国际金融计算题精选含答案

7、以下银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：

〔1〕你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元

〔2〕你向哪家银行卖出美元，买进日元

〔3〕用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的穿插汇率是多少

8、某日国际外汇市场上汇率报价如下：

1.ONDON IGBP=JPY158.10/20

NY 1GBP=USD1.5230/40

TOKYO IUSD=JPY104.20/30

如用1亿日元套汇，可得多少利润

9、某日英国伦敦的年利息率是9.5%，美国纽约的年利息率是7%，当时IGBP=USD I.9600美元，

那么伦敦市场3个月美元远期汇率是多少

10、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：

你将从哪家银行按最正确汇率买进远期英镑远期汇率是多少

3个月远期汇率：

11、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为防止进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率不安全因素。纽约外汇市场的行情如下：

即期汇率USD1=JPY141.00/142.00

三个月的远期日元的升水JPYO.5-0.4

请问：

〔1〕通过远期外集合同进展套期保值，这批进口货物的美元成本是多少

〔2〕如果该美国进口商未进展套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少

12、假定在某个交易日，纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为：

即期汇率为USDLOO=DEMl.6780/90

三个月的远期汇率为USDLOO=DEMl.6710/30

试计算：〔1〕三个月的远期汇率的升贴水〔用点数表示〕；

〔2〕将远期汇率的汇差折算成年率。

13、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为防止不安全因素，若何进展操作

新加坡外汇市场汇率如下：

1个月期美元汇率：USDl=SGD(1.8213-1.8243)

3个月期美元汇率：USDl=SGD[1.8218-1.8248]

14、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万

美元。请问：

〔1〕你应给客户什么汇价

〔2〕如果客户以你的上述报价，向你购置了500万美元，卖给你港元。随后，你打

给一经纪想买回美元平仓，几家经纪的报价是：

经纪A：7.8030/40 经纪B:7.8010/20

经纪C：7.7980/90 经纪D：7.7990/98

你该同哪一个经纪交易对你最为有利汇价是多少

15、设法国某银行的即期汇率牌价为：$/F,Fr6.2400-6.2430，3个月远期差价为：360-330，问：

〔1〕3个月远期的$/F.Fr汇率

〔2〕某商人如卖出3个月远期IOooO美元，可换回多少3个月远期法国法郎

16、某进口商进口日本设备，六个月后交付须付6250万日元，即期美元/日元为97.50/60.为防浦汇率不安全因素,该进口商以3000美元的保险费买进汇价为98.50的欧式期权，六个月后该进口商在下述情况下应按约买卖还是弃约？为什么？请计算说明.并指出日元即期汇率到多少执行期权能盈利。

(1)市场汇率：98.55/65

(2)市场汇率：98.50/60(3)市场汇率:98.40/50

17、某投机商预计二个月后德马克将上涨，按协定汇率DML7/$购入马克12.5万，价格为每马克0.01$，共支付1250$两个月后：

汇率如预测：Sl=DMl.6

执行期权的盈利是多少

18、银行报价：

美元/德国马克：1.6450/60 英镑/美元：1.6685/95

〔1〕、英镑/马克的套汇价是多少

〔2〕、如果某公司要以英镑买进马克，那么银行的报价是多少

19、外汇市场的行情为：IJSS=DML4510/20

US$=HK$7.7860/80求1德国马克对港币的汇率。

20、银行报价：

美元/德国马克：1.6450/60英镑/美元：1.6685/95

〔1〕、英镑/马克的套汇价是多少

〔2〕、如果某公司要以英镑买进马克，那么银行的报价是多少

〔3〕、如果你手中有100万英镑，英国的银行一年期利率为2%，德国为3%；银行的英镑/马克的一年期远期汇率报价为2.7420/2.7430；请比较投资于两国的收益大小，并指出英镑/马克的远期汇率的变动趋势。

21、去年12月底，美国某进口商从英国进口一批农产品，价值300万英镑，6个月后支付货款，为防止6个月后英镑升值，进口商购置了IMM期货，进展套期保值，汇率如下表，请计

算套期盈亏并进展解释；

22、假定某日外汇市场美元对人民币的汇率为：即期汇率为8.2710/20，三个月远期汇率为

8.2830/50，折年率为多少

23、假定一个会员公司在伦敦国际金融期货交易所购置了一份FTSE100股票价格指数期货合约，每一指数点定义为25英镑。初始保证金为2500英镑，进一步假定该合约于周一购置，价格为2525点，从周一到周四的每日清算价格为2550、2535、2560、2570点，周五该合约以2565点的价位清仓。请计算从周一到周四的保证金变化金额〔该会员公司每次有浮动赢余都将其留在保证金帐户中〕以及这笔期货交易的最终赢余〔或亏损〕金额。

24.美国某公司从英国进口商品，贷款价格312.5万GBP,约定三个月后付款，为了防止三个月