一元线性回归预测
01-一元线性回归模型的预测
3
第五节 一元线性回归模型的预测
在样本数据反映的经济变量之间的关系基本上没有变化的情况下， 可利用经过参数估计和检验的模型，由已知或事先测定的解释变量的 数 值，预测被解释变量的数值。
利用例2-3建立的消费函数模型，求家庭可支配收入为60000元时家庭平 均消费支出的预测值。
析： 将家庭可支配收入
代入样本回归函数
可得家庭平均消费支出的预测值为
90
二、总体均值 E（Y/ X0）的预测置信区间
Yˆ0
也可以表示为
Y（i i
1，2，，n）的线性组合，Yˆ 服从正态分布。 0
由于 可以证明
0
0
其中
SE（e）= 0
ˆ2[1
1 n
(X0 X )2
n
xi2
]
i 1
对于给定的显著性水平
P(
t
2
YS0 E（Yeˆ）0 0
t
2
) 1
由此可得，个别值 Y0 的置信度为1的预测置信区间为
[ Yˆ0t SE（e0），Yˆ0 t SE（e0）]
（2-51）
2
2
95
例2-9
以例2-3为例（假设一个由100个家庭构成的总体，并假设这100个家庭的月 可 支配收入水平只限于13000元、18000元、23000元、28000元、33000元、 38000 元、43000元、48000元、53000元、58000元10种情况，每个家庭的月可 支配收 入与消费数据如表2-1所示，要研究这一总体的家庭月消费支出Y与家 庭月可支 配收入X之间的关系，以便根据已知的家庭月可支配收入水平测算 该总体的家 庭月消费支出平均水平。）
基于一元线性回归模型预测工程项目的造价
（3）进行线性回归分析：利用最小二乘法对自变量和因变量进行线性回归分 析，得到回归模型的参数a和b。
（4）验证模型：利用历史数据对模型进行训练和预测，并计算预测误差，以 验证模型的准确性和可靠性。
2、提取影响工程项目造价的关 键因素
工程项目造价受到多种因素的影响，包括工程量、材料价格、人工成本、市场 环境等。在一元线性回归模型中，我们需要根据历史数据和实际情况，提取对 工程项目造价影响最为显著的关键因素作为自变量。
（3）地区差异性：不同地区的工程项目造价可能存在较大差异，因此模型的 适用范围可能受到限制。未来可以考虑建立地区特定的模型，以提高模型的适 用性。
结论
本次演示基于一元线性回归模型预测工程项目的造价，通过提取影响工程项目 造价的关键因素，建立回归模型并利用历史数据进行训练和预测。结果表明， 一元线性回归模型在工程项目造价预测中具有较好的准确性，但同时也存在一 定的局限性。未来可以进一步完善模型结构，考虑更多影响因素，提高模型的 预测精度和适用范围。
接下来，利用得到的模型参数，我们对测试集进行预测。对于每个测试项目， 我们根据其工程量、材料价格和人工成本等数据，代入回归模型计算出预测的 工程造价。将预测值与实际值进行比较，可得到模型的预测误差。
4、分析预测结果及模型局限性
通过计算，我们得到了模型的预测误差为10%，表明一元线性回归模型在工程 项目造价预测中具有较好的准确性。但同时我们也发现模型的预测结果存在一 定的偏差，这可能与以下因素有关：
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结论与展望
一元线性回归模型在经济预测中具有广泛的应用价值，其能够通过对历史数据 的分析，揭示变量之间的线性关系，并以此为依据对未来趋势进行预测。然而， 需要注意的是，这种模型的应用也存在一定的局限性。例如，它无法处理非线 性关系和复杂因素的影响，对于一些不确定性和变化性较大的经济现象可能无 法得出准确的预测结果。
【文献综述】一元线性回归在经济预测中的应用
文献综述信息与计算科学一元线性回归在经济预测中的应用经济预测是指用可靠的方法进行对未来经济的分析，是与未来有关的旨在减少不确定性对经济活动影响的一种经济分析．它是对将来经济发展的科学认识活动．经济预测是以科学的理论和方法、可靠的资料、精密的计算及对客观规律性的认识所作出的分析和判断。
这样的预测是一种分析的程序，它可以重复地连续进行下去。
目的是为未来问题的经济决策服务．为了提高决策的正确性，需要由预测提供有关未来的情报，使决策者增加对未来的了解，把不确定性或无知程度降到最低限度，并有可能从各种备选方案中作出最优决策．因此，经济预测是各级领导机关和经济管理工作者展望经济发展前景，制定政策，编制计划，做出决策，以及进行科学管理的重要依据，在计划经济中有着重要的作用．预测是一门实用学科，它有科学基础，包括理论、资料、方法、计算等因素，依赖于对客观经济规律的认识和掌握。
