银行信用评级系统
{信用管理}信用评级系统操作手册
（信用管理）信用评级系统操作手册信用评级系统操作手册联合信用管理有限公司LianheCreditlnformationServlteco.,Ltd二00九年目录第壹章系统概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41、系统架构．．．．．．．．．．．．．．．．42、主要模块．．．．．．．．．．．．．．．．4第二章系统登录和退山．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 第壹节用户端设置．．．．．．．．．．．．．．．．5第二节系统登录．．．．．．．．．．．．．．．．6第三节系统退出．．．．．．．．．．．．．．．．7第三章我的门户．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71、我的工作．．．．．．．．．．．．．．．．72、方案跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．73、最近更新．．．．．．．．．．．．．．．．84、业务通讯．．．．．．．．．．．．．．．．8第四章公司类客户评级子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 第壹节基本信息．．．．．．．．．．．．．．．．81、信息录入．．．．．．．．．．．．．．．．82、信息查询．．．．．．．．．．．．．．．123、修改信息．．．．．．．．．．．．．．．13第=节财务信息．．．．．．．．．．．．．．．131、财务报表．．．．．．．．．．．．．．．132、财务明细．．．．．．．．．．．．．．．163、预测数据．．．．．．．．．．．．．．．184、审计信息．．．．．．．．．．错误!未定义书签。
第三节等级初评．．．．．．．．．．．．．．．19第五章担保机构评级子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第壹节基本信息．．．．．．．．．．．．．．．221、信息录入．．．．．．．．．．．．．．．222、信息查询．．．．．．．．．．．．．．．243、修改信息．．．．．．．．．．．．．．．25第=节财务信息．．．．．．．．．．．．．．．261、财务报表．．．．．．．．．．．．．．．262、财务明细．．．．．．．．．．．．．．．273、净资本计算．．．．．．．．．．．．．．．29第三节担保资产．．．．．．．．．．．．．．．30第四节等级初评．．．．．．．．．．．．．．．33第六章方案审核子系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35 第壹节方案生成及撰写．．．．．．．．．．．．．．．．．．351、方案生成．．．．．．．．．．．．．．．352、方案撰写．．．．．．．．．．．．．．．363、方案重新生成．．．．．．．．．．．．．．．．．．374、方案反馈修改．．．．．．．．．．．．．．．．．．37第二节方案复核．．．．．．．．．．．．．．．．．．38第三节方案审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．39第四节方案审定．．．．．．．．．．．．．．．．．．40第五节方案状态查询．．．．．．．．．．．．．．．．．．41第六节方案登记．．．．．．．．．．．．．．．42第七章综合查询．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43 第八章实用工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43 第九章知识库．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43 第十章后台管理(略)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43第壹章系统概述导读：信用评级系统基于公司新评级体系，主要应用于支持分支机构信贷市场评级业务的日常作业，实现对分支机构、业务人员、作业流程以及研究成果、评级方法、评级模型的统壹管理。
信用评分系统在银行业中的应用及评估
信用评分系统在银行业中的应用及评估随着全球经济的快速发展，金融领域也随之发生了很大的变化。
特别是在银行业中，如何有效地管理风险、控制不良贷款、提高客户信誉度等问题愈发显得重要。
这时候，信用评分系统就成为了银行业中不可或缺的重要工具。
本文将从信用评分系统基础知识、在银行业中的应用和评估等方面进行探讨。
一、信用评分系统的基础知识信用评分系统是指对个体或企业的信用状况进行评估，并根据评估结果对其进行分类，以评估其在资本市场和借贷市场中的信誉度。
信用评分系统可以通过对个体或企业的基本信息、交易历史及财务状况等多方面指标进行综合评估得出相应的信用评分。
信用评分通常是由银行、信用评级机构或其他金融机构来完成的。
目前，常用的信用评分系统包括FICO信用评分系统、VantageScore信用评分系统等。
其中，FICO信用评分系统是全球范围内最为常用的信用评分系统之一。
该评分系统将个体的信用状况分为五个等级，分别为“优异”、“很好”、“一般”、“欠佳”和“糟糕”。
二、信用评分系统在银行业中的应用在银行业中，信用评分系统应用广泛，主要用于以下几个方面：1. 风险控制在贷款过程中，银行需要对借款人的信用状况进行评估，以制定相应的贷款方案，并进行风险控制。
通过信用评分系统，银行可以综合评估借款人的信用状况，避免授信给不良客户，降低不良贷款风险。
2. 客户管理信用评分系统可以帮助银行对客户进行分类管理，根据客户信用状况制定相应的服务方案，提高客户满意度。
