计量经济学简答
计量经济学简答
1计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2、虚拟变量数据：是人为构造的，通常取值为1或0的，用来表征政策等定性事实的数据。
3、计量经济学检验：主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。
4、政策评价：是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案做出评价。
1、回归平方和用ESS表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。
2、拟和优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近1,模型对样本观测值拟合得越好。
3、相关关系：当一个或若干个变量X取一定数值时，与之相对应的另一个变量Y的值虽然不确定，但却按某种规律在一定范围内变化，变量之间的这种关系，称为不确定性的统计关系或相关关系，可表示为Y=f(X，u)，其中u为随机变量。
4、高思-马尔可福定理：在古典假定条件下，OLS估计式是其总体参数的最佳线性无偏估计式。
P j1、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数J(j=1 , 2,……,k)表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第J个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。
22、多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用R表示。
r^23、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数R 中的残差平方和与回归平方和。
4、回归方程的显著性检验：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。
5、、回归参数的显著性检验：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。
6、无多重共线性假定：假定各解释变量之间不存在线性关系，或者说各解释变量的观测值之间线性无关，在此条件下，解释变量观测值矩阵X列满秩Rank(X)=k，此时，方阵X X 满秩，Rank( X X)=k从而XX可逆,XX存在。
计量经济学简答题
1.为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？影响因素过多模型中的X不能完全解释Y。
2.什么是内生变量和外生变量，有什么联系？内生变量，是指模型要解释的变量。
外生变量指由模型以外的因素所决定的已知变量，它是模型据以建立的外部条件。
外生变量决定内生变量，外生变量的变化会引起内生变量的变化。
3.什么是线性模型和非线性模型？线性:所有的变量都是一次的，非线性:模型中的方程中的变量至少有1个是以高于1次方的形式出现的4.计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？1）建立模型2）估计参数 3）验证理论4）使用模型。
5.对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？1、条件均值假设；2、严格外生性假设；3、同方差假设；其余两个假设（随机抽样和非完全线性相关）与随机误差项无关。
假设1、2是对参数估计一致性的要求，即中心极限定理的规定；假设3是对假设检验做的基本要求，不满足则假设检验失效6.在多元线性回归模型估计中,判定系数2R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数2R？因为随着模型中解释变量的增多，人们认为要使模型拟合的好，就必须增加解释变量。
但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问。
为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测的拟合优度。
7.修正判定系数2R？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。
（2）方程的总体线性关系显著每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。
8.回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？答：t检验与F 检验都是检验解释变量对被解释变量的显著性，不同的是t检验是检验单个解释变量的显著性，而F检验则检验的是所有解释变量对被解释变量的显著性，是对整体拟合的一种检验。
计量经济学简答题整理
简答题一、计量经济学的步骤答：选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用 二、模型检验答：所谓模型检验，就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。
对计量经济模型的检验主要应从以下四方面进行：1、经济意义的检验。
2、统计推断检验。
3、计量经济学检验。
4、模型预测检验。
三、模型应用 答：（1）经济结构分析，是指用已经估计出参数的模型，对所研究的经济关系进行定量的考查，以说明经济变量之间的数量比例关系。
（2）经济预测，是指利用估计了参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值。
（3）政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案作出评价。
（4）检验与发展经济理论，是利用计量经济模型去验证既有经济理论或者提出新的理论。
四、普通方法的思想和它的计算方法答：计量经济学研究的直接目的是确定总体回归函数12,然而能够得到的知识来自总体的若干样本的观测值，要用样本信息建立的样本回归函数尽可能“接近”地去估计总体回归函数。
为此，可以以从不同的角度去确定建立样本回归函数的准则，也就有了估计回归模型参数的多种方法。