它还依赖于预测者提出假设、选择方法、利用资料的技巧，和运用他自己的学识、经验、获得的情报进行判断的能力．经济预测有它的哲学基础、经济学基础、统计学基础，同时在多数情况下还以经济数学模型的建立与运用为基础。
一种实用模型根据一定的理论和事实，考虑到种种条件的假设和政策变化的影响，就可以用来预测经济的发展．经济预测的方法一般分为质的预测方法与量的预测方法两大类。
第一类方法，如专家调查法、民意调查法等．后一种方法是向消费者、生产者调查他们对未来发展的意见或意向，考虑他们的心理因素的预测方法．它适用于了解居民的消费需求和购买意图、市场的动向以及投资的趋向等问题．第二类方法，如时间数列法、指标分析法、因素分析法等。
时间数列法是通过分析时间数列的组成要素来研究其变化形态，把过去的发展趋势延续下去和外推未来的预测方法．它的主要方法有移动平均法、加权移动平均法、指数平滑法、最小平方法等等。
指标分析法是通过分析反映经济变动的互有联系的指标或指标组，研究那些预示经济转折的“动向”指标和预报经济可能出现严重问题的“警戒”指标，来确定经济形势变化的迹象的预测方法。
数据分析知识：数据分析中的一元线性回归模型
数据分析知识：数据分析中的一元线性回归模型一元线性回归模型是一种建立变量之间关系的常见方法，其中一个变量（自变量）被用来预测另一个变量（因变量）。
这种模型可以提供有关两个变量关系的数量量化和可视化信息。
在数据分析中，一元线性回归模型被广泛应用于数据建模、预测、探索因果关系等领域。
一元线性回归模型的基本形式为y = a + bx，其中y是因变量，x 是自变量，a是截距，b是斜率。
这个方程表示了自变量对因变量的影响。
斜率b表示每增加一个单位自变量，因变量y会增加多少，截距a 则是因变量在自变量为零时的取值。
通过收集x和y之间的数据并运行线性回归模型，可以得到最佳拟合线的斜率和截距，从而得到x和y 之间的关系。
线性回归模型的优点在于它非常直观和易于理解，并且可以为数据提供定量的关系描述。
此外，线性回归模型还可以用于预测未来的数据趋势，以及评估不同变量对数据的影响。
例如，一元线性回归模型可以用于预测销售额随着广告投资增加的变化情况，或者研究气温和销售量之间的关系。
该模型基于许多假设，如自变量和因变量之间存在线性关系，数据无误差，误差服从正态分布等。
这些假设条件可能并不总是适用于与数据分析相关的所有情况，因此有时需要使用其他模型，如非线性回归或多元回归模型。
应用一元线性回归模型主要有以下几个步骤：（1）确定自变量和因变量。
根据研究或问题确定需要分析的两个变量。
（2）数据收集。
为了开展一元线性回归模型，必须收集有关自变量和因变量的数据。
实际应用中，数据可以从不同来源获得，如调查、实验或社交媒体。
（3）数据清理和准备。
在应用模型之前，必须对数据进行清理和准备以满足模型假设的条件。
如果数据存在缺失值或异常值，则需要进行处理。
此外，数据需要进一步进行标准化和缩放。
（4）应用模型。
使用适当的统计软件分析数据并应用线性回归模型。
每个软件都有所不同，但通常包括输入自变量和因变量、选择线性回归模型、运行分析和结果呈现等步骤。
第三节 利用一元线性回归方程进行预测和控制
若记 ( x )
1 (x x) t ( n 2) S 1 n Lxx 2
2
ˆ ( x ) , y2 ( x ) y ˆ (x) y1 ( x ) y
y
ˆ (x) y1 ( x ) y
ˆx ˆa ˆb y
ˆ0 y
y
ˆ (x) y2 ( x ) y
取随机变量
T
ˆ0 y0 y 1 ( x0 x ) 2 S 1 n Lxx
S剩 ˆx ˆ0 a ˆb 其中，S , y 0 n 2 可以证明：当i ~ N(0 , 2) （i=1,2 , … ，n ） 且相互独立时，随机变量T服从自由度为n-2的 t分布 对给定的置信度1-，作概率等式 P{| t | t ( n 1)} 1 ，
y
y2
y 2 ( x) y ( x) ( x)
M
y a b x y1 ( x) y( x) ( x)
y1
0
N
x1
x2
x
(b 0 )