3. 营销策略信用评分系统可以对银行客户的行为或特定目标进行评价，帮助银行制定更合适的营销策略和市场推广计划。
4. 信用风险评级信用评分系统可以对企业或个人进行信用风险评级，有利于银行为客户提供合适的金融产品和服务，并为银行客户建立信用档案，提高银行客户的信任和忠诚度。
三、信用评分系统的评估评估信用评分系统需要考虑多个方面的指标，例如准确性、可靠性、稳定性、安全性等。
具体评估指标如下：1. 准确性信用评分系统的准确性是其核心指标之一。
商业银行信用风险内部评级体系监管指引
商业银行信用风险内部评级体系监管指引第一章总则第一条为规范商业银行内部评级体系开发和运作，促进商业银行提高信用风险管理水平，保障商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。
第三条商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本指引要求建立内部评级体系。
第四条本指引所称内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露(以下简称非零售风险暴露)的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。
第五条内部评级体系应能够有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
内部评级体系包括以下基本要素：(一)内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。
(二)非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
(三)内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。
(四)风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。
(五)IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
第六条商业银行应建立独立的验证体系，确保内部评级及风险参数量化的准确性和稳健性。
第七条商业银行应确保内部评级在信用风险管理中得到充分应用。
第八条中国银行业监督管理委员会依据本指引对商业银行内部评级体系进行监督检查。
第二章内部评级体系的治理结构第九条商业银行应建立完善的内部评级体系治理结构，明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门的职责和内部评级体系的报告要求。
第十条商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责：(一)审批本银行内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、IT系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管要求。
银行信用风险内部评级模型监控体系
信用风险内部评级模型监控体系本文系统性梳理了信用风险内部评级监控体系的整体框架，具体阐述了监测体系的建设目标、监测内容和方法、监测结果的应用等内容，提出了银行内部评级模型监控体系下一步重点关注领域和解决思路。
20世纪50年代以来，随着银行业务复杂程度的提高，国际银行业采用了越来越多的风险计量模型来评估客户、产品、交易的风险。
近10年来，银行风险管理的技术方法取得了跨越式发展。
当前，国内商业银行已普遍建立内部评级体系，对客户交易等风险进行定量评估和计算。
本文系统性梳理了信用风险内部评级监控体系的整体框架，具体阐述了监测体系的建设目标、监测内容和方法、监测结果的应用等内容，提出了银行内部评级模型监控体系下一步重点关注领域和解决思路。
一、开展内部评级体系监测的目的商业银行内部评级体系是独立于外部评级的，基于本行内部信息对客户、交易等做出风险判断的过程。
内部评级体系的建设和实施，是商业银行风险管理现代化过程的一个重要标志，它把对客户、债项风险的判断从完全依赖专家判断的传统模式，转变成为基于大数据和专家经验的现代化工具方式，极大地提高了风险识别和计量的效率。
经过近些年的推广和深入应用，银行内部评级体系结果不仅应用于监管资本的计量，更广泛应用于银行内部的贷款审批、授信额度调整、经济资本计算与考核、行业限额制定、信贷政策制定等领域，成为银行风险管理的基础性工具之一。
但是，先进工具的使用也带来了潜在的模型风险，模型一旦设计、使用不当，将可能导致对客户风险判断的实质性偏离，并带来信贷风险。
因此，建立一套针对内部评级模型的全面、及时、准确的监测体系，及时发现模型使用过程中的问题，并建立问题诊断体系，已经成为银行业风险计量和风险管理领域的核心工作之一。
二、内部评级监测体系的设计目标商业银行建设内部评级监测体系的目标是，实现自动、及时、全面、自诊断地监测内部评级体系运行情况，包括监测内部评级体系中模型、模型支持体系运行情况，及时发现并诊断内部评级体系运行中存在的问题，为后续实施改进措施如深入验证、模型优化、应用流程修正等提供依据和支持。
银行内部信用评级体系探讨
．
信用风险 管理 是一 个既传统又现 代 委员会看来 ， 资本对风险保持高度敏感是 成为现代商业银行风险管理乃至资本管 的概念。 从最早 的钱庄到今天的银行业 ， 维持全球银行体 系稳健 的重要基础。 风险 管理都是一个永恒 的主题 。对银行 理 的核心工具 。 所以 ， 在我国银行业 ， 借
～
监管标准适用于所有银行的做法。在信 银行业监管体 系雏形 。作 为巴塞尔新协 （ 如公司、银行 、主权风险的估计基础必
套监管内容 ，但其 若干评价体系实际 Ｌ ＧＤ的 测算也 应根据债权 的不 同提 供
据 作为保守估计 。巴塞 果应该是准确无误的 。 —