例如，用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数，成为极大似然发展；用估计的剩余平方和的最小的原则确定样本回归函数。
称为最小二乘法则。
为了使样本回归函数尽可能接近总体回归函数，要使样本回归函数估计的与实际的的误差尽量小，即要使剩余项越小越好。
可是作为误差有正有负，其简单代数和∑最小的准则，这就是最小乘准则，即∑∑∑五、简单线性回归模型基本假定 答：（1）对模型和变量的假定,如12i i iY X u ββ=++①假定解释变量x 是确定性变量,是非随机的,这是因为在重复抽样中是取一组固定的值.或者虽然是随机的,但与随机扰动项也是不相关；②假定模型中的变量没有测量误差。
计量经济学简答题
1.计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面，分别如下：1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面（1）计量经济模型的选择和确定（2）对经济模型的修改和调整（3）对计量经济分析结果的解读和应用2）计量经济学对统计学的应用（1）数据的收集、处理、（2）参数估计（3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断3）计量经济学对数学的应用（1）关于函数性质、特征等方面的知识（2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开（3）参数估计（4）计量经济理论和方法的研究2.模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。
由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。
这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。
3.为什么用可决系数R2评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？可决系数R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS，含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值越大说明拟合的越好；而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容量比较小时，残差平方和的值也比较小，尤其是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的。
计量经济学简答题
计量经济学简答题第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-2．简述当代计量经济学发展的动向。
1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。
1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。
1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-20．模型参数对模型有什么意义？习题参考答案第一章绪论1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在：①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。
计量经济学重点（简答题）
计量经济学重点（简答题）计量经济学重点(简答题）一、什么就是计量经济学？计量经济学，又称经济计量学,它就是以一定得经济理论与实际统计资料为依据,运用数学、统计学与计算机技术，通过建立计量经济学模型,定量分析经济变量之间得随机因果关系、.二、计量经济学得研究得步骤就是什么？1)理论模型得设计A.理论或假说得陈述；B.理论得数学模型得设定；C.理论得计量经济模型得设定.i.把模型中不重要得变量放进随机误差项中;ii.拟定待估参数得理论期望值。
2)获取数据数据来源:网络、统计年鉴、报纸、杂志数据类别：时间序列数据、截面数据、混合数据、虚变量数据。
数据要求:完整性、准确性、可比性、一致性i.完整性:模型中包含得所有变量都必须得到相同容量得样本观察值。
ii.准确性:统计数据或调查数据本身就是准确得.iii.可比性:数据口径问题。
iv.一致性：指母体与样本得一致性。
3)模型得参数估计:普通最小二乘法。
4)模型得检验:经济学检验;统计学检验;计量经济学检验；模型得预测检验。
5)模型得应用：结构分析;经济预测；政策评价;经济理论得检验与发展。
三、简述统计数据得类别？时间序列数据、截面数据、混合数据、虚变量数据。
1)时间序列数据：按时间先后排列收集得数据.采纳时间序列数据得注意事项:A.所选择得样本区间得经济行为一致性问题。
B.样本数据在不同样本点之间得可比性问题。
C.样本数据过于集中得问题。
不能反映经济变量间得结构关系,应增大观察区间。
D.模型得随机误差项序列相关问题.2)截面数据：又称横向数据，就是一批发生在同一时间截面上得调查数据。
研究某时点上得变化情况。
采纳截面数据得注意事项：A.样本与母体得一致性问题。
B.随机误差项得异方差问题。
3)混合数据：也称面板数据,既有时间序列数据,又有截面数据.4)虚变量数据：又称二进制数据，只能取０与1两个值，表示得就是某个对象得质量特征.四、模型得检验包括哪几个方面？具体含义就是什么？1)经济学检验：参数得符合与大致取值。
计量经济学简答题
（2）模型回归系数估计量的方差会很大，从而使模型参数的显著性检验失效。
（3）模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。
5.计量模型的检验包括几个方面？
模型的检验主要包括经济意义检验，统计检验，计量经济学检验和模型的预测检验四个方面。
过程是：（1）利用OLS法估计结构方程中所有内生变量的简化式方程。
（2）利用估计出的简化式方程计算内生变量的估计值。
（3）用内生变量的估计值替代解释变量中的内生变量，再利用OLS法估计变量替代后的结构方程。
4.模型存在多重共线性可能产生的后果主要有哪些？
2.在计量经济模型中为什么要引入随机误差项？
