Wind量化平台-交易专题

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wind金融终端使用手册

wind金融终端使用手册

wind金融终端使用手册Wind金融终端是一个功能强大的金融数据服务平台,为金融行业从业者提供了全面、实时的金融数据服务。

以下是Wind金融终端的使用手册,希望能够帮助您更好地使用这个平台。

一、登录与系统配置1.打开Wind金融终端,输入用户名和密码,点击登录。

2.进入系统后,需要进行初始化设置,包括选择数据类别、设置数据接收频率等。

3.根据需求,您可以选择添加其他模块或工具,例如股票报价、行业分析、宏观经济数据等。

二、数据查询与筛选1.在数据查询页面,您可以选择需要查询的数据项,例如股票代码、收盘价、成交量等。

2.系统支持多种筛选条件,例如时间范围、股票分类、行业板块等,方便您快速筛选出需要的数据。

3.数据结果以表格和图表形式呈现,您可以根据需要进行定制和导出。

三、深度分析与研究1.Wind金融终端提供了丰富的分析工具,例如财务分析、估值分析、技术分析等。

2.您可以使用系统提供的模型进行数据处理和分析,例如数据清洗、异常值处理、趋势预测等。

3.系统还提供了行业比较、公司比较等功能,帮助您全面了解市场和行业情况。

四、信息资讯与公告1.Wind金融终端实时更新各类财经资讯和公告,让您及时了解市场动态。

2.您可以通过系统提供的资讯分类和筛选功能,快速找到需要的信息。

3.此外,系统还提供了新闻聚合功能,方便您对各类新闻进行统一浏览和管理。

五、个性化设置与定制1.根据个人习惯和需求,您可以对Wind金融终端进行个性化设置,例如界面布局、字体大小、颜色主题等。

2.对于常用的功能和数据项,您可以将其添加到快捷工具栏或自定义菜单中,方便快速访问。

3.系统支持个性化订阅和推送服务,让您及时获取关注的财经信息和动态。

六、技术支持与客服1.如果在使用过程中遇到任何问题或困难,您可以随时联系Wind金融终端的技术支持团队或客服人员。

2.系统还提供了在线帮助文档和操作指南,供您参考和学习。

3.技术支持团队会定期发布系统更新和升级通知,确保您能够享受到最新的服务和功能。

wind简介 介绍

wind简介 介绍

wind简介介绍Wind是一款专业的金融信息服务平台,为用户提供全面、及时、准确的金融市场数据和分析工具。

下面将从Wind的背景、功能、应用范围以及优势等方面对其进行介绍。

一、背景Wind金融终端是由北京万得信息技术股份有限公司开发的一款金融信息服务终端软件,于1999年上线。

作为国内金融行业的领先服务商,Wind致力于为用户提供全面的金融市场数据和分析工具,帮助用户进行投资决策和风险管理。

二、功能1. 数据查询:Wind提供了丰富的金融市场数据,包括股票、债券、期货、外汇等多个市场的实时行情、历史数据、财务数据等。

用户可以通过自定义查询条件,快速获取所需的数据信息。

2. 数据分析:Wind具备强大的数据分析功能,用户可以根据需要进行技术分析、基本面分析、宏观经济分析等,帮助用户深入了解市场动态和行业趋势。

3. 交易功能:Wind提供了股票、期货、外汇等多个市场的交易功能,用户可以通过Wind进行交易委托、资金调拨等操作,实现快捷便利的交易体验。

4. 投资组合管理:用户可以通过Wind进行投资组合的管理和监控,包括持仓情况、盈亏统计、风险分析等,帮助用户优化投资组合的配置。

5. 新闻资讯:Wind提供了全面的金融市场新闻资讯,包括宏观经济、行业动态、公司公告等,帮助用户及时获取市场动态和重要信息。

三、应用范围Wind广泛应用于金融机构、投资者等各类金融市场参与者,包括证券公司、基金公司、保险公司、银行等。

在投资决策、风险管理、交易执行等方面发挥着重要作用。

四、优势1. 全面的数据:Wind拥有全面、准确的金融市场数据,覆盖股票、债券、期货、外汇等多个市场,满足用户的各类数据需求。

2. 强大的分析工具:Wind提供了丰富的数据分析工具,用户可以根据自己的需求进行深入的研究和分析。

3. 快捷高效的交易:Wind提供了便捷的交易功能,用户可以通过Wind进行交易委托、资金调拨等操作,实现快速、高效的交易体验。

万德使用手册

万德使用手册

万德使用手册
一、简介
万得是一款综合性的金融数据平台,提供各类股票、债券、期货、外汇等金融产品的实时数据和深度分析工具。

通过万得,用户可以快速获取各类金融数据,并进行深度分析和可视化,提高投资决策的准确性和效率。

二、数据特点
数据全面:万得涵盖了国内外各大交易所的股票、债券、期货、外汇等金融产品数据,数据全面且准确度高。

数据实时:万得提供实时数据,可以帮助用户及时掌握市场动态,做出快速反应。

数据深度:万得不仅提供基础数据,还提供深度数据和财务数据,帮助用户进行深度分析和挖掘。

三、使用方法
数据查询:用户可以在万得平台上通过多种筛选条件查询需要的金融产品数据。

支持按产品类型、地区、行业等多种分类方式进行筛选。

数据导出:万得支持将数据导出为Excel、CSV等多种格式,方便用户进行进一步的数据处理和分析。

图表分析:万得提供丰富的图表类型,包括折线图、柱状图、饼图等,帮助用户进行可视化分析。

用户可以根据需
要选择不同的图表类型和数据系列进行组合,方便进行对比和趋势分析。

深度分析:万得提供财务数据和深度数据分析工具,帮助用户深入了解金融产品的内在价值和潜在风险。

通过财务数据和深度数据分析,用户可以更加准确地评估投资价值和风险,做出更加明智的投资决策。

组合管理:万得支持用户创建自己的投资组合并进行管理。

用户可以根据自己的风险偏好和投资目标,选择合适的金融产品进行组合配置,并对投资组合进行实时监控和调整。

模拟交易:万得提供模拟交易功能,用户可以在模拟环境中进行模拟交易操作。

通过模拟交易,用户可以熟悉交易流程和提高交易技巧,减少实际交易的风险。

Wind量化平台-用户手册-Python

Wind量化平台-用户手册-Python

——中国金融数据及工具首席服务商9311509Wind Python数据及交易接口Version 1.1修订时间:2016.08.26上海万得信息技术股份有限公司Shanghai Wind Information Co., Ltd.地址上海浦东新区福山路33号建工大厦9楼邮编Zip 200120电话Tel (8621)6888 2280传真Fax (8621)6888 2281主页 版本历史目录1WINDPY接口说明 (1)1.1W IND P Y接口概述 (1)1.2W IND P Y接口安装 (2)1.2.1WindPy对系统环境要求 (2)1.2.2Python环境安装 (2)1.2.3正常WindPy接口安装 (3)1.2.4特殊安装WindPy方式 (6)1.3接口向导界面 (7)1.4W IND P Y获取帮助途径 (6)1.4.1本用户手册 (7)1.4.2量化交易群和R语言交流群 (7)1.5W IND P Y接口相关规范 (1)1.5.1以下所有命令都有如下假设 (1)1.5.2命令区分大小写,且“w.”不能省略 (1)1.5.3中文以及单字节码和双字节码的问题 (1)1.5.4品种、指标、参数等引号内的部分不区分大小写 (2)1.5.5参数支持list输入 (2)1.5.6时间、日期支持Python语言的时间、日期格式 (2)1.5.7参数中有缺省值的可以不用输入 (2)1.5.8可以带参数名输入 (3)1.5.9Showblank参数 (3)1.5.10交易接口中Showfields参数 (3)1.5.11ErrorCode定义 (4)2WIND PY插件命令说明 (1)2.1FROM W IND P Y IMPORT *:装载W IND P Y包 (1)2.2W.START:启动W IND P Y (1)2.3W.STOP:停止W IND P Y (2)2.4W.ISCONNECTED:判断是否已经登录 (2)2.5W.CANCEL R EQUEST:取消订阅 (2)2.6W.WSD:获取历史序列数据 (3)2.7W.WSI:获取分钟数据 (3)2.8W.WST:获取日内TICK级别数据 (4)2.9W.WSS:获历史截面数据 (5)2.10W.WSQ:获取和订阅实时行情数据 (5)2.11W.WSET:获取板块、指数等成分数据 (6)2.12W.WEQS:获取条件选股结果 (7)2.13W.WPF:获取资产管理、组合管理数据 (7)2.14交易相关函数 (8)2.14.1w.tlogon交易登录 (8)2.14.2w.tlogout交易登出 (9)2.14.3w.torder委托下单 (10)2.14.4w.tcancel撤销委托 (11)2.15W.TDAYS, W.TDAYSOFFSET,W.TDAYSCOUNT:日期函数 (14)2.15.1w.tdays:返回区间内的日期序列 (14)2.15.2w.tdaysoffset:返回某个偏移值对应的日期 (14)2.15.3w.tdayscount:返回某个区间内日期数量 (15)3WINPY插件函数体说明 (1)3.1日期序列(WSD) (1)3.2历史截面数据(WSS) (3)3.3分钟序列(WSI) (3)3.4日内跳价(WST) (4)3.5实时数据(WSQ) (5)3.6数据集(WSET) (6)3.7条件选股(WEQS) (6)3.8资管函数(WPF) (6)3.8.1组合上传函数(wupf) (7)3.9交易函数 (10)3.9.1登录(tlogon) (10)3.9.2登出(tlogout) (11)3.9.3下单(torder) (11)3.9.4撤单(tcancel) (13)3.9.5查询(tquery) (13)3.10日期函数 (15)3.10.2日期偏移函数(TDAYSOFFSET) (16)3.10.3交易日统计(TDAYSCOUNT) (16)3.11日期宏 (17)3.11.1通用日期宏 (17)3.11.2特殊日期宏 (18)4WINDPYTHON应用案例 (20)5常见问题 (21)5.1交易接口查询返回的数据字段 (21)5.1.1资金查询返回消息 (21)5.1.2持仓查询返回消息 (22)5.1.3当日委托查询返回消息 (23)5.1.4当日成交查询返回消息 (25)5.1.5营业部查询返回消息 (27)5.1.6股东查询返回消息 (27)5.1.7券商(期货商)信息返回 (27)5.1.8已登录账户信息返回 (28)1.1WindPy接口概述2013年7月,我们推出Python数据接口 Beta版本,在支持多种量化研究工具方面又有所提升,用户可以借助强大的Python软件包,实现各种金融建模需求。

Wind量化平台-常见问题FAQ

Wind量化平台-常见问题FAQ

——中国金融数据及工具首席服务商Wind量化接口FAQ最后更新时间:2014‐8‐4上海万得信息技术股份有限公司Shanghai Wind Information Co., Ltd.地址上海浦东新区福山路33号建工大厦9楼邮编Zip 200120电话Tel (8621)6888 2280传真Fax (8621)6888 2281主页 目录1 整体接口相关问题 (4)1.1 客服电话、iWind量化群分别是多少? (4)1.2 为什么修复量化插件会失败? (4)1.3 怎么调出Wind的登陆界面? (4)1.4 如何进行强制升级? (4)1.5 切换连接站点问题 (5)1.6 命令生成器在哪?有什么用?怎么使用? (5)1.7 证券存续状态sec_status 表示什么意思? (6)1.8 为什么有些财报数据有一些时间能取到有些取不到? (6)1.9 取不到数据问题 (7)1.10 可选参数问题 (8)1.11 NaN相关问题。

(怎么把空数据填成0?) (8)1.12 速度慢及WSD/WSS函数使用相关问题 (8)1.13 为什么分钟线没有11:30? 为什么5分钟线没有9:30 ? (9)1.14 怎样判断股票是否是ST股? (9)1.15 回调函数是什么 (9)1.16 没有权限怎么办?"No R API Authority!”怎么办? (9)1.17 怎么判断证券是否正在交易? (9)1.18 WSQ相关问题 (10)1.19 为什么Wset取指数成分没有数据? (10)1.20 为什么Wset取指数权(沪深300指数)重时为NaN? (10)1.21 模拟交易柜台怎么登录?账户和密码是? (11)1.22 Wind实盘交易怎么与经纪商连接的?(交易安全性吗?) (11)1.23 为什么不能进行实盘交易?为什么没有我需要的券商和营业部?实盘配置文件在哪? (11)1.24 Wind交易通道传输数据会加密码?会不会有安全问题? (12)1.25 quota exceed什么错误?数据限额是多少? (12)1.26 C#程序为什么不能运行? (13)1.27 Wind数据什么时候入库? (13)1.28 为什么金融终端WFT取到的分钟线和WSI命令取到的数据不一致? (13)1.29 Parameter Error(reported from Server)这个错误是因为什么原因? (13)1.30 不能启动Wind插件是什么原因? (13)2 Matlab相关问题 (14)2.1 Matlab注册问题 (14)2.1.1 自动注册matlab不成功 (14)2.1.2 自动注册matlab显示成功,但有时依然有问题 (15)2.2 Matlab版本相关问题 (16)2.3 不认windmatlab或者Undefined variable “w” or class是怎么回事? (17)2.4 为什么没有...功能?为什么升级没有成功? . (17)2.5 Matlab程序编译成exe不能使用是为什么? (18)2.6 WSQCallback大小写问题 (18)2.7 回调函数有用户参数吗? 回调函数可以传递自己的参数吗? (18)3 VBA相关问题 (19)3.1 VBA插件添加引用的问题 (19)3.2 Vba_WSQ的NoData,报错信息显示timeout原因是? (20)3.3 请给一个VBA回调函数例子? (20)3.4 VBA里如何调用Wind的Excel插件的单值函数 (20)4 R相关问题 (21)4.1 ‐40520004错误R插件报”Login Failed”是因为什么原因? (21)5 Python相关问题 (21)5.1 在命令行情况下运行正常但是在文件中运行错误。

Wind量化接口FAQ

Wind量化接口FAQ

——中国金融数据及工具首席服务商Wind量化接口FAQ最后更新时间:2014‐7‐24上海万得信息技术股份有限公司Shanghai Wind Information Co., Ltd.地址上海浦东新区福山路33号建工大厦9楼邮编Zip 200120电话Tel (8621)6888 2280传真Fax (8621)6888 2281主页 目录1 整体接口相关问题 (4)1.1 客服电话、iWind量化群分别是多少? (4)1.2 为什么修复量化插件会失败? (4)1.3 怎么调出Wind的登陆界面? (4)1.4 如何进行强制升级? (4)1.5 切换连接站点问题 (5)1.6 为什么有些财报数据有一些时间能取到有些取不到? (5)1.7 取不到数据问题 (6)1.8 可选参数问题 (7)1.9 NaN相关问题。

(怎么把空数据填成0?) (7)1.10 速度慢及WSD/WSS函数使用相关问题 (7)1.11 为什么分钟线没有11:30? 为什么5分钟线没有9:30 ? (8)1.12 怎样判断股票是否是ST股? (8)1.13 回调函数是什么 (8)1.14 没有权限怎么办?"No R API Authority!”怎么办? (8)1.15 怎么判断证券是否正在交易? (8)1.16 WSQ相关问题 (9)1.17 为什么Wset取指数成分没有数据? (9)1.18 为什么Wset取指数权(沪深300指数)重时为NaN? (9)1.19 模拟交易柜台怎么登录?账户和密码是? (10)1.20 Wind实盘交易怎么与经纪商连接的?(交易安全性吗?) (10)1.21 为什么不能进行实盘交易?为什么没有我需要的券商和营业部?实盘配置文件在哪? (10)1.22 quota exceed什么错误?数据限额是多少? (11)1.23 C#程序为什么不能运行? (11)1.24 VBA里如何调用Wind的Excel插件的单值函数 (12)1.25 Wind数据什么时候入库? (12)1.26 为什么金融终端WFT取到的分钟线和WSI命令取到的数据不一致? (12)1.27 Parameter Error(reported from Server)这个错误是因为什么原因? (12)2 Matlab相关问题 (12)2.1 Matlab 注册问题 (12)2.1.1 自动注册matlab不成功 (12)2.1.2 自动注册matlab显示成功,但有时依然有问题 (13)2.2 Matlab 版本相关问题 (14)2.3 Matlab不能用的问题。