, y2 处分别画两条水平线， 它们分别交曲线 从 y1
y1 ( x)、 y2 ( x) 于N、M ，再过这两点分别画垂线交x 轴
第九章
§9.3
一元线性回归
利用一元线性回归方程进行 预测和控制
一、预测 1、点预测 就是对x=x0时y的精确值y0=a+bx0+0作出点估 ˆx 计,即将x=x0代入回归方程，求得 y ˆ0 a ˆb 0 ˆ 0 作为y0的估计值，这就是点预 将y 测。 2、区间预测 就是区间估计，即在给定的置信度下求出精 确值y0的置信区间，称为y0的区间预测。
一元线性回归模型的置信区间与预测10页
§2.5 一元线性回归模型的置信区间与预测多元线性回归模型的置信区间问题包括参数估计量的置信区间和被解释变量预测值的置信区间两个方面，在数理统计学中属于区间估计问题。
所谓区间估计是研究用未知参数的点估计值（从一组样本观测值算得的）作为近似值的精确程度和误差范围，是一个必须回答的重要问题。
一、参数估计量的置信区间在前面的课程中，我们已经知道，线性回归模型的参数估计量^β是随机变量i y 的函数，即：i i y k ∑=1ˆβ，所以它也是随机变量。
在多次重复抽样中，每次的样本观测值不可能完全相同，所以得到的点估计值也不可能相同。
现在我们用参数估计量的一个点估计值近似代表参数值，那么，二者的接近程度如何？以多大的概率达到该接近程度？这就要构造参数的一个区间，以点估计值为中心的一个区间（称为置信区间），该区间以一定的概率（称为置信水平）包含该参数。
即回答1β以何种置信水平位于()a a +-11ˆ,ˆββ之中，以及如何求得a 。
在变量的显著性检验中已经知道)1(~^^---=k n t s t iii βββ (2.5.1)这就是说，如果给定置信水平α-1，从t 分布表中查得自由度为(n-k-1)的临界值2αt ，那么t 值处在()22,ααt t -的概率是α-1。
表示为即于是得到：在（α-1）的置信水平下i β的置信区间是)(^^2^2^iis t s t i i βαβαββ⨯+⨯-，i=0,1 （2.5.3）在某例子中，如果给定01.0=α，查表得从回归计算中得到01.0,15,21.0ˆ,3.102ˆ1ˆˆ10====ββββS S 根据（2.5.2）计算得到10,ββ的置信区间分别为()48.147,12.57和（0.1799,0.2401）显然，参数1β的置信区间要小。
在实际应用中，我们当然希望置信水平越高越好，置信区间越小越好。
如何才能缩小置信区间？从（2.5.3）式中不难看出：（1）增大样本容量n 。
一元线性回归分析的作用方法步骤
一元线性回归分析的作用方法步骤一元线性回归分析是一种用于探究两个变量之间线性关系的统计方法。
它的作用是根据给定的自变量和因变量数据，建立一个线性回归模型，以预测未来的因变量值或者对自变量进行解释。
以下是一元线性回归分析的方法步骤：1. 收集数据：收集自变量（x）和因变量（y）的数据。
确保数据具有代表性，容量足够大，并且是可靠的。
2. 绘制散点图：根据所收集的数据，绘制自变量（x）和因变量（y）的散点图，以查看它们之间的大致关系。
3. 计算相关系数：计算自变量（x）和因变量（y）的相关系数，以评估它们之间的线性相关性。
通常使用皮尔逊相关系数来进行衡量。
4. 建立模型：使用最小二乘法来建立一元线性回归模型。
该模型的方程可表示为y = β₀+ β₁x，其中β₀是截距，β₁是斜率。
最小二乘法通过最小化残差平方和来确定最佳拟合的直线。
5. 评估模型：评估回归模型的拟合程度。
可以使用多种统计指标，如可决系数（R²）和均方根误差（RMSE），来评估模型的精度和稳定性。
6. 预测和推断：使用建立的回归模型进行预测和推断。
可以利用模型来预测因变量的值，或者对自变量进行解释和推断。
7. 检验假设：对回归系数进行假设检验，以判断自变量对因变量是否具有统计上显著的影响。
常见的方法是计算回归系数的t值和p值，并根据显著性水平来确定是否拒绝或接受假设。
8. 验证和诊断：验证回归模型的有效性和适用性。
可以使用残差分析、正态概率图和残差图等方法来检查模型的假设前提和模型的良好性。
以上是一元线性回归分析的一般方法步骤。
实际分析中，可能会根据具体问题进行调整和扩展。
一元线性回归分析
一元线性回归分析摘要：一元线性回归分析是一种常用的预测和建模技术，广泛应用于各个领域，如经济学、统计学、金融学等。