（1）对模型中省略的变量用随机误差项来统统反映。
（2）用随机误差项来反映一些随机因素的影响。
（3）用随机误差项来反映统计误差。
（4）模型形式的误差。
3.试述联立方程模型的参数估计的二段最小二乘估计法的原理与估计过程。
原理是：寻找一个变量Y^来替代模型方程中解释变量中的内生变量Y，然后对替代后的结构方程用OLS法进行估计。
（2）t检验的可靠性降低
（3）增大模型的预测误差
8.什么是序列相关性，其表现形式是什么？
（1）序列相关性是对模型的随机误差项来说的，当模型的随机误差项在不同的样本点之间不相互独立的，也即模型违背了基本假定3的时候，则此就称模型存在序列相关性。
（2）序列相关性表现于一阶序列相关性和高阶序列相关性，此二种情况下的表现形式可以表示如下
6.一元线性回归模型的基础假设主要有哪些？
答：线性回归模型的基本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方差，不序列相关，满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有，解释变量是非随机的，如果是随机变量，则与随即干扰项不相关。
计量经济学简答题
简答：1.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
（4）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（5）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
（1）－（3）准则也称作估计量的小样本性质，拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量（BLUE）。
（4）－（6）准则考察估计量的大样本或渐进性质。
2.单方程OLS基本假设与条件：P64 或 P303.违背假设条件的情况：（1）随机误差项序列存在异方差性；（2）随机误差项序列存在序列相关性；（3）解释变量之间存在多重共线性；（4）解释变量是随机变量；（5）模型设定有偏误；（6）解释变量的方差不随样本容量递增而收敛。
4.异方差性的后果即克服：1.参数估计量仍然是线性无偏的，但不是有效的；异方差模型中的方差不再具有最小方差性；t检验失去作用；模型的预测作用遭到破坏。
2 .加权最小二乘法、异方差稳健标准误法。
5.序列相关性的后果及补救：（1）参数估计量无偏非有效；（2）模型的显著性检验失效；（3）区间估计和预测区间的精度降低。
广义最小二乘法、广义差分法、序列相关稳健标准误法。
6.多重共线性的后果及补救：完全共线性：（1）无法估计模型的参数，即不能独立分辨各个解释变量对因变量的影响。
（2）参数估计量的方差无穷大。
近似共线性：（1）可以估计参数，但参数估计不稳定。
OLS参数估计量的方差变大。
（2）参数估计量经济意义不合理。
（3）变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义排除引起共线性的变量、差分法、减小参数估计量的方差。
7.随机解释变量的后果及补救：1 如果X与μ相互独立，得到的参数估计量仍然是无偏一致估计量。
计量经济学简答题经典)
1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。
2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。
2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。
3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)经济意义检验，即根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断(2)统计检验，由数理统计理论决定。
包括:拟合优度检验、总体显著性检验。
(3)计量经济学检验，由计量经济学理论决定。
包括:异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。
(4)模型预测检验，由模型应用要求决定。
包括:稳定性检验:扩大样本重新估计;预测性能检验:对样本外一点进行实际预测。
4.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答:计量经济学揭示经济活动中各因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
5.计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征？答：一是随机关系，二是因果关系6.计量经济学研究的对象和核心内容是什么？答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。
计量经济学的核心内容包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或者理论计量经济学。
二是应用，即应用计量经济学。
无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。
7.计量经济学中应用的数据类型怎样？举例解释其中三种数据类型的结构。
答：计量经济模型:WAGE=f(EDU,EXP,GEND,μ)1)时间序列数据是按时间周期收集的数据，如年度或季度的国民生产总值。
(完整版)计量经济学简答
1. 模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合； ②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
2. 计量经济学研究的基本步骤是什么？包括四个步骤：理论模型的设定、模型参数的估计、模型的检验、模型的应用。
3. 总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？样本回归函数是总体回归函数的一个近似。
总体回归函数具有理论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。
样本回归函数就是总体回归函数的参数用其估计值替代之后的形式，即01ˆˆββ，为01ββ，的估计值。
