动实现商业银行高质量、可持续发展具有重要的意义。

本文阐述了风险偏好管理的概念及内容,总结了国内商业银行风险偏好管理的实践经验,就构建全面有效的风险偏好管理体系提出了相关建议。

关键词:风险偏好 风险管理 商业银行中图分类号:F832.2 文献标识码:A 文章编号:1009 - 1246(2021)04 - 0080 - 05一、风险偏好管理的概念及内容(一)风险偏好管理的概念关于风险偏好(Risk Appetite)的概念,国际上各大商业银行的定义和表述虽然存在差异,但其实质内涵基本一致。

德意志银行提出,风险偏好是集团在实现其经营目标时预计将接受的最大风险水平;渣打银行提出,风险偏好是银行实施战略目标时对准备承受的风险水平进行的描述;巴克莱银行认为,风险偏好阐明了银行为实现经营目标所愿意和准备承担的风险水平;汇丰银行认为,风险偏好是根据银行战略和风险管理能力而确定的所愿意承受的风险类型和水平。

综上,本文认为,商业银行风险偏好是指在战略规划制定实施和业务经营过程中,基于利益相关者的期望确立的对待风险的态度,包括对总量及各类型风险的最大承受能力和承受意愿;风险偏好管理即是对银行的风险偏好进行有计划的管理,其内容主要包括有效的风险偏好框架和风险偏好声明。

商业银行确立清晰的风险偏好,有利于统一对自身风险承担水平的认知和对待风险的态度,进而为利益相关者提供可供交流的基础。

如果全行上下缺乏明确的风险偏好,银行的业务经营和风险管理之间就会缺乏有效的平衡,可能会造成两种负面影响:一是盲目追求经营规模、发展速度和财务利润导致银行过度承担风险;二是片面强调风险、过于保守谨慎导致银行经营业绩过低和丧失发展机遇。

(二)风险偏好管理的监管要求2008年金融危机后,国际金融协会(IIF)、金融稳定理事会(FSB)、巴塞尔委员会以及各国金融监管机构都十分重视商业银行风险偏好体系的建设,明确了风险偏好框架和风险偏好声明等一系列管理要求。

银行风险偏好研究

银行风险偏好研究

银行风险偏好研究仲华杰中国进出口银行风险管理部【摘要】现代银行是经营风险、管理风险的企业,经营能力的高低主要体现为风险管理能力的高低。

随着银行业务信息化水平的提高和全面风险管理理念的不断深入,国际主流银行纷纷采用设定风险偏好的手段对银行的经营活动进行指导。

【关键词】银行风险管理风险偏好风险偏好是目前国际银行界普遍采用的一种风险控制手段,一般是由银行所有者(即股东)确认、并对经营管理者(即高级管理层)提出的管理要求,主要体现为股东对于银行经营的安全性与盈利性之间的一种平衡。

风险偏好决定了银行的经营风格,是引导银行发展方向和路径的指南,是银行风险管理的核心和关键,是实施全面风险管理的重要内容。

一、银行风险偏好的概念“风险偏好”一词首次出现在2008年9月银监会印发的《商业银行内部评级体系监管指引》第二百四十二条中,要求“内部评级结果和风险参数估计值应作为商业银行确定风险偏好和制定风险战略的基础”。

但银监会未对风险偏好的概念加以阐述。

此前,巴塞尔新资本协议也未对“风险偏好”作出明确定义,直到2010年12月,有关文件中才定义“风险偏好(Riska。

etite)”为“一家公司在考量风险回报的基础上,在较高层面作出的关于愿意承担多大风险的决定。

二、银行风险偏好的类型及主要内容1.风险偏好的类型。

银行的风险偏好主要是由银行的所有者来决定,不同的所有者有不同的战略目标和价值取向,一般可分为进取型、稳健型和保守型三类。

进取型的银行愿意承担相对较高的风险,换取高的回报;稳健型的银行希望承担适度的风险换取适度的回报;保守型的银行则只愿意承担相对较低的风险,相应获得自身可接受的回报率。

2.风险偏好的主要内容。

银行的风险偏好是一个完整的体系,是银行风险管理乃至经营活动的指南,风险偏好的设定必须涵盖各类风险类别,深入各个业务层次,并且需要通过政策制度、授权管理、限额管理、绩效考核等手段自上而下的分解并及时有效的传导到各个部门、业务单元和人员中去。

浅析商业银行全面风险管理中的风险偏好体系

浅析商业银行全面风险管理中的风险偏好体系

浅析商业银行全面风险管理中的风险偏好体系前言中共十九大指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

站在新的历史起点,商业银行必须主动适应、认真贯彻高质量发展的内在要求,以自身的高质量发展服务好经济的高质量发展,而提升全面风险管理能力,是商业银行践行高质量发展的重中之重。

