清华大学计量经济学期末考试题

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计量经济学 期末试卷答案

计量经济学 期末试卷答案

期末考试答案计量经济学1. 在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。

( 错 )2. 整个多元回归模型统计显著意味着模型中任何一个单独的变量均统计显著。

(错)3. 双对数模型的回归系数和弹性系数相同。

( 对 )4. 随机误差项与残差项是一回事。

(错)5. 多重共线性是样本的特征。

(对)6. 当存在自相关时,OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。

(错)7. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y21ˆ+=通过样本均值点),(Y X 。

(对)8. 在存在异方差情况下,常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。

(错)9. 在联立方程模型中,变量是内生的还是外生的,并不是绝对的。

(对)10. 在联立方程模型的结构式中,对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是无偏且一致的。

(错)二、选择题(20分)1. 同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( C )A. 原始数据B. Pool 数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 双对数模型u X Y ++=ln ln ln 10ββ中,参数1β的含义是( D )A. X 的相对变化,引起Y 的期望值绝对量变化 B. Y 关于X 的边际变化C. X 的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y 的相对变化率D. Y 关于X 的弹性3. 下列模型中属于变量线性模型的有( B )A. u X Y ++=ln 10ββB. u Z X Y +++=210βββC. u XY ++=10ββ D. uX Y ++=/10ββ4. 一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是(D )A. nB. 1-nC. k n -D. 15. 对于含有截距项的计量经济模型,若想将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中,则需要引入虚拟变量的个数为 ( B )A. 4B.3C. 2D. 16. DW 检验方法用于检验( B )A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性7. 如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量是( A )A. 无偏的,非有效的B. 有偏的,非有效的C. 无偏的,有效的D. 有偏的,有效的8. 下列说法正确的是(C )A. 异方差是样本现象B. 异方差是一种随机误差现象C. 异方差是总体现象D. 时间序列更易产生异方差9. 如果联立方程模型中的第i 个方程包含了模型中的全部变量,则第i 个方程是(D )。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

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计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C).A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。

A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。

A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。

A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。

A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。

(完整word版)计量经济学期末考试试题两套及答案(word文档良心出品)

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练习题一一、单选题(15小题,每题2分,共30分) 1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系,用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量,Y 是非随机变量B.Y 是随机变量,X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线,下面说法中错误的是( ) A.0ie =∑ B.0iie X=∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆi i Y Y =∑∑4.在一元回归模型中,回归系数2β通过了显著性t 检验,表示( )A.20β=B.2ˆ0β≠C.20β=,2ˆ0β≠D.22ˆ0,0ββ≠= 5.如果X 为随机解释变量,X i 与随机误差项u i 相关,即有Cov(X i ,u i )≠0,则普通最小二乘估计βˆ是( )A .有偏的、一致的B .有偏的、非一致的C .无偏的、一致的D .无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是( ) A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多,2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( ) A .不确定,方差无限大 B.确定,方差无限大 C .不确定,方差最小 D.确定,方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了( )A .异方差性 B.自相关性 C .随机解释变量 D.多重共线性9.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是( ) A .无偏的,但方差不是最小的 B .有偏的,且方差不是最小的 C .无偏的,且方差最小 D .有偏的,但方差仍为最小 10.如果dL<DW<du ,则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11.使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时,多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m的阶数m 必须( ) A .小于k B .小于等于k C .等于k D .大于k12.设012i i i Y X D βββμ=+++,i Y =居民消费支出,i X =居民收入,D=1代表城镇居民,D=0代表农村居民,则城镇居民消费变动模型为( )A. 01i i i Y X ββμ=++B. 021i i i Y X βββμ=+++C. 012i i i Y X D βββμ=+++D. 012i i i i Y X DX βββμ=+++ 13.关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的是( )A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设,从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中,其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15.如果某个结构式方程是恰好识别的,则估计该方程的参数可以用()A.广义差分法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.普通最小二乘法1—5.CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题(10小题,每题1分,共10分,对的打“√”,错的打“×”)1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