国内量化交易平台介绍

国内量化交易平台介绍

国内量化交易平台介绍量化交易是一种利用数学和统计模型来指导投资决策的交易方式。

它通过大量的数据和算法进行分析和交易决策,以取得更稳定和可预测的回报。

随着金融市场的发展和技术的进步,越来越多的投资者开始采用量化交易策略来进行投资。

在国内,也涌现出了一批优秀的量化交易平台,为投资者提供了丰富的工具和服务。

下面将介绍几个国内比较知名的量化交易平台:1. AlphaGo量化投资平台:AlphaGo量化投资平台是由AlphaGo基金推出的一款综合性量化交易平台。

该平台提供了丰富的数据和算法库,支持多种量化交易策略的实施。

投资者可以通过该平台进行自动化交易和回测分析,还可以选择跟随优秀的量化交易团队进行交易。

2.大智慧智选平台:大智慧智选平台是国内知名的量化交易平台之一、它提供了多种量化交易工具和策略,包括股票、期货、外汇等各类交易品种。

该平台还提供了丰富的数据分析和回测功能,帮助投资者评估和优化交易策略。

3.小牛量化交易平台:小牛量化交易平台是一家专注于量化交易的公司,它提供了完整的量化交易解决方案。

该平台拥有强大的数据分析和算法模型,支持多种交易品种和策略。

投资者可以通过该平台进行自动化交易和跟踪优秀的量化交易团队。

4.富途牛牛量化平台:富途牛牛量化平台是一家综合性互联网券商,其量化交易平台提供了全面的量化交易工具和策略。

投资者可以通过该平台进行策略的回测和优化,还可以选择跟随优秀的量化交易师进行交易。

平台还提供了实时行情和交易工具,满足投资者的各类交易需求。

5.极宽量化平台:极宽量化平台是一家专注于量化交易技术的公司。

该平台提供了一套完整的量化交易解决方案,包括数据接口、回测平台和交易平台。

平台开放了丰富的API接口,使得用户可以根据自己的需求进行量化交易的开发和实施。

以上是国内一些知名的量化交易平台的介绍。

这些平台在数据、算法和交易工具方面提供了全面的支持,为投资者提供了更便捷和有效的量化交易服务。

Wind量化平台-个人版安装说明

Wind量化平台-个人版安装说明

Wind个人版量化接口安装说明Wind量化接口,版本号:v1.01(20141114)更多详细使用说明,参见/tool/download.action1.如何注册账号和找回密码1.1如果还没有个人版量化接口账号,也没有“大奖章”网站账号,那么,你可以在网站上用手机注册账号,然后会收到一条短信,使用手机号码和刚收到的短信中的密码,即可登录个人版量化接口。

注册网址:/userinfo/regist.action1.2如果已用邮箱注册过“大奖章”网站,还未绑定手机号,你可以登录“大奖章”网站,然后在“个人中心”->“账户设置”中绑定手机号,绑定后,你会收到一条短信,上面有你的个人版量化接口账号的密码。

使用手机号码和刚收到的密码,即可登录个人版量化接口。

绑定网址:/user/set.jsp1.3如果已用手机号注册过“大奖章”网站,那么你直接使用手机号和注册时收到的短信中的密码登录量化接口个人版即可使用。

1.4如何找回密码在该网址即可找回密码:/forgetPassword.jsp1.5如果你忘了量化接口个人版的密码,可以通过如下两种方式重置密码:一是在网站重置密码:/forgetPassword.jsp二是在个人版登陆框重置密码:2.安装说明2.1安装程序包:点击WAPI.PE.exe,按照向导提示安装。

2.2安装编程语言插件:在桌面双击"Wind资讯量化接口"或运行"C:\Wind\WAPI.PE\bin\InstallShell.exe",进入插件修复菜单。

然后根据您使用的程序语言,安装插件。

3.使用Wind量化接口,开始您的量化投资之旅3.1启动接口进入Matlab/R/VBA/Python的运行环境,加载WindAPI库,在弹出的对话框内登陆,或注册(如尚未有帐号)Matlab:>>w=windmatlab>>w.menuR:>library(WindR)>w.start()VBA--为代码模块引用VBA插件>打开Excel后,点击”开发工具”中的Visual Basic,或直接按ALT+F11进入VBE。

Wind量化平台-用户手册-回测平台(机构版)

Wind量化平台-用户手册-回测平台(机构版)

——中国金融数据及解决方案首席服务商回测平台使用手册上海万得信息技术股份有限公司Shanghai Wind Information Co., Ltd.地 址: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼邮编Zip: 200120电话Tel: (8621) 6888 2280传真Fax: (8621) 6888 2281Email: sales@目 录1 功能简介 (1)2 使用说明 (1)2.1 回测流程 (1)2.2 功能菜单 (2)2.2.1 策略菜单 (2)2.2.2 右键菜单 (2)2.2.3 功能栏 (2)3 函数说明 (3)3.1 BKTSTART回测开始 (3)3.1.1 函数作用 (3)3.1.2 函数体 (3)3.1.3 参数说明 (3)3.1.4 返回字段 (4)3.2 BKTQUERY回测查询 (5)3.2.1 函数作用 (5)3.2.2 函数体 (5)3.2.3 参数说明 (5)3.2.4 返回字段 (6)3.2.4.1 资金查询 (6)3.2.4.2 持仓查询 (6)3.3 BKTORDER回测交易 (6)3.3.1 函数作用 (6)3.3.2 函数体 (6)3.3.3 参数说明 (7)3.3.4 返回字段 (8)3.4 BKTEND回测结束 (8)3.4.1 函数作用 (8)3.4.2 函数体 (8)3.4.3 参数说明 (8)3.4.4 返回字段 (8)3.5 BKTSTATUS回测状态 (9)3.5.1 函数作用 (9)3.5.2 函数体 (9)3.5.3 参数说明 (9)3.5.4 返回字段 (9)3.6 BKTSUMMARY回测概要 (10)3.6.1 函数作用 (10)3.6.2 函数体 (10)3.6.3 参数说明 (11)3.6.4 返回字段 (11)3.6.4.1 关键指标 (11)3.6.4.2 每日净值 (12)3.6.4.3 交易明细 (12)3.6.4.4 每日持仓 (13)3.6.4.5 每日仓位 (13)3.6.4.6 每月盈亏 (13)3.7 BKTDELETE回测删除 (14)3.7.1 函数作用 (14)3.7.2 函数体 (14)3.7.3 参数说明 (14)3.7.4 返回字段 (14)3.8 BKTSTRATEGY返回策略列表 (15)3.8.1 函数作用 (15)3.8.2 函数体 (15)3.8.3 参数说明 (15)3.8.4 返回字段 (15)附:期货手续费率与保证金率表 (16)量化策略的必经一步是进行策略回测,验证策略的历史绩效和稳健性。

Wind量化平台-个人版安装说明

Wind量化平台-个人版安装说明

Wind个人版量化接口安装说明Wind量化接口,版本号:v1.01(20141114)更多详细使用说明,参见/tool/download.action1.如何注册账号和找回密码1.1如果还没有个人版量化接口账号,也没有“大奖章”网站账号,那么,你可以在网站上用手机注册账号,然后会收到一条短信,使用手机号码和刚收到的短信中的密码,即可登录个人版量化接口。

注册网址:/userinfo/regist.action1.2如果已用邮箱注册过“大奖章”网站,还未绑定手机号,你可以登录“大奖章”网站,然后在“个人中心”->“账户设置”中绑定手机号,绑定后,你会收到一条短信,上面有你的个人版量化接口账号的密码。