2008年金融危机以后,各国金融监管机构逐步认识到风险偏好的重要性,加强了对商业银行风险偏好的监管与指导。

高级金融监管集团(Senior Supervisors Group,SSG,由欧美等多国金融监管机构组成)、巴塞尔委员会(BCBS)以及国际金融稳定理事会(FSB)相继发布《2008年全球性银行危机对风险管理的教训》、第三版《加强银行公司治理的原则》和《有效的风险偏好框架的原则》,指出了设定明确的风险偏好是金融机构亟待改进的领域,明确了风险偏好框架包括风险偏好陈述、风险限额以及风险偏好管理的角色及职责分工,同时强调了董事会和高级管理层参与风险偏好制定和执行的重要性。

中国银监会先后发布《商业银行资本管理办法(试行)》和《银行业金融机构全面风险管理指引》,将风险偏好与风险限额作为全面风险管理的五大核心要素之一,明确了商业银行内部资本充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标,要求银行业金融机构制定书面的风险偏好,做到定性指标和定量指标并重。

国际银行业中,澳大利亚国民银行(NAB)和花旗银行(CITI)在风险偏好建设上较为成熟,通过量化数据支持,构建了一套完整的风险管理体系,实现了风险偏好设定与银行战略定位的一致性。

国内商业银行中,工商银行和广州农商银行均制定了风险偏好管理办法和符合自身特点的偏好指标,明确了组织架构与职责分工,强化了风险偏好的传导机制,同时加强风险偏好评估调整管理,强调压力测试在设定偏好目标值中的作用。

因此,对于Z银行来说,建立风险偏好管理体系,设定风险偏好指标以及建立风险限额体系来支撑风险偏好管理体系,显得尤为必要。

商业银行风险偏好管理体系的构建——以Z银行为例

商业银行风险偏好管理体系的构建——以Z银行为例

编者语:作为银⾏全⾯风险管理的逻辑起点,风险偏好是银⾏整体发展战略在风险管理领域的具体体现。

风险偏好的设定、传导、执⾏和反馈,构成了全⾯风险管理的主线。

如何⾃上⽽下构建科学的风险偏好管理体系,并持续有效地推动实施,成为全⾯风险管理的重要研究课题之⼀。

本⽂以Z银⾏为例,从风险偏好的管理框架和流程的设计、风险偏好⽅案设置、风险偏好陈述、风险偏好指标的选取标准和阈值测算等⽅⾯,对商业银⾏风险偏好管理体系的构建进⾏了系统研究。

敬请阅读。

三、Z银⾏风险偏好管理的框架和流程图3-1 Z银⾏风险偏好的管理框架和流程图其中,风险偏好管理办法是明确商业银⾏风险偏好管理流程、⽅法、组织架构和职责分⼯的制度⽂件。

风险偏好声明(陈述书)是⽬标期内业务发展和风险管理的纲领性⽂件,制定时需全⾯考虑宏观经济趋势、⾏业发展状况、银⾏⾃⾝业务发展战略和利益相关者期望,⼀般情况下,风险偏好声明(陈述书)应包含总体风险偏好和各类具体风险偏好的声明,每类风险偏好⼜分别包含定性描述与定量指标计量。

风险偏好定量指标可以通过传导机制与风险限额结合起来,将风险偏好阈值作为⼀种硬约束,风险限额作为⼀种软约束。

风险偏好的管理流程⼀般包括四个步骤,即偏好制定、监控和报告、超限管理和偏好变更。

图3-2阐述了风险偏好管理各流程间的相互关系。

图3-2 风险偏好管理各流程间关系图由于董事会对银⾏的风险偏好负有最终的管理责任,因此,定期将风险偏好上报⾄董事会是必要的。

同时,因为风险偏好指标作为全⾏风险容忍底限,银⾏应当设⽴预警值,在达到预警值时,应考虑是否需要采取相应的措施来防⽌超限额情况的发⽣。

在风险偏好超标时,银⾏应⾸先考虑制定⾏动⽅案以降低风险,同时通过分析,如发现风险偏好指标的设⽴值存在不合理情况需要调整时,应⽴即发起偏好变更流程。

(⼆)、Z银⾏风险偏好管理具体流程1.偏好制定Z银⾏制定风险偏好时,应⾸先由风险管理部门草拟年度风险偏好声明,其次由各类风险归⼝主管部门对职责范围内的风险偏好的指标和阈值提出设定建议,并进⾏会签。