本文将详细介绍一元线性回归分析的基本概念、模型建立、参数估计和模型检验等方面内容，并通过一个具体的案例来说明如何应用一元线性回归分析进行数据分析和预测。
1. 引言1.1 背景一元线性回归分析是通过建立一个线性模型，来描述自变量和因变量之间的关系。
通过分析模型的拟合程度和参数估计值，我们可以了解自变量对因变量的影响，并进行预测和决策。
1.2 目的本文的目的是介绍一元线性回归分析的基本原理、建模过程和应用方法，帮助读者了解和应用这一常用的数据分析技术。
2. 一元线性回归模型2.1 模型表达式一元线性回归模型的基本形式为：Y = β0 + β1X + ε其中，Y是因变量，X是自变量，β0和β1是回归系数，ε是误差项。
2.2 模型假设一元线性回归模型的基本假设包括：- 线性关系假设：自变量X与因变量Y之间存在线性关系。
- 独立性假设：每个观测值之间相互独立。
- 正态性假设：误差项ε服从正态分布。
- 同方差性假设：每个自变量取值下的误差项具有相同的方差。
3. 一元线性回归分析步骤3.1 数据收集和整理在进行一元线性回归分析之前，需要收集相关的自变量和因变量数据，并对数据进行整理和清洗，以保证数据的准确性和可用性。
3.2 模型建立通过将数据代入一元线性回归模型的表达式，可以得到回归方程的具体形式。
根据实际需求和数据特点，选择适当的变量和函数形式，建立最优的回归模型。
3.3 参数估计利用最小二乘法或最大似然法等统计方法，估计回归模型中的参数。
通过最小化观测值与回归模型预测值之间的差异，找到最优的参数估计值。
3.4 模型检验通过对回归模型的拟合程度进行检验，评估模型的准确性和可靠性。
常用的检验方法包括：残差分析、显著性检验、回归系数的显著性检验等。
4. 一元线性回归分析实例为了更好地理解一元线性回归分析的应用，我们以房价和房屋面积之间的关系为例进行分析。
一元回归线性模型
一元回归线性模型
一元线性回归模型，又称为简单线性回归模型，是机器学习中常
用的回归模型，它是利用一个自变量X来预测因变量Y的结果。
一元
线性回归模型将样本数据映射为一条直线，如y=ax+b，其中a是斜率，b是截距，也就是说，一元线性回归模型中的参数是斜率和截距，而拟
合的直线就是根据样本数据估计出来的最佳拟合直线。
目标函数是求解参数 a 和 b，使得误差平方和最小，具体来说，
目标函数的表达式为：J（a,b）=Σi(yi-f(xi))^2,其中f（x）=ax+b，yi为观测值，xi为观测值对应的自变量。
对于一元线性回归模型，求解参数 a 和 b 的最优方法要么是直
接用梯度下降法求解，要么是用最小二乘法求解。
梯度下降法求解时，需构造损失函数，使用梯度下降法迭代更新参数，直到获得最优结果；而最小二乘法求解时，通过求解参数关于损失函数的导数，便可解出
模型参数，从而得到最优结果。
一元线性回归模型在实际应用中有很多优点，其中最重要的就是
它易于拟合和解释，它求解简单，可以很大程度上减少了计算复杂度，而且可以很好地预测因变量的值，也可以用来检验变量之间的关系。
一元线性回归模型置信区间和预测
⼀元线性回归模型置信区间和预测§2.5 ⼀元线性回归模型的置信区间与预测多元线性回归模型的置信区间问题包括参数估计量的置信区间和被解释变量预测值的置信区间两个⽅⾯，在数理统计学中属于区间估计问题。
所谓区间估计是研究⽤未知参数的点估计值（从⼀组样本观测值算得的）作为近似值的精确程度和误差范围，是⼀个必须回答的重要问题。
⼀、参数估计量的置信区间在前⾯的课程中，我们已经知道，线性回归模型的参数估计量^β是随机变量i y 的函数，即：i i y k ∑=1?β，所以它也是随机变量。
在多次重复抽样中，每次的样本观测值不可能完全相同，所以得到的点估计值也不可能相同。
现在我们⽤参数估计量的⼀个点估计值近似代表参数值，那么，⼆者的接近程度如何？以多⼤的概率达到该接近程度？这就要构造参数的⼀个区间，以点估计值为中⼼的⼀个区间（称为置信区间），该区间以⼀定的概率（称为置信⽔平）包含该参数。
即回答1β以何种置信⽔平位于()a a +-11?,?ββ之中，以及如何求得a 。
在变量的显著性检验中已经知道)1(~^^---=k n t s t iii βββ (2.5.1)这就是说，如果给定置信⽔平α-1，从t 分布表中查得⾃由度为(n-k-1)的临界值2αt ，那么t 值处在()22,ααt t -的概率是α-1。