以保证对银行资本监管的敏感度 ， 还是从经营管理来看 ，莫不如此 。巴塞 （ ）实现风险级别 的细分 。银行对 调整 ， ３
正常类贷款的客户至少要划分为 ６９个 随时保证评级系统的适时性和可信度。 — 等级 ，不良贷款客户至少要 划分为两个
具体 到一家银行 ，内部评级体 系的 我 国银行业重生的主流思想 ，风险管理
仅要求样本 内一致 ，而且要求样 本外预 的配 合
测精度高 ，并最终经中央银行监管机构
批准才能使用 。
环境也是必需 的 风险管理部门要在董 信息 、合同信 息、借据信息等基础信息
（ ）巴塞尔协议要求银行对 自己内 事会授权之下 ， ５ 开展内部评级工作 ，组 的不完整和不 系统 ，使得信 用风险管理 部的 内部 评级 系统要 经常检查和 更新 ， 织内部评级的实施和检验 ，实现内部的 体 系的建立面 临许 多现实问题 。如同管
会意义 。
一
反映了这一传统概念现代化的进步和社 合巴塞尔新资本协议框架精神的监管新 （ Ｇ 。 Ｌ Ｄ）
中国建设银行企业信用评级指标体系
中国建设银行企业信用评级指标体系为了便于分析比较，下面再介绍中国建设银行对企业的信用评级指标体系，读者可从中得到一定启发。
中国建设银行评价的对象是指已经或可能为之提供信贷服务的非金融类企业法人，通过评估，就客户的偿债能力作出全面判断，以评定信用等级。
企业信用等级分为7级，各级意义如下：AAA级：企业生产经营规模达到一定经济规模，市场竞争力很强，有很好的发展前景，流动性很好，管理水平很高，具有很强的偿债能力，对建设银行的业务发展很有价值。
AA级：企业市场竞争力很强，有很好的发展前景，流动性很好，管理水平高，具有强的偿债能力，对建设银行的业务发展有价值。
A级：企业市场竞争力强。
有较好的发展前景，流动性好，管理水平较高，具有较强的偿债能力，对建设银行的业务发展有一定价值。
BBB级：企业市场竞争力一般，发展前景一般，流动性一般，管理水平一般，企业存在需要关注的问题，偿债能力一般，具有一定风险。
BB级：企业市场竞争力、流动性和管理水平较差，发展前景较差，偿债能力较弱，风险较大。
B级：企业市场竞争力、流动性和管理水平很差，不具有发展前景，偿债能力很弱，风险很大。
F级：不符合国家环境保护政策、产业政策和银行信贷政策的企业，或贷款分类结果属于可疑或损失类的企业。
企业信用等级根据企业评估指标得分评定，F级企业不评分，根据评估条件直接评定。
企业信用等级评定依据如下表所示。
不符合国索环境保护政策、产业政策和惶行洞赁政策的客户就疑款分类第联为可疑和报先类的客户企业信用等级有效期为一年，从审批认定之日起计算。
在有效期内，企业经营状况发生重大变化，例如重大建设项目、重大体制改造、重大法律诉讼和对外担保、重大人事调整、重大事故及赔偿等对企业履约能力有一定影响，将重新评级。
评价坚持客观公正、实事求是的原则，采取定量分析与定性分析相结合的方法，主要从企业的市场竞争力、资产流动性、管理水平和其他等4个方面评定，共有16项指标，评级指标体系如表所示。
我国商业银行信用评级指标体系研究
我 国 商业银行 信用 评级 指标体 系研 究
具 体指标 明细见表 1 " ( 一) 财务 因素 财务管理是一个企业的核心环节 , 对企业 的生存发展有着不可替代 的作用 &# 系的研究还处于起 步阶段 , 国内的现有 研 究存在 三个方 面的不足 : 一是缺乏 系统性 , 大多只从财务 因素出发构 建指标 体系 , 不能从 总体上全 面的把握银行业 风险形成 的原 因, 从 而所 选取 的商业银行 评级指 标 不够 全面 和系 统 ; 二是指标权重的确 定过于主观化 , 大多通过专家系统的主观判断来设定指标 的权 重和分 值 , 由评级人员对银行 相关 的财务数据和管理指标进行打分 , 根据汇总 的总分确定其 相应的 信用级别 ; 三是信用评级模型缺乏创新 , 国内学者用于银行信用评级的方法大多局 限于传统 的定量分析方法 , 很少尝试 国外先进 的信用评级模型 , 从 而使我 国的信用评级 技术 明显地落 后于 国外评级机构 " 因此本文针对我 国信用评级 的这些不足 , 仅从指标体系的构建上进行 完 善与创新 , 力求 为我 国商业银行 的信用评级提供参考 "
此外 , 20( 又 年修订的巴塞 尔新 资本协 议 特别扩 充 了商业 银 行信 用风 险评 价管 理方 法 , 为商业银行改进信用风险管理提供 了技术标杆 和政策激励 " 之 后 中国银 监会于 2(X) 7 年公布 了 5中国银行业实施新 资本协议指导意见 6, 大力推进 新资本协议在我 国的实 施 " 因此探索 建立合理有效 的商业银行信用评价体 系具有重要的政策意义 "
我 国商 业银 行 信 用 评 级 指标 体 系研 究
王 燕 ( 中国银行业监督管理委员会)
.J J . . 日- .
建立有效的银行内部信用评级系统
建立有效的银行内部信用评级系统摘要利用内部评级进行信用风险治理是当前银行风险操纵的开展趋势。
本文综述了建立内部评级系统的原那么和方法，同时结合我国实际，分析在我国银行界建立内部评级系统面临的咨询题，并提出相应的政策建议。
要害词内部信用评级评级原那么评级方法1引言九十年代以来，随着全球经济的一体化和国际金融市场的膨胀，金融行业发生了一些革命性的变化。
在金融自由化的旗帜下，各国金融监管当局纷纷放松管制准许混业经营，形成了万马奔腾的竞争局面。
金融交易的急剧膨胀、新的金融工具的不断出现、以及衍生工具的大量使用、金融产品的市场价格〔尤其是利率、汇率〕动摇的加剧，使得金融市场越来越复杂，金融机构面临的风险越来越大，其中最引人注目的是信用风险在金融风险中比重增大。
世界银行的一份报告指出，信用风险成为银行破产的要紧缘故。
因此，商业银行越来越重视信用风险的操纵和治理，许多国际化大银行自行研究和开发了新的信用风险治理技术。
银行内部评级系统是信用风险治理中开展最快，应用最广泛的技术。