(完整版)国际商业银行风险偏好设定与应用

(完整版)国际商业银行风险偏好设定与应用

国际商业银行风险偏好设定与应用——以汇丰控股为例一、风险偏好的概念和风险偏好陈述书(Risk Appetite Statement)风险偏好是一家银行希望承受的风险类型及承受有关风险敞口的程度(通过定性和定量的方法描述)及其所利用的治理和报告方法的具体表述。

其核心作用之一是在可接受和不可接受的风险之间划出清晰分界线,并作为有关银行日常业务发展和持续管理的一个内部共识与依据。

鉴于市场环境条件的持续改变,有关银行在设定具体风险偏好时,既要充分考虑当下营运环境,又要前瞻性地对有关营运环境随着时间推移将会如何变化的基础上而作出判断。

作为基本制度的一个重要组成部分,风险偏好要定期设定并每半年重检一次,若遇市场营运环境急剧变化时,重检的频密度可适当加大。

作为全行风险治理和管理的大政方针,并为便于内部遵守与执行,有关银行通常会由风险管理职能部门在与全行各利益相关者双向充分沟通的基础上,以书面《风险偏好陈述书(Risk Appetite Statement)》的形式,报请首席风险官会同银行管理层审查后,再报请董事会层面的风险管理委员会审批后,供全行各业务部门和业务单位依照执行。

二、风险承受能力、偏好、容忍度、限额间和风险目标或范围间的相互关系风险偏好实际上是由风险承受力、偏好、容忍度、限额和风险目标或范围等几个核心组成,其中,风险承受能力(Risk Capacity)指的是一家银行在追求履行其使命(Mission)、达至其愿景(Vision)、实现其业务目标和价值目标时能承受的风险类型和最大风险数额,它与银行的资本直接相关并受外界利益相关方或监管机构的要求的影响。

风险偏好(Risk Appetite)是一家银行在基于某一风险回报平衡点上愿意承受或保留的总的风险敞口的总量。

它反映有关银行的业务策略、风险策略及各利益相关人的期望并通过与管理层讨论由董事会设定或批准。

风险容忍度(Risk Tolerance)是一家银行愿意承受的整合加总的风险量(有时是在某一业务单位或某一特定风险类别之内),并以能被监控的定量方式表述和明确可接受或不可接受的结果或风险水平。

商业银行风险偏好设置与运用

商业银行风险偏好设置与运用

风险偏好(Risk Appetite)是指商业银行在追求商业目标的过程中,在资本、流动性、监管等约束条件下,能够并且愿意接受的风险种类与总量①。

风险偏好对商业银行经营的稳健性提出了要求,目的是在银行经营的安全性与盈利性之间维持一种动态平衡。

从集团战略层面对风险偏好进行清晰明确的陈述,并逐级分解、传导和有效执行风险偏好,有利于促进金融机构的稳健运行和金融系统的稳定。

国际金融协会(IIF)2011年发布的报告《实施稳健的风险偏好架构,强化金融机构的经营》在总结2008年全球金融危机的经验时指出,实施稳健的风险偏好架构是有效的全面风险管理体系的核心,呼吁金融机构和监管部门要对这项关键性管理工具加以重视。

我国也对风险偏好管理做出了明确规定,原银监会颁布的《银行业金融机构全面风险管理指引》(银监发〔2016〕44号)提出,银行业金融机构应当制定书面的风险偏好,做到定性指标和定量指标并重。

一、商业银行风险偏好的影响因素(一)利益相关方诉求商业银行在对风险偏好做出陈述时,要充分考虑股东、存款人、贷款人、债权人、企业员工等利益相关方的诉求。

利益相关方因其所处地位、利益关系的不同,主要关注点和诉求也有较大差异。

在风险偏好的设置中综合考虑并体现利益相关方的合理诉求,体现了企业为股东等利益相关方创造价值的本质特征,商业银行风险偏好设置与运用张 雷 郭振鹏 刘晓宇摘要:引导和推动商业银行等金融机构设置审慎稳健的风险偏好,对避免金融机构过度承担风险、建立防范化解金融风险长效机制和保持金融机构长期稳健运行具有重要意义。

本文总结了商业银行风险偏好的影响因素,阐述了风险偏好设置的流程、风险偏好指标的选取以及风险偏好的传导与应用,分析了商业银行风险偏好管理中存在的问题并提出了对策建议。

关键词:风险偏好 风险管理 商业银行中图分类号:F832.33 文献标识码:A 文章编号:1009 - 1246(2020)07 - 0081 - 08①Reform in the Financial Services Industry: Strengthening Practices for a More Stable System[ R ]. IIF, 2009.这样风险偏好在向下传导时才能得到相关方的支持,保证执行效果。

