商业银行资本经营管理创新资料
商业银行资本业务管理PPT
2.公式说明
3.权重规定
①表内项目 风险权重
★风险权重为0%的资产项目 ★风险权重为20%的资产项目
4.举例
②表外项目 风险转换系数
★风险权重为50%的资产项目 ★风险权重为100%的资产项目
★其他情况
商业银行业务管理 Commercial Bank Business Management
第五章 商业银行资本业务管理
第二节 商业银行的资本充足度
一、资本(a)充对国足内度政府的公共涵部义门机构（不包括中央政府）的债权和由这样的
二、资本机内构政充提府足供的担债度保权的的，贷风测款险，权定风重险为权0%重或为其0他%、；1(c0)%所、有2证0%券、或5即0%将；到(期b)的对一国
1.《巴塞年2尔0以%协；下议的(e证)》十券国的，集规风团险拥定权有重股为东1权0%益；的(多d)边一发年展以银上行的的证债券权，，风风险险权权重重为
4.举例
②表外项目 风险转换系数
★信用转换系数为0%的表外项目 ★信用转换系数为20%的表外项目 ★信用转换系数为50%的表外项目 ★信用转换系数为100%的表外项目
商业银行业务管理 Commercial Bank Business Management
第五章 商业银行资本业务管理
第二节 商业银行的资本充足度
3. 满足银行管理。各国金融管理当局为了控制商业银行，维护金 融体系的稳定，一般都对银行的资本作了较为详细的规定 。
商业银行业务管理 Commercial Bank Business Management
第五章 商业银行资本业务管理
第一节 商业银行资本的构成
二、商业银行资本的构成
1988年7月15日，西方12国中央银行在瑞士的巴塞尔达成了关于统一国际银 行资本衡量和资本标准的协议——《巴塞尔协议》。
商业银行的创新业务
提高客户满意度
通过创新业务，银行能够提供更加 便捷、高效的服务，提高客户满意 度。
增强客户黏性
创新业务有助于增强客户的黏性， 提高客户忠诚度，增加客户对银行 的依赖。
增强银行竞争力
抢占市场份额
创新业务有助于商业银行抢占市 场份额，扩大业务规模和范围。
CHAPTER
提高银行业务效率
自动化和智能化
通过引入先进的技术，如人工智能和 大数据分析，商业银行能够自动化处 理大量业务，提高业务处理速度和准 确性。
简化业务流程
快速响应市场需求
创新业务使商业银行能够更快地响应 市场变化和客户需求，提供更加便捷 、高效的服务。
创新业务往往能够简化传统业务流程 ，减少人工干预，降低操作风险，提 高业务处理效率。
贷款业务
总结词
贷款业务是商业银行向企业或个人提供资金支持的主要业务之一，包括企业贷款、个人消费贷款等。
详细描述
贷款业务是商业银行的传统业务之一，能够为银行带来利息收入，同时促进存款的增加和中间业务的 发展。随着金融科技的兴起，贷款业务也在不断创新，如线上贷款、大数据风控等。
03 商业银行创新业务的优势
解决方案
商业银行应加强市场调研，了解客户需求和市场趋势，同时建立快速 响应机制，及时调整业务策略。
人才风险
总结词
01
商业银行在开展创新业务时面临人才流失、人才结构不合理等
人才风险。
详细描述
02
金融创新需要高素质的人才支持，然而人才流失和人才结构不
合理可能对业务产生负面影响。
解决方案
03
商业银行应加强人才培养和引进，建立完善的人才激励机制，
商业银行业务经营管理复习资料整理
商业银行业务经营管理复习资料整理1、商业银行筹集资本的途径有哪些？内部筹集：1．增加各种准备金。
〔剩余股利政策。
固定股利支付率政策。
〕2．收益留存。
外部筹集：1．发行普通股。
2．发行优先股。
3．发行资本票据和债券2、简述内源资本支持资产增长模型。
银行资产的持续增长率为：SG1 =〔TA1-TA0〕/TA0 = △TA/TA0式中，SG为银行资产增长率；TA为银行总资产；△ TA为银行资产的增加额。
又SG1 = △TA/TA0 = △EC/EC0 式中△EC为银行股本增加额 SG1=〔EC1-EC0〕/EC0={ [EC0+ROA〔1-DR〕TA1]- EC0}/ EC0 = ROA〔1-DR〕TA1/EC0=ROA〔1-DR〕/[EC1-ROA〔1-DR〕TA1]/ TA1 = ROA〔1-DR〕/[(EC1/ TA1)- ROA 〔1-DR〕]上述公式表示了银行资产持续增长与银行资产收益率〔ROA〕、银行红利分配比例〔DR〕和资本比率〔EC1/ TA1〕之间的数量关系。
当其中的三个变量确定后，其余的一个变量就可以由公式获得它们确切的值。
3、简述我国商业银行资本构成的特点〔1〕从中国人民银行对我国商业银行资本构成的规定看，根本上与《巴塞尔协议》的要求相一致。
但现实中，我国商业银行的资本构成极为单一。
〔2〕资本充足率过低4、论述如何提高我国商业银行的资本充足比率？从计算资本充足比率的公式看，提高商业银行的资本充足率主要应从两个方面着手：一是增加分子；二是减少分母。
1．分子策略：增加核心资本和附属资本以提高资本金总额 1〕增加核心资本〔1〕财政注资：〔2〕利润留成〔3〕从股票市场募集资本金〔4〕营业税返注 2〕增加附属资本〔1〕增提准备金〔2〕发行长期金融债券 2.分母策略：降低风险资产的规模降低风险资产主要两种途径，一种是调整资产的风险分布结构，采取信贷资产证券化的形式，信贷资产从表内转到表外，以到达降低风险资产的目的；一种是从整体上提高资产质量，降低贷款的不良比率。
商业银行经营管理
徐州师范大学商业银行经营管理资料第一章 商业银行管理学导论一、商业银行的性质商业银行具有明显的企业性质：（1）与一般工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展；追求的最终目标是价值最大化。