2001年1月16日，巴塞尔委员公布了最新的资本协议草案，其中最重要的内容确实是根基准许银行使用内部评级作为确定资本金权重的根底，并给出了统一的计算资本金的公式。
这一举措无疑将极大地鼓舞银行提高自身的风险治理水平。
新协议将于2004年正式生效，建立银行内部评级系统是大势所趋。
然而，我国目前还没有真正建立科学的银行内部信用评价体系，没有形成一个以内部信用评级为根底的治理模式，这无疑在国际化竞争中处于不利地位。
因此，建立有效的银行内部评级系统是我国银行风险治理应着重进行的根底性工作。
信用风险是因客户违约或客户信用等级下落而引起可能损失的风险，由违约风险、头寸风险和清偿风险三局部组成。
银行开展业务是基于信用的存在。
银行发放贷款时，和客户约定到期还本利息，但要是客户没有履行约定那么会对银行造成损失，这即违约风险。
违约风险一般用违约概率PD 〔probabilityofdefault〕度量。
银行工作中的信用评级体系和方法
银行工作中的信用评级体系和方法银行作为金融机构的重要组成部分，扮演着促进经济发展和维护金融稳定的角色。
在进行各种金融业务时，银行必须评估借款人的信用状况以确保资金安全。
信用评级体系和方法是银行在这一评估过程中采用的工具之一。
一、信用评级体系的概述信用评级体系是指银行用于评估借款人信用状况的一套准则和指标。
这些准则和指标会根据借款人的财务状况、经营状况和还款能力等因素进行评估，并将借款人划分为不同等级的信用水平。
在银行工作中，最常见的信用评级体系包括AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C等等，其中AAA表示最高信用评级，C表示最低信用评级。
这些评级除了反映借款人的信用水平，还经常被用于评估债券、股票等金融工具的信用风险。
二、信用评级方法的种类在银行工作中，信用评级方法主要可以分为两种：定性评级和定量评级。
1. 定性评级定性评级是基于对借款人财务状况和经营状况的定性分析进行的。
通过对借款人的企业治理、市场地位、竞争优势等因素的分析评估，确定借款人的信用状况。
定性评级的主要优点是能够综合考虑多种因素，但其缺点是主观性较强，评估结果可能存在一定的偏差。
2. 定量评级定量评级是基于对借款人财务数据进行分析，通过一系列的数学模型和统计方法计算出来的评级。
定量评级的主要优点是客观性较强，评估结果相对较为准确。
但其缺点是不能全面考虑借款人经营状况等因素。
三、信用评级体系的应用信用评级体系在银行工作中起到了至关重要的作用。
以下是信用评级体系广泛应用的几个方面：1. 风险管理信用评级体系可用于识别和评估风险，帮助银行制定相应的风险管理策略。
根据不同的信用等级，银行可以采取不同的措施，如调整贷款利率、提供额外担保等，以降低违约风险和信用风险。
2. 资产定价信用评级体系可用于决定不同借款人的贷款利率和放贷额度。
对于信用评级较高的借款人，银行可以提供更低的贷款利率和更高的放贷额度，以提高其融资成本和信用额度。
浅析我国商业银行客户信用评级标准体系-中国工商银行为例
浅析我国商业银行客户信用评级标准体系-中国工商银行为例，不少于1000字随着我国经济发展和金融市场不断完善，商业银行在金融行业中的地位越来越重要。
然而，在商业银行与客户之间建立信任关系也变得十分重要。
本文将以中国工商银行为例，浅析我国商业银行客户信用评级标准体系。
一、评级标准定义客户信用评级，是对银行客户征信记录进行评估，主要是评估客户信用状况的可靠性和安全性。
客户信用评级是银行业务中所使用的一种风险管理工具，可以帮助银行识别潜在的信用风险，并确保银行在与客户交易时能够最大限度地保护自身利益。
二、评级标准体系中国工商银行（以下简称“工商银行”）的客户信用评级标准体系共分为四个等级：1. AAA级客户：指企业资信状况非常良好，综合评价指标在99.5分以上，具有极高还款能力的客户。
2. AA级客户：指企业的综合评价指标在95分以上，具有较高还款能力的客户。
3. A级客户：指企业的综合评价指标在85分以上，具有较强还款能力的客户。
4. B级客户：指企业的综合评价指标在85分以下，存在还款风险的客户。
在这里，我们需要提到一下工商银行客户信用评级的评估指标体系。
具体包括了：1. 经营状况：指企业的生产经营状况，包括公司规模、行业地位、经营范围等因素。
2. 财务状况：指企业的财务情况，包括企业是否具有偿债能力、负债情况、收益情况等。
3. 行业风险：指企业所处行业的市场前景、自身产品竞争力、政策支持情况等因素。
4. 信用记录：指企业与银行之间的历史交往记录，包括企业与银行的信用历史、贷款记录等。
5. 指标评分：指企业的各项评测指标的得分情况，这些指标通常包括了上述三个方面的细节评价。
6. 综合评价：通过对企业各项指标的权重加权平均，最终得出一个综合评价指数，用于确定客户信用等级。
以上六个方面，是工商银行对客户信用评级时候所需要考虑的因素。
三、评级标准意义客户信用评级分为AAA、AA、A、B级别，每个等级对应了不同风险程度的客户。
银行公司客户信用评级指标体系与评分标准说明
附件1-1中国银行股份有限公司客户信用评级指标体系与评分标准说明一、一般统计模型评级指标体系与评分标准一般统计模型评级指标与评分标准，在模型开发阶段确定。
模型使用的定量指标主要是客户的财务指标，例如：现金比率、债务覆盖率、存货周转率、税前利润率、资产负债率、资本周转率等。
定性指标全部是客观定性指标。
模型指标与具体的评分标准有可能根据模型返回检验结果进行调整。
二、打分卡模型评级指标体系与评分标准（一）打分卡模型的信用评分与信用等级对应关系：90－100分，AAA级；85－89分，AA级；80－84分，A级；70－79分，BBB级；65－69分，BB级；60－64分，B级；50－59分，CCC级；45－49分，CC级；40－44分，C级；40分以下，D级。