使用手机号码和刚收到的密码,即可登录个人版量化接口。

绑定网址:/user/set.jsp1.3如果已用手机号注册过“大奖章”网站,那么你直接使用手机号和注册时收到的短信中的密码登录量化接口个人版即可使用。

1.4如何找回密码在该网址即可找回密码:/forgetPassword.jsp1.5如果你忘了量化接口个人版的密码,可以通过如下两种方式重置密码:一是在网站重置密码:/forgetPassword.jsp二是在个人版登陆框重置密码:2.安装说明2.1安装程序包:点击WAPI.PE.exe,按照向导提示安装。

2.2安装编程语言插件:在桌面双击"Wind资讯量化接口"或运行"C:\Wind\WAPI.PE\bin\InstallShell.exe",进入插件修复菜单。

然后根据您使用的程序语言,安装插件。

3.使用Wind量化接口,开始您的量化投资之旅3.1启动接口进入Matlab/R/VBA/Python的运行环境,加载WindAPI库,在弹出的对话框内登陆,或注册(如尚未有帐号)Matlab:>>w=windmatlab>>w.menuR:>library(WindR)>w.start()VBA--为代码模块引用VBA插件>打开Excel后,点击”开发工具”中的Visual Basic,或直接按ALT+F11进入VBE。

wind资讯金融终端介绍

wind资讯金融终端介绍

目录
1 WIND 资讯金融终端是什么 ................................................................................................ 1
2 WIND 资讯金融终端快速入门 ............................................................................................ 2
6 基金数据与分析 ................................................................................................................ 19
6.1 基金资料(F9、F10).............................................................................................. 19
2.1 登陆登出 ..................................................................................................................... 2 2.2 查看行情 ..................................................................................................................... 2 2.3 切换品种 ..................................................................................................................... 2 2.4 功能切换 ..................................................................................................................... 2 2.5 快捷方式 ..................................................................................................................... 3

wind简介 介绍

wind简介 介绍

wind简介介绍
Wind平台提供了大量的金融市场数据,包括股票、债券、期货、外汇等各类金融工具的历史和实时数据。

用户可以通过Wind平台轻松地获取各种市场行情、交易数据和公司财务信息。

此外,Wind还提供了丰富的宏观经济数据,如国内外经济指标、产业数据等,帮助用户进行宏观经济研究和预测。

除了数据,Wind平台还提供了多种工具和功能,帮助用户进行数据分析和建模。

用户可以使用Wind的图表、技术分析工具和量化分析模型等功能,对市场走势和投资策略进行研究和分析。

此外,Wind 还提供了编程接口,方便用户使用自己的程序进行数据获取和分析。

作为一款专业的金融数据平台,Wind平台拥有庞大的用户群体。

包括投资机构、证券公司、基金公司、银行、保险公司等金融机构,以及研究机构、学术机构等研究领域的专业人士。

Wind平台提供了多种定制化服务,根据用户的需求提供相应的数据和功能,满足用户的个性化需求。

在使用Wind平台时,用户可以根据自己的需求选择不同的订阅套餐。

不同的套餐包含不同的数据和功能,价格也有所不同。

用户可以根据自己的预算和需求选择最适合自己的套餐。

此外,Wind平台还提供了免费试用的机会,让用户可以在试用期内体验平台的功能和服务。

总的来说,Wind是一款功能强大、数据丰富的金融数据和信息平台。

它为用户提供了全面的金融市场数据和工具,帮助用户进行投资决策和市场研究。

无论是专业的投资者还是金融研究人员,都可以从Wind平台中获得所需的数据和信息。

通过使用Wind平台,用户可以更加便捷地获取各种金融数据,提高投资决策的准确性和效率。

Wind量化平台-用户手册(C#)

Wind量化平台-用户手册(C#)

Wind C#数据及交易接口Version 1.2 修订时间:2015.02.01上海万得信息技术股份有限公司Shanghai Wind Information Co., Ltd.地 址: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼 邮编Zip: 200120电话T el: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@ ——中国金融数据及解决方案首席服务商目录1 W IND 量化平台接口概述 (1)2WIND 量化平台接口使用说明 (1)2.1 C#API类型库文件位置 (1)2.2 C#API使用注意事项 (1)3WIND接口详细说明 (3)3.1 接口概要 (3)3.1.1 量化接口功能函数列表(WindAPI的成员函数) (3)3.1.2 返回值数据结构 (4)3.1.3 回调委托 (6)3.2 接口函数明细 (6)3.2.1 构造函数WindAPI (6)3.2.2 Wind认证函数:start (6)3.2.3 Wind认证函数:stop (7)3.2.4 判断连接状态:isconnected (7)3.2.5取消数据订阅:cancelRequest (7)3.2.6 多值函数-日期序列:wsd (8)3.2.6日期宏 (8)3.2.7多值函数-分钟序列:wsi (10)3.2.8多值函数-日内跳价:wst (10)3.2.9多值函数-历史快照: wss (11)3.2.10多值函数-实时行情: wsq (12)3.2.11多值函数-数据集: wset (13)3.2.12组合报表函数: wpf (13)3.2.13组合上传函数: wupf (14)3.2.14证劵筛选功能: weqs (15)3.2.15日期序列函数:tdays (15)3.2.16根据偏移计算日期的函数:tdaysoffset (16)3.2.17计算日期天数函数:tdayscount (16)3.2.18交易账号登陆函数:tlogon (17)3.2.19交易账号登出:tlogout (18)3.2.20委托下单函数:torder (18)3.2.21取消下单函数:tcancel (20)3.2.22交易情况查询函数:tquery (21)3.2.23回测开始:bktstart (30)3.2.24回测开始:bktquery (31)3.2.25回测交易:bktorder (32)3.2.26回测结束:bktend (33)3.2.27回测状态:bktstatus (34)3.2.28回测概要:bktsummary (35)3.2.29回测删除:bktdelete (38)3.2.30返回策略列表:bktstrategy (39)3.2.31错误信息查询函数:getErrorMsg (39)4常见问题 (40)4.1 怎么获得指标和参数信息? (40)4.2 怎么使用日期宏? (41)4.3 模拟交易账号是多少? (41)4.4 如何强制升级万得终端? (41)1 Wind 量化平台接口概述Wind 量化平台是Wind 资讯2013 年倾力打造的重量级产品,随着量化平台系列产品连续推出,不断得到客户的好评与支持,使Wind 量化团队不断受到激励与鼓励。

Wind量化平台-用户手册

Wind量化平台-用户手册

错误标识 WD_ERR_Success
表 2 Wind 交易接口错误信息定义 错误描述 正确
WD_ERR_Base
WD_ERR_DataErr WD_ERR_Uninit WD_ERR_FuncID
数据错误 未初始化 功能号错
-40520015 -40521000 -40521001 -40521002 -40521003 -40521004 -40521005 -40521006 -40521007 -40521008 -40521009 -40521010 -40521011 -40521012 -40522000 -40522001 -40522002 -40522003 -40522004 -40522005 -40522006 -40522007 -40522008 -40522009 -40522010 -40522011 -40522012 -40522013 -40522014 -40522015 -40522016 -40522017 -40522018
WSET -
一周限 5000 万单元