（2）在性质上不同于中央银行、政策性银行二、商业银行的职能：中介职能、支付职能、信用创造职能、金融服务职能商业银行管理的目标 最终目标：企业价值最大化目标模式可表述如下：n i i i MaxPV )1()1(1221++++++=πππ ∑=+=nt tt i 1)1(π其中PV 为商业银行的价值，πt 为商业银行在第t 年的利润，i 为适当的折现率。
这一目标模式提出了这样一种经营理念：商业银行价值最大化是在长期经营过程中（时间上可至无穷）形成的。
二、基本目标：“三性”平衡资金来源与运用的安全性、流动性、效益性“三性”平衡。
基本目标与最终目标是一致的，商业银行只有围绕基本目标开展日常的经营活动才能实现其最终目标1．效益性（1）决策指标上，银行在配置每一笔资金时，都要考虑在一定的收入水平上，选取机会成本最低的资产项目，或者在一定的机会成本水平上，选取收入最高的资产项目，以期取得最大的经济利润。
（2）会计指标上，银行在某一考核期内，表现出较高的资本收益率、资产收益率、运营净收入率和每股利润等。
2.安全性：一是银行投入的信用资金在不受损失的情况下如期收回，能保持和发展银行的经营规模和业务能力；二是银行不会出现因贷款本息不能按期收回而影响客户提取存款的情况。
3.流动性商业银行经营的流动性主要表现在：时刻满足资金的流动性需求。
根据资金流动性变化规律，运用一定的预测分析工具对未来的流动性需求和供给做出正确估计并做出适当的资金安排。
三、“三性”之间的辩证关系：1.“三性”之间存在既对立又统一的辩证关系。
2.资金的效益性是核心，资金的安全性和流动性是实现效益性的基础。
离开资金的效益性，资金的安全性和流动性就失去存在的价值；离开了这两个基础，资金的效益性就成了空中楼阁。
商业银行资本管理新规第一档
商业银行资本管理新规第一档下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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商业银行资产业务的经营与管理
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• 贷款承诺费：指银行对已承诺贷给客户 而客户又没有使用的那部分资金收取的 费用。
• 补偿余额：是应银行的要求，借款人保 持在银行的一定数量的活期存款和低利 率的定期存款。通常作为银行同意贷款 的一个条件而写进贷款协议中。
• 隐含价格：是指贷款定价中的一些非货 币性内容。目的是为保证客户偿还贷款 ，通常通过在贷款协议中的附加条款来 体现。
（2）原则：A.合法性；B.安全性； C.流动性；D.盈利性。
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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一.现金资产的构成
• 现金资产是银行持有的库存现金以及与现金 等同的可随时用于支付的银行资产。
1、库存现金
• 指商业银行保存在金库中的现钞和硬币。
• 用途：用来应付客户提现和银行本身的日常 零星开支。
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2. 现金资产管理的内容 （1）库存现金的日常管理 （2）存款准备金管理 （3）同业存款的管理
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• 一、贷款种类和政策
（一）贷款种类
1、 按贷款偿还期限分
• 短期贷款(1年以下，包括1年)
•
中期贷款(1-5年，含5年)
•
长期贷款(5年以上)
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2、按贷款保障条件分 （1） 信用贷款 （2）担保贷款
• 指具有一定的财产或信用作还款保证的贷款。 • 有抵押贷款、质押贷款和保证贷款三类。 • 抵押贷款：以借款人或第三人的财产作为抵押
商业银行资本管理
商业银行资本管理案例分析
1
2
3
国际先进银行通常会设定一个合理的资本充足率目标，并根据业务发展情况动态调整，以确保资本充足。
资本充足率管理
国际先进银行会根据不同业务的风险权重，对风险加权资产进行精细化管理，以控制风险敞口。
风险加权资产的管理
国际先进银行通常会建立有效的资本补充机制，通过内源性融资和外源性融资相结合的方式，及时补充资本金。
巴塞尔协议Ⅰ
巴塞尔协议Ⅱ引入了风险评估和内部评级的方法，使银行能够更准确地计量风险并提高资本充足率。
巴塞尔协议Ⅱ
巴塞尔协议Ⅲ提高了资本充足率要求，引入了杠杆率监管，加强了对系统重要性银行的监管。
巴塞尔协议Ⅲ
资本充足率要求
我国商业银行资本监管政策规定了核心一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率的最低要求。
资本管理原则
资本管理目标
核心资本是商业银行最基本的资本构成，包括股本、资本公积、盈余公积等。
核心资本
附属资本是商业银行补充资本的构成，包括未分配利润、可转换债券等。
附属资本
商业银行的资本结构应保持合理比例，核心资本与附属资本的比例应符合监管要求，以实现风险控制和财务稳健的目标。
资本结构
02
商业银行资本充足率管理
资本运作的策略
商业银行应根据自身经营状况和市场环境，制定合理的资本运作策略，包括资本结构优化、风险控制和财务规划等方面。
VS
商业银行资本筹集的渠道主要包括发行股票、发行债券、吸收存款和同业拆借等。