（二）医疗机构、教育机构、其他类事业法人以及新组建企业，四类打分卡评级指标体系与评分标准详见附件1-2。
（三）特殊指标说明1. 医疗机构评级指标体系（1）年就诊人数计算标准：每年门诊、急诊治疗人数。
指标参考来源：决算报告文字说明。
（2）医疗人员水平计算方法：医疗人员水平=中高级以上职称人数/全部医疗人员数×100%指标参考来源：行政事业单位人员及机构情况表。
（3）实际开放病床床位计算标准：医疗机构期末实际开放的病床床位数量。
指标参考来源：决算报告的文字说明。
（4）病床使用率计算方法：病床使用率=实际占用病床日数/实际开放病床日数×100%指标参考来源：决算报告文字说明。
（5）医疗研究水平和专用医疗设备水平判断依据：医疗专科水平、承担国家医疗科研项目情况、先进医疗设备水平。
（6）收入增长比率计算方法：收入增长比率=当年收入总额/前一年收入总额×100%-1指标参考来源：收支表。
（7）药品收入比例计算方法：药品收入比例=药品收入/总收入×100%指标参考来源：收入明细表。
2. 教育机构评级指标体系（1）在校生人数计算标准：指全日制在校生人数指标参考来源：决算报告的文字说明或《学生学员统计表》。
商业银行信用评级指标体系设计
风险管理 的发展 。 行 业评 估 行业环境 的评估 和分析是 为了了解借款者所在行业 的健 康程度 以及
信 用等级 。可见 ，其评估 内容主要是受评
对 象特定债 务 的违约风 险和违 约严重 性 ， 而不是对企 业信 用状况的综合评价 ，其评
级 也 不 能批 量 化 进 行 ，因 而 无 法 解 决 当前 介干 “ 期 ” 级 与 “ 周 评 时点 ” 级 之 间 的 位 评
置 由银行根据各 自的特 点决定。 信用指标设计 的一个主要来源是 国际 著名评级 机构 ，评级机构展开调查 的基础 在干 ：信 用专业公司能够快速 、真 实、完
以在 不 同 的时点 进 行评 级 修正 。 但外 部 评级 机 构 的评 级 因素 和商 业 银行 的评 级 因 素又 往往 存 在不 同 ，很 重要 的一点 是 评 级结 果 的透 明 度。 中介 机 构 的评级 往 往 是公 开 的 ，许 多投 资 者或 团体 都 可采
用 ，而 银 行 评 级 的 结 果 主 要 用 于 银 行 自
维普资讯
字母来表示评级细分方式 ，对较优 或较 劣
的 附 注 记 号 分 别 是 “ ”或 “ ” ＋ 一 。穆 迪 以 小
商业银行信用评级 指标体系设计
■ 薛 波 博 士生 （ 上海 财经大 学金 融学 院 上 海 ２ Ｏ ２ （ ０ ３） ） ▲ 本文是上海财经大 学信用研究 中心 ２ Ｏ Ｏ ６年课题 “ 商业银行信 用评级
标准普尔和穆迪 的评级过程 包括定量 和定 性分析。定量方面 的分 析主要是指财 务分析 ， 尤其是对公司财务报表 的分析 。 定 性方面的分析是关于 管理质量的分析 ，包 括公司竞争 力分析 和行业预期增长等 ，并 且特别注重 法律方面。图 １ 显示 了大 多数
商业银行信用风险内部评级体系的构建
模型时应考虑将 信用风险分 为系统性 风险和非 系统性风 险两 个方面。系统性信用风险主要体现在 宏观 经济层面 ， 包括 国家
风险 、 行业风险和区域风险 。建模银行在模 型中适当引入系统
性风险变量 ， 以有效 地消除该 因素 的负面影 响 ， 可 特别是 当系 统性 风险指标 是基于外部数 据的计算结果时 ， 评级模 型的上述 内生性可 以大幅度降低。非系统性风险则主要体现在微观层面 上， 包括财务风险 、 信贷记录和基本面分析 三个方面 。 国外同 从
内部评级体系是银 行进行风险管理的基础平台 ， 也是风险 计量分析的核心工具 ，它由评级模型和评级数据两部分 组成 ， 两者存在着紧密地互动关系 。任何一个现代化银行 ， 无论是否 实施 内部评级法 ， 应具 备 良好的 内部评 级体 系 ， 证风险 都 以保 管理 的效率和质量 。
１ 信 用风 险 内部评 级模 型设 计 、
ห้องสมุดไป่ตู้
业的评级经验来看 ， 对借款人的财务分析是获得初始评级的关
键， 也是贷款风 险评 级方法 的核 心内容 ； 而分析 信贷记录 的主 要指标通 常包 括潜在损失率 、 相对不 良率 、 相对平均期限 、 信贷 扩张速度 、 利息 实收 率和违约记 录等 ； 基本面分 析则是客 户经
理或风险经理 根据所掌握 的客户信 息 ， 凭借业 务经验 ， 客户 对 的风险状况及主要风险点所作的定性 分析 。
【 关键词 】巴塞 尔新资本协议 商业银行
部评级体 系
一
信 用风 险 内
、
引 言
银行信用风 险是银行经营过程 中面临的重要风险 ， 同时也 是金融体 系系统风险重要的直接来源之一。 ９ ７ １９ 年爆发的亚洲 金 融危机 以及 ２０ 年全球爆发的金融危机表 明 ， 行信 用风 ０８ 银 险不仅 影响银行业 的改革和发展 ， 而且影 响宏观 经济的健 康运 行， 甚至会 引发严重的社会危机 。因此我 国商业 银行 如何 防范 和化解 银行 的信 用风 险 ， 着手开发和发展 自身的信 用风险内部 评 级体 系 ， 用于审批贷款 、 资产组合 、 鉴定 分析呆 账准备金的充 足 Ｉ 盈利性 以及给贷款定价 等方 面 ， 生 和 都是理论和 实践迫切需
关于银行内部信用评级系统分析报告
为银行部门建立有效的信用评级体系利用部门评级进行信用风险管理是当前银行风险控制的发展趋势。
本文总结了建立部门评级体系的原则和方法，结合我国实际，分析了我国银行业建立部门评级体系面临的问题，并提出了相应的政策建议。
关键词部门信用评级评级原则评级方法1 简介随着全球经济一体化和国际金融市场的扩大，金融业发生了一些革命性的变化。
各国金融监管部门打着金融自由化的旗号，放宽管制，允许混业经营，形成竞争局面。
金融交易的快速扩张、新型金融工具的不断涌现、衍生品的广泛使用以及金融产品市场价格（尤其是利率和汇率）波动加剧，使得金融市场越来越复杂，金融机构面临的风险越来越大，其中最显着的就是信用风险在金融风险中的比重越来越大。
