文华程序化交易(资金管理)

交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向
，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设 置。交易模型是一个交易范畴的概念。
交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资
者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交 易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易 指令是一个程序化交易范畴的概念。
练习2 在K线上如何区分交易指令和交易信号交易信号易指令练习3 巩固训练
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
MY language 编写语法：
1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内； 命名不能和已存在的公式名称重复。
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
学习编写跨指标、跨周期模型
公式： 泛指指标、模型。没有具体指向性。
指标： 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术
分析范畴的概念。
交易信号： 指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉
、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。 交易信号也是一个技术分析范畴的概念。
程序化交易需求分析
第二章 “麦语言”介绍
麦语言（My language）模型开发平台
赢智的“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序 化函数库，经过7年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一 点一点完善起来的的，是一套成熟稳定的模型开发平台。
麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个 个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。语法虽然 简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计 函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。
文华财经 研究部
什么是程序化交易？
程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易 策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算 能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响， 理性交易。
程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收 益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环 境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不 再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储 能力，能节省时间，节省金钱。
6、运用函数语言，也就是表达你的语言： 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照
函数的表达式套用表述。
命名
参数
CLOSE HIGH LOW OPEN MA(X,N)
CROSS(X,Y)
引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C 。 引用最高价，也可简写为 H 。 引用最低价，也可简写为L 。
其他：
注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”
表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；
练习1：为函数做注释 IFELSE(C,A,B) //如果条件C成立则返回A值,否则返回B值
练习2：
SETTLE REF(X,N)
引用结算价 引用X在N个周期前的值
MA(X,N)
求X在N周期内的简单移动平均。
定义变量： 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；
S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);
衍生： 当前K线的前一个周期最高价； 当前K线的前一个周期15均线；
REF(H,1); REF(MA15,1);
练习3：
5日均线上穿10日均线的同时收盘价大于20日均线，或者5 日均线上穿10日均线的5个点；
2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复。
3、半角输入法的大写状态。
4、每个语句应该以分号结束。
MY language 编写语法：
5、参数部分： 可以设置六个参数； 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参
数的默认值； 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。
练习1：如何区分指标和模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-
LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1);
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
指标
用指标监测行情： K线上穿D线
模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
引用开盘价，也可简写为O 。
求X在N周期内的简单移动平均。 计算方法： MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均
表示 X上穿Y； 例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盘线从下方向上穿过5日均线
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10);
CROSS(MA5,MA10); CROSS(MA10,MA5);
定义变量 运用函数
MY language 操作符
如何运用操作符：
A:(O+C)/2;
B:C>O; //判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0
D:TIME>=0910&&C>O; //用于多条件逻辑关系
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10);//金叉 CROSS(MA10,MA5);//死叉
麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添 加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。
麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。
第三章 模型基本结构和编写
本章学习目标：
1、了解指标、模型相关术语； 2、熟悉模型编写的语法； 3、理解模型编写的结构和编写方法。 4、学习如何编写跨周期策略模型