资本筹集的方式
商业银行可根据自身情况和市场环境选择适当的筹资方式，如公开发行、私募发行、长期融资和短期融资等。
提高盈利能力
资产证券化
商业银行经济资本管理的现状及建议
现代营销中旬刊XDYX 经济资本管理是现代商业银行的重要管理方式，是国内外商业银行改革和应对外部形势变化的重要内容。
作为一种资本管理的方法，经济资本管理把资本与风险整合起来，一定程度上代表了现代银行管理的特点。
本文主要分析经济资本管理的内涵、存在的问题及国内外典型经验，并提出相关的改革措施。
一、商业银行经济资本管理概念及要点商业银行经营的本质是实现资产增值，力求实现经济利益的最大化。
银行在经营的同时也承担着风险，因此需要在经营过程中综合考虑风险、回报与增长率。
（一）经济资本的内涵众所周知，银行是一个高风险的行业，银行的风险渗入其经营管理的各个环节，为了更好地抵御风险，银行的资本必须覆盖风险，也就是说，用来抵御风险的资本必须大于银行遭受风险时承担的损失。
经济资本是经过计量得出的资本量，具有风险量化的特质，主要用于计算银行对非预期风险需要承担的损失。
经济资本不是真正意义上的资本，而是通过特定的数据模型计算出来的，主要用于对风险进行量化，也可看作对风险的认识。
由于银行承担的风险具有经济的性质，因此风险量化也称为经济资本，指当经济风险发生时表现出的真实资本，从而用来抵消银行可能面临的损失。
商业银行经济资本本质是对所有风险因素的经济计量，它以银行业务风险为基础，通过极端假设的情况计算损失的发生，对银行风险度量并做出结果估算。
经济资本作为银行风险管理的重要概念，与银行业务发展有着紧密的联系，是银行制定和实施发展战略的关键手段。
经济资本不仅是进行风险管理的核心，还有利于转变商业银行的管理模式，实现资源的最优配置，进一步提高银行资本的回报率。
（二）经济资本管理的原理资本是银行进行经营的基础。
为提高银行风险计算的精确度，商业银行一直在探索和设计用于进行信用、操作和市场风险计量的数据模型，力求准确得出抵御风险需要的资本量。
目前，经济资本管理已经被国内外知名商业银行接受，并将其作为银行发展的重要战略依据。
商业银行的经济资本管理具体指，在一定的范围内，银行利用相关数据模型对风险进行计量，并以此为依据进行资本配置，从而达到更好承担风险，保证风险与收益匹配，形成科学的风险管理模式的效果。
商业银行经济资本管理的主要内容
商业银行经济资本管理的主要内容商业银行经济资本管理的主要内容涵盖了以下几个方面。
首先，商业银行经济资本管理包括确定和评估银行的风险承受能力。
银行需要识别和评估风险因素，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
通过对这些风险因素的测算和评估，银行可以确定自身的风险承受能力，以便合理地确定经济资本的规模。
其次，商业银行经济资本管理还包括制定合理的风险资本分配方案。
风险资本分配是指将经济资本分配到不同的业务线或资产类别中，以分担和控制风险。
根据各项风险的大小和预期损失的程度，商业银行可以制定适当的风险资本分配策略，以确保资本的有效利用和合理配置。
第三，商业银行经济资本管理还需要建立有效的内部控制和管理机制。
这包括建立完善的风险管理系统，制定明确的风险管理政策和流程，并配备专业的风险管理人员。
同时，商业银行还需要建立有效的资本监管制度，确保资本计量和资本管理符合监管要求。
此外，商业银行经济资本管理还需要进行定期的风险评估和资本充足度测试。
通过定期的风险评估，商业银行可以监测风险的变化情况，并作出相应的调整和决策。
同时，定期的资本充足度测试可以评估银行的资本状况，确保银行随时能够满足监管机构的资本充足度要求。
总之，商业银行经济资本管理的主要内容包括确定和评估风险承受能力、制定风险资本分配方案、建立内部控制和管理机制，以及进行定期的风险评估和资本充足度测试。
这些内容的有效实施可以帮助银行有效管理和控制风险，保证其良好的经营状况和稳健的财务状况。
我国商业银行的经济资本管理问题与对策
我国商业银行的经济资本管理问题与对策【摘要】我国商业银行在经济资本管理方面存在着一些问题，包括资本金规模不足、资本资产配置不合理和风险管理不足。
为了解决这些问题，可以采取增加资本金规模、优化资本资产配置和加强风险管理措施等对策。
通过这些措施，可以提高我国商业银行的资本实力和风险管理水平，促进金融机构的健康发展。
未来，我国商业银行应进一步完善经济资本管理机制，加大资本金投入，优化资本资产配置，提高风险管理水平，以应对市场变化和风险挑战。
建议政府加强监管力度，推动商业银行合规经营，确保金融市场稳定运行。
【关键词】经济资本管理，商业银行，资本金规模，资本资产配置，风险管理，资本金规模增加，资本资产配置优化，风险管理措施，未来发展，建议和措施。
1. 引言1.1 背景介绍我国商业银行是我国金融体系的重要组成部分，起着金融中介、信贷、支付等多种功能。
经济资本是商业银行保持稳健经营并扩大业务的重要保障，对商业银行的资本净值和风险承受能力起到至关重要的作用。
随着我国经济的快速发展和金融市场的日益复杂化，商业银行经济资本管理面临着一些挑战和问题。
我国商业银行的资本金规模相对较小，难以满足业务发展的需要。
部分商业银行存在资本资产配置不合理的情况，未能有效利用资本资源。
由于金融市场风险不断涌现，一些商业银行在风险管理方面存在不足之处，容易受到外部环境的冲击。
加强我国商业银行经济资本管理，优化资本结构和风险管理，对于提升商业银行的盈利能力、抵御市场风险具有重要意义。
本文将重点探讨我国商业银行经济资本管理存在的问题，并提出相应对策，为进一步完善商业银行的经济资本管理提供参考。
