2017最新《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)
《金融风险管理》习题集
第四章、利率风险和管理(上）一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型二、单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A.久期模型 B。
CAMEL评级体系C.重定价模型 D。
到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险 D。
期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?（）A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D。
20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为—7万元,6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为( ）.A。
8万元 B。
6万元C.-8万元D.10万元5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ )。
A。
利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0。
05万元C。
利息收入减少0。
01万元 D.利息收入增加0。
01万元6、一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10％）（）。
A。
99.75元 B.100元C.105.37元 D。
98。
67元7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了3。
25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了2万元B、维持不变C、减少了2万元D、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债现金 20 活期存款 10015年期商业贷款 160 5年期定期存款 21030年期抵押贷款 300 20年期债券 120所有者权益 50总资产 480 负债与所有者权益合计 480则该金融机构的到期期限缺口为( ）A、15。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
(完整word版)《金融风险管理》期末复习试题及答案,推荐文档
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末题库及答案
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《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题1分，共10分）1．资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值。
A．总负债 B．总权益C．总存款 D．总资产2．( )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。
A．回避策略 B．风险监管C．抑制策略 D．补偿策略3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行的利润。
A．增加 B．减少C．不变 D．先增后减4．保险的数理基础是( )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。
A．大数法则 B．独立法则C．期望法则 D．平均法则5．( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
A．股权基金 B．开放基金C．成长型基金 D．债券基金6．上世纪50年代，马柯维茨的( )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
A．德尔菲法 B．CART结构分析C．资产组合选择 D．资本资产定价7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( )。
A．利率价值 B．时间价值C．超额价值 D．变动价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。
所以控制( )就是信用社风险管理的主要内容。
A．操作风险 B．流动风险C．利率风险 D．信用风险9．( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。
金融风险管理期末考试复习题及参考答案-专科
《金融风险管理》复习题一、选择题1、下列哪种情况属于金融机构面临的市场风险（）。
A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露2、下列关于系统性风险与非系统性风险的叙述正确的是（）。
A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同B.非系统性风险可以通过投资组合分散，系统性风险则不可以C.非系统性风险是可以避免的，系统性风险是不可以避免的D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源3、下列对于度量流动性风险的财务比率表述正确的是（）。
A.现金比率指银行存款与现金资产的比率B.流动比率指流动负债与流动资产之比C.存贷款比率指商业银行贷款与存款的比率D.不良贷款比率指不良贷款与总资产之比4、RAROC衡量的是（）。
A.资本回报的大小B.收益与风险的比值C.资金回报率D.扣除预期损失后的收益5、（）在资产定价中，投资者通过提高名义利率即可将购买力风险转嫁给筹资者A.规避策略B.转嫁策略C.保值策略D.补偿策略6、以下说法错误的是（）A.专家评定方法的缺点是主观性太强B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本市场指标7、由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险8、利率期限结构变化风险也称为( )风险。
A.收益率曲线风险B.内含期权性风险C.基准风险D.重新定价风险9、资产流动性强的特征是（）。
A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高10、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
金融风险管理考试复习题库完整版
金融风险管理 / 第 1 学期题库一、不定项选择题( 至少一项是正确的, 本大题共 15小题, 每小题2分, 共 30分)1、”_D_____是指管理者经过承担各种性质不同的风险, 利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合, 使加总后的总体风险水平最低。