计量经济学期末试题及答案(2004年)

计量经济学期末试题及答案(2004年)

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案(2004年)(2小时,闭卷,满分100分)⒈(共30分,每小题5分)多元线性单方程计量经济学模型i ki k i i i x x x y μββββ+++++=......22110 ),0(~2σμN i i=1,2,….n⑴ 分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型; ⑵ 请分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵;⑶ 当模型满足基本假设时,写出普通最小二乘法参数估计量的矩阵表达式,并写出每个矩阵的具体内容;⑷ 当30,4==n k 时用OLS 估计模型得到残差平方和为100,试计算最大对数似然函数值;(145.1ln ,693.02ln ==π)⑸ 当模型具有异方差性时,写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式,并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的;⑹证明:如果2x 是随机变量且与μ相关,则采用OLS 估计得到的参数估计量是有偏的。

答:⑴ 总体回归函数为ki k i i i x x x y E ββββ++++=......)(22110i X 总体回归模型为i ki k i i i x x x y μββββ+++++= (22110)样本回归函数为ki k i i i x x x y ββββˆ......ˆˆˆˆ22110++++= 样本回归模型为i kik i i i x x x y μββββˆˆ......ˆˆˆ22110+++++= ⑵ 随机误差项具有同方差且无序列相关时的方差—协方差矩阵为2111σ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡ 随机误差项具有异方差且无序列相关时的方差—协方差矩阵为221σ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡n w w w随机误差项具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵为21,,1221121σ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡--n n n n n w w w w w w w⑶ 矩阵表达式为Y X =+B N ,其中Y =⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥⨯y y y n n 121 X =⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥⨯+1111121112222121x x x x x x x x x k k nn kn n k ()B =⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥+⨯ββββ01211k k () N =⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥⨯μμμ121n n⑷ 因为414301002=--=σ,所以86.60100421)22(30)ˆ()ˆ(21)2()( 2*=⨯⨯-⨯⨯-=B -B---==πσσπμμLn nLn L Ln L X Y X Y ⑸ 加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式为:Y W X X W X B111)(ˆ---''= 如何得到权矩阵W ?仍然是对原模型)首先采用普通最小二乘法,得到随机误差项的近似估计量,以此构成权矩阵的估计量,即~~~W=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎤⎦⎥⎥⎥⎥e e e n 12222⑹ 在关于待估参数的正规方程组⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧∑=++++∑∑=++++∑∑=++++∑∑=++++∑kii ki ki k i i i i i ki k i i i i i i ki k i i iki k i i X Y X X X X X Y X X X X X Y X X X X Y X X X )ˆˆˆˆ()ˆˆˆˆ()ˆˆˆˆ()ˆˆˆˆ(221102222110112211022110ββββββββββββββββ中,如果2x 是随机变量且与μ相关,那么第3个方程应该是i i i i i ki k i i X Y X X X X X 22222110)......(∑=∑+++++∑μββββ将该非齐次方程组假定为齐次方程组求解,得到的解肯定是有偏的。