1.2 研究目的研究目的是针对我国商业银行经济资本管理存在的问题，深入分析其根本原因和影响因素，探讨相应的应对措施和解决方案，以期提高商业银行的资本运作效率和风险抵御能力，实现经济资本的有效管理和最大化利用。
通过研究，旨在为我国商业银行未来的发展提供理论支持和实践指导，促进整个银行业的健康稳定发展。
第四章 商业银行资产业务经营与管理
二、库存现金管理
银行库存现金集中反映了银行经营的资产流动性和盈利性状况。库存现金越多，流动性 越强，则盈利性越差。为了保证在必要的流动性前提下实现更多的盈利，就需要把库存 现金压缩到最低程度。
为此，银行必须在分析影响库存现金数量变动的各种因素的情况下，准确测算库存现金需要量， 及时调节库存现金的存量，同时，加强各项管理措施，确保库存现金的安全。
（一）满足中央银行法定存款准备金要求
法定存款准备金是根据商业银行存款余额，按照法定的比率向中央银行缴存的准备金。法定准备金起初是出于 防范商业银行流动性危机的需要而建立的，发展到现代，其目的已不仅限于此。它已作为中央银行调节商业银 行信用规模和信用能力的一个重要工具，纳入货币政策的操作体系。商业银行对于中央银行的法定存款准备金 要求只能无条件地服从。因此，对存款准备金的管理，首先应当满足法定准备金的要求。 法定存款准备金管理，主要是准确计算法定存款准备金的需要量和及时上缴应缴的准备金。在西方国家的商业 银行，计算法定存款准备金需要量的方法有两种：一种是滞后准备金计算法，主要适用于非交易性的账户存款 的准备金计算；另一种是同步准备金计算法，它主要适用于对交易性账户存款的准备金计算。
二、库存现金管理
（一）影响银行库存现金的因素
影响银行库存现金的因素比较复杂，其中主要有以下几方面。 1. 现金收支规律。银行的现金收支在数量上和时间上都有一定的规律性。 2. 营业网点的多少。 3. 后勤保障的条件。 4. 与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定。 5. 商业银行内部管理。
6
管理
电子银行业务概述
电子银行业务风险及监管
7
商业银行国际业务经营与管理
国际业务概述
国际结算业务
外汇买卖业务
商业银行的经营管理方法
商业银行的经营管理方法是指商业银行为实现其经营目标和战略，采用的各种规划、组织、决策、执行、控制和评价等手段和技术。
商业银行的经营管理方法主要包括以下几个方面：资本管理：商业银行要合理配置和利用自有资本，保持资本充足性，提高资本效率，降低资本成本，增强风险承受能力和竞争优势。
商业银行要遵守国家和国际的资本监管规则，如《巴塞尔协议》，并根据自身的风险偏好和业务特点，制定合适的资本管理策略和计划。
资产负债管理：商业银行要平衡资产和负债的结构、规模、期限、成本和收益，实现安全性、流动性和效益性的最优组合。
商业银行要根据市场环境和预期变化，制定合理的资产负债管理政策和目标，运用各种工具和技术，如利率敏感缺口分析、久期缺口分析、资金缺口分析、指标法等，进行有效的资产负债管理。
业务管理：商业银行要根据客户需求和市场机遇，开展各种传统业务和创新业务，如存款业务、贷款业务、中间业务、表外业务、同业业务等，提供多样化的金融产品和服务，扩大市场份额，提高收入水平，增加利润来源。
商业银行要遵守相关的法律法规和业务规范，规范业务操作和管理流程，提高业务效率和质量，防范业务风险。
风险管理：商业银行要识别、评估、监测、控制和化解各种风险，如信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、战略风险等，保障资产安全，维护声誉稳定，实现可持续发展。
商业银行要建立健全的风险管理体系和机制，运用各种风险管理方法和技术，如风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等，实施有效的风险管理。
营销管理：商业银行要根据市场定位和竞争策略，开展各种营销活动，如市场调研、市场分析、市场细分、市场定位、市场选择、市场开拓、市场维护等，提高市场占有率，增强市场影响力，建立良好的品牌形象，提升客户满意度和忠诚度。
商业银行要制定合理的营销组合策略，包括产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略等，实施有效的营销管理。
人力资源管理：商业银行要根据组织目标和业务需求，进行人力资源的规划、招聘、培训、考核、激励、保留等，建立高效的人力资源管理体系，提高员工的素质、能力、绩效和满意度，激发员工的创造力和创新力，培养员工的团队精神和协作能力，形成良好的组织文化和氛围，实现人力资源的优化配置和最大化利用。
商业银行资产管理计划
商业银行资产管理计划篇一：银行资产管理业务发展近几年，大资管行业的跨界竞争日益白热化，为更好地应对资产管理行业的外部变化，中国银行业在业务结构、创新动力、风险控制等方面持续进行着调整，银行资产管理业务在探索中不断转型，目前已在业务模式、产品创新等方面取得积极进展。
1截至20XX年6月，中国银行业理财产品余额已突破12万亿元，发行规模创历史新高。
在利率市场化大背景下，银行资产管理业务经过多年的迅猛发展，已成为各行发展的重点业务之一和利润增长点。
通过发展资产管理业务，服务好零售端财富管理，带动批发业务和同业业务，践行银行以客户为中心的经营服务理念。
各行资产配置转向一级市场、一级半市场、二级市场全面发展。
一级市场主要包括并购基金、资产证券化、债权直融工具、夹层基金等PE类投资。
一级半市场主要包括定增基金。
二级市场主要投资量化对冲、mom、FoF等。
