市场风险管理报告模板

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市场风险管理报告(模板) 根据《市场风险管理办法》、《风险报告管理办法》以及《市场风险报告实施细则》的规定，现将本行【】年【】季度市场风险管理情况报告如下：

一.市场风险管理总体情况

首先，说明国内市场经济环境及趋势、监管动态等对金融市场，包括债券市场、票据市场、外汇市场（包含黄金）等的影响。

然后，从全行层面阐述该年度本行市场风险管理状况，主要从政策制度体系建设和风险现状两个角度介绍。政策制度体系建设方面主要包括市场风险管理政策、程序的遵守情况，董事会意见落实情况等；风险现状方面主要包括全行总体市场风险头寸、风险水平、盈亏状况等。

二.市场风险识别及风险点

说明本行当前面临的所有市场风险情况，按利率市场分析、交易账户下市场风险分析、资产管理业务市场风险分析分别做详细介绍；

其次，介绍现有涉及市场风险业务的风险识别状况，应当着重阐述本行面临的重大市场风险及其风险点所在。

三.市场风险计量方法和工具

简单介绍本行市场风险计量方法及工具使用情况，包括但不限于缺口分析、敏感性分析、风险价值分析、压力测试方案等。

四.市场风险偏好及限额

1.风险偏好和限额管理的执行情况

介绍该年度本行市场风险偏好及限额体系建设情况，应详细阐述各业务经营部门或业务种类的风险限额管理目标、其他风险控制目标的设定及它们的执行、监测情况。

2.风险偏好和限额管理的内外部环境适应性

通过对当期市场内外部环境的分析，包括竞争环境、监管要求变化及公司战略调整、市场定位等，在回顾和校验的基础上对市场风险偏好及限额进行修改和优化，对相关描述和指标进行动态调整。

五.市场风险资本分配情况（选填）

详细介绍该年度本行市场风险资本分配及使用情况，包括年度资金业务资产增长率及余额、风险加权资产增长率及余额等内容。

六.内外部审计情况（选填）

介绍为确保市场风险管理符合既定的政策和管控程序，对本行市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行的独立的内外部审查和评价工作。

七.其他情况（选填）

介绍其他可能对市场风险管理造成影响的问题及具体应对措施等内容。

八.风险管理过程中发现的其他问题

介绍在市场风险管理过程中，发现的风险点、管理漏洞等。

九.建议与意见

针对本次报告中反映的问题，提出具体建议。

十.备注