计量经济学期末考试及答案2

计量经济学期末考试及答案2

计量经济学期末考试及答案2《计量经济学》课程期末考试题(二)一、单项选择题(每小题1分,共20分)1、计量经济研究中的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【】A、总景数据B、横截面数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A、设定理论模型->收集样本资料->估计模型参数T检验模型B、设定模型一估计参数T检验模型->应用模型C、个体设计T总体设计->估计模型T应用模型D、确定模型导向T确定变量及方程式->估计模型->应用模型3、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项【】A、参数估计量的符号B、参数估计量的大小C、参数估计量的相互关系D、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【】A、工具变量法B、工具一目标法C、政策模拟D、最优控制方法5、在总体回归直线E(y) = /70+/7r v中,A表示【】A、当x增加一个单位时,y增加月个单位B、当x增加一个单位时,y平均增加岗个单位C、当y增加一个单位时,x增加岛个单位D、当y增加一个单位时,x平均增加岛个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型月=A +瞄+ ,则样本回归线通过点【】A、(x, y)c 、(n y)4 A 4- V'fy — y)2IkB、(x, y) D 、(x, y)7、对于"片+凯+如+…+膈*,统计量-5服从【 】A 、F(k-l,n-k) t(n-k-l)8、下列说法中正确的是:【 】A 、如果模型的b 很高,我们可以认为此模型的质量较好B 、如果模型的E 较低,我们可以认为此模型的质量较差C 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量 9、容易产生异方差的数据是【】12、根据一个n=30的样本估计龙=龙+ 0内+与后计算得DW=L4,己知在5%的置信度下,《 =135,扁=1.49,则认为原模型【】A 、不存在一阶序列自相关B 、不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于・1,则DW 统计量近似等于【】C 、 2F(k,n-k-l)C 、 t(n-k)A 、时间序列数据B 、横截面数据C 、修匀数据D 、年度数据10、假设回归模型为乂 =a +伽+《,其中var (“「)=b*,则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为【】y a n uA 、—=——p 4——X X XB 、11、如果模型乂=如+姐,+虬存在序列相关,则【 A 、cov ( x ( 9 u t ) =0B 、 COV (七,y ) =0 (t#s)C 、cov (/0D 、COV (M f , u s )痢(t 君)14、在线性回归模型中,若解释变量%和X?的观测值成比例,艮^X u=kX2lt其中k为非零常数,则表明模型中存在【】A、不完全共线性B、完全共线性C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为匕=。

计量经济学期末考试试题两套及答案

计量经济学期末考试试题两套及答案

练习题一一、单选题(15小题,每题2分,共30分)1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系,用随机性的数学方程加以描述2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量,Y 是非随机变量B.Y 是随机变量,X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线,下面说法中错误的是( )A.B. C. D. 0ie=∑0i i e X =∑0i i e Y ≠∑ˆi iY Y =∑∑4.在一元回归模型中,回归系数通过了显著性t 检验,表示( )2βA. B. C., D.20β=2ˆ0β≠20β=2ˆ0β≠22ˆ0,0ββ≠=5.如果X 为随机解释变量,X i 与随机误差项u i 相关,即有Cov(X i ,u i )≠0,则普通最小二乘估计是( βˆ)A .有偏的、一致的B .有偏的、非一致的C .无偏的、一致的D .无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是( )A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多,2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22RR <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( )A .不确定,方差无限大 B.确定,方差无限大C .不确定,方差最小 D.确定,方差最小8.逐步回归法既检验又修正了( )A .异方差性 B.自相关性C .随机解释变量 D.多重共线性9.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是( )A .无偏的,但方差不是最小的B .有偏的,且方差不是最小的C .无偏的,且方差最小D .有偏的,但方差仍为最小10.如果dL<DW<du ,则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11.使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时,多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须( )A .小于k B .小于等于k C .等于k D .大于k12.设,=居民消费支出,=居民收入,D=1代表城镇居民,D=0代表农村012i i i Y X D βββμ=+++i Y i X 居民,则城镇居民消费变动模型为( )A. B. 01i i i Y X ββμ=++021i i i Y X βββμ=+++ C. D. 012i i i Y X D βββμ=+++012i i i i Y X DX βββμ=+++13.关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的是( )A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设,从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中,其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15.如果某个结构式方程是恰好识别的,则估计该方程的参数可以用()A.广义差分法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.普通最小二乘法1—5.CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题(10小题,每题1分,共10分,对的打“√”,错的打“×”)1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

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计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

清华大学-计量经济学期末试题及标准答案(2002-2008年)

清华大学-计量经济学期末试题及标准答案(2002-2008年)

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案(2002 年)(2 小时,开卷,满分 100 分)⒈(共 40 分,每小题 4 分)建立中国居民消费函数模型C t = α0 + α1 I t + α 2C t −1 + ε tε t ~ N (0,σ 2 )t=1978,1979,…,2001其中 C 表示居民消费总额, I 表示居民收入总额。

⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型?为什么?⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值,为什 么?这样是否违反样本数据可比性原则?为什么?⑶ 如果用矩阵方程 Y = X Β + Ε 表示该模型,写出每个矩阵的具体内容,并标明阶数;⑷ 如果所有古典假设都满足,分别从最小二乘原理和矩方法出发,推导出关于参数估计量的正规方程组;⑸ 如果 C t −1 与 I t 存在共线性,证明:当去掉变量 C t −1 以消除共线性时,α1 的估计结果将发生变化;⑹ 如果模型中 C t −1 为随机解释变量且与 ε t 相关,证明:如果用 OLS 估计该消费函数模型,其参数估计量是有偏的;⑺ 如果模型中 C t −1 为随机解释变量且与 ε t 相关,选择政府消费 G t 为 C t −1 的工具变量( G t满足工具变量的所有条件),写出关于参数估计量的正规方程组;⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关,而需要采用广义差分法估计模型,指出在常用的软件中是如何实现的?⑼ 在不受到限制的情况下, C t 的值域为 (0, ∞) ,写出 C t 的对数似然函数;⑽ 试分析,以 t=1978,1979,…,2001 数据为样本观测值,能否说“样本是从母体中随机抽取的”?那么采用 OLS 估计模型参数,估计结果是否存在偏误?为什么? 答:⑴ 不可以。

因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本,违背了样本与母体的一致性。

(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档

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《计量经济学》课程期末考试题(二)一、单项选择题(每小题1分,共20分)1、计量经济研究中的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中,表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时,y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时,y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时,x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时,x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型,则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (,)B 、 (x ,) x y y ˆC 、(,)D 、 (x ,y)x yˆ7、对于,统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是:【 】A 、如果模型的很高,我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低,我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为,其中var()=,则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时,应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关,则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov (,)=0 B 、 cov (,)=0(t ≠s )t x t u t u s u C 、cov (,)≠0D 、cov (,)≠0(t ≠s )t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下,L d =1.35,=1.49,则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数,则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为,其中为随机变量,与高度相关,i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中,要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、=*j j ββ=*j β*jβ∑C 、=D 、=j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题(每题有2~5个正确答案,多选、少选和错选均不得分;每题1分,共5分)1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数,要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质,则要求:【 】A 、B 、 (常数)0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量,且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D -W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题(正确的写“对”,错误的写“错”。

计量经济学期末试题及答案经典

计量经济学期末试题及答案经典

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案(2002 年)(2 小时,开卷,满分100分)1.(共40分,每小题4分)建立中国居民消费函数模型C t o Jt 2G i t t~N(O, 2)t=1978,1979, …,2001其中C 表示居民消费总额,I 表示居民收入总额。

⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型?为什么?⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值,为什么?这样是否违反样本数据可比性原则?为什么?⑶ 如果用矩阵方程Y X 表示该模型,写出每个矩阵的具体内容,并标明阶数;⑷ 如果所有古典假设都满足,分别从最小二乘原理和矩方法出发,推导出关于参数估计量的正规方程组;⑸ 如果C t 1与I t存在共线性,证明:当去掉变量C ti以消除共线性时,i的估计结果将发生变化;⑹ 如果模型中C t 1为随机解释变量且与t相关,证明:如果用OLS估计该消费函数模型,其参数估计量是有偏的;⑺ 如果模型中C t 1为随机解释变量且与t相关,选择政府消费G t为C t 1的工具变量(G t满足工具变量的所有条件),写出关于参数估计量的正规方程组;⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关,而需要采用广义差分法估计模型,指出在常用的软件中是如何实现的?⑼在不受到限制的情况下,C t的值域为(0,),写出C t的对数似然函数;⑽ 试分析,以t=1978,1979, …,2001 数据为样本观测值,能否说“样本是从母体中随机抽取的”?那么采用OLS估计模型参数,估计结果是否存在偏误?为什么?答:⑴ 不可以。

因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本,违背了样本与母体的一致性。

⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数,是否将它们转换为不变价数据并不重要,不影响数据在样本点之间的可比性。