在战略定位方面，逾八成（80.5%）的银行家认为银行资产管理业务的战略定位是推动业务转型与利润增长，也有超过半数的银行家（55.2%）认为资产管理业务战略定位是拓展其他业务的重要通道。
在重点发展的资产管理业务类型方面，接近七成（69.5%）的银行家认为应当重点发展理财产品投资管理业务，这一比例远远高于资产管理投资顾问业务（19.1%）和受托投资业务（9.5%）。
在未来资产托管业务发展的重点方面，调查显示，银行理财产品托管最受银行家重视，占比超过半数（52.5%），这与近年来银行理财业务的迅猛扩张密不可分。
作为托管费收入的主要来源，传统的证券投资基金托管（46.8%）依然是各行托管业务发展的重点。
同时，随着社会保障体系的逐步完善，企业年金和信托资产托管规模扩张的潜力巨大，因而受到银行家的普遍关注，分别有46.5%和46.3%的银行家选择了这两项。
对于理财产品资金投向，过半数（67.4%）的银行认为境内拆放、回购、同业存放、债券等标准化金融产品是理财产品资金主要的投向领域，而将非标准化债权资产作为重点配置的银行只占到37.1%。
商业银行资本的管理资料文档
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银行在股利分配中常常采用以下两种政策：
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商业银行通过发行普通股筹资有以下缺点： 1）发行成本高。 2）会削弱原股东对银行的控制权。 3）会影响股票的收益。 4）如果市场利率比较低，通过债务方式进行 融资的成本较低，此时，发行新股会降低银 行的预期收益，这样将使普通股股东的收益 降低。
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当 资 产 收 益 率 为 0.99% ， 资 本 比 率 不 变 ， 实 现 12%的资产增长需要多高的红利分配比例？
DR = 1-[（EC1/ TA1）SG1]/ROA（1+ SG1） = 13.42%
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当资产收益率不变，红利分配比例不变， 资本比例不变时，支持12%的资产增长所 需外源资本的数量是多少？ 将上述数据代入 SG1=[ROA(1-DR)+△EK/TA1] /[（EC1/ TA1）-ROA(1-DR)] 中可得 △EK=0.33（亿元）
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商业银行以优先股形式筹集资本，有以下优点：
1）不削弱普通股股东的控制权； 2）由于只按固定的比率向优先股支付股息，商业银
行不必向其支付红利，优先股的融资成本是事先确 定的；
3）在一般情况下，商业银行运用资金获利的能力要 高于优先股的股息率，因此，发行优先股会给商业 银行带来更多的利润，银行财务杠杆的效力会得到 增强。
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发行资本票据和债券筹资的优点在于： 1）由于债务的利息可以从银行税前收益中支出，而不必 缴纳所得税，因此，尽管长期债务的利息看上去比发行 股票的成本高，但考虑税收因素后，长期债务反而更便 宜； 2）在通过投资银行发行股票或债券时，通常发行股票的 成本要比发行债券的成本高一些； 3）虽然在西方的商业银行管理中，一般存款要缴存一定 比率的准备金，但商业银行通过发行资本票据和债券吸 收到资金，不必缴存准备金，这实际上增加了商业银行 可以运用的资金量，也就降低了商业银行的融资成本； 4）发行资本票据和债券可以强化财务杠杆效应。
商业银行 资本管理
商业银行资本管理概述商业银行资本管理是指商业银行如何有效管理其资本结构和资本水平，以确保银行能够持续经营并满足监管要求。
资本是银行的核心资源之一，对银行的稳定运作和风险承受能力起着至关重要的作用。
资本管理的重要性资本管理在商业银行的经营中具有重要意义：1. 维护健康的资本水平充足的资本是商业银行能够抵御损失、稳定经营的基础。
通过资本管理，银行能够确保资本水平能够满足监管要求，以及应对不可预见的风险事件，如金融危机等。
2. 促进风险管理资本管理与风险管理密切相关，高质量的资本能够提供更大的抵御风险的能力。
商业银行需要根据风险的类型和程度，通过合理的资本安排来应对不同的风险，以降低风险对银行经营的影响。
3. 支持业务扩张和创新良好的资本管理能够支持商业银行扩大业务规模和推进创新。
通过合理配置资本，银行能够为新业务和创新提供足够的资源，同时保证整体资本水平的稳定。
商业银行资本管理的要素商业银行资本管理包括以下要素：1. 资本结构资本结构是指商业银行资本的构成和比例。
常见的资本结构包括股本、储备资本、优先股和债务等。
不同的资本结构对银行的风险抵御能力、成本和收益有着不同的影响。
2. 资本充足率资本充足率是衡量银行资本充足程度的指标。
一般来说，银行需要维持一定的资本充足率以满足监管要求，充足的资本能够提升银行的信誉度和市场竞争力。
3. 内部资本分配商业银行需要将资本分配给各个业务领域，以满足不同业务的需求。
合理的内部资本分配能够使得银行各项业务均衡发展，提升整体盈利能力。
4. 资本管理框架资本管理需要建立相应的框架。
这包括制定有效的资本管理策略，建立风险管理控制系统，量化风险与资本的关系等。
框架的建立能够帮助银行更好地管理资本风险。
商业银行资本管理策略商业银行在资本管理中应采取合适的策略，以实现资本最优配置和最大化股东利益：1. 定期评估资本需求商业银行应定期评估其资本需求，包括未来业务发展的资本需求和应对潜在风险的资本需求。
第三章 商业银行资产业务创新
