计量经济学-中国人民大学,赵国庆共194页PPT资料
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计量经济学课件全
• 计量经济的方法和统计方法一样，本质上 是归纳法，是将实事归纳成理论的一个有 效的辅助工具。计量经济学可以结合实际 观测数据对经济理论进行验证，检验理论 的正确性，提供进一步改进理论的方向。
11
数据
• 观测数据：主要是指统计数据和各种调查 数据。是所考察的经济对象的客观反映和 信息载体，是计量经济工作处理的主要现 实素材。
6
一、什么是计量经济学
• 计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断 等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。
• 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据， 对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供 经验支持，并得出数量结果。
• 计量经济学是以经济理论为前提，利用数学、 数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料 来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的 一门学科。
• 萨缪尔森：“经济计量学的定义为：在 理论与观测协调发展的基础上，运用相 应的推理方法，对实际经济现象进行数 量分析。”
5
一、什么是计量经济学
• 兰格：“经济计量学是经济理论和经济 统计学的结合，并运用数学和统计方法 对经济学理论所确定的一般规律给予具 体的和数量上的表示。”
• 克莱茵：“经济计量学是数学方法、统 计技术和经济分析的综合。就其字义来 讲，经济计量学不仅是指对经济现象加 以测量，而且包含根据一定的经济理论 进行计算的意思。”
GNP 10201.4 11954.5 14922.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670 57494.9 66850.5 73142.7 76967.2
80579.36 88189.6
17
截面数据(cross-section data)
11
数据
• 观测数据：主要是指统计数据和各种调查 数据。是所考察的经济对象的客观反映和 信息载体，是计量经济工作处理的主要现 实素材。
6
一、什么是计量经济学
• 计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断 等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。
• 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据， 对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供 经验支持，并得出数量结果。
• 计量经济学是以经济理论为前提，利用数学、 数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料 来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的 一门学科。
• 萨缪尔森：“经济计量学的定义为：在 理论与观测协调发展的基础上，运用相 应的推理方法，对实际经济现象进行数 量分析。”
5
一、什么是计量经济学
• 兰格：“经济计量学是经济理论和经济 统计学的结合，并运用数学和统计方法 对经济学理论所确定的一般规律给予具 体的和数量上的表示。”
• 克莱茵：“经济计量学是数学方法、统 计技术和经济分析的综合。就其字义来 讲，经济计量学不仅是指对经济现象加 以测量，而且包含根据一定的经济理论 进行计算的意思。”
GNP 10201.4 11954.5 14922.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670 57494.9 66850.5 73142.7 76967.2
80579.36 88189.6
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截面数据(cross-section data)
计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
《计量经济学简介》PPT课件
D
R
T=
(0.68) (5.32)
(1.58)
R2= 0.73 调整的精选RP2P=T 0.68
F＝20.18
12
➢ 关于随机扰动项
1. 引进的必要性：
（1）经济行为具有随机性；
（2）设定模型时省略了很多因素；
（3）取样本时也会有测量误差。
2. 构成：
（1）省略误差：x的 次要的解释变量必须扔掉
1
2D 3 R
精选PPT
11
三、计量经济模型的建立（续）
（4）引进扰动项（下一页有解释）
C Y W 1 2D 3 R
理论上的经济计量模型
（二）收集数据：比如时序数据1973～1991年（t=19）,
单位：亿元
（三）模型估计
（1）估计方法：比如 OLS
C ˆ Y W （2）估计式： 0 .0 0 3 0 .8 1 2 0 .1 3 8
不可观测的变量也得省掉
可观测不可定量化的省掉
未认识到的变量
f的：数学形式设定中导出的误差
（2）测量误差：观测误差、统计数据归并时的误差。
精选PPT
13
三、经济计量模型的建立（续）
（四）模型检验
（1）经济合理性检验：
比如YD和WR的系数是否在（0，1）之间 （2）古典统计检验：R2，T, F检验
（五）模型应用
人、企业等观测单位本身具有而我们又观测不 到的特性
精选PPT
18
例： 一个两年的面板数据格式如下
Obsno city year y x1 x2 x3
1
1 1986 . . .
.
2
1 1990 . . .
.