A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略”2、”流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款”3、”资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”4、”狭义的信用风险是指银行信用风险, 也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难, 而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人”5、”_______理论认为, 银行不但能够经过增加资产和改进资产结构来降低流动性风险, 而且能够通过向外借钱提供流动性, 只要银行的借款市场广大, 它的流动性就有一定保证。
A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款”6、”所谓的”存贷款比例”是指___________。
A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/( 存款+贷款)D.贷款/( 存款+贷款)7、”当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时, 市场利率的上升会_______银行利润; 反之, 则会减少银行利润。
A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减”银行的持续期缺口公式是______________。
( A ) A ． B. C. D.9、 ”________, 又称为会计风险, 是指对财务报 表会计处理,将功能货币转为记账货币时, 因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A. 交易风险B. 折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”10、 ”为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题, 中国银行都开始实行了________制度, 以降低信贷风险。
金融风险管理复习题(最新含大题答案)
1、采取销极管理战略的企业普通是： ( A )B。
风险规避者 C。
风险厌恶者 D。
风险中性者2、( C ) 是金融风险大规模集聚爆发的结果,其中全部或者大部份金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A。
货币危机 B. 经济危机 D. 贸易危机3、 ( A )是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题.P57B. 期权合约 C。
远期合约 D。
互换合约4、( B )作为资金的价格，并非一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A。
汇率C。
费率 D. 税率5、( D ) ,是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖,以避免风险。
A。
建立多层次的限额管理机制 B. 套期保值C. 设定日间头寸限额6、( B ) 是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或者卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A. 期货合约 C. 远期合约 D。
互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都浮现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为： ( A ) P145B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是： ( D )A. 购买力风险 B。
利率风险 C。
市场风险9、 ( A )是指由于交易对方(债务人)信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
B。
市场风险 C。
操作风险 D.流动性风险10、( D ) 是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或者负债的行为。
P57A。
利率期货 B. 利率期权 C。
利率远期11、( C ) 是指金融机构或者其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或者因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
《金融风险管理》课后习题答案
《金融风险管理》课后习题答案《金融风险管理》课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D DD 21-25 B B B B三、多项选择1. BCD2. ACDE3. ADE4. ABCDE5. ABDE6. BCDE7. AD8. ABCE9. ABCDE 10. ACDE11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC16. ACE 17. ABC 18.ABCDE四、判断题1-5 ××××√6-10 ×√×××11-15 √√×××16-20×√√×√五、简答题答案略第二章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A三、多项选择1. A B C D2. A B C DE3. ABCDE4. ABCD5. ABCDE6. ABCDE7. ABCD8. ADE9. ACDE 10. ACE四、判断题1-5 ×√××× 6-8 ×√×五、简答题答案略第三章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB三、多项选择1. ABCE2. AD3. BCDE4. BDE5. BE6. CD7. BCDE8. ABCDE9. BDE 10. ABDE11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE四、判断题1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×五、简答题答案略第四章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD三、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE四、判断题1-5 错错错错错6-10对对错对对11-15对对对错对16-18错错对第五章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACCBB 6-10 ADDCD 11-15 CCBCD 16-20 ACDCC 21-25 CDBAC 26-30 DABBD 31-35 ABCAB 36-40 DACAB 41-45 CDAAC 46-48 AAD三、多项选择1. ABC2. ABD3. BCE4. AC5. BC6. BCE8. ADE9. ABCD 10. ABCD11. ABD 12. ABCD 13. ABC 14. ABCD 15. BC16. AB 17. ABCD 18. AC 19. AD 20. BCD21. CD 22. CD 