第三章 商业银行资产业务创新
民生银行二次抵押贷款的三种形式
3. 同样是30元万的房子，购房者首付9万，每月 还款额、本金额和利息不变，同第一种情况。一年 后进行二次抵押时，如果房主觉得自己的房子升值 了，可以要求银行进行评估，然后根据评估的房价 进行二次抵押。30万元的房子升值到40万元，二次 抵押的贷款额度就是（40万－30万）×70%＋21000 ＝91000元，具体贷款额就是根据楼龄再乘以不同 的抵押率。
第三章 商业银行资产业务创新
第二节 投资业务创新 一、金融期货与期权
金融期货是指买卖双方在有组织的交易所内以公开 竞价的形式达成的，在将来某一特定时间交收标准 数量特定金融工具的协议。
金融期权是指合约买方向卖方支付一定费用在约 定日期内（或约定日期）享有按事先确定的价格 向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约。 （以上内容详见第七章《衍生金融工具》）
第三章 商业银行资产业务创新
六、项目贷款
项目贷款又称项目融资，是指对某一 特定的工程项目发放的贷款，它是国 际中、长期贷款的一种形式。
第三章 商业银行资产业务创新
七、分享股权贷款
分享股权贷款是银行与借款人共同分担项 目风险的一种新型贷款方式。在该种形式 的贷款中，贷款银行愿意以低于市场的利 率向借款人提供贷款，但以分享该贷款项 目的股权作为补偿。
注：以上都是首付款最低比例都为30%的情况
第三章 商业银行资产业务创新
二、贷款证券化
贷款证券化就是以银行贷款为标的资产， 发行可交易的证券。 贷款证券化可以将一部分风险转嫁给投资 者，以减少或降低银行金融资产的风险性。 该部分内容详见第四章《资产证券化》
第三章 商业银行资产业务创新
三、银团贷款
商业银行资本管理方法
商业银行资本管理方法
商业银行资本管理方法是指商业银行在经营过程中，通过合理配置资本金和控制风险来实现盈利和稳健经营的一系列管理措施和方法。
商业银行的资本管理方法包括以下几个方面：
1. 资本结构管理：商业银行需要根据自身的业务特点、风险承受能力和监管要求，合理设置资本结构。
其中，核心资本是商业银行最重要的一部分资本，包括普通股和资本公积金等。
商业银行要确保核心资本的充足性，以承担业务风险和市场波动带来的风险。
2. 资本管理模型建立：商业银行需要建立相应的资本管理模型，以便评估风险和资本充足性。
这些模型包括资本充足率模型、风险加权资产模型等。
3. 风险管理：商业银行需要通过风险管理措施来降低业务风险和市场风险。
例如，通过风险分散化、设置风险控制机制、建立风险管理评估体系等。
4. 监督管理：商业银行需要遵守监管机构的要求，如保持一定的资本充足率、提交合规性报告等。
总之，商业银行的资本管理方法是多方面的，涉及到资本结构、资本管理模型、风险管理和监督管理等方面，能够帮助商业银行实现盈利和稳健经营。
- 1 -。
商业银行的资本管理
资本质量
资本的质量也是监管的重要方面， 监管机构会关注商业银行资本的 构成，如核心一级资本、一级资 本和总资本等。
资本补充
商业银行需要定期补充资本，以 维持和提升其资本充足率，可以 通过发行股票、债券等方式筹集 资本。
资本的作用
资本在商业银行中发挥着至关重要的 作用，它是银行抵御风险、保障稳健 经营的基础，也是银行获取盈利、实 现可持续发展的前提。
资本管理的目标与原则
资本管理的目标
资本管理的目标是实现资本充足、配置合理、风险可 控、效益最大化。通过对资本的有效管理，确保银行 具备足够的财务实力应对潜在风险，保障银行的稳健 运营和可持续发展。
信用风险。
市场风险
市场风险的定义
市场风险是指因市场价格波动导致商 业银行持有的资产价值下降或负债成 本上升的可能性。
市场风险的来源
市场风险的来源主要包括利率、汇率、 股票价格等市场因素的变化。
市场风险的评估方法
商业银行可以通过对市场价格波动的 敏感性分析、压力测试等方法来评估 市场风险的大小。
市场风险的防范措施
风险调整后收益（RAROC）
将风险因素纳入收益评估体系，通过计算RAROC来衡量在风险调 整后的资本运用效率。
经济增加值（EVA）
通过EVA指标来评估商业银行的实际经营业绩和资本运用效果，引 导商业银行更加注重价值创造。
商业银行资本风险管
04
理
信用风险
信用风险的定义
信用风险是指借款人因各种原 因未能按期偿还债务，导致商
向低风险、低波动性的领域。
收益性
在保障安全性的前提下，商业银行 应追求资本的最大化收益，通过合 理的资产配置和风险管理措施来实 现。
商业银行的资本金融市场与投资业务
商业银行应建立健全的风险管理体系，对投资业 务进行全面的风险识别、评估和控制，确保业务 风险可控。
内部控制
商业银行应加强内部控制，规范投资业务流程， 防范操作风险和道德风险，确保投资业务合规开 展。
03
商业银行的资本筹集
资本筹集的方式与途径
内部融资
利用商业银行的利润积累，通过留存 收益的方式筹集资本。
优化资产配置
02
投资业务有助于商业银行优化资产配置，降低信贷风险，提高
资本充足率。
满足客户需求
Байду номын сангаас
03
随着金融市场的不断发展，客户对投资产品的需求日益增加，
商业银行通过开展投资业务满足客户需求。
投资业务的策略与风险管理
1 2 3
投资策略
商业银行应根据市场环境、自身实力和客户需求 等因素，制定合适的投资策略，包括资产配置、 风险控制、收益目标等。
02
商业银行的投资业务
投资业务的定义与类型
投资业务定义
商业银行投资业务是指银行通过运用其资本金或资金，以获取收益为目标而进 行的资金融通和信用活动。
投资业务类型
主要包括证券投资、股权投资、金融衍生品交易等。