EDB 一句命令限 50 个技术
指标
每次限 8000 单元格 和 WSD 一起 1 周限
1000 万单元格
WSI
一次取一个 Windcode,最多可取
3 年;取多个 Windcode 时, Windcode 数*天数不 能超过 100,比如一 次取 2 个 Windcode 最
-40520013
-40520014
WQERR_TOO_MANY_LOGON_FAILURE WQERR_IOERROR_CLASS WQERR_IO_ERROR WQERR_SERVICE_NOT_AVAL WQERR_CONNECT_FAILED WQERR_SEND_FAILED WQERR_RECEIVE_FAILED WQERR_NETWORK_ERROR WQERR_SERVER_REFUSED WQERR_SVR_BAD_RESPONSE WQERR_DECODE_FAILED WQERR_INTERNET_TIMEOUT WQERR_ACCESS_FREQUENTLY WQERR_SERVER_INTERNAL_ERROR WQERR_INVALID_CLASS WQERR_ILLEGAL_SESSION WQERR_ILLEGAL_SERVICE WQERR_ILLEGAL_REQUEST WQERR_WINDCODE_SYNTAX_ERR WQERR_ILLEGAL_WINDCODE WQERR_INDICATOR_SYNTAX_ERR WQERR_ILLEGAL_INDICATOR WQERR_OPTION_SYNTAX_ERR WQERR_ILLEGAL_OPTION WQERR_DATE_TIME_SYNTAX_ERR WQERR_INVALID_DATE_TIME WQERR_ILLEGAL_ARG WQERR_INDEX_OUT_OF_RANGE WQERR_DUPLICATE_WQID WQERR_UNSUPPORTED_NOAUTH WQERR_UNSUPPORTED_DATA_TYPE WQERR_DATA_QUOTA_EXCEED WQERR_ILLEGAL_ARG_COMBINATION

wind的用法总结

wind的用法总结

wind的用法总结一级标题:wind的用法总结二级标题1:简介wind是一款功能强大的金融数据平台,广泛用于金融市场研究和分析。

它提供各种实时和历史金融数据、新闻和分析工具,帮助投资者、机构和分析师进行有效的决策。

本文将总结wind的主要用法,以及它如何帮助用户了解金融市场。

二级标题2:使用场景wind可在多个金融领域应用中发挥重要作用,以下是其几个典型应用场景:1. 资产管理:通过wind可以获取全球范围内的股票、债券、期货等市场数据,并提供基于技术指标和基本面分析的工具。