⑶ Y X 其中⑷ 从最小二乘原理出发,推导关于参数估计量的正规方程组:从矩方法出发,推导关于参数估计量的正规方程组:⑸ 从矩方法出发推导关于参数估计量的正规方程组的第一步可以写成:导出的方程组为:当去掉变量C t 1,构成一个一元模型,其关于参数估计量的正规方程组为由于C t 1与I t存在共线性,上式第2个方程中缺少的C t 1与I t乘积项不为0,所以去掉该项会影响方程组的解,使得i的估计结果将发生变化⑹ 如果模型中C t i为随机解释变量且与t相关,上述方程组中的第3个方程非齐次。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

计量经济学期末考试及答案3

计量经济学期末考试及答案3

计量经济学期末考试及答案3计量经济学期末考试及答案3《计量经济学》课程期末考试试卷(三)一、单项选择题(每小题1分,共20分)1、计量经济学的理论模型设计工作,不包括下面【】方面。

A 、选择变量B 、确定变量之间的数学表达式C 、收集数据D 、确定待估计参数理论预期值2、计量经济学模型成功的三要素不包括【】。

A 、理论B 、应用C 、数据D 、方法3、相关关系是指变量间的【】关系。

A 、逻辑依存B 、因果C 、函数依存D 、随机数学4、截面数据是指同一时间条件下【】组成的数据。

A 、不同统计单位相同统计指标B 、相同统计单位相同统计指标C 、相同统计单位不同统计指标D 、不同统计单位不同统计指标5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【】。

A 、0)?(=βVar B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小6、可决系数2R 的取值范围是【】。

A 、2R ≤-1B 、2R ≥1C 、0≤2R ≤1D 、-1≤2R ≤17、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【】。

A 、一致性是指:样本量趋于无穷时,估计量收敛到参数真值。

B 、方差最小的估计量一定最好。

C 、对于无偏估计而言,均方误差最小与方差最小等价。

D 、对任意线性回归模型而言,最小二乘估计与最大似然估计等价。

8、下列模型不可化为线性回归模型的是【】。

A 、i i i AX Y μα+= B 、i i i LnX Y μββ++=10C 、i i i X LnY μββ++=10D 、i i i LnX LnY μββ++=`09、下列关于模型统计检验的说法正确的是【】。

A 、当2R →0,F →0;当2R →1,F →∞;B 、“回归系数在统计上是显著的”,是指它显著地不为1。

C 、t 检验和F 检验都是双侧检验。

D 、“F 检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。

10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型,其多重可决系数为=2R 0.8500,则调整后的可决系数=2R 【】。

大学计量经济学期末试卷及答案

大学计量经济学期末试卷及答案

大学计量经济学期末试卷及答案一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)a1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( )a A.虚拟变量 B.控制变量 a C.政策变量 D.滞后变量a2、设有样本回归值线a,a、为均值。

则点a( )A.一定在回归直线上B.一定不在回归直线上C.不一定在回归直线上D.在回归直线上方a 3、回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui中,检验H0:β1=0时,所用统计量a( )A.服从χ2(n-2)B.服从t(n-1) aC.服从χ2(n-1)D.服从t(n-2)a 4、已知D.W.统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数a近似等于( ) A.0 B.-1 C.1 D.0.5a 5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( ) A.横截面数据 B.时间序列数据 a C.修匀数据 D.原始数据a 6、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是外生变量,也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量D.外生变量和内生变量a 7、戈德菲尔德—夸特检验法可用于检验( ) a A.异方差性B.多重共线性a C.序列相关D.设定误差 a 8、单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程B.政策方程 C.制度方程D.定义方a 9、关于生产函数的边际替代率的含义,正确的表述是()a A.增加一个单位的某一要素投入,若要维持产出不变,则要增加另一要素的投入数量 B. 减少一个单位的某一要素投入,若要维持产出不变,则要增加另一要素的投入数量 a aC. 边际替代率即各个生产要素的产出弹性D. 边际替代率即替代弹性10、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。