投资业务的重要性
增强盈利能力
01
通过投资业务，商业银行可以获取更多的非利息收入，提高盈
利能力。
功能
资本金融市场的主要功能是提供资金 供求双方进行交易的平台，促进资本 的有效配置和流动，推动经济发展。
商业银行在资本金融市场中的角色
商业银行作为金融机构的重要一员，在资本金融市场中扮演着重要的角色。
商业银行通过发行债券、吸收存款等方式筹集资金，为实体经济提供融资服务。
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1974年，西德的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行因巨额外
汇损失而倒闭
赫斯塔特和富兰克林国民银行两家著名国际银行的倒闭使监管机构
开始全面审视银行监管问题。
7
1.2.3 什么是资本监管？
依据资本充足率水平对商业银行实行分类管理
第一类商业银行
定义：满足全部监管要求（高于监管目标值） 监管措施：预警 第二类商业银行 定义：不满足第二支柱资本要求（高于11.5%，低于监管目标值） 监管措施：审慎性监管措施（审慎性会谈、下发监管意见书、要求制定达标计划、 增加监督检查频率等） 第三类商业银行 定义：不满足储备、逆周期和附加资本要求（高于8%，低于11.5%） 监管措施：限制性监管措施（限制分红、限制激励计划、限制股权投资和风险资产 增长） 第四类商业银行 定义：不满足最低资本要求（低于8%）
13
1.5 四大行资%
14.05% 13.66% 13.12%
14.53%
13% 12% 11% 10% 9% 2006年
13.09%
13.06%
12.36% 12.27%
2007年
2008年
工行
2009年
2010年
农行
2011年
中行
2012年
2013年
建行
分行层面：经济资本管理的意义
一是可约束风险资产过渡扩张，优化资产结构、推动业务增长方式由规模 扩张向资本约束转变，促进业务又好又快发展；
二是可引导有限的资源向回报高的经营行为和资产种类倾斜，提高资本回 报水平。
12
1.4 为什么要管理资本？
监管资本管理： 监管约束 融资成本 市场形象 品牌价值 经济资本管理： 核心：提升股东价值 产品定价 资本配置 绩效考核 客户关系管理 资产总量和结构调整（客户、地区、产品、期限、行业、、） 账面资本管理： 资本总量 资本结构 资本性投资（附属机构、海外子行） 资本性融资（增发新股、可转债、次级债、其他债务型资本工具）
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1.5 四大行资本管理情况
2014年末四大行资本类指标情况
核心一级 回报情况 资本充足 一级资本 机构 资本充足 率 充足率 率 净利润 ROE ROA RORWA 工行 14.53% 12.19% 11.92% 2763 19.96% 1.40% 2.26% 农行 12.82% 9.46% 9.09% 1795 19.57% 1.18% 1.65% 中行 13.87% 11.35% 10.61% 1772 17.28% 1.22% 1.83% 建行 14.87% 12.12% 12.12% 2282 19.74% 1.42% 2.27% 注：中行和建行未披露RORWA指标，采用净利润/RWA年均值计算
2014年
2014年4月，银监会核准工行等6家银行实施资本管理高级方法 。实施高级方法 之后，四大国有银行资本充足率水平划分为两个阵营，工行、建行资本充足率继续 保持较高水平，处于第一阵营；农行、中行资本充足率相对较低，处于第二阵营。 考虑到我行2014年四季度成功发行了350亿元优先股，预计我行年末资本充足率 可能超过建行，位居四行第一。
影响因素
客户所属行业、规模、财务指标、经营 状况、股东支持情况等
PD 同一客户只能有唯一的信用等级 需要至少5年历史数据，实行初级法和 高级法的银行可做到
抵质押、保证状况，贷款合同的保护性条款、 所在地区等
LGD 同一客户的多笔贷款债项等级可以不同 需要至少7年历史数据，只有实行高级法的 银行才能进行债项评级
1987-1994年 1995-1999年 2000年至今
管理水平
效益管理
规模管理
价值管理
管理特征：
•以行政指令为主导 •以存款、贷款规模为绩 效标准 •以各级行为考评对象 •衡量指标：存贷款计划 完成率、市场占比等
管理特征：
•以财务计划为主导 •以利润、费用情况为绩 效标准 •以各级行为考评对象 •衡量指标：资产收益率、 利润计划完成率等
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1.3 为什么要运用经济资本管理？
总行层面
账面资本
监管资本
经济资本
总行层面包括三种资本的总量与结构管理及三种资本间的协 调性管理，分行层面以经济资本管理为主。
一级和二级分行层面
压 力 传 导
基于上级行下达经济资本总量和回报要求，在控制风险加权 资产总量的前提下，寻求资产的最优组合。
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1.3 为什么要运用经济资本管理？ 总行层面：资本管理的意义
×风险暴露
调节前经济资本占用
×调节系数
经济资本占用
22
2.2 经济资本组成及计量标准
客户评级（PD）与债项评级（LGD）
客户评级 债项评级 是借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴 露的比例 单笔交易 债项本身回收率的大小
定义
评价对象 评价内容
指借款人在未来一定时期内发生违约的 可能性 借款人 借款人违约的可能性