这些信息能够帮助资产管理人员制定投资策略、构建组合并监测风险。

2. 研究分析:通过wind可以进行量化研究和事件驱动型分析,从而揭示市场中存在的价值。

利用该平台提供的大规模历史数据库和高级统计工具,用户可以对特定行业、公司或商品进行深入研究,并生成相关报告。

3. 期权交易:wind提供了包括期权定价、隐含波动率计算和策略分析等功能,帮助交易者进行有效的期权交易。

用户可以使用该平台的各种工具来评估期权策略、监控风险并执行交易。

4. 数据可视化:通过wind提供的图表和可视化工具,用户可以将复杂的金融数据转化为有用的信息,并通过图形展示方式更直观地呈现给其他人。

这对于教学、研究报告或业务讨论都非常有帮助。

二级标题3:主要功能wind平台提供了广泛的功能和工具,帮助用户获取并分析金融市场数据。

以下是其中几个主要功能:1. 实时行情:wind平台提供实时股票、债券、期货等市场行情,涵盖全球范围。

用户可以及时了解市场动态,监控投资组合,并进行快速决策。

2. 历史数据:用户可以利用wind中庞大而详尽的历史数据库,进行回溯性研究。

无论是短期还是长期趋势分析,都能够用来支持决策制定和战略规划。

3. 新闻与研报:wind汇集了来自世界各地的金融新闻和研究报告,覆盖多个行业和市场。

用户可以根据自己的兴趣和需求,获取相关资讯,并及时了解市场动态。

Wind量化平台-用户手册-VBA

Wind量化平台-用户手册-VBA

9311509Wind VBAVersion 1.12014-6-16Shanghai Wind Information Co., Ltd.339Zip 200120 Tel (8621)6888 2280 Fax(8621)6888 2281——中国金融数据及工具首席服务商1 (5)1.1W IND VBA1.2W IND VBA1.3W IND VBA B ETA2 (8)3 (11)4 (13)4.1WINDVBA4.1.1(vba_start) (13)4.1.2(vba_end) (14)4.1.3(vba_IsConnected) (14)4.1.4(vba_getErrorMsg) (14)4.24.2.1(vba_wsd) (14)4.2.2(vba_wss) (20)4.2.3(vba_wsi) (25)4.2.4(vba_wst) (28)4.34.3.1(vba_wsq) (31)4.3.2(vba_wsqSubscribe) (33)4.3.3 (34)4.3.4(vba_cancelSubscribe) (34)4.4(VBA_WSET)4.5WFT4.5.1(vba_weqs) (36)4.5.2(vba_wupf) (37)4.5.3(vba_wpf) (40)4.64.74.7.1(vba_tLogon) (42)4.7.2(vba_tlogout) (45)4.7.3(vba_tSendOrder (46)4.7.4(vba_tQuery) (49)4.7.5(vba_tCancelOrder) (59)4.84.8.1(vba_tdays) (61)4.8.2(vba_tdaysoffset) (63)4.8.3(vba_tdayscount) (65)4.94.9.1 (67)4.9.2 (67)5 (68)5.15.26WINDVBA (70)6.16.26.36.46.511.1WindVBA●Windows 3264●Excel 2003Excel 2003Excel 2007Excel 2010Excel 20133264●Wind●1.2WindVBAExcel WindVBAREPAIREX1.3WindVBA BetaBetaC:\Wind\.Client\WindNETcopy1.2Excel2Excel””Visual Basic ALT+F11VBE Excel 2003””Visual basicVBE”””””WindVBA””””WindVBA”WindVBAC:\Wind\.Client\WindNET\DataBrowse\XLA\WindVBA.xlaWindVBA VBA(vba_start)VBAVBA”Call vba_start””vba_start”””””Ctrl+Gdebug.print “”””31.WindVBA[]data = vba_wsd(WindCode, Fields, StartDate, EndDate, [optional arguments], [optional ResCodes], [optional ResFields], [optional ResDates], [optional errcode]) WindCode, Fields, StartDate, EndDate argumentsResCodes, ResFields, ResDates, errcode[]2014-5-172014-6-16data = vba_wsd("000010.SZ","close","2014-05-17","2014-06-16","Fill=Previous", codes, indics, times, retcode)"000010.SZ","close,low,high","2014-05-17","2014-06-16""Fill=Previous" codes, indics, times, retcode2.WSS Windcode WSD/WSSFields”Value1, Value2, Value3”(,)A2014-5-20data = vba_wss("000001.SZ,000002.SZ","high","tradeDate=20140520;priceAdj=U;cycle=D", codes, indics, times, retcode)data = vba_wss(arr1,"high","tradeDate=20140616; priceAdj=U;cycle=D",codes, indics, times, retcode)arr1arr1 = Array("000001.SZ", "000002.SZ")3./“Key1=Value1; Key2=Value2; Key3=Value3”(;)”Key=Value”Key Value2*22014-5-20data = vba_wss("000001.SZ ","high","tradeDate=20140520;priceAdj=U;cycle=D", codes, indics, times, retcode)data = vba_wss("000001.SZ ","high", arr2, codes, indics, times, retcode)arr2arr2 = Array("tradeDate=20140520”, ”priceAdj=U”,”cycle=D")data = vba_wss("000001.SZ ","high", arr3, codes, indics, times, retcode)arr32*3arr3(0, 0) = “tradeDate”arr3(0, 1) = “priceAdj”arr3(0, 2) = “cycle”arr3(1, 0) = “20140520”arr3(1, 1) = “U”arr3(1, 2) = “D”4.[]k = vba_wsd(“600000.SH”, “close,volume”, “2013-08-29”,“2013-08-30”, “PriceAdj=F”, codes, indics, times, retcode)/[]A201392data = vba_wss(“000001.SZ,000002.SZ”,”regcapital,founddate,close”,“tradeDate=20130902;priceAdj=U;cycle=D”, codes, indics, times, retcode)”000001.SZ,000002.SZ”,”regcapital,founddate,close”(,)”tradeDate=20130902;priceAdj=U;cycle=D”(;)codes, indics, times, retcode codesWindCode, indics fields, times, retcode5.vba_wsd vba_wss tdays4.76.7.ShowblankShowblank Null Empty Nothing[]0Null Empty Nothingvba_wsd(“600001.sh”,”open,close”,”20130707”,”20130909”,”showblank=0”)8.Showfieldsshowfields[]vba_tQ uery(“Position ”,”“,”showfields=securitycode,Profit,securityBalance”, indics, retcode)4WINDWindNavigatorVBAWindWindNavigatorC:\Wind\.Client\WindNET\bin4.1WINDVBA4.1.1(vba_start)vba_start ([Optional errMsg])Long1errcode4.1.2 (vba_end)vba_end()VBA4.1.3 (vba_IsConnected)vba_IsConnected() BooleanVBATrueFalse4.1.4 (vba_getErrorMsg)vba_getErrorMsg(errcode) String104.24.2.1(vba_wsd)vba_wsd(WindCode,Fields,StartDate,EndDate,[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates], [optional errcode])Variant,[]20137312013830vba_wsd("600000.SH", "close,volume", "2013-07-31", "2013-08-30", "PriceAdj=B", codes,1"600030.SH"WindWind1"CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"1"2011-01-01","-5w"""1"2011-06-30"1"TRADE_DATE=20110301;FUND_DATE=20101231"1"Period=D"D1"Days=Trading"Trading1"Fill=Previous"Blank1" Order =A"A1" TradingCalendar =SSE"SSE1"Currency =Original"OriginalWindCode 1codesWindCodeFields1indicsFields1times1retcodeWindNavigatorWSD4.2.2(vba_wss)vba_wss(Windcodes,Fields,[optional arguments],[optional ResCodes], [optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode])Variant[]A201392vba_wss(“000001.SZ,000002.SZ”,”regcapital,founddate,close”,1"600030.SH"Wind Wind1"CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"1"TRADE_DATE=20110301;FUND_DATE=20101231"1"Period=D"D1"Days=Trading"Trading1"Fill=Previous"Blank1" Order =A"A1" TradingCalendar =SSE"SSE1"Currency =Original"OriginalWindCode 1codesWindCodeFields1indicsFields1times1retcodeWindNavigatorWSS4.2.3(vba_wsi)vba_wsi (WindCodes,Fields, StartTime, EndTime,[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates], [optional errcode])VariantK[]2013-09-09 14:00:002013-09-09 14:45:001vba_wsi("000001.SZ", "volume,amt", "2013-09-09 14:00:00", "2013-09-09 14:45:00", "",1"600030.SH"Wind Wind1"CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"1”2011-01-01 09:30:01”1”2011-01-01 14:30:01”1"TRADE_DATE=20110301;FUND_DATE=20101231"1-60 1"BarSize=1"11"Fill=Previous"BlankWindCode 1codesWindCodeFields 1indicsFields1times1retcodeWindNavigator WSI4.2.4(vba_wst)vba_wst(WindCodes,Fields, StartTime, EndTime,[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates], [optional errcode])Variant[]2013-09-09 09:40:002013-09-09 09:46:48vba_wst("000001.SZ", "volume,last", "2013-09-09 09:40:00", "2013-09-09 09:46:48", "",1"600030.SH"Wind Wind1"CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"1”2011-01-01 09:30:01”1”2011-01-01 14:30:01”WindCode 1codesWindCodeFields 1indicsFields1times1retcodeWindNavigator WST4.34.3.1(vba_wsq)vba_wsq(Windcodes,Fields,[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode]) Variant[]A1"600030.SH"Wind Wind1"CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"WindCode 1codesWindCodeFields 1indicsFields1times1retcodeWindNavigatorWST4.3.2(vba_wsqSubscribe)vba_wsqSubscribe(Windcodes,Fields,Callback,[optional arguments], [optional errcode])LongID[]1"600030.SH"Wind Wind1"CLOSE,HIGH,LOW,OPEN"1AddressOf wsqcallback1retcode4.3.3Sub wsqcallback(vret, codes, indics, times As Variant, ByVal reqid As Long, ByVal errcode As Long)vba_wsqSubscribeVretCodes:IndicsTimesReqid id vba_cancelSubscribe reqidErrcode:QNT WindVBA WindVBA4.3.4(vba_cancelSubscribe)vba_cancelSubscribe(subID)VariantID[]ID1”7”4.4(vba_wset)vba_wset(Tablename,[optional arguments],[optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode])Variant[]300vba_wset("IndexConstituent","date=20140616;windcode=000300.SH", codes, fields,VIEW 1”SectorConstituent”View1”date=20130531”1“sector=A”WindCode1codesWindCodeFields1indicsFields1times1retcodeWindNavigatorWSET4.5 WFT4.5.1(vba_weqs)vba_weqs(Planname,[optional arguments],[optional ResCodes], [optionalResFields],[optional ResDates],[optional errcode])Variant1”” ””WindCode1codesWindCodeFields1indicsFields1times1retcode4.5.2(vba_wupf)vba_wupf (PortfolioName, TradeDate, WindCodes, Quantity, CostPrice, [optional arguments], [optional ResCodes], [optional ResFields], [optional ResDates], [optional errcode])VariantPMS2014-5-1610010.13+200 5.5vba_wupf("Strategy1","20140516,20140516","000001.SZ,000010.SZ","100,200","10.13,5.5","Owner=w00000000;Direction=Long,Long;HedgeType=Spec,Spec;",codes, fields, times, ID/1""1"20131231"1CNYUSD HKD1"600000.SH"1"200"11"15.8"Wind1"OWNER=W0800001"Wind1"Direction=Long "Long1" AssetType=Margin"1"HedgeType=Spec"WindCode1codesFields1indicsErrorMessage1times1retcode4.5.3(vba_wpf)vba_wpf(Productname,Tablename,[optional arguments], [optional ResCodes],[optional ResFields],[optional ResDates],[optional errcode]) VariantAMS PMSPMS”Strategy1”2014-5-162014-6-16vba_wpf("Strategy1","PMS.PortfolioDaily","startdate=20140516;enddate=20140616;repo ID/ID AMS 1""View1"PortfolioDaily" / "HoldingDaily"1"OWNER=W0800001"PMS WindView1"TRADE_DATE=20110301;CURRENCY=CNY"1"FIELD=port_name,port_id"WindCode1codesWindCodeFields1indicsFields1times1retcode4.6http://180.96.4.136/windnet/Bulletin/help/Backtest.pdf4.7showfields4.7.1(vba_tLogon)vba_tLogon(BrokerID,DepartmentID,AccountID,Password,AccountType, [optional arguments],[optional ResFields],[optional errcode])Variant[]WTTS1"0000"0000WTTS1”0”1” 000100000090”WFT+01+021”aaa”WFT000000AAABB1”SZSH”Fields1indicsFields1retcodeWindNavigator Tradevba_tLogonLogonID Y LongOn IDLongonAccount YAccountType YErrorCode YErrorMsg NLongonAccount YAccountType YErrorCode YErrorMsg N4.7.2(vba_tlogout)vba_tLogout([optional logonID], [optional arguments], [optional ResFields], [optional errcode])Variant[]ID1”1,2”Logonid vba_tLogonFields 1indicsFields1retcodeLogonID Y LongOn IDErrorCode YErrorMsg N4.7.3(vba_tSendOrdervba_tSendOrder(WindCode,TradeSide,OrderPrice,OrderVolume,[optionalarguments],[optional ResFields],[optional errcode])Variant[]11.8100vba_tSendOrder("000001.SZ", "Buy", "11.8", "100", "OrderType=LMT", indics, retcode) []11.81008.10200A 9.82100k = vba_tSendOrder(a, b, c, d, e, indics, retcode)a = Array("000001.SZ", "000002.SZ"”600000.SH ”)b = Array("Buy", "Sell",” Buy ”)c = Array(11.76, 8.10, 9.82)d = Array(100, 200,100) a, b, c, d3*1e = Array("OrderType=LMT", "OrderType=LMT",” OrderType=LMT ”)e2*3e(0,0)=”OrderType ”e(0,1)= ”OrderType ”e(0,2)= ”OrderType ”Wind1” 600000.SH “ WindMarketType//1”Buy”,”1”1 6.81100best of counterparty.best of party.immediately then cancel. best 5 then cancel. fill or kill.best 5 then limit.1"OrderType =LMT"5461HedgeType=SPECSPECID1logonID=4- ---()()()() 1MarketType=“SH”WindFields 1indicsFields1retcodeWindNavigator Tradevba_ tSendOrderRequestID YSecurityCodeYTradeSide Y OrderPrice Y OrderVolume YOrderType YErrorCode Y ErrorMsgNSecurityCode YTradeSide Y OrderPrice Y OrderVolumeYOrderType YErrorCode Y ErrorMsgN4.7.4(vba_tQuery)vba_tQuery(QueryCode,[optional arguments],[optional ResFields],[optional errcode])Variant[]1”order”LogonID qrycode=0-351LogonId=01RequestID=12Qrycode=“Order”1OrderNumber=“12”Qrycode=“Order”/”Trade”1”WindCode=002311.SZ”Qrycode=“Position”/”Order”/”Trade”ID1BrokerID=“0000”Qrycode=“Department”Fields 1indicsFields。