论商业银行风险偏好与风险容忍度管理

论商业银行风险偏好与风险容忍度管理

摘 要 : 险 管 理 战略 是 商业 银 行 整 体 发展 战略 中一 个重要 的 组 成部 分 , 核 心 内容 就 是 确 定银 行 的 风 险偏 好 。 风 其
并 建 立与之 相 适 应 的 容 忍度 体 系 , 由此 配 置 经 济 资本 。 年 来 , 险偏 好 与 风 险容 忍 度 日益成 为商 业银 行 风 险 管理 的 近 风
21 0 1年 第 5期 总 第 2 0期 7

HAI NAN NANCE FI
N 5. O 1 0. 2 l
S ra . e ilND2
论 商业 银 行风 险偏 好 与风 险容 忍度管理
于 蓉
( 发 银行 股 份 有 限公 司 , 东 广 州 5 0 8 广 广 1 0 0)
风 险偏 好 由股 东或 董 事 会 负 责决 策 ,这 是 由公 司治
理 结 构及 现 代 公 司 制度 决 定 的 。股 东 或 董 事 会作 为 银行
风 险等 等 。 而风 险 容 忍度 是 考 虑 到风 险 状 况 的不 断 变 化 , 而为 每 一个 具 体 的 风 险 因素 设 定量 化 的可 接受 水 平 。风
收 稿 日期 : 0 1 0 — 8 2 l_ 3 0
安 全 的最 终 责 任 者 ,在 风 险 资本 不 得 超 过会 计 资 本 的 硬 约束 下 . 根 据银 行 的经 营 状况 和发 展 要求 , 接 确 定或 要 直 者 间接 确 定 风 险偏 好 . 后 建立 起 一 套 清 晰 、 整 的 风 险 而 完 容 忍 度 体 系 , 不 断 加 以 完善 , 之对 风 险管 理 工 作起 到 并 使
准入标准 、 授信集 中度等等 。
二 、 险偏 好 和 风 险容 忍度 管 理框 架 风

商业银行风险偏好初探_欧阳正仲

商业银行风险偏好初探_欧阳正仲

!""#年第$期总第!!"期%&’(&()’(&(*+(,-$,!""#./0123(4-!!"摘要:本文从最近国内外金融监管和先进银行风险管理的实践出发,比较系统地研究了商业银行风险偏好。

首先笔者认为风险管理的内在逻辑要求商业银行确定风险偏好;其次,分析了国外先进商业银行的风险偏好是如何确定的,包括确定风险偏好需要考虑的因素、先进银行风险管理偏好的比较、先进银行确定风险偏好的共同点;最后,分析了我国商业银行研究风险偏好的渐进化路径和相关的策略。

关键词:商业银行;风险偏好;对策中图分类号:)5$"-$$文献标识码:&文章编号:6""$78"$6(!""#)"$7""697":收稿日期:!""#7"67!9作者简介:欧阳正仲(68#!7),男,经济学博士,现供职于交通银行上海市分行。

商业银行风险偏好初探一、问题的提出最近几年,随着巴塞尔新资本协议的出台,以及国内银行业海内外公开上市步伐的加快,银行的风险管理已经越来越引起人们的关注,投资者在关心银行经营业绩的同时,也更加关注银行持续经营的能力,监管部门也积极借鉴巴塞尔委员会倡导的风险管理基本原则对银行的风险管理提出了越来越严的要求。