根据世界银行的一份报告，信用风险已成为银行倒闭的主要原因。
因此，商业银行越来越重视信用风险的控制和管理，许多国际大型银行都在自行研发新的信用风险管理技术。
银行部门评级系统是信用风险管理中发展最快、应用最广泛的技术。
巴塞尔委员会发布了资本协议的最新草案，其中最重要的是允许银行以部门评级作为确定资本权重的依据，并给出了统一的资本计算公式。
此举无疑将极大地激励银行提高风险管理水平。
新协议生效，建立银行部门评级体系是大势所趋。
但是，我国还没有真正建立起科学的银行业信用评价体系，也没有形成以部门信用评级为基础的管理模式，在国际竞争中无疑处于劣势。
因此，建立有效的银行部门评级体系，是我国银行风险管理应重点关注的基础性工作。
信用风险是因客户违约或客户信用评级下降而可能造成损失的风险，由违约风险、头寸风险和清算风险三部分组成。
银行根据信用的存在开展业务。
银行在发放贷款时，与客户约定到期偿还本息，但如果客户不履行约定，就会给银行造成损失，这就是违约风险。
违约风险一般用违约概率PD （ probability of default ）来衡量。
头寸风险是指暴露于信用风险的头寸规模的不确定性。
在未来收支比较确定的情况下，头寸风险较小，如分期按揭贷款。
商业银行信用风险内部评级体系监管指引范本
商业银行信用风险内部评级体系监管指引范本该指引的目的是帮助商业银行建立有效的内部评级体系，并对评级结果进行监管和监督。
以下是针对商业银行信用风险内部评级体系的监管指引的范本：1. 内部评级体系的完整性和合规性a. 商业银行应建立一套完整的内部评级体系，以评估与其信贷风险相关的借款人、资产和业务。
b. 内部评级体系应符合监管机构的规定，并及时更新以适应市场和行业的变化。
c. 商业银行应确保其内部评级体系与其风控政策和程序相一致，并定期对其进行审查和验证。
2. 评级方法和模型的合理性和有效性a. 商业银行应采用合理的评级方法和模型，能够全面、准确地评估借款人的信用风险。
b. 评级方法和模型应基于充分的数据和信息，并应经过严格的验证和测试，以确保其有效性和适用性。
c. 商业银行应定期对其评级方法和模型进行回顾和更新，并将变更的内容及时通知监管机构。
3. 评级标准和分级系统的一致性和准确性a. 商业银行应建立明确的评级标准和准则，以确保评级结果的一致性和准确性。
b. 评级标准应与商业银行的风险承受力和风险管理策略相一致，并能够区分不同借款人的信用风险水平。
c. 商业银行应定期对其评级标准进行审查和更新，以适应市场和行业的变化，并将变更的内容及时通知监管机构。
4. 评级结果的监管和报告a. 商业银行应建立有效的评级结果监管和报告机制，以确保评级结果的准确性和可靠性。
b. 商业银行应向监管机构提供定期的评级报告，包括评级结果的统计数据和分析，以及针对高风险借款人的风险管理措施。
c. 商业银行应及时向监管机构报告任何评级结果的变化和调整，并按照监管要求采取相应的风险管理措施。
5. 评级结果的内部使用和披露a. 商业银行应在内部使用评级结果来指导其信贷决策和风险管理活动。
b. 商业银行应确保其评级结果的内部使用符合相关法律法规的要求，并能够提供充分的审查和验证。
c. 商业银行应按照监管机构的要求披露其评级结果，以促进市场的透明度和投资者的保护。
银行工作中的信用评级体系和方法
银行工作中的信用评级体系和方法信用评级是银行工作中不可或缺的一环，它对于银行的风险管理和贷款决策起着重要的作用。
本文将探讨银行工作中的信用评级体系和方法，以及其在银行业务中的应用。
一、信用评级的定义和意义信用评级是对借款人或发行人的信用风险进行评估的过程，通过对借款人的信用状况、还款能力、经营状况等方面进行综合评估，为银行提供决策参考。
信用评级的目的是帮助银行识别潜在的风险，降低贷款违约的风险，保护银行的资产安全。
二、信用评级体系银行的信用评级体系一般分为内部评级和外部评级两种。
1. 内部评级内部评级是银行根据自身的风险管理需求，建立的评级体系。
它主要依据银行内部的数据和分析方法进行评级，具有较高的灵活性和可操作性。
内部评级的优点在于能够根据银行的实际情况进行调整和改进，更好地适应银行的风险管理需求。
2. 外部评级外部评级是由独立的评级机构对借款人或发行人进行评级。
这些评级机构根据自己的评级标准和方法，对借款人的信用风险进行评估，并给出相应的信用评级。
外部评级的优点在于其独立性和公正性，能够为银行提供第三方的评估结果，增加了评级结果的可信度。
三、信用评级方法信用评级的方法主要分为定性评级和定量评级两种。
1. 定性评级定性评级主要依据对借款人的信用状况、还款能力、经营状况等方面进行主观判断，通过专业人士的经验和判断力来确定评级结果。
定性评级的优点在于能够考虑到借款人的特殊情况和实际情况，但缺点在于主观性较强，容易受到个人偏见和主观判断的影响。
2. 定量评级定量评级是通过对借款人的财务数据、经营指标等进行量化分析，利用统计模型和算法来确定评级结果。
定量评级的优点在于客观性较强，能够排除主观因素的干扰，但缺点在于无法全面考虑到借款人的特殊情况和实际情况。
四、信用评级的应用信用评级在银行业务中有着广泛的应用，主要体现在以下几个方面：1. 贷款决策银行在进行贷款决策时，会根据借款人的信用评级结果来确定是否批准贷款以及贷款额度和利率等。
我国商业银行信用评级系统CRS的设计
我国商业银行信用评级系统CRS的设计
卢文杰;张家重;祝鹏
【期刊名称】《信息技术与信息化》
【年(卷),期】2010(000)005
【摘要】客户信用评级系统是银行业为规范授信业务降低贷款风险而采用的内部评级系统,必须考虑评级系统中指标设置的科学性和合理性.本文介绍了企业信用评级模型、分类,以及建模过程,详细介绍了信用评级流程、实现方法,并给出了一个信用评级系统CRS的设计.