Wind_VBA 数据及交易接口_最新版

Wind_VBA 数据及交易接口_最新版

9311509——中国金融数据及工具首席服务商Wind VBA数据及交易接口Version 1.1修订时间:2014.1.6上海万得信息技术股份有限公司Shanghai Wind Information Co., Ltd.地 址 上海浦东新区福山路33号建工大厦9楼邮编Zip 200120电话Tel (8621)6888 2280传真Fax (8621)6888 2281主页 目录1.1 W IND VBA接口概述 (5)1.2 W IND VBA接口安装 (6)1.2.1 WindVBA对系统环境要求 (6)1.2.2 WindVBA安装方法 (6)1.2.3 WindVBA Beta版安装方法 (7)1.2.4 WindVBA使用方法 (9)1.3 W IND VBA获取帮助途径 (11)1.3.1 本用户手册 (11)1.3.2 用法示例 (11)1.3.3 量化交易群 (11)1.3.4 终端量化交易平台 (11)1.4 W IND VBA接口规范 (12)1.4.1 函数基本原则 (12)1.4.2 错误代码 (13)2 WINDVBA接口过程/函数说明 (16)2.1 开始函数(VBA_START) (16)2.2 结束过程(VBA_END) (16)2.3 错误信息(VBA_GET E RROR M SG) (16)2.4 是否登录(VBA_I S C ONNECTED) (16)2.5 数据函数 (16)2.5.2 历史截面数据(vba_wss) (20)2.5.3 分钟序列(vba_wsi) (23)2.5.4 日内跳价(vba_wst) (25)2.5.5 实时数据快照(vba_wsq) (26)2.5.6 实时数据订阅(vba_wsqSubscribe) (27)2.5.7 实时数据退订(vba_cancelSubscribe) (28)2.5.8 数据集(vba_wset) (28)2.5.9 证券筛选(vba_weqs) (30)2.5.10 资管函数(vba_wpf) (30)2.5.11 组合上传函数(vba_wupf) (32)2.6 交易函数 (35)2.6.1 登录(vba_tLogon) (35)2.6.2 登出(vba_tlogout) (37)2.6.3 下单(vba_tSendOrder) (37)2.6.4 撤单(vba_tCancelOrder) (39)2.6.5 查询(vba_tQuery) (41)2.7 日期函数 (42)2.7.1 生成日期(vba_tdays) (42)2.7.2 日期偏移 (vba_tdaysoffset) (45)2.7.3 计算天数(vba_tdayscount) (47)2.8 日期宏 (49)2.8.2 特殊日期宏 (49)1. WindVBA接口说明1.1WindVBA接口概述大数据时代已经来临!为满足我们用户在构建模型,量化研究中对大数据量的渴求,Wind资讯将陆续推出一整套数据接口。

windapi手册

windapi手册

windapi手册
Wind API 是由 Wind 基金数据提供的金融数据接口,通过 API 可以方便地获取股票、债券、期货等各类金融数据,并进行相应的数据分析和量化交易。

Wind API 提供了丰富的功能和数据查询方法,可以通过代码
调用 API 来获取金融数据。

以下是 Wind API 的主要功能介绍:
1. 数据查询:
- 通过股票代码、债券代码等获取对应的历史行情数据;
- 查询特定日期范围内的数据,如前复权收盘价、成交量等; - 查询特定时间范围内的分钟级别数据;
- 获取各类指数的历史成份股信息。

2. 数据分析:
- 计算技术指标,如MACD、RSI等;
- 进行行情分析,如计算涨跌幅、均线等。

3. 量化交易:
- 获取资金流向数据,进行资金分析;
- 获取交易数据,如成交量、成交额等,进行交易分析。

4. 数据导出:
- 将查询到的数据导出为 Excel、CSV 等格式,方便后续处理。

Wind API 提供了多种编程语言的接口,包括Python、Java、
C++等,可以根据自己的实际需求选择适合的编程语言来调用API。

Wind API 的使用需要注册 Wind 用户,并获取相应的 API Token。

在使用 API 的过程中,需要注意 API 文档中的参数要求和数据格式要求,并且需要合理控制 API 的调用频率,避免超出限制。

使用 Wind API 可以方便地获取金融数据并进行相应的数据分析和量化交易,对于金融数据科研、投资决策等方面都有很大的帮助。

【Python量化投资系列】使用Python从Wind量化接口下载全部A股股票历史行情数据

【Python量化投资系列】使用Python从Wind量化接口下载全部A股股票历史行情数据

【Python量化投资系列】使⽤Python从Wind量化接⼝下载全部A股股票历史⾏情数据个⼈做股票研究最难得的是数据源的获取,除了从各⼤财经⽹站爬取数据外,从各⼤财经数据供应商提供的相关接⼝爬取或者下载,效率更⾼,数据质量也更有保证。

Wind终端⼀直是国内投资领域机构投资者必备的⼯具,但是对⼩散来说每年动辄⼏万⾄⼏⼗万不等的费⽤往往令我们望⽽却步。

好不容易在⼤奖章⽹站找到了Wind量化接⼝个⼈版 API接⼝,虽说没有Wind终端完整的功能,但是从基础数据质量和接⼝易学程度讲,都要⽅便很多。

很早之前研究过,⼀直搁置了,这两天重新捡起来完善后,效率果然⽐从财经⽹站爬取数据效率⾼很多。

话不多说,分享下这两天研究的成果。

⾸先从⼤奖章⽹站下载wind量化接⼝个⼈版(免费,这点很难得),根据提⽰安装、注册,然后就可以快乐的玩耍了。

API 接⼝插件(⽆需安装Wind终端)及⽂档:下⾯上代码,已在代码中作了注释,供需要的朋友参考。

每周get⼀个⼩技能,⼀年后也必是收获满满啊,新年加油!Python代码:(后续持续完善,⽬标是搭建⼀个本地的量化投资数据库)# -*- coding:utf-8 -*-####################################################################################################################'''''程序:Wind股票数据下载功能:从Wind终端或者Wind资讯量化接⼝个⼈免费版中下载股票相关数据,保存⾄本地MySQL数据库,以进⼀步加⼯处理和分析创建时间:2016/01/15 V1.01 创建版本,Python2.7更新历史:2017/01/06 V1.02 从本地⽂件读取股票代码列表;升级到Python3.5版本2017/01/07 V1.03 封装为函数,便于调试和代码管理2017/01/08 V1.04 封装为类,为后续完善功能准备。

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Wind 量化接口交易专题上海万得信息技术股份有限公司Shanghai Wind Information Co., Ltd.地 址: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦9楼 邮编Zip: 200120电话Tel: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@ ——中国金融数据及解决方案首席服务商目录1交易接口概览 (1)1.1函数说明 (1)1.1.1tlogon(登录) (1)1.1.2tlogout(登出) (2)1.1.3torder(下单) (2)1.1.4tcancel(撤单) (3)1.1.5tquery(查询) (3)1.2L OGON ID、R EQUEST ID和O RDER N UMBER (4)1.2.1LogonID (4)1.2.2RequestID (4)1.2.3OrderNumber (4)2账户登录与登出 (6)2.1登录模拟交易账户 (6)2.1.1登录单个模拟交易账户 (6)2.1.2登录多个模拟交易账户 (6)2.2登录实盘交易账户 (6)2.2.1登录单个实盘交易账户 (7)2.2.2登录多个实盘交易账户 (7)2.3查询登录账户 (7)3交易与查询 (8)3.1下单 (8)3.2查询委托 (8)3.3撤单 (10)3.4查询成交 (10)3.5查询资金 (11)3.6查询持仓 (11)1交易接口概览Wind交易接口包括5个函数,分别为tlogon(登录)、tlogout(登出)、torder(下单)、tcancel(撤单)、tquery(查询)。