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2.1 总体框架
信用风险经济资本计量：法人贷款、个人贷款、票据贴现、银行 卡透支、债券投资、资金业务、无息资产、表外资产、证券化及 衍生类等产品的经济资本计量。 信用风险计量逻辑范式： 经济资本占用＝违约风险暴露×经济资本系数 表内违约风险暴露＝贷款或资产余额 表外违约风险暴露＝缓释后业务余额 经济资本系数： 基准系数：反映基于历史数据的风险量化成果 调节系数：体现对未来风险变化的预期及政策导向
ROE：净资产收益率 ROA：资产回报率 RORWA：加权风险资产收益率
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目
二、资本的计量
总体框架
录
经济资本组成及计量标准
经济资本管理相关指标
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2.1 总体框架
工商银行经济资本演变进程
2005年开始实施经济资本管理，印发《经济资本计量标准（V1.0）》
2006年，印发《中国工商银行经济资本计量标准（V2.0）》 2008年2月，印发《中国工商银行经济资本管理办法》
经济资本总量计量 信用风险经济资本计量 操作风险经济资本计量 市场风险经济资本计量 其他风险经济资本计量 经济资本相关指标计量规则
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2.1 总体框架
经济资本总量计量： 经济资本供给量=资本总额-次级债或其他债务性资本工具 经济资本需求量:全行各类风险与资本性支出所需要的资本 总额 法人口径经济资本占用=境内外分行经济资本占用＋总行 本部经济资本占用＋总行直属机构经济资本占用－境内分 行资金集中经济资本占用 集团口径经济资本占用=法人口径经济资本占用＋股权投 资经济资本占用 分产品汇总:法人贷款、个人贷款、票据贴现、银行卡透 支、资金业务、债券投资、资本性投资、无息资产、11类 产品 分风险汇总：信用风险经济资本＋操作风险经济资本＋ 市场风险经济资本＋其他风险经济资本
所有权的让渡； 提供资金
监管资本
核心资本（股本、资 本公积、盈余公积、 未分配利润、少数股 权）；附属资本（长 期次级债券、重估储 备、混合资本工具）
信用风险经济资本、 市场风险经济资本、 操作风险经济资本、 资产负债风险经济资 本、经济资本缓冲
测算、监控
满足监管要求， 保持公众信心， 维持市场形象， 保持银行信用评 级
监管措施：惩罚性监管措施（大幅降低风险资产规模、停办高风险业务、禁止增设 机构和新办业务、二级资本工具强制核销或转股、调整董事及高管、依法接管或重 组）
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1.3 为什么要运用经济资本管理？
经济资本是商业银行从规模型管理、效益型管理向价值型管理转变的核心工具：经济资本 是风险货币化、资本化的基本方式；是将价值指标（EVA、RAROC）分解落实的基本途径； 是将全行资本持有量在业务之间进行配置的基本方法。
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1.1 什么是资本
定义：商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来 吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营、为银行 的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。 资本：覆盖风险（安全性） 外部监管 外部评级 安全运营 资本：要求回报（盈利性） ROE资本回报率 EPS每股收益 市场价值 资本：安全性和盈利性的替代效应 ROE高不一定好，关键是提高RORWA风险加权资产回报率
工行董事长提出，未来三年我们必须牢牢把握好资本约束这一基点。资 本是银行经营发展的基础性和战略性资源，资本的有限性决定着业务发 展的速度、规模和结构。全行必须牢固树立资本节约与回报意识，注重 以风险调整收益后的资本回报和经济增加值作为衡量发展水平的重要标 准，按照资本必须有回报的本质要求促进资产的最优组合，走出一条低 资本占用、高产出回报的发展新路。
经济资本
在既定的期间和 置信区间内，根 据银行实际承担 的风险计算的用 以覆盖相应非预 期经营风险的资 本额度
通过向分支机构、 业务线等维度配 计量、配置、评 置经济资本，实 价、定价等各项 现资本对风险、 应用 规模、利润的约 束和平衡
5
1.2.2 监管资本、账面资本、经济资本三者区别？ 账面资本管理：侧重于财务管理 ，主要为监管资本和经济资 本管理服务。
监管资本管理：风险控制的一种手段，主要满足外部监管需 要。
经济资本管理：建立在精细化的风险管理基础上，平衡风险 和收益，实现股东价值最大化目标。
6
1.2.3 什么是资本监管？
20世纪70年代，布雷顿森林体系崩溃
汇率和利率的波动性急剧上升
外汇管制法规逐渐放松
整个银行体系的不稳定性加剧
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1.2.1 什么是监管资本、账面资本、经济资本？
项目 定义 组成部分 工具/操作 功能
账面资本
股利政策、资产 股本、资本公积、盈 证券化、增发、 银行实际拥有的 余公积、未分配利润、 回购、并购、发 资本金的数量 外币报表折算差额 行次级债等混合 资本工具