【总页数】5页(P74-78)
【作者】卢文杰;张家重;祝鹏
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.我国商业银行中小企业信用评级体系研究 [J], 蒋伟;郑兴
2.我国商业银行信用评级5A模型初探--以骆驼评级为启示 [J], 贾曼莉
3.我国商业银行信用评级体系的探讨 [J], 邓安泽
4.我国商业银行外部信用评级有效性评估--基于财务数据指标的分析 [J], 诸葛尚琦;云月;李文君
5.我国商业银行企业信用评级系统存在的问题及改进建议 [J], 王棣华
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3. 3系统功能分析3.3.1定义系统边界系统的边界是系统区别于环境或另一系统的界限，它把系统从所处的环境中分离出来，由定义和描述一个系统的某些特征来形成。
当构造系统时，首先需要确定系统的边界在哪里，在对信用评级系统进行分析时，具体需要考虑的内容主要有:什么是系统的组成部分、什么是系统的外部、谁(参与者)使用系统系统为哪些角色提供哪些特定功能(即用例）等内容。
按以上内容分析信用评级系统的定义主要包括:1)系统功能主要有:数据导入功能、客户经理申请进行信用评级CPD评级和打分卡评级)功能、评级信息查询功能、评级审批人员进行评级审批、统计分析、参数管理和系统管理等功能。
2)公司客户管理系统是外部系统，数据导入功能与公司管户管理系统有数据接口。
3、客户经理和评级审批人员参与的功能属于系统的边界范围之内。
3.3.2识别参与者参与者是用户作用于系统的一个角色，存在于系统的外部，表示一个用例的使用者在与这个用例进行交互时所扮演的角色，每个系统之外的任何实体都可以用一个或者多个参与者来代表。
通常代表与系统交互的人、硬件设各或另一系统。
同时，参与者有自己的目标，通常通过与系统的交互而实现。
通过对信用评级系统的需求分析，可以确定系统的参与者主要有两类:公司客户管理系统(外部系统)和系统使用的用户。
系统使用的用户包括客户经理、审批人和系统管理员三类，其中客户经理是客户信用评级流程的发起人;审批人是评级流程的各级审批参与者，分为:初评复核人、评级审批人和有权认定人: 系统管理员是用户和评级参数的系统管理人。
参与者的用例关系如图3-6所示:3.3.3识别用例在UMI,中，用例被定义成参与者与系统在交互中执行的一系列动作，而用例模型描述外部参与者（Acior )所理解的系统功能，用来获取需求，并对系统的开发进行规划和控制。
大部分用例将在项目的需求分析阶段产生，用来准确获取用户需求。
此外，用例还将驱动系统分析、系统设计、系统实现等其它软件。
通过对软件企业信用评级管理系统的需求分析，初步确定系统中有如下用例存在:1) 信用数据报送：软件企业用户将评级信息上报信用报送，进入评审;2)自动评级:根据软件企业用户填报的一些信息计算客户的信用级别。
3)信息查询：查询正在审批的软件企业用户相关信息;4)历史修改查询:查询客户在审批过程中的历史修改信息:5)各级流程审批:初评信息经过复评的审核，修改，最终形成软件企业用户的评级信息;6)统计分析:根据选择的查询条件，生成客户的报表信息，报表信息可以下载成Excel格式的文件。
其中报表类型分为:信用等级客户数统计表、地区分类客户数统计表、行业分类客户数统计表、客户性质分类客户数统计表:7)手工调级:审批流程结束后，由相关权限人员对评级结果直接进行等级调整:8)用户管理:进行用户的新增、修改和删除;9) 评级模型维护;计算参数;10)机构参数管理:用户输入机构编号、机构名称，查询、添加、删除、编辑机构信息，以及进行机构归属维护。
3.3.4用例建模在确定了参与者和用例的基础上，通过绘制用例图来可视化参与者和用例之间的联系，可以更清楚直观的了解系统的行为。
系统总体用例图如图3-7所示。
信用评级系统是由软件企业用户进行流程发起的，即数据报送工作是由软件企业用户执行的，发起评级申报时包含数据模板下载后导入用例和手工上报用例。
审批是将评级信息上报自动评级，进入审批流转，也是评审员所执行的。
软件企业用户可以查询评级流程用例。
评审员均能执行评级流程查询用例和历史修改查询用例。
评审员还能执行各级审批流程用例和统计分析用例。
而手工调级用例只能由复评评审员执行。
依照业务管理的需要，系统需要将业务功能和系统管理功能分开。
软件企业用户管理用例、评级模型维护用例、机构参数维护用例是由系统管理员来完成的，软件企业用户和各类评审员〔业务参与者)不能参与执行这些用例。
系统管理用例如图3-8所示:图3-8系统管理用例图Figure 3-8 Use case diagram system management3.3.5用例事件流分析信用评级系统主要包括10个用例，针对各个用例，采用活动图的方式进行分析，可以简化为统一的事件流的描述。
活动图( Activity Diagram)是UML规范定义的一种图，由状态图变化而来，是一种特殊的状态图，它的应用非常广泛，既可以用来描述用例的工作流程，也可以用来描述类中某个方法的操作的行为。
活动图展现了在系统内从一个活动到另一个活动的流程，用来表示系统中各种活动的次序，活动图专注于系统的动态视图，并强调对象间的控制流程。
活动图包括基本活动图和泳道活动图。
我们采用泳道活动图对业务需求进行分析，获得活动图模型。
主要是考虑到用基本活动图虽然能描述系统发生了什么，但无法说明完成这个活动的对象，意味着活动图没有描述出各个活动由哪个类来完成。
而泳道将活动图的逻辑描述与顺序图、协作图的责任描述结合来，在活动图中，对象可以作为活动的输入或输出，对象与活动间的输入/输出关系由虚线箭头来表示，在活动图中可以通过信号的发送和接收标记来表示信号的发送和接收，发送和接收标志也可以与对象相连，用于表示消息的发送者和接收者。