3
计量经济学全部课件
3
通过本课程的教学，要求学生掌握计量经 济学的基本理论和主要模型设定方法，熟悉计 量经济分析工作的基本内容和工作程序，能用 计量经济学软件包进行实际操作。本课程教学 采用课堂讲授与计算机实验相结合，适当运用 计算机多媒体课件和投影仪。教学目的不是要 求学生成为计量经济方法研究的专家，而是使 学生掌握计量经济学技术，并在经济分析、经 济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应 现代化经济管理要求的人才。
35
库兹涅茨假设
但是，库兹涅茨对凯恩斯这种边际消费 倾向下降的观点持否定态度。他研究的 结论，消费与国民收入之间存在稳定的 上升比例。因此，上式只是根据凯恩斯 消费理论设定的消费模型。
16
二、计量经济学与经济统计 学、数理统计学
经济统计学主要涉及收集、加工、整理和计算 经济数据，并以列表或图示的形式提供经济数 据，而计量经济学则是研究经济关系本身。计 量经济研究中要使用经济统计学提供的经济数 据。数理统计学论述度量的方法，它是在实验 室控制试验的基础上发展起来的，不适用经济 关系，经过修正，使统计方法适用于经济生活 问题后，计量经济学就应用这些方法，称为计 量经济方法。
Y = b0 + b1 X
这里Y是消费支出，X是收入，b0和b1是常数或 参数，斜率系数b1表示MPC。 方程说明消费对收入的线性相关，这是数学模 型的一个例子。简单说，模型是一组数学方 程。假使模型只有一个方程，就称为单方程模 型；如果不止一个方程，就称为多方程模型或 联立方程模型。
29
可是消费函数的数学模型如上式所给出的，对 计量经济学家来说并无多大兴趣，因为它假设 消费与收入之间存在着严格的或确定的关系。 但是一船经济变量间的关系是不确定的。因 此，如果我们取得比如5000个中国家庭的消费 支出与可支配的收入(扣除税收后)的样本资 料，并把这些资料描绘在图纸上，以垂直轴作 为消费支出，水平轴作为可支配的收入，我们 决不会期望所有5000个观察值都恰好落在方程 的直线上。这是因为除收入外，还有其它变量 也影响消费支出。例如，家庭大小、家庭成员 年龄、家庭宗教信仰等等有可能对消费施加某 些影响。
通过本课程的教学，要求学生掌握计量经 济学的基本理论和主要模型设定方法，熟悉计 量经济分析工作的基本内容和工作程序，能用 计量经济学软件包进行实际操作。本课程教学 采用课堂讲授与计算机实验相结合，适当运用 计算机多媒体课件和投影仪。教学目的不是要 求学生成为计量经济方法研究的专家，而是使 学生掌握计量经济学技术，并在经济分析、经 济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应 现代化经济管理要求的人才。
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库兹涅茨假设
但是，库兹涅茨对凯恩斯这种边际消费 倾向下降的观点持否定态度。他研究的 结论，消费与国民收入之间存在稳定的 上升比例。因此，上式只是根据凯恩斯 消费理论设定的消费模型。
16
二、计量经济学与经济统计 学、数理统计学
经济统计学主要涉及收集、加工、整理和计算 经济数据，并以列表或图示的形式提供经济数 据，而计量经济学则是研究经济关系本身。计 量经济研究中要使用经济统计学提供的经济数 据。数理统计学论述度量的方法，它是在实验 室控制试验的基础上发展起来的，不适用经济 关系，经过修正，使统计方法适用于经济生活 问题后，计量经济学就应用这些方法，称为计 量经济方法。
Y = b0 + b1 X
这里Y是消费支出，X是收入，b0和b1是常数或 参数，斜率系数b1表示MPC。 方程说明消费对收入的线性相关，这是数学模 型的一个例子。简单说，模型是一组数学方 程。假使模型只有一个方程，就称为单方程模 型；如果不止一个方程，就称为多方程模型或 联立方程模型。
29
可是消费函数的数学模型如上式所给出的，对 计量经济学家来说并无多大兴趣，因为它假设 消费与收入之间存在着严格的或确定的关系。 但是一船经济变量间的关系是不确定的。因 此，如果我们取得比如5000个中国家庭的消费 支出与可支配的收入(扣除税收后)的样本资 料，并把这些资料描绘在图纸上，以垂直轴作 为消费支出，水平轴作为可支配的收入，我们 决不会期望所有5000个观察值都恰好落在方程 的直线上。这是因为除收入外，还有其它变量 也影响消费支出。例如，家庭大小、家庭成员 年龄、家庭宗教信仰等等有可能对消费施加某 些影响。
计量经济学内容串讲PPT教学课件
|x’x|=0
系数不可以估计；不完全多重共线性时， Rank(X)=k,满秩，系数可以估计，但是 会导致模型估计结果出现问题。
2020/12/12
19
3注意：解释变量之间不存在线性关系， 并不意味着不存在非线性关系，当解 释变量之间存在非线性关系时，并不 违反无多重共线性的假定。
4 多重共线性常出现在时间序列数据 中，产生的原因：1. 经济变量之间具 有共同的变化趋势，2模型中包含滞后 变量（惯性作用） 3 截面数据在一定 情形下建立的模型4 抽样导致的偶然 样本
计量经济学内容串讲
2020/12/12
1
第一章 导论
2020/12/12
2
内容要点：