,31;/0<=>2?公司(以下简称,<*)认为从国外银行的风险管理实践来看,典型的银行风险管理大致经历了以下几个阶段:第一阶段是“我们做好贷款”。

即只对贷款进行了二分法,贷款只有好坏之分,至于好多少则是说不清楚的,无法进行量化,对贷款好坏的判断主要是是基于定性的分析。

第二阶段是“贷款应该分级”。

这个阶段,比上一阶段有明显的进步,明确好贷款与坏贷款的差异程度。

第三阶段是强调“净资产回报率(@,+)是关键”,强调提高股东价值,回报股东。

商业银行的风险分析模型

商业银行的风险分析模型

外部操作风险模型是一种基于外部数据和信息的风险评估方法,主要 关注外部环境、市场变化和外部事件等因素对银行的影响。
该模型通过对外部数据的收集和分析,评估外部事件对银行操作风险 的影响,并提前采取应对措施。
外部操作风险模型的优点在于能够及时反映市场变化和外部事件的影 响,提供预警和应对策略。
然而,该模型可能存在数据获取和准确性的问题,需要加强数据源的 可靠性和稳定性。
流动性比率分析
存贷比率
通过比较存款和贷款的规模,评估商业银行 的流动性状况。存贷比率越高,表明银行的 流动性越强。
流动性覆盖率
衡量商业银行在压力情境下,能够通过变现 资产来满足短期负债的能力。流动性覆盖率 越高,银行抵御流动性风险的能力越强。
压力测试分析
01
压力情境设定
设定多种可能的压力情境,如经济衰退、金融市场估借款人的信用风险等级。
输标02入题
外部评级模型通常采用量化分析方法,利用统计模型 和算法对大量数据进行处理和分析,以得出信用风险 评估结果。
01
03
外部评级模型的缺点在于数据质量和更新频率可能难 以保证,且需要支付一定的数据服务费用。
04
外部评级模型的优点在于数据来源广泛、客观性强, 且能够快速对大量借款人进行评估。
模型参数设定
根据所选模型的要求,设定合适的参数,如历史模拟法的置信水平 和持有期。
模型建立
利用选定的参数和数据,建立风险分析模型,为后续的风险评估和 决策提供依据。
模型验证与优化
01
验证方法
采用多种方法对模型的有效性和 准确性进行验证,如对比分析、 K-S检验和ROC曲线等。
误差分析
02
03
模型优化
风险分类

商业银行的风险应对和危机管理

商业银行的风险应对和危机管理
商业银行的风险应对和危机管理
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2024-01-03
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目录
商业银行风险管理概述商业银行面临的主要风险商业银行风险应对策略商业银行危机管理商业银行风险管理技术与方法商业银行风险管理案例分析
商业银行风险管理概述
01
风险是指在特定环境和条件下,可能对商业银行经营、财务状况和声誉产生不利影响的不确定性。风险可分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。
详细描述
情景分析法可以帮助银行了解其在不同市场环境下的风险承受能力和潜在损失。通过设定不同的情景,如经济增长、经济衰退、通货膨胀等,银行可以更好地准备和应对未来的不确定性。
蒙特卡洛模拟法是一种基于概率统计的随机模拟方法,用于评估金融资产或投资组合的风险。
总结词
蒙特卡洛模拟法通过模拟大量的随机情景,计算资产或投资组合的预期收益和风险。这种方法可以考虑到各种可能的市场变化和不确定性因素,为银行提供更全面的风险评估。蒙特卡洛模拟法的结果可以为银行的风险管理策略提供决策依据,并有助于制定更有效的风险控制措施。
风险隔离与控制
Байду номын сангаас
建立信息披露规范,明确信息披露的内容、时间和方式,确保信息披露的及时、准确和完整。
信息披露规范
建立有效的内外部沟通机制,确保信息在银行内部和外部相关方之间传递畅通。
内外部沟通机制
加强与监管部门的沟通,及时报告危机情况和应对措施,争取监管部门的理解和支持。
与监管部门沟通
商业银行风险管理技术与方法
总结词
风险通常被定义为在特定环境和条件下,可能对商业银行经营、财务状况和声誉产生不利影响的不确定性。这种不确定性可能导致银行遭受经济损失或影响其正常运营。市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险是商业银行面临的主要风险类型。

国际商业银行风险偏好设定与应用

国际商业银行风险偏好设定与应用

国际商业银行风险偏好设定与应用国际商业银行风险偏好设定与应用1.引言在国际商业银行活动中,风险是不可避免的。

为了维护银行的稳定和可持续发展,银行需要确立风险偏好,并将其应用于业务决策与风险管理中。

本文将讨论国际商业银行风险偏好的设定和应用。

2.风险偏好的概念风险偏好是指银行对风险的接受程度和偏好程度。

银行根据经营战略和风险承受能力,投入不同程度的资源来承担风险。

风险偏好的设定需要综合考虑银行的盈利能力、资本实力、市场地位和监管要求等因素。

3.风险偏好的设定过程3.1 风险评估银行应通过风险评估来了解其面临的各类风险,并对其进行量化和细化。

这包括市场风险、信用风险、操作风险等。

3.2 风险偏好的目标与限制银行应设定明确的风险偏好目标,例如追求最大化收益或控制损失的最大限度。

同时,银行也需要设定风险偏好的限制,例如最大承担损失的能力、最大局部风险暴露限制等。

3.3 风险量化和分析银行可以使用风险指标和模型来对风险进行量化和分析,以评估风险承受能力和风险偏好程度。

常见的风险指标包括价值-at-Risk(VaR)、曝光上限比率(ELR)等。

4.风险偏好的应用4.1 业务战略决策银行的风险偏好应用于业务战略决策中,例如选择与特定行业、地区或客户进行业务合作时,需要考虑风险偏好是否与银行的战略一致。

4.2 风险管理风险偏好也是风险管理的依据,银行应根据其风险偏好进行风险的定价与管理。

例如,对于高风险客户,银行可以采取更严格的风险控制措施。

4.3 资本分配风险偏好会影响银行的资本分配决策。

根据不同风险偏好的要求,银行可以决定不同业务领域的投资比例,并合理分配资金和人力资源。

5.文档涉及附件本文档涉及的附件包括风险偏好的设定表格、风险评估模型和案例分析等。

6.法律名词及注释6.1 银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision):国际银行监管组织,其制定的风险管理准则被广泛应用于国际商业银行。

