投资风险测评标准答案

投资风险测评标准答案

1、单选题：国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合（）

选项：

A:不愿意，因为他们没有获得风险溢价

B:不愿意，因为风险溢价太小

C:不能确定

D:愿意，因为他们获得了风险溢价

答案: 【不愿意，因为他们没有获得风险溢价】

2、单选题：在均值-标准差坐标系中，无差异曲线的斜率是 ( )

选项：

A:向东北

B:正

C:0

D:负

答案: 【正】

3、单选题：一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-(A/2)σ^2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别（）

选项：

A:6

B:7

C:8

D:5

答案: 【8】

4、判断题：对于一个特定的资产组合，在其他条件相同的情况下，效用当标准差增加时减少。( )

选项：

A:对

B:错

答案: 【错】

5、判断题：风险中性的投资者只通过预期收益评价风险资产。（）

选项：

A:错

B:对

答案: 【对】

第五章单元测试

1、判断题：对于给定的资本配置线，投资者的最佳资产组合预期收益最大化。（）

选项：

A:对

B:错

答案: 【错】

2、判断题：从直的向弯曲的变化的资本配置线是酬报-波动性比率增加的结果。（）

选项：

A:错

B:对

答案: 【错】

3、判断题：在均值-标准差表中，无风险利率和最优风险组合P的连线叫作资本配置线。（）

选项：

A:对

B:错

答案: 【对】

4、单选题：资本配置线可以用来描述（）。

选项：

A:对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合

B:两项风险资产组成的资产组合

C:具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

D:一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合

答案: 【具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合】5、单选题：马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）。选项：

A:非系统风险的识别

B:资产组合分散风险的作用

C:系统风险可消除

D:以提高收益为目的的积极的资产组合管理

答案: 【资产组合分散风险的作用】