1 计量经济学的定义：计量经济学是以 经济理论和经济数据的事实为依据， 运用数学和统计学的方法，通过建立 数学模型来研究经济数量关系和规律 的一门经济学科。
2020/12/12
3
2 计量经济学研究步骤： 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数
联立方程组模型
2020/12/12
43
1. 联立方程模型是用若干个相互关联的单一方程，同 时表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的 模型
2. 联立方程模型中的内生变量和外生变量。联立方程 模型中外生变量数值的变化能够影响内生变量的变 化，而内生变量却不能反过来影响外生变量
3. 联立方程模型中的联立方程偏倚 4. 联立方程模型的结构型模型和简化型模型
散点图)， DW检验法（DW检验只能用于
检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相
关问题。这种检验方法是建立经济计量模型
中最常用的方法，一般的计算机软件都可以
计算出DW 值，注意DW检验的缺点和局限
系数不可以估计；不完全多重共线性时， Rank(X)=k,满秩，系数可以估计，但是 会导致模型估计结果出现问题。
2020/12/12
19
3注意：解释变量之间不存在线性关系， 并不意味着不存在非线性关系，当解 释变量之间存在非线性关系时，并不 违反无多重共线性的假定。
4 多重共线性常出现在时间序列数据 中，产生的原因：1. 经济变量之间具 有共同的变化趋势，2模型中包含滞后 变量（惯性作用） 3 截面数据在一定 情形下建立的模型4 抽样导致的偶然 样本
计量经济学内容串讲
2020/12/12
1
第一章 导论
2020/12/12
2
内容要点：
1 计量经济学的定义：计量经济学是以 经济理论和经济数据的事实为依据， 运用数学和统计学的方法，通过建立 数学模型来研究经济数量关系和规律 的一门经济学科。
2020/12/12
3
2 计量经济学研究步骤： 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数
联立方程组模型
2020/12/12
43
1. 联立方程模型是用若干个相互关联的单一方程，同 时表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的 模型
2. 联立方程模型中的内生变量和外生变量。联立方程 模型中外生变量数值的变化能够影响内生变量的变 化，而内生变量却不能反过来影响外生变量
3. 联立方程模型中的联立方程偏倚 4. 联立方程模型的结构型模型和简化型模型
散点图)， DW检验法（DW检验只能用于
检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相
关问题。这种检验方法是建立经济计量模型
中最常用的方法，一般的计算机软件都可以
计算出DW 值，注意DW检验的缺点和局限
第四讲(计量经济学第二章)PPT课件
1C(o Q X,v)1Q 01
12
六、参数估计量的概率分布及随机扰 动项方差的估计
13
经典假设下，普通最小二乘估计的分布
^
0 0 wii
ˆ1 1 ki i
^
0~N(0,2
w2) i
^
1~N(1,2
k2) i
14
古典假设下，随机扰动项方差的估计
^
2
1
n2
ei2
^2
(n2)2 ~2(n2) （证明略）
6
2、一元线性回归模型普通最小二乘估 计量的性质
高斯—马尔可夫定理(Gauss-Markov theorem)
在古典回归模型的基本假定下，最小 二乘估计量是具有最小方差的线性 无偏估计量，具有一致性。
7
无偏性：即
^
^
E00,E11
证： ˆ1 1 ki i
E ( ˆ 1 ) E ( 1 k ii ) 1 k i E ( i ) 1
1
x12i x22i(x1ix2i)2
[( x2 2i)x1iyi][( x1ix2i)x2iyi]
[ ]y x1 2i x2 2i(x1ix2i)2
( x2 2i)x1i( x1ix2i)x2i x12i x2 2i(x1ix2i)2 i
^
( x22i)x1i( x1ix2i)x2i
参数β0的区间估计所需要的统计量：
~t(n2) ^
T 00
0
S^
0
设置信水平 1
p{T|0|t}1
2
^
^
得置信区间： ( 0t2S^0, 0t2S^0)
17
二元线性回归模型
二元线性回归模型 Y i01 X 1 i2 X 2 i u i
12
六、参数估计量的概率分布及随机扰 动项方差的估计
13
经典假设下，普通最小二乘估计的分布
^
0 0 wii
ˆ1 1 ki i
^
0~N(0,2
w2) i
^
1~N(1,2
k2) i
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古典假设下，随机扰动项方差的估计
^
2
1
n2
ei2
^2
(n2)2 ~2(n2) （证明略）
6
2、一元线性回归模型普通最小二乘估 计量的性质
高斯—马尔可夫定理(Gauss-Markov theorem)
在古典回归模型的基本假定下，最小 二乘估计量是具有最小方差的线性 无偏估计量，具有一致性。