将这5个函数串联起来的是LogonID、RequestID和OrderNumber。

1.1函数说明1.1.1tlogon(登录)【登录函数】tlogon(BrokerID,DepartmentID,LogonAccount,Password,AccountType) 【参数说明】模拟交易账号规则和支持的市场品种见下表:【例】如果Wind金融终端账号是W0813652,那么W081365201是证券模拟账号,W081316502是期货模拟账号,W081316503是衍生品模拟账号。

【注2】AccountType参数1.1.2tlogout(登出)【登出函数】tlogout(LogonID)【参数说明】1.1.3torder(下单)【下单函数】torder(WindCode,TradeSide,OrderPrice,OrderVolume,MarketType,OrderType,HedgeTy pe,LogonID)【参数说明】(灰色为必选参数)【注3】TradeSide参数【注4】OrderType参数限价指令。

【注5】MarketType参数输入的是交易代码不是Wind 码时,需要输入市场代码。

只有C++接口会用到此参数【注6】HedgeType参数缺省为SPEC 投机1.1.4tcancel(撤单)【撤单函数】tcancel(OrderNumber,MarketType,LogonID)【参数说明】1.1.5tquery(查询)查询函数:tquery(Qrycode,LogonID,RequestID,OrderNumber,WindCode,BrokerID)参数说明:tquery函数根据Qrycode参数返回相应的查询结果,Qrycode支持以下8种查询,其中最重要的是Order(委托)、Trade(成交)、Capital(资金)、Position(持仓)。

1.2LogonID、RequestID和OrderNumber1.2.1LogonID【定义】登录交易账户时返回的登录流水号,本地临时存储,可以区分登录的账户,同一账户登录多次会分配不同的LogonID。

【如何获取】运行tlogon时会返回LogonID。

运行tquery('LogonID')时会返回当前登录的所有LogonID。

【如何使用】可作为tquery、tlogout、torder、tcancel的函数参数,进行指定登录账户的操作。

【获取使用流程图】1.2.2RequestID【定义】返回的请求流水号,本地临时存储,可以查询委托状态。

【如何获取】运行torder时会返回RequestID。

【如何使用】可作为tquery('order')的函数参数,查询OrderNumber(委托号)和OrderStatus(委托状态)。

1.2.3OrderNumber【定义】经纪商提供的委托号,由经纪商服务器返回。

【如何获取】运行tquery('order')时会返回OrderNumber。

【如何使用】可作为tcancel撤单、tquery('order')、tquery('trade')的函数参数,进行指定委托的操作。

【获取使用流程图】2账户登录与登出Wind量化接口支持模拟交易和实盘交易两种交易方式,区别仅在于tlogon(登录)的参数不同,tlogout(登出)、torder(下单)、tcancel(撤单)、tquery(查询)完全一致,可无缝对接。

Wind量化接口支持同时登录多个交易账户,同一交易账户支持登录多次。

在登录之前需和Wind接口取得连接。

2.1登录模拟交易账户2.1.1登录单个模拟交易账户模拟交易账户登录时,经纪商代码(BrokerID)填0000,营业部代码(DepartmentID)填0。

【例:登录期货模拟账户】w.tlogon('0000','0','w081365201','*','SHSZ')$DataLogonID LogonAccount AccountType1 1 w081365201 SHSZ【例:登录期货模拟账户】w.tlogon('0000','0','w081365202','*','CFE')$DataLogonID LogonAccount AccountType1 2 w081365202 CFE2.1.2登录多个模拟交易账户【例:登录证券、期货、衍生品模拟账户】w.tlogon('0000','0',c('w081365201','w081365202','w081365203'),c('*','*','*'),c('SHSZ','CFE',' SHO'))$DataLogonID LogonAccount AccountType1 1 w081365201 SZSHA2 2 w081365202 CFE3 3 w081365203 SHO2.2登录实盘交易账户实盘交易账户登录时,需要知道经纪商代码(BrokerID)和营业部代码(DepartmentID),无营业部代码填0。

【例:获取经纪商代码(BrokerID)】w.tquery('broker')$DataBrokerID BrokerName1 0000 Wind资讯模拟交易25 10550101 华泰证券股份有限公司40 10960101 银河证券股份有限公司123 21420401 永安期货(CTP)……【例:获取银河证券营业部代码(DepartmentID)】w.tquery('department','brokerid=10960101')$DataDepartmentID DepartmentName1 0101 北京中关村大街证券营业部2 0103 北京金融街证券营业部……2.2.1登录单个实盘交易账户【例:登录华泰证券账户,无需填营业部代码】w.tlogon('10550101','0','资金账号','*','SHSZ')【例:登录银河证券账户,需填营业部代码】w.tlogon('10960101','0103','资金账号','*','SHSZ')2.2.2登录多个实盘交易账户【例:登录华泰证券、永安期货实盘账户】w.tlogon(c('10550101’,’21420401'),'0',c('600010758301','880026'),c('*','*'),c('SHSZ','CFE'))2.3查询登录账户【例:查询当前登录了哪些交易账户】w.tquery('LogonID')$DataLogonID LogonAccount AccountType1 1 w081365201 SZSHA2 2 w081365202 CFE3 3 w081365203 SHO3交易与查询3.1下单【例:单个证券限价委托】w.torder('600000.SH','Buy','9.76','100','OrderType=LMT;LogonID=1')$DataRequestID SecurityCode TradeSide OrderPrice OrderVolume OrderType LogonID 1 47 600000.SH 1 9.76 100 LMT 1 ErrorCode ErrorMsg0 Sending ...【例:单个证券市价委托】w.torder('300001.SZ ','Buy','21.5','100','OrderType= FOK;LogonID=1')$DataRequestID SecurityCode TradeSide OrderPrice OrderVolume OrderType LogonID1 15 300001.SZ 1 21.5 100 FOK 1 ErrorCode ErrorMsg1 0 Sending ...【例:多个证券限价委托】w.torder(c('600000.SH','IF1410.CFE'),c('Buy','Short'),c('9.76','2480.00'),c('100','10'),OrderT ype='LMT',LogonID=c(1,2))$DataRequestID SecurityCode TradeSide OrderPrice OrderVolume OrderType LogonID1 8 600000.SH 1 9.76 100 LMT 12 9 IF1410.CFE 2 2480.00 10 LMT 2 ErrorCode ErrorMsg1 0 Sending ...2 0 Sending ...3.2查询委托【例:查询当前可撤单】w.tquery('Order','LogonID=1;OrderType=Withdrawable')$DataOrderNumber OrderStatus SecurityCode SecurityName TradeSide OrderPrice 1 1 Normal 600000.SH 浦发银行Buy 9.76 OrderVolume OrderTime TradedPrice TradedVolume CancelVolume LastPrice 1 100 41929.46 0 0 0 0 MadeAmt OrderFrozenFund MoneyType Remark LogonID ErrorCode ErrorMsg 1 0 981.06 CNY 已报 1 0【例:根据RequestID查询委托】w.tquery('Order','LogonID=1;RequestID=15')$DataOrderNumber OrderStatus SecurityCode SecurityName TradeSide OrderPrice 1 3 Normal 300001.SZ 特锐德Buy 0 OrderVolume OrderTime TradedPrice TradedVolume CancelVolume LastPrice 1 100 41929.56 21.24 100 0 0 MadeAmt OrderFrozenFund MoneyType Remark LogonID RequestID ErrorCode 1 2124 2405 CNY 已成 1 15 0【例:根据RequestID查询委托,使用Showfields指定返回字段,委托有效】w.tquery('order','LogonID=1;RequestID=15;showfields=OrderNumber,OrderStatus') $DataOrderNumber OrderStatus1 3 Normal【例:根据RequestID查询委托,使用Showfields指定返回字段,委托无效】w.tquery('order','LogonID=1;RequestID=21;showfields=OrderNumber,OrderStatus') $DataOrderNumber OrderStatus1 NaN Invalid【注7】OrderStatus包含Normal(正常)、Cancelled(撤单)、Invalid(无效)、Dealing (处理中)四种结果。

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