23. AB四、判断题1-5 √×××√ 6-10 ××√×× 11-15 ××××√ 16-20 √××××21-25 √×√×× 26-30 ×√××× 31-35 ×√××× 36-40 √×√√√41-45 ××√√√ 46-47 ×√五、简答题答案略第六章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD四、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE五、判断题1-5 错错错错错6-10对对错对对11-15对对对错对16-18错错对第七章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 BCDCA 6-10 BBDDD 11-15 CADCC三、多项选择1. ABCDE3. ABCDE4. ABCDE5. BCE6. BDE7. ABCE8. BCE9. ABC 10. ABDE11. ABCDE 12. ABD 13. ABCD四、判断题1-10 √××√××√×√五、案例分析题案例1：内部欺诈（未经授权交易导致资金损失）案例2：失职违规案例3：核心雇员流失案例4：违反用工发六、简答题答案略第八章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC三、多项选择1. ACE2. ABE3. ABCE4. ADE5. ABE6. ABCD7. ABCDE8.ABCD9. ABCD 10. ABC四、判断题1-11 ××√××√××√√五、简答题答案略第九章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABDDD 6-10 AABBD 11-16 CCDDAB三、多项选择1. ABCD2. ABCD3. AC4. BCD5. ABCD6. ABCDE7. ACD8. ABCDE9. ABCDE 10. ABCDE四、判断题1-5 ×√××√ 6-10 √×√×× 11-14 √√√√五、简答题答案略第十章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABBCB 6-10 CCBDA三、多项选择1. CD2. ADE3. AC4. BCDE5. CDE6.ABC7. ACE8. ABC9. ACDE 10.ABC四、判断题1-5×××√×五、简答题答案略第十一章课后习题答案二、单选题1-5DABCB 6-10DABDC 11-15DBAAB 16-20DCCAA三、多选题1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE四、1-5对错错对对6-10对错对对错11-15对对对对错16-20对错对错对。
2017年7月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案
2017年7月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案说明：试卷号：1344课程代码：02328适用专业及学历层次：金融学；本科考试：形考（纸考、比例50%）；终考：（纸考、比例50%）一、单项选择题1．按金融风险的性质可将金融风险划分为(C)。
A．纯粹风险和投机风险 B．可管理风险和不可管理风险C．系统性风险和非系统性风险 D．可量化风险和不可量化风险2．(C)系统地提出了现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A．凯恩斯 B．希克斯C．马柯维茨 D．夏普3．被视为银行一线准备金的是(B)。
A．证券投资B．现金资产C．各种贷款 D．固定资产4．缺口是指利率敏感性(A)与利率敏感性负债之间的差额。
A．资产 B．现金C．资金 D．贷款5．源于功能货币与记账货币不一致的风险是(B)。
A．交易风险B．折算风险C．经济风险 D．经营风险6．在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下(C)，以避免该货币可能贬值带来的损失。
A．延期收汇 B．延期付汇C．提前收汇 D．提前付汇7．人员风险是指(B)。
A．执行人员错误操作带来的风险B．缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C．电脑系统出现故障导致的风险D．因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险8．流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失(A)A．清偿能力 B．筹资能力C．保证能力 D．盈利能力9．下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是(D)。
A．加强专业化的理赔队伍建设 B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度 D．建立、健全风险核保制度10.(B)是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。
A．利率风险B．系统性风险C．金融自由化风险 D．金融危机二、多项选择题11．国家风险的基本特征有(BD)。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
《金融风险管理》习题集
《金融风险管理》习题集《金融风险管理》习题集第一章、中国金融业概论一、名词解释1、“大一统”的银行体系2、双重银行体系3、政策性银行4、信用合作社5、汇率并轨二、单项选择1、在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”的是（）A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2、2001年中国成立了第一家政策性保险公司，它是（）A.中国人民保险公司B.太平洋保险公司C.平安保险公司D.中国进出口信用保险公司3、下列选项中不属于我国按照债券品种分类的市场是（）A.银行间债券市场B.债券柜台交易市场C.交易所债券市场D.凭证式债券市场4、下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有（）A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理5、根据中国对世贸组织的承诺下列城市中，属于第一批开放的城市是（）A.成都B.大连C.南京D.北京6、《境外金融机构投资入股中金融机构管理办法》中规定，境外金融投资机构中资机构入股比例的上限是（）A.15%B.20%C.25%D.30%7、下列选项中，不属于中国银行业三个有待解决的问题是（）A.使应该中国银行的资本充足率达到《巴塞尔协议Ⅱ》的要求B.改革四大国有银行C.改革农村信用合作社D.充足小型银行和困难银行8、保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是（）A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%9、1995年《中国商业银行法》中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于（）A.2%B.4%C.6%D.8%10、下列选项中，不属于《巴塞尔协尔Ⅱ》的三大核心内容的是（）A.信息披露B.资本充足率要求C.金融监管D.市场约束三、简答题1、请简要回答中国金融业的发展过程。