7
无偏性：即
^
^
E00,E11
证： ˆ1 1 ki i
E ( ˆ 1 ) E ( 1 k ii ) 1 k i E ( i ) 1
1
x12i x22i(x1ix2i)2
[( x2 2i)x1iyi][( x1ix2i)x2iyi]
[ ]y x1 2i x2 2i(x1ix2i)2
( x2 2i)x1i( x1ix2i)x2i x12i x2 2i(x1ix2i)2 i
^
( x22i)x1i( x1ix2i)x2i
参数β0的区间估计所需要的统计量：
~t(n2) ^
T 00
0
S^
0
设置信水平 1
p{T|0|t}1
2
^
^
得置信区间： ( 0t2S^0, 0t2S^0)
17
二元线性回归模型
二元线性回归模型 Y i01 X 1 i2 X 2 i u i
计量经济学课件(PPT 42张)
新的研究领域
12
二、计量经济学的性质
若干代表性表述：
●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希） ●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通 过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典） ●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运 用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经 济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊等）
宏观经济学与微观经济学
●《概率论与数理统计》基础
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、 区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分 布等概念和性质
●《线性代数》基础
矩阵及运算、线性方程组等
●《经济统计学》知识
经济数据的收集、处理和应用
3
教 材及参考书
李子奈.计量经济学（第2版）.高教，2005. 潘文卿，李子奈.计量经济学习题集.高教，2005. 古扎拉蒂.计量经济学基础 (第四版).人大， 2005.
应用计量经济学：时间序列分析（第二版）.高教， 2006
布鲁克斯.金融计量经济学导论.西南财大，2005.
古亚拉提.经济计量学精要（原书第三版）.机械 工业，2006. 庞皓.计量经济学.科学出版社，2007 邹平. 金融计量学.上海财经大学出版社，2005.
5
计量经济学
第一章 导 论
6
第一章
●什么是计量经济学
假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的
经济计量方法
22
第二节 计量经济学的研究方法
需要做的工作
选择变量和数学关系式 —— 模型设定
确定变量间的数量关系 —— 估计参数
检验所得结论的可靠性 —— 模型检验
第三章 多元线性回归模型(计量经济学-中国人民大学,赵国庆)
X 'X X 'X
1
§3.5 参数估计的分布性质
b X X X TY
T 1
b N ,
又
2
X X
1
1
e I X X X XT U
T 1
I C U P I PTU P I Z
§3.5 参数估计的分布性质
生产函数 Y AK L
道格拉斯生产函数考虑 1 时的情况。
Y 1 2 X 2 k X k u
假设线性约束 H 0 : R r 式中 R 已知 q k 矩阵，r 已知 q 1 已知矩阵, 且 r R q 。
§3.5 参数估计的分布性质
1 1 T T T T var b E X X X UU X X X
X X X E UU
T 1 T
X X X
T 1
T
X X X X X X I
T T T 1 2
1
2I X T X
T 1
2.无偏性：E b
1 T E b E X X X TY 1 T E X X X T X U
X X X T E X U
T 1
X X XTX 0
§3.1 模型的假定
模型假设： E u1 （1）E U 0 即对每一个元素取期望 E u n （2）E UU T 2 I 协方差矩阵 （3）X 为一确定性变量 （4）r X k k n （5）U N 0, 2 I
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。
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第一章：计量经济学导论
预备知识：
高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、 微观经济学。
参考书目：
赵国庆：<<计量经济学>>（第二版）， 中国人民大学出版社，2019
赵国庆，杨健：<<经济数学模型的理论与方法>>（TSP入门）， 中国金融出版社，2019
Gujarati,D.N ：<<Basic Econometrics>>, 中国人民大学出版社，2019
Y X
2 X t Yt X t 0
X tYt nXY
X
2 t
nX
2
