南京理工大学2016年授课专家与课程简介

南京理工大学2016年授课专家与课程简介

1、海外专家:Alexander Shapiro教授(美国佐治亚理工大学)

题目:Stochastic Optimization

摘要:Optimization problems involving stochastic models occur in almost all areas of science and engineering,such as telecommunications,medicine,and finance.This course focuses on optimization problems involving uncertain parameters and covers the theoretical foundations and recent advances the area of stochastic programming.

个人简介:Alexander Shapiro是美国佐治亚理工大学工业与系统工程学院教授,著名随机优化专家。发表SCI等高水平论文130余篇，出版学术著作多部。2004年列为“ISI Highly Cited Researcher”（ISI 高被引学者）。现担任Mathematical Programmin杂志主编，Mathematics of Operations Research,ESAIM:Control,Optimization and Calculus of Variations,Computational Management Science 等杂志编委，曾担任Operations Research（Optimization）的区域主编。2010年受邀参加国际数学家大会并作特邀专题报告。2013年被INFORMS最优化分会授予Khachiyan奖。

2、国内专家:

（1）陈志平教授（西安交通大学）

题目:情景树生成与约减的典型算法及其在动态投资组合管理中的应用

摘要:情景树是将动态随机优化问题转化为可实际求解的非线性规划问题的有效技术。在简要介绍随机优化的基本模型和随机规划问题定量稳定性的主要结论后，本报告将给出情景树生成与约减的几类典型算法:情景树生成的算法包括K-means聚类算法、矩匹配算法、混合型序列生成算法、极值情景的生成方法；情景树约减的算法包括单结点约减法、多结点约减法、确保无套利的情景树约减算法、以及通过修正结点值的几种情景树约减算法。为说明上述算法的优缺点，我们将所述的每个情景树生成或约减算法均用于求解某个多阶段投资组合选择问题，并对实证结果进行分析。

个人简介:陈志平教授现任西安交通大学数学与统计学院副院长，《工程数学学报》编辑部主任，曾任西安交通大学金禾经济研究中心副主任、理学院科学计算与应用软件系主任、西安交通大学理学院科学计算研究所副所长。他于1982年考入西安交通大学数学系，分别于1986、1989和1992年获西安交通大学理学学士、理学硕士与理学博士学位。1992年博士毕业后留校工作至今，1996年晋升为副教授，2002年晋升为教授。曾多次应邀出国进行学术交流与合作研究，典型的有:1994.11--1995.5荷兰Eindhoven工业大学访问研究员；1996.5--1997.12英国剑桥大学博士后研究员；1998.3--1998.6香港中文大学博士后研究员；1999.6--1999.8香港大学助理研究员；2002.7--2002.11澳大利亚悉尼大学访问研究员；1999.3--1999.5，2001.4--2001.8，2003.7--2003.8，2004.7--2004.9香港理工大学助理研究员、研究员。现担任《OR Spectrum》（德SCI）杂志编委，《Pacific Journal of Optimization》（日SCI）特邀编委，《Mathematical Reviews》（美国）特约评论员、《工程数学学报》编委、编辑部主任、《运筹与模糊数学》编委、西安交通大学金禾经济研究中心学位委员会副主席、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事。

（2）林贵华教授（上海大学）

题目:随机均衡问题与带均衡约束的随机规划问题

摘要:包括随机变分不等式、随机互补问题在内的各类随机均衡问题以及带均衡约束的数学规划问题等近年来受到了许多学者的关注，相关的研究成果日渐丰富。本讲座将主要介绍上述几类问题的研究进展，其中包括:随机均衡问题的各种确定型模型及其数值算法；带均衡约束的数学规划问题的分类及其数值算法；其它相关研究进展等。

个人简介:林贵华教授2004年3月博士毕业于日本京都大学。2004年11月至2006年11月期间作为“JSPS外国人特别研究员”受聘于日本京都大学情报学研究科，并分别于2004年5-7月、2009年4-6月

访问香港理工大学，2009年7-9月访问英国南安普顿大学，2010年6-7月访问加拿大维多利亚大学。在Mathematical Programming、SIAM Journal on Optimization、Mathematics of Computation等国际主流杂志发表学术论文50余篇。曾担任SCI杂志Pacific Journal of Optimization的客座主编，中国运筹学会数学规划分会理事，《美国数学评论》评论员。主持国家自然科学基金项目3项、教育部人文社科基金项目1项、上海市教委科研创新重点项目1项、高等学校博士点新教师基金项目1项、教育部留学回国科研启动基金项目1项、日本学术振兴会科研资助项目1项。所指导博士生曾获2014年度辽宁省优秀博士学位论文。

（3）张立卫教授（大连理工大学）

题目:Sequential convex approximation methods for joint chance constrained optimization problems

摘要:When there is parameter uncertainty in the constraints of a convex optimization problem,it is natural to formulate the problem as a joint chance constrained program(JCCP)which requires all constraints are satisfied simultaneously with a given large probability.We propose to solve the problem by a sequence of convex approximations.We show that the solutions of the sequence of approximations converge to a Karush-Kuhn-Tuck(KKT)point of the JCCP under a certain asymptotic regime.Furthermore,we propose to use a gradient-based Monte Carlo method to solve the sequence of convex approximation problems.This talk consists of three parts.In the first part,we mainly explain sequential convex approximation approach and its convergence theory developed by Hong,Yang and Zhang(2011)for joint chance constrained optimization problems;In the second part,we discuss the logarithm-sum-exponential smoothing technique to approximate a joint chance constraint developed by Hu,Hong and Zhang(2013);In the third part,we discuss the sequential convex approximation based on a class of smoothing functions for a joint chance constraint function developed by Shan,Xiao and Zhang(2014).

个人简介:张立卫,1966年9月出生,大连理工大学数学科学学院教授，运筹学与控制论专业博士生导师，金融数学与保险专业博士生导师。1989，1992，1998于大连理工大学应用数学系获得学士，硕士和博士学位，1999-2001在中科院计算数学与科学工程计算研究所从事博士后研究工作。1992年留校工作，1999年被评聘为教授。张立卫从1995年起访问过意大利Bergmao大学，新加坡南洋理工大学，新加坡国立大学，香港中文大学，香港理工大学，香港科技大学，与同行合作。张立卫现任《运筹学学报》编委，中国运筹学会数学规划分会副理事长。张立卫目前的研究兴趣是随机优化、矩阵优化与均衡优化。

3、前沿学术论坛报告学者:

（1）胡照林博士（同济大学）

题目:Emergency Medical Services Location:A Stochastic Optimization Approach

摘要:Emergency medical services(EMS)location problems are important forthe healthcare management.In this paper,we consider theuncertainties in the emergency calls,and model the calls as normaldistributions whose parameters are estimated via historical data.Wepropose probability optimization based stochastic double coveragemodels to handle the uncertainties.We reformulate these models asdeterministic mixed integer quadratic programs(MIQP),and designefficient algorithms to solve the MIQPs.We also study the reallocation problems for Shanghai's EMS,and demonstrate theapplication of our approach.

个人简介:胡照林本科毕业于浙江大学数学系，博士毕业于香港科技大学工业工程及物流管理系，现为同济大学经济与管理学院管理科学与工程系副教授，博士生导师。他的研究兴趣包括模拟仿真理论和实践，随机优化，统计学习，风险管理，医疗运作管理等。论文发表于Management Science，Operations Research，INFORMS Journal on Computing等期刊。是Operations Research，IEEE Transactions on Automatic