组合投资分析与管理课程设计

合集下载

相关主题

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

HUNAN UNIVERSITY

组合投资分析与管理

课程设计

第1 章摘要........................................................................................................... - 3 -第2 章文献综述................................................................................................... - 4 -第3 章设计思路................................................................................................... - 6 -第4 章证券品种选择........................................................................................... - 7 -第5 章行业及股票确定....................................................................................... - 8 -

1.行业的确定..................................................................................................... - 8 -

2.股票的确定..................................................................................................... - 9 -第6 章投资组合构建......................................................................................... - 16 -

1、基本思路简述............................................................................................ - 16 -

2、相关理论概述............................................................................................ - 16 -

Markowitz投资组合理论........................................................................ - 16 -

(1)股票收益率的分布.............................................................................. - 18 -

(2)自回归移动平均（ARMA）模型...................................................... - 19 -

3、组合构建.................................................................................................... - 20 -

待选证券池............................................................................................... - 20 -

4、购置组合.................................................................................................... - 26 -第7 章组合管理................................................................................................. - 27 -

1、技术分析方法的选取原则：.................................................................... - 27 -

2、技术分析方法的介绍：............................................................................ - 28 -

3、具体管理操作：........................................................................................ - 31 -第8 章现阶段成果与思考................................................................................. - 35 -第9 章心得感想........................................................................ 错误!未定义书签。第10 章附录....................................................................................................... - 37 -

1、相关程序.................................................................................................... - 37 -

2、层次分析法及一致性检验：.................................................................... - 39 -

3、传媒行业、通讯设备、港口运输判断矩阵及其检验等........................ - 41 -