计量经济学1

计量经济学1
22
为什么要对参数作估计？
一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。 由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去 精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当 方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体 模型的参数是计量经济学的核心内容）
PPT文档演模板
计量经济学1
23
两个概念 参数的估计值：所估计参数的具体数值 参数的估计式：估计参数数值的公式
计量经济学1
20
经济变量
不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因 素。是模型的研究对象或影响因素。
经济参数
表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对 稳定的因素，通常不能直接观测。
随机扰动项
模型中没有包含的所有因素的代表
例如：
Y— 消费支出 、 —参数
X—收入 u—随机误差项
计量经济学1
26
► 经济结构分析
分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、 乘数分析） 例：分析消费增加对GDP的拉动作用
► 经济预测
由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测）
例：预测股票市场价格的走势
PPT文档演模板
计量经济学1
27
►政策评价
用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价 把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响
PPT文档演模板
计量经济学1
经济模型及设定
模型：对经济现象或过程的一种数学模拟 设定（Specification）:
▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃 某些因素 ▲对所研究经济变量之间的关系选用适当的数 学关系式近似地、简化地表达出来 ▲模型的设计和形式的取舍具有一定主观性
PPT文档演模板
对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠
PPT文档演模板
计量经济学1
25
►经济意义检验
所估计的模型与经济理论是否相符
►统计推断检验
检验参数估计值是否抽样的偶然结果
►计量经济学检验
是否符合计量经济方法的基本假定
►预测检验
将模型预测的结果与经济运行的实际对比
PPT文档演模板
计量经济学1
PPT文档演模板
2020/12/8
计量经济学1
教材及参考书目：
o 计量经济学导论（第四版），Jeffrey M. Wooldridge，中国人民大学出版社
o 计量经济学，李子奈 潘文卿，高等教育出 版社
o Eviews 使用指南与案例，张晓峒，机械 工业出版社
o 金融计量经济学导论，Chris Brooks[英]
区别： ●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的
随机变量的统计规律性； ●计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估
计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件 经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法
PPT文档演模板
计量经济学1
●计算机应用 ●模型的变量和方程
由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型
►验证理论
验证既有理论的正百度文库性，发现新的理论
PPT文档演模板
计量经济学1
28
计量经济学的研究过程
设定计量模型 参数估计
经济理论
实际经济活动 搜集统计数据
修订模型 不符合
模型检验
是否符合标准 符合
模型应用
PPT文档演模板
结构分析
经济预测
政策评价
验证理论
计量经济学1
29
1.3 The Structure of Economic Data
1926年挪威经济 学家、第一届诺贝 尔经济学奖获得者
之一弗瑞希 （R．Frish）
“Biometrics”
“Econometrics”
标志：1930年成立计量经济学会
说明： “计量经济学”
“经济计量学”
PPT文档演模板
9 计量经济学1
计量经济学的定义
弗里希（R．Frish）
Definition:
①问题的陈述 ②数学模型的设定 ③计量模型的设定 ④获得数据 ⑤计量经济模型的参数估计 ⑥假设检验 ⑦预测 ⑧利用模型进行控制或制定政策
PPT文档演模板
计量经济学1
Example1: (continued)
①评估该培训项目对每个工人随后的小时工资有 何影响？
②
③
数学模型：明确的函数关系
计量模型：非明确的函数关系
PPT文档演模板
计量经济学1
Example3：中国股票价格波动的研究
●股票价格变动的情况怎样?
（用股价指数观测）
●影响股票价格变动的主要因素是什么?
（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）
●股价与各种影响因素的关系是什么?