表⽰为ααα-=<<-1)(22t t t P即αββαβα-=<-<-1)(2^2^t s t P iiiαββββαβα-=?+<^2^iis t s t P i i i于是得到：在（α-1）的置信⽔平下i β的置信区间是)(^^2^2^iis t s t i i βαβαββ?+?-，i=0,1 （2.5.3）在某例⼦中，如果给定01.0=α，查表得012.3)13()1(005.02==--t k n t α从回归计算中得到01.0,15,21.0?,3.102?110====ββββS S 根据（2.5.2）计算得到10,ββ的置信区间分别为()48.147,12.57和（0.1799,0.2401）显然，参数1β的置信区间要⼩。
2.4-一元线性回归分析的应用：预测问题
对于Y的总体均值E(Y|X)与个体值的预测区间（置信 区间）:
（1）样本容量n越大，预测精度越高，反之预 测精度越低； （2）样本容量一定时，置信带的宽度当在X均值 处最小，其附近进行预测（插值预测）精度越大； X越远离其均值，置信带越宽，预测可信度下降。
第11页，共11页。
第7页，共11页。
2、总体个值预测值的预测区间
由 Y0=0+1X0+ 知:
Y0 ~ N ( 0 1 X 0 , 2 )
于是
Yˆ0
Y0
~
N (0,
2 (1
1 n
(X 0
X )2
x
2 i
))
式中 :
t Yˆ0 Y0 ~ t(n 2) S Yˆ0 Y0
S Yˆ0 Y0
ˆ
2
(1
1 n
❖
T1
T2
T3（目前）
❖
样本区间 事后预测 事前预测
❖ 预测还分为有条件预测和无条件预测。对于无条件预测，预测 式中所有解释变量的值都是已知的。所以事后预测应该属于无 条件预测。当一个模型的解释变量完全由滞后变量组成时，事 前预测也有可能是无条件预测。
❖ 当预测T+1期的yt值时，xt用的是T期值，是已知值。
x
2 i
第6页，共11页。
因此 故
Var(Yˆ0
)
2 n
X
2 i
2 X 0 X 2
X 02 2
xi2
x
2 i
xi2
2 xi2
X2 innX2X2
2X0X
X
2 0
2 ( xi2
xi2 n
(X0
X )2)
2(1 (X0 X )2 )
一元线性回归预测法
C o v ( u i , u j ) E [ u i E ( u i ) ] [ u j E ( u j ) ] E ( u iu j) 0 ( i j)
假定4：随机扰动 u i 与解释变量 X 不相关
C o v ( u i , X i ) E [ u i E ( u i ) ] [ X i E ( X i ) ] 0
32
（2）对随机扰动项 u 的假定
又称高斯假定、古典假定 假定1：零均值假定
在给定 X 的条件下 ， u i 的条件期望为零
E(ui ) 0
假定2：同方差假定
在给定 X 的条件下，u i 的条件方差为某个常数 2
V a r ( u i) E [ u i E ( u i) ] 2 2
33
假定3：无自相关假定
● 从变量相关关系的表现形式看
线性相关——散布图接近一条直线 非线性相关——散布图接近一条曲线
● 从变量相关关系变化的方向看
正相关——变量同方向变化，同增同减 负相关——变量反方向变化，一增一减 不相关
10
800 Y
600
400
Y 2
200
1
0 0
3.0
10
20
30
完全相关
2.5
2.0
1.5
1.0
寻求一种规则和方法，使得到的SRF的参数 ˆ 1 和 ˆ 2 尽可能“接近”总体回归函数中的参数 1 和 2 。
这样的“规则和方法”有多种，最常用的是最小二 乘法
30
简单线性回归的基本假定
1. 为什么要作基本假定？
●模型中有随机扰动，估计的参数是随机变量， 只有对随机扰动的分布作出假定，才能确定 所估计参数的分布性质，也才可能进行假设 检验和区间估计
一元线性回归方程
2.F检：是对全部回归系数进行一次性显著性检验
（方程显著性检验）
其 表 达 式 为 ：F
Hale Waihona Puke S余S回 / m/（n m 1）
回归模型显著性检验步骤为：
(1) 根据α以及分子(m)和分母(n-m-1)的自由度，查
F分布表得临界值Fc ；
(2)作出判断