4. 为什么用可决系数2R 评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？ 可决系数R 2=ESS/TSS=1-RSS/TSS ，含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值越大说明拟合的越好；而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容量比较小时，残差平方和的值也比较小，尤其是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的。
此外，作为检验统计量的一般应是相对量而不能用绝对量，因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度。
5. 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？普通最小二乘法所保证的最好拟合是同一个问题内部的比较，即使用给出的样本数据满足残差的平方和最小；拟合优度检验结果所表示的优劣可以对不同的问题进行比较，即可以辨别不同的样本回归结果谁好谁坏。
计量经济学简答题
1.什么是计量经济学?答: 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2.什么是总体回归函数和样本回归函数？他们之间的区别是什么？答:假如已知所研究的经济现象的总体的被解释变量Y和解释变量X的每个观测值有规律的变化（通常这是不可能的！），那么，可以计算出总体被解释变量Y的条件期望E(Y|Xi) 并将其表现为解释变量X的某种函数E(Y|Xi) =f(Xi) ，这个函数称为总体回归函数。
如果把被解释变量Y的样本条件均值表示为解释变量X的某种函数，这个函数称为样本回归函数。
Y^i=β^1+β2Xi区别:（1）总体回归线是未知，但它是确定的；样本回归线随抽样波动而变化，可以有许多条。
（2）总体回归函数的参数虽未知，但是确定的常数；样本回归函数的回归系数可估计，但是随抽样而变化的随机变量；（3）总体回归函数中的随机误差项ut 是不可直接观测的；而样本回归函数中的残差et 是只要估计出样本回归估计值就可以计算的数值。
3.对随机误差扰动项的假设？答:(1)、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量；(2)、对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；(3)、随机误差项彼此不相关；(4)、解释变量是确定性变量，不是随机变量，与随机误差项彼此之间相互独立；(5)、随机误差项服从正态分布。
4.ols估计量的统计性质与对模型的基本假定的关系是什么？1.多元回归的基本假设是什么，与简单线性回归的基本假设有什么区别？答:1：零均值假定2.同方差和无自相关假定3随机扰动项与解释变量不相关4.无多重共线性假定5.正态性假定区别:多元的基本假设比简单的多了一个无多重共线性假定。
2.F检验，是检验什么的？t检验，检验什么？答:T检验是对回归参数的检验。
F检验是对多元线性回归模型中所有解释变量之间的线性关系在整体上是否显著的检验。
3.可决系数的显著性是通过什么来检验的？答:可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。
计量经济学简答
（2）给定a，由n和k的大小查DW分布表，得临界值dL和dU
（3）比较、判断
若0<D.W.<dL，存在正自相关
dL<D.W.<dU，不能确定
dU <D.W.<4－dU，无自相关
4－dU <D.W.<4－dL，不能确定
4－dL <D.W.<4 ， 存在负自相关
分布滞后模型使用OLS法存在以下问题：（1）对于无限期的分布滞后模型，由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进行估计σ。（2）对于有限期的分布滞后模型，使用OLS方法会遇到：没有先验准则确定滞后期长度，对最大滞后期的确定往往带有主观随意性；如果滞后期较长，由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少，将缺乏足够的自由度进行估计和检验；同名变量滞后期之间可能存在高度线性相关，即模型可能存在高度的多重共线性。
5、计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？
答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：
⑴。结构分析，其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；
⑵。经济预测，其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律；
⑶。政策评价，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”；
⑷。检验与发展经济理论，其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据。
5、简述变量显著性检验的步骤。
答：（1）对总体参数提出假设： H0：b1=0， H1：b110。
（2）以原假设H0构造t统计量，并由样本计算其值：
（3）给定显著性水平a，查t分布表得临界值t a/2(n-2)
（4）比较，判断
若 |t|> t a/2(n-2)，则拒绝H0 ，接受H1 ；
计量经济学简答
简答题：1.选择工具变量的原则是什么:（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。
2.实际经济问题中的多重共线性(1)经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制3.序列相关性产生的原因:（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。
4、随机解释变量问题及其解决方法。
如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。
第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。