商业银行风险管理

商业银行风险管理

商业银行风险管理一、背景介绍商业银行作为金融行业的重要组成部分,承担着资金存储、贷款发放、支付结算等多种金融服务职能。

然而,由于金融市场的复杂性和不确定性,商业银行在运营过程中面临着各种风险。

为了保障商业银行的稳健经营和客户利益,风险管理成为商业银行不可或缺的重要环节。

二、风险管理的定义和目标风险管理是指商业银行通过制定风险策略、建立风险管理体系,以及采取相应的措施来识别、评估、监控和控制风险的过程。

其目标是确保商业银行在承担风险的同时,能够合理地控制风险水平,保持资本充足,保护客户利益,维护金融市场的稳定。

三、风险管理的内容1. 风险识别与评估:商业银行需要通过分析市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各类风险的潜在影响,识别可能存在的风险,进行风险评估,以便制定相应的风险管理策略。

2. 风险监控与控制:商业银行需要建立风险监控体系,对各类风险进行实时监测和分析,及时发现异常情况并采取相应的控制措施,以减少损失和避免风险扩大化。

3. 资本管理:商业银行需要根据风险承受能力和监管要求,合理配置资本,确保资本充足以覆盖可能的风险损失,提高抵御风险的能力。

4. 内部控制:商业银行需要建立健全的内部控制制度,包括风险管理职责的划分、内部审计、合规管理等,以确保风险管理工作的有效实施。

5. 应急管理:商业银行需要制定应急预案,应对突发事件和风险事故,保障业务的连续性和稳定性。

四、风险管理的方法和工具1. 风险策略:商业银行需要制定明确的风险管理策略,包括风险承受能力、风险偏好、风险限额等,以指导风险管理工作的开展。

2. 风险评估模型:商业银行可以利用统计学和数理模型等方法,构建风险评估模型,对风险进行定量分析和评估,为风险管理决策提供科学依据。

3. 风险控制措施:商业银行可以采取多种措施来控制风险,如设立风险准备金、建立风险管理委员会、制定风险管理流程等,以确保风险的可控性。

4. 信息技术支持:商业银行可以借助信息技术,建立风险管理信息系统,实现对风险数据的收集、分析和报告,提高风险管理的效率和准确性。

《商业银行操作风险管理指引》

《商业银行操作风险管理指引》

《商业银行操作风险管理指引》一、引言随着金融市场的复杂性和不确定性的增加,商业银行面临着越来越多的风险。

其中,操作风险是商业银行面临的重要风险之一,它涵盖了内部欺诈、外部欺诈、雇佣关系、系统故障、业务中断等众多领域。

为了有效管理和控制操作风险,中国银行业监督管理委员会(CBRC)制定了《商业银行操作风险管理指引》。

二、主要内容该指引包括总则、风险识别、评估和量化、管理策略、保障措施、监督和评价六个部分。

1、总则:明确指引的目的和适用范围,强调商业银行应建立和完善操作风险管理体系,确保业务持续稳定运行。

2、风险识别:要求商业银行建立有效的风险识别机制,及时发现和评估潜在的操作风险。

3、评估和量化:要求商业银行对识别出的操作风险进行评估和量化,以便更准确地了解风险的大小和影响。

4、管理策略:要求商业银行制定针对不同类型操作风险的管理策略,包括预防、减轻、转移和应对措施。

5、保障措施:要求商业银行建立保障措施,确保操作风险管理的有效实施和执行。

6、监督和评价:要求商业银行建立监督和评价机制,对操作风险管理效果进行持续跟踪和评估。

三、意义和影响该指引的制定和实施对商业银行操作风险管理具有重要意义。

它为商业银行提供了操作风险管理的标准和指导,有助于提高商业银行操作风险管理的水平。

它有助于保障金融市场的稳定和健康发展,防止类似事件的再次发生。

它为监管机构提供了监管依据和指导,有助于提高监管效率和效果。

四、结论《商业银行操作风险管理指引》的出台对于中国银行业的发展具有重要的意义。

它不仅为商业银行提供了操作风险管理的标准和指导,还有助于保障金融市场的稳定和健康发展。

在实践中,商业银行应认真贯彻落实该指引的各项要求,建立健全操作风险管理体系,提高操作风险管理水平。

监管机构也应加强监督和检查力度,确保商业银行能够有效地管理和控制操作风险。

商业银行操作风险管理研究随着全球金融市场的不断发展和创新,商业银行所面临的风险也日益复杂。

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国际商业银行风险偏好设定与应用——以汇丰控股为例
一、风险偏好的概念和风险偏好陈述书(Risk Appetite Statement)风险偏好是一家银行希望承受的风险类型及承受有关风险敞口的程度(通过定性和定量的方法描述)及其所利用的治理和报告方法的具体表述。