①当F>Fc(α,m,n-m-1),
则回归模型具有显著水平，x和y之间的变化是符
年 份
人均收入（元） 人均消费(元）
1980
480
420
1984
640
580
1981
510
450
1985
780
620
1982
545
490
1986
760
680
1983
590
530
在表中，x—人平均收入，y—人平均消费支出。
从表中可知，x和y呈现线性规律，设回归线性方程为：
ŷi=a+bx
(1)
由（1）可得到x和y之间的定量关系表示为：
其中：x xi —自变量的平均值； n
y yi —因变量的平均值。 n
（8）
五、可靠性检验
为了避免误差过大，确定a和b之后，在允许误差
的情况，进行可靠性检验。
1.R检验
检验x 与y之间的线性相关的程度。
其数学表达式为： R
n xy- x y
n x2 ( x)2 n y2 ( y)2
三、回归参数估计
由一组观察值 画出散点图,如右图所
示,这样的直线可画出很多条,而回归直 线只有一条，因为只有回归直线最接近 实际观察值。要拟合一条最理想的回归 直线，就要确定a和b。确定a和b的 方法有多种，其中应用最多的是最小二 乘法。
Excel 财务应用 一元线性回归预测
Excel 财务应用 一元线性回归预测在回归分析中，当研究的因果关系只涉及因变量和一个自变量时，叫做一元回归分析。
在实际预测中，选取与预测量（Y ）最紧密的一个影响因素作为自变量（X ），建立回归方程，配合回归曲线，对参数进行统计检验，从而对预测值进行精度检验和置信区间的估计。
为了研究某一化学反应过程中温度x 对产品生产率Y 的影响，下面利用一元线性回归预测分析来解决这一问题。
1．建立回归方程回归方程是对变量之间统计关系进行定量描述的一种数学表达式。
例如，在工作表中，输入温度与产品生产率的相应数据，如图8-36所示。
试用该工作表中的数据，预测温度为200℃时产品的生产率。
图8-36 温度与生产率基本数据在Excel 中对于一元线性回归提供了两种建立回归方程的方法，下面进行详细介绍。
通过SLOPE 和INTERCEPT 函数首先，对这两个函数进行介绍。
其中，SLOPE 函数返回根据known_y's 和known_x's 中的数据点拟合的线性回归直线的斜率。
斜率为直线上任意两点的重直距离与水平距离的比值，也就是回归直线的变化率。
语法：SLOPE(known_y's,known_x's)其中，Known_y's 表示为数字型因变量数据点数组或单元格区域。
Known_x's 表示为自变量数据点集合。
提 示如果 known_y's 和 known_x's 为空或其数据点个数不同，函数 SLOPE 返回错误值 #N/A 。
INTERCEPT 函数是利用现有的x 值与y 值计算直线与y 轴的截距。
截距为穿过已知的kn own_x's 和known_y's 数据点的线性回归线与y 轴的交点。
当自变量为0（零）时，使用INT ERCEPT 函数可以决定因变量的值。
语法：INTERCEPT(known_y's,known_x's)其中，Known_y's 表示因变的观察值或数据集合。
实验二 一元线性回归模型的估计、检验、预测和应用-分解
实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews 软件及常用办公软件。
实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：
【实验原理】
相关分析，格兰杰因果关系检验，普通最小二乘法(OLS)，拟合优度的判定系数 检验和参数显著性t检验等，计量经济学预测原理。
552.2429
Median
201.0450
Maximum
2289.070
Minimum
27.04000
Std. Dev.
653.1881
Skewness
1.213628
Kurtosis
3.336095
Jarque-Bera
7.005291
Probability
0.030118
Sum
15462.80
GDPS
SLC
Mean
5442.928
2163.893
Median
2170.420
948.0950
Maximum
22366.54
7882.640
Minimum
185.8500
79.86000
Std. Dev.