则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( ) 。

其中RSS为回归平方和,ESS为残差平方和。

A.B.C.D.二、多项选择题(本大题共6小题,每小题2分,共12分) 1、对计量经济模型的参数估计结果进行评价时,采用的准则有( ) A.经济理论准则 B.统计准则C.经济计量准则D.模型识别准则E.模型简单准则2、建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么?( ) A.经济理论 B.统计数据C. 统计方法与计算方法D.结构理论3、对分布滞后模型参数的修正估计方法有( ) A.经验加权法B.阿尔蒙多项式法C.工具变量法D.科伊克方法4、下面那些是建立计量经济学模型的步骤( ) A.理论模型的设计B.模型参数的估计C.模型的检验D.样本数据的收集5、下列关于联立方程模型的识别条件,表述正确的有( ) A.方程只要符合阶条件,就一定符合秩条件B.方程若符合秩条件,变必定符合阶条件 C.方程只要符合秩条件,就一定可以识别D.方程识别的阶条件和秩条件相互独立 E.阶条件成立时,根据秩条件判断方程是恰好识别还是过度识别6、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法三、基本证明与问答类题型(本大题共3小题,共计26分)1、在基本假设满足的前提下,用OLS对线性回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui进行估计,请证明:都是的线性函数(10分)2、一个消费分析者论证了消费函数是无用的,因为散点图上的点(,)不在直线上。

计量经济学期末考试试卷及答案

计量经济学期末考试试卷及答案

计量经济学期末综合测试一、(本大题共15分,每小题3分)在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内(1)对于多元线性回归模型Y = X + u , 的OLS 估计公式是( )(A )= (X 'X ) X 'Y 。

(B )= (X 'X ) X -1Y 。

βˆβˆ (C )= (X 'X )-1 X Y 。

(D )= (X 'X )-1 X 'Y 。

βˆβˆ(2)DF 单位根检验是( )(A )有时为单端,有时为双端的检验。

(B )右单端检验。

(C )双端检验。

(D )左单端检验。

(3)用DW 统计量检验自相关( )(A )适合于自回归模型。

(B )适合于小样本情形。

(C )适合于高阶自相关情形。

(D )适合于1阶自相关情形。

(4)Glejser 检验( )(A )用于检验自相关。

(B )用于检验多重共线性。

(C )可用于检验递增型异方差。

(D )不能用来判断递增型异方差的具体形式。

(5)以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t (无约束模型)为例,检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为( )(A )。

(B )。

)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r(C )。

(D )。

)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、(本大题共32分,每小题4分)劳动力供给函数的EViews 估计结果如下(N=3449)。

解释变量与被解释变量是 Hours :每周工作小时数(被解释变量)。

Wage :每小时工资额(欧元)(解释变量)。

Nli :其它收入(解释变量)。

计量经济学期末考试大全(含答案)

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计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号:课序号:开课系:数量经济系一、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。

()2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

()3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

()4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

()5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

()R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

()6.判定系数27.多重共线性是一种随机误差现象。

()8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

()9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

()10.任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。

()二.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

(4分)2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

(6分)三.下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。

(5分)ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度;1.求出空白处的数值,填在括号内。

(2分) 2.系数是否显著,给出理由。

(3分)四. 试述异方差的后果及其补救措施。

(10分)五.多重共线性的后果及修正措施。

(10分)六. 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10分)七. (15分)下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。

计量经济学期末考试试卷集含答案

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计量经济学期末考试试卷集含答案计量经济学试题⼀答案⼀、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。

(F ) 2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

(F ) 3.在存在异⽅差情况下,常⽤的OLS 法总是⾼估了估计量的标准差。

(F ) 4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

(Y ) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

(F )6.判定系数2R 的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

( F ) 7.多重共线性是⼀种随机误差现象。

(F )8.当存在⾃相关时,OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。

( F )9.在异⽅差的情况下, OLS 估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R 变⼤。

( F ) 10.任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。

( F )⼆.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

(4分)答:1)经济理论或假说的陈述 2) 收集数据3)建⽴数理经济学模型 4)建⽴经济计量模型 5)模型系数估计和假设检验 6)模型的选择 7)理论假说的选择 8)经济学应⽤2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。