限于篇幅限制，在此只对系统的核心用例就进行事件流分析，其他模块的建模依此设计:1. PD类初始评级用例公司客户的评级采用PD模型评级的方式进行。
初评人员接受评级请求，对要评级的客户进行查询，系统进行自动评级后，初评人员根据该客户的客户信息、财务数据、定性指标和债务承受额匡算表等，对系统自动评级的结果进行相应的级别调整，并将调整后的评级结果上报请求评级审批。
n查询待评级客户流程如图3-9所示。
图3一查询待评级客户流程Figure 3-9G}stomer Inquiries flow rating初评人员输入客户关键信息项，对要评级的客户进行查询。
系统判断用户权限，对于有权限的用户允许进入客户初评查询界面:系统通过用户输入的关键信息项对待评级客户进行查询，查询完成后在界面显示符合查询条件的待评级客户JIJ表。
2)系统自动初评评级流程如图3-10所示。
初评审人员在查询待评级软件企业客户列表中，选择待评级的软件企业客户，对该客户进行评级。
系统对初评人员选择的客户进行自动计算，自动计算完成后，系统将评级人信息和初评结果保存到系统数据库，并将初评结果显示在界面。
图3-ZO系统自动初评流程Figure 3-10 Evaluation flow automatically3)人工级别调整流程如图3-11所示。
初复评人员申请察看该软件企业客户的定性指标信息，参考该软件企业客户相关信息后，对需要的客户初始评级结果进行调整，输入调整后的客户信用级别信息。
界面显示用户需要查看的定性指标信息如财务数据等内容，接受客户的评级级别调整申请，将客户调整后的客户信用级别信息保存到数据库，对评审人用户的申请操作进行记录。
图3-11人工级别调整流程Figure 3-11 Artificial adjust level slow4)初评结果上报流程如图3-12所示。
初评人员确认初始评级或评级调整后，选择复评审批人员进行上报申请，申请对初始评级结果进行审批。
系统接受初始评级上报申请，将上报的用户申请记录到系统数据库，将申请提交上级审批人员，系统进入审批流程。
2.打分卡类初始评级用例事业单位客户评级采用打分卡评级的方式进行。
初评人员接受评级请求，查询待评级客户的信息列表，选择待评级客户进入评级流程，系统对客户的基本指标进行计算，得出信用等级评分和风险限额表的信息，根据信用等级评分的情况，对客户的评级结果进行调整，根据风险限额的页面数据计算风险限额表的信息，将评级结果上报请求评级市批。
I)查询待评级客户流程如图3-13所示。
用户选择客户查询信息，查询打分卡类待评级客户信息列表;系统按照用户选择的信息进行查询，查询完成后在界面显示符合条件的待评级客户列表。
图3-13查询待评级客户流程Figure 3-13 Customer Inquiries flow rating2)（初评人）客户基本信息显示流程如图3-14所示。
用户选择列表中的待评级客户，进入客户基本信息界面，参考完客户基本信息后，发起进入下一步评级流程请求;系统接受用户的选择请求，显示客户基本信息界面，接受用户的评级流程请求，将界面转至基本指标表信息页面。
图3_15基不指杯表信悬显水琉Figure 3-15 shows the basic information flow target table用户进入基本指标表信息界面，参考客户的基本指标信息后，发起进入下一步评级流程请求。
系统显示基本指标表信息界面，接受用户的评级流程请求，界面转至信用等级评分表信息界面。
4)信用等级评分表信息显示流程如图3-16所示。
用户进入信用等级评分表信息页面，参考客户的信用评级信息，确定是否对客户级别进行调整，对于需要调级的评级，计算出调整后的级别，发起下一步评级流程请求;系统显示信用等组评分表界面，接受用户的请求，转入风险限额信息界面口图3-16信用等级评分表信息显示Figure 3-16 scale credit rating information display5)风险限额信息显示流程如图3-17所示。
用户进入风险限额信息页面，发起下一步评级流程请求;系统显示风险限额信息界面，计算相关评级信息，保存评级人信息、客户信用评级信息和风险限额信息，转至打分卡客户信用评级界面。
图3一价风险限额信息显示流程Figure 3-17 Shows that the exposure limits information flow6j打分卡客户信用评级流程如3--18所示。
用户进入评级结果信息页面，参考系统计算出来的客户评级综合评级信息后，发送评级审批请求;系统显示客户的信用评级综合计算信息，接受用户的评级审批请求，系统进入审批流程。
3.手工信用信息报送审批用例软件企业用户输入要进行上报关键信息，如行业类别、客户名称、编号等信息项目。
系统根据查询条件，查询出符合条件的已经评级，但还未上报的客户列表。
客户经理根据评级结果，并参考客户财务信息、定性指标等信息，对客户进行相应调级，并进行上报审批。
系统记录客户经理提交的审批申请，并报送上级人员进行审批。
手工上报审批流程如图3-19所示。
用户系统输入用户关键信息，进行查询根据查询条件，显杀己经i}级，但未上报的查询结果列表对审批流穆进行记录:报送上级用尸图3-19手工上报审批流程3-19 Approving plans submitted by hand flow4.各级审批流程用例由初评人员对企业用户提交的资料进行审核后及手工上报非财务部分评审表发起评级申请，经过评级计算，得到评级初评结果和“可调数据的按钮”，如果评级结果初评无意义给复评，初评有异议的可走两种一个是“调整数据权重”再次进评级计算；还可以直接修改评级级别，然后进行下一个审批即复审，复审之后无意义就通知企业，有异议就进行“返回给初评人”。