（利空、利多）
●各种因素影响的具体数量规律是什么？ ●所得的数量分析结果可不可靠？ ●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？
PPT文档演模板
计量经济学1
第一章 计量经济学的性质及经济数据（1）(2)
第二章 简单回归模型（6）(7)
第三章 多元回归分析：估计（6）
第四章 多元回归分析：推断（6）
第五章 多元回归分析：OLS的渐进性（3）
第六章 多元回归分析：深入专题（6）
第七章 含有定性信息的多元回归分析：二值变量（6）
Definition:横截面数据指在同一时间点上收集的数据。
应用横截面数据要注意的几个问题：
样本与总体的一致性：样本是对总体的随机抽样
例如，估计煤炭企业的生产函数模型，只能用煤炭企业的数据 作为样本，不能用煤炭行业的数据。
模型随机干扰项的异方差问题：采用横截面数据 做样本，容易使模型随机干扰项产生异方差。
PPT文档演模板
计量经济学1
这类实例需要研究的共性问题：
●提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价格、工资）
确定作为研究对象的经济现象的变量
●分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）
选择若干作为影响因素的变量
● 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系
决定相互联系的数学关系式
● 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律
PPT文档演模板
误差项/ 扰动项
计量经济学1
计量经济学研究的基本概述：
经济 数量化 经济
理论
模型
经济计量 模型
事实
反映为
统计 数据
数理 统计
补充改造
加工的 数据
经济计 量方法
准备阶段
根据数据 运用方法 对模型估 计、检验
结构分析 经济预测 政策评价
计量过程 运用阶段
PPT文档演模板
计量经济学1
需要做的工作 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用
理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 ——计量经济研究的基础
数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 ——计量经济研究的原料或依据
方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 ——计量经济研究的工具与手段
三者缺一不可
PPT文档演模板
计量经济学1
1.2 Steps in Empirical Economic Analysis
参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二 段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法
PPT文档演模板
计量经济学1
24
为什么要检验？ ● 建模的理论依据可能不充分 ● 统计数据或其他信息可能不可靠 ● 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然
结果 ● 可能违反计量经济方法的某些基本假定 对模型检验什么？
计量经济学1
所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。
例如研究纺织行业的产出量，80年代中期前，我 国纺织品是供不应求，因此制约产出量的主要 因素为投入要素； 80年代中期后，我国纺织 品是供大于求，因此解释变量应选择为居民收 入、出口额等因素。
●分析影响中国GDP增长的因素有哪些？ （如投资、消费、出口、货币供应量等） ●中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？ （如增加、减少） ●各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？ （各种因素变动具体会引起GDP变动多少） ●所作数量分析结果的可靠性如何？ ●对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等
●经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的 既成事实，只能依赖于经济统计数据
区别：
●经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行 描述和计量
●计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行
计量
PPT文档演模板
计量经济学1
计量经济学与数理统计学的关系
联系： ●数理统计学是计量经济学的方法论基础
第八章 异方差性（6）
第九章 模型设定和数据问题的深入探讨
第十章 时间序列数据的基本回归分析（6）
第十一章 OLS用于时间序列数据的其他问题（6）
第十二章 时间序列回归中的序列相关和异方差（6）
PPT文档演模板
计量经济学1
Chapter1 The Nature of Econometrics and Economic Data
需要有科学的数量分析方法
● 分析和检验所得数量结论的可靠性
需要运用统计检验方法
● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测
对数量分析的实际应用
结论： PPT文档演模板
以上问题的研究具有普遍性，需要有计量一经济门学1 学科去研究88
计量经济学的产生与发展
产生的历史： 起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗瑞希仿造出
1.1 What is Econometrics? 1.2 Steps in Empirical Economic
Analysis 1.3 The Structure of Economic
Data 1.4 Causality and the Notion of
Ceteris Paribus in Econometrics Analysis
PPT文档演模板
计量经济学1
1.1 What is Econometrics?
o Example1:
假设工人在非工作时间参加20周的培训。请评 估该培训项目对每个工人随后的小时工资有何 影响？
这些问题，你能给出定量说明吗？
PPT文档演模板
计量经济学1
Example2:对中国经济增长的定量研究
●中国经济总量的度量及增长的状况怎样? (GDP的度量、增长速度、波动)
Definition:时间序列数据是一批按照时间先后排列 的统计数据。
应用时间序列数据要注意的几个问题：
很少能假设时间序列数据的观测独立于时间。 多数时间序列都与近期历史相关（通常是高 度相关）
比如：GDP的趋势——从这个季度到下个季度都 保持了相当的稳定性；
PPT文档演模板
产生随机干扰项的序列相关问题，使得对其的 分析比对横截面数据的分析更为困难
PPT文档演模板
21 计量经济学1
●要有科学的理论依据 ●选择适当的数学形式
类型: 单一方程、联立方程 线性形式、非线性形式
● 模型要兼顾真实性和实用性
两种不好的模型： 太过复杂—真实但不实用
过分简单—不真实
● 包含随机误差项
经济模型与计量经济模型的重要区别
● 方程中的变量要具有可观测性
PPT文档演模板
随机抽取的样本可能不是相互独立的。
例如，相邻城市之间的商业活动可能不是相互独立的。
PPT文档演模板
计量经济学1
Example1: (continued) 有关工资和其它个人特征的横截面数据集
特征：数据排序不影响计量分析
PPT文档演模板
计量经济学1
1.3.2 Time Series Data Set
●应用领域的拓展
宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理 论假设和政策假设的检验
●理论与方法的新突破
除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、非参 数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、 Panel Data数据模型、空间计量经济模型等新的研究领域
PPT文档演模板
计量经济学1
计量经济学是经济理论、数理经济、经济 统计与数理统计的混合物。
PPT文档演模板
计量经济学1
计量经济学与经济学的关系
联系：
●计量经济学研究的主体——经济现象和经济关系的数量规律 ●计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据 ●经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、
完善
数据的来源： 各种经济统计数据 专门调查取得的数据 人工制造的数据 数据类型: 横截面数据（同一时间、不同空间） 时间序列数据（同一空间、不同时间） 混合横截面数据 综列数据 数据的要求： 真实性、完整性、可比性
PPT文档演模板
计量经济学1
忽略细小的时 间差别 比如：
1.3.1 Cross-Sectional Data 同一年度的不 同月
区别：
●经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量
●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验
的内容
PPT文档演模板
计量经济学1
11
计量经济学与经济统计学的关系
联系：
●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量
●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济 理论的基本依据