其核心作用之一是在可接受和不可接受的风险之间划出清晰分界线,并作为有关银行日常业务发展和持续管理的一个内部共识与依据。

鉴于市场环境条件的持续改变,有关银行在设定具体风险偏好时,既要充分考虑当下营运环境,又要前瞻性地对有关营运环境随着时间推移将会如何变化的基础上而作出判断。

作为基本制度的一个重要组成部分,风险偏好要定期设定并每半年重检一次,若遇市场营运环境急剧变化时,重检的频密度可适当加大。

作为全行风险治理和管理的大政方针,并为便于内部遵守与执行,有关银行通常会由风险管理职能部门在与全行各利益相关者双向充分沟通的基础上,以书面《风险偏好陈述书(Risk Appetite Statement)》的形式,报请首席风险官会同银行管理层审查后,再报请董事会层面的风险管理委员会审批后,供全行各业务部门和业务单位依照执行。

二、风险承受能力、偏好、容忍度、限额间和风险目标或范围间的相互关系
风险偏好实际上是由风险承受力、偏好、容忍度、限额和风险目标或范围等几个核心组成,其中,风险承受能力(Risk Capacity)指
的是一家银行在追求履行其使命(Mission)、达至其愿景(Vision)、实现其业务目标和价值目标时能承受的风险类型和最大风险数额,它与银行的资本直接相关并受外界利益相关方或监管机构的要求的影响。

风险偏好(Risk Appetite)是一家银行在基于某一风险回报平衡点上愿意承受或保留的总的风险敞口的总量。

它反映有关银行的业务策略、风险策略及各利益相关人的期望并通过与管理层讨论由董事会设定或批准。

风险容忍度(Risk Tolerance)是一家银行愿意承受的整合加总的风险量(有时是在某一业务单位或某一特定风险类别之内),并以能被监控的定量方式表述和明确可接受或不可接受的结果或风险水平。

风险限额(Risk Limits)是针对特定债务人、产品、业务线或风险类别或行业、区域或国家而设定的更精细的风险容忍度,它是一家银行总体风险偏好常用的具体实施形式,并按风险敞口种类计量的口径记录、更新和监控银行风险敞口。

风险目标或范围(Risk Target or Range)是银行为在其风险偏好和容忍度内为实现其业务策略和目标而期望承受最佳风险水平的勾稽关系,在操作实务上银行通常会在设定其风险偏好时把风险承受能力、风险容忍度和风险目标范围包含在内。

影响风险偏好的因素主要包括:财务目标(Financial Objectives)、风险类型(Risk Type)、风险管理的基础设施(Risk Infrastructure)、风险文化(Risk Culture)、信用风险策略、银行基于不同客户类别和产品、经济领域和地理区域等口径的授信计划、银行目标市场(包括:在每一授信界别的目标市场、倾向性的多元化或集中度水平)和定价策略等。

鉴于风险偏好实际上是在原有业务基础上设定的,有关银行在设定风险偏好时通常会遵循以下几个基本步骤:
首先,要确定现存业务的风险构成(risk profile)并加以量化类总。

在确定现存业务的风险构成时,须确保涵盖所有风险类别(如:财务风险、信用风险、市场风险、操作风险、信誉风险和资讯技术风险等)的量化风险水平及分布状况;其次,要确定风险承受能力:即银行在能继续维持存续的情况下能承受的最大风险;第三,要确定风险容忍度,即银行愿意接受某一特定目标的可接受的风险差异程度;最后,要确定期望的风险水平,即期望的风险/回报水平是什么。

在操作实务上银行通常会在设定其风险偏好时把风险承受能力、风险容忍度和风险目标范围包含在内。

三、案例:汇丰控股集团的风险偏好设定与应用
(一)汇丰控股集团的风险偏好的具体表述内容
汇丰控股集团(以下简称“汇控”)把风险偏好定义为:“风险偏好通过集团的《风险偏好陈述书Risk Appetite Statement》的形式设定,用以描述集团在执行实施其策略时准备承受的风险类型和风险水平。