6300.570
2340.232
Skewness
1.190005
0.972056
Kurtosis
注：在实验中对应的空白处写出实验的结果。全部完成后，把该文档自己学号
为名进行命名，提交到教师机。
（一）建立工作文件
进入Eviews，建立一工作文件，并命名为GD，新建4个序列，并对应输入广东省 经济数据表中的数据：收入法国内生产总值-GDPS，财政收入-CS，财政支出-CZ，社 会消费品零售额-SLC。
一元整体线性回归预测法的MATLAB程序设计
％ 输 入量 ：
根 据式 （ ２ ） 和式 （ ３ ） 可 以得到 拉格 朗 日极值 条件
％ ％
ｉ ｎ ｙ＝因变 量矢 量 ｉ ｎ ｘ＝自变量 矢量
的目 标 函数 ， 即：
（ １ ） （ Ｖ ｙ ， Ｖ ｘ ， 入， ａ ， ｂ ） ＝ ： 、 （ ｘ —Ｖ ｘ ） ｂ ） ｖ １ ｘ ｖ ｘ ＋ 入 （ ｙ —Ｖ ｙ —Ｉ １ ａ 一 （ ４ ）
估 计值 ｂ
１ ． ７ ７ ４８ １ ． ５ ７ ７９
拟合 优度
１ ． ｏ ｏ ９ ５ ０ ． ９ ３ ６ｌ
拟合优度的取值范围在 ０ 到 １ 之间 ， Ｌ Ｓ的拟合 优度超出该范围 ，说明本实验数据用 Ｌ Ｓ 法进行参 数估计不完全合理。Ｔ Ｌ Ｓ 的拟合优度不仅在指定取 值范 围内， 而且非常接近于 １ 。从这个角度来说 ， 一
％输 出量 ： ％ ａ ＝回归 直线 截距
式（ ４ ） 中， 人 是乘数算子。将公式（ ４ ） 对上述各
％
ｂ ＝回归直线斜率
％
Ｒ ２＝拟合 优度
ｋ＝ｋ ＋ ｌ ；
％Ｃ ｏ ｐ ｙ ｒ ｉ ｇ ｈ ｔ （ ｃ ） ２ ０ １ ５ ， 彭友 ％ Ａｌ ｌ ｒ ｉ ｈｔ ｇ ｓ ｒ ｅ ｓ ｅ ｒ ｖ ｅ ｄ ．
以文献［ ９ 】 的数据为实验对象 ， 其值见文献［ ９ 】 表
一
％将矢量或矩阵合在一起组成新矩阵 ｌ ｓ ｐ ＝（ Ａ ’ Ａ ） ＼ （ ｙ ） ； ％Ｌ Ｓ 计算参数值 ％Ｔ Ｌ Ｓ迭代计算 ａ ＝ｌ ｓ ｐ （ １ ） ； ％初始参数符号替换 ｂ ＝ｌ ｓ ｐ （ ２ ） ； ％初始参数符号替换 ｋ ＝ １ ； ％ 给定初始常数
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系数检验表，查表明取自由度，得到相关系数临界值。
（3）进行判别。
当时，与在显著水平下显著相关，检验通过。
当时，与线性关系不显著。
3．检验
检验用来检验与之间是否存在显著的线性统计关系。如果检验结果
是否定的，即与之间不存在显著的线性统计关系，那么，所建立的回归
预测模型无效，不能用来进行预测。的计算公式为
从式（2-9）可以看到反映了回归预测模型所得的估计值与实际值的
平均误差，所以希望的值越小越好。一般要求
（2-11）
2．相关系数检验
相关系数，用来检验两个变量之间的线性相关的显著程度，其计算
公式为
（2-12）
或
（2-13）
此外，的另一种算法为
Hale Waihona Puke （2-14）数学上可以证明（2-12）式或（2-13）式与（2-14）式是完全等价的。
（2-15）
或
（2-16）
由式（2-16）可知值与值之间有一定关系，若显著水平已知时，由
表可查得的临界值，可以求出相应的相关系数临界值
即
（2-17）
和相关系数检验一样，检验也是通过查得临界值，然后进行比较来
进行判断的。其方法如下：
（1）按（2-15）或（2-16）式计算值；
（2）拟定显著性水平（一般取），查检验表，取自由度，得临界
系的。但是，事实上，自变量与因变更的关系并不完全是一条直线，而 只是近似一条直线。
但是怎样的直线才能最好地反映了与的关系呢？就是说，是否有一 种方法使所确定的回归系数、是最佳的呢？最常用的方法是最小二乘 法。即参数、的估计，一般采用最小二乘法。
对于预测对象，相关因素，可以收集到对数据： 如果经回归分析得到回归预测模型如式2-1所示，则对于每一个相关 因素的值对应有一个的估计值。 则实际值与估计值一般是不相等的，存在一个偏差，称为估计误差 或残差，用表示。 即 或写成 最小二乘法是以误差平方和最小这一原理来估计系数，从而建立回 归预测模型的。设以表示误差平方和，则有：
科技水平为基础的。此外，有时间序列数据的处理中，因采用内插、平
滑等方法，也会引起序列相关问题。因此，序列相关在回归分析中是经