5.随机解释变量产生的后果1.若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。
2 若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3 若同期相关，则估计量有偏且非一致。
6.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
7、虚拟变量的作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平（3）季节变动分析。
（4）方程差异性检验。
8、虚拟变量设置的原则：如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入m-1 个虚拟变量9、实际经济问题中的多重共线性：（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制10.引入随机误差形式为了：（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺数据（3）代表众多细小的影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的随机存在性11.12.回归分析的主要内容有：（1）根据样本观测值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。
计量经济学简答题与答案
计量经济学简答题及答案1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。
答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小n2min。
只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS才能保证eii1参数估计结果的可靠性。
在不满足根本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS。
加权最小二乘法是对原模型加权，对较小残差平方和 2 e赋予较大的权重，对较大i2e赋予较小的权i重，消除异方差，然后在采用OLS估计其参数。
在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘法。
最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列。
6、虚拟变量有哪几种根本的引入方式?它们各适用于什么情况?答:在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。
除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。
7、联立方程计量经济学模型中构造式方程的构造参数为什么不能直接应用OLS估计？答：主要的原因有三：第一，构造方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。
2、计量经济模型有哪些应用。
答：①构造分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。
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简答1、简述经济计量分析工作的程序设定模型、估计参数、检验模型、应用模型2、简述回归分析与相关分析区别与联系两者都是研究相关关系的方法。
但二者也有区别。
相关分析关心的是变量之间的相关程度，但并不能反映变量之间的因果关系；而回归分析则要通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。
此外，在回归分析中，定义被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量；而在相关分析中，把所考察的变量都看作是随机变量。
3、简述普通最小二乘法估计原理普通最小二乘法简称OLS，是应用最多的参数估计方法，也是从最小二乘原理出发的其他估计方法的基础。
具有以下优良特性：残差平方和最小，无偏性和线性特征。
4、简述方差非齐性的后果参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的，但却是非有效的。
参数估计量的方差是有偏的，这将导致参数的假设检验失效，模型预测失效，是非有效的。
5、简述序列相关的后果当一个线性回归模型的随机误差项存在自相关时，就违背了线性回归方程的古典假定，如果仍然用普通最小二乘法估计参数，将会产生严重后果。
自相关产生的后果与异方差情形类似。
自相关影响OLS估计量的有效性，有效性不再成立，存在比OLS模型更为有效的估计方法。
存在序列相关时，OLS方法下的各种检验失效，模型预测失效。
因为βi估计的方差不等于OLS方法下计算的方差。
6、简述多重共线处理方法追加样本信息,使用非样本先验信息,进行变量形式的转换,使用有偏估计7、简述DW的局限性DW检验只适合一阶自回归形式，而并不适用于检验高阶自回归形式或其它形式的序列相关；模型中不含有滞后因变量。
若届时变量中有滞后变量，则DW检验将会失效；模型中含有截距项；存在不能判定的区域。
8、简述方差非齐性的检验方法样本分段比较法；残差回归检验法9、简述发达市场经济国家模型特点建模依据各流派经济理论；模型全面反映西方核算体系10、简述经济计量模型评价的准则经济理论准则；统计准则；经济计量准则11、简述需求函数的特性非负性，可加性，零阶齐次性，对称性，单调性12、什么是内生变量是指模型要解释的变量。
外生变量决定内生变量，外生变量的变化回应其内生变量的变化。
具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的。
13、简述联立方程偏倚在结构式模型中，一些变量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方程中又作为被解释变量，这就使得解释变量与随机误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘法的一个重要假定，估计量因此是有偏的和非一致的。