L
§2.2参数的最小二乘估计
定义:
S XX
2
Xt X
X
2 t
nX
2
SYY
Yt Y 2 Yt 2 nY 2
S XY X t X Yt Y X tYt nXY
YX
Y：某国家（地区）消费 X：收入
第一章：计量经济学导论
一、什么是计量经济学
计量经济学的主要工作
（1）估计参数 （2）检验上述关系式是否成立
定义：计量经济学是一门根据现实的统计数据，具体 地估计由经济理论给出的变量之间的关系式，进而根 据估计结果进行预策和政策评价的科学。
第一章：计量经济学导论
（2） et 0
（3） X tet 0
（4） et Yˆt 0
（5）
2
Yt Y
Yˆt Y
2
Yt Yˆt 2
§2.2参数的最小二乘估计
Yt Y2 :总离差平方和TSS(total sumof squares)
Yˆt Y 2 :回归平方和(解释平方和)
ESS(explained sum of squares)
则 式变为: S XX SXY
S XY
S XX
Y X
§2.2参数的最小二乘估计
最小二乘估计:
b
X t X Yt X t X 2
Y
a Y bX
估计的回归方程 :
Yˆ a b X
§2.2参数的最小二乘估计
例 2-1
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 19 20 22 24 29 31 37 40 40 42 Y 18 19 20 21 24 28 30 33 37 36
Yt Yˆt 2:残差平方和 RSS(residual sumof squares)
即:TSS=ESS+RSS
§2.2参数的最小二乘估计
定义:决定系数 R2 ESS 1 RSS 0≤R2 ≤1 TSS TSS
R2表示给出模型中X 对Y的解释能力，如R2 =0.8，则
解释能力为80%.
给定 Xt , Yt t 1,2L L n样本相关系数r定义如下:
误 差 ： ut Yt X t
残 差 平 方 和 ： Q
.2参数的最小二乘估计
最小二乘法(OLS )(ordinary least squares):求出参
数估计量使Q达到最小值.
正规方程: Q
0,
Q
0
即 : 2 Yt X t 0
第一章：计量经济学导论
二、计量经济模型化过程分析
理论的计量经济模型
收集适当的资料(数据)
不 合
估计模型的参数
格
模型的检验
合格
政策评价预测
第一章：计量经济学导论
消费函数中参数 : MPC（边际消费倾向），投资乘
数（M）定义如下： M 1 1 MPC
如果 MPC0.8,则 M 5 .
关于投资乘数的解释：一个单位投资的增加可以带来 5个单位的国民收入的增加.
§2.1 模型的假定
Y t X t u t t 1 ,2 L n
Yt 被 解 释 变 量 Xt 解释变量 ut 随机扰动项
§2.1 模型的假定
（1）Eut 0 （2）Varut 2 （3）Eutus0 t s 即不相关 （4）Xt是确定性量，即Xt不是随机变量，有EXtut 0
（5）ut : N 0,2
一、什么是计量经济学
2. 计量经济学的发展史
1930年在美国成立计量经济学学会，1933年学会创 立杂志 Econometrica AER（American Economic Review） JPE（Journal of Political Economy） QJE（Quarterly Journal of Economics）
上述假设下：
EYt XtXt
varYt varut
无论收入变化多少，消费变动的幅度保持不变。
§2.2参数的最小二乘估计
假设估计直线：Y X
, 为 参 数 估 计
当 X Xt Yt X t
X t , Yt X t , X t
残 差 ： et Yt X t
主要内容
计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计
第一章：计量经济学导论
一、什么是计量经济学 二、计量经济模型化过程分析
第一章：计量经济学导论
一、什么是计量经济学
1．消费函数 考虑绝对收入假说的消费函数（Keynes functions）
r Xt X Yt Y SXY
2
2
Xt X
Yt Y
SXX SYY
§2.3最小二乘估计量的性质
1. 线性特性（Linear）
估计量a,b均可由被解释变量Yt线性表出，即：
b wtYt a vtYt wt ,vt均为确定性变量。
Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D.L： <<Econometrics Models and Economic Forecast>>,
机械工业出版社, 2019
第二章:一元线性回归模型
§2.1 §2.2 §2.3 §2.4 §2.5
模型的假定 参数的最小二乘估计 最小二乘估计量的性质 系数的显著性检验 预测误差和预测区间
X30.4 Y26.6 SXX 99561030.42 714.4 SXY 565.6 b0.7917 a26.60.791730.42.532 思考题:得到Yˆ abX,利用a,b,X求出对应的et Yt Yˆt
et ?
§2.2参数的最小二乘估计
估计回归方程的性质 :
（1） X , Y 一定在估计直线Yˆ a bX 上