2、请简要回答中国银监会的主要职能与目标。
3、请简要回答外资银行进入中国的五个阶段。
4、请简要回答中国监管当局目前关于资本充足率的规定。
最新《金融风险管理》期末复习试题及答案
________ 制
A. 五级分类 B. 理事会 C.公司治理 D.审贷分离 ” 9.“融资租赁一般包括租赁和 _____两个合同。 (D)
A. 出租 B. 谈判 C.转租 D.购货
10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的 ____不按时向证券公司支付
承销费用，给证券公司带来相应的损失。 (D)
资产收益率税后净收入总资产资本乘数总资产总资本净利息收益率总利息收入总利息支总资产净非利息经营收益率非利息经营收入非利息经营支岀总资产净非经营收益率非经营收入非经营支总资产所得税税率所得税支岀总资产有息资产的净利息收益率总利息收入总利息支岀总有息资产总额有息资产占总资产比率总有息资产总资净利息差额有息资产的利息收益率付息负债的支付收益率来自净利息头寸的损益净利息头寸占有产比率有息负债的利息支付率有息资产的利息收益率总利息收入总有净利息头寸占有息资产的比率总有息资总有息负债总有息资产25
D 、存货风险
5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时， 利
9.广义的保险公司风险管理， 涵盖保险公司经营 率的下降会减少银行的盈利； 相反， 则会增加银
活动的一切方面和环节， 既包括产品设计、 展业、 行的盈利。（×） ”
A. 回避策略 B. 转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理， 将功能货币转为记账货币时， 因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。 (B)
B. 项目计划或
18. 广 义 的 操 作 风 险 概 念 把 除 ________ 和 ________ 以外的所有风险都视为操作风险。 (CD) A. 交易风险 B.经济风险 C.市场风险 D.信用风险
A. 增加 B. 减少 C.不变 D.先增后减 ”
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪个不是金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 政治风险2. 金融风险管理的主要目的是什么？A. 最大化利润B. 降低风险C. 提高资产收益D. 保持资产流动性3. 下列哪个工具主要用于管理市场风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 利率互换D. 信用违约互换4. 下列哪个指标用于衡量信用风险？A. 贝塔系数B. 信用利差C. 波动率D. 流动性比率5. 操作风险主要包括以下哪些方面？A. 技术风险B. 法律风险C. 声誉风险D. 市场风险6. 下列哪个方法不适用于风险评估？A. 定量分析B. 定性分析C. 蒙特卡洛模拟D. 德尔菲法7. 金融风险管理的四个主要环节是什么？A. 风险识别、风险评估、风险控制、风险监测B. 风险识别、风险评估、风险应对、风险监测C. 风险识别、风险评估、风险分散、风险监测D. 风险识别、风险评估、风险转移、风险监测8. 下列哪个不是风险管理工具？A. 保险B. 衍生品合约C. 风险投资基金D. 风险自留9. 下列哪个指标用于衡量市场风险？A. 夏普比率B. 贝塔系数C. 阿尔法系数D. 信息比率10. 下列哪个方法用于风险监测？A. 财务报表分析B. 风险指标体系C. 风险地图D. 风险报告二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明金融风险管理的基本流程。
2. 请简要介绍市场风险的类型及其管理方法。
3. 请简要说明信用风险的评估方法。
三、案例分析（共40分）阅读以下案例，回答相关问题。
案例：某上市公司主要从事房地产开发业务，近年来，我国房地产市场波动较大，公司面临较大的市场风险。
为了降低风险，公司决定采用金融衍生品进行风险管理。
公司购买了若干份房产价格期货合约，以对冲未来房价下跌的风险。
同时，公司还购买了房产价格期权合约，以获取房价上涨时的收益。
问题：1. 请分析该公司面临的主要风险类型及其管理方法。
《金融风险管理》期末考试考试复习题及答案.doc
1、按金融风险的性质可将风险划分为（C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（A ）A.信用风险B.市场风险C,操作风险 D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C,业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（C ）A,利率风险B,汇率风险C,法律风险D,政策风险5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
（C ）A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D,夏普6、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
（C ）A.回避策略B.抑制策略C,转移策略D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A ）。
A,风险分散 B.风险对冲C,风险转移 D.风险补偿8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
（A ）A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与之间的商。
（B ）A,流动性资本B,流动性负债C,流动性权益D,流动性存款10、资本乘数等于除以总资本后所获得的数值。
（D ）A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产11、被视为银行一线准备金的是（B ）。
A.证券投资B,现金资产 C.各种贷款 D.固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C ）。
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《金融风险管理》期末复习资料整理
考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）
多项选择题（每题2分，共10分）
判断题（每题1分，共5分）
计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）
简答题（每题10分，共30分）
论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）
复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）
金融风险管理样题参考
（一）单项选择题（每题1分，共10分）
狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）
A. 放款人