常遇到的现象。 但是，由于存在序列相关，当采用最小二乘法建立回归预测模型
时，将会使、的估计不再具有最小方差，不再是有效的估计量，将会使 系统检验功能减小，置信区间过宽，使预测失效。因而，必须对回归预 测模型进行序列相关检验，以保证预测结果的有效性。
表2-1 检验判别表
值
检验结果
否定假设，有负序列相关
否定假设，有正序列相关
接受假设，无序列相关
检验无结论
检验无结论
但是，由于回归预测模型是经过数理统计方法得到，有一定的误 差，因而使预测结果也有一定的误差，即预测结果有一定的波动范围， 这个范围称为置信区间，其计算方法如下：
（1）按式（2-10）或（2-11）计算标准离差。 （2）确定置信区间 在大样本（）时，如果取置信度为，则置信区间为
如果
则得
即
当时，实际值完全落在回归直线上，与有完全的线性关系。
当时，与有一定的线性正相关关系，即随的增加而增加。
当时，与有一定的线性负相关关系，即随的增加而减少。
当时，则说明与之间不存在线性关系，或许是因为两者之间的确没
关系，或是二者之间不存在线性关系，而存在某种其它关系。
由此可以看到，只有当接近于1时，才能用一元线性回归预测模型来
（2-2） 很显然，是参数、的函数，当求最小时，根据微分学中极值原理 有： 即
（2-3） （2-4） 求解上联立方程可得
取 为的平均值， 为的平均值。
代入（2-5），（2-6）式中，并将简写为，则有
按式（2-7）、（2-8）求得的参数所建立的一元线性回归预测模型具有 最小的误差平方和。
二、模型检验
（2-19） 式中是在显著性水平为，自由度为时的统计量，查检验表得到。 在小样本（）的情况下，要对标准离差进行修正。对于给定自变量
的值，其修正系数为 则置信区间为
（2-20） （2-21）
型来说。
为随机误差项。回归模型的统计特征有一个假定，即是互不相关
的。如果这个假定不能满足，就称是相关的，即存在序列相关，反之，
是独立的，不存在序列相关。
应该认识到，序列相关是一种常见的现象，如在社会经济系统中，
人口的增加与前一年或几年人口有关，年的投资可能与年的投资有关，
甚至与、年或更早些时的投资有关，科技进步水平的提高也是与以往的
2.1 一元线性回归预测
回归预测在研究社会许多现象之间的定量关系方面有着十分广泛的 应用，一元线性回归预测是最基本的、最简单的预测方法，是掌握其它 回归预测方法的基础。
一、参数估计
一元线性回归预测模型的数学表达式是一元线性方程： （2-1）
式中：——预测对象，因变量或被解释变量； ——影响因素，自变量或解释变量； ——回归系数。 其含意表示事物主要受一个因素的影响，而且这种影响是呈线性关
描述与之间的关系，但在实际预测中，的值不一定十分接受于1，这
样，应该大到什么程度，回归预测模型才有实际意义呢？实际检验中是
通过与临界相关系数。的比较来判断的，这个过程叫相关性检验，其方
法如下：
（1）按式（2-12）、（2-13）或（2-14）计算；
（2）拟定显著性水平，（一般取，即95%的置信度），然后查相关
检验方法如下： （1）计算的值。 统计量定义为
（2-18） （2）拟定显著水平，查检验表，查得在样本个数为，变量个数时的 临界值。 （3）判别。判别的原则如表2-1。
三、回归预测模型的预测和置信区间计算
经以上检验并通过后，回归预测模型可用于预测。预测时，先确定 自变量的值，然后代入所建立的回归预测模型，便可计算得到因变量的 预测值。在确定自变量的值时，可能根据计算值得到，也可以通过其它 预测模型，如时间序列模型得到。
回归预测模型建立后，是否与实际数据有比较好的拟合度其模型的线
性关系的显著性如何？能否用来进行实际预测？必须进行数理统计和实
际意义检验。常用的统计检验有，标准离差（）检验、相关系数检验、
显著性检验和随机性检验。
1．标准离差检验
标准离差，用来检验回归预测模型的精度，其计算公式为：
（2-9）
或
（2-10）
值；
（3）进行判别。
当时，认为与之间在显著水平下的存在线性统计关系，检验通过，
所建回归预测模型有效。
当时，认为与之间在显著水平不下存在线性统计关系，所建回归预
测模型无效。
4．检验
检验即为杜宾-瓦特森（Durbin-Watson）检验，又叫序列相关检验，
序列相关是指同一变量前后期之间的相关关系。以一元线性回归预测模