套利系统公式(整理版)

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界面标

题

所在模块指标公式指标说明备注

市场指数分析标的

指数

分析

净资产

收益率

（截止日标的

指数价格—

起始日标的指

数价格）÷起

始日标的指数

价格

总市值

∑（最新标的指

数成分股价格

×最新标的指

数成分股总股

本）

流通市

值

∑（最新标的指

数成分股价格

×最新标的指

数成分股流通

股本）

区间换

手率

区间成交量 / 总股本

相关系数Cov（X,Y）÷

（σ(X)σ(Y)）

Cov为

协方差,

σ为标准

差

时,X

为从

起始

日到

结束

日的

标的

指数

的历

收益

率序

列,Y

为从

起始

日到

结束

日的

基准

指数

的收

益率

指数样本股分析

标的

指数的Hurst 分析Hurst指数

Hurst指数的F 校验Hurst指数的回归R平方

最大循环周期N

R/S V

套利组合分析标杆

指数

成分

股信

息

指数中

市值

该成分股最新

价×该成份

股的总股本

权重

（%）

该成分股指数

中市值÷指数

总市值

累计权

重（%）

相关系

数

Cov（X,Y）÷

（σ(X)σ(Y)）

Cov为

协方差,

σ为标准

差

计算

时,X

为从

起始

日到

结束

日的

某成

分股

的收益率序列,Y 为从起始日到结束日的标杆代码的收益率序列

Beta Cov（X,Y）÷

Var（Y）

Var（Y）

为基准

指数收

益率序

列方

差,Cov

（X,Y）

为成分

股收益

率序列

与基准

指数收

益率序

列的协

方差

模拟

持股

明细信息与维护未圆整

数量

自动生成,使组

合成分股在组

合中的市值比

例与组合成分

股在指数中的

市值比例一致

持股数

量

圆整未圆整的

数量后得出

权重

（%）

该成分股组合

中市值÷组合

总市值

Beta

Cov（X,Y）÷

Var（Y）

Var（Y）

为基准

指数收

益率序列方差,Cov （X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差

相关系数Cov（X,Y）÷

（σ(X)σ(Y)）

Cov为

协方差,

σ为标准

差

计算

时,X

为从

起始

日到

结束

日的

某成

分股

的收

益率

序

列,Y

为从

起始

日到

结束

日的

组合

收益

率序

列替代原

则

模拟

组合相关性分析图表期间模

拟组合

的Beta

Cov（X,Y）÷

Var（Y）

Var（Y）

为基准

指数收

益率序

列方

差,Cov

（X,Y）

为组合收益率序列与基准指数收益率序列的协方差

期间模拟组合的Corr Cov（X,Y）÷

（σ(X)σ(Y)

Cov为

协方差,

σ为标准

差

计算

时,X

为从

起始

日到

结束

日的

组合

的收

益率

序

列,Y

为从

起始

日到结束日的基准指数收益率序列

期间模拟组合的跟踪误差1 TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数

期间模拟组合跟踪误差2 TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为

天数

期间模拟组合累计偏差TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差

期间模拟组合

Sharp 指标

P

f

P

R

Rσ/)

(-

p

R组合收益

率,

f

R无风险

收益率,

p

σ组

合收益率的标

准差。

截至日至今组合跟踪偏差1 TD为期间内每日模拟组合的跟踪偏差,n 为天数

截至日至今组TD为期间内每