B. 借款人
C. 银行
D. 经纪人
（二）多项选择题（每题2分，共10分）
在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）
A. 可疑
B. 关注
C. 次级
D. 正常
E. 损失
（三）判断题（每题1分，共5分）
贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）
（五）简答题（每题10分，共30分）
商业银行会面临哪些外部和内部风险？
答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市
场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定
权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动
性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的
制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）
你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？
答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系
金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险
评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，
还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统
完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预
警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
①增加描述市场总体金融风险和
金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。
②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集
内容和格式、方式和方法及采集渠道。
金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，
监管部门应给予惩罚。
（3）建立良好的公司治理结构
金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。
如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。
国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。
我国近些年的金融业改
革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理
权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。
股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在
一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。
为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国
有商业银行的分权结构。
②完善公司治理的组织结构。
③完善激励机制和制约机制。
④加强信息披露和透明度建设。
（4）加强审慎监管体系建设
构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的
复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。
①构建监管主体的监管组织机构。
②健全我国金融机构的内部监控制
度。
③建立金融行业自律机制。
④充分发挥社会中介的监督作用。
（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：
1、贷款风险分析各项指标的计算。
（P44-45页）
（1）不良贷款余额/全部贷款余额。
该指标反映的是银行贷款质量的恶化程度，其中不良贷款余额是指次级类、可疑
类和损失类贷款额的总和。
如果要更清楚的反映银行不良贷款的分布情况，以便找到问题的集中点，也可以用以下公
式表示：①次级贷款余额/全部贷款余额；②可疑贷款余额/全部贷款余额；③损失贷款余额/全部贷款余额。
（2）（正常贷款余额+关注贷款余额）/全部贷款余额。
这一比率反映的是银行贷款的总体安全程度，也可以用以下公
式进行更确切的反映：①正常贷款余额/全部贷款余额；②关注贷款余额/全部贷款余额。
正常贷款比例和关注贷款比
例还能够反映贷款的变化趋势，如果关注贷款比例增长，说明银行贷款的安全性在降低。
（3）加权风险贷款余额/（核心资本+准备金）。
这一比率反映的是银行资本可能遭受侵蚀的程度和银行消化这些损失
的能力。
计算加权风险贷款余额，首先要确定各级别贷款的风险权重。
中国人民银行提供的参考权重指标是：正常1%，关注3%～5%，次级15%～25%，可疑50%～75%，损失100%。
然后用各级别贷款额乘以相应的权重，再相加，即为加权风
险贷款余额。
2、针对银行资产和负债结构各项指标计算。
（P45-48页）
以下8项指标是针对银行资产和负债结构的：
（1）存贷款比率=各项贷款期末余额/各项存款期末余额；
（2）中长期贷款比率=人民币余期1年以上贷款期末余额/余期1年以上存款期末余额
或=外汇余期1年以上贷款期末余额/外汇贷款期末余额；
（3）流动性比率=流动性资产期末余额/流动性负债期末余额；
（4）国际商业借款比率=（自借国际商业借款+境外发行债券）期末余额/资本净额；
（5）境外资金运用比率=（境外贷款+投资+存放境外资金运用）期末余额/外汇资产期末余额；
（6）备付金比率=超额准备金期末余额/各项存款期末余额；
（7）单个贷款比率=对同一借款客户贷款期末余额/资本净额
或=对最大十家客户发放的贷款期末余额/资本净额；
（8）拆借资金比率=拆入资金期末余额/各项存款期末余额
或=拆出资金期末余额/各项存款期末余额。
3、一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。
（P47页）
一级资本充足率=一级资本额∕风险调整资产
总资本充足率=（一级资本额+ 二级资本额）∕风险调整资产
4、银行盈利分解分析法的计算公式。
（P49页）
银行盈利分解分析法的计算公式包括：
资本收益率=税后净收入∕总资本
资产收益率=税后净收入∕总资产
资本乘数=总资产∕总资本
净利息收益率=（总利息收入-总利息支出）∕总资产
净非利息经营收益率=（非利息经营收入-非利息经营支出）/总资产
净非经营收益率=（非经营收入-非经营支出）/总资产
所得税税率=所得税支出/总资产
有息资产的净利息收益率=（总利息收入-总利息支出）/总有息资产总额
有息资产占总资产比率=总有息资产/总资产
净利息差额=有息资产的利息收益率-付息负债的支付收益率
来自净利息头寸的损益=净利息头寸占有息资产比率X有息负债的利息支付率
有息资产的利息收益率=总有息收入/总有息资产
有息负债的利息支付率=总利息支出/总有息负债。