(6分)答案:设Y 为个⼈消费⽀出;X 表⽰可⽀配收⼊,定义210t D ?=?2季度其他31t D ?=??3季度其他 140D t ?=?4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。

如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项,⽽且还影响斜率项。

差异表现为截距和斜率的双重变化,因此也称为乘法模型。

计量经济学期末考试试题库含答案

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计量经济学期末考试试题库含答案单选1、计量经济学是 _________ 的一个分支学科。

(C )A 、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是( B )。

A、1930 年世界计量经济学会成立B、1933 年《计量经济学》会刊出版C、1969 年诺贝尔经济学奖设立D、 1926 年计量经济学( Economics)一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为( D )。

A 、控制变量B、解释变量C、被解释变量D、前定变量4、横截面数据是指(A )。

A 、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类( A )。

A 、函数关系与相关关系B 、线性相关关系和非线性相关关系C、正相关关系和负相关关系 D 、简单相关关系和复杂相关关系6、计量经济学成为一门独立学科的标志是( B )。

A.1930 年世界计量经济学会成立B.1933 年《计量经济学》会刊出版C.1969 年诺贝尔经济学奖设立D. 1926 年计量经济学( Economics)一词构造出来7、外生变量和滞后变量统称为( D )。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D、前定变量8、横截面数据是指( A )。

A .同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据9、同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。

A .时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据10、表示 x 和 y 之间真实线性关系的是( C )。

14、在由 n 30 的一组样本估计的、包含 3 个解释变量的线性回归模型中,计算得多重决 定系数为 0.8500,则调整后的多重决定系数为( D )。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

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计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

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清华大学计量经济学期末试题
⒈(12分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。

于是建立了如下形式的理论模型:
煤炭产量=αα01+固定资产原值+α2职工人数+α3电力消耗量+μ
选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS 方法估计参数。

指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。

⒉(12分)以t Q 表示粮食产量,t A 表示播种面积,t C 表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系。

同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型:
t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式;
⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式;
⑶ 写出误差修正模型的理论形式;
⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。

⒊(6分)对于上述粮食生产模型(1),假设所有解释变量与随机误差项都不相关。

⑴ 如果采用普通最小二乘法估计,用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组; ⑵ 从以上正规方程组出发说明,为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数;
⒋(9分)投资函数模型
t t t t Y Y I μβββ+++=-1210
为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包含的内生变量为C (居民消费总额)、I (投资总额)和Y (国内生产总值),先决变量为t G (政府消费)、1-t C 和1-t Y 。

样本容量为n 。

⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程?为什么?
⑵ 如果采用2SLS 估计该方程,分别写出2SLS 估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式;
⑶ 如果采用GMM 方法估计该投资函数模型,写出一组等于0的矩条件。

⒌(6分)建立城镇居民食品类需求函数模型如下:
Ln V Ln Y Ln P Ln P ()..().().()=+-+135009230115035712
其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、P 1为食品类价格、P 2为其它商品类价格。

⑴ 指出参数估计量的经济意义是否合理,为什么?
⑵ 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型?
⒍(9分)选择两要素一级CES 生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型:
LnY LnA t m LnK m LnL m Ln K L =+++---+γδλρδδμ()()()11122
其中Y 为发电量,K 、L 分别为投入的资本与劳动数量,t 为时间变量。

⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围;
⑵指出模型对要素替代弹性的假设,并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别;
⑶指出模型对技术进步的假设,并指出它与下列生产函数模型
γαβμ
=++++
LnY LnA t LnK LnL
在技术进步假设上的区别;
⒎(8分)试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时,下列内生变量应由哪些变量来解释,简单说明理由,并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。

⑴轻工业增加值⑵衣着类商品价格指数
⑶货币发行量⑷农业生产资料进口额
⒏(8分)回答:
⑴随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列。

⑵单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验?。

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