14、简要说明格兰杰——恩格尔方法考察每个变量的单整阶数；变量之间的长期均衡关系；误差修正模型15、什么是经济计量学它是在定性分析基础上，专门探讨如何用经济数学模型方法定量描述具有随机性特征的经济变量关系的边缘科学，或者说，它是数理经济学和数理统计学的交叉科学。
16、什么是回归分析回归分析研究一个变量对于一个或多个其它变量的依存关系，其目的在于根据解释变量的数值来估计或预测被解释变量的总体均值。
通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。
17、简要说明协整理论的重要意义避免伪回归。
估计量的超一致性。
区分变量之间的长期均衡和短期动态关系。
18、简述什么是工具变量法如果能找到一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，但是不与随机误差项相关，那么就可用此变量和模型中的变量构造出模型相应回归系数的一个一致估计量，这种估计方法是工具变量法19、简述加权最小二乘法如果模型存在方差非齐性，用适当的方法对原模型进行加权，使变换后的模型消除异方差性。
20、简述经济计量学的任务以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现实经济生活中的数量关系。
21、简述TS/CS模型的优点可以解决样本容量不足的问题；可以估计某些难以度量的因素对被解释变量的影响；有助于正确理解经济变量之间的关系。
22、简述格兰杰和恩格尔检验方法首先考察变量的单整阶数；其次估计变量之间的长期均衡关系；最后估计误差修正模型23、简述需求导向模型需求导向模型是社会需求决定社会生产需求|导向|决定|生产|社会24、简述发达市场经济国家模型的特点依据的经济理论是各种不同流派的理论，即兼容各流派的经济理论。
全面反映西方核算体系（SNA）的主要内容25、简述宏观经济计量模型的导向需求导向；供给导向；混合导向26、简述中央计划国家模型特点模型以MPS核算体系为基础，只注重社会产品的物质生产过程和分配过程；模型以供给为出发点，生产模块是其主要部分；模型的结构存在递推关系。
27、简述发展国家模型特点产出能力而不是有效需求是生产的主要限制;由于存在着投资机会和不存在有组织的资本市场,使得外国资本和直接投资是影响经济的重要变量;政府经济政策起着重要作用;环境因素或政治因素对经济政策有重要影响;对外贸易以及与国际组织和发达国家的合作是十分重要的.28、简述宏观经济计量模型的构造方法以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观经济计量模型；以国民经济核算体系为基础；以投入产出核算表为基础。
简答题：1、宏观经济计量模型的导向需求导向、供给导向、混合导向；需求导向指社会需求决定社会生产；供给导向指社会生产决定社会需求；混合导向是模型中包含供给和需求的双向决定，即供给与需求相互作用和影响2、简述克莱因关于发展中国家模型的特点？产出能力而不是有效需求是生产的主要限制；由于存在着投资机会和不存在有组织的资本市场，使得外国资本和直接投资是影响经济的重要变量；政府经济政策起着重要作用；环境因素或政治因素对经济政策有重要影响；对外贸易以及与国际组织和发达国家的合作是十分重要的。
1、模型功效评价的概念及分类？所谓模型功效评价是指对所构建的经济计量模型的可靠程度作出判断。
一是对方程的拟合程度和参数估计值的可靠性和合理性进行检验；二是对模型的误差程度和范围作出判断。
前者术语对模型的估计结果的评价，后者属于对模型预测精度的评价。
2、超样本特性指模型是否可以较好地达到应用目的的性质。
|因此在应用模型之前必须对模型的超样本特性进行检验，亦即作预测功效评价。
3、合乎要求模型的性质？解释能力及合理性|；参数估计量的优良性；预测功效好；简单性4、简述工具变量假设条件都是前定变量；与所替代变量高度相关；无多重共线1、工具变量法如果模型中解释变量与随机干扰项相关,则选择合适的变量对原来模型进行变换,使新模型的随机干扰项满足古典假定.从而对参数进行估计.2、经济计量学与数理统计学和数理经济学三者之间的关系（1）数理经济学和数理统计学是建立经济计量学的理论基础和方法论基础。
（2）经济计量学注重描述经济变量及其关系的随机性特征，具有独立的研究任务。
（3）数理经济学是提供理论模型的“空匣子”，而经济计量学则填充这只“空匣子”。
（4）数理统计学是经济计量学填充数理经济学的“空匣子”的基本工具。
3、模型功效评价准则经济理论准则；统计准则；经济计量准则4、经济计量分析程序设定模型；估计参数；检验模型；应用模型5、回归分析回归分析研究一个变量对于一个或多个其它变量的依存关系，其目的在于根据解释变量的数值来估计或预测被解释变量的总体均值。
通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。
此外，在回归分析中，定义被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量。
综合应用题：1、试论述经济计量学与数理统计学和数理经济学的关系（1）数理经济学和数理统计学是建立经济计量学的理论基础和方法论基础。
（2）经济计量学注重描述经济变量及其关系的随机性特征，具有独立的研究任务。
（3）数理经济学是提供理论模型的“空匣子”，而经济计量学则填充这只“空匣子”。
（4）数理统计学是经济计量学填充数理经济学的“空匣子”的基本工具。
2、试论述影响商品需求弹性的因素1）人们对这种商品需求程度的大小，一般来说，生活必需品需求弹性小，而高档商品或奢侈品弹性大；2）这种商品本身的可代替程度，一般来说越易于被替代的商品其需求弹性越大，反之越小；3）这种商品的用途是否广泛，一般来说用途越广泛的商品需求弹性大，反之则小；4）这种商品使用时间的长短，一般说来非耐用品的需求弹性小，而耐用品的需求弹性大。
3、试分析分布滞后模型估计遇到的问题（1）有限分布滞后模型的最大滞后长度K必须预先确定。
（2）如果滞后期较长而样本较小时，就没有足够的自由度进行统计推断。
（3）时间序列资料中，大多存在序列相关问题。
4、试论述模型参数估计结果的评价方法经济理论准则；统计准则；经济计量准则。
5、试综述经典线性回归模型的假定条件1）随机误差的均值为零2）所有随机误差都有相同的方差3）任意两个随机误差互不相关，协方差为零4）解释变量X是确定变量，与随机误差不相关5）对回归参数进行统计检验时，还须假定随机误差服从正态分布。