该《风险偏好陈述书》由本集团董事会根据董事会风险委员会提供的意见进行审批,并成为整个集团的风险管理框架的一个核心组成部分。

作为整个年度计划程序的主线,风险偏好在我们的六重过滤决策程序中起着十分重要的作用。

全球业务条线、地理区域和全球管理职能部门须按要求把自身的具体执行的风险偏好与集团的既定风险有机地结合起来。


汇控的风险偏好陈述书把其风险偏好具体体现为九类主要的定性和定量指标,包括:收益、资本、流动性和资金、证券化、风险成本、集团成员间的借贷、策略性投资、风险类别和风险多元化及集中度。

作为日常管理的一个重要组成部分,汇控通过持续衡量和监察这些指标的执行情况达至以下管理目标:
➢指引具体业务开展,确保所开展的业务与《风险偏好陈述书》的要求一致;
➢进行风险加权(风险调整)的绩效考核和激励补偿;
➢确保所依据的关键假设受到持续监控并在必要的时候得到调整;➢具体体现到后续的业务计划和规划周期中;
➢及时识别和采取用以缓释和化解风险所须作出的业务决策。

主要的风险指标不但作为《风险偏好陈述书》的核心内容,而且,也是汇控风险管理条线必须按月呈报董事会的报告内容。

以下是2013年,汇控风险管理条线须每月向董事会报告的主要风险指标的“目标指标”和“实际指标”的实例:
上述核心特征会具体应用于汇控全集团、全球业务及区域等各层面的《风险偏好说明书》的撰写中。

而汇控要求其各业务线(或事业部)和各区域(businesses and regions)开展营运活动时所采取的相关策略和实现的营运目标则以定量的方式从横跨以下各纬度(across the following dimensions)加以明确:
在具体操作层面上,汇控全球各业务条线、地理区域和全球管理职能部门会按要求把自身的具体执行的风险偏好与集团的既定风险有机地结合起来,并具体体现为不同的指标,最终实现风险资本和绩效考核有机地整合起来。

以下是汇控具体业务条线或部门和业务管理职能部门日常执行的具体管理指标:
(二)汇丰控股集团董事会在风险偏好设定和实施执行过程中所扮演的角色
作为股东的代表,汇丰控股集团董事会在风险偏好设定和实施执行过程中所扮演的角色包括:
1. 通过整体业务策略和风险偏好及绩效表现(考核)目标的审批为整个银行集团设定业务发展方向;
2. 通过整体风险偏好的设定审批、发布、实施执行和报告及定期或不定期重检形成严密和有效的风险治理和管理体系及机制;
3. 通过对关键管理人员(如集团首席风险官)的任命和授权等举措,确保有关风险偏好的执行和落实;
4. 通过建立和维持“集团管理委员会风险管理会议”议事机制,形成及时和有效的与风险相关事宜的内部沟通机制;
5. 通过既定的风险报告制度和报告机制定期和不定期检查有关风险偏好的实施执行情况;
6. 因应市场变化情况,随时启动对既定风险偏好的重检与调整。

有关汇控集团董事会在风险偏好设定和实施执行过程中所扮演的角色和发挥的作用,可参见下表所列要点:
(三)汇丰控股风险偏好设定与执行过程中的内部沟通机制汇控风险偏好设定与执行过程实际上是一个持续和双向的内部沟通过程。

其中,较有代表性的内部沟通机制有如下两个:其一,整合业务计划与风险计划的“业务计划和风险偏好设定”的内部沟通机制。

如下图显示:汇控在设定风险偏好过程中,一方面,要利用“国家风险工具”在充分听取全球各“在地层面专家判断”意见基础上提出风险偏好的基本框架;另一方面,要同时利用“滚动业务计划”、“中期展望”、“国家风险计划”和“内部资本充足评估过程”等四个组成部分与由上至下设定的风险偏好进行比照和反向回测,务求让最终定案的风险偏好的合理性及可操作性。

其二,业务决策层面的“汇控组合增长决策的策略和风险偏好循环内部沟通机制”。

如下图显示,汇控的风险管理部门和业务部门(即
客户管理/营销部门)双方在为“汇控组合增长”进行决策的过程与机制,也是汇控的“策略和风险偏好”的循环内部沟通过程。

(四)汇丰控股风险偏好在具体业务决策层面上的应用
汇控风险偏好在具体业务决策层面上的其中一个核心应用是作为汇控集团“六重过滤决策”体系的核心。

如下图显示,汇控基于(1)联系性/连通性、(2)经济发展、(3)盈利性、(4)效率/效益、(5)流动性、(6)金融犯罪风险等六个层次进行多重过滤决策。

其中,要从(1)联系性/连通性、(2)经济发展两个层面确定“策略相关性是什么?”;要从(3)盈利性、(4)效率/效益、(5)流动性三个层次确定“现有的回报率吸引吗?”;要从(6)金融犯罪风险层面确定“我们遵